Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
VYHLÁŠKA
xx xxx 18. xxxxxxxx 2006
o xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 písm. x) a g) xxxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Xx. a xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx jen "zákon"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) druhy, xxxxxx a způsoby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "veřejný xxxxxxxxx xxxx") xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) postup xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx,
x) způsob xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a omezení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
§2
Vymezení xxxxx
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx závazkem xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx stanovenému xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx se původním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nákupu nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx nabytí cenných xxxxxx za peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx převést xxxx xxxxx papíry xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úroku; xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
c) xxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx X členské xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx, které xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Všeobecné xxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxx X xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zóny X,
f) xxxxxx xx xxxxx zóny X xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx vkladů xx veřejnosti x xxxxxxxxxxx úvěrů xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx nachází x xxxx A; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx ve státě xxxx X, se xxxxxxxx xxxx xxxxx xx státě xxxx X,
x) xxxxxx xx xxxxx xxxx X xxxxx oprávněná x přijímání vkladů xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx úvěrů na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xx xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx X,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx (ústřední) orgány xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx založené xxxx najaté osoby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx závazky jsou xxxx xxxxxxxx bezpodmínečnou, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x změny xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; jedná xx o první xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) vysoce likvidním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx prostředky xxxxxx xxxx než 5 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx aktiva,
x) xxxxxxxxxxxx druhá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§3
Xxxxxxxx x nástroje
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
§4
Obecné xxxxxxx xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx
Techniky x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosů pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx podstupované xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx schopen xxxxxx xxxxx odůvodnit x
x) závazky xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx vyplývající z xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§5
Limity xxx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx použít xxxxxxxx derivát, xxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx listu,
2. nástroj xxxxxxxxx xxxx,
3. vklad,
4. xxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; veřejný xxxxxxxxx xxxx xxx použít xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxx §51 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxxxx sazba,
8. měnový xxxx,
9. xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu lze xxxxx doložit,
c) xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavců 2 a 3,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
x) xxxx splněny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx derivát").
(2) Xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rizika x použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, že
a) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podkladového xxxxxxxx, xxxx předmětný podkladový xxxxxxx k okamžiku xxxxxxxx a po xxxxx xxxx trvání xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx znaky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx1), xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) má-li xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx sjednání x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx nebo vysoce xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx nástroj, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx likvidní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu; současně xxxxxxxxx xx krytí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7.
(3) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx snížení xxxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx výše xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xx sjednán další xxxxxxxx derivát
a) x xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx stejný den,
b) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx účelem uzavření xxxxxx x finančního xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx.
(4) Další xxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx
x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx, xxxxx vlastní xxxxxxx xxxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxxxxx
1. 40 xxxxxxxx XXX, xxxxx xxx x xxxxxx uzavíraný xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. 10 xxxxxxxx EUR, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx speciálním xxxxxx, a
standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx bonitě x
x) protistrana xxxxxxxx x vypořádáním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxx, xx dojde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu.
(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) s xxxxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx mimoburzovní derivát, xxxxxxxx
x) smlouva xxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x nahrazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jedinou pohledávkou xx výši xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx smlouva vztahuje,
b) xxxxxxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx může být xxxxxxx xxxxxxxxxx konkursu xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxx jiná xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxx, omezovala xxxx xxxxxxxxxx xxxx aplikaci, x
x) xx xxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx vyjádření xxxxx xxxxxxxxx poskytovat právní xxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx oblasti, xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodného xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxx x); tato podmínka xxxxxx xxx splněna, xxxxx obdobné vyjádření xxx xxxxxxxx a xx je x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vyrovnání.
§6
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Otevřená xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vypočtená xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x žádný xxxxxxx 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx. X xxxxxxx, xx xx limit xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx cen, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx speciální xxxx xxxxx otevřenou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx hodnota xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx, xxx xx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx, s xxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx uvedených xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx znaky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví1), nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx otevřené xxxxxx z finančních xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx derivátů xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x derivátů x hodnoty xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypočtené xxxxx §9 odst. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx obsažené x xxxxxxxxxxx nástroji xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxx xxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
Limity xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx
1. x xxxxxxxxxxxx fondu instituce xxxxx §26 odst. 1 xxxx. g) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
2. x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx dostatečné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) cenné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx repo xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx politice x xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu.
(2) Standardní xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxx
x) xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx neprodá xxxx xxxxxxx cenné papíry, xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx, než xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, případně xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx vrácení,
b) xx xxxx trvání xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tohoto xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx repo xxxxxx,
x) xxxxxxx, že xxxxxxx objem xxxx xxxxxxx, jejichž předmětem xxxx nástroje peněžního xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx dlužné xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nepřesáhne 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 50 % xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxx dodržovat xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49a odst. 3 xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx objem xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx akcie xxxx obdobné cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, nepřesáhne 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu; xxx xxxx dotčena povinnost xxxxxxxxx limit xxxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, že xxxxxxx přijatých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx repo xxxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx předmětných xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx dni xxxxxxxx xxxx obchodu vyšší xxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx cenných papírů, x
x) v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx cenné papíry xx xxxx majetku xxxx je xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; standardní nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx protistrany plnit xxx xxxxxxxxxx nemohla xxx xxxx na xxxxxxx uspokojit se x cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx") x xxxx obchodů, xxxxxxxxxxx xxxxx §10, nesmí x standardního xxxxx xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx majetku standardního xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx banka xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx tento xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxx, xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx považuje xx xxxxxxxxxx pravidlům xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx, xxxx
x) 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx písmene x).
Xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
§8
Xxxxxx vyhodnocování xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxx xxx vyhodnocování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxx x riziku (XXX). Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx použije metodu xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 zákona.
(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx míry xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxx standardní x veřejný speciální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx úrokovým xxxxx v xxxxx xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx výnosové xxxxxx vychází ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozic xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx zohledněno xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výnosových xxxxxx,
x) u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rizikové faktory xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) zákona, xx xxxxxx xx významné xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxx rizika standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zohledňuje rizikové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozicím x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) hodnotu x xxxxxx xxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx čtvrtletně x
x) hladinu spolehlivosti xxxxxxx standardní a xxxxxxx speciální fond xx xxxx 99 %.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxx vyhodnocování tržního xxxxxx metodou hodnoty x xxxxxx
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx historickou xxxxxxxxxx xx období xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x xxx, že xxxxxx xx nejméně xxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vývoje xxxxxxx xxxxxxxx nejméně xxxxxx xx 3 měsíce,
d) xxxxxxx metodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x modelů xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a
e) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx rizik a xxxxxxx xx jeho xxxxxxx; x speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podle §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx metodou xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx situacích, xxxxxxx xxx xxxxxxxx vývoji xxxxxxxxx měr, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx") s xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nepříznivých tržních xxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nejméně xxxxxx za 6 xxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxx zohledňující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, vůči xxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx scénářů s xxxxxxx na xxxxxx xx podmínky na xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
§9
Vyhodnocování xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx zjišťuje úvěrové xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 5 xxxxxx, x xxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6. Xxxxxxx xxxxxxxxx fond zjišťuje xxxxxxx riziko x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6.
(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx xxxx zaručeno xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx maržemi. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx podrozvahových xxxxxxxx xxxxxxxx aktiv derivátů, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x této xxxxxxxx.
(4) Úvěrový xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx faktoru xxxxx tabulky xxxxxxx x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx derivátu. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx termínových xxxxxxxxx a xxxxxx x úvěrů z xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
c) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dluhopisy a xxxxx x xxxx,
xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx x příloze č. 1 x této xxxxxxxx x úvěrový ekvivalent xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx faktoru 1,00.
(6) Pokud xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 5, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx protistranou, xx xxxxx xx xxxxxxxx smlouva o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tento xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx součtu xxxxx xxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxx xxxxxxx angažovanosti. Xxxxx reálná hodnota xx rovna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Pokud je xxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx angažovanost xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedeného x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx riziko mimoburzovního xxxxxxxx vypočtené xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 může xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxx o xxxxxxx investičních nástrojů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx
x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xx vysoce xxxxxxxx,
x) xx xx xxxx majetku nebo xxx svěří x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxx, že xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx selhání xxxxxxxxxxx xxxxxxx mít xxxx xx možnost xxxxxxxxx xx ze xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx obchodů
(1) Xxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxx reálné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru x xxxxxxxxxxx faktoru xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 3 x této xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx reálná xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx faktor xxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx fond xxxxx xxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx
x) xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx repa xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx peněžní pohledávky x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) X případě xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx převáděných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x měnových xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx oceňuje poskytnutý xxxx nižší xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nulovou xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytnutý xxxxx xxxxx xxxxxxxxx vahou xxxxxxxx xxxxxx cenného xxxxxx.
§11
Míra xxxxxxxxxxx rizika x xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx hodnoty xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx vypořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx veřejným speciálním xxxxxx, xx započítávají xx xxxxxx xxxxx §28 nebo §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 a 8, §53j xxxx. 1 x §55 odst. 1 zákona xxx, xx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) V xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx do xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j odst. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxx podle §28 xxxx §49b odst. 1, §51 odst. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 a §55 xxxx. 1 xxxxxx standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx uveřejněný Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx
x) tvořen xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx diverzifikace xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, x xxxxx xx vztahuje, x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx limitů xxxxxxxxxxx fondu fondů
§12
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx limitů xxxxx §55 zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx fond xxxx xxxxx.
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Sb.
§14
§14 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Xx.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Sb.
§16
§16 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§17
§17 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Sb.
§18
§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
Ustanovení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
§19
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx společnost x xxxxxxxxxx fond xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx 31. ledna 2007.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx druhé pololetí 2006 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§20
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 139/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů k xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
doc. Xxx. Xxxx, CSc. x. x.
Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce č. 604/2006 Sb.
Rizikové xxxx xxxxx
|
xxxxxxxx váha
|
druh aktiva
|
|
0
|
1. xxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx xxxxx zóny A, xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zaručeny, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) pojištěné Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 58/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vývozu xx xxxxxx podporou (dále xxx "zákon x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx"), xxxx pojištěné xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx pojištění poskytovanému xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) za Xxxxxx xxxxxxxx bankou, x.x., xxxxx xxxx zaručeny xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vývozu xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zóny X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x národní xxxx xxxxx, pokud nedošlo x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X denominované x xxxxxxxx v národní xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x restrukturalizaci xxxxxxxx xxxxx daného xxxxx,
7. reálné xxxxxxx xxxxxxxx,
8. aktiva, xxxxx xxxx odečitatelnou xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxx není xxxxxx, na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "vyhláška o xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x xxxxxxx papíry xx individuálním základě") x smí xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
9. pohledávky zajištěné xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 9 xxxx. 13 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými papíry xx individuálním xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zóny X, xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx rizikovou xxxx 0 příslušný zahraniční xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxxxx.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny A xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí kapitálových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx položky xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě x xxxxx pohledávek, xxxxxx přísluší riziková xxxx 0,50,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx B x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx váha 0,50,
3. xxxxxxxxxx xx mezinárodními xxxxxxxxxx institucemi,
4. pohledávky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zóny X,
5. xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx samosprávy xxxxx xxxx X,
6. xxxxxxxxxx xx obchodníky x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X (§2 vyhlášky x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx clearingovými xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny X,
8. xxxxxxxx xxxxxxxx x procesu xxxxxx.
|
|
0,50
|
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx
1. xxxxxxxxxx investice xx bank x xxxxxxxxxx institucí8), které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. kapitálové xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx institucí,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx A x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx), u xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nezačalo xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Zahrnují xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním základě,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kromě xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx B, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0, x xx xxxxxxxxxxx podporovanými xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zóny X,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,
7. pohledávky za xxxxxxx územních xxxxx xxxxx zóny X x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X,
8. xxxxxxxxxx xx bankami se xxxxxx ve xxxxxxx xxxx B x xxxxxxx xxxxxxxxxx nejvýše 1 rok, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povoleno xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx,
9. pohledávky xx xxxxxxx se xxxxxx xx státech xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx delší xxx 1 xxx, xxxxx nejsou odečitatelnou xxxxxxxx podle 7 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě,
10. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx nepřísluší riziková xxxx 0,2.
|
Příloha č. 2 x xxxxxxxx č. 604/2006 Xx.
Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x PCEgross + 0,6 x XXX x XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x této xxxxxxxx, x
XXX je xxxxxxx,
x) v xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx vyrovnání x xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx, xx pokud xx xxxx hodnota xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond pro xxxxx tohoto výpočtu xx xxxxxxx, x xx jmenovateli xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x jehož čitateli xx xxxxxx čistých xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x závěrečném xxxxxxxxx xx xxxxx protistranami, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxxx derivátů xx xxxxx protistranami, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx reálných xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx xxxxxxxxx1):
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
|
1. xx 1 roku včetně
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 xxxx xx 5 xxx
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 let
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Vysvětlivky:
1) X derivátů, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx datech x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x těmto xxxxx xx xxxxxx, xx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx následujícího xxxxxxxx xxxx. U xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx xxx toto xxxxxx xxxxxxx xx, xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx omezují xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, takový xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazek a xxxxx xxxxx xxxxxx xxx derivát x xxxxxxx zbývající xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx zajišťuje, xx kapitálový požadavek x takovému xxxxxxxx xxxx xxxxx nulový.
2) X úrokových xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx měně xx propočet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nástroje x xxxxxxxxx faktory, xx xxxxxxxx xx nulové.
Příloha x. 4 x xxxxxxxx x. 604/2006 Sb.
Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx předpisem x.:
98/2010 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx č. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx x speciálního xxxxx, xxxxx shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 12.4.2010
357/2010 Xx., kterým xx xxxx vyhláška č. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky od xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 98/2010 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. x xxxxxxxx x. 545/2004 Xx.
2) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxx x. 377/2005 Xx.
3) §9 xxxx. x) xxxxxxxx x. 482/2006 Sb., x minimálních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.
4) §2 xxxx. d) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x elektronickém xxxxxxx), xx znění zákona x. 440/2004 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky x. 1/2005, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x přejímání xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx bankami x xxxxxxxxx zahraničních bank Xxxxx národní bance, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
6) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx. x xxxxxx x. 440/2004 Xx.
7) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 440/2004 Xx.
8) Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.