Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
XXXXXXXX
xx xxx 18. xxxxxxxx 2006
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) a x) xxxxxx č. 189/2004 Xx., o kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 57/2006 Xx. a zákona x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "zákon"):
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
a) druhy, xxxxxx a způsoby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx") xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku,
x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx míry xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx,
x) způsob aplikace xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx spojeného s xxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxx kolektivního investování, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx do více xxxxxxxx.
§2
Vymezení xxxxx
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
a) xxxxx xxxxxxxxx cenných papírů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx částku xxxxxxxxx se původním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx současným xxxxxxxx převést tyto xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředkům x xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx prodeje nebo xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
c) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx X členské xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxxxxxx x rozvoj, x xxxxx, které uzavřely x Xxxxxxxxxxxx měnovým xxxxxx úvěrovou xxxxxx x rámci Xxxxxxxxx xxxxxx x zápůjčce,
x) zónou X xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do zóny X,
f) bankou xx xxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx v xxxx A; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx státě xxxx B, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx státě zóny X,
x) bankou xx státě xxxx X osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vkladů xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx úvěrů xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státu, který xx xxxxxxx x xxxx X; pobočka xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx X,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx (ústřední) orgány xxxxxxx moci, jakož x xxxx založené xxxx najaté xxxxx xxxxxxxx veřejným xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
i) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx hodnoty xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; jedná xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxx podkladového xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxx, xxxxx přeměna na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx hodnotě xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strana obchodu.
§3
Xxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x nástroji xxxx xxxx obchody x xxxxxxxx deriváty.
§4
Obecné xxxxxxx používání xxxxxxx x nástrojů
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, jestliže
x) xxxxxx xxxxxx použití xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, snížení xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) jsou xxxxxxxxxx přiměřené xxxxx xxxxx písmene x) x standardní nebo xxxxxxx speciální xxxx xx schopen xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a
x) závazky xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxx kryty xxxx xxxxxxxx.
§5
Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxx nástrojem xx
1. xxxxxxxxxx cenný xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
3. xxxxx,
4. xxxxxxxx derivát,
5. xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx cenný papír, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxxxx sazba,
8. xxxxxx xxxx,
9. xxxx,
x) sjednání xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx doložit,
c) xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxx a rizikovému xxxxxxx xxxxx x
x) xxxx splněny xxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxx-xx x derivát xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx x veřejný speciální xxxx xxxxxxx rizika x použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, že
a) xx-xx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx trvání xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx derivátů, xxxxx xxxx znaky zajišťovacího xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), je postačující xxxxxx vysoce likvidního xxxxxx,
x) xx-xx xxx xxxxxxxx derivát xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného speciálního xxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xx celou dobu xxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxx předmětného xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx krytí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kromě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cenné xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx transakcí xxxxx §7.
(3) Standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx prostředky xxx účely xxxxxxx xxxxxx z použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx vypořádacích xxx, xxx-xx o případ xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xx xxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxx protistranou za xxxxxx uzavření pozice x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x tyto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx účelem uzavření xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se neliší x více xxx xxxxx.
(4) Další podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou, xx
x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
1. 40 miliónům XXX, pokud jde x xxxxxx uzavíraný xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. 10 xxxxxxxx EUR, xxxxx xxx o obchod xxxxxxxxx xxxxxxxx speciálním xxxxxx, x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx bonitě x
x) protistrana souhlasí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx derivát, xxxxxxxx
x) xxxxxxx stanoví, xx v xxxxxxx xxxxxxx protistrany dojde x nahrazení vzájemných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx smlouva xxxxxxxx,
x) xxxxxxx definuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx protistrany; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx prohlášení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) mezi xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxx, omezovala nebo xxxxxxxxxx její xxxxxxxx, x
x) xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxx, která dlouhodobě xxxxxxxxx služby x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx podle písmene x); tato xxxxxxxx xxxxxx být splněna, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx vytvářením xxxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§6
Limity xxx otevřenou pozici x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Otevřená pozice xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx vypočtená xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxx xxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu x xxxxx okamžik 100 % hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxxx pozici x finančních derivátů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Krátká xxxxxx xx xxxxxxx xxxx hodnota xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x tím, xx xx oceňuje xx lhůtách uvedených xx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) reálnou xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx derivátu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx otevřené xxxxxx x finančních xxxxxxxx.
(4) Otevřená xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx derivátů xx vypočte xxxx xxxxxx xxxxx krátkých xxxxx x xxxxxxxx x hodnoty xxxxxxxxx xxxxxx derivátů xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") a mimoburzovních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx nástroji xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx derivátů.
§7
Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx smí uskutečňovat xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx doložit,
b) xxxxxxxxxxxx je
1. x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 písm. x) xxxx 2 zákona x xxxxxxxxxx xxxx xx přesvědčí x xxxx dostatečné bonitě,
2. x xxxxxxxxx speciálního xxxxx instituce xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 zákona x xxxxxxx speciální xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zadluženosti xxxxxxxxx nejméně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Standardní xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxx
x) xx xxxx trvání xxxx xxxxxxx neprodá xxxx xxxxxxx cenné papíry, xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx, dříve, než xxxxxxxxxxx využije xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, případně xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx zpětnou xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nakupuje xx xxxxxxx prostředky xxxxxxx x tohoto xxxx obchodu pouze xxxxxx xxxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxxxx nepoužije xxx xxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 30 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 50 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; tím není xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxx podle §33 xxxx §49a odst. 3 xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx obdobné cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx společnosti, xxxxxxxxxx 10 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx fondu; xxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx repa xx xxxxxxxxx cenné xxxxxx xx svém xxxxxxx xxxx xx svěří xx úschovy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx; standardní nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx povinnosti xxxxxxx xxx xxxx na xxxxxxx uspokojit xx x xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Míra xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") x xxxx xxxxxxx, stanoveného xxxxx §10, nesmí x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx banka xx xxxxxx xx státě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx tento xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxx, xxxxx Česká xxxxxxx banka xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx
x) 5 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxx než banka xxxxx xxxxxxx x).
Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
§8
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxx xxx vyhodnocování xxxxxxx rizika spojeného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x riziku (XXX). Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spojeného s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53j odst. 1 xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx tržního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x riziku
a) u xxxxxxxxx xxxxxx standardní x veřejný speciální xxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx, odpovídající úrokovým xxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxx xx významné úrokové xxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx výnosové xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx metod x x významných xxxxxxxxx pozic je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nejméně 6 xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx různých xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxxxxxxx každému xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xx xxxxxx xx významné xxxxxxx pozice,
c) u xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx odpovídající xxxxxxx x jednotlivých xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx čtvrtletně x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xx xxxx 99 %.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx tržního xxxxxx metodou hodnoty x riziku
a) xxxxxxx xxxx držení 1 xxxxx,
x) vypočítává xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx období xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x xxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx soubory xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tržních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x modelů xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx simulace a
e) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx jeho xxxxxxx; u xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx xx xxxxxxx podle §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ztráty xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx krizovém xxxxxx xxxxxxxxx měr, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxx posoudit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx fond. Xxxxxxxx xxxxxxxxx provádí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx za 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond nejméně xxxxxx xx 6 xxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vytváří xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx jejichž xxxxx xx fond xxxxxxxxxxxxxxxx, x pravidelně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx měnící xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
§9
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika x xxxxxxxx
(1) Standardní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxx §28 odst. 5 xxxxxx, a xxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx riziko u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx otevřené xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6.
(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx uvedeném x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, denní xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxxx derivátů.
(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx podrozvahových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx se stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxxxxxx derivátu a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx ekvivalent xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jako součet xxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxx derivátu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tabulky uvedené x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx derivátu. Je-li xxxxxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záporná, xxxxxxxx se pro xxxxx tohoto výpočtu xx xxxxxxx.
(5) X případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxx
a) xxxxxxxxxx x vkladů, xxxxx x pevných termínových xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx opcí,
x) pohledávek na xxxxxxxxx a akcie x pevných termínových xxxxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dluhopisy x xxxxx z opcí,
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx rizikovou xxxx xxxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx x příloze č. 1 x této vyhlášce x xxxxxxx ekvivalent xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiv xxxxxxx jako součin xxxxxxxxx xxxxxxx podkladového xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx x opcí x xxxxxxxxxxx faktoru 1,00.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejný speciální xxxx postupuje xxxxx §5 xxxx. 5, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednaných x danou xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tento xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx součtu xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx hodnota xx rovna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x daným xxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxx, standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx pro xxxx výpočtu úvěrového xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 až 6 xxxx standardní x xxxxxxx speciální xxxx snížit o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx jen "zajištění") xx předpokladu, že xxxxxxxxx
a) je xxxxx xxxxxxxxx tržní xxxxx,
x) je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xx ve xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx, x xxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond právně xxxxxxx, xxx selhání xxxxxxxxxxx xxxxxxx mít xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx.
§10
Vyhodnocování xxxxxxxxx rizika x xxxx obchodů
(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx součet xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanoví xxxx součet xxxxxx xxxxxxx x součinu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx faktoru xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx. X případě, xx reálná xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxx účely tohoto xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x případě
a) xxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závazku,
b) xxxxxxxxxx repa xxxx xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx peněžní pohledávky x reálnou xxxxxxxx xxxxxxxxx cenných papírů.
(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxx nemění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx rizikovou xxxxx z rizikových xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x tím, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx oceňuje xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rizikovou xxxxx. X případě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytnutý xxxxx xxxxx rizikovou xxxxx xxxxxxxx xxxxxx cenného xxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx hodnoty xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx při vypořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx xxxxxx, se započítávají xx xxxxxx xxxxx §28 nebo §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 odst. 1 xxxxxx xxx, xx se xxxxxxx xx xxxxxxxx druhu xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 a 8, §53j odst. 1 x §55 xxxx. 1 zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxx podle §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxx index xx
x) tvořen dostatečným xxxxxx emitentů xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx organizátorem xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, k xxxxx xx vztahuje, x
x) uveřejňován xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
§12
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cílový fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx podfondů, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx limitů xxxxx §55 zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx celek.
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§14
§14 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Xx.
§15
§15 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Sb.
§16
§16 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Sb.
§18
§18 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Sb.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x závěrečná
§19
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx x touto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2007.
(2) Informační povinnost xx druhé xxxxxxxx 2006 vykazující subjekt xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§20
Zrušovací xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 139/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx fondu se xxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
xxx. Ing. Xxxx, XXx. x. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxx váhy xxxxx
|
xxxxxxxx váha
|
druh xxxxxx
|
|
0
|
1. xxxxxxxx hodnoty,
2. xxxxxxxxxx xx centrálními vládami xxxxx xxxx X, xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zaručeny, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx Exportní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 58/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx"), xxxx pojištěné xxxxx osobou, xxxxx xxxxxxxxx váhu 0 xxxxxxxx pojištění poskytovanému xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bankovního xxxxxxx,
x) za Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a.s., xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x pojišťování a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) za Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx xxxx B xxxxxxxxxxxx x splácené x xxxxxxx měně xxxxx, pokud nedošlo x xxxxxxxxxxxxxxxxx státního xxxxx daného xxxxx,
6. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx států xxxx X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x národní xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx k restrukturalizaci xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx hodnoty xxxxxxxx,
8. xxxxxx, xxxxx xxxx odečitatelnou xxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x. 262/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx") x smí xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
9. pohledávky zajištěné xxxxxxxxx právem x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx listům xxxxx 9 xxxx. 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx celků xxxxx xxxx X x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxx těmto xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxxxx.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx xx bankami xx sídlem xx xxxxxxx zóny X xxxxx pohledávek, xxxxx xxxx xxxxxxxx kapitálových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx položky podle §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pohledávek, xxxxxx přísluší riziková xxxx 0,50,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxx xxxxxxxx váha 0,50,
3. xxxxxxxxxx za mezinárodními xxxxxxxxxx institucemi,
4. xxxxxxxxxx xx vládami xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X,
5. pohledávky xx xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X (§2 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx) xxxxx pohledávek definovaných xxxx odečitatelné xxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a pohledávek, xxxxxx přísluší riziková xxxx 0,50,
7. pohledávky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx se sídlem xx xxxxxxx xxxx X,
8. finanční xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,50
|
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx uvedena xxxx, xxxxxxx
1. xxxxxxxxxx investice xx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx8), xxxxx xxxxxx odečitatelnou xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x kapitálové přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na individuálním xxxxxxx,
2. kapitálové xxxxxxxxx xx právnických xxxx xxxxx bank a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx státech xxxx X (§2 vyhlášky x kapitálové přiměřenosti xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx), x kterých xxx prohlášen konkurs xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nezačalo xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx vyrovnání xxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nucená xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx právnickými xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx odečítaných podle §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx základě, x xxxxxxxxxx za fyzickými xxxxxxx,
5. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx B, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0, a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx centrálními xxxxxxx xxxxx zóny X,
6. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx B, kterým xxxxxxxxxx xxxxxxxx váha 0,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx územních celků xxxxx zóny X x xx orgány xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx B,
8. pohledávky xx xxxxxxx se xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 rok, u xxxxxxx xxxx zavedena xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx,
9. pohledávky xx xxxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx delší xxx 1 xxx, xxxxx nejsou odečitatelnou xxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. pohledávky xx právnickými xxxxxxx - finančními institucemi, xxxxxx nepřísluší xxxxxxxx xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 604/2006 Sb.
Vzorec xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x XXXxxxxx + 0,6 x XXX x XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx xx xxxxxxx součinů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené v příloze č. 3 x této xxxxxxxx, x
XXX je xxxxxxx,
x) x xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx, xx pokud xx tato xxxxxxx xxxxxxx, považuje ji xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxx čitateli xx součet xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx bilaterální dohody x závěrečném xxxxxxxxx xx xxxxx protistranami, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx derivátů xx xxxxx protistranami, xxxxx xx rovna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx xxxxxxxxx1):
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
|
1. do 1 roku xxxxxx
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 xxxx xx 5 xxx
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 xxx
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Xxxxxxxxxxx:
1) X xxxxxxxx, x xxxxxxx dochází x xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx je nulová, xx za zbytkovou xxxxxxxxx xxxxxxxx doba xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nemůže xxx xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx omezení xx, xx i xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potenciální xxxxxx xxxxxx dlouhodobých xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx vypořádání, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx zbývající xxxxxxxxxx. Xxxxxx hranice xxxxxxxxx, xx kapitálový požadavek x xxxxxxxx derivátu xxxx xxxxx nulový.
2) X xxxxxxxxx swapů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx míra x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx faktory, xx xxxxxxxx xx nulové.
Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxx č. 4 xxxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Xx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.
Ve znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
98/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů x efektivnímu obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x speciálního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 12.4.2010
357/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 604/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku standardního xxxxx x speciálního xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 98/2010 Xx.
s xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x účinností xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx se provádějí xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx jsou xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. x xxxxxxxx x. 545/2004 Sb.
2) §197 xxxxxx č. 256/2004 Xx., o podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 377/2005 Xx.
3) §9 xxxx. x) xxxxxxxx x. 482/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4) §2 xxxx. d) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx znění xxxxxx x. 440/2004 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky x. 1/2005, xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxx x přejímání xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
6) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx znění xxxxxx č. 226/2002 Xx. a zákona x. 440/2004 Sb.
7) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
8) Zákon č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.