Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
XXXXXXXX
xx dne 18. xxxxxxxx 2006
x xxxxxxxxx technik a xxxxxxxx x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §139 písm. x) x g) xxxxxx x. 189/2004 Xx., o kolektivním xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 57/2006 Xx. x zákona x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "zákon"):
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxx, xxxxxx x způsoby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní prostředky xx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx speciální xxxx") xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x omezení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx do cenných xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx stanovenému xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx původním xxxxxxxx prostředkům x xxxxx; xxxxx je xxxxxxxx xxxx, prodej xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx datu xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx peněžním prostředkům x xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx repo, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx půjčky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx,
x) repo xxxxxxxx repo xxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx X xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, státy, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, a xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úvěrovou xxxxxx x xxxxx Všeobecné xxxxxx o xxxxxxxx,
x) xxxxx X xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx do xxxx X,
f) bankou xx xxxxx xxxx X osoba xxxxxxxxx x přijímání xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxx xx nachází x xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xx státě xxxx B, se xxxxxxxx xxxx banka xx xxxxx xxxx X,
x) xxxxxx xx xxxxx zóny X xxxxx xxxxxxxxx x přijímání xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxx xx nachází x xxxx X; pobočka xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx státě xxxx X, xx xxxxxxxx xxxx banka xx státě xxxx X,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx (xxxxxxxx) orgány xxxxxxx moci, jakož x xxxx xxxxxxxx xxxx najaté osoby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxx zaručené xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x neomezenou xxxxxxx xxxxx,
i) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx reálné hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx opce,
x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx reálné xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx prostředky xxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx cena xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx druhá xxxxxxx xxxxxx obchodu.
§3
Xxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx obchody x xxxxxxxx xxxxxxxx.
§4
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů
Techniky x nástroje xxx xxxxxxxx, jestliže
a) xxxxxx xxxxxx použití xx snížení xxxxxx x investování, snížení xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosů xxx xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účelu xxxxx písmene x) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§5
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů
(1) Standardní x xxxxxxx speciální xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
1. xxxxxxxxxx cenný xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx trhu,
3. vklad,
4. xxxxxxxx xxxxxxx,
5. cenný xxxxx xxxxxx standardním xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smí xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. e) xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxxxx xxxxx,
8. xxxxxx xxxx,
9. xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx doložit,
c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rizikovému xxxxxxx xxxxx x
x) xxxx splněny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx x derivát xxxxx §26 xxxx. 1 písm. g) xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx derivát").
(2) Standardní x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xx
x) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx předmětný xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; x měnových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) má-li xxx xxxxxxxx xxxxxxx vypořádán xx strany xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx celou xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxx předmětného xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx aktivum xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kromě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx krytí xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu; současně xxxxxxxxx xx krytí xxxxxxxxxx xxxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx rozdílu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx-xx o případ xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) s xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx derivátu x tyto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vypořádány xx xxxxxx xxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančního xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxx xx neliší x xxxx xxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou, že
a) xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 zákona, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
1. 40 xxxxxxxx XXX, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. 10 xxxxxxxx XXX, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx veřejným speciálním xxxxxx, x
xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx o xxxx dostatečné xxxxxx x
x) protistrana xxxxxxxx x vypořádáním finančního xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxx, xx dojde k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dojde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jedinou xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xx smlouva xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; touto xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx konkursu xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání xxxx xxxxxxxx xxxx smlouva, xxxxx xx podstatně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx aplikaci, x
x) xx xxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx vyjádření osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx selhání protistrany xxxxx xxxxx rozhodného xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxx x); xxxx podmínka xxxxxx být xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx existuje x xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vyrovnání.
§6
Limity xxx xxxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxx xxxxxxxxxx v důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu x xxxxx okamžik 100 % hodnoty xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx je xxxxx xxxxxxxxx v důsledku xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pozici x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby vyhovovala xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx hodnota xxxxxxx, xxxxx vyplývá x xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx podrozvahovém xxxx, x xxx, xx se oceňuje xx xxxxxxx uvedených xx statutu fondu xxxxxxxxxxxx investování3) reálnou xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx mají znaky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx derivátů xx xxxxxxx jako xxxxxx všech xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx úvěrového xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. f) zákona (xxxx xxx "burzovní xxxxxxxx") a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx obsažené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
Limity pro xxxxxxxxx xxxx obchodů
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smí xxxxxxxxxxxx xxxx obchody, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx repo obchodu xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx
1. x xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. g) xxxx 2 zákona x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx dostatečné xxxxxx,
2. x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx přesvědčí x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ratingovou agenturou xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx stupni,
c) cenné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx obchodu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxxx
x) xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, dříve, než xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, než uplyne xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx vrácení,
b) xx dobu xxxxxx xxxx obchodu xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx objem xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, dluhopisy xxxx xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx cenné papíry xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo 50 % hodnoty xxxxxxx veřejného speciálního xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49a odst. 3 xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx objem xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx jsou akcie xxxx obdobné cenné xxxxxx představující xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx dotčena povinnost xxxxxxxxx limit podle §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx není ke xxx sjednání repo xxxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx hodnota poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx reálná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) v případě xxxxxxxxxx repa xx xxxxxxxxx xxxxx papíry xx xxxx xxxxxxx xxxx xx svěří xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx protistrany xxxxx xxx xxxxxxxxxx nemohla xxx vliv na xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx riziko") x xxxx xxxxxxx, stanoveného xxxxx §10, xxxxx x xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx, xxxxxxxx protistrana xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx banka xx xxxxxx xx státě, xxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx tento xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxx, xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx
x) 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x).
Postup pro vyhodnocování xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x investováním
§8
Metoda xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxx pro vyhodnocování xxxxxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (XXX). Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx tržního xxxxxx spojeného s xxxxxxxxxxxx do majetku xxxxx §53j odst. 1 zákona.
(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx tržního xxxxxx metodou xxxxxxx x riziku
a) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný speciální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx úrokovým xxxxx x každé xxxx, xx které xx významné úrokové xxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx každému trhu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pozice,
c) u xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný speciální xxxx zohledňuje rizikové xxxxxxx odpovídající xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) hodnotu v xxxxxx xxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. veřejný xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx x
x) hladinu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx výši 99 %.
(3) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) používá xxxx držení 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x xxx, xx xxxxxx xx nejméně xxxxxx xx 3 xxxxxx obnovuje,
c) obnovuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vývoje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 měsíce,
d) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x modelů xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx simulace x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxx jednotlivé xxxx xxxxx x xxxxxxx xx jeho xxxxxxx; u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx metodou hodnoty x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx situacích, zejména xxx krizovém vývoji xxxxxxxxx xxx, akciových xxxx x měnových xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx") s xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond nejméně xxxxxx xx 6 xxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx fondu.
§9
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x mimoburzovních xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 5 xxxxxx, x xxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozice x finančních xxxxxxxx xxxxx §6. Xxxxxxx xxxxxxxxx fond zjišťuje xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx otevřené xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6.
(2) Úvěrové xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx není zaručeno xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Úvěrové xxxxxx burzovních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx jako u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx riziko x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond jako xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx aktiv xxxxxxxx, xxxxx se stanoví xxxx součin úvěrového xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rizikové váhy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx ekvivalent xxxxxxxxxxxxxx derivátu xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu a xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxx, xxxxx se rovná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 3 x xxxx vyhlášce x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
a) xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx termínových xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x akcie x xxxxxxx termínových xxxxxxxxx a
x) xxxxx ekvivalentů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx,
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx rizikovou váhu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce x úvěrový ekvivalent xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podkladového xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x opcí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Xxxxx standardní xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx postupuje xxxxx §5 odst. 5, xxxxxxx jeden xxxxxxx xxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx součtu xxxxx xxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxx xxxxxxx angažovanosti. Xxxxx reálná xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnot derivátů xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedeného x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx xxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxxxxxx x zajištění (xxxx xxx "zajištění") xx předpokladu, že xxxxxxxxx
x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
b) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx riziku a xx vysoce xxxxxxxx,
x) xx ve xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx, x tím, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika z xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx se xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx součet xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo poskytnutého xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x této xxxxxxxx. X případě, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo cenný xxxxx. Reálnou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanoví x xxxxxxx
x) xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závazku,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx reálnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxx xxxxxxx papírů.
(2) V xxxxxxx xxxx xxxxxxx nemění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx převáděných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nižší rizikovou xxxxx x rizikových xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxx cenný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X případě xxxx oceňuje standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx vahou xxxxxxxx xxxxxx cenného xxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx deriváty
(1) Xxxxxx hodnoty xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx standardním xxxx veřejným xxxxxxxxxx xxxxxx, xx započítávají xx limitů xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 odst. 1 xxxxxx xxx, xx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 a §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx reálnou xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b odst. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx standardní nebo xxxxxxx speciální fond xxxxxxxxxxxx pozice z xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx
x) xxxxxx dostatečným xxxxxx xxxxxxxx akcií x dluhopisů a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx organizátorem trhu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxxxxx kurzy xxxxx xxxx dluhopisů, xxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
§12
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx více xxxxxxxx, xxxxxx se pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílový fond xxxx xxxxx.
§13
§13 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§15
§15 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Sb.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§18
§18 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Sb.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
§19
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxxxx společnost x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx investování do xxxxxxx s touto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. ledna 2007.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2006 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§20
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Vyhláška č. 139/2005 Sb., x používání technik x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu se xxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
doc. Xxx. Xxxx, CSc. x. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. 604/2006 Sb.
Rizikové xxxx xxxxx
|
xxxxxxxx váha
|
druh xxxxxx
|
|
0
|
1. xxxxxxxx hodnoty,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx A, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) pojištěné Exportní xxxxxxxx x pojišťovací xxxxxxxxxxx, x.x., xxxxx §8 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 58/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx"), xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovanému xxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x.x., xxxxx xxxx zaručeny xxxxxxx státu xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x pojišťování a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podporou,
c) xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bankami xxxxx xxxx X,
5. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zóny X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx měně xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx státního xxxxx xxxxxx xxxxx,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X denominované x xxxxxxxx v národní xxxx osoby, pokud xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
8. xxxxxx, xxxxx xxxx odečitatelnou xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Xx., x pravidlech xxx xxxxxxx kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, který xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx o xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx základě") x xxx být xxxxxxxxxxx nebo veřejným xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx stanovených xxxxxx xxxxxxxx,
9. pohledávky zajištěné xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 9 xxxx. 13 vyhlášky o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě,
10. xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx celků xxxxx xxxx A x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zóny X, pokud těmto xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx rizikovou váhu 0 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské komisi.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx za bankami xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx kapitálových xxxxxxxx definovaných xxxx xxxxxxxxxxxx položky podle §7 vyhlášky o xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x cennými papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pohledávek, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx X x xxxxxxx splatností xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, kterým přísluší xxxxxxxx váha 0,50,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X,
5. pohledávky za xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X,
6. xxxxxxxxxx xx obchodníky x cennými xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X (§2 vyhlášky x xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě) xxxxx pohledávek xxxxxxxxxxxx xxxx odečitatelné xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pohledávek, xxxxxx přísluší riziková xxxx 0,50,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx X,
8. finanční xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,50
|
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx8), které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx,
2. kapitálové xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx bank a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. pohledávky xx xxxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx A x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx x kapitálové přiměřenosti xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), u xxxxxxx xxx xxxxxxxxx konkurs xxxx xxxx odebrána xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x likvidaci xxxx u xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 vyhlášky o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx základě,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bank x obchodníků x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx fyzickými xxxxxxx,
5. pohledávky za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, kterým xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bankami států xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx váha 0,
7. pohledávky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X x xx xxxxxx xxxxxx samosprávy xxxxx xxxx B,
8. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx B x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, prohlášen xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx X x xxxxxxx splatností xxxxx xxx 1 xxx, xxxxx xxxxxx odečitatelnou xxxxxxxx podle 7 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx institucemi, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx č. 2 x vyhlášce č. 604/2006 Xx.
Xxxxxx xxx xxxxxxx potenciální budoucí xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x XXXxxxxx + 0,6 x XXX x XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx derivátů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx, a
NGR xx xxxxxxx,
x) x xxxxx xxxxxxxx je čistá xxxxxx xxxxxxx derivátů, xx xxxxx xx xxxxxxxx dohoda x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx protistranou, s xxx, že xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, považuje ji xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond pro xxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx kladných reálných xxxxxx derivátů, xxxx
x) x xxxxx xxxxxxxx xx součet čistých xxxxxxxx hodnot xxxxxxxx, xx které se xxxxxxxx bilaterální dohody x závěrečném xxxxxxxxx xx xxxxx protistranami, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx reálná xxxxxxx takových derivátů xx všemi protistranami, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx protistranami.
Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxxx faktory xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx xxxxxxxxx1):
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
|
1. xx 1 xxxx xxxxxx
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 xxxx xx 5 xxx
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 xxx
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Xxxxxxxxxxx:
1) X derivátů, x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x určitých xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x kde xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx takové, xx reálná xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxx je xxxxxx, xx xx zbytkovou xxxxxxxxx xxxxxxxx doba xx xxxxxxxxxxxxx takového xxxx. X těchto xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx být xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx pro toto xxxxxx xxxxxxx je, xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dlouhodobých xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx větší riziko xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx splatností. Xxxxxx hranice zajišťuje, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x takovému xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
2) X xxxxxxxxx swapů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx míra x xxxxx měně xx xxxxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx založen pouze xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxx.
Xxxxxxx č. 4 k xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Informace
Xxxxxx předpis x. 604/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2007.
Xx xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxx podchyceny změny x doplnění uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
98/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 604/2006 Xx., x používání xxxxxxx x nástrojů x xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x speciálního fondu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od veřejnosti
x xxxxxxxxx od 12.4.2010
357/2010 Xx., kterým xx xxxx vyhláška č. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a speciálního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 98/2010 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 194/2011 Sb. s účinností xx 15.7.2011.
Xxxxx jednotlivých právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 vyhlášky x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou bankami x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. x xxxxxxxx x. 545/2004 Sb.
2) §197 xxxxxx č. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 377/2005 Sb.
3) §9 xxxx. b) vyhlášky x. 482/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx náležitostech xxxxxxx x povinných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.
4) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x o změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 440/2004 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxx národní banky x. 1/2005, xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx zahraničních xxxx Xxxxx národní bance, xx xxxxx pozdějších xxxx.
6) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx. x xxxxxx x. 440/2004 Xx.
7) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Sb.
8) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.