Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2010.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
VYHLÁŠKA
xx xxx 18. xxxxxxxx 2006
o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 57/2006 Xx. x xxxxxx x. 224/2006 Sb., (xxxx jen "zákon"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxxxx
x) druhy, xxxxxx a způsoby xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejnosti (dále xxx "xxxxxxx speciální xxxx") xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx xx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx kolektivního investování, xxxxx majetek je xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředky xx současným xxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx xx stanovenému xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx prostředkům x xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nákupu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx převést tyto xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx rovnající se xxxxxxxxxx peněžním xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prodeje nebo xxxxxxx půjčky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx X xxxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, státy, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci x rozvoj, a xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x Mezinárodním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxx X xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxx X,
f) xxxxxx xx xxxxx zóny X osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nachází v xxxx X; pobočka xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx B, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx státě xxxx X,
x) xxxxxx xx xxxxx zóny X xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxxxx státu, který xx nachází x xxxx B; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx A, xx xxxxxxxx xxxx banka xx xxxxx xxxx X,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx najaté osoby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx závazky jsou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a neomezenou xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx ekvivalentem xxxx xxxxxx reálné hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx opce,
x) xxxxxx opce xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x změny xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx o první xxxxxxxx reálné hodnoty xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx likvidním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx než 5 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx hodnotě aktiva,
x) protistranou xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§3
Techniky x xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x nástroji xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
§4
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
a) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, nebo dosažení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx prokazatelně xxxxx,
b) jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální fond xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxx xxxxx xxxx majetkem.
§5
Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů
(1) Xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx smí xxxxxx xxxxxxxx derivát, jestliže
a) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
1. investiční cenný xxxxx x výjimkou xxxxxxxxx listu,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
3. xxxxx,
4. xxxxxxxx derivát,
5. xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx speciální xxxx xxx xxxxxx xxx cenný xxxxx, xxxxx splňuje požadavky xxxxx §51 odst. 1 písm. x) xxxxxx,
6. xxxxxxxx index,
7. xxxxxxx sazba,
8. xxxxxx xxxx,
9. měna,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxx a rizikovému xxxxxxx fondu x
x) xxxx splněny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx x derivát xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx x veřejný speciální xxxx snižuje rizika x použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xx
x) xx-xx být finanční xxxxxxx vypořádán xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx svém xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx derivátů, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), je xxxxxxxxxxx xxxxxx vysoce likvidního xxxxxx,
x) má-li být xxxxxxxx derivát xxxxxxxxx xx strany standardního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, drží x xxxxxxxx sjednání a xx xxxxx dobu xxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odpovídající vypořádací xxxx xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kromě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu; současně xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx transakcí podle §7.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx výše xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx-xx x případ xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xx xxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxx protistranou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančního derivátu x xxxx finanční xxxxxxxx xxxx vypořádány xx stejný den,
b) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, že
a) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. g) xxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx kapitál xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
1. 40 miliónům XXX, pokud xxx x xxxxxx uzavíraný xxxxxxxxxxx fondem,
2. 10 xxxxxxxx XXX, xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x) protistrana xxxxxxxx x vypořádáním finančního xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxx, xx dojde x xxxxxxxxxx odpovídajícímu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu.
(5) Xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx mimoburzovní xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx stanoví, xx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jedinou xxxxxxxxxxx xx xxxx rozdílu xxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx které xx smlouva xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx konkursu xxxx vyrovnání,
c) mezi xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jiná xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx její aplikaci, x
x) xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx oblasti, xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx selhání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx podle písmene x); tato xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx obdobné xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xx xx x xxxxxxxxx specializovaná osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§6
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů
(1) Xxxxxxxx pozice xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 nesmí xxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx. V xxxxxxx, xx xx limit xxxxxxxxx x důsledku xxxxxx xxxxxxx cen, xxxxxx standardní nebo xxxxxxx speciální xxxx xxxxx xxxxxxxxx pozici x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx závazku, xxxxx vyplývá x xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, s tím, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování3) reálnou xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx znaky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví1), xxxxxx xxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx krátkých xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. f) xxxxxx (xxxx xxx "burzovní xxxxxxxx") a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx obsažené x xxxxxxxxxxx nástroji xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx předmětem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx smí uskutečňovat xxxx obchody, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx repo obchodu xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx
1. x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 zákona x standardní xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) bodu 2 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx agenturou xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) cenné xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx obchodu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
x) xx xxxx trvání xxxx xxxxxxx neprodá nebo xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, dříve, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx zpětnou xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nebo vrácení,
b) xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx následně xxxxxxxxx xxx další xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx objem xxxx xxxxxxx, xxxxxxx předmětem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nepřesáhne 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu nebo 50 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx není xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49a odst. 3 xxxxxx,
x) zajistí, xx celkový xxxxx xxxx obchodů, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxx představující xxxxx xx společnosti, xxxxxxxxxx 10 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; tím xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx přijatých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx hodnota předmětných xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků není xx xxx sjednání xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx cenných papírů, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx repa xx xxxxxxxxx xxxxx papíry xx xxxx xxxxxxx xxxx xx svěří xx úschovy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vliv na xxxxxxx xxxxxxxxx xx x cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx riziko") x xxxx obchodů, stanoveného xxxxx §10, xxxxx x standardního xxxxx xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx majetku standardního xxxxx, xxxxxxxx protistrana xx banka se xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx banka xx xxxxxx xx státě, xxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx tento stát xxxxxxxx dodržování pravidel xxxxxxxxxxxx, která Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pravidlům xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo
b) 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xx jiná xxxxx xxx xxxxx xxxxx písmene x).
Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx spojeného x investováním
§8
Metoda xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rizika spojeného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x riziku (XXX). Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx vyhodnocování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(2) Při xxxxxxxxxxxxx míry xxxxxxx xxxxxx metodou hodnoty x xxxxxx
x) x xxxxxxxxx rizika standardní x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx výnosové xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx křivka xxxxxxxxxx xx nejméně 6 xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx zohledněno riziko xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx trhu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xx xxxxxx má významné xxxxxxx pozice,
c) x xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx
1. standardní xxxx měsíčně,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx x
x) xxxxxxx spolehlivosti xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální fond xx výši 99 %.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxx xxxxxxxxxxxxx tržního xxxxxx metodou hodnoty x xxxxxx
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) vypočítává historickou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x tím, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxx xxxxxx tržních xxxxxxxx nejméně xxxxxx xx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx metodu vycházející xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx variace-kovariace xxxx xxxxxxxxxx simulace x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx majetek xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx vývoji xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxx posoudit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tržních xxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nejméně xxxxxx za 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nejméně xxxxxx xx 6 xxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond stresové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu, zejména xxxxxxx, xxxx jejichž xxxxx xx fond xxxxxxxxxxxxxxxx, a pravidelně xxxxxxxxx platnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx měnící xx xxxxxxxx xx xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
§9
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx
(1) Standardní xxxx xxxxxxxx úvěrové xxxxxx x mimoburzovních xxxxxxxx tak, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 5 zákona, x xxxx xxx účely xxxxxxx otevřené xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů xxxxx §6. Veřejný xxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx výpočtu otevřené xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §6.
(2) Xxxxxxx xxxxxx x burzovních derivátů xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxx, jestliže xx trhu uvedeném x §26 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx oceňování xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx maržemi. Xxxxxxx xxxxxx burzovních derivátů xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxxx derivátů.
(3) Xxxxxxx riziko x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxx xxxxxx podrozvahových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu a xxxxxxxxx xxxxxxxx váhy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x této vyhlášce.
(4) Xxxxxxx ekvivalent xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nulovou.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vkladů x xxxxx x xxxxx ekvivalentů xxxx,
x) pohledávek xx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx termínových xxxxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxx,
xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx váhu xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x této vyhlášce x xxxxxxx ekvivalent xxxxxx podrozvahových aktiv xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx delta xxxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxx a akcie x xxxx x xxxxxxxxxxx faktoru 1,00.
(6) Xxxxx standardní xxxx veřejný speciální xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 5, xxxxxxx xxxxx úvěrový xxxxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednaných x danou protistranou, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx vyrovnání. Tento xxxxxxx ekvivalent je xxxxx součtu xxxxx xxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx reálná xxxxxxx xx rovna xxxxxx xxxxxxxx hodnot xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx považuje pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxx xxxxxx uvedeného x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx xxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xxxx standardní x veřejný speciální xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xx předpokladu, že xxxxxxxxx
x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) je xxxxxxxxx velmi xxxxxxx xxxxxxx riziku a xx vysoce xxxxxxxx,
x) má xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx svěří k xxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx na protistraně, x tím, že xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mít xxxx xx možnost xxxxxxxxx se ze xxxxxxxxx.
§10
Vyhodnocování xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxx obchodů se xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx. Úvěrový xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx faktoru podle xxxxxxx uvedené x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx standardní a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxx xxxxx tohoto xxxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx fond podle xxxx, xxx xx xxxx poskytnuty peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Reálnou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanoví x xxxxxxx
a) xxxx jako rozdíl xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pohledávky x xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxx cenných xxxxxx.
(2) X případě xxxx obchodů nemění xxxxxxx nástrojů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a měnových xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rizikových xxx xxxxxxxx přijatého xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx, xx přijatý cenný xxxxx xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X případě xxxx oceňuje xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxx cenný xxxxx rizikovou xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§11
Míra xxxxxxxxxxx rizika a xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j odst. 1 x §55 odst. 1 zákona xxx, xx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx §28 nebo §49b odst. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxx podle §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální fond xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxx xxxxx xx
x) xxxxxx dostatečným xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x dluhopisů x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §28 xxxx. 9 zákona,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) zákona, x xxxxx xx xxxxxxxx, x
c) uveřejňován xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kurzy akcií xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
§12
Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx člení xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx fond xxxx celek.
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§16
§16 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
§18
§18 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
§19
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx s touto xxxxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxx 2007.
(2) Informační povinnost xx xxxxx xxxxxxxx 2006 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle této xxxxxxxx.
§20
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 139/2005 Sb., x xxxxxxxxx technik x nástrojů k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
doc. Ing. Xxxx, XXx. v. x.
Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxx
|
xxxxxxxx xxxx
|
xxxx xxxxxx
|
|
0
|
1. xxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx xxxx X, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) pojištěné Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a.s., podle §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 58/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "zákon x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx státní xxxxxxxx"), xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovanému xxxxx osobou příslušný xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x.x., xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x pojišťování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx agenturou,
3. xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx A,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, pokud nedošlo x restrukturalizaci státního xxxxx xxxxxx xxxxx,
6. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx států zóny X denominované a xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhu xxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx hodnoty xxxxxxxx,
8. xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Xx., x pravidlech xxx xxxxxxx kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxx, xx individuálním xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx") x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 9 xxxx. 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx celků států xxxx X x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx států zóny X, xxxxx těmto xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dohledu x tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxxxx.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx kapitálových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx základě x xxxxx pohledávek, xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxx 0,50,
2. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx B x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 rok xxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx vládami xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx A,
6. xxxxxxxxxx xx obchodníky x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny A (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním základě) xxxxx pohledávek definovaných xxxx xxxxxxxxxxxx položky xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
7. pohledávky xx uznanými clearingovými xxxxxx x uznanými xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X,
8. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,50
|
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx uvedena výše, xxxxxxx
1. kapitálové xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx institucí8), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx individuálním xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx investice xx právnických osob xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. pohledávky xx bankami se xxxxxx ve xxxxxxx xxxx A x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx zóny X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxx xxx prohlášen xxxxxxx xxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx a nezačalo xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x likvidaci xxxx x kterých xxxx zavedena xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 vyhlášky o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bank x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, kromě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x&xxxx;xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx B, kterým xxxxxxxxxx riziková xxxx 0, x xx xxxxxxxxxxx podporovanými xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
6. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx bankami xxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková váha 0,
7. xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx celků xxxxx zóny X x xx xxxxxx xxxxxx samosprávy xxxxx xxxx B,
8. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx splatností xxxxxxx 1 rok, x xxxxxxx xxxx zavedena xxxxxx xxxxxx, prohlášen xxxxxxx xxxx povoleno xxxxxxxxx xxxx jsou x xxxxxxxxx,
9. pohledávky xx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 1 rok, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle 7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx právnickými xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 604/2006 Xx.
Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x XXXxxxxx + 0,6 x NGR x XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx podrozvahových xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx faktorů xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx, a
NGR xx xxxxxxx,
x) x jehož xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, s xxx, xx pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxx xxxxx tohoto výpočtu xx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx reálných xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxx xxxxxxxx xx součet čistých xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání xx všemi xxxxxxxxxxxxx, x xx jmenovateli xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx takových xxxxxxxx xx všemi protistranami, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů xx xxxxx protistranami.
Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx splatnost1):
|
|
|
|
|
1. xx 1 xxxx včetně
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 xxxx xx 5 let
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 xxx
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Xxxxxxxxxxx:
1) X xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x určitých xxxxxx stanovených xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxx, xx xxxxxx hodnota xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx považuje doba xx xxxxxxxxxxxxx takového xxxx. X xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx rok konverzní xxxxxx xxxxxx být xxxxx než 0,005. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx, xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx zbývající xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx zajišťuje, xx xxxxxxxxxx požadavek x takovému xxxxxxxx xxxx nikdy xxxxxx.
2) X xxxxxxxxx swapů xxxx proměnlivá xxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx měně xx xxxxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze xx stanovení xxxxxx xxxxxxx nástroje a xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxx.
Příloha x. 4 k vyhlášce x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Informace
Xxxxxx předpis x. 604/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2007.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
98/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 604/2006 Xx., x používání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x speciálního xxxxx, xxxxx shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx od veřejnosti
x xxxxxxxxx xx 12.4.2010
357/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx technik a xxxxxxxx k efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx majetku standardního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx x. 98/2010 Xx.
x účinností xx 1.1.2011
Xxxxxx předpis č. 604/2006 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. s xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 473/2003 Xx. x vyhlášky x. 545/2004 Sb.
2) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu, xx znění zákona x. 377/2005 Xx.
3) §9 xxxx. x) vyhlášky x. 482/2006 Xx., x minimálních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky x. 1/2005, kterým xx xxxxxxx způsob xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxx.
6) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., ve znění xxxxxx č. 226/2002 Xx. a xxxxxx x. 440/2004 Sb.
7) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
8) Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.