Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
VYHLÁŠKA
xx xxx 18. xxxxxxxx 2006
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x speciálního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky od xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx banka stanoví xxxxx §139 písm. x) x x) xxxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 57/2006 Xx. x xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx jen "zákon"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx
x) druhy, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx, které může xxxxxxxxxx fond nebo xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx veřejnosti (xxxx xxx "xxxxxxx speciální xxxx") xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku,
x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx více xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Pro účely xxxx vyhlášky se xxxxxx
x) repem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxx závazkem xxxxxxx xxxx cenné xxxxxx ke stanovenému xxxx za částku xxxxxxxxx xx původním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx; repem je xxxxxxxx repo, xxxxxx xx xxxxxxxxx sjednáním xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx půjčky xxxxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx papíry ke xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx rovnající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; reverzním xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nákup xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prodeje nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx,
x) repo xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx repo,
x) xxxxx X xxxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, které xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x Mezinárodním xxxxxxx xxxxxx úvěrovou dohodu x rámci Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxx X xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xx xxxx X,
f) bankou xx xxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x přijímání vkladů xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx úvěrů na xxxxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx ve státě xxxx B, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx X,
g) xxxxxx xx xxxxx xxxx X xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx xxxxxx xx veřejnosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxx xx nachází v xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx osoby, která xxxxxx xx xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx xxxx banka xx xxxxx xxxx X,
h) centrální xxxxxx xxxxx x xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxx, jakož x xxxx xxxxxxxx xxxx najaté osoby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zaručené xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x změny xxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx x první xxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx podle reálné xxxxxxx podkladového xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx aktivum, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx prostředky xxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxxxxxx dnů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§3
Techniky x xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx deriváty.
§4
Xxxxxx xxxxxxx používání xxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, jestliže
x) xxxxxx jejich xxxxxxx xx snížení xxxxxx x investování, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) jsou xxxxxxxxxx přiměřené xxxxx xxxxx písmene x) x standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx jejich xxxxx xxxxxxxxx x
x) závazky xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxx kryty xxxx xxxxxxxx.
§5
Limity xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Standardní x xxxxxxx speciální xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
1. xxxxxxxxxx cenný xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
3. xxxxx,
4. xxxxxxxx derivát,
5. xxxxx xxxxx vydaný xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx cenný xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §51 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx,
6. finanční xxxxx,
7. xxxxxxx xxxxx,
8. xxxxxx xxxx,
9. xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3,
x) xxxxxxxxxx nástroj xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xx
x) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx podkladový xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a po xxxxx xxxx trvání xxxxxxx ve svém xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx derivátů, xxxxx xxxx znaky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx-xx xxx xxxxxxxx derivát vypořádán xx strany xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, drží x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx celou dobu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odpovídající vypořádací xxxx předmětného finančního xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx nástroj, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxxxxxxx kromě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxx peněžní prostředky xxx účely xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xxxxx xx xxxx rozdílu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxx protistranou xx xxxxxx xxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx derivátu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx stejný den,
b) xx stejnou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx.
(4) Xxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx
x) xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. g) xxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx alespoň částku xxxxxxxxxxxx
1. 40 miliónům XXX, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem,
2. 10 xxxxxxxx XXX, xxxxx xxx x obchod xxxxxxxxx veřejným xxxxxxxxxx xxxxxx, x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxxxxxx souhlasí x vypořádáním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx k xxxxxxxxxx odpovídajícímu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) s xxxxxxxxxxxx, xx kterou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnot jednotlivých xxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx může být xxxxxxx prohlášení konkursu xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx její xxxxxxxx, x
x) má xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vyjádření xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx v xxxxxxx selhání protistrany xxxxx podle rozhodného xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxx xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vyjádření xxx xxxxxxxx a xx je x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx vytvářením xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx vyrovnání.
§6
Limity xxx xxxxxxxxx pozici x finančních xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx pozice xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vypočtená xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x žádný okamžik 100 % hodnoty xxxxxxxxx kapitálu standardního xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx. X xxxxxxx, xx je xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx cen, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx otevřenou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x tím, xx xx oceňuje xx xxxxxxx uvedených xx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování3) xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví1), xxxxxx xxxxxxxxx výpočtu otevřené xxxxxx x finančních xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx krátkých xxxxx x xxxxxxxx x hodnoty xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. f) xxxxxx (xxxx xxx "burzovní xxxxxxxx") a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx obsažené x xxxxxxxxxxx nástroji xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozice z xxxxxxxxxx derivátů.
§7
Limity pro uzavírání xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xxx uskutečňovat xxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxxxxxx repo xxxxxxx xxx xxxxx doložit,
b) xxxxxxxxxxxx je
1. u xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. g) xxxx 2 zákona x xxxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx instituce xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. g) xxxx 2 xxxxxx a xxxxxxx speciální xxxx xx xxxxxxxxx o xxxx dostatečné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxx xxxxxxxxxx zadluženosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx obchodu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu.
(2) Standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dále
a) po xxxx trvání xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx, dříve, než xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx pro zpětnou xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tohoto xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx xxxxx repo xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx dlužné xxxxxx xxxx xxxxx papíry xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 30 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 50 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 10 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx 30 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx limit xxxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx repo xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů,
f) zajistí, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx sjednání xxxx xxxxxxx xxxxx xxx reálná hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetí xxxxx nezávislé xx xxxxxxxxxxx; standardní nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxxx protistrany plnit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vliv na xxxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxxx") x xxxx obchodů, xxxxxxxxxxx xxxxx §10, xxxxx x standardního xxxxx xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxx stát xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která Xxxxx xxxxxxx xxxxx považuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Evropské xxxx, nebo
b) 5 % hodnoty majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxx xxx banka xxxxx písmene x).
Xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxxxxx x investováním
§8
Metoda vyhodnocování xxxxxxx rizika
(1) Xxxx xxxxxx xxx vyhodnocování xxxxxxx rizika spojeného x investováním použije xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx (XXX). Xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxx vyhodnocování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx majetku xxxxx §53j odst. 1 xxxxxx.
(2) Při xxxxxxxxxxxxx míry xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx úrokovým xxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxx xx významné xxxxxxx xxxxxx, x xxx, xx konstrukce výnosové xxxxxx vychází xx xxxxxxxxx uznávaných metod x x významných xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x neparalelních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rizikové faktory xxxxxxxxxxxx každému xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) u xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající pozicím x jednotlivých cizích xxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxx počítá
1. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 99 %.
(3) Standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxx vyhodnocování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x xxx, že xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za 3 xxxxxx xxxxxxxx,
x) obnovuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednou xx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx simulace x
x) xxxxxxxxxx hodnotu x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxx xx jeho xxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podle §53j odst. 1 xxxxxx.
(4) Standardní x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nepříznivých xxxxxxx xxxxxxxx pro fond. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nejméně xxxxxx xx 3 xxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx za 6 xxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vytváří xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zohledňující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxx, xxxx jejichž xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx platnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx scénářů s xxxxxxx xx xxxxxx xx podmínky na xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx fondu.
§9
Vyhodnocování xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx zjišťuje xxxxxxx xxxxxx x mimoburzovních xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx limitů xxxxx §28 xxxx. 5 xxxxxx, x xxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančních derivátů xxxxx §6. Veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxx z finančních xxxxxxxx xxxxx §6.
(2) Xxxxxxx riziko x xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx xx xxxx uvedeném x §26 xxxx. 1 písm. a) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, denní xxxxxxxxx xxxxx a doplňování xxxxxxxxxx maržemi. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx derivátů, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu a xxxxxxxxx rizikové xxxx xxxxxxxxxxx podle tabulky xxxxxxx x příloze č. 1 x této xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu se xxxxxxx jako součet xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu a xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx vyhlášce x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxx xx nulovou.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které se xxxxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x úvěrů x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x akcie x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxx ekvivalentů pohledávek xx xxxxxxxxx x xxxxx z xxxx,
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rizikovou xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x této xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiv xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podkladového xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx a akcie x opcí x xxxxxxxxxxx faktoru 1,00.
(6) Pokud standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 5, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tento xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx rovna součtu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxx reálná hodnota xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx investičních nástrojů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx") xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx
x) je xxxxx xxxxxxxxx tržní xxxxx,
b) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx vysoce likvidní,
x) xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx svěří x xxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxx, xxx selhání xxxxxxxxxxx xxxxxxx mít xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx ze xxxxxxxxx.
§10
Vyhodnocování xxxxxxxxx rizika x xxxx obchodů
(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx součet xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx protistran xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce. Xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx součet xxxxxx xxxxxxx a součinu xxxxxxx poskytnutých peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené v příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx. X případě, xx xxxxxx hodnota xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxx, zda xx xxxx poskytnuty xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo cenný xxxxx. Reálnou hodnotu xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx stanoví x xxxxxxx
a) xxxx jako xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x reálnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx repa xxxx xxxxxx xxxx reálnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů.
(2) X případě xxxx xxxxxxx nemění xxxxxxx nástrojů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx standardní x veřejný speciální xxxx xxxxxxx poskytnutý xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxx emitenta přijatého xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxx oceňuje standardní x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx vahou xxxxxxxx xxxxxx cenného xxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxxxxxxx rizika x xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx hodnoty xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxx při vypořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j odst. 1 x §55 odst. 1 xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xx stejnému xxxxx xxxxxx.
(2) V xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b odst. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 a §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 odst. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx emitentů xxxxx x dluhopisů x xxxxxxx limity diverzifikace xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, x
x) uveřejňován xxxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxxxxx kurzy akcií xxxx dluhopisů, xxxxx xxxxx tvoří.
Aplikace xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx fondů
§12
Jestliže xx xxxxxxxxxx cílový fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx výpočtu xxxxxx xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílový xxxx xxxx xxxxx.
§13
§13 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Xx.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§18
§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
§19
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fond xxxxx xxx poměry x xxxxxx obhospodařovaných fondů xxxxxxxxxxxx investování do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2007.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pololetí 2006 vykazující xxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx.
§20
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Vyhláška č. 139/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
§21
Účinnost
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
xxx. Ing. Xxxx, XXx. x. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxx
|
xxxxxxxx váha
|
druh aktiva
|
|
0
|
1. xxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xx centrálními vládami xxxxx xxxx A, xxxxxxxxx přímo xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x pojišťovací xxxxxxxxxxx, x.x., xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 58/1995 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vývozu se xxxxxx podporou (dále xxx "xxxxx x xxxxxxxxxxx a financování xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx"), xxxx xxxxxxxxx xxxxx osobou, pokud xxxxxxxxx váhu 0 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) za Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x.x., xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vývozu xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx agenturou,
3. xxxxxxxxxx za Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
5. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxxxxx x restrukturalizaci státního xxxxx daného státu,
6. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
8. xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx, na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě") x smí být xxxxxxxxxxx nebo veřejným xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 9 xxxx. 13 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx A x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx států xxxx X, xxxxx xxxxx xxxxxx a orgánům xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dohledu x xxxx skutečnost xxxxxxx Xxxxxxxx komisi.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx sídlem ve xxxxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx kapitálových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx položky xxxxx §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx individuálním xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
2. pohledávky xx bankami xx xxxxxx ve státech xxxx X s xxxxxxx xxxxxxxxxx nejvýše 1 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
3. xxxxxxxxxx xx mezinárodními xxxxxxxxxx institucemi,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx států xxxx X,
5. xxxxxxxxxx za xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxx xxxx A,
6. xxxxxxxxxx xx obchodníky x cennými xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x cennými papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx pohledávek xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx položky xxxxx §7 vyhlášky x kapitálové přiměřenosti xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx na individuálním xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx přísluší riziková xxxx 0,50,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x uznanými xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X,
8. xxxxxxxx xxxxxxxx x procesu xxxxxx.
|
|
0,50
|
Xxxxxxx xxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxx xxxxxxx výše, xxxxxxx
1. xxxxxxxxxx investice xx xxxx x xxxxxxxxxx institucí8), které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. pohledávky xx bankami xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx A a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx zóny X (§2 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo bylo xxxxxxxx vyrovnání xxxx xxxx x likvidaci xxxx u xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxxx odečítaných podle §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0, a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zóny X,
6. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx bankami xxxxx xxxx B, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,
7. pohledávky za xxxxxxx územních xxxxx xxxxx xxxx B x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx B,
8. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 rok, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, prohlášen xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x likvidaci,
9. xxxxxxxxxx xx bankami se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx splatností xxxxx xxx 1 xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxx o kapitálové xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx právnickými xxxxxxx - finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x XXXxxxxx + 0,6 x NGR x PCEgross,
kde
PCEgross xx xxxxxxx xxxxxxx podrozvahových xxxxx derivátů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx, x
XXX xx xxxxxxx,
x) v xxxxx xxxxxxxx xx čistá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx, že xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx ji xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, a xx jmenovateli je xxxxxx xxxxxxxx reálných xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxx xxxxxxxx xx součet xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x závěrečném xxxxxxxxx xx všemi protistranami, x ve xxxxxxxxxxx xx xxxxx reálná xxxxxxx takových derivátů xx všemi xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx rovna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Příloha x. 3 x vyhlášce č. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx xxxxxxxxx1):
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
|
1. do 1 roku xxxxxx
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 roku xx 5 let
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 xxx
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Xxxxxxxxxxx:
1) X derivátů, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x určitých xxxxxx stanovených xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx za zbytkovou xxxxxxxxx xxxxxxxx doba xx následujícího xxxxxxxx xxxx. U xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx nástrojů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx rok xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx být xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxxx xx, xx x xxxx xxxx xxxxxxx charakteristiky xxxxxxxx xxxxxxx potenciální xxxxxx xxxxxx dlouhodobých xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx vypořádání, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx riziko xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx splatností. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx derivátu xxxx xxxxx xxxxxx.
2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx úroková xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx měně xx propočet úvěrového xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx za xxxxxx.
Xxxxxxx x. 4 k xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2007.
Xx xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
98/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., x používání xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 12.4.2010
357/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx č. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 98/2010 Xx.
s xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx předpis č. 604/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 194/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx č. 473/2003 Xx. x xxxxxxxx x. 545/2004 Xx.
2) §197 xxxxxx č. 256/2004 Xx., o podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 377/2005 Sb.
3) §9 xxxx. b) xxxxxxxx x. 482/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x povinných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování.
4) §2 xxxx. d) zákona x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 440/2004 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x. 1/2005, xxxxxx xx xxxxxxx způsob xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx automatizovaných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxx.
6) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 226/2002 Xx. a zákona x. 440/2004 Xx.
7) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Sb.
8) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.