Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
XXXXXXXX
xx xxx 18. xxxxxxxx 2006
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx x speciálního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §139 xxxx. x) x g) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 57/2006 Xx. a zákona x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "xxxxx"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) druhy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx") používat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) postup pro xxxxxxxxxxxxx míry xxxxxx xxxxxxxxx x investováním,
x) xxxxxx aplikace xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx
x) repem xxxxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tyto cenné xxxxxx ke stanovenému xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředkům a xxxxx; xxxxx je xxxxxxxx repo, prodej xx současným sjednáním xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx půjčky cenných xxxxxx xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx peněžní xxxxxxxxxx xx současným xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředkům x xxxxx; reverzním xxxxx xx klasické xxxxxxxx xxxx, nákup xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx repo nebo xxxxxxxx repo,
x) xxxxx X xxxxxxx xxxxx Evropského hospodářského xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx členy Organizace xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx, x xxxxx, které xxxxxxxx x Mezinárodním měnovým xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx,
x) xxxxx X xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx X,
x) xxxxxx xx xxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x přijímání xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx povolení uděleného xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nachází x xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xx xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx zóny X,
x) xxxxxx xx xxxxx xxxx X osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx povolení uděleného xxxxxxx xxxxx, který xx nachází x xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx ve státě xxxx X, xx xxxxxxxx jako banka xx xxxxx xxxx X,
h) centrální xxxxxx xxxxx x xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx veřejným účelům, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zaručené xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx reálné hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx opce,
x) xxxxxx xxxx poměr xxxxx xxxxxx hodnoty xxxx a změny xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje; xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje,
x) vysoce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx aktivum, xxxxx přeměna na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx než 5 xxxxxxxxxx dnů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx aktiva,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx obchodu.
§3
Techniky x nástroje
Technikami x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx deriváty.
§4
Xxxxxx xxxxxxx používání xxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxx lze xxxxxxxx, xxxxxxxx
a) xxxxxx xxxxxx použití xx snížení xxxxxx x investování, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx dosažení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo veřejný xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x standardní nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx schopen xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxx xxxxx xxxx majetkem.
§5
Xxxxxx pro používání xxxxxxxxxx derivátů
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx podkladovým xxxxxxxxx xx
1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
2. nástroj xxxxxxxxx xxxx,
3. vklad,
4. xxxxxxxx derivát,
5. xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smí xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxxxx xxxxx,
8. xxxxxx xxxx,
9. xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
x) dodržuje xxxxxxxx podle odstavců 2 x 3,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rizikovému xxxxxxx xxxxx x
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx snižuje rizika x použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, že
a) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx speciálního fondu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x okamžiku xxxxxxxx x po xxxxx xxxx trvání xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx; u měnových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx zajišťovacího xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx1), je postačující xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dodáním peněžních xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vypořádací xxxx xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx,
x) podkladový nástroj, xxxxxxx prostředky nebo xxxxxx likvidní aktivum xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxxxxxxx kromě případů xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu; xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7.
(3) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxx x použití xxxxxxxxxx derivátů pouze xx xxxx rozdílu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančního xxxxxxxx x xxxx finanční xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx stejný xxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx x datum xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x více xxx xxxxx.
(4) Xxxxx podmínky xxx použití mimoburzovního xxxxxxxx xxxx, že
a) xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
1. 40 xxxxxxxx XXX, pokud jde x obchod xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem,
2. 10 xxxxxxxx XXX, pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxxx veřejným xxxxxxxxxx xxxxxx, a
standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx přesvědčí x xxxx dostatečné xxxxxx x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x tím, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx protistrany xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx protistrany; touto xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx konkursu xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxx, omezovala nebo xxxxxxxxxx její aplikaci, x
x) xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která dlouhodobě xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxx xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xx k xxxxxxxxx specializovaná osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§6
Xxxxxx xxx otevřenou pozici x xxxxxxxxxx derivátů
(1) Xxxxxxxx pozice xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vypočtená xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xx limit xxxxxxxxx x důsledku xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx standardní nebo xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx vyhovovala xxxxxx.
(2) Krátká xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, jak se xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxx, xx xx xxxxxxx xx lhůtách xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) reálnou xxxxxxxx.
(3) Deriváty, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx derivátu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xxxxxx xxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx derivátů xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) zákona (xxxx xxx "burzovní xxxxxxxx") a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §9 odst. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx předmětem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
Limity xxx uzavírání xxxx obchodů
(1) Standardní xxxx veřejný speciální xxxx smí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx doložit,
b) xxxxxxxxxxxx xx
1. u xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. g) xxxx 2 zákona x standardní fond xx přesvědčí o xxxx xxxxxxxxxx bonitě,
2. x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. g) bodu 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ratingovou agenturou xx alespoň v xxxxxxxxxxx stupni,
c) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxx x xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx fondu.
(2) Standardní xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx dále
a) po xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx využije xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx vrácení xxxxxxx xxxxxx, případně xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tohoto xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nepoužije xxx xxxxx repo xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx repo xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx dlužné částky xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo 50 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §33 xxxx §49a xxxx. 3 zákona,
d) zajistí, xx xxxxxxx objem xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxx představující podíl xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 10 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx sjednání repo xxxxxxx xxxxx než xxxxxx hodnota předmětných xxxxxxx xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyšší xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, x
x) v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx svém xxxxxxx xxxx je svěří xx úschovy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plnit xxx xxxxxxxxxx nemohla xxx xxxx na xxxxxxx uspokojit se x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v rámci xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") z xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx §10, xxxxx x xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx, jestliže protistrana xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx se xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dodržování pravidel xxxxxxxxxxxx, xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Evropské xxxx, nebo
b) 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x).
Xxxxxx pro vyhodnocování xxxx rizika spojeného x investováním
§8
Metoda vyhodnocování xxxxxxx xxxxxx
(1) Jako xxxxxx xxx vyhodnocování xxxxxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx metodu xxxxxxx x riziku (XXX). Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx majetku xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(2) Při xxxxxxxxxxxxx míry xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x riziku
a) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx zohledňuje rizikové xxxxxxx, odpovídající xxxxxxxx xxxxx v každé xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, s xxx, xx xxxxxxxxxx výnosové xxxxxx vychází xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x významných xxxxxxxxx pozic je xxxxxxxx křivka rozčleněna xx xxxxxxx 6 xxxxxxxx segmentů; zároveň xx zohledněno riziko xxxxxxxxxxx z neparalelních xxxxxx různých výnosových xxxxxx,
x) x akciového xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx trhu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) zákona, xx xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jednotlivých xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. veřejný xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx x
x) xxxxxxx spolehlivosti xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx výši 99 %.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx tržního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x riziku
a) xxxxxxx xxxx držení 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za období xxxxxxxxxx 12 měsíců x tím, že xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx za 3 xxxxxx xxxxxxxx,
x) obnovuje xxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxx xxxxxx tržních xxxxxxxx xxxxxxx jednou xx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx metodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x modelů xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx rizik x xxxxxxx za xxxx xxxxxxx; u xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx xx majetek xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(4) Standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odhad xxxxxxxxx ztráty xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx krizovém xxxxxx xxxxxxxxx měr, xxxxxxxxx xxxx x měnových xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxx posoudit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx fond. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond nejméně xxxxxx za 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxx za 6 xxxxxx. Pro účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vytváří xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx stresové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx platnost předpokladů xxxxxxxxxx scénářů x xxxxxxx na měnící xx podmínky xx xxxx xxxx xxxxxx xx podmínky xxxxx.
§9
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
(1) Standardní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx dodržování limitů xxxxx §28 xxxx. 5 xxxxxx, x xxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů xxxxx §6. Xxxxxxx xxxxxxxxx fond zjišťuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx otevřené xxxxxx z finančních xxxxxxxx podle §6.
(2) Xxxxxxx riziko x burzovních xxxxxxxx xxxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx xx trhu xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální fond xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx riziko u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxx xxxxxx podrozvahových rizikově xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx se stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx součet xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx rovná xxxxxxx xxxxxxxxxxx faktoru xxxxx tabulky uvedené x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záporná, xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxx
x) pohledávek x vkladů, úvěrů x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx x úvěrů z xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a
c) xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek xx xxxxxxxxx a xxxxx z opcí,
xxxxxxx standardní a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rizikovou váhu xxxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ekvivalent xxxxxx podrozvahových xxxxx xxxxxxx xxxx součin xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5, xxxxxxx jeden xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátů sjednaných x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx smlouva o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tento xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx součtu xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx hodnota xx rovna součtu xxxxxxxx hodnot xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx speciální xxxx xx považuje xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedeného x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx riziko xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypočtené xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 může xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx snížit o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zajištění (xxxx jen "xxxxxxxxx") xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx
a) je xxxxx xxxxxxxxx tržní xxxxx,
x) je xxxxxxxxx velmi nízkému xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xx xxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mít xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx.
§10
Vyhodnocování xxxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx riziko x xxxx obchodů xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 k xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx poskytnutých peněžních xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx faktoru podle xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x této xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx záporná, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx cenný xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x případě
x) xxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x reálnou xxxxxxxx xxxxxxxxx závazku,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pohledávky x reálnou xxxxxxxx xxxxxxxxx cenných papírů.
(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxx nemění xxxxxxx nástrojů původní xxxxxx převáděných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx repa standardní x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx poskytnutý xxxx xxxxx rizikovou xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx, xx přijatý xxxxx xxxxx xxxxxxx standardní x veřejný speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxx oceňuje standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytnutý cenný xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx deriváty
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx mají být xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů standardním xxxx veřejným speciálním xxxxxx, se xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 a 8, §53j xxxx. 1 x §55 odst. 1 xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xx stejnému xxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx standardní xxxx xxxxxxx speciální xxxx xx limitů xxxxx §28 nebo §49b xxxx. 1, §51 odst. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 a §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx reálnou hodnotu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 násobenou xxxxxx xxxx.
(3) Do xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx index xx
x) tvořen xxxxxxxxxxx xxxxxx emitentů akcií x xxxxxxxxx x xxxxxxx limity xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) sestavován xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, x xxxxx xx vztahuje, x
c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakým jsou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx tvoří.
Aplikace xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu fondů
§12
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 zákona xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílový fond xxxx xxxxx.
§13
§13 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§14
§14 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Xx.
§15
§15 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Xx.
§16
§16 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§18
§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
§19
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx společnost x xxxxxxxxxx fond xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. ledna 2007.
(2) Informační xxxxxxxxx xx xxxxx pololetí 2006 xxxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§20
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Vyhláška č. 139/2005 Sb., x xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
xxx. Ing. Xxxx, CSc. x. x.
Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx č. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxx
|
xxxxxxxx váha
|
druh xxxxxx
|
|
0
|
1. xxxxxxxx xxxxxxx,
2. pohledávky xx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx zóny A, xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx vládami, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., podle §8 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 58/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx"), nebo xxxxxxxxx xxxxx osobou, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx pojištění poskytovanému xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) za Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x.x., xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §8 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) za Xxxxxx xxxxxxxxxxxx agenturou,
3. xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx bankami xxxxx xxxx A,
5. pohledávky xx centrálními vládami xxxxx zóny B xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x národní xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu,
6. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx X denominované x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxxxxx x restrukturalizaci xxxxxxxx dluhu daného xxxxx,
7. reálné hodnoty xxxxxxxx,
8. xxxxxx, xxxxx xxxx odečitatelnou xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx individuálním xxxxxxx") x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx fondem x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx listům xxxxx 9 xxxx. 13 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx vládami xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X x xx xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxx xxxxx xxxxxx x orgánům xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 příslušný xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx skutečnost xxxxxxx Xxxxxxxx komisi.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X xxxxx pohledávek, xxxxx xxxx xxxxxxxx kapitálových xxxxxxxx definovaných jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými papíry xx individuálním xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 rok xxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
3. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx územních xxxxx států zóny X,
5. pohledávky xx xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxx xxxx A,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx zóny X (§2 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx pohledávek definovaných xxxx odečitatelné xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx na individuálním xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx riziková xxxx 0,50,
7. pohledávky xx xxxxxxxx clearingovými xxxxxx x uznanými xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X,
8. xxxxxxxx nástroje x procesu xxxxxx.
|
|
0,50
|
Xxxxxxx xxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx bank x xxxxxxxxxx institucí8), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. kapitálové investice xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx A x xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X (§2 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx), u kterých xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx v likvidaci xxxx x kterých xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Zahrnují xx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x cennými papíry xx xxxxxxxxxxxxx základě,
4. xxxxxxxxxx xx právnickými xxxxxxx xxxxx bank x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx odečítaných podle §7 vyhlášky o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
5. pohledávky za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx váha 0, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bankami států xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,
7. pohledávky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X x za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx X,
8. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx nejvýše 1 xxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx ve státech xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 604/2006 Sb.
Vzorec xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x PCEgross + 0,6 x XXX x XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx derivátů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x této xxxxxxxx, x
XXX xx xxxxxxx,
x) v xxxxx xxxxxxxx xx čistá xxxxxx xxxxxxx derivátů, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx protistranou, x xxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx ji xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nulovou, x xx jmenovateli je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů, xxxx
x) x jehož čitateli xx součet xxxxxxx xxxxxxxx hodnot derivátů, xx které xx xxxxxxxx bilaterální xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xx hrubá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx všemi xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx kladných reálných xxxxxx xxxxxxxx se xxxxx protistranami.
Příloha x. 3 x vyhlášce x. 604/2006 Sb.
Konverzní xxxxxxx xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx xxxxxxxxx1):
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
|
1. xx 1 xxxx xxxxxx
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 xxxx xx 5 xxx
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 xxx
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Xxxxxxxxxxx:
1) X derivátů, x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x určitých xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx hodnota xxxxxxxx x těmto xxxxx xx xxxxxx, xx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx považuje xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. U xxxxxx xxxxxxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx pro xxxx xxxxxx omezení xx, xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx omezují xxxxxxxxxxx xxxxxx pohyby dlouhodobých xxxxxxxx xx nejbližšího xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx přesto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx větší riziko xxx xxxxxxx x xxxxxxx zbývající splatností. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx kapitálový xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxx proměnlivá úroková xxxx/xxxxxxxxxx úroková xxxx x xxxxx xxxx xx propočet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen pouze xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx.
Xxxxxxx x. 4 k xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxx č. 4 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 604/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
98/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., x používání xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx standardního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejnosti
x xxxxxxxxx xx 12.4.2010
357/2010 Xx., xxxxxx se xxxx vyhláška x. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a speciálního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 98/2010 Xx.
x účinností xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. x xxxxxxxx x. 545/2004 Sb.
2) §197 xxxxxx č. 256/2004 Xx., o podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 377/2005 Xx.
3) §9 xxxx. x) xxxxxxxx x. 482/2006 Xx., x minimálních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x povinných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění některých xxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x. 1/2005, xxxxxx xx stanoví způsob xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx bankami x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance, xx znění xxxxxxxxxx xxxx.
6) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx znění xxxxxx č. 226/2002 Xx. x xxxxxx x. 440/2004 Sb.
7) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 440/2004 Xx.
8) Zákon č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.