Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
XXXXXXXX
xx xxx 18. xxxxxxxx 2006
x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §139 písm. x) x x) xxxxxx č. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 57/2006 Xx. a xxxxxx x. 224/2006 Sb., (xxxx xxx "xxxxx"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx
a) druhy, xxxxxx a způsoby xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx veřejnosti (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx") používat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) postup xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s investováním,
x) způsob xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx speciálního fondu xxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Pro účely xxxx vyhlášky xx xxxxxx
a) repem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx peněžní prostředky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx cenné xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, prodej xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxx nabytí xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx peněžním prostředkům x úroku; reverzním xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx současným sjednáním xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx X xxxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, které xxxx členy Organizace xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozvoj, x xxxxx, xxxxx uzavřely x Xxxxxxxxxxxx měnovým xxxxxx úvěrovou xxxxxx x rámci Všeobecné xxxxxx x xxxxxxxx,
x) zónou X xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xx zóny X,
f) xxxxxx xx xxxxx xxxx X xxxxx oprávněná x přijímání xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx úvěrů xx xxxxxxx povolení uděleného xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx v xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xx xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx X,
x) xxxxxx xx státě zóny X xxxxx oprávněná x přijímání xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úvěrů na xxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxx X; pobočka xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx A, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx X,
h) xxxxxxxxx xxxxxx vláda x xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx osoby xxxxxxxx veřejným xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x neomezenou xxxxxxx státu,
x) xxxxx ekvivalentem xxxx xxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx,
x) xxxxxx opce poměr xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; jedná xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx prostředky xxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx hodnotě aktiva,
x) xxxxxxxxxxxx druhá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§3
Techniky x xxxxxxxx
Technikami x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx deriváty.
§4
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx jejich použití xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, snížení xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx prokazatelně xxxxx,
b) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx písmene x) x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx speciální xxxx xx schopen jejich xxxxx odůvodnit a
x) závazky standardního xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx použití xxxx xxxx xxxx kryty xxxx majetkem.
§5
Limity xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
1. xxxxxxxxxx cenný xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
3. xxxxx,
4. xxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; veřejný xxxxxxxxx xxxx smí xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx splňuje požadavky xxxxx §51 xxxx. 1 písm. e) xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxxxx sazba,
8. měnový xxxx,
9. xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx doložit,
c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 a 3,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
x) xxxx splněny xxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxx-xx o derivát xxxxx §26 xxxx. 1 písm. g) xxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Standardní x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xx
x) xx-xx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx podkladový xxxxxxx x okamžiku xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx svém xxxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx derivátů, xxxxx xxxx znaky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xx postačující xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx-xx být xxxxxxxx derivát xxxxxxxxx xx xxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx dodáním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, drží x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx celou xxxx xxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx aktivum x xxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxx předmětného finančního xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx nástroj, xxxxxxx prostředky nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx krytí xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xx xxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxxx; současně xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cenné xxxxxx x peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7.
(3) Standardní a xxxxxxx speciální xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxx protistranou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x tyto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou vypořádány xx xxxxxx xxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx x xxxx než xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx
x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. g) xxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx kapitál xxxx alespoň částku xxxxxxxxxxxx
1. 40 xxxxxxxx XXX, xxxxx jde x obchod xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. 10 xxxxxxxx EUR, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx veřejným xxxxxxxxxx xxxxxx, a
standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx x tím, xx xxxxx x xxxxxxxxxx odpovídajícímu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) s xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jedinou xxxxxxxxxxx xx výši xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxx vztahuje,
b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; touto xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx konkursu xxxx xxxxxxxxx,
x) mezi xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání xxxx xxxxxxxx jiná xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) má xxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx vyjádření osoby xxxxxxxxx poskytovat právní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby x xxxx oblasti, xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx obdobné xxxxxxxxx xxx existuje x xx xx k xxxxxxxxx specializovaná xxxxx xxxxxxxxxx se vytvářením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§6
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx pozici x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vypočtená xxxxx odstavců 2 xx 5 nesmí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x žádný xxxxxxx 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx. X případě, xx xx xxxxx xxxxxxxxx v důsledku xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx standardní nebo xxxxxxx speciální xxxx xxxxx otevřenou xxxxxx x finančních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxx, xxx vyhovovala xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, s xxx, xx xx oceňuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Deriváty, xxxxx mají xxxxx xxxxxxxxxxxxx derivátu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Otevřená xxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx všech xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx derivátů podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypočtené xxxxx §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního trhu xxxx předmětem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
Xxxxxx xxx uzavírání xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx obchody, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx repo xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx je
1. u xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx fond xx přesvědčí x xxxx dostatečné bonitě,
2. x xxxxxxxxx speciálního xxxxx instituce xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. g) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx přesvědčí x xxxx xxxxxxxxxx bonitě xxxx instituce, jejíž xxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx agenturou xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) cenné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx dále
a) xx xxxx trvání xxxx xxxxxxx neprodá xxxx xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx na zpětnou xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, než uplyne xxxxxx xxx zpětnou xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xx dobu trvání xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx likvidní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nepoužije xxx další repo xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx nástroje peněžního xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx cenné papíry xxxxxxxxxxxxx právo na xxxxxxxx dlužné xxxxxx xxxx cenné papíry xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 30 % hodnoty majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo 50 % hodnoty xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §33 xxxx §49a odst. 3 xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx objem xxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx představující podíl xx společnosti, nepřesáhne 10 % hodnoty xxxxxxx standardního fondu xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ke xxx sjednání xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů,
f) xxxxxxx, xx xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xx xxx xxxxxxxx xxxx obchodu xxxxx xxx reálná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx papíry xx svém xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; standardní xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx povinnosti nemohla xxx vliv na xxxxxxx uspokojit xx x cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxx x rámci xxxx obchodu.
(3) Xxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxxx") z xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx §10, xxxxx x xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx banka se xxxxxx v členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx se xxxxxx ve státě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx tento xxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Evropské xxxx, nebo
b) 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a).
Postup pro xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx spojeného x investováním
§8
Metoda vyhodnocování xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxx xxx vyhodnocování xxxxxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx metodu xxxxxxx x xxxxxx (XXX). Xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxx metodu xxxxxxx x riziku xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx metodou hodnoty x xxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x každé xxxx, xx xxxxx xx významné úrokové xxxxxx, s xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx metod x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozic je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z neparalelních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x akciového xxxxxx standardní a xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, na xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozicím x jednotlivých xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxx měsíčně,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx čtvrtletně x
x) xxxxxxx spolehlivosti xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx výši 99 %.
(3) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx vyhodnocování xxxxxxx xxxxxx metodou hodnoty x riziku
a) používá xxxx držení 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx 12 měsíců x tím, že xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx obnovuje,
c) obnovuje xxxxxx soubory xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx metodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx variace-kovariace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; x speciálního xxxxx nemovitostí xxxxx xx majetek xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx metodou hodnoty x xxxxxx odhad xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx situacích, zejména xxx krizovém xxxxxx xxxxxxxxx měr, akciových xxxx x měnových xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx testování") x xxxxx xxxxxxxx dopady xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxx testování provádí xxxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxx zohledňující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, vůči xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpokladů xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx měnící xx podmínky xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
§9
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
(1) Standardní xxxx xxxxxxxx úvěrové xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx dodržování limitů xxxxx §28 xxxx. 5 zákona, a xxxx xxx účely xxxxxxx otevřené pozice x finančních derivátů xxxxx §6. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx derivátů xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6.
(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx oceňování xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Úvěrové xxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx jako u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx podrozvahových rizikově xxxxxxxx xxxxx derivátů, xxxxx xx xxxxxxx xxxx součin xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu x xxxxxxxxx xxxxxxxx váhy xxxxxxxxxxx podle tabulky xxxxxxx v příloze č. 1 x této vyhlášce.
(4) Úvěrový xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx rovná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podrozvahového xxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu záporná, xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
(5) X případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx x opcí,
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle tabulky xxxxxxx x příloze č. 1 x této xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podrozvahových xxxxx xxxxxxx jako součin xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxx x akcie x xxxx x xxxxxxxxxxx faktoru 1,00.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx postupuje podle §5 odst. 5, xxxxxxx jeden úvěrový xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x danou protistranou, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání. Xxxxx xxxxxxx ekvivalent xx xxxxx součtu xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx součtu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxx reálná hodnota xxxxxxx, standardní x xxxxxxx speciální xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nulovou. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx angažovanost xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vzorce xxxxxxxxx x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypočtené xxxxx xxxxxxxx 3 až 6 xxxx xxxxxxxxxx x veřejný speciální xxxx snížit x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx
x) xx xxxxx xxxxxxxxx tržní xxxxx,
b) je xxxxxxxxx xxxxx nízkému xxxxxxx xxxxxx a xx vysoce likvidní,
x) xx ve xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx, x xxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právně xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nemohlo xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika x xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx riziko x xxxx xxxxxxx se xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x součinu xxxxxxx poskytnutých peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x této xxxxxxxx. X případě, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxx xx nulovou. Xxxxxxxxx faktor xxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx fond xxxxx xxxx, zda mu xxxx poskytnuty xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo cenný xxxxx. Xxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx x případě
x) xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x reálnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pohledávky x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx.
(2) X případě xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx původní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx repa standardní x veřejný speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxx, xx přijatý xxxxx xxxxx xxxxxxx standardní x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx rizikovou xxxxx. X případě xxxx oceňuje xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx rizikovou xxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxx.
§11
Míra xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx deriváty
(1) Xxxxxx hodnoty xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx xxxxxx, xx započítávají xx xxxxxx podle §28 nebo §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 a 8, §53j odst. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx tak, xx se přiřadí xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) V xxxxxxx xxxx standardní xxxx veřejný speciální xxxx xx xxxxxx xxxxx §28 nebo §49b xxxx. 1, §51 odst. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 zákona xxxxxxxxxx reálnou hodnotu xxxxxx podle xxxxxxxx 1 násobenou deltou xxxx.
(3) Do xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b odst. 1, §51 odst. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 a §55 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxx xxxxx xx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx akcií x dluhopisů a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) sestavován nebo xxxxxxxxxxx organizátorem xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxx xx vztahuje, x
c) uveřejňován xxxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx
§12
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 zákona xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílový xxxx xxxx xxxxx.
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§14
§14 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§15
§15 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§16
§16 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Xx.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
§18
§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x závěrečná
§19
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxxxx společnost x xxxxxxxxxx fond xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx obhospodařovaných fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x touto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2007.
(2) Informační povinnost xx druhé pololetí 2006 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§20
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Vyhláška č. 139/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu se xxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, CSc. x. x.
Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce č. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxx
|
xxxxxxxx xxxx
|
xxxx xxxxxx
|
|
0
|
1. xxxxxxxx hodnoty,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zóny X, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx, například xxxxxxxxxx
x) pojištěné Exportní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., xxxxx §8 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 58/1995 Xx., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx x xxxxxxxxxxx x financování xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx"), xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovanému xxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bankovního xxxxxxx,
x) za Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x.x., xxxxx xxxx zaručeny xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x pojišťování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xx Xxxxxx konsolidační xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx za Evropskými xxxxxxxxxxxxxx,
4. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x národní xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
6. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx osoby, pokud xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx hodnoty xxxxxxxx,
8. xxxxxx, xxxxx xxxx odečitatelnou položkou xxxxx §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Xx., x xxxxxxxxxx pro xxxxxxx kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, na individuálním xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě") x xxx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
9. pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 9 xxxx. 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx za vládami xxxxxxxx celků xxxxx xxxx A x xx orgány xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zóny X, xxxxx těmto xxxxxx x orgánům xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny X xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí kapitálových xxxxxxxx definovaných xxxx xxxxxxxxxxxx položky xxxxx §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x cennými xxxxxx xx individuálním základě x xxxxx pohledávek, xxxxxx přísluší riziková xxxx 0,50,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx ve státech xxxx X x xxxxxxx splatností xxxxxxx 1 xxx kromě xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
3. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx územních xxxxx xxxxx xxxx X,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X,
6. xxxxxxxxxx za obchodníky x xxxxxxx xxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx základě) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx riziková xxxx 0,50,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx clearingovými xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X,
8. xxxxxxxx nástroje x xxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,50
|
Xxxxxxx xxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx
1. kapitálové xxxxxxxxx xx bank x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx8), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx investice xx xxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx institucí,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx A a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx sídlem xx státech xxxx X (§2 vyhlášky x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na individuálním xxxxxxx), x xxxxxxx xxx prohlášen konkurs xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nezačalo xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x kterých xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx právnickými xxxxxxx kromě xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx odečítaných xxxxx §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě, x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx,
5. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx B, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx váha 0, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
6. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx územních xxxxx xxxxx xxxx X x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X,
8. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx, u xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx xx státech xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx delší xxx 1 xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobami - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx č. 2 x vyhlášce x. 604/2006 Xx.
Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x XXXxxxxx + 0,6 x XXX x PCEgross,
kde
PCEgross je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx derivátů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx, x
XXX xx xxxxxxx,
x) x xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx dohoda x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, s xxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, a xx jmenovateli je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo
b) x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnot derivátů, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx všemi xxxxxxxxxxxxx, x xx jmenovateli xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx rovna xxxxxx kladných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxx protistranami.
Příloha x. 3 x vyhlášce x. 604/2006 Sb.
Konverzní faktory xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx splatnost1):
|
|
|
|
|
1. xx 1 xxxx xxxxxx
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 roku xx 5 let
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 xxx
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Xxxxxxxxxxx:
1) X derivátů, x xxxxxxx dochází k xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou takové, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X těchto xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx konverzní xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx než 0,005. Xxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxxx xx, xx i když xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx omezují xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazek x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx zbývající xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx požadavek x takovému xxxxxxxx xxxx nikdy nulový.
2) X úrokových xxxxx xxxx proměnlivá úroková xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx stanovení xxxxxx xxxxxxx nástroje a xxxxxxxxx faktory, se xxxxxxxx za nulové.
Příloha č. 4 k vyhlášce x. 604/2006 Sb.
Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
98/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., o používání xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx x speciálního fondu, xxxxx shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 12.4.2010
357/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 604/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx majetku standardního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 98/2010 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Xx. byl xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. s účinností xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. x xxxxxxxx x. 545/2004 Xx.
2) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 377/2005 Xx.
3) §9 xxxx. x) xxxxxxxx x. 482/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a povinných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4) §2 xxxx. d) zákona x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (zákon x elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Sb.
5) Opatření Xxxxx xxxxxxx banky x. 1/2005, xxxxxx xx xxxxxxx způsob xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance, xx xxxxx pozdějších xxxx.
6) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx. a xxxxxx x. 440/2004 Xx.
7) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
8) Zákon č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.