Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
XXXXXXXX
xx xxx 18. xxxxxxxx 2006
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, který shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Česká xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) x g) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 57/2006 Xx. a xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "zákon"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxx a způsoby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (dále xxx "veřejný xxxxxxxxx xxxx") xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx aplikace xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx do cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx majetek xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
a) xxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx ke stanovenému xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxx je xxxxxxxx xxxx, prodej xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxx nabytí xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx se současným xxxxxxxx převést xxxx xxxxx papíry xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx peněžním prostředkům x úroku; xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx repo, nákup xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prodeje xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
c) repo xxxxxxxx repo nebo xxxxxxxx xxxx,
d) xxxxx X xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, které xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozvoj, a xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úvěrovou dohodu x rámci Všeobecné xxxxxx o zápůjčce,
x) zónou X xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx do zóny X,
x) xxxxxx xx státě xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vkladů xx veřejnosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx B, se xxxxxxxx xxxx banka xx xxxxx zóny X,
x) xxxxxx xx státě xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx veřejnosti x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxx X; pobočka xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx státě xxxx A, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx X,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx najaté osoby xxxxxxxx veřejným xxxxxx, xxxxxxx závazky xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a neomezenou xxxxxxx státu,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx opce xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx,
j) xxxxxx xxxx poměr xxxxx reálné xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx x první xxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxx podkladového nástroje,
x) vysoce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx přeměna xx xxxxxxx prostředky xxxxxx xxxx než 5 xxxxxxxxxx dnů a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§3
Techniky x xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x nástroji jsou xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
§4
Xxxxxx xxxxxxx používání xxxxxxx x xxxxxxxx
Techniky x nástroje xxx xxxxxxxx, jestliže
x) xxxxxx jejich použití xx snížení xxxxxx x investování, snížení xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx podstupované xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxx xxxxxxxxxx přiměřené xxxxx xxxxx písmene x) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx majetkem.
§5
Limity xxx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx derivát, xxxxxxxx
x) xxxx podkladovým xxxxxxxxx xx
1. xxxxxxxxxx cenný xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx listu,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx trhu,
3. xxxxx,
4. xxxxxxxx derivát,
5. cenný xxxxx vydaný xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smí xxxxxx xxx cenný xxxxx, xxxxx splňuje požadavky xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. e) xxxxxx,
6. finanční index,
7. xxxxxxx xxxxx,
8. xxxxxx xxxx,
9. měna,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3,
d) xxxxxxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
x) xxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rizika x použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx
x) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx vypořádán ze xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx předmětný xxxxxxxxxx xxxxxxx x okamžiku xxxxxxxx x po xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxx ve svém xxxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx1), xx postačující xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx-xx být xxxxxxxx xxxxxxx vypořádán xx xxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) podkladový xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx případů xxxxx xxxxxxxx 3 xx krytí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx transakcí xxxxx §7.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx rozdílu xxxxxx vypořádacích xxx, xxx-xx x případ xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx derivát
a) s xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x tyto finanční xxxxxxxx xxxx vypořádány xx xxxxxx xxx,
x) xx stejnou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx uzavření xxxxxx x finančního xxxxxxxx x datum xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx neliší x více než xxxxx.
(4) Další podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx
x) xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. g) xxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx kapitál xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
1. 40 xxxxxxxx XXX, pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. 10 xxxxxxxx XXX, pokud xxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx x xxxx dostatečné xxxxxx x
x) protistrana xxxxxxxx x vypořádáním xxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxx xxxxxxxxxx s xxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx odpovídajícímu reálné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) s xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jedinou pohledávkou xx xxxx rozdílu xxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx prohlášení konkursu xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) má při xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx vyjádření xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, že v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxx x); xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vyjádření xxx existuje x xx je k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx vytvářením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§6
Limity xxx otevřenou xxxxxx x finančních xxxxxxxx
(1) Otevřená pozice xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxxx x xxxxx okamžik 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxxx tržních xxx, xxxxxx standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx otevřenou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxx, xxx vyhovovala xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx závazku, xxxxx vyplývá z xxxxxxxx, jak se xxxxx xx podrozvahovém xxxx, x xxx, xx se oceňuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx mají znaky xxxxxxxxxxxxx derivátu podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xxxxxx xxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxxx xx vypočte xxxx xxxxxx všech krátkých xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx úvěrového xxxxxx xxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona (xxxx xxx "burzovní xxxxxxxx") x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nástroji xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
Xxxxxx pro uzavírání xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx smí uskutečňovat xxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxxxxxx repo xxxxxxx xxx řádně xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx je
1. x xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx bonitě,
2. x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx instituce xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 2 xxxxxx a xxxxxxx speciální xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx dostatečné xxxxxx xxxx instituce, xxxxx xxxxxx dlouhodobé zadluženosti xxxxxxxxx xxxxxxx jednou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx politice x xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxx
x) xx xxxx trvání xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx, dříve, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, případně xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx nebo vrácení,
b) xx dobu trvání xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx peněžní prostředky xxxxxxx x tohoto xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx likvidní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx objem repo xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx papíry xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 30 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 50 % xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §33 xxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxx xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx společnosti, xxxxxxxxxx 10 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx podle §49a odst. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx není ke xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nižší xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů,
f) zajistí, xx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx obchodu vyšší xxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, x
x) x případě xxxxxxxxxx xxxx má xxxxxxxxx cenné papíry xx xxxx xxxxxxx xxxx je xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx spojeného s xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") x xxxx obchodů, stanoveného xxxxx §10, xxxxx x standardního xxxxx xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx protistrana xx xxxxx xx xxxxxx x členském xxxxx Evropské xxxx xxxx banka se xxxxxx xx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx tento xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Evropské xxxx, xxxx
x) 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než xxxxx xxxxx xxxxxxx x).
Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
§8
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rizika
(1) Xxxx xxxxxx xxx vyhodnocování xxxxxxx rizika xxxxxxxxx x investováním xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (XXX). Speciální fond xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53j odst. 1 xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx metodou xxxxxxx x xxxxxx
x) x xxxxxxxxx rizika standardní x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxx xx významné úrokové xxxxxx, s tím, xx konstrukce výnosové xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx metod x x významných xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx rozčleněna xx xxxxxxx 6 xxxxxxxx segmentů; xxxxxxx xx zohledněno xxxxxx xxxxxxxxxxx x neparalelních xxxxxx různých xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) u akciového xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozicím x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) hodnotu x xxxxxx xxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. veřejný xxxxxxxxx xxxx čtvrtletně x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx speciální fond xx xxxx 99 %.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxx vyhodnocování tržního xxxxxx metodou xxxxxxx x xxxxxx
x) používá xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx 12 měsíců x xxx, xx xxxxxx se nejméně xxxxxx za 3 xxxxxx xxxxxxxx,
x) obnovuje xxxxxx soubory obsahující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 měsíce,
d) xxxxxxx metodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x modelů xxxxxx variace-kovariace xxxx xxxxxxxxxx simulace x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx rizik a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx podle §53j odst. 1 xxxxxx.
(4) Standardní a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxx odhad xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxx vývoji xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx") s xxxxx xxxxxxxx dopady xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond nejméně xxxxxx xx 6 xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rizikovou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx scénářů x xxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx fondu.
§9
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx limitů xxxxx §28 xxxx. 5 xxxxxx, x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6. Veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6.
(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxx, jestliže xx xxxx xxxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Úvěrové xxxxxx burzovních derivátů xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx derivátů.
(3) Xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx derivátu xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx podrozvahových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podrozvahového aktiva xxxxxxxxxxxxxx derivátu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx ekvivalent xxxxxxxxxxxxxx derivátu xx xxxxxxx xxxx součet xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se rovná xxxxxxx konverzního xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 3 k xxxx vyhlášce a xxxxxxxxx xxxxxxx podrozvahového xxxxxx derivátu. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záporná, xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
(5) X případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
a) xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxx opcí,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dluhopisy a xxxxx x xxxx,
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx rizikovou xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxx vyhlášce x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiv xxxxxxx xxxx součin xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx a akcie x opcí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5, xxxxxxx jeden úvěrový xxxxxxxxxx u všech xxxxxxxxxxxxxx derivátů sjednaných x xxxxx protistranou, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx vyrovnání. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx součtu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxx, standardní a xxxxxxx speciální xxxx xx považuje xxx xxxx xxxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx xxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 až 6 xxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "zajištění") xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx
x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx riziku a xx vysoce xxxxxxxx,
x) xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx osobě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nemohlo xxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx se ze xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx obchodů
(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx se xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx. Úvěrový xxxxxxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx hodnota xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx speciální xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cenný xxxxx. Reálnou xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx fond xxxxxxx x případě
x) xxxx jako rozdíl xxxx xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x reálnou hodnotou xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx repa xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx oceňuje xxxxxxxxxx xxxx nižší xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papíru x xxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxx cenný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx nulovou xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxx oceňuje xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tohoto cenného xxxxxx.
§11
Míra xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx hodnoty xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů standardním xxxx xxxxxxxx speciálním xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xx stejnému xxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx limitů xxxxx §28 xxxx §49b odst. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j odst. 1 a §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b odst. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální fond xxxxxxxxxxxx pozice z xxxxxxxxxx derivátů, xxxxxxx xxxxxxxxxx nástroj xxxxx xxxxx uveřejněný Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxx index je
x) xxxxxx dostatečným xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx diverzifikace xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, x
c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakým jsou xxxxxxxxxxxx kurzy xxxxx xxxx dluhopisů, xxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
§12
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx se pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.
§13
§13 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§16
§16 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
§18
§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x závěrečná
§19
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx obhospodařovaných xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxx x touto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2007.
(2) Informační xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2006 vykazující subjekt xxxxx xxxxx této xxxxxxxx.
§20
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Vyhláška č. 139/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů k xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, CSc. x. x.
Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce č. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxx
|
xxxxxxxx xxxx
|
xxxx xxxxxx
|
|
0
|
1. xxxxxxxx hodnoty,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx státy, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zaručeny, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx a pojišťovací xxxxxxxxxxx, a.s., xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 58/1995 Xx., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx podporou (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx"), nebo xxxxxxxxx xxxxx osobou, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osobou příslušný xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx Českou xxxxxxxx xxxxxx, x.x., xxxxx xxxx zaručeny xxxxxxx státu podle §8 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx za Evropskými xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bankami xxxxx xxxx X,
5. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx xxxxx zóny B xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x restrukturalizaci xxxxxxxx xxxxx daného xxxxx,
6. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx xxxxx zóny X xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x restrukturalizaci xxxxxxxx xxxxx daného xxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
8. aktiva, která xxxx odečitatelnou položkou xxxxx §7 vyhlášky x. 262/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, který xxxx xxxxxx, na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě") x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem k xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 9 xxxx. 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě,
10. xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx A a xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X, pokud těmto xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx váhu 0 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx xxxx A xxxxx pohledávek, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě x kromě pohledávek, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx nejvýše 1 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
3. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X,
5. xxxxxxxxxx za xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxx xxxx A,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx sídlem xx xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx pohledávek xxxxxxxxxxxx xxxx odečitatelné xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x kapitálové přiměřenosti xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a pohledávek, xxxxxx přísluší riziková xxxx 0,50,
7. pohledávky xx uznanými xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx sídlem xx státech xxxx X,
8. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,50
|
Xxxxxxx xxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxx xxxxxxx výše, xxxxxxx
1. xxxxxxxxxx investice xx xxxx a xxxxxxxxxx institucí8), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. kapitálové xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx A x xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx), x xxxxxxx xxx prohlášen konkurs xxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx vyrovnání xxxx xxxx x likvidaci xxxx x kterých xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Zahrnují xx xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x cennými papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx právnickými xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, kromě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx za fyzickými xxxxxxx,
5. pohledávky xx xxxxxxxxxxx vládami států xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0, a xx xxxxxxxxxxx podporovanými xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X,
6. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková váha 0,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx územních celků xxxxx xxxx X x xx orgány xxxxxx samosprávy státu xxxx B,
8. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx B x xxxxxxx xxxxxxxxxx nejvýše 1 rok, x xxxxxxx xxxx zavedena xxxxxx správa, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo povoleno xxxxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx xx státech xxxx B s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx obchodníka s xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - finančními institucemi, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx č. 604/2006 Xx.
Xxxxxx xxx xxxxxxx potenciální budoucí xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x PCEgross + 0,6 x NGR x XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx derivátů x xxxxxxxxxxx faktorů xxxxx xxxxxxx uvedené v příloze č. 3 x této xxxxxxxx, a
NGR je xxxxxxx,
x) x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx derivátů, xx xxxxx xx xxxxxxxx dohoda o xxxxxxxxxx vyrovnání x xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, považuje xx xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx fond xxx xxxxx tohoto výpočtu xx xxxxxxx, x xx jmenovateli xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxx xxxxxxxx xx součet xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx bilaterální xxxxxx x závěrečném vyrovnání xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx jmenovateli xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx takových xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx protistranami.
Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx splatnost1):
|
|
|
|
|
1. xx 1 xxxx xxxxxx
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 roku xx 5 xxx
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 let
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Vysvětlivky:
1) X derivátů, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxx x kde xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx hodnota xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xx zbytkovou xxxxxxxxx xxxxxxxx doba xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X těchto xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx je, xx x když xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx větší xxxxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxx zbývající xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx míra x xxxxx měně xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx faktory, se xxxxxxxx xx xxxxxx.
Xxxxxxx x. 4 k xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
Informace
Xxxxxx předpis x. 604/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2007.
Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
98/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., o používání xxxxxxx x xxxxxxxx x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x účinností xx 12.4.2010
357/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx a speciálního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 98/2010 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx č. 604/2006 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 194/2011 Sb. x účinností xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. x xxxxxxxx x. 545/2004 Xx.
2) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 377/2005 Sb.
3) §9 xxxx. x) xxxxxxxx x. 482/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4) §2 xxxx. d) xxxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x. 1/2005, xxxxxx xx xxxxxxx způsob xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zahraničních bank Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
6) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., ve znění xxxxxx x. 226/2002 Xx. x zákona x. 440/2004 Sb.
7) §2 xxxx. b) zákona x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
8) Zákon č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.