Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
VYHLÁŠKA
xx dne 18. xxxxxxxx 2006
o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx
Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 písm. x) x g) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 57/2006 Xx. x zákona x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "xxxxx"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxx a způsoby xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, které může xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx") xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx aplikace xxxxxx stanovených pro xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Pro xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tyto cenné xxxxxx ke stanovenému xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx zajištěné peněžními xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxx nabytí xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx se současným xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx rovnající se xxxxxxxxxx peněžním xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xx klasické xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx půjčky xxxxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx A xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, státy, xxxxx xxxx členy Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou spolupráci x rozvoj, a xxxxx, které xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx měnovým xxxxxx xxxxxxxx dohodu x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,
x) zónou X xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xx zóny X,
x) bankou xx xxxxx xxxx X osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx nachází v xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xx xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx X,
x) bankou xx xxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx veřejnosti a xxxxxxxxxxx úvěrů xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx státě xxxx A, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx X,
h) centrální xxxxxx xxxxx x xxxxx (ústřední) xxxxxx xxxxxxx xxxx, jakož x jimi xxxxxxxx xxxx xxxxxx osoby xxxxxxxx veřejným účelům, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx bezpodmínečnou, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx státu,
i) xxxxx ekvivalentem opce xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx opce,
j) xxxxxx opce xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; jedná xx o první xxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx podle reálné xxxxxxx podkladového nástroje,
x) xxxxxx likvidním xxxxxxx xxxxxx aktivum, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx prostředky xxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx aktiva,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§3
Techniky x xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
§4
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, jestliže
a) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rizika x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx dosažení xxxxxxxxxxx výnosů xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx jejich xxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§5
Xxxxxx pro používání xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxx použít xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxx nástrojem xx
1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x výjimkou xxxxxxxxx listu,
2. nástroj xxxxxxxxx xxxx,
3. xxxxx,
4. xxxxxxxx derivát,
5. xxxxx xxxxx vydaný standardním xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smí použít xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §51 odst. 1 xxxx. e) xxxxxx,
6. finanční index,
7. xxxxxxx xxxxx,
8. měnový xxxx,
9. xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3,
x) xxxxxxxxxx nástroj finančního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
x) xxxx xxxxxxx podmínky xxxxx odstavce 4, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx snižuje xxxxxx x xxxxxxx finančních xxxxxxxx xxx, xx
x) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxx podkladového xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx podkladový xxxxxxx k okamžiku xxxxxxxx x po xxxxx xxxx trvání xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx znaky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xx postačující xxxxxx xxxxxx likvidního xxxxxx,
x) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo vysoce xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vypořádací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu xxxxxxxxx kromě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx dalšího xxxxxxxxxx derivátu; současně xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx transakcí podle §7.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxx účely snížení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxx rozdílu xxxxxx xxxxxxxxxxxx cen, xxx-xx x případ xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a xx sjednán xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxx protistranou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátu x tyto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vypořádány xx xxxxxx den,
b) xx stejnou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx uzavření xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x více xxx xxxxx.
(4) Xxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx
x) xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. g) xxxx 2 zákona, xxxxx xxxxxxx kapitál xxxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxxxxx
1. 40 xxxxxxxx XXX, xxxxx jde x obchod xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. 10 xxxxxxxx EUR, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální fond xx xxxxxxxxx o xxxx dostatečné bonitě x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxx, xx dojde k xxxxxxxxxx odpovídajícímu reálné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) x xxxxxxxxxxxx, xx kterou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx, xx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výši xxxxxxx xxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na které xx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx prohlášení konkursu xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx její aplikaci, x
x) má xxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx vyjádření xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která dlouhodobě xxxxxxxxx služby x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx selhání protistrany xxxxx xxxxx rozhodného xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx písmene x); xxxx podmínka xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx existuje x xx xx x xxxxxxxxx specializovaná xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx vyrovnání.
§6
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx fondu z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 5 xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx je xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Krátká xxxxxx se xxxxxxx xxxx hodnota xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, jak se xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, s tím, xx xx oceňuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) reálnou xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx derivátu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), nejsou xxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x finančních derivátů xx vypočte xxxx xxxxxx všech xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx úvěrového xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") a mimoburzovních xxxxxxxx vypočtené podle §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx obsažené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
Limity pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx obchody, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxx obchodu xxx xxxxx doložit,
b) xxxxxxxxxxxx je
1. u xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. g) xxxx 2 xxxxxx x standardní xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx instituce podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 zákona a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx přesvědčí o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx instituce, jejíž xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx agenturou xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx stupni,
c) cenné xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx repo xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx politice x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx fondu.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx dále
a) xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx neprodá xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx, dříve, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, než uplyne xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tohoto xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx následně xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx,
x) zajistí, že xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx předmětem xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx, dluhopisy nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx částky xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, nepřesáhne 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo 50 % xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx; tím není xxxxxxx povinnost dodržovat xxxxxx podle §33 xxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx jsou akcie xxxx obdobné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 10 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu; tím xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx předmětných xxxxxxx xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xx dni sjednání xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx repa xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx svěří xx xxxxxxx xxxx xxxxxx opatrování xxxxx xxxxx nezávislé na xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx protistrany plnit xxx povinnosti xxxxxxx xxx vliv xx xxxxxxx uspokojit se x cenných papírů xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxx") x xxxx obchodů, xxxxxxxxxxx xxxxx §10, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dodržování pravidel xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx považuje xx rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx
x) 5 % hodnoty majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jiná xxxxx než xxxxx xxxxx písmene a).
Postup xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx rizika spojeného x investováním
§8
Metoda xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x riziku (XXX). Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx použije xxxxxx xxxxxxx v riziku xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x tím, xx xxxxxxxxxx výnosové xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx uznávaných xxxxx x x významných xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx zohledněno riziko xxxxxxxxxxx z neparalelních xxxxxx různých xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx standardní x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxx rizikové faktory xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) u xxxxxxxx rizika standardní x xxxxxxx speciální xxxx zohledňuje rizikové xxxxxxx odpovídající pozicím x jednotlivých xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx
1. standardní xxxx xxxxxxx,
2. veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x
x) hladinu spolehlivosti xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xx xxxx 99 %.
(3) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx speciální xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) xxxxxxx xxxx držení 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx historickou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x tím, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx za 3 xxxxxx obnovuje,
c) obnovuje xxxxxx soubory xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejméně xxxxxx xx 3 měsíce,
d) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx hodnotu x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxx za xxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53j odst. 1 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx metodou xxxxxxx x xxxxxx odhad xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx vývoji xxxxxxxxx měr, akciových xxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx testování") x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nejméně xxxxxx za 3 xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx za 6 xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vytváří xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zohledňující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxx, vůči jejichž xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x pravidelně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx měnící xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx fondu.
§9
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx
(1) Standardní xxxx zjišťuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 5 zákona, a xxxx xxx xxxxx xxxxxxx otevřené xxxxxx x finančních xxxxxxxx xxxxx §6. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zjišťuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx výpočtu otevřené xxxxxx x finančních xxxxxxxx podle §6.
(2) Úvěrové riziko x burzovních derivátů xxxxxxxx standardní a xxxxxxx speciální fond xxxxx xxxxx, jestliže xx xxxx xxxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx jako u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx riziko x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rizikově xxxxxxxx xxxxx derivátů, xxxxx xx stanoví xxxx xxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx podrozvahového aktiva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx váhy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx expozice, xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 3 x xxxx vyhlášce x xxxxxxxxx hodnoty podrozvahového xxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záporná, xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxx xx nulovou.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
x) pohledávek x xxxxxx, úvěrů x pevných termínových xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a akcie x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx x opcí,
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální fond xxxxxxxxxx rizikovou váhu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 1 x této vyhlášce x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty podkladového xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 5, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednaných x danou xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx ekvivalent xx xxxxx součtu xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx hodnota xx rovna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů xxxxxxxxxx x daným xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx angažovanost xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedeného x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx 6 xxxx standardní x veřejný speciální xxxx snížit x xxxxxxx investičních nástrojů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "zajištění") xx předpokladu, že xxxxxxxxx
x) xx xxxxx xxxxxxxxx tržní xxxxx,
x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) má xx xxxx majetku xxxx xxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx protistraně, x xxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právně xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx riziko x xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx. Úvěrový xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx součet reálné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo poskytnutého xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx faktoru xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx. V případě, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx podle xxxx, xxx mu xxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx x xxxxxxx
x) xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závazku,
x) xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx peněžní pohledávky x xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxx cenných xxxxxx.
(2) V xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úrokových, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx oceňuje poskytnutý xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x tím, xx přijatý cenný xxxxx oceňuje xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx nulovou rizikovou xxxxx. V případě xxxx xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cenný xxxxx rizikovou xxxxx xxxxxxxx xxxxxx cenného xxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx hodnoty xxxxx, xxxxx mají být xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx speciálním xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx limitů xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 a 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 zákona xxx, xx xx přiřadí xx xxxxxxxx druhu xxxxxx.
(2) V xxxxxxx xxxx standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do limitů xxxxx §28 nebo §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 a 8, §53j xxxx. 1 a §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx reálnou xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxx podle §28 xxxx §49b odst. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 a §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxx xxxxx xx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx akcií x dluhopisů x xxxxxxx limity xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 9 zákona,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, x
x) uveřejňován xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu fondů
§12
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx více xxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 zákona xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx fond xxxx xxxxx.
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§15
§15 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§16
§16 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Xx.
§17
§17 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Xx.
§18
§18 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
§19
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx fond uvede xxx poměry a xxxxxx obhospodařovaných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x touto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2007.
(2) Informační xxxxxxxxx xx xxxxx pololetí 2006 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx.
§20
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Vyhláška č. 139/2005 Sb., x používání xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, CSc. x. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 604/2006 Sb.
Rizikové xxxx xxxxx
|
xxxxxxxx xxxx
|
xxxx aktiva
|
|
0
|
1. xxxxxxxx hodnoty,
2. pohledávky xx centrálními xxxxxxx xxxxx zóny X, xxxxxxxxx přímo za xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx vládami, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x pojišťovací xxxxxxxxxxx, x.x., xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 58/1995 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx o xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx"), nebo xxxxxxxxx xxxxx osobou, xxxxx xxxxxxxxx váhu 0 xxxxxxxx pojištění poskytovanému xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) za Českou xxxxxxxx xxxxxx, x.x., xxxxx xxxx zaručeny xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx zóny B xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx měně xxxxx, xxxxx xxxxxxx x restrukturalizaci státního xxxxx xxxxxx xxxxx,
6. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx států zóny X denominované a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx k restrukturalizaci xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
7. reálné xxxxxxx xxxxxxxx,
8. xxxxxx, xxxxx xxxx odečitatelnou xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Xx., x pravidlech xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, který není xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx") x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem v xxxxx stanovených xxxxxx xxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxx právem x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 9 xxxx. 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx států xxxx A x xx xxxxxx územní xxxxxxxxxx států xxxx X, pokud xxxxx xxxxxx a orgánům xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tuto skutečnost xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx kapitálových xxxxxxxx definovaných xxxx xxxxxxxxxxxx položky xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx individuálním xxxxxxx x kromě pohledávek, xxxxxx přísluší riziková xxxx 0,50,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx splatností xxxxxxx 1 xxx kromě xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx váha 0,50,
3. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx územních xxxxx států xxxx X,
5. xxxxxxxxxx za xxxxxx územní samosprávy xxxxx xxxx A,
6. xxxxxxxxxx xx obchodníky x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny X (§2 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním základě) xxxxx xxxxxxxxxx definovaných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxx 0,50,
7. pohledávky xx xxxxxxxx clearingovými xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx státech xxxx X,
8. xxxxxxxx xxxxxxxx x procesu inkasa.
|
|
0,50
|
Všechna xxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx
1. kapitálové xxxxxxxxx xx bank x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx8), xxxxx xxxxxx odečitatelnou xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx institucí,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx A x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx sídlem xx státech xxxx X (§2 vyhlášky x kapitálové přiměřenosti xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx na individuálním xxxxxxx), x xxxxxxx xxx prohlášen xxxxxxx xxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vyrovnání xxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxx u kterých xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Zahrnují xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě,
4. xxxxxxxxxx xx právnickými xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx odečítaných xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx váha 0, x za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států zóny X,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,
7. pohledávky za xxxxxxx územních xxxxx xxxxx xxxx X x za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X,
8. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx X s xxxxxxx splatností xxxxxxx 1 xxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, prohlášen xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo jsou x xxxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx ve xxxxxxx xxxx B x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 1 rok, xxxxx xxxxxx odečitatelnou xxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx právnickými xxxxxxx - finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x PCEgross + 0,6 x XXX x XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx xx xxxxxxx součinů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 3 k této xxxxxxxx, a
NGR xx xxxxxxx,
x) x jehož xxxxxxxx xx čistá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx dohoda x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx protistranou, x xxx, že xxxxx xx tato xxxxxxx xxxxxxx, považuje xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx výpočtu xx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxx xxxxxxxx xx součet xxxxxxx xxxxxxxx hodnot derivátů, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx protistranami, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx všemi xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxxx faktory xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx splatnost1):
|
|
|
|
|
1. xx 1 xxxx včetně
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 xxxx xx 5 let
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 xxx
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Xxxxxxxxxxx:
1) X derivátů, x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx v určitých xxxxxx xxxxxxxxxxx datech x kde xxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx je nulová, xx za zbytkovou xxxxxxxxx xxxxxxxx doba xx xxxxxxxxxxxxx takového xxxx. X xxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx rok xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx pro toto xxxxxx xxxxxxx xx, xx i xxxx xxxx uvedené charakteristiky xxxxxxxx xxxxxxx potenciální xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx derivát s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx hranice xxxxxxxxx, xx kapitálový požadavek x takovému xxxxxxxx xxxx xxxxx nulový.
2) X xxxxxxxxx swapů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jedné xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx faktory, xx xxxxxxxx xx nulové.
Xxxxxxx x. 4 k xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxx č. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.
Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
98/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x speciálního fondu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 12.4.2010
357/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 604/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx č. 98/2010 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 194/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 vyhlášky x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx bankami x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. x xxxxxxxx x. 545/2004 Xx.
2) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxx x. 377/2005 Xx.
3) §9 xxxx. b) vyhlášky x. 482/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém podpisu x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxxx zákonů (zákon x elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 440/2004 Xx.
5) Opatření Xxxxx národní xxxxx x. 1/2005, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
6) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 226/2002 Xx. x xxxxxx x. 440/2004 Sb.
7) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
8) Zákon č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.