Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
XXXXXXXX
xx dne 18. xxxxxxxx 2006
o xxxxxxxxx technik a xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx shromažďuje xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx
Česká xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) x g) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Xx. x xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "zákon"):
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) druhy, xxxxxx x způsoby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxxx peněžní prostředky xx veřejnosti (xxxx xxx "veřejný xxxxxxxxx xxxx") xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) postup pro xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) způsob xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx do více xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxx xxxx vyhlášky se xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xx peněžní prostředky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx xx stanovenému xxxx xx částku xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředkům x xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx nákupu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) reverzním xxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředkům x xxxxx; reverzním xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nákup xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,
d) xxxxx X xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, státy, které xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx měnovým xxxxxx úvěrovou dohodu x rámci Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxx X xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx X,
x) xxxxxx xx xxxxx zóny X osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xx xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx X,
g) xxxxxx xx státě zóny X osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nachází v xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx ve státě xxxx A, xx xxxxxxxx jako xxxxx xx xxxxx xxxx X,
x) xxxxxxxxx xxxxxx vláda x xxxxx (xxxxxxxx) orgány xxxxxxx xxxx, xxxxx x jimi založené xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx závazky xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx opce xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx nástroje x xxxxx opce,
x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje,
x) vysoce likvidním xxxxxxx xxxxxx aktivum, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx prostředky xxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx odpovídá xxxxxx xxxxxxx aktiva,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§3
Xxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx deriváty.
§4
Obecné xxxxxxx xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxx lze xxxxxxxx, xxxxxxxx
a) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, že podstupované xxxxxx xx prokazatelně xxxxx,
b) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx písmene x) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální fond xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x
x) závazky standardního xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§5
Limity xxx používání xxxxxxxxxx derivátů
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
3. vklad,
4. xxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx vydaný xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx speciální xxxx xxx použít xxx xxxxx xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. e) xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxxxx sazba,
8. xxxxxx xxxx,
9. xxxx,
x) sjednání xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxx,
x) dodržuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
x) xxxx splněny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx x derivát xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx derivát").
(2) Standardní x xxxxxxx speciální xxxx snižuje xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xx
x) xx-xx být finanční xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxx podkladového nástroje, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x okamžiku xxxxxxxx x xx xxxxx dobu trvání xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx derivátů, které xxxx xxxxx zajišťovacího xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), je xxxxxxxxxxx xxxxxx vysoce likvidního xxxxxx,
x) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx dobu xxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxx předmětného finančního xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxxxxxxx kromě případů xxxxx odstavce 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx transakcí xxxxx §7.
(3) Standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx peněžní prostředky xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx vypořádacích xxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxx protistranou za xxxxxx uzavření pozice x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx den,
b) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx x xxxx xxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou, že
a) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. g) xxxx 2 zákona, xxxxx xxxxxxx kapitál xxxx alespoň částku xxxxxxxxxxxx
1. 40 miliónům XXX, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. 10 xxxxxxxx EUR, xxxxx xxx x obchod xxxxxxxxx xxxxxxxx speciálním xxxxxx, x
xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x) protistrana xxxxxxxx x vypořádáním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx s xxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) smlouva xxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pohledávkou xx xxxx rozdílu xxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx vztahuje,
b) xxxxxxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxx prohlášení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) mezi xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání xxxx xxxxxxxx jiná xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx její xxxxxxxx, x
x) xx xxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx dlouhodobě xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxx selhání protistrany xxxxx podle rozhodného xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx písmene x); xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx existuje x xx xx k xxxxxxxxx specializovaná osoba xxxxxxxxxx xx vytvářením xxxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§6
Limity xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů
(1) Otevřená pozice xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu x žádný okamžik 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xx limit xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx speciální xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů xxx zbytečného xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx xx vypočte xxxx hodnota závazku, xxxxx vyplývá x xxxxxxxx, jak xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, s xxx, xx se oceňuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Deriváty, xxxxx mají xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Otevřená xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx x finančních derivátů xx xxxxxxx jako xxxxxx všech krátkých xxxxx z derivátů x hodnoty xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypočtené xxxxx §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx obsažené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx předmětem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
Limity xxx uzavírání xxxx obchodů
(1) Xxxxxxxxxx xxxx veřejný speciální xxxx smí xxxxxxxxxxxx xxxx obchody, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx řádně xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx
1. x xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x standardní xxxx xx přesvědčí o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
2. x xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx přesvědčí x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx instituce, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zadluženosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx agenturou xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dále
a) po xxxx trvání repo xxxxxxx neprodá xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx na zpětnou xxxxx nebo vrácení xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx,
x) xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx peněžní prostředky xxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx následně xxxxxxxxx xxx xxxxx repo xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx xxxxx repo xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, dluhopisy xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx částky xxxx xxxxx papíry xxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx 50 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49a xxxx. 3 zákona,
d) zajistí, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx, nepřesáhne 10 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 30 % xxxxxxx majetku veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx; tím xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49a odst. 3 xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nižší xxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků není xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, x
x) x případě xxxxxxxxxx xxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx svém xxxxxxx xxxx xx svěří xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx nemohla xxx vliv na xxxxxxx xxxxxxxxx xx x cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx riziko") z xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx §10, nesmí x xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx banka xx xxxxxx x členském xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx se xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx tento xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxx, která Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která vyžaduje xxxxxxx xxxx Evropské xxxx, nebo
b) 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, jestliže xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x).
Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x investováním
§8
Metoda xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Jako xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond metodu xxxxxxx x xxxxxx (XXX). Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx použije metodu xxxxxxx v riziku xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx majetku xxxxx §53j odst. 1 xxxxxx.
(2) Při xxxxxxxxxxxxx míry xxxxxxx xxxxxx metodou hodnoty x xxxxxx
x) x xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx x veřejný speciální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, odpovídající úrokovým xxxxx x každé xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx uznávaných xxxxx x x významných xxxxxxxxx pozic xx xxxxxxxx křivka xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x neparalelních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx rizikové faktory xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, na xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající pozicím x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) hodnotu x xxxxxx xxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x
x) xxxxxxx spolehlivosti xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 99 %.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxx vyhodnocování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) používá xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 12 měsíců x xxx, že xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx za 3 xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx soubory obsahující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejméně jednou xx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pouze xx majetek xxxxx §53j odst. 1 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxx krizovém xxxxxx xxxxxxxxx xxx, akciových xxxx a xxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx provádí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx za 6 xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xx fond xxxxxxxxxxxxxxxx, x pravidelně xxxxxxxxx platnost předpokladů xxxxxxxxxx scénářů x xxxxxxx na měnící xx podmínky xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx fondu.
§9
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx zjišťuje xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx limitů xxxxx §28 xxxx. 5 xxxxxx, a xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx xxxxx §6. Xxxxxxx xxxxxxxxx fond zjišťuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx derivátů pro xxxxx xxxxxxx otevřené xxxxxx z finančních xxxxxxxx xxxxx §6.
(2) Xxxxxxx xxxxxx x burzovních derivátů xxxxxxxx standardní a xxxxxxx speciální xxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx xx xxxx uvedeném x §26 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx xxxx zaručeno xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx maržemi. Úvěrové xxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx riziko x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx aktiv xxxxxxxx, xxxxx se stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle tabulky xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.
(4) Úvěrový ekvivalent xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxx, xxxxx xx rovná xxxxxxx xxxxxxxxxxx faktoru xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxx xx nulovou.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx termínových xxxxxxxxx x vkladů x úvěrů x xxxxx xxxxxxxxxxx opcí,
x) xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx a akcie x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a
x) xxxxx ekvivalentů pohledávek xx dluhopisy x xxxxx x xxxx,
xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxx váhu xxxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx x příloze č. 1 x této xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jako součin xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x akcie x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Pokud xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5, xxxxxxx jeden xxxxxxx xxxxxxxxxx u všech xxxxxxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx angažovanosti. Xxxxx xxxxxx hodnota xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx. Pokud je xxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xx xxxxxxxx pro xxxx výpočtu úvěrového xxxxxxxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond stanoví xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xxxx standardní x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx (xxxx xxx "zajištění") xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx
x) xx xxxxx oceňováno xxxxx xxxxx,
b) je xxxxxxxxx velmi xxxxxxx xxxxxxx riziku x xx vysoce xxxxxxxx,
x) xx xx xxxx majetku nebo xxx xxxxx x xxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx xx protistraně, x tím, xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxx, aby selhání xxxxxxxxxxx nemohlo mít xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx ze xxxxxxxxx.
§10
Vyhodnocování xxxxxxxxx rizika x xxxx obchodů
(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx součet xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x součinu xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxx xx nulovou. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx fond podle xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx
x) xxxx jako xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pohledávky x reálnou xxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nástrojů původní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx repa xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nižší rizikovou xxxxx z xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx přijatého xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x tím, xx xxxxxxx cenný xxxxx xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx rizikovou vahou xxxxxxxx tohoto cenného xxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx aktiv, xxxxx mají být xxxxxx xxx vypořádání xxxxxxxxxx derivátů standardním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx limitů podle §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j odst. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx xxx, xx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 odst. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 a §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx deltou xxxx.
(3) Xx xxxxxx podle §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 odst. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 odst. 1 xxxxxx standardní nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx emitentů xxxxx x dluhopisů a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, x
c) uveřejňován xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx limitů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
§12
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx výpočtu xxxxxx xxxxx §55 zákona xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílový xxxx xxxx celek.
§13
§13 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§14
§14 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
§16
§16 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§17
§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§18
§18 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
Ustanovení přechodná x xxxxxxxxx
§19
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fond uvede xxx poměry x xxxxxx obhospodařovaných fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx 31. ledna 2007.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2006 vykazující xxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx.
§20
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 139/2005 Sb., x používání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
doc. Ing. Xxxx, CSc. v. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxx
|
xxxxxxxx xxxx
|
xxxx aktiva
|
|
0
|
1. xxxxxxxx xxxxxxx,
2. pohledávky xx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx zóny X, xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) pojištěné Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., xxxxx §8 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 58/1995 Xx., x pojišťování a xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx"), nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx váhu 0 xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bankovního xxxxxxx,
x) xx Xxxxxx xxxxxxxx bankou, x.x., xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 odst. 1 xxxx. b) zákona x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xx Xxxxxx konsolidační xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. pohledávky za xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx A,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zóny X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx měně xxxxx, xxxxx nedošlo x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx daného státu,
6. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx států zóny X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
7. reálné xxxxxxx xxxxxxxx,
8. xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Xx., x xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxx, na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx") x smí být xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx stanovených limitů xxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 9 xxxx. 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx celků xxxxx xxxx A x xx xxxxxx územní xxxxxxxxxx států zóny X, xxxxx těmto xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx rizikovou xxxx 0 příslušný xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dohledu x xxxx skutečnost xxxxxxx Xxxxxxxx komisi.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx xxxx X xxxxx pohledávek, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pohledávek, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx nejvýše 1 rok xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx přísluší xxxxxxxx váha 0,50,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx států zóny X,
5. pohledávky xx xxxxxx xxxxxx samosprávy xxxxx zóny X,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx xxxx A (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx individuálním základě) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
7. xxxxxxxxxx xx uznanými xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx zóny X,
8. xxxxxxxx nástroje x xxxxxxx inkasa.
|
|
0,50
|
Všechna xxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx8), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx právnických xxxx xxxxx bank a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx A x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), u xxxxxxx xxx xxxxxxxxx konkurs xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a nezačalo xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx x likvidaci xxxx x kterých xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx právnickými xxxxxxx xxxxx bank x xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
5. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx B, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0, x xx xxxxxxxxxxx podporovanými xxxxxxxxxxx xxxxxxx států zóny X,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx B, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,
7. pohledávky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zóny B x xx xxxxxx xxxxxx samosprávy xxxxx xxxx X,
8. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx splatností xxxxxxx 1 xxx, x xxxxxxx xxxx zavedena xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povoleno xxxxxxxxx xxxx jsou x xxxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx ve státech xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx nepřísluší riziková xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 604/2006 Xx.
Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x XXXxxxxx + 0,6 x XXX x XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx faktorů podle xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 k této xxxxxxxx, a
NGR xx xxxxxxx,
x) x jehož xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx hodnota derivátů, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx protistranou, x xxx, že pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx reálných xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x jehož xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů, xx xxxxx se xxxxxxxx bilaterální xxxxxx x závěrečném xxxxxxxxx xx xxxxx protistranami, x xx jmenovateli xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx rovna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx xxxxxxxxx1):
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
|
1. xx 1 roku xxxxxx
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 roku xx 5 xxx
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 xxx
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Xxxxxxxxxxx:
1) X derivátů, x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx datech x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx takové, xx reálná hodnota xxxxxxxx x těmto xxxxx xx nulová, xx xx zbytkovou xxxxxxxxx xxxxxxxx doba xx následujícího xxxxxxxx xxxx. U xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nástrojů xx xxxxxxxxx splatností nad xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nemůže být xxxxx než 0,005. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx omezení je, xx i xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx vypořádání, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxxxxxx závazek x xxxxx větší xxxxxx xxx derivát x xxxxxxx zbývající xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx zajišťuje, xx kapitálový xxxxxxxxx x takovému xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
2) X úrokových xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jedné měně xx xxxxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx založen pouze xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxx.
Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxx č. 4 xxxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Sb.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 604/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
98/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., x používání xxxxxxx a nástrojů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x speciálního fondu, xxxxx shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejnosti
x účinností xx 12.4.2010
357/2010 Xx., xxxxxx se xxxx vyhláška č. 604/2006 Sb., x xxxxxxxxx technik a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx x speciálního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 98/2010 Xx.
s xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx předpis č. 604/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 194/2011 Sb. s xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. a xxxxxxxx x. 545/2004 Xx.
2) §197 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění zákona x. 377/2005 Xx.
3) §9 xxxx. x) xxxxxxxx x. 482/2006 Xx., x minimálních náležitostech xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.
4) §2 xxxx. d) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx zákona x. 440/2004 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x. 1/2005, kterým xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx zahraničních xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxx.
6) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 226/2002 Xx. x zákona x. 440/2004 Xx.
7) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
8) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.