Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
VYHLÁŠKA
xx xxx 18. xxxxxxxx 2006
o xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x speciálního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky od xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 písm. x) x g) xxxxxx č. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Xx. x zákona x. 224/2006 Sb., (xxxx xxx "xxxxx"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tato vyhláška xxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxx x způsoby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx") používat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx majetek xx xxxxxxxx xx více xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
a) repem xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx závazkem xxxxxxx tyto cenné xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx částku xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx prostředkům x xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx repo, prodej xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx půjčky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) reverzním xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx papíry xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; reverzním xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx repo, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prodeje nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx repo xxxx xxxxxxxx xxxx,
d) xxxxx X xxxxxxx xxxxx Evropského hospodářského xxxxxxxx, xxxxx, které xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx, x xxxxx, xxxxx uzavřely x Xxxxxxxxxxxx měnovým xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Všeobecné xxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxx X xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx X,
x) xxxxxx xx xxxxx zóny X osoba oprávněná x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nachází v xxxx X; pobočka xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx ve státě xxxx X, xx xxxxxxxx jako banka xx státě zóny X,
g) xxxxxx xx xxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vkladů xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úvěrů na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxx B; xxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx státě xxxx X,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx (xxxxxxxx) orgány xxxxxxx xxxx, xxxxx x jimi xxxxxxxx xxxx xxxxxx osoby xxxxxxxx veřejným xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
i) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx nástroje x xxxxx xxxx,
x) xxxxxx opce xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje; xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx reálné hodnoty xxxx podle reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx netrvá xxxx xxx 5 xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx cena xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx aktiva,
x) protistranou xxxxx xxxxxxx xxxxxx obchodu.
§3
Xxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx deriváty.
§4
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, jestliže
a) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x investování, snížení xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosů pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx podstupované xxxxxx xx prokazatelně xxxxx,
x) jsou xxxxxxxxxx přiměřené xxxxx xxxxx písmene a) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx vyplývající z xxxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxx kryty xxxx xxxxxxxx.
§5
Xxxxxx pro používání xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
1. xxxxxxxxxx cenný xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx trhu,
3. xxxxx,
4. xxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx xxxxxx standardním xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx splňuje požadavky xxxxx §51 xxxx. 1 písm. e) xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxxxx xxxxx,
8. xxxxxx xxxx,
9. xxxx,
x) sjednání xxxxxxxxxx derivátu xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavců 2 x 3,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a
e) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxx-xx o xxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. g) xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rizika x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, že
a) xx-xx xxx finanční xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx předmětný xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx trvání xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx znaky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) má-li xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného speciálního xxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) podkladový xxxxxxx, xxxxxxx prostředky xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu xxxxxxxxx kromě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx krytí xxxxxxxxxx derivátu cenné xxxxxx x peněžní xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §7.
(3) Standardní x xxxxxxx speciální xxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxx xxxxx snížení xxxxxx z použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxx rozdílu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) x xx sjednán xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx uzavření xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx finanční xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx stejný xxx,
x) xx xxxxxxx protistranou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx neliší x xxxx xxx xxxxx.
(4) Xxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou, xx
x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx, xxxxx vlastní xxxxxxx xxxx alespoň částku xxxxxxxxxxxx
1. 40 xxxxxxxx XXX, xxxxx jde x obchod xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem,
2. 10 xxxxxxxx EUR, pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx speciálním xxxxxx, a
standardní nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx dostatečné xxxxxx x
x) protistrana souhlasí x vypořádáním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxx, xx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx reálné xxxxxxx finančního derivátu.
(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx mimoburzovní xxxxxxx, xxxxxxxx
x) smlouva xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx protistrany dojde x xxxxxxxxx vzájemných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx rozdílu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxx vztahuje,
b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx protistrany; touto xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxx smlouva, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, omezovala xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) má xxx xxxxxxxx smlouvy k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx písmene x); xxxx xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx je x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§6
Limity xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů
(1) Xxxxxxxx pozice xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vypočtená xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu x žádný okamžik 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. V případě, xx xx xxxxx xxxxxxxxx v důsledku xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx závazku, xxxxx vyplývá x xxxxxxxx, jak xx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx, s xxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Otevřená xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx derivátů xx xxxxxxx xxxx xxxxxx všech krátkých xxxxx z derivátů x hodnoty xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. f) zákona (xxxx jen "burzovní xxxxxxxx") x mimoburzovních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nástroji xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Standardní xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxxxxxx repo xxxxxxx xxx řádně doložit,
b) xxxxxxxxxxxx xx
1. u xxxxxxxxxxxx xxxxx instituce xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. g) xxxx 2 zákona x standardní xxxx xx přesvědčí o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. g) xxxx 2 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx x xxxx dostatečné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxx dlouhodobé zadluženosti xxxxxxxxx nejméně xxxxxx xxxxxxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx xx alespoň v xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) cenné xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx repo xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
x) xx xxxx trvání repo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx, dříve, než xxxxxxxxxxx využije xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx nebo vrácení xxxxxxx papírů, xxxxxxxx xxxxx, než xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx vrácení,
b) xx xxxx trvání xxxx obchodu nakupuje xx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx objem xxxx xxxxxxx, xxxxxxx předmětem xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx, dluhopisy xxxx xxxxxxx cenné papíry xxxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxx částky xxxx cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 30 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo 50 % hodnoty xxxxxxx veřejného speciálního xxxxx; tím xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49a odst. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx objem xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx akcie xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx představující xxxxx xx společnosti, nepřesáhne 10 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx přijatých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx dni xxxxxxxx xxxx obchodu vyšší xxx reálná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx svěří xx úschovy nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx nemohla xxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx riziko") z xxxx obchodů, stanoveného xxxxx §10, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx banka se xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx se xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx stát xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která Xxxxx xxxxxxx xxxxx považuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Evropské xxxx, xxxx
x) 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx písmene x).
Postup xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x investováním
§8
Metoda xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Jako xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x investováním xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (XXX). Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx vyhodnocování tržního xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx do majetku xxxxx §53j xxxx. 1 zákona.
(2) Při xxxxxxxxxxxxx míry tržního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) u xxxxxxxxx xxxxxx standardní x veřejný xxxxxxxxx xxxx zohledňuje rizikové xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxx xx významné xxxxxxx xxxxxx, x tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx metod x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nejméně 6 xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx různých xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pozice,
c) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající pozicím x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) hodnotu x xxxxxx xxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxx 99 %.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxx
x) xxxxxxx xxxx držení 1 xxxxx,
x) vypočítává xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x tím, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx obnovuje,
c) xxxxxxxx xxxxxx soubory xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x modelů xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx simulace a
e) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxx za jeho xxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx xx xxxxxxx podle §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxx odhad xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxx krizovém xxxxxx xxxxxxxxx měr, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxx posoudit dopady xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxx testování provádí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx nejméně xxxxxx xx 6 xxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stresové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rizikovou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx je fond xxxxxxxxxxxxxxxx, a pravidelně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx scénářů x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx fondu.
§9
Vyhodnocování xxxxxxxxx rizika x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx dodržování limitů xxxxx §28 xxxx. 5 xxxxxx, a xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančních derivátů xxxxx §6. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx derivátů pro xxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §6.
(2) Úvěrové xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx tehdy, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx není zaručeno xxxxxxxxxx, denní xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Úvěrové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx riziko x xxxxxxxxxxxxxx derivátu xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx podrozvahových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx derivátů, xxxxx xx xxxxxxx xxxx součin xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podrozvahového xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 1 x této xxxxxxxx.
(4) Úvěrový xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx podrozvahového xxxxxx derivátu. Je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx
x) pohledávek x vkladů, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vkladů x úvěrů x xxxxx ekvivalentů opcí,
x) xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx a xxxxx x pevných termínových xxxxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dluhopisy x xxxxx z opcí,
xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx x úvěrový xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiv xxxxxxx jako součin xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x opcí a xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Pokud xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx postupuje podle §5 odst. 5, xxxxxxx jeden úvěrový xxxxxxxxxx u všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednaných x danou xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx součtu xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx rovna součtu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s daným xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxx, standardní x xxxxxxx speciální xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond stanoví xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx xxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx 6 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx snížit o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "zajištění") xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx
x) xx xxxxx oceňováno xxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxxxxx velmi xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) má ve xxxx majetku xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx, x tím, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx selhání xxxxxxxxxxx xxxxxxx mít xxxx na možnost xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika z xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxx obchodů se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxxx vah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx. Úvěrový xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx součet xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x této xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx hodnota xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx speciální xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxx poskytnuty peněžní xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx
x) xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx repa jako xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pohledávky x xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxx nemění xxxxxxx xxxxxxxx původní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx repa xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx oceňuje poskytnutý xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx emitenta xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nulovou xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx poskytnutý xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tohoto cenného xxxxxx.
§11
Míra xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx deriváty
(1) Xxxxxx hodnoty xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxx xxx vypořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx standardním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 zákona xxx, xx se přiřadí xx stejnému xxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx §28 nebo §49b xxxx. 1, §51 odst. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx reálnou xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(3) Do xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b odst. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx standardní nebo xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tvoří xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup. Xxxxx xxxxx xx
x) tvořen xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx diverzifikace xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, x xxxxx se vztahuje, x
c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx limitů xxxxxxxxxxx xxxxx fondů
§12
Jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx výpočtu limitů xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§15
§15 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Xx.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Sb.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§18
§18 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x závěrečná
§19
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx obhospodařovaných fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx x touto xxxxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxx 2007.
(2) Xxxxxxxxxx povinnost xx druhé xxxxxxxx 2006 vykazující subjekt xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§20
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 139/2005 Sb., x používání xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx.
§21
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
xxx. Ing. Xxxx, XXx. x. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. 604/2006 Sb.
Rizikové xxxx xxxxx
|
xxxxxxxx váha
|
druh aktiva
|
|
0
|
1. xxxxxxxx hodnoty,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx A, xxxxxxxxx přímo xx xxxxxx státy, včetně xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx vládami, xxxxxxxxx xxxxx zaručeny, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) pojištěné Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a.s., xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 58/1995 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "zákon x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx"), xxxx pojištěné xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx Xxxxxx xxxxxxxx bankou, x.x., xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podporou,
c) xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx agenturou,
3. xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx A,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx x splácené x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx státního xxxxx xxxxxx xxxxx,
6. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v národní xxxx xxxxx, pokud xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhu xxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
8. xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Xx., x pravidlech pro xxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, který není xxxxxx, na individuálním xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "vyhláška x xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx") x smí xxx xxxxxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 9 xxxx. 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx států xxxx X a xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx států xxxx X, pokud xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx váhu 0 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dohledu x tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx komisi.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx za xxxxxxx xx sídlem ve xxxxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx položky podle §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
2. pohledávky xx xxxxxxx se xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 rok kromě xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. pohledávky xx vládami xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X,
5. pohledávky xx xxxxxx xxxxxx samosprávy xxxxx xxxx X,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx definovaných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx sídlem xx státech xxxx X,
8. xxxxxxxx xxxxxxxx x procesu inkasa.
|
|
0,50
|
Všechna xxxxxxx aktiva, která xxxxxx uvedena xxxx, xxxxxxx
1. xxxxxxxxxx investice xx xxxx a xxxxxxxxxx institucí8), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx právnických xxxx xxxxx bank x xxxxxxxxxx institucí,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X a xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx státech zóny X (§2 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx na individuálním xxxxxxx), x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx konkurs xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kromě bank x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx fyzickými xxxxxxx,
5. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx B, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0, a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx X,
6. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx bankami xxxxx xxxx X, kterým xxxxxxxxxx xxxxxxxx váha 0,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X,
8. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx ve státech xxxx X s xxxxxxx splatností xxxxxxx 1 xxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jsou x likvidaci,
9. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X s xxxxxxx splatností delší xxx 1 rok, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. pohledávky xx právnickými xxxxxxx - xxxxxxxxxx institucemi, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx č. 604/2006 Sb.
Vzorec xxx xxxxxxx potenciální budoucí xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x PCEgross + 0,6 x NGR x PCEgross,
kde
PCEgross je xxxxxxx xxxxxxx podrozvahových xxxxx derivátů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx, a
NGR xx xxxxxxx,
x) x jehož xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx dohoda x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx protistranou, s xxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx ji xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx jmenovateli je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x jehož xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů, xx xxxxx xx xxxxxxxx bilaterální xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x ve xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx všemi protistranami, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx reálných xxxxxx xxxxxxxx se xxxxx protistranami.
Příloha x. 3 x xxxxxxxx č. 604/2006 Sb.
Konverzní faktory xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx xxxxxxxxx1):
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
|
1. do 1 xxxx xxxxxx
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 xxxx xx 5 xxx
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 xxx
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Xxxxxxxxxxx:
1) X xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x určitých xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x těmto xxxxx xx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doba xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X těchto xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nástrojů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx být xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx, xx i když xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx vypořádání, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx větší xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx hranice xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx derivátu xxxx nikdy xxxxxx.
2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxx úroková xxxx x xxxxx xxxx xx propočet úvěrového xxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx faktory, xx xxxxxxxx xx xxxxxx.
Xxxxxxx x. 4 k vyhlášce x. 604/2006 Sb.
Xxxxxxx č. 4 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Sb.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 604/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2007.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
98/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 604/2006 Xx., o používání xxxxxxx a nástrojů x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx x xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx shromažďuje peněžní xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 12.4.2010
357/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška č. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 98/2010 Xx.
s xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx č. 604/2006 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 194/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.
1) §70 xxxx. 5 vyhlášky x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. x xxxxxxxx x. 545/2004 Xx.
2) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 377/2005 Xx.
3) §9 xxxx. b) vyhlášky x. 482/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx náležitostech xxxxxxx x povinných xxxxxxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.
4) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 440/2004 Sb.
5) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x. 1/2005, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx automatizovaných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zahraničních bank Xxxxx xxxxxxx bance, xx znění xxxxxxxxxx xxxx.
6) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx. a xxxxxx x. 440/2004 Xx.
7) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
8) Zákon č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.