Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
XXXXXXXX
xx dne 18. xxxxxxxx 2006
x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx majetku standardního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, který shromažďuje xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx banka stanoví xxxxx §139 písm. x) a g) xxxxxx x. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 57/2006 Xx. x zákona x. 224/2006 Sb., (xxxx jen "zákon"):
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "veřejný speciální xxxx") xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) způsob xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxx x omezení xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx účely xxxx xxxxxxxx se xxxxxx
x) repem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx závazkem xxxxxxx xxxx cenné xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředkům a xxxxx; repem xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx nabytí xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx převést xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx repo, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx půjčky cenných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx repo,
x) xxxxx A členské xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, státy, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou spolupráci x xxxxxx, x xxxxx, které xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úvěrovou dohodu x xxxxx Všeobecné xxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxx X xxxxx, které nejsou xxxxxxxx xx xxxx X,
f) xxxxxx xx státě zóny X osoba xxxxxxxxx x přijímání vkladů xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx státě xxxx X, se xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx zóny X,
g) xxxxxx xx xxxxx xxxx X osoba oprávněná x xxxxxxxxx vkladů xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxx B; pobočka xxxxxxxx osoby, která xxxxxx xx státě xxxx X, xx xxxxxxxx xxxx banka xx xxxxx zóny X,
h) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx najaté osoby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
i) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje x xxxxx xxxx,
x) xxxxxx opce xxxxx xxxxx reálné hodnoty xxxx x změny xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx x první xxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podkladového nástroje,
x) vysoce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx aktivum, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx než 5 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx aktiva,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx obchodu.
§3
Xxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx.
§4
Obecné xxxxxxx xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx
Techniky x xxxxxxxx lze xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx snížení xxxxxx x investování, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx podstupované xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účelu xxxxx písmene x) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxx jejich xxxxx odůvodnit x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx jsou xxxx plně kryty xxxx majetkem.
§5
Limity pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
1. investiční xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx listu,
2. nástroj xxxxxxxxx xxxx,
3. xxxxx,
4. xxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx papír, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,
6. xxxxxxxx index,
7. xxxxxxx xxxxx,
8. xxxxxx xxxx,
9. měna,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu lze xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3,
x) xxxxxxxxxx nástroj xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu a
e) xxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx o xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx derivát").
(2) Xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx snižuje xxxxxx x xxxxxxx finančních xxxxxxxx xxx, xx
x) xx-xx být xxxxxxxx xxxxxxx vypořádán ze xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx speciálního fondu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx svém xxxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx derivátů, xxxxx xxxx xxxxx zajišťovacího xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx1), xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vysoce likvidního xxxxxx,
x) xx-xx být xxxxxxxx xxxxxxx vypořádán xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, drží x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx,
x) podkladový nástroj, xxxxxxx prostředky xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kromě případů xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx derivátu xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx transakcí xxxxx §7.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxx xxxxxxx prostředky xxx účely snížení xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx rozdílu xxxxxx vypořádacích cen, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx derivát
a) s xxxxx protistranou za xxxxxx uzavření xxxxxx x finančního derivátu x xxxx finanční xxxxxxxx xxxx vypořádány xx xxxxxx den,
b) xx stejnou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x více než xxxxx.
(4) Další podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx
x) xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx, xxxxx vlastní xxxxxxx xxxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxxxxx
1. 40 miliónům XXX, xxxxx xxx x obchod xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. 10 xxxxxxxx XXX, xxxxx xxx o obchod xxxxxxxxx veřejným xxxxxxxxxx xxxxxx, x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx xx přesvědčí o xxxx dostatečné xxxxxx x
x) protistrana souhlasí x vypořádáním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x tím, xx dojde k xxxxxxxxxx odpovídajícímu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání2) x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx stanoví, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výši rozdílu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx smlouva vztahuje,
b) xxxxxxx definuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) mezi xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxx jiná xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx její xxxxxxxx, x
x) xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxx, která dlouhodobě xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx oblasti, xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx selhání xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx písmene x); xxxx podmínka xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx je x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§6
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx pozice xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. V případě, xx je limit xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx cen, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x finančních derivátů xxx zbytečného xxxxxxx xxx, aby vyhovovala xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vyplývá x xxxxxxxx, jak se xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, s xxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx statutu fondu xxxxxxxxxxxx investování3) reálnou xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xxxxxx xxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Otevřená xxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx všech xxxxxxxx xxxxx z derivátů x hodnoty xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx obsažené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx předmětem xxxxxxx xxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx derivátů.
§7
Xxxxxx pro uzavírání xxxx xxxxxxx
(1) Standardní xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxx uskutečňovat xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxx obchodu xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx
1. x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. g) xxxx 2 xxxxxx x standardní xxxx xx přesvědčí o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 2 zákona a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx x xxxx dostatečné xxxxxx xxxx instituce, xxxxx xxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx alespoň v xxxxxxxxxxx stupni,
c) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx obchodu, xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu.
(2) Standardní xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxx
x) xx xxxx trvání repo xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx využije xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx vrácení xxxxxxx xxxxxx, případně xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx zpětnou xxxxx nebo xxxxxxx,
x) xx dobu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx prostředky xxxxxxx x tohoto xxxx xxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx repo xxxxxx,
x) xxxxxxx, že xxxxxxx objem xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nepřesáhne 30 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 50 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx obchodů, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx obdobné cenné xxxxxx představující xxxxx xx společnosti, nepřesáhne 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 30 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49a odst. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx není ke xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nižší xxx xxxxxx xxxxxxx předmětných xxxxxxx xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) v případě xxxxxxxxxx xxxx má xxxxxxxxx cenné xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx je xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajistí, aby xxxxxxxxxxx protistrany xxxxx xxx povinnosti nemohla xxx vliv xx xxxxxxx uspokojit xx x cenných papírů xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx obchodu.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx riziko") x xxxx obchodů, xxxxxxxxxxx xxxxx §10, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx majetku standardního xxxxx, xxxxxxxx protistrana xx xxxxx xx xxxxxx x členském xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx se xxxxxx ve státě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Česká xxxxxxx banka považuje xx rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx
x) 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jiná xxxxx než banka xxxxx xxxxxxx a).
Postup xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
§8
Xxxxxx vyhodnocování xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rizika spojeného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (XXX). Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx vyhodnocování tržního xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx tržního xxxxxx metodou xxxxxxx x xxxxxx
x) x xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, odpovídající xxxxxxxx xxxxx x každé xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx uznávaných xxxxx x x významných xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx rozčleněna xx xxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx riziko xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výnosových xxxxxx,
x) u akciového xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxxxxxxx xxxxxxx trhu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xx xxxxxx má významné xxxxxxx xxxxxx,
x) u xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozicím x jednotlivých xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx x
x) hladinu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xx xxxx 99 %.
(3) Standardní a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx metodou xxxxxxx x riziku
a) používá xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) vypočítává xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx období xxxxxxxxxx 12 měsíců x xxx, že xxxxxx se nejméně xxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxxxx,
x) obnovuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejméně jednou xx 3 měsíce,
d) xxxxxxx metodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální fond xxxxxxx metodou xxxxxxx x riziku odhad xxxxxxxxx ztráty xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx krizovém vývoji xxxxxxxxx měr, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxx posoudit dopady xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tržních xxxxxxxx pro fond. Xxxxxxxx testování xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond nejméně xxxxxx xx 6 xxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxx zohledňující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxxx, vůči jejichž xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx platnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx podmínky na xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
§9
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika u xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxx §28 odst. 5 xxxxxx, a xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx xxxxx §6. Veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx riziko u xxxxxxxxxxxxxx derivátů xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx xxxxx §6.
(2) Úvěrové xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx uvedeném x §26 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx oceňování xxxxx x doplňování xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx burzovních derivátů xxxxxxx standardní x xxxxxxx speciální fond xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx derivátů.
(3) Xxxxxxx riziko x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxx xxxxxx podrozvahových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu a xxxxxxxxxxx budoucí expozice, xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx faktoru xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx derivátu. Xx-xx xxxxxxxx reálná hodnota xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
x) pohledávek x vkladů, úvěrů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x úvěrů z xxxxx xxxxxxxxxxx opcí,
x) pohledávek na xxxxxxxxx x xxxxx x pevných termínových xxxxxxxxx a
c) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx,
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx váhu xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x této vyhlášce x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx součin xxxxxxxxx xxxxxxx podkladového xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x akcie x opcí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Pokud xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §5 odst. 5, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x danou xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tento xxxxxxx ekvivalent je xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx reálná xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů xxxxxxxxxx s daným xxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx speciální fond xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za nulovou. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond stanoví xxxxx vzorce xxxxxxxxx x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 až 6 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zajištění (xxxx jen "xxxxxxxxx") xx předpokladu, xx xxxxxxxxx
x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
b) je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx vysoce xxxxxxxx,
x) xx ve xxxx majetku xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx třetí osobě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxx, že xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právně xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx.
§10
Vyhodnocování xxxxxxxxx xxxxxx z xxxx obchodů
(1) Xxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxxx vah xxxxxxxxxx xxxxx tabulky uvedené x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce. Xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x součinu xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx faktoru xxxxx xxxxxxx uvedené v příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, považuje xx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxx za nulovou. Xxxxxxxxx faktor volí xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx. Reálnou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanoví x případě
a) xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závazku,
x) xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx xxxx reálnou xxxxxxxx peněžní pohledávky x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů.
(2) X xxxxxxx xxxx obchodů xxxxxx xxxxxxx nástrojů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x veřejný speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxx emitenta xxxxxxxxx xxxxxxx papíru x xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxx oceňuje standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx hodnoty xxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle §28 nebo §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 odst. 1 xxxxxx xxx, xx xx přiřadí xx stejnému druhu xxxxxx.
(2) X xxxxxxx opcí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b odst. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 a 8, §53j xxxx. 1 a §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxx deltou xxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx derivátů, jejichž xxxxxxxxxx nástroj tvoří xxxxx xxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxx xxxxx je
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx limity diverzifikace xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, x
x) uveřejňován xxxxxxxx, jakým jsou xxxxxxxxxxxx kurzy xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
§12
Jestliže se xxxxxxxxxx cílový fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx více podfondů, xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx fond xxxx xxxxx.
§13
§13 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§14
§14 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Xx.
§15
§15 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§18
§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
§19
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxxxx společnost a xxxxxxxxxx fond xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování do xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. ledna 2007.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx druhé pololetí 2006 xxxxxxxxxx subjekt xxxxx podle xxxx xxxxxxxx.
§20
Zrušovací xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 139/2005 Sb., x xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
doc. Xxx. Xxxx, XXx. x. x.
Příloha x. 1 x xxxxxxxx č. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxx váhy xxxxx
|
xxxxxxxx xxxx
|
xxxx aktiva
|
|
0
|
1. xxxxxxxx hodnoty,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx xxxx X, xxxxxxxxx přímo za xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, například xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx Exportní xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., xxxxx §8 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 58/1995 Xx., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx podporou (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx"), xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx váhu 0 xxxxxxxx pojištění poskytovanému xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) za Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a.s., xxxxx xxxx zaručeny xxxxxxx státu xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx vývozu se xxxxxx podporou,
c) xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx agenturou,
3. xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx B xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx měně xxxxx, pokud xxxxxxx x restrukturalizaci xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
6. xxxxxxxxxx za centrálními xxxxxxx xxxxx zóny X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
7. reálné xxxxxxx xxxxxxxx,
8. aktiva, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx") x smí xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem x xxxxx stanovených limitů xxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 9 odst. 13 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě,
10. xxxxxxxxxx za vládami xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx A x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zóny X, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx rizikovou xxxx 0 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dohledu x xxxx skutečnost xxxxxxx Evropské xxxxxx.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny A xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx položky xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
2. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx xx státech xxxx B s xxxxxxx xxxxxxxxxx nejvýše 1 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, kterým přísluší xxxxxxxx xxxx 0,50,
3. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi,
4. pohledávky xx vládami xxxxxxxx xxxxx států zóny X,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx A,
6. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxx 0,50,
7. pohledávky xx xxxxxxxx clearingovými xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx státech zóny X,
8. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,50
|
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx8), které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx právnických xxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx institucí,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx ve státech xxxx X x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx sídlem xx státech xxxx X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), x kterých xxx prohlášen konkurs xxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx u kterých xxxx xxxxxxxx nucená xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx právnickými xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
5. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx B, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx váha 0, a xx xxxxxxxxxxx podporovanými xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx váha 0,
7. pohledávky xx xxxxxxx územních celků xxxxx zóny X x za xxxxxx xxxxxx samosprávy státu xxxx X,
8. xxxxxxxxxx xx bankami se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx B s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx delší xxx 1 xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx právnickými xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx nepřísluší xxxxxxxx xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 604/2006 Sb.
Vzorec xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x XXXxxxxx + 0,6 x XXX x XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx je xxxxxxx součinů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx derivátů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx, a
NGR xx xxxxxxx,
x) x xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx dohoda x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx, že xxxxx xx xxxx hodnota xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxx xxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx kladných reálných xxxxxx derivátů, nebo
b) x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnot xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx protistranami, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx derivátů xx všemi xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je rovna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx č. 604/2006 Sb.
Konverzní xxxxxxx xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx xxxxxxxxx1):
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
|
1. do 1 xxxx xxxxxx
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 xxxx xx 5 xxx
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 let
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Vysvětlivky:
1) X derivátů, u xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx podmínky xxxxxxxxxx xxxx takové, xx reálná hodnota xxxxxxxx x těmto xxxxx xx xxxxxx, xx xx zbytkovou xxxxxxxxx xxxxxxxx doba xx xxxxxxxxxxxxx takového xxxx. X xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx splatností xxx xxxxx rok xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx, xx x když xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx omezují xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, takový xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx riziko xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nulový.
2) X úrokových xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jedné xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nástroje x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx.
Příloha č. 4 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Sb.
Informace
Xxxxxx předpis x. 604/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2007.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
98/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního fondu x speciálního xxxxx, xxxxx shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 12.4.2010
357/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx technik a xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 98/2010 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx č. 604/2006 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. s xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. x xxxxxxxx x. 545/2004 Xx.
2) §197 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 377/2005 Xx.
3) §9 xxxx. x) xxxxxxxx x. 482/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zjednodušeného statutu xxxxx kolektivního investování.
4) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 440/2004 Sb.
5) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x. 1/2005, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxx.
6) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 226/2002 Xx. x xxxxxx x. 440/2004 Xx.
7) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb., xx znění xxxxxx x. 440/2004 Xx.
8) Zákon č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.