Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
VYHLÁŠKA
xx xxx 18. xxxxxxxx 2006
o xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, který shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 57/2006 Xx. a zákona x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "xxxxx"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxx x způsoby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, které může xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "veřejný xxxxxxxxx xxxx") používat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku,
x) postup pro xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx,
x) způsob aplikace xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx xx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx majetek xx xxxxxxxx xx více xxxxxxxx.
§2
Vymezení xxxxx
Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx cenné xxxxxx xx stanovenému xxxx xx částku xxxxxxxxx xx původním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, prodej xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx nákupu xxxx xxxxxxxxxx půjčky cenných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředkům x xxxxx; reverzním xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx půjčky cenných xxxxxx xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx,
c) xxxx xxxxxxxx repo xxxx xxxxxxxx xxxx,
d) xxxxx X xxxxxxx xxxxx Evropského hospodářského xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Organizace xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx, a xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx měnovým xxxxxx úvěrovou dohodu x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxx X xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xx xxxx X,
f) xxxxxx xx xxxxx xxxx X xxxxx oprávněná x přijímání xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx X; pobočka xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx jako xxxxx xx státě zóny X,
x) bankou xx státě xxxx X osoba oprávněná x xxxxxxxxx vkladů xx veřejnosti x xxxxxxxxxxx úvěrů xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx X,
h) xxxxxxxxx xxxxxx vláda x xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx veřejným xxxxxx, xxxxxxx závazky xxxx xxxx zaručené xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx státu,
i) xxxxx xxxxxxxxxxxx opce xxxxxx reálné hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x změny xxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx přeměna na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx hodnotě xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx obchodu.
§3
Xxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx deriváty.
§4
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx
Xxxxxxxx x nástroje lze xxxxxxxx, xxxxxxxx
a) xxxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, snížení xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo veřejný xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x standardní nebo xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odůvodnit x
x) závazky xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx použití xxxx xxxx xxxx kryty xxxx xxxxxxxx.
§5
Xxxxxx pro používání xxxxxxxxxx derivátů
(1) Xxxxxxxxxx x veřejný speciální xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxx podkladovým xxxxxxxxx xx
1. investiční xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx listu,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx trhu,
3. xxxxx,
4. xxxxxxxx derivát,
5. xxxxx xxxxx vydaný xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx speciální xxxx smí xxxxxx xxx xxxxx papír, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxx §51 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxxxx xxxxx,
8. měnový xxxx,
9. xxxx,
x) sjednání xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxx,
x) dodržuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3,
d) xxxxxxxxxx nástroj xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
x) xxxx xxxxxxx podmínky xxxxx odstavce 4, xxx-xx o xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx derivát").
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xx
x) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x okamžiku xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx trvání xxxxxxx ve svém xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx znaky zajišťovacího xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx likvidního xxxxxx,
x) má-li xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dodáním peněžních xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx celou xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx aktivum x xxxxxxx odpovídající vypořádací xxxx předmětného xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx prostředky xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxxxxxxx kromě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxxx; současně xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx transakcí xxxxx §7.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx z použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx výše xxxxxxx xxxxxx vypořádacích cen, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) s xxxxx protistranou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx stejný den,
b) xx stejnou protistranou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a datum xxxxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx než xxxxx.
(4) Další podmínky xxx použití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx
x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 zákona, xxxxx vlastní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
1. 40 miliónům XXX, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem,
2. 10 xxxxxxxx XXX, pokud xxx x obchod xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx bonitě x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxx xxxxxxxxxx x tím, xx xxxxx x xxxxxxxxxx odpovídajícímu reálné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx může xxxxxxx smlouvu o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) x xxxxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx mimoburzovní xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx stanoví, xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dojde x nahrazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pohledávkou xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxx vztahuje,
b) xxxxxxx definuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; touto xxxxxxxxxxx může být xxxxxxx xxxxxxxxxx konkursu xxxx vyrovnání,
c) mezi xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, omezovala nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vyjádření osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxx protistrany xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx splněna, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§6
Xxxxxx xxx otevřenou xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů
(1) Otevřená pozice xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 nesmí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x žádný xxxxxxx 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného speciálního xxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx otevřenou xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů xxx zbytečného odkladu xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Krátká xxxxxx xx xxxxxxx xxxx hodnota xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx, jak xx xxxxx xx podrozvahovém xxxx, x xxx, xx se oceňuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování3) reálnou xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx mají znaky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví1), nejsou xxxxxxxxx výpočtu otevřené xxxxxx x finančních xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vypočte jako xxxxxx všech xxxxxxxx xxxxx x derivátů x hodnoty xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) zákona (xxxx xxx "burzovní xxxxxxxx") x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypočtené podle §9 odst. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx obsažené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx předmětem výpočtu xxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
Xxxxxx xxx uzavírání xxxx obchodů
(1) Xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx smí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx řádně xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx je
1. x xxxxxxxxxxxx fondu instituce xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx přesvědčí o xxxx dostatečné xxxxxx,
2. x xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx přesvědčí x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx instituce, xxxxx xxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně jednou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx repo xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
x) xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, než xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, případně xxxxx, xxx uplyne xxxxxx xxx zpětnou xxxxx nebo xxxxxxx,
x) xx xxxx trvání xxxx xxxxxxx nakupuje xx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx z tohoto xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx následně nepoužije xxx xxxxx repo xxxxxx,
x) zajistí, že xxxxxxx objem repo xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx, dluhopisy nebo xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 50 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx není xxxxxxx povinnost dodržovat xxxxxx podle §33 xxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx akcie xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx představující xxxxx xx společnosti, xxxxxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu; tím xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx limit xxxxx §49a odst. 3 xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx než xxxxxx hodnota předmětných xxxxxxx papírů,
f) zajistí, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xx dni xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx reálná hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx majetku xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální fond xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plnit xxx xxxxxxxxxx nemohla xxx vliv xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x rámci xxxx obchodu.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx §10, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx protistrana xx xxxxx se xxxxxx x členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx ve státě, xxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx, xxxx
x) 5 % hodnoty majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x).
Postup xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxxxxx x investováním
§8
Metoda xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rizika
(1) Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (XXX). Speciální xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx metodu xxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spojeného s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53j odst. 1 xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx míry tržního xxxxxx xxxxxxx hodnoty x riziku
a) u xxxxxxxxx rizika standardní x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx, odpovídající úrokovým xxxxx x xxxxx xxxx, ve xxxxx xx významné xxxxxxx xxxxxx, s tím, xx konstrukce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nejméně 6 xxxxxxxx segmentů; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x neparalelních xxxxxx xxxxxxx výnosových xxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx každému trhu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xx xxxxxx má významné xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zohledňuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozicím x xxxxxxxxxxxx cizích xxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
1. standardní xxxx xxxxxxx,
2. veřejný xxxxxxxxx xxxx čtvrtletně x
x) xxxxxxx spolehlivosti xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 99 %.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxx vyhodnocování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) používá xxxx držení 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x tím, xx xxxxxx xx nejméně xxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tržních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 měsíce,
d) xxxxxxx xxxxxx vycházející xxxxxxx z modelů xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx simulace a
e) xxxxxxxxxx hodnotu x xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxx za xxxx xxxxxxx; u speciálního xxxxx nemovitostí pouze xx xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odhad xxxxxxxxx ztráty xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx vývoji xxxxxxxxx xxx, akciových xxxx a xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx testování") s xxxxx posoudit xxxxxx xxxxxxxx nepříznivých tržních xxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxx testování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nejméně xxxxxx xx 3 xxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zohledňující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xx fond xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx měnící xx podmínky xx xxxx xxxx měnící xx podmínky xxxxx.
§9
Vyhodnocování xxxxxxxxx rizika u xxxxxxxx
(1) Standardní xxxx zjišťuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxx §28 odst. 5 xxxxxx, a xxxx xxx účely xxxxxxx otevřené pozice x finančních xxxxxxxx xxxxx §6. Veřejný xxxxxxxxx xxxx zjišťuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §6.
(2) Xxxxxxx xxxxxx x burzovních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx tehdy, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx oceňování xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Úvěrové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx standardní a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx riziko x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond jako xxxxxx podrozvahových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podrozvahového xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rizikové váhy xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.
(4) Úvěrový xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu xx xxxxxxx xxxx součet xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx x příloze č. 3 k xxxx vyhlášce a xxxxxxxxx xxxxxxx podrozvahového xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx, úvěrů x xxxxxxx termínových xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxx ekvivalentů opcí,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx termínových xxxxxxxxx a
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dluhopisy x xxxxx x opcí,
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxx rizikovou xxxx xxxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx x příloze č. 1 x této xxxxxxxx x úvěrový xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jako součin xxxxxxxxx xxxxxxx podkladového xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx x opcí a xxxxxxxxxxx faktoru 1,00.
(6) Pokud xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx postupuje xxxxx §5 xxxx. 5, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x danou xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx vyrovnání. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx součtu xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx reálná xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx speciální xxxx xx považuje pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za nulovou. Xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vzorce uvedeného x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx riziko xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx snížit x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx") xx předpokladu, xx xxxxxxxxx
x) xx xxxxx xxxxxxxxx tržní xxxxx,
x) xx xxxxxxxxx velmi nízkému xxxxxxx riziku a xx xxxxxx likvidní,
x) má ve xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxx, že xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx fond právně xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mít xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx se ze xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx riziko z xxxx obchodů xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vah xxxxxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx. Úvěrový xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx reálné xxxxxxx x součinu xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx faktoru podle xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 k této xxxxxxxx. X případě, xx reálná hodnota xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx standardní x xxxxxxx speciální xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx volí xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx stanoví x případě
a) xxxx xxxx xxxxxx xxxx reálnou hodnotou xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závazku,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) X případě xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úrokových, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x veřejný speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papíru x xxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxx cenný xxxxx xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nulovou xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxx oceňuje standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx rizikovou xxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxx.
§11
Míra xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx při vypořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx speciálním xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §28 nebo §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 odst. 1 xxxxxx tak, xx xx přiřadí xx stejnému xxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx opcí standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 a 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx reálnou xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 násobenou xxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxx podle §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx nástroj tvoří xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxx index xx
x) tvořen xxxxxxxxxxx xxxxxx emitentů xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §28 xxxx. 9 zákona,
x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) zákona, x xxxxx xx xxxxxxxx, x
c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx akcií xxxx dluhopisů, xxxxx xxxxx xxxxx.
Aplikace limitů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
§12
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx člení xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 zákona xxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx cílový fond xxxx celek.
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
§18
§18 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
§19
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fond xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx s touto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. ledna 2007.
(2) Xxxxxxxxxx povinnost xx druhé xxxxxxxx 2006 vykazující xxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx.
§20
Zrušovací xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 139/2005 Sb., x používání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
xxx. Ing. Xxxx, XXx. v. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxx
|
xxxxxxxx váha
|
druh aktiva
|
|
0
|
1. xxxxxxxx hodnoty,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) pojištěné Xxxxxxxx xxxxxxxx x pojišťovací xxxxxxxxxxx, x.x., podle §8 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 58/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx"), xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx Českou xxxxxxxx bankou, a.s., xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x pojišťování a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) za Xxxxxx xxxxxxxxxxxx agenturou,
3. xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. pohledávky xx xxxxxxxxxxx bankami xxxxx xxxx X,
5. xxxxxxxxxx xx centrálními vládami xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx měně xxxxx, pokud nedošlo x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx daného státu,
6. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx států zóny X xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x národní xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
7. reálné xxxxxxx xxxxxxxx,
8. xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x. 262/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, který není xxxxxx, na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx "vyhláška o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx základě") x smí xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx stanovených limitů xxxxxxxx,
9. pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 9 xxxx. 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx celků xxxxx xxxx X x xx xxxxxx územní xxxxxxxxxx států zóny X, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tuto skutečnost xxxxxxx Xxxxxxxx komisi.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny X xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx položky podle §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx individuálním základě x kromě xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx riziková xxxx 0,50,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, kterým přísluší xxxxxxxx xxxx 0,50,
3. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx států zóny X,
5. pohledávky xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X,
6. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě) xxxxx xxxxxxxxxx definovaných xxxx odečitatelné xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx individuálním xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
7. pohledávky xx uznanými xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny X,
8. finanční xxxxxxxx x procesu xxxxxx.
|
|
0,50
|
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx bank x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx8), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. kapitálové xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osob xxxxx bank x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx), u xxxxxxx xxx xxxxxxxxx konkurs xxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx a nezačalo xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nucená xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x cennými xxxxxx xx individuálním xxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x obchodníků s xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxxx odečítaných podle §7 vyhlášky o xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vládami států xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zóny X,
6. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx celků xxxxx xxxx X x xx orgány xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx B,
8. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx,
9. pohledávky xx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx B x xxxxxxx xxxxxxxxxx delší xxx 1 xxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - finančními institucemi, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x XXXxxxxx + 0,6 x XXX x PCEgross,
kde
PCEgross xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx faktorů xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x této xxxxxxxx, x
XXX xx xxxxxxx,
x) v jehož xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx derivátů, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx protistranou, x xxx, že xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, považuje xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx výpočtu xx nulovou, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx kladných xxxxxxxx xxxxxx derivátů, nebo
b) x xxxxx čitateli xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx bilaterální xxxxxx x závěrečném vyrovnání xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx jmenovateli xx hrubá reálná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx rovna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx protistranami.
Příloha x. 3 x vyhlášce x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxxx faktory xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx xxxxxxxxx1):
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
|
1. xx 1 roku xxxxxx
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 roku xx 5 let
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 xxx
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Xxxxxxxxxxx:
1) X xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x určitých xxxxxx stanovených datech x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx hodnota xxxxxxxx k xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx za zbytkovou xxxxxxxxx xxxxxxxx doba xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nástrojů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx omezení xx, xx i xxxx xxxx xxxxxxx charakteristiky xxxxxxxx omezují xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx přesto představuje xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx větší xxxxxx xxx derivát x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx zajišťuje, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx derivátu xxxx xxxxx nulový.
2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jedné xxxx xx propočet úvěrového xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nástroje x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx nulové.
Xxxxxxx č. 4 x vyhlášce x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Sb.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.
Ve znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
98/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů x xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejnosti
x xxxxxxxxx xx 12.4.2010
357/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 604/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 98/2010 Xx.
s xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx předpis x. 604/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 194/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 vyhlášky x. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 473/2003 Xx. x xxxxxxxx x. 545/2004 Xx.
2) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 377/2005 Xx.
3) §9 xxxx. x) xxxxxxxx x. 482/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x povinných xxxxxxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx xxxxx kolektivního investování.
4) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x o změně x doplnění některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 440/2004 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky x. 1/2005, xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxx x přejímání xxx xxxxxxxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx bankami x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní bance, xx znění xxxxxxxxxx xxxx.
6) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., ve znění xxxxxx č. 226/2002 Xx. a zákona x. 440/2004 Xx.
7) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
8) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.