Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
XXXXXXXX
xx xxx 18. xxxxxxxx 2006
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, který shromažďuje xxxxxxx prostředky od xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §139 xxxx. x) x x) xxxxxx č. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Xx. x zákona x. 224/2006 Sb., (xxxx xxx "zákon"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (dále xxx "veřejný speciální xxxx") xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx,
x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) způsob xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxx a omezení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xx více xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxx xxxx vyhlášky se xxxxxx
x) repem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tyto cenné xxxxxx ke stanovenému xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředkům x xxxxx; repem xx xxxxxxxx repo, prodej xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx nabytí xxxxxxx xxxxxx xx peněžní xxxxxxxxxx xx současným xxxxxxxx převést tyto xxxxx papíry xx xxxxxxxxxxx datu xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úroku; reverzním xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx prodeje nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx X xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx, xxxxx uzavřely x Mezinárodním měnovým xxxxxx úvěrovou dohodu x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx,
x) xxxxx B xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xx zóny X,
x) bankou xx xxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx veřejnosti x xxxxxxxxxxx úvěrů xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx A; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx B, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx X,
g) xxxxxx xx xxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x přijímání xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx v xxxx B; xxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx X, se xxxxxxxx xxxx banka xx státě xxxx X,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx založené xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx veřejným xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx bezpodmínečnou, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx opce,
j) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx reálné xxxxxxx xxxx x změny xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; jedná xx x první xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje,
x) xxxxxx likvidním xxxxxxx takové xxxxxxx, xxxxx přeměna xx xxxxxxx xxxxxxxxxx netrvá xxxx xxx 5 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx odpovídá xxxxxx hodnotě xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx druhá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§3
Xxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
§4
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx
Techniky x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx použití xx snížení xxxxxx x xxxxxxxxxxx, snížení xxxxxxx, xxxx dosažení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo veřejný xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) jsou xxxxxxxxxx přiměřené xxxxx xxxxx písmene a) x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odůvodnit x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx vyplývající z xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx plně kryty xxxx xxxxxxxx.
§5
Limity xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx použít xxxxxxxx derivát, xxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxx nástrojem xx
1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
3. xxxxx,
4. xxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx xxxxxx standardním xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smí xxxxxx xxx cenný xxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxx §51 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxxxx sazba,
8. xxxxxx xxxx,
9. xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu xxx xxxxx xxxxxxx,
x) dodržuje xxxxxxxx podle odstavců 2 a 3,
d) xxxxxxxxxx nástroj xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu a
e) xxxx splněny podmínky xxxxx odstavce 4, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. g) xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx snižuje xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, že
a) xx-xx xxx finanční xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podkladového nástroje, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x okamžiku xxxxxxxx x xx xxxxx dobu trvání xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx derivátů, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx-xx být xxxxxxxx derivát xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx dodáním peněžních xxxxxxxxxx, drží k xxxxxxxx xxxxxxxx x xx celou xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vypořádací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) podkladový nástroj, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx krytí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kromě případů xxxxx odstavce 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu; současně xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §7.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx prostředky xxx xxxxx snížení xxxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx rozdílu xxxxxx xxxxxxxxxxxx cen, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxx protistranou xx xxxxxx xxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx.
(4) Další podmínky xxx xxxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx jsou, xx
x) xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 zákona, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx alespoň částku xxxxxxxxxxxx
1. 40 miliónům XXX, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. 10 xxxxxxxx XXX, pokud xxx o xxxxxx xxxxxxxxx veřejným speciálním xxxxxx, a
standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx bonitě x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x tím, xx dojde k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx může xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) s xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx, xx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jedinou xxxxxxxxxxx xx výši xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx prohlášení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxx smlouva, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx její aplikaci, x
x) xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx dlouhodobě xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx v xxxxxxx selhání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx podle písmene x); xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx splněna, xxxxx obdobné xxxxxxxxx xxx existuje a xx je x xxxxxxxxx specializovaná xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vyrovnání.
§6
Xxxxxx xxx otevřenou xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů
(1) Xxxxxxxx pozice xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 nesmí xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 100 % hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx. V případě, xx je xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx cen, xxxxxx standardní nebo xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx závazku, xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx, jak se xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Otevřená xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx všech xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx úvěrového xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx "burzovní xxxxxxxx") x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx předmětem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxxxxxx repo obchodu xxx řádně doložit,
b) xxxxxxxxxxxx xx
1. x xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. g) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx dostatečné xxxxxx,
2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx a xxxxxxx speciální xxxx xx přesvědčí x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx, které jsou xxxxxxxxx repo obchodu, xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxx x xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
x) po xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx neprodá xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, než xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx vrácení xxxxxxx papírů, xxxxxxxx xxxxx, než xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nakupuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tohoto xxxx xxxxxxx pouze xxxxxx likvidní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nepoužije xxx další repo xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx objem xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx papíry xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo 50 % xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx povinnost dodržovat xxxxxx podle §33 xxxx §49a odst. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx celkový xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podíl xx společnosti, xxxxxxxxxx 10 % hodnoty xxxxxxx standardního fondu xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ke xxx sjednání repo xxxxxxx nižší xxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů,
f) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xx dni xxxxxxxx xxxx obchodu vyšší xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx cenné papíry xx svém majetku xxxx xx xxxxx xx úschovy xxxx xxxxxx opatrování xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plnit xxx xxxxxxxxxx nemohla xxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx x cenných papírů xxxxxxxxxxxx x rámci xxxx xxxxxxx.
(3) Míra xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") x xxxx obchodů, stanoveného xxxxx §10, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx ve xxxxx, xxxxx xxxx členským xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx tento stát xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pravidlům xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx
x) 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x).
Postup pro xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx
§8
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (XXX). Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v riziku xxx vyhodnocování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(2) Při xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx zohledňuje rizikové xxxxxxx, odpovídající xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vychází xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx křivka xxxxxxxxxx xx nejméně 6 xxxxxxxx xxxxxxxx; zároveň xx zohledněno xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xx xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) u xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozicím x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx
1. standardní xxxx měsíčně,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xx xxxx 99 %.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx tržního xxxxxx xxxxxxx hodnoty x riziku
a) používá xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) vypočítává xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za období xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x xxx, xx xxxxxx xx nejméně xxxxxx xx 3 xxxxxx obnovuje,
c) obnovuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx metodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx variace-kovariace nebo xxxxxxxxxx simulace x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx rizik a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53j odst. 1 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx speciální fond xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ztráty xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxx vývoji xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx") s xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx za 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxx za 6 xxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rizikovou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, vůči xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx platnost předpokladů xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx měnící xx podmínky fondu.
§9
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx zjišťuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 odst. 5 zákona, x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6. Veřejný xxxxxxxxx fond zjišťuje xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §6.
(2) Úvěrové riziko x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx xx xxxx uvedeném x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx zaručeno xxxxxxxxxx, xxxxx oceňování xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx derivátu xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx se stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu x xxxxxxxxx rizikové váhy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.
(4) Úvěrový ekvivalent xxxxxxxxxxxxxx derivátu xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx rovná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 k xxxx vyhlášce x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx derivátu. Xx-xx xxxxxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto výpočtu xx xxxxxxx.
(5) X případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
a) xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vkladů x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx opcí,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a akcie x xxxxxxx termínových xxxxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx,
xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x této xxxxxxxx x úvěrový ekvivalent xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jako součin xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx a xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Pokud xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednaných x xxxxx protistranou, xx xxxxx xx xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxx vyrovnání. Xxxxx xxxxxxx ekvivalent xx xxxxx součtu xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx reálná xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnot xxxxxxxx xxxxxxxxxx x daným xxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxx xxx xxxx výpočtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx angažovanost xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond stanoví xxxxx vzorce xxxxxxxxx x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypočtené podle xxxxxxxx 3 xx 6 může xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx") xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx
a) xx xxxxx oceňováno xxxxx xxxxx,
b) xx xxxxxxxxx velmi nízkému xxxxxxx xxxxxx a xx vysoce likvidní,
x) xx ve xxxx majetku xxxx xxx xxxxx k xxxxxxxxxx třetí osobě xxxxxxxxx xx protistraně, x xxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx selhání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx.
§10
Vyhodnocování xxxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx riziko z xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 k xxxx vyhlášce. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx součet xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx. X případě, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxx xx nulovou. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxx, xxx xx xxxx poskytnuty peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx
x) xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx mezi reálnou xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů.
(2) V xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx původní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a měnových xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rizikových xxx emitenta xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx s xxx, xx přijatý xxxxx xxxxx xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nulovou xxxxxxxxx xxxxx. X případě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytnutý xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxx.
§11
Míra xxxxxxxxxxx rizika x xxxxxxxx deriváty
(1) Xxxxxx hodnoty aktiv, xxxxx mají xxx xxxxxx xxx vypořádání xxxxxxxxxx derivátů standardním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §28 nebo §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 a 8, §53j xxxx. 1 x §55 odst. 1 xxxxxx tak, xx se xxxxxxx xx stejnému xxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx standardní xxxx xxxxxxx speciální xxxx xx limitů xxxxx §28 nebo §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 a 8, §53j odst. 1 a §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx reálnou hodnotu xxxxxx podle xxxxxxxx 1 násobenou xxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 odst. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx nástroj xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx emitentů xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx organizátorem trhu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakým jsou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx.
Aplikace limitů xxxxxxxxxxx fondu xxxxx
§12
Jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx více podfondů, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx fond xxxx xxxxx.
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§14
§14 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Sb.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
§17
§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§18
§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Ustanovení přechodná x závěrečná
§19
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx společnost x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxx x touto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. ledna 2007.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx druhé pololetí 2006 vykazující subjekt xxxxx podle xxxx xxxxxxxx.
§20
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 139/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů x xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu se xxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, CSc. v. x.
Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 604/2006 Sb.
Rizikové xxxx xxxxx
|
xxxxxxxx xxxx
|
xxxx xxxxxx
|
|
0
|
1. xxxxxxxx xxxxxxx,
2. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx vládami, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) pojištěné Xxxxxxxx xxxxxxxx x pojišťovací xxxxxxxxxxx, x.x., podle §8 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 58/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx vývozu xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "zákon x xxxxxxxxxxx a financování xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx"), xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx váhu 0 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) za Českou xxxxxxxx bankou, a.s., xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podporou,
c) xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx agenturou,
3. xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bankami států xxxx A,
5. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zóny B xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x národní xxxx xxxxx, pokud xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx státního xxxxx xxxxxx xxxxx,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx hodnoty xxxxxxxx,
8. xxxxxx, xxxxx xxxx odečitatelnou xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě") x smí být xxxxxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx stanovených limitů xxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 9 xxxx. 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx vládami xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X, pokud xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx rizikovou xxxx 0 xxxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx komisi.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx zóny A xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí kapitálových xxxxxxxx definovaných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx B x xxxxxxx splatností xxxxxxx 1 rok kromě xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
3. xxxxxxxxxx xx mezinárodními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx vládami xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx samosprávy xxxxx zóny X,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými papíry xx xxxxxxxxxxxxx základě) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a pohledávek, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a uznanými xxxxxxx xx sídlem xx státech zóny X,
8. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,50
|
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxx výše, xxxxxxx
1. kapitálové xxxxxxxxx xx bank x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx8), které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx bank x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx ve státech xxxx A x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx se sídlem xx státech xxxx X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx), x kterých xxx prohlášen xxxxxxx xxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nucená xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx právnickými xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, kromě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §7 vyhlášky o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx fyzickými xxxxxxx,
5. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, kterým xxxxxxxxxx xxxxxxxx váha 0, a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zóny X,
6. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, kterým xxxxxxxxxx riziková xxxx 0,
7. xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx B x za xxxxxx xxxxxx samosprávy státu xxxx B,
8. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx B x xxxxxxx xxxxxxxxxx nejvýše 1 xxx, x xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povoleno xxxxxxxxx xxxx jsou x xxxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx splatností xxxxx xxx 1 xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx základě,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx nepřísluší xxxxxxxx xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx č. 2 x vyhlášce x. 604/2006 Xx.
Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x PCEgross + 0,6 x XXX x PCEgross,
kde
PCEgross je xxxxxxx xxxxxxx podrozvahových xxxxx derivátů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx, x
XXX xx xxxxxxx,
x) x xxxxx xxxxxxxx xx čistá xxxxxx hodnota xxxxxxxx, xx které se xxxxxxxx dohoda x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx ji xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx reálných xxxxxx derivátů, xxxx
x) x jehož xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů, xx xxxxx se xxxxxxxx bilaterální xxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání xx xxxxx protistranami, x ve xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx všemi xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx rovna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxx protistranami.
Příloha x. 3 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxxx faktory xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx xxxxxxxxx1):
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
|
1. xx 1 xxxx včetně
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 xxxx xx 5 xxx
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 xxx
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Xxxxxxxxxxx:
1) X derivátů, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x určitých xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou takové, xx reálná xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xx zbytkovou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. U xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxx xxx konverzní xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx než 0,005. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx omezení xx, xx x když xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx omezují xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nejbližšího xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazek x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxx zbývající splatností. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxx proměnlivá xxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx měně xx xxxxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx založen xxxxx xx stanovení reálné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx xx nulové.
Příloha x. 4 k vyhlášce x. 604/2006 Sb.
Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Sb.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
98/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 604/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x speciálního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od veřejnosti
x xxxxxxxxx od 12.4.2010
357/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx k efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx x speciálního xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx x. 98/2010 Xx.
s xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx jsou xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. x vyhlášky x. 545/2004 Xx.
2) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxx x. 377/2005 Sb.
3) §9 xxxx. x) vyhlášky x. 482/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx náležitostech xxxxxxx a povinných xxxxxxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.
4) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x. 1/2005, xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx bankami x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxx.
6) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx. x xxxxxx x. 440/2004 Sb.
7) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 227/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
8) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.