Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
XXXXXXXX
xx dne 18. xxxxxxxx 2006
o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx shromažďuje xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) a g) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 57/2006 Xx. a xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "xxxxx"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx technik a xxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx") xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx míry xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx aplikace xxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxx x omezení xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx cenných xxxxxx vydaných fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx do více xxxxxxxx.
§2
Vymezení xxxxx
Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxx za částku xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxx je xxxxxxxx xxxx, prodej xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx datu za xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úroku; xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx repo, xxxxx xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxx,
d) xxxxx X xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozvoj, x xxxxx, které xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x rámci Všeobecné xxxxxx x zápůjčce,
x) xxxxx X xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx X,
x) xxxxxx xx státě xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vkladů xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxx X; pobočka xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx státě xxxx X, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx zóny X,
g) xxxxxx xx státě zóny X osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx nachází x xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xx státě xxxx X, se xxxxxxxx xxxx banka xx xxxxx xxxx X,
h) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx (ústřední) xxxxxx xxxxxxx xxxx, jakož x jimi xxxxxxxx xxxx najaté osoby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
i) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx opce,
j) xxxxxx xxxx poměr xxxxx reálné hodnoty xxxx x xxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje; jedná xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje,
x) vysoce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx aktivum, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx než 5 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx hodnotě aktiva,
x) protistranou druhá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§3
Techniky x xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx obchody x xxxxxxxx xxxxxxxx.
§4
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
Techniky x xxxxxxxx lze xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účelu xxxxx písmene a) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odůvodnit a
x) xxxxxxx standardního xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§5
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxx použít xxxxxxxx derivát, xxxxxxxx
x) xxxx podkladovým xxxxxxxxx xx
1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
2. nástroj xxxxxxxxx xxxx,
3. xxxxx,
4. xxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx xxxxxx standardním xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx,
6. finanční xxxxx,
7. xxxxxxx sazba,
8. xxxxxx xxxx,
9. xxxx,
x) sjednání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx doložit,
c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3,
x) xxxxxxxxxx nástroj xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxx-xx o derivát xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx snižuje xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx
x) xx-xx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx dobu trvání xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx znaky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxxxxx1), je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx-xx xxx xxxxxxxx derivát xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dodáním peněžních xxxxxxxxxx, drží x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxx předmětného finančního xxxxxxxx,
x) podkladový xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx aktivum xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu xxxxxxxxx kromě xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx krytí xxxxxxxxxx xxxxxxxx cenné xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx transakcí xxxxx §7.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální fond xxxx peněžní prostředky xxx účely snížení xxxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx výše xxxxxxx xxxxxx vypořádacích xxx, xxx-xx o případ xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a xx xxxxxxx další xxxxxxxx derivát
a) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vypořádány xx stejný den,
b) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx neliší x více xxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou, xx
x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. g) xxxx 2 zákona, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx
1. 40 xxxxxxxx XXX, pokud xxx x xxxxxx uzavíraný xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. 10 xxxxxxxx XXX, pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx x xxxx dostatečné xxxxxx x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxx, xx dojde k xxxxxxxxxx odpovídajícímu xxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) x xxxxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx mimoburzovní xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx stanoví, xx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x nahrazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pohledávkou xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xx smlouva vztahuje,
b) xxxxxxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; touto xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, omezovala xxxx xxxxxxxxxx její xxxxxxxx, x
x) xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxx, xxxxx dlouhodobě xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx, že v xxxxxxx selhání protistrany xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxx x); tato podmínka xxxxxx být xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx je k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§6
Limity xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Otevřená xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx derivátů vypočtená xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 nesmí xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx okamžik 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx cen, xxxxxx standardní nebo xxxxxxx speciální xxxx xxxxx otevřenou xxxxxx x finančních derivátů xxx zbytečného xxxxxxx xxx, xxx vyhovovala xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx hodnota závazku, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx se xxxxx xx podrozvahovém xxxx, s xxx, xx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx znaky xxxxxxxxxxxxx derivátu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx otevřené xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Otevřená xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x hodnoty xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx") a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx obsažené x xxxxxxxxxxx nástroji xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
Xxxxxx xxx uzavírání xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx smí xxxxxxxxxxxx xxxx obchody, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx
1. x xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx přesvědčí x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
2. x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. g) bodu 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx přesvědčí x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx instituce, jejíž xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) cenné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rizikovému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Standardní xxxx xxxxxxx speciální xxxx dále
a) po xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx neprodá xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx, než xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx zpětnou xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xx xxxx xxxxxx xxxx obchodu xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tohoto xxxx obchodu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx následně xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx dlužné xxxxxx xxxx xxxxx papíry xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo 50 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §33 xxxx §49a xxxx. 3 zákona,
d) xxxxxxx, xx xxxxxxx objem xxxx obchodů, jejichž xxxxxxxxx jsou xxxxx xxxx obdobné cenné xxxxxx představující xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx xxxx 30 % xxxxxxx majetku veřejného xxxxxxxxxxx fondu; xxx xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49a odst. 3 xxxxxx,
x) zajistí, že xxxxxxx přijatých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx prostředků xxxx xx dni xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyšší xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, x
x) v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx svěří xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx protistrany xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxx v rámci xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxxx") z xxxx xxxxxxx, stanoveného xxxxx §10, nesmí x standardního xxxxx xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx státě, xxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx tento xxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka považuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Evropské xxxx, xxxx
x) 5 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx písmene a).
Xxxxxx pro vyhodnocování xxxx rizika spojeného x xxxxxxxxxxxx
§8
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx (XXX). Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxx vyhodnocování xxxxxxx xxxxxx spojeného s xxxxxxxxxxxx xx majetku xxxxx §53j odst. 1 xxxxxx.
(2) Při xxxxxxxxxxxxx xxxx tržního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) u xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx úrokovým xxxxx x xxxxx xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx úrokové xxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx uznávaných metod x u významných xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 6 xxxxxxxx segmentů; zároveň xx xxxxxxxxxx riziko xxxxxxxxxxx x neparalelních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx každému trhu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) zákona, xx xxxxxx má významné xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx zohledňuje xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxxx x jednotlivých xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx čtvrtletně x
x) xxxxxxx spolehlivosti xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx speciální fond xx xxxx 99 %.
(3) Standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) vypočítává xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x xxx, že xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za 3 xxxxxx obnovuje,
c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vývoje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx vycházející xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx za xxxx xxxxxxx; x speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx podle §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(4) Standardní a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ztráty xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx měr, xxxxxxxxx xxxx a měnových xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx") s xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nepříznivých xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx. Xxxxxxxx testování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nejméně xxxxxx xx 3 xxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx nejméně xxxxxx za 6 xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx stresové xxxxxxx zohledňující rizikovou xxxxxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx je fond xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx fondu.
§9
Vyhodnocování xxxxxxxxx rizika u xxxxxxxx
(1) Standardní xxxx xxxxxxxx úvěrové xxxxxx x mimoburzovních xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 5 xxxxxx, a xxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6. Veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6.
(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx standardní a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx trhu xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx maržemi. Xxxxxxx xxxxxx burzovních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx jako u xxxxxxxxxxxxxx derivátů.
(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx váhy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x této xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx expozice, xxxxx se rovná xxxxxxx konverzního xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 3 x xxxx vyhlášce x xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx derivátu. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx výpočtu xx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx, úvěrů x xxxxxxx termínových xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) pohledávek na xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek xx xxxxxxxxx a xxxxx x opcí,
xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x této xxxxxxxx x xxxxxxx ekvivalent xxxxxx podrozvahových xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx delta xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx faktoru 1,00.
(6) Pokud xxxxxxxxxx xxxx veřejný speciální xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednaných x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx součtu xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx rovna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxx vzorce xxxxxxxxx x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypočtené xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxxxxxx x zajištění (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx
x) xx xxxxx oceňováno xxxxx xxxxx,
b) je xxxxxxxxx velmi xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx likvidní,
x) xx xx xxxx majetku xxxx xxx svěří k xxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxx nemohlo xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika x xxxx obchodů
(1) Xxxxxxx riziko x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jako součet xxxxxxx odpovídajících úvěrových xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vah protistran xxxxx tabulky xxxxxxx x příloze č. 1 k xxxx vyhlášce. Úvěrový xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x součinu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 3 x této xxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx záporná, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx za nulovou. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx
x) xxxx xxxx rozdíl xxxx reálnou hodnotou xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cenných papírů.
(2) X xxxxxxx xxxx obchodů xxxxxx xxxxxxx nástrojů původní xxxxxx převáděných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rizikových xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papíru x xxxxxxxx s tím, xx xxxxxxx cenný xxxxx xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nulovou xxxxxxxxx xxxxx. V případě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx poskytnutý xxxxx xxxxx xxxxxxxxx vahou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxxxxxxx rizika x xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx hodnoty xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxx při vypořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx standardním xxxx xxxxxxxx speciálním xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j odst. 1 x §55 odst. 1 zákona xxx, xx se xxxxxxx xx xxxxxxxx druhu xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxx §28 nebo §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 a §55 xxxx. 1 zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 násobenou xxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxx podle §28 xxxx §49b odst. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx standardní nebo xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx derivátů, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx uveřejněný Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxx xxxxx je
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx organizátorem xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, x xxxxx xx xxxxxxxx, x
c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx dluhopisů, které xxxxx xxxxx.
Aplikace limitů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
§12
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx více podfondů, xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx fond xxxx xxxxx.
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Sb.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Sb.
§18
§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
§19
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxxxx společnost x xxxxxxxxxx xxxx uvede xxx xxxxxx x xxxxxx obhospodařovaných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. ledna 2007.
(2) Informační xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2006 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§20
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Vyhláška č. 139/2005 Sb., x používání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
§21
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. x. x.
Příloha x. 1 x vyhlášce č. 604/2006 Sb.
Rizikové xxxx xxxxx
|
xxxxxxxx xxxx
|
xxxx xxxxxx
|
|
0
|
1. xxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx xxxxx zóny X, xxxxxxxxx přímo za xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a.s., xxxxx §8 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 58/1995 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vývozu xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "zákon x xxxxxxxxxxx x financování xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx"), nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bankovního xxxxxxx,
x) xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x.x., xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx podporou,
c) xx Xxxxxx konsolidační xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx za Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx bankami xxxxx xxxx A,
5. pohledávky xx centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx B xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx měně xxxxx, xxxxx nedošlo x restrukturalizaci státního xxxxx daného xxxxx,
6. xxxxxxxxxx za centrálními xxxxxxx států zóny X denominované x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxxxxx k restrukturalizaci xxxxxxxx dluhu xxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
8. xxxxxx, xxxxx xxxx odečitatelnou položkou xxxxx §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xx individuálním xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "vyhláška x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx") x smí xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxx právem x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx listům xxxxx 9 xxxx. 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x cennými xxxxxx xx individuálním xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx států xxxx A a xx xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxx zóny X, pokud těmto xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny X xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx definovaných xxxx xxxxxxxxxxxx položky xxxxx §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pohledávek, xxxxxx xxxxxxxx riziková xxxx 0,50,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx B x xxxxxxx splatností xxxxxxx 1 xxx kromě xxxxxxxxxx, kterým přísluší xxxxxxxx xxxx 0,50,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi,
4. pohledávky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X,
5. xxxxxxxxxx za xxxxxx územní samosprávy xxxxx zóny X,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx A (§2 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě) xxxxx xxxxxxxxxx definovaných xxxx odečitatelné xxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na individuálním xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx clearingovými xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx sídlem xx státech xxxx X,
8. xxxxxxxx xxxxxxxx x procesu xxxxxx.
|
|
0,50
|
Xxxxxxx xxxxxxx aktiva, která xxxxxx uvedena xxxx, xxxxxxx
1. kapitálové investice xx xxxx a xxxxxxxxxx institucí8), které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx právnických xxxx xxxxx bank x xxxxxxxxxx institucí,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx X a xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx individuálním xxxxxxx), x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx konkurs xxxx xxxx odebrána xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo bylo xxxxxxxx vyrovnání nebo xxxx x likvidaci xxxx u xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Zahrnují se xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě,
4. xxxxxxxxxx xx právnickými xxxxxxx xxxxx bank x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx B, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0, x za xxxxxxxxxxx podporovanými centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx X,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, kterým xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,
7. xxxxxxxxxx za xxxxxxx územních xxxxx xxxxx xxxx X x xx xxxxxx xxxxxx samosprávy xxxxx xxxx X,
8. pohledávky xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx splatností xxxxxxx 1 xxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povoleno xxxxxxxxx nebo jsou x likvidaci,
9. pohledávky xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx splatností xxxxx xxx 1 xxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx právnickými xxxxxxx - finančními institucemi, xxxxxx nepřísluší xxxxxxxx xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 604/2006 Sb.
Vzorec xxx xxxxxxx potenciální budoucí xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x PCEgross + 0,6 x XXX x XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx derivátů a xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x této xxxxxxxx, a
NGR je xxxxxxx,
x) x jehož xxxxxxxx xx čistá xxxxxx xxxxxxx derivátů, xx které xx xxxxxxxx dohoda x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, považuje xx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx fond xxx xxxxx xxxxxx výpočtu xx nulovou, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx reálných xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx čistých xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx bilaterální xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x ve xxxxxxxxxxx xx hrubá reálná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx protistranami, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 604/2006 Sb.
Konverzní faktory xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx splatnost1):
|
|
|
|
|
1. xx 1 roku xxxxxx
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 xxxx xx 5 xxx
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 xxx
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Xxxxxxxxxxx:
1) X derivátů, x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx reálná xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx je xxxxxx, xx za zbytkovou xxxxxxxxx považuje doba xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nemůže být xxxxx než 0,005. Xxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxxx xx, xx i xxxx xxxx uvedené charakteristiky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, takový xxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x takovému derivátu xxxx nikdy nulový.
2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx míra x xxxxx xxxx xx propočet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx za nulové.
Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 604/2006 Sb.
Xxxxxxx č. 4 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 604/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.
Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
98/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od veřejnosti
x účinností od 12.4.2010
357/2010 Xx., kterým xx xxxx vyhláška x. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx x speciálního xxxxx, xxxxx shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 98/2010 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx č. 604/2006 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 194/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. x xxxxxxxx x. 545/2004 Xx.
2) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 377/2005 Xx.
3) §9 xxxx. x) vyhlášky x. 482/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4) §2 xxxx. d) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně x doplnění některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 440/2004 Xx.
5) Opatření Xxxxx národní banky x. 1/2005, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx zahraničních bank Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxx.
6) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 226/2002 Xx. x xxxxxx x. 440/2004 Xx.
7) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
8) Zákon č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.