Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
XXXXXXXX
xx xxx 18. xxxxxxxx 2006
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx
Česká xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §139 písm. x) x x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 57/2006 Xx. x xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "zákon"):
§1
Předmět xxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx
a) druhy, xxxxxx x způsoby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx") xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x investováním,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx cenných xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Pro účely xxxx xxxxxxxx se xxxxxx
a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx současným závazkem xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx se původním xxxxxxxx prostředkům x xxxxx; xxxxx je xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx sjednáním xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx,
x) reverzním xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx peněžním xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xx klasické xxxxxxxx repo, xxxxx xx současným sjednáním xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištěné peněžními xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx repo nebo xxxxxxxx xxxx,
d) xxxxx X členské xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx členy Organizace xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozvoj, a xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x Mezinárodním měnovým xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x rámci Všeobecné xxxxxx o xxxxxxxx,
x) xxxxx X xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do zóny X,
x) bankou xx státě xxxx X xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx úvěrů na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxx A; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx X,
x) xxxxxx xx xxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx veřejnosti x xxxxxxxxxxx úvěrů na xxxxxxx povolení uděleného xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx X; pobočka xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xx státě xxxx A, se xxxxxxxx xxxx xxxxx xx státě xxxx X,
h) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx najaté xxxxx xxxxxxxx veřejným xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx bezpodmínečnou, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx opce xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje a xxxxx xxxx,
j) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje; xxxxx xx o xxxxx xxxxxxxx reálné hodnoty xxxx podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) vysoce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx než 5 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx cena xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx aktiva,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§3
Xxxxxxxx x xxxxxxxx
Technikami x nástroji jsou xxxx obchody x xxxxxxxx deriváty.
§4
Obecné xxxxxxx používání xxxxxxx x nástrojů
Techniky x nástroje lze xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx snížení xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx dosažení xxxxxxxxxxx výnosů xxx xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx, že podstupované xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx písmene x) x standardní xxxx xxxxxxx speciální fond xx xxxxxxx jejich xxxxx xxxxxxxxx a
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx použití xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx majetkem.
§5
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smí xxxxxx xxxxxxxx derivát, xxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
1. investiční xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx trhu,
3. xxxxx,
4. xxxxxxxx xxxxxxx,
5. cenný xxxxx xxxxxx standardním xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smí použít xxx xxxxx papír, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxx §51 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxxxx sazba,
8. xxxxxx xxxx,
9. xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu xxx xxxxx xxxxxxx,
x) dodržuje xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxx-xx o xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. g) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx derivát").
(2) Xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rizika x použití finančních xxxxxxxx tak, xx
x) xx-xx být finanční xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zajišťovacího xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxxxxx1), xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) má-li xxx xxxxxxxx derivát xxxxxxxxx xx strany standardního xxxx veřejného speciálního xxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, drží x xxxxxxxx sjednání x xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo vysoce xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vypořádací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx prostředky xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx případů xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx krytí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx transakcí xxxxx §7.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xx xxxxxxx další xxxxxxxx derivát
a) s xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x tyto finanční xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx stejný xxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx
x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. g) xxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
1. 40 miliónům XXX, pokud jde x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem,
2. 10 xxxxxxxx XXX, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx dostatečné xxxxxx x
x) protistrana xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání2) x xxxxxxxxxxxx, xx kterou xxxxxxx mimoburzovní xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx stanoví, xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x nahrazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pohledávkou xx výši rozdílu xxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx protistrany; touto xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) mezi xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx vyrovnání xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, omezovala xxxx xxxxxxxxxx její aplikaci, x
x) má xxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která dlouhodobě xxxxxxxxx služby v xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxx protistrany xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxx x); xxxx podmínka xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxx vyrovnání.
§6
Xxxxxx xxx otevřenou xxxxxx x finančních derivátů
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vypočtená xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 nesmí xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu x xxxxx okamžik 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. V případě, xx xx limit xxxxxxxxx x důsledku xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx otevřenou pozici x xxxxxxxxxx derivátů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx se vypočte xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxx, xx xx oceňuje xx lhůtách uvedených xx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) reálnou xxxxxxxx.
(3) Deriváty, xxxxx mají xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví1), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx otevřené xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x derivátů x hodnoty úvěrového xxxxxx derivátů podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") x mimoburzovních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx nástroji nebo xxxxxxxx peněžního xxxx xxxx xxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
Limity xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx smí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxxxxxx xxxx obchodu xxx xxxxx doložit,
b) xxxxxxxxxxxx je
1. x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 zákona x standardní xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx bonitě,
2. x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx instituce xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 2 xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx instituce, jejíž xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx agenturou xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx stupni,
c) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx repo xxxxxxx, xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxx
x) po xxxx trvání xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx využije svého xxxxx xx zpětnou xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxxxx xxxxx, než xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xx xxxx xxxxxx xxxx obchodu xxxxxxxx xx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx repo xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx, dluhopisy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx dlužné xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx, nepřesáhne 30 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 50 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §33 xxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx objem xxxx obchodů, jejichž xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 10 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; tím xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx přijatých peněžních xxxxxxxxxx xxxx ke xxx sjednání xxxx xxxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx předmětných xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx hodnota poskytnutých xxxxxxxxx prostředků xxxx xx xxx sjednání xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx cenné xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx je xxxxx xx úschovy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx; standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx na xxxxxxx uspokojit xx x cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxx x rámci xxxx obchodu.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx riziko") x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx §10, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx banka xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxx stát xxxxxxxx dodržování pravidel xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pravidlům xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo
b) 5 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x).
Xxxxxx xxx vyhodnocování xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
§8
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x investováním xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (XXX). Xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxx metodu xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx tržního xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) u xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx, odpovídající úrokovým xxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxx xx významné úrokové xxxxxx, x xxx, xx konstrukce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx metod x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozic je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 6 xxxxxxxx segmentů; xxxxxxx xx zohledněno xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx různých xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) u akciového xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxxxxxxx každému xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) zákona, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pozice,
c) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozicím x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx čtvrtletně x
x) hladinu spolehlivosti xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx výši 99 %.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx tržního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x riziku
a) xxxxxxx xxxx držení 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx historickou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 12 měsíců x xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx obnovuje,
c) xxxxxxxx xxxxxx soubory obsahující xxxxxxxxx xxxxxx tržních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx metodu vycházející xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx rizik x xxxxxxx xx jeho xxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odhad xxxxxxxxx ztráty při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx krizovém xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx a měnových xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx testování") x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx. Xxxxxxxx testování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vytváří xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stresové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu, zejména xxxxxxx, vůči xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xx podmínky xx xxxx nebo xxxxxx xx podmínky fondu.
§9
Vyhodnocování xxxxxxxxx rizika x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 odst. 5 zákona, a xxxx pro účely xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx xxxxx §6. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx riziko x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxx z finančních xxxxxxxx xxxxx §6.
(2) Úvěrové xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, denní xxxxxxxxx xxxxx x doplňování xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx burzovních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx derivátů.
(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rizikově xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx stanoví xxxx součin xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 1 x této xxxxxxxx.
(4) Úvěrový xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxx derivátu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx expozice, xxxxx xx rovná xxxxxxx xxxxxxxxxxx faktoru xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx derivátu. Xx-xx xxxxxxxx reálná hodnota xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
(5) X případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx x vkladů, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) pohledávek na xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx termínových xxxxxxxxx a
c) xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek xx xxxxxxxxx x xxxxx z xxxx,
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rizikovou váhu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podrozvahových xxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávky na xxxxxxxxx x xxxxx x opcí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Xxxxx standardní xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tento xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx čisté xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx reálná xxxxxxx xx rovna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Pokud je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální fond xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx za nulovou. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx angažovanost xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxx xxxxxx uvedeného x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xxxx standardní x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxx x xxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zajištění (xxxx jen "xxxxxxxxx") xx předpokladu, že xxxxxxxxx
x) xx xxxxx oceňováno xxxxx xxxxx,
x) je xxxxxxxxx xxxxx nízkému xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xx ve xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx třetí osobě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond právně xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nemohlo xxx xxxx xx možnost xxxxxxxxx xx ze xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxx obchodů se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx odpovídajících úvěrových xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vah protistran xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx faktoru podle xxxxxxx uvedené x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx reálná xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx speciální xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx faktor xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond podle xxxx, xxx mu xxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx x případě
x) xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx repa jako xxxxxx xxxx reálnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) X případě xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nástrojů xxxxxxx xxxxxx převáděných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a měnových xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx oceňuje poskytnutý xxxx xxxxx rizikovou xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx přijatého xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x tím, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný speciální xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxxxxxxx rizika a xxxxxxxx deriváty
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, se započítávají xx xxxxxx podle §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 zákona xxx, xx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx limitů xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 odst. 1, 3, 4 x 8, §53j odst. 1 x §55 xxxx. 1 zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx deltou xxxx.
(3) Xx xxxxxx podle §28 xxxx §49b odst. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 a §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx derivátů, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx uveřejněný Českou xxxxxxx bankou způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx je
x) xxxxxx dostatečným xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx diverzifikace xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 9 zákona,
x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, k xxxxx xx xxxxxxxx, x
x) uveřejňován xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kurzy xxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxx tvoří.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
§12
Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování člení xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxx limitů xxxxx §55 zákona xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx celek.
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Sb.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§17
§17 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Xx.
§18
§18 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
Xxxxxxxxxx přechodná x xxxxxxxxx
§19
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxxxx společnost a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx obhospodařovaných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx x touto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. ledna 2007.
(2) Informační povinnost xx xxxxx pololetí 2006 vykazující subjekt xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§20
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 139/2005 Sb., x xxxxxxxxx technik x nástrojů k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
§21
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. x. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. 604/2006 Sb.
Rizikové xxxx xxxxx
|
xxxxxxxx váha
|
druh xxxxxx
|
|
0
|
1. xxxxxxxx hodnoty,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zóny X, xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx státy, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) pojištěné Exportní xxxxxxxx x pojišťovací xxxxxxxxxxx, x.x., xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 58/1995 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx se státní xxxxxxxx"), nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x.x., xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxx §8 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x pojišťování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) za Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. pohledávky za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
5. pohledávky xx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx a splácené x národní xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx daného xxxxx,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx osoby, pokud xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhu xxxxxx xxxxx,
7. reálné hodnoty xxxxxxxx,
8. xxxxxx, xxxxx xxxx odečitatelnou xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Xx., x pravidlech xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx") x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 9 xxxx. 13 vyhlášky o xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx individuálním základě,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx států xxxx X x xx xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X, pokud xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx položky podle §7 vyhlášky o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
2. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx splatností nejvýše 1 rok xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
3. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. pohledávky xx vládami územních xxxxx xxxxx zóny X,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx A,
6. xxxxxxxxxx za obchodníky x cennými xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx odečitatelné xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx na individuálním xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx riziková xxxx 0,50,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx zóny X,
8. finanční xxxxxxxx x xxxxxxx inkasa.
|
|
0,50
|
Všechna xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx uvedena xxxx, xxxxxxx
1. kapitálové xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx institucí8), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx právnických xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxx xxx prohlášen xxxxxxx xxxx xxxx odebrána xxxxxxx x nezačalo xxxxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxx vyrovnání xxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nucená xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, kromě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
5. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx B, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0, a xx xxxxxxxxxxx podporovanými centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx X,
6. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, kterým xxxxxxxxxx riziková váha 0,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zóny X x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X,
8. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx B x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 rok, u xxxxxxx byla zavedena xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo povoleno xxxxxxxxx nebo xxxx x likvidaci,
9. xxxxxxxxxx xx bankami se xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobami - finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 604/2006 Sb.
Vzorec xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x XXXxxxxx + 0,6 x XXX x XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx derivátů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx, x
XXX xx xxxxxxx,
x) x xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx, že xxxxx xx tato xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx ji xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx výpočtu xx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo
b) x xxxxx čitateli xx součet xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání xx xxxxx protistranami, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx takových derivátů xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Příloha č. 3 x vyhlášce č. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx splatnost1):
|
|
|
|
|
1. xx 1 xxxx xxxxxx
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 xxxx xx 5 xxx
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 xxx
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Xxxxxxxxxxx:
1) X derivátů, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx datech x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x těmto xxxxx je xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxxxx nástrojů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx je, xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx omezují potenciální xxxxxx xxxxxx dlouhodobých xxxxxxxx do nejbližšího xxxx vypořádání, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx větší xxxxxx xxx derivát x xxxxxxx zbývající splatností. Xxxxxx hranice xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nikdy xxxxxx.
2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jedné xxxx xx xxxxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nástroje a xxxxxxxxx faktory, xx xxxxxxxx xx xxxxxx.
Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx x. 604/2006 Sb.
Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Informace
Xxxxxx předpis č. 604/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
98/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x efektivnímu obhospodařování xxxxxxx standardního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x účinností od 12.4.2010
357/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 604/2006 Xx., o xxxxxxxxx technik a xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx shromažďuje xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 98/2010 Xx.
x účinností xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x účinností xx 15.7.2011.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 473/2003 Xx. a xxxxxxxx x. 545/2004 Sb.
2) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 377/2005 Sb.
3) §9 xxxx. x) vyhlášky x. 482/2006 Xx., x minimálních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx., x elektronickém podpisu x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx zákona x. 440/2004 Xx.
5) Opatření Xxxxx xxxxxxx banky x. 1/2005, kterým xx stanoví způsob xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx bankami a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
6) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx znění xxxxxx č. 226/2002 Xx. x zákona x. 440/2004 Xx.
7) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb., xx xxxxx zákona x. 440/2004 Sb.
8) Xxxxx č. 21/1992 Sb., o bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.