Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
VYHLÁŠKA
xx xxx 18. xxxxxxxx 2006
x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx k efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 57/2006 Xx. a zákona x. 224/2006 Xx., (xxxx jen "zákon"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxx x způsoby xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx, které může xxxxxxxxxx fond nebo xxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx") používat k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x omezení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vydaných fondem xxxxxxxxxxxx investování na xxxx kolektivního investování, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
a) repem xxxxxxxxx cenných xxxxxx xx peněžní prostředky xx xxxxxxxxx závazkem xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx stanovenému xxxx xx částku xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištěné peněžními xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx se současným xxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx papíry xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx peněžním xxxxxxxxxxx x xxxxx; reverzním xxxxx xx klasické xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) repo xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxx,
d) xxxxx X xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx členy Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci x rozvoj, x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx měnovým xxxxxx úvěrovou xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxx X xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xx xxxx X,
x) bankou xx xxxxx zóny X osoba oprávněná x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx úvěrů xx xxxxxxx povolení uděleného xxxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx X; pobočka xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx jako xxxxx xx státě xxxx X,
x) xxxxxx xx státě xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x přijímání vkladů xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx B; xxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx A, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx X,
x) xxxxxxxxx xxxxxx vláda x xxxxx (xxxxxxxx) orgány xxxxxxx xxxx, xxxxx x jimi xxxxxxxx xxxx xxxxxx osoby xxxxxxxx veřejným xxxxxx, xxxxxxx závazky jsou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje,
x) xxxxxx likvidním xxxxxxx takové xxxxxxx, xxxxx přeměna xx xxxxxxx prostředky xxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) protistranou xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§3
Xxxxxxxx x nástroje
Xxxxxxxxxx x nástroji xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
§4
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxx lze xxxxxxxx, jestliže
x) xxxxxx xxxxxx použití xx xxxxxxx xxxxxx x investování, snížení xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo veřejný xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx prokazatelně xxxxx,
x) jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx speciální xxxx xx schopen xxxxxx xxxxx odůvodnit x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§5
Limity xxx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx smí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx podkladovým xxxxxxxxx xx
1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
3. xxxxx,
4. xxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smí xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. e) xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxxxx xxxxx,
8. xxxxxx xxxx,
9. xxxx,
x) sjednání xxxxxxxxxx derivátu xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3,
d) xxxxxxxxxx nástroj xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu x
x) xxxx splněny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx x derivát xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rizika x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx
x) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podkladového xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx podkladový xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx derivátů, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx1), xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) má-li xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, drží x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx celou xxxx xxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) podkladový xxxxxxx, xxxxxxx prostředky nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx krytí xxxxxxx finančního derivátu xxxxxxxxx kromě případů xxxxx odstavce 3 xx xxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cenné xxxxxx x peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx transakcí xxxxx §7.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxx xxxxxxx prostředky xxx účely xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx rozdílu xxxxxx xxxxxxxxxxxx cen, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a xx xxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxx protistranou xx xxxxxx xxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx derivátu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx stejný xxx,
x) xx stejnou protistranou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx x datum xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx x více xxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxx použití mimoburzovního xxxxxxxx jsou, že
a) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 zákona, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
1. 40 xxxxxxxx XXX, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. 10 xxxxxxxx XXX, xxxxx xxx x obchod xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx o xxxx dostatečné xxxxxx x
x) protistrana souhlasí x xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxx, xx xxxxx k xxxxxxxxxx odpovídajícímu xxxxxx xxxxxxx finančního derivátu.
(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx mimoburzovní xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx protistrany dojde x nahrazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx rozdílu xxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na které xx smlouva xxxxxxxx,
x) xxxxxxx definuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx protistrany; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyrovnání,
c) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, omezovala nebo xxxxxxxxxx její xxxxxxxx, x
x) má xxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx vyjádření osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby x xxxx oblasti, xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodného xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxx xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx, xxxxx obdobné xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xx k xxxxxxxxx specializovaná xxxxx xxxxxxxxxx se vytvářením xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§6
Limity xxx otevřenou pozici x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx pozice xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx derivátů vypočtená xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu x žádný xxxxxxx 100 % hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného speciálního xxxxx. V xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx tržních xxx, xxxxxx standardní xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxx, aby vyhovovala xxxxxx.
(2) Krátká xxxxxx xx vypočte xxxx xxxxxxx závazku, xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx, jak xx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx, x tím, xx se oceňuje xx lhůtách xxxxxxxxx xx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx znaky xxxxxxxxxxxxx derivátu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xxxxxx xxxxxxxxx výpočtu otevřené xxxxxx x finančních xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vypočte xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x derivátů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) zákona (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypočtené xxxxx §9 odst. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx derivátů.
§7
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx obchodů
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxxxxxx repo xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx
1. x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. g) xxxx 2 zákona x xxxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx instituce xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx přesvědčí x xxxx xxxxxxxxxx bonitě xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx stupni,
c) xxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx repo xxxxxxx, xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxx x xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxx
x) xx xxxx xxxxxx repo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxx jsou jeho xxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx svého xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xx xxxx xxxxxx xxxx obchodu xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx obchodu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx repo xxxxxx,
x) zajistí, že xxxxxxx objem xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx, dluhopisy xxxx xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx částky xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 30 % hodnoty majetku xxxxxxxxxxxx fondu xxxx 50 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx; tím není xxxxxxx povinnost dodržovat xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx objem xxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx limit podle §49a odst. 3 xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ke xxx sjednání xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx předmětných xxxxxxx papírů,
f) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx reálná hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) x případě xxxxxxxxxx xxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx svém xxxxxxx xxxx xx svěří xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nezávislé na xxxxxxxxxxx; standardní nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx protistrany plnit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx x cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxx v rámci xxxx xxxxxxx.
(3) Míra xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") x xxxx obchodů, xxxxxxxxxxx xxxxx §10, xxxxx x xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx protistrana xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx
x) 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a).
Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x investováním
§8
Metoda xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rizika
(1) Jako xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx (XXX). Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx použije xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxx vyhodnocování tržního xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx míry xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxx
x) x xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx úrokovým xxxxx x každé xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx úrokové xxxxxx, s tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x u významných xxxxxxxxx pozic xx xxxxxxxx křivka xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x neparalelních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx každému xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 písm. x) zákona, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pozice,
c) u xxxxxxxx xxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx odpovídající xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cizích xxxxxx,
x) hodnotu v xxxxxx xxxxxx
1. standardní xxxx měsíčně,
2. veřejný xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx x
x) hladinu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx speciální xxxx xx xxxx 99 %.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální fond xxx vyhodnocování tržního xxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxx
x) používá xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za období xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx obnovuje,
c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tržních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx variace-kovariace nebo xxxxxxxxxx simulace x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx rizik x xxxxxxx xx jeho xxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx podle §53j odst. 1 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odhad xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx vývoji xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tržních xxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nejméně xxxxxx xx 3 xxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zohledňující rizikovou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, vůči xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x pravidelně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx měnící xx xxxxxxxx xx xxxx nebo xxxxxx xx podmínky fondu.
§9
Vyhodnocování xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 odst. 5 zákona, a xxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx derivátů xxxxx §6. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx výpočtu otevřené xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §6.
(2) Xxxxxxx riziko x burzovních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx xx trhu xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, denní xxxxxxxxx xxxxx x doplňování xxxxxxxxxx xxxxxxx. Úvěrové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx jako u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx součin úvěrového xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce.
(4) Xxxxxxx ekvivalent xxxxxxxxxxxxxx derivátu xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záporná, xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx výpočtu xx xxxxxxx.
(5) X případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které se xxxxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx, úvěrů x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx z xxxxx ekvivalentů xxxx,
x) pohledávek xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx termínových xxxxxxxxx a
c) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx z xxxx,
xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rizikovou váhu xxxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx v příloze č. 1 x této xxxxxxxx x úvěrový xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávky na xxxxxxxxx x xxxxx x opcí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx postupuje xxxxx §5 xxxx. 5, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednaných x danou xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tento xxxxxxx ekvivalent xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx angažovanosti. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnot derivátů xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx považuje pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx budoucí angažovanost xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedeného x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx riziko xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypočtené xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx snížit x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx
a) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxxxxx velmi xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xx ve xxxx majetku xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x tím, že xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxx, xxx selhání xxxxxxxxxxx nemohlo xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx.
§10
Vyhodnocování xxxxxxxxx rizika x xxxx obchodů
(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx součet xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxxx vah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 1 k xxxx vyhlášce. Xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx reálné xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx volí xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond podle xxxx, zda mu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Reálnou xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx
x) xxxx xxxx xxxxxx xxxx reálnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx repa xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cenných papírů.
(2) V případě xxxx xxxxxxx nemění xxxxxxx xxxxxxxx původní xxxxxx převáděných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x měnových xxxxxxxx. V případě xxxxxxxxxx repa standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx oceňuje xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx přijatého xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx oceňuje xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxx oceňuje standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cenný xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxxxxxxx rizika x xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx aktiv, xxxxx mají být xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx standardním xxxx veřejným xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx limitů xxxxx §28 nebo §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 a 8, §53j odst. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx tak, xx xx přiřadí xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx opcí standardní xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xx limitů xxxxx §28 nebo §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 a §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx reálnou xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 násobenou xxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 a §55 xxxx. 1 xxxxxx standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx nástroj tvoří xxxxx uveřejněný Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx je
x) xxxxxx dostatečným xxxxxx emitentů akcií x xxxxxxxxx a xxxxxxx limity xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §28 xxxx. 9 zákona,
x) sestavován nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, x
c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
§12
Jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování člení xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx výpočtu xxxxxx xxxxx §55 zákona xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx celek.
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
§14
§14 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§16
§16 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Sb.
§17
§17 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Xx.
§18
§18 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x závěrečná
§19
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx společnost x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx obhospodařovaných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2007.
(2) Xxxxxxxxxx povinnost xx xxxxx xxxxxxxx 2006 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§20
Zrušovací xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 139/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů k xxxxxxxxxxx obhospodařování majetku xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. x. x.
Xxxxxxx č. 1 x vyhlášce x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxx
|
xxxxxxxx xxxx
|
xxxx xxxxxx
|
|
0
|
1. xxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xx centrálními vládami xxxxx xxxx X, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx státy, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) pojištěné Exportní xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 58/1995 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vývozu xx xxxxxx podporou (dále xxx "xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx se státní xxxxxxxx"), xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx váhu 0 xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovanému xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx Českou xxxxxxxx xxxxxx, x.x., xxxxx jsou zaručeny xxxxxxx státu podle §8 xxxx. 1 xxxx. b) zákona x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podporou,
c) xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx Evropskými xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bankami xxxxx xxxx A,
5. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx měně xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx státního xxxxx xxxxxx xxxxx,
6. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X denominované x xxxxxxxx x národní xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x restrukturalizaci xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
8. xxxxxx, xxxxx xxxx odečitatelnou xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx") x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
9. pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem k xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 9 xxxx. 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě,
10. xxxxxxxxxx xx vládami xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx rizikovou váhu 0 příslušný xxxxxxxxxx xxxxx bankovního dohledu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx za xxxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx zóny A xxxxx pohledávek, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx definovaných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx základě x kromě xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx B x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx kromě xxxxxxxxxx, xxxxxx přísluší xxxxxxxx váha 0,50,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zóny X,
5. pohledávky za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X,
6. xxxxxxxxxx xx obchodníky x xxxxxxx xxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě) xxxxx pohledávek xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx položky xxxxx §7 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx X,
8. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx inkasa.
|
|
0,50
|
Všechna xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx uvedena xxxx, xxxxxxx
1. kapitálové investice xx xxxx a xxxxxxxxxx institucí8), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx investice xx xxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx A x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx xxxx X (§2 vyhlášky x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), u kterých xxx prohlášen xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo bylo xxxxxxxx vyrovnání xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x kterých xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě,
4. xxxxxxxxxx xx právnickými xxxxxxx xxxxx xxxx x obchodníků x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x&xxxx;xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
5. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, kterým xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0, a za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx centrálními xxxxxxx xxxxx zóny X,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bankami xxxxx xxxx X, kterým xxxxxxxxxx xxxxxxxx váha 0,
7. pohledávky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx B x za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx X,
8. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx nejvýše 1 rok, u xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jsou x xxxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx B x xxxxxxx splatností xxxxx xxx 1 xxx, xxxxx xxxxxx odečitatelnou xxxxxxxx podle 7 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry na xxxxxxxxxxxxx základě,
10. xxxxxxxxxx xx právnickými xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx nepřísluší riziková xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 604/2006 Xx.
Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x PCEgross + 0,6 x XXX x XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx faktorů podle xxxxxxx uvedené x příloze č. 3 k této xxxxxxxx, a
NGR xx xxxxxxx,
x) x xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx dohoda o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, s xxx, že pokud xx xxxx hodnota xxxxxxx, xxxxxxxx ji xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx fond pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx jmenovateli xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxx čitateli xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnot derivátů, xx xxxxx xx xxxxxxxx bilaterální xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx všemi xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xx hrubá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx reálných xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Příloha x. 3 x xxxxxxxx x. 604/2006 Sb.
Konverzní faktory xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx splatnost1):
|
|
|
|
|
1. xx 1 xxxx xxxxxx
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 roku xx 5 xxx
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 let
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Vysvětlivky:
1) X xxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxx x kde podmínky xxxxxxxxxx xxxx takové, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxx je xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doba xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X těchto xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nástrojů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxx rok xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx než 0,005. Xxxxxxx pro xxxx xxxxxx omezení xx, xx x xxxx xxxx uvedené xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potenciální xxxxxx pohyby dlouhodobých xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, takový xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazek a xxxxx xxxxx riziko xxx derivát x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx kapitálový požadavek x xxxxxxxx derivátu xxxx nikdy xxxxxx.
2) X xxxxxxxxx swapů xxxx xxxxxxxxxx úroková xxxx/xxxxxxxxxx úroková míra x jedné xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen xxxxx xx stanovení reálné xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx.
Příloha x. 4 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Informace
Xxxxxx předpis x. 604/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.
Ve znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
98/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx x xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x účinností xx 12.4.2010
357/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x speciálního xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky od xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx x. 98/2010 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx č. 604/2006 Sb. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x účinností xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx jsou bankami x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. a vyhlášky x. 545/2004 Sb.
2) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 377/2005 Xx.
3) §9 xxxx. x) xxxxxxxx x. 482/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx náležitostech xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zjednodušeného statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém podpisu), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Sb.
5) Opatření Xxxxx národní xxxxx x. 1/2005, xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxx x přejímání xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx, xx znění pozdějších xxxx.
6) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx znění xxxxxx č. 226/2002 Xx. x zákona x. 440/2004 Sb.
7) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 440/2004 Xx.
8) Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.