Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
XXXXXXXX
xx xxx 18. xxxxxxxx 2006
x xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky od xxxxxxxxxx
Česká xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 57/2006 Xx. a zákona x. 224/2006 Xx., (xxxx jen "xxxxx"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx fond, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx speciální xxxx") xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) způsob xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxx a omezení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředky xx současným xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředkům x xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx repo, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) reverzním xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za peněžní xxxxxxxxxx xx současným xxxxxxxx převést xxxx xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; reverzním xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nákup xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prodeje xxxx xxxxxxx půjčky cenných xxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) repo xxxxxxxx repo xxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx X členské xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, státy, xxxxx xxxx xxxxx Organizace xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozvoj, x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x Mezinárodním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x rámci Všeobecné xxxxxx o xxxxxxxx,
x) xxxxx X xxxxx, které nejsou xxxxxxxx xx xxxx X,
x) xxxxxx xx xxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x přijímání xxxxxx xx veřejnosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx ve státě xxxx X, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx státě zóny X,
x) xxxxxx xx státě zóny X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx veřejnosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx B; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx X, se xxxxxxxx xxxx xxxxx xx státě zóny X,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx (ústřední) orgány xxxxxxx moci, jakož x jimi založené xxxx najaté xxxxx xxxxxxxx veřejným xxxxxx, xxxxxxx závazky jsou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
i) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx,
j) xxxxxx xxxx poměr xxxxx reálné xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx hodnoty příslušného xxxxxxxxxxxx nástroje; jedná xx o xxxxx xxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx přeměna xx xxxxxxx prostředky xxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxxxxxx dnů a xxxxxxxx xxxx odpovídá xxxxxx hodnotě xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxx.
§3
Xxxxxxxx x nástroje
Technikami x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
§4
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
Techniky x nástroje xxx xxxxxxxx, jestliže
x) xxxxxx xxxxxx použití xx xxxxxxx rizika x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx dosažení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x
x) závazky standardního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx použití jsou xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§5
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx derivát, jestliže
a) xxxx podkladovým nástrojem xx
1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x výjimkou xxxxxxxxx listu,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx trhu,
3. xxxxx,
4. xxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx xxxxxx standardním xxxxxx; veřejný xxxxxxxxx xxxx xxx použít xxx xxxxx papír, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxx §51 odst. 1 xxxx. e) xxxxxx,
6. xxxxxxxx index,
7. xxxxxxx sazba,
8. měnový xxxx,
9. měna,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 a 3,
d) xxxxxxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a
e) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx finančních xxxxxxxx xxx, xx
x) xx-xx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x po xxxxx xxxx trvání xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx1), xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx-xx xxx xxxxxxxx derivát xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, drží x xxxxxxxx sjednání a xx celou xxxx xxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx aktivum x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx předmětného finančního xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxx xxxxxxxx xx krytí xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu; současně xxxxxxxxx xx krytí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx transakcí xxxxx §7.
(3) Standardní x xxxxxxx speciální fond xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx rozdílu xxxxxx vypořádacích cen, xxx-xx o xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. b) a xx sjednán další xxxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxx protistranou xx xxxxxx uzavření xxxxxx x finančního xxxxxxxx x tyto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx den,
b) xx stejnou protistranou xx účelem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a datum xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx
x) xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. g) xxxx 2 zákona, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxxxxx
1. 40 xxxxxxxx XXX, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. 10 xxxxxxxx EUR, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a
standardní nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu.
(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) x xxxxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x nahrazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jedinou xxxxxxxxxxx xx xxxx rozdílu xxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx definuje konkrétní xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxx prohlášení xxxxxxxx xxxx vyrovnání,
c) xxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxx jiná smlouva, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx aplikaci, x
x) xx xxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodného xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxx x); tato xxxxxxxx xxxxxx xxx splněna, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xx k xxxxxxxxx specializovaná xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxx vyrovnání.
§6
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx derivátů vypočtená xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x žádný xxxxxxx 100 % hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx tržních xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální fond xxxxx xxxxxxxxx pozici x finančních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, jak xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, s xxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xxxxxx xxxxxxxxx výpočtu otevřené xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Otevřená xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx x finančních derivátů xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx derivátů xxxxx §26 odst. 1 xxxx. f) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
Limity xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Standardní xxxx xxxxxxx speciální xxxx smí uskutečňovat xxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx doložit,
b) xxxxxxxxxxxx xx
1. u xxxxxxxxxxxx fondu instituce xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx fond xx přesvědčí o xxxx dostatečné bonitě,
2. x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx instituce xxxxx §26 odst. 1 xxxx. g) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zadluženosti xxxxxxxxx xxxxxxx jednou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx alespoň x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx investiční politice x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
x) xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx neprodá xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx využije xxxxx xxxxx xx zpětnou xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxxxx xxxxx, xxx uplyne xxxxxx xxx zpětnou xxxxx nebo xxxxxxx,
x) xx xxxx trvání xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx likvidní aktiva, xxxxx xxxxxxxx nepoužije xxx xxxxx xxxx xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx objem xxxx xxxxxxx, xxxxxxx předmětem xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx dlužné částky xxxx xxxxx papíry xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 30 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx fondu xxxx 50 % xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §33 xxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 10 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 30 % xxxxxxx majetku veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx přijatých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx není ke xxx xxxxxxxx repo xxxxxxx nižší xxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx obchodu xxxxx xxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx cenných papírů, x
x) v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx svém xxxxxxx xxxx je xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx; standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plnit xxx xxxxxxxxxx nemohla xxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx x cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxx v rámci xxxx xxxxxxx.
(3) Míra xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx") x xxxx obchodů, xxxxxxxxxxx xxxxx §10, xxxxx x xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx protistrana xx xxxxx se xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx členským xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx tento xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx
x) 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx je jiná xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x).
Xxxxxx xxx vyhodnocování xxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
§8
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx použije xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (XXX). Xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxx metodu xxxxxxx v xxxxxx xxx vyhodnocování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx majetku xxxxx §53j xxxx. 1 zákona.
(2) Při xxxxxxxxxxxxx xxxx tržního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x riziku
a) x xxxxxxxxx xxxxxx standardní x veřejný speciální xxxx zohledňuje xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxx xx významné xxxxxxx xxxxxx, s xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x významných xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx rozčleněna xx xxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxx; zároveň xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výnosových xxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx každému trhu xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xx xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxx rizika standardní x xxxxxxx speciální xxxx zohledňuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
1. standardní xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx x
x) xxxxxxx spolehlivosti xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx výši 99 %.
(3) Standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) vypočítává historickou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxxxx,
x) obnovuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tržních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 měsíce,
d) xxxxxxx metodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx variace-kovariace xxxx xxxxxxxxxx simulace a
e) xxxxxxxxxx hodnotu v xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx za xxxx xxxxxxx; x speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální fond xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odhad xxxxxxxxx ztráty xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx krizovém xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx testování") s xxxxx posoudit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxxx testování xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stresové xxxxxxx zohledňující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxxx, vůči jejichž xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx platnost předpokladů xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxx měnící xx xxxxxxxx fondu.
§9
Vyhodnocování xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 5 xxxxxx, a xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx riziko x xxxxxxxxxxxxxx derivátů xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6.
(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx standardní x xxxxxxx speciální fond xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx zaručeno xxxxxxxxxx, denní xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Úvěrové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální fond xxxxxx jako x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx derivátu xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx aktiv xxxxxxxx, xxxxx xx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx rizikové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx x příloze č. 1 x této xxxxxxxx.
(4) Úvěrový xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu xx xxxxxxx xxxx součet xxxxxxxx reálné hodnoty xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx budoucí expozice, xxxxx se xxxxx xxxxxxx konverzního faktoru xxxxx tabulky xxxxxxx x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx x vkladů, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx x pevných termínových xxxxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx z opcí,
xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx váhu xxxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxx vyhlášce x úvěrový xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx součin xxxxxxxxx xxxxxxx podkladového xxxxxx nebo delta xxxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxx a xxxxx x opcí a xxxxxxxxxxx faktoru 1,00.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 5, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxxx x xxxxx protistranou, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx vyrovnání. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx čisté xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx reálná xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnot xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za nulovou. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx riziko mimoburzovního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k zajištění (xxxx jen "xxxxxxxxx") xx předpokladu, že xxxxxxxxx
x) je xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxxxxx velmi xxxxxxx xxxxxxx riziku x xx xxxxxx likvidní,
x) má xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mít xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx ze xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx z xxxx obchodů xx xxxxxxx xxxx součet xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vah protistran xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 k xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx součet reálné xxxxxxx x součinu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytnutého xxxxxxx papíru x xxxxxxxxxxx faktoru xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx záporná, považuje xx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx. Xxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x případě
x) xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů.
(2) V xxxxxxx xxxx obchodů xxxxxx xxxxxxx nástrojů xxxxxxx xxxxxx převáděných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx oceňuje xxxxxxxxxx xxxx xxxxx rizikovou xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papíru x xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx cenný xxxxx oceňuje standardní x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx standardní x veřejný speciální xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx rizikovou xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§11
Míra xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx deriváty
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx mají být xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxxxx xxxx veřejným speciálním xxxxxx, se xxxxxxxxxxxx xx limitů xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 a 8, §53j odst. 1 x §55 odst. 1 xxxxxx tak, xx se přiřadí xx stejnému xxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 násobenou xxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b odst. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx standardní xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx nástroj tvoří xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 9 zákona,
x) sestavován xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, x xxxxx se xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx dluhopisů, které xxxxx xxxxx.
Aplikace xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx
§12
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx investování člení xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx výpočtu xxxxxx xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx cílový xxxx xxxx celek.
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§14
§14 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Xx.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§18
§18 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Xx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x závěrečná
§19
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx společnost x xxxxxxxxxx fond uvede xxx xxxxxx x xxxxxx obhospodařovaných xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. ledna 2007.
(2) Xxxxxxxxxx povinnost xx druhé pololetí 2006 vykazující subjekt xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§20
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Vyhláška č. 139/2005 Sb., x používání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
xxx. Ing. Xxxx, XXx. x. x.
Příloha x. 1 x vyhlášce č. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxx
|
xxxxxxxx váha
|
druh xxxxxx
|
|
0
|
1. xxxxxxxx hodnoty,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 58/1995 Xx., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "zákon x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx"), nebo pojištěné xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx váhu 0 xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovanému xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x.x., xxxxx xxxx zaručeny xxxxxxx státu xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vývozu se xxxxxx podporou,
c) xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
5. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx státního xxxxx xxxxxx xxxxx,
6. xxxxxxxxxx za centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx X denominované x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx daného xxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
8. xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Sb., x pravidlech pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xx individuálním xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx") x xxx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 9 xxxx. 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x cennými xxxxxx xx individuálním základě,
10. xxxxxxxxxx xx vládami xxxxxxxx xxxxx států xxxx X x xx orgány xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zóny X, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx váhu 0 xxxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx za bankami xx xxxxxx ve xxxxxxx zóny A xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx x kromě pohledávek, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx ve státech xxxx B x xxxxxxx splatností xxxxxxx 1 xxx kromě xxxxxxxxxx, xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxx 0,50,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi,
4. pohledávky xx xxxxxxx územních xxxxx xxxxx xxxx X,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zóny A,
6. xxxxxxxxxx xx obchodníky x xxxxxxx xxxxxx xx sídlem ve xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx definovaných xxxx odečitatelné xxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pohledávek, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
7. pohledávky xx xxxxxxxx clearingovými xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx se sídlem xx xxxxxxx xxxx X,
8. finanční xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,50
|
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx
1. kapitálové xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx8), které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx bank a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx X (§2 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxx xxx prohlášen xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x kterých xxxx zavedena xxxxxx xxxxxx. Zahrnují xx xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx individuálním xxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx odečítaných xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě, a xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx B, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0, x xx xxxxxxxxxxx podporovanými xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
6. pohledávky za xxxxxxxxxxx bankami států xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx váha 0,
7. xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx celků xxxxx xxxx B x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X,
8. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx, x xxxxxxx xxxx zavedena xxxxxx správa, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povoleno xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx delší xxx 1 rok, xxxxx xxxxxx odečitatelnou xxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx institucemi, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,2.
|
Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 604/2006 Sb.
Vzorec pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x PCEgross + 0,6 x NGR x XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx derivátů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx, x
XXX xx xxxxxxx,
x) v jehož xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx dohoda x xxxxxxxxxx vyrovnání x xxxxx xxxxxxxxxxxx, s xxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx ji xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond pro xxxxx tohoto xxxxxxx xx nulovou, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx kladných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx bilaterální dohody x závěrečném vyrovnání xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x ve jmenovateli xx hrubá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx protistranami, xxxxx je rovna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx č. 3 x vyhlášce x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxxx faktory xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx xxxxxxxxx1):
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
|
1. xx 1 roku včetně
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 xxxx xx 5 let
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 xxx
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Xxxxxxxxxxx:
1) X derivátů, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx takové, xx xxxxxx hodnota xxxxxxxx x těmto xxxxx xx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx považuje xxxx xx xxxxxxxxxxxxx takového xxxx. U xxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx splatností nad xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nemůže být xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx pro xxxx xxxxxx omezení je, xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx omezují xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dlouhodobých xxxxxxxx do nejbližšího xxxx xxxxxxxxxx, takový xxxxxxx přesto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazek a xxxxx xxxxx riziko xxx xxxxxxx x xxxxxxx zbývající splatností. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx kapitálový xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
2) X úrokových swapů xxxx proměnlivá úroková xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jedné xxxx xx xxxxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze xx stanovení reálné xxxxxxx nástroje a xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx.
Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxx č. 4 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 604/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2007.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x doplnění uskutečněné xxxxxxx předpisem x.:
98/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., x používání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x speciálního xxxxx, xxxxx shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x účinností xx 12.4.2010
357/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx technik a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a speciálního xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 98/2010 Xx.
s xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 194/2011 Sb. s účinností xx 15.7.2011.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx bankami x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. x vyhlášky x. 545/2004 Xx.
2) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 377/2005 Xx.
3) §9 xxxx. x) xxxxxxxx x. 482/2006 Xx., x minimálních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.
4) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb., x elektronickém podpisu x x xxxxx x doplnění některých xxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
5) Opatření Xxxxx národní xxxxx x. 1/2005, kterým xx xxxxxxx způsob xxxxxxxxx a přejímání xxx automatizovaných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx bankami x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
6) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx., ve znění xxxxxx x. 226/2002 Xx. x zákona x. 440/2004 Xx.
7) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx., xx xxxxx zákona x. 440/2004 Xx.
8) Zákon č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.