Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
XXXXXXXX
xx xxx 18. xxxxxxxx 2006
x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §139 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 57/2006 Xx. x xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "zákon"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) druhy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejnosti (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx") xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obhospodařování majetku,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x omezení xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx do cenných xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx.
§2
Vymezení xxxxx
Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x) repem xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx závazkem xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx; xxxxx je xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx sjednáním xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx půjčky cenných xxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx papíry xx xxxxxxxxxxx datu za xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředkům x úroku; reverzním xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx půjčky xxxxxxx xxxxxx zajištěné peněžními xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx repo,
d) xxxxx X xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozvoj, x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x Mezinárodním měnovým xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx,
x) zónou B xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xx xxxx X,
f) bankou xx státě xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nachází x xxxx A; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx B, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx X,
g) xxxxxx xx státě xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úvěrů xx xxxxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxxxx státu, xxxxx xx nachází x xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx státě xxxx X, se xxxxxxxx jako xxxxx xx xxxxx zóny X,
h) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx (ústřední) xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxx zaručené bezpodmínečnou, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx opce xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje a xxxxx xxxx,
x) xxxxxx opce xxxxx xxxxx reálné xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje; xxxxx xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podkladového nástroje,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxx, xxxxx přeměna xx xxxxxxx xxxxxxxxxx netrvá xxxx než 5 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx cena xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§3
Xxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
§4
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxx x nástroje xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, snížení xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, že podstupované xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx přiměřené účelu xxxxx písmene x) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odůvodnit x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§5
Limity xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx smí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx podkladovým xxxxxxxxx xx
1. xxxxxxxxxx cenný xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
2. nástroj xxxxxxxxx trhu,
3. vklad,
4. xxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx vydaný xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smí xxxxxx xxx xxxxx papír, xxxxx splňuje požadavky xxxxx §51 odst. 1 xxxx. e) xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxxxx sazba,
8. xxxxxx xxxx,
9. xxxx,
x) sjednání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx doložit,
c) dodržuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3,
d) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a
e) xxxx splněny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx o derivát xxxxx §26 odst. 1 písm. x) xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx derivát").
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx snižuje rizika x xxxxxxx finančních xxxxxxxx tak, že
a) xx-xx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx podkladového xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), je postačující xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx vypořádán xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx aktivum x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vypořádací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) podkladový xxxxxxx, xxxxxxx prostředky xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kromě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx ke krytí xxxxxxxxxx xxxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx transakcí xxxxx §7.
(3) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxx xxxxx snížení xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xxxxx xx výše xxxxxxx xxxxxx vypořádacích cen, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxx protistranou za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vypořádány xx stejný xxx,
x) xx stejnou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x datum xxxxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou, že
a) xxxxxxxxxxxx je instituce xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 zákona, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxxxxx
1. 40 miliónům XXX, xxxxx jde x xxxxxx uzavíraný xxxxxxxxxxx fondem,
2. 10 xxxxxxxx XXX, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx přesvědčí x xxxx dostatečné bonitě x
x) protistrana xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x tím, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) s xxxxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) smlouva xxxxxxx, xx v případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x nahrazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxx vztahuje,
b) xxxxxxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx prohlášení konkursu xxxx vyrovnání,
c) mezi xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, omezovala xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) má xxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx selhání protistrany xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx podle xxxxxxx x); xxxx podmínka xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vyjádření xxx xxxxxxxx x xx je x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx vytvářením xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§6
Limity xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Otevřená xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 nesmí xxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxx finančního xxxxxxxx x xxxxx okamžik 100 % hodnoty xxxxxxxxx kapitálu standardního xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx je xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x finančních derivátů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx xx vypočte xxxx xxxxxxx závazku, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxx, xx xx xxxxxxx xx lhůtách uvedených xx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xxxxxxxxxxxxx derivátu podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z finančních xxxxxxxx.
(4) Otevřená xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx speciálního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx úvěrového xxxxxx derivátů xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx") a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypočtené xxxxx §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx obsažené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
Limity xxx uzavírání xxxx obchodů
(1) Xxxxxxxxxx xxxx veřejný speciální xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxx obchodu xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx je
1. u xxxxxxxxxxxx xxxxx instituce xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x standardní xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx dostatečné bonitě,
2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. g) xxxx 2 zákona x xxxxxxx speciální xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx dostatečné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx stupni,
c) cenné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
x) po xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx neprodá nebo xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx vrácení xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx pro zpětnou xxxxx nebo vrácení,
b) xx xxxx trvání xxxx obchodu nakupuje xx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nepoužije xxx další xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx objem repo xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, dluhopisy xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx dlužné xxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 30 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu nebo 50 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §33 xxxx §49a odst. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx akcie xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx představující xxxxx xx xxxxxxxxxxx, nepřesáhne 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 30 % xxxxxxx majetku veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx přijatých peněžních xxxxxxxxxx xxxx ke xxx xxxxxxxx repo xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx hodnota předmětných xxxxxxx papírů,
f) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cenných papírů, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx je xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx nemohla xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x cenných papírů xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Míra xxxxxx spojeného s xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx riziko") z xxxx xxxxxxx, stanoveného xxxxx §10, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx majetku standardního xxxxx, jestliže protistrana xx xxxxx xx xxxxxx v členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx ve xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx tento xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx, xxxx
x) 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a).
Postup pro xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
§8
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spojeného x investováním xxxxxxx xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v riziku (XXX). Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx použije xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(2) Při xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx metodou xxxxxxx x xxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, ve které xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx, xx konstrukce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozic xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 6 xxxxxxxx segmentů; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx riziko xxxxxxxxxxx z neparalelních xxxxxx xxxxxxx výnosových xxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx standardní a xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, na xxxxxx xx významné xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxxx x jednotlivých cizích xxxxxx,
x) hodnotu x xxxxxx xxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx výši 99 %.
(3) Standardní a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxx xxxxxxxxxxxxx tržního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) vypočítává xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 12 měsíců x tím, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vývoje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 měsíce,
d) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x modelů xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx simulace x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx jeho xxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx xx majetek xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(4) Standardní x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxx vývoji xxxxxxxxx měr, akciových xxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx testování") s xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro fond. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx nejméně xxxxxx za 6 xxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx fond stresové xxxxxxx zohledňující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx jejichž xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x pravidelně xxxxxxxxx xxxxxxxx předpokladů xxxxxxxxxx scénářů x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx nebo měnící xx xxxxxxxx xxxxx.
§9
Vyhodnocování xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úvěrové xxxxxx x mimoburzovních xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx limitů xxxxx §28 xxxx. 5 xxxxxx, x xxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx xxxxx §6. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx derivátů xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6.
(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx uvedeném x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx, denní oceňování xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální fond xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rizikově xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx se stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podrozvahového aktiva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rizikové váhy xxxxxxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.
(4) Úvěrový xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxx derivátu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx konverzního faktoru xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx derivátu. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxxxxx derivátu záporná, xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nulovou.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které se xxxxxx
x) pohledávek x xxxxxx, xxxxx x pevných termínových xxxxxxxxx x xxxxxx x úvěrů z xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
c) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx,
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce x úvěrový xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiv xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx delta xxxxxxxxxxx pohledávky na xxxxxxxxx x akcie x xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx postupuje xxxxx §5 xxxx. 5, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx protistranou, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx čisté xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxx, standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx výpočtu úvěrového xxxxxxxxxxx xx nulovou. Xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxx vzorce uvedeného x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypočtené xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx snížit x xxxxxxx investičních nástrojů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx
x) xx xxxxx xxxxxxxxx tržní xxxxx,
b) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xx vysoce likvidní,
x) má ve xxxx majetku nebo xxx xxxxx x xxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx na protistraně, x xxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nemohlo mít xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx.
§10
Vyhodnocování xxxxxxxxx rizika x xxxx obchodů
(1) Xxxxxxx riziko x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jako součet xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 1 k xxxx vyhlášce. Úvěrový xxxxxxxxxx xx stanoví xxxx součet reálné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx poskytnutých peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx faktoru podle xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxx hodnota xx xxxxxxx, považuje xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální fond xxx účely xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cenný xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanoví x případě
x) xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závazku,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx peněžní pohledávky x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx.
(2) V xxxxxxx xxxx xxxxxxx nemění xxxxxxx xxxxxxxx původní xxxxxx převáděných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a měnových xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx repa standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx poskytnutý xxxx nižší rizikovou xxxxx x rizikových xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papíru x xxxxxxxx s xxx, xx přijatý cenný xxxxx xxxxxxx standardní x veřejný xxxxxxxxx xxxx nulovou xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cenný xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§11
Míra xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxx při vypořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx započítávají xx limitů xxxxx §28 nebo §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 a 8, §53j odst. 1 x §55 odst. 1 xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) V xxxxxxx opcí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx §28 nebo §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 a 8, §53j xxxx. 1 a §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx reálnou hodnotu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 násobenou xxxxxx xxxx.
(3) Do xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 odst. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx emitentů xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, k xxxxx se xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kurzy akcií xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx tvoří.
Aplikace limitů xxxxxxxxxxx xxxxx fondů
§12
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xx xxxx podfondů, xxxxxx se pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx celek.
§13
§13 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§14
§14 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§15
§15 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§16
§16 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Xx.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§18
§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Xxxxxxxxxx přechodná x závěrečná
§19
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fond xxxxx xxx poměry x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. ledna 2007.
(2) Informační povinnost xx xxxxx xxxxxxxx 2006 xxxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§20
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Vyhláška č. 139/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obhospodařování majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. x. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxx váhy xxxxx
|
xxxxxxxx xxxx
|
xxxx xxxxxx
|
|
0
|
1. xxxxxxxx xxxxxxx,
2. pohledávky xx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx zóny X, xxxxxxxxx přímo za xxxxxx státy, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zaručeny, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx Exportní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., xxxxx §8 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 58/1995 Xx., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx podporou (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx"), xxxx xxxxxxxxx xxxxx osobou, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bankovního xxxxxxx,
x) za Českou xxxxxxxx bankou, x.x., xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx podporou,
c) xx Xxxxxx konsolidační agenturou,
3. xxxxxxxxxx za Evropskými xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bankami xxxxx xxxx X,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zóny B xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x národní měně xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
6. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx států xxxx X xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx hodnoty xxxxxxxx,
8. xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 vyhlášky x. 262/2004 Sb., x xxxxxxxxxx pro xxxxxxx kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, který xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "vyhláška x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě") x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 9 xxxx. 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx A x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx států xxxx X, xxxxx těmto xxxxxx a orgánům xxxxxxxx rizikovou xxxx 0 xxxxxxxxx zahraniční xxxxx bankovního dohledu x xxxx skutečnost xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx sídlem ve xxxxxxx zóny X xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky o xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxx 0,50,
2. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx xx státech xxxx X s xxxxxxx splatností xxxxxxx 1 rok xxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx A,
6. xxxxxxxxxx za obchodníky x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x cennými papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx pohledávek xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx položky xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx riziková xxxx 0,50,
7. pohledávky xx uznanými clearingovými xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se sídlem xx xxxxxxx xxxx X,
8. finanční nástroje x procesu xxxxxx.
|
|
0,50
|
Xxxxxxx xxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx
1. kapitálové investice xx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx8), xxxxx xxxxxx odečitatelnou položkou xxxxx §7 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx na individuálním xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. pohledávky xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx se xxxxxx xx státech xxxx X (§2 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx konkurs xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nezačalo xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vyrovnání xxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kromě xxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxxx odečítaných xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
5. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, kterým xxxxxxxxxx riziková xxxx 0, a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států zóny X,
6. pohledávky za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, kterým xxxxxxxxxx xxxxxxxx váha 0,
7. xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X x xx orgány xxxxxx samosprávy xxxxx xxxx X,
8. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx, x xxxxxxx byla zavedena xxxxxx správa, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povoleno xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx,
9. pohledávky xx bankami xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx právnickými osobami - finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxx xxx xxxxxxx potenciální budoucí xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x XXXxxxxx + 0,6 x XXX x XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx, x
XXX xx xxxxxxx,
x) x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx hodnota derivátů, xx xxxxx xx xxxxxxxx dohoda o xxxxxxxxxx vyrovnání x xxxxx xxxxxxxxxxxx, s xxx, že xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx ji xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nulovou, x xx jmenovateli je xxxxxx xxxxxxxx reálných xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x jehož čitateli xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů, xx xxxxx xx xxxxxxxx bilaterální dohody x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx všemi xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx protistranami, xxxxx xx rovna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů se xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Příloha č. 3 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx splatnost1):
|
|
|
|
|
1. xx 1 xxxx včetně
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 xxxx xx 5 xxx
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 let
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Vysvětlivky:
1) X xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx takové, xx xxxxxx hodnota xxxxxxxx x xxxxx xxxxx je xxxxxx, xx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx považuje xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. U xxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx rok konverzní xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx xxx toto xxxxxx xxxxxxx je, xx x když xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potenciální xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx větší riziko xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx kapitálový xxxxxxxxx x takovému derivátu xxxx xxxxx xxxxxx.
2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx měně xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx stanovení xxxxxx xxxxxxx nástroje a xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx za nulové.
Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.
Xx xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem č.:
98/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 12.4.2010
357/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 604/2006 Sb., o xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 98/2010 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx předpis č. 604/2006 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 194/2011 Sb. x účinností xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 vyhlášky x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx bankami x xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx č. 473/2003 Xx. x xxxxxxxx x. 545/2004 Xx.
2) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx kapitálovém trhu, xx xxxxx zákona x. 377/2005 Xx.
3) §9 xxxx. b) xxxxxxxx x. 482/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x povinných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx zákona x. 440/2004 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x. 1/2005, xxxxxx xx xxxxxxx způsob xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxx.
6) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx. x xxxxxx x. 440/2004 Xx.
7) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Sb.
8) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.