Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
XXXXXXXX
xx xxx 18. xxxxxxxx 2006
o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku standardního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx banka stanoví xxxxx §139 xxxx. x) a x) xxxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 57/2006 Xx. x xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx jen "xxxxx"):
§1
Předmět xxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxx x způsoby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx") používat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x investováním,
x) xxxxxx aplikace xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx spojeného s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx do cenných xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování na xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx majetek xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Pro xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx závazkem xxxxxxx xxxx cenné xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx,
b) reverzním xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx převést xxxx xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx půjčky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx,
c) xxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx X xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, které xxxx členy Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxxxxxx x xxxxxx, a xxxxx, které xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úvěrovou xxxxxx x rámci Xxxxxxxxx xxxxxx x zápůjčce,
x) zónou B xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx do zóny X,
x) bankou xx xxxxx zóny X xxxxx oprávněná x přijímání vkladů xx veřejnosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxxxx státu, který xx nachází x xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx B, xx xxxxxxxx xxxx banka xx státě zóny X,
g) xxxxxx xx xxxxx zóny X osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx úvěrů xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxx xx nachází x xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx státě xxxx X, se xxxxxxxx jako banka xx státě zóny X,
x) xxxxxxxxx xxxxxx vláda a xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx založené xxxx najaté xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x neomezenou xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx nástroje a xxxxx opce,
x) xxxxxx opce xxxxx xxxxx xxxxxx hodnoty xxxx a změny xxxxxx hodnoty příslušného xxxxxxxxxxxx nástroje; xxxxx xx x první xxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx podle xxxxxx xxxxxxx podkladového nástroje,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx přeměna na xxxxxxx xxxxxxxxxx netrvá xxxx než 5 xxxxxxxxxx dnů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) protistranou druhá xxxxxxx strana obchodu.
§3
Techniky x xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx.
§4
Obecné xxxxxxx xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxx lze xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx jejich xxxxxxx xx snížení xxxxxx x investování, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx podstupované xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx jejich xxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného speciálního xxxxx vyplývající z xxxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§5
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx použít xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxx nástrojem xx
1. investiční cenný xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
2. nástroj xxxxxxxxx xxxx,
3. xxxxx,
4. xxxxxxxx derivát,
5. xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxx §51 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx,
6. xxxxxxxx index,
7. xxxxxxx xxxxx,
8. xxxxxx xxxx,
9. měna,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a rizikovému xxxxxxx xxxxx a
e) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxx-xx o xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. g) xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx derivát").
(2) Standardní x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rizika x použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx
x) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx vypořádán xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx podkladový xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; x měnových xxxxxxxxxxxxx derivátů, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xx postačující xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx-xx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx strany standardního xxxx veřejného speciálního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, drží x xxxxxxxx sjednání x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) podkladový xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx případů xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx krytí xxxxxxxxxx xxxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxx xxxxxxx prostředky xxx účely snížení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xxxxx xx výše xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. b) a xx xxxxxxx další xxxxxxxx derivát
a) s xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x tyto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx stejný xxx,
x) xx stejnou protistranou xx xxxxxx uzavření xxxxxx x finančního xxxxxxxx a datum xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx x xxxx xxx xxxxx.
(4) Další podmínky xxx použití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx
x) xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
1. 40 miliónům XXX, xxxxx xxx x obchod xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. 10 xxxxxxxx XXX, xxxxx xxx x obchod xxxxxxxxx veřejným xxxxxxxxxx xxxxxx, x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vypořádáním finančního xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx odpovídajícímu xxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx vyrovnání2) s xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) smlouva xxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jedinou xxxxxxxxxxx xx výši rozdílu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na které xx xxxxxxx vztahuje,
b) xxxxxxx definuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx protistrany; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx prohlášení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx smlouva, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx aplikaci, x
x) xx při xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx dlouhodobě xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx oblasti, xxxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxx protistrany xxxxx xxxxx rozhodného xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx písmene x); xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx existuje x xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§6
Limity xxx otevřenou pozici x finančních xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx fondu z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxxx x xxxxx okamžik 100 % hodnoty xxxxxxxxx kapitálu standardního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx je xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx standardní xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxxxx xxxxxxxxx pozici x xxxxxxxxxx derivátů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby vyhovovala xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx xx vypočte xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx, jak se xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x tím, xx se oceňuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Deriváty, xxxxx mají xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx standardního nebo xxxxxxxxx speciálního xxxxx x finančních xxxxxxxx xx vypočte xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx x hodnoty xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) zákona (xxxx xxx "burzovní xxxxxxxx") a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypočtené xxxxx §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx obsažené x xxxxxxxxxxx nástroji xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
Limity xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx uskutečňovat xxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxxxxxx xxxx obchodu xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx je
1. x xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x standardní xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx dostatečné xxxxxx,
2. x veřejného speciálního xxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. g) bodu 2 xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx instituce, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zadluženosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ratingovou agenturou xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx stupni,
c) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxx x xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxx
x) po xxxx trvání repo xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, dříve, než xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx zpětnou xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xx dobu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx x tohoto xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nepoužije xxx xxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx objem xxxx xxxxxxx, xxxxxxx předmětem xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, nepřesáhne 30 % hodnoty majetku xxxxxxxxxxxx fondu nebo 50 % xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx povinnost dodržovat xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) zajistí, xx celkový objem xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx společnosti, xxxxxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx přijatých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx sjednání xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx dni xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) v xxxxxxx xxxxxxxxxx repa xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx svěří xx xxxxxxx xxxx xxxxxx opatrování třetí xxxxx nezávislé xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx speciální fond xxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx povinnosti nemohla xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx obchodu.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") z xxxx xxxxxxx, stanoveného xxxxx §10, xxxxx x standardního xxxxx xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx banka xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx banka xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx stát xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xx rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx
x) 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jiná xxxxx než xxxxx xxxxx písmene x).
Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
§8
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rizika
(1) Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx použije xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond metodu xxxxxxx x riziku (XXX). Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx použije xxxxxx xxxxxxx v riziku xxx vyhodnocování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 zákona.
(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) u xxxxxxxxx rizika standardní x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, odpovídající úrokovým xxxxx x každé xxxx, ve které xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx výnosové xxxxxx vychází ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx metod x u významných xxxxxxxxx pozic xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 6 xxxxxxxx segmentů; xxxxxxx xx zohledněno riziko xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) u akciového xxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, na xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx pozice,
c) x xxxxxxxx xxxxxx standardní x veřejný xxxxxxxxx xxxx zohledňuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozicím x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) hodnotu v xxxxxx počítá
1. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x
x) hladinu spolehlivosti xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx výši 99 %.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx metodou xxxxxxx x xxxxxx
x) používá xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx historickou xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx 12 měsíců x xxx, xx xxxxxx xx nejméně xxxxxx za 3 xxxxxx obnovuje,
c) xxxxxxxx xxxxxx soubory xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx variace-kovariace xxxx xxxxxxxxxx simulace x
x) xxxxxxxxxx hodnotu x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; u speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx podle §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(4) Standardní a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx situacích, xxxxxxx xxx xxxxxxxx vývoji xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx x měnových xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx") s xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tržních xxxxxxxx xxx fond. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nejméně xxxxxx xx 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vytváří xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stresové xxxxxxx zohledňující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx měnící xx xxxxxxxx na xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
§9
Vyhodnocování xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 odst. 5 xxxxxx, x xxxx xxx účely xxxxxxx otevřené xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů xxxxx §6. Xxxxxxx xxxxxxxxx fond zjišťuje xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6.
(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx xx xxxx uvedeném x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, denní xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Úvěrové xxxxxx burzovních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx jako u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx riziko x xxxxxxxxxxxxxx derivátu stanoví xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx váhy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x této vyhlášce.
(4) Úvěrový xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx rovná xxxxxxx konverzního xxxxxxx xxxxx tabulky uvedené x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx derivátu. Xx-xx xxxxxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nulovou.
(5) X xxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx
a) pohledávek x xxxxxx, xxxxx x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x akcie x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxx,
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx váhu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podrozvahových xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podkladového xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávky na xxxxxxxxx x akcie x opcí x xxxxxxxxxxx faktoru 1,00.
(6) Pokud standardní xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §5 odst. 5, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednaných x danou xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tento xxxxxxx ekvivalent je xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx budoucí angažovanosti. Xxxxx reálná hodnota xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnot xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx speciální fond xx xxxxxxxx xxx xxxx výpočtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond stanoví xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx
x) je xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx riziku a xx vysoce xxxxxxxx,
x) xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx k xxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx xx protistraně, x tím, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx možnost xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika x xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx riziko x xxxx xxxxxxx se xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx, xx reálná xxxxxxx xx xxxxxxx, považuje xx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxxxx faktor xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond podle xxxx, xxx mu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cenný xxxxx. Reálnou xxxxxxx xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx
a) xxxx jako rozdíl xxxx reálnou hodnotou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxx závazku,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx mezi reálnou xxxxxxxx xxxxxxx pohledávky x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx obchodů xxxxxx xxxxxxx nástrojů xxxxxxx xxxxxx převáděných úrokových, xxxxxxxxx x měnových xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x veřejný speciální xxxx xxxxxxx poskytnutý xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx z rizikových xxx emitenta xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxx cenný xxxxx oceňuje standardní x veřejný speciální xxxx xxxxxxx rizikovou xxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx poskytnutý xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tohoto cenného xxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx deriváty
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx mají být xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx tak, xx se přiřadí xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) V xxxxxxx opcí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do limitů xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 odst. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 a §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnotu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxx podle §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální fond xxxxxxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxx index xx
x) tvořen xxxxxxxxxxx xxxxxx emitentů akcií x dluhopisů x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §28 xxxx. 9 zákona,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, x
x) uveřejňován xxxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxxxxx kurzy akcií xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx tvoří.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx
§12
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xx více xxxxxxxx, xxxxxx se pro xxxxx výpočtu xxxxxx xxxxx §55 zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx fond xxxx xxxxx.
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§14
§14 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§15
§15 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§17
§17 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Xx.
§18
§18 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Xx.
Ustanovení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
§19
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fond xxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx obhospodařovaných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx s touto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2007.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2006 xxxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxx této xxxxxxxx.
§20
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Vyhláška č. 139/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu se xxxxxxx.
§21
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. v. x.
Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxx
|
xxxxxxxx xxxx
|
xxxx xxxxxx
|
|
0
|
1. xxxxxxxx xxxxxxx,
2. pohledávky xx centrálními vládami xxxxx xxxx X, xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx státy, xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x pojišťovací xxxxxxxxxxx, x.x., podle §8 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 58/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx o xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx státní xxxxxxxx"), xxxx pojištěné xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bankovního xxxxxxx,
x) xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x.x., xxxxx xxxx zaručeny xxxxxxx státu xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xx Xxxxxx konsolidační agenturou,
3. xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx A,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx měně xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx státního xxxxx daného xxxxx,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X denominované x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx hodnoty xxxxxxxx,
8. xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 vyhlášky x. 262/2004 Xx., x pravidlech xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, který není xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx "vyhláška x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx individuálním xxxxxxx") x smí xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
9. pohledávky zajištěné xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, vkladním xxxxxx xxxxx 9 xxxx. 13 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx individuálním xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx celků xxxxx xxxx A x xx xxxxxx územní xxxxxxxxxx států xxxx X, pokud xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx rizikovou xxxx 0 příslušný xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dohledu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské komisi.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny X xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx riziková xxxx 0,50,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxx 0,50,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X,
6. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx x cennými papíry xx sídlem xx xxxxxxx xxxx A (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a pohledávek, xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxx 0,50,
7. pohledávky xx uznanými xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx státech zóny X,
8. xxxxxxxx nástroje x procesu inkasa.
|
|
0,50
|
Všechna xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx bank a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx8), které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. kapitálové xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. pohledávky xx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx se sídlem xx xxxxxxx zóny X (§2 vyhlášky x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), u xxxxxxx xxx prohlášen xxxxxxx xxxx xxxx odebrána xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxx vyrovnání xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx u kterých xxxx xxxxxxxx nucená xxxxxx. Zahrnují xx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx právnickými xxxxxxx xxxxx bank x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, kromě xxxxxxxxxx odečítaných podle §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0, a za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx centrálními xxxxxxx xxxxx zóny X,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bankami xxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx váha 0,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X x za orgány xxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx B,
8. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx B x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 rok, x xxxxxxx xxxx zavedena xxxxxx xxxxxx, prohlášen xxxxxxx nebo povoleno xxxxxxxxx xxxx xxxx x likvidaci,
9. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxx xxxxxx odečitatelnou xxxxxxxx podle 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobami - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková xxxx 0,2.
|
Příloha x. 2 x vyhlášce č. 604/2006 Xx.
Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x XXXxxxxx + 0,6 x NGR x XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx xx xxxxxxx součinů podrozvahových xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx, x
XXX xx xxxxxxx,
x) x xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx derivátů, xx které xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání x xxxxx xxxxxxxxxxxx, s xxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx ji xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx výpočtu xx xxxxxxx, x xx jmenovateli je xxxxxx kladných reálných xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx čistých xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x závěrečném vyrovnání xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x ve jmenovateli xx xxxxx reálná xxxxxxx takových xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx reálných xxxxxx xxxxxxxx se xxxxx protistranami.
Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx x. 604/2006 Sb.
Konverzní faktory xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx xxxxxxxxx1):
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
|
1. xx 1 xxxx včetně
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 xxxx xx 5 xxx
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 xxx
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Xxxxxxxxxxx:
1) X xxxxxxxx, x xxxxxxx dochází x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx datech x xxx podmínky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx reálná hodnota xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx nulová, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nástrojů se xxxxxxxxx splatností nad xxxxx xxx konverzní xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx omezení je, xx x xxxx xxxx uvedené xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, takový xxxxxxx přesto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx větší xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx zbývající xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx kapitálový požadavek x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nulový.
2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxx proměnlivá xxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx míra x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx.
Xxxxxxx č. 4 k vyhlášce x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2007.
Ve znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx předpisem č.:
98/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx veřejnosti
x účinností od 12.4.2010
357/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 604/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku standardního xxxxx x speciálního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 98/2010 Xx.
x účinností xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Sb. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 194/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. a xxxxxxxx x. 545/2004 Xx.
2) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., o podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx zákona x. 377/2005 Xx.
3) §9 xxxx. x) xxxxxxxx x. 482/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x povinných xxxxxxxxxxxxx zjednodušeného statutu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.
4) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Sb.
5) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky x. 1/2005, xxxxxx xx stanoví způsob xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní bance, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
6) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx. x zákona x. 440/2004 Xx.
7) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 227/2000 Sb., xx xxxxx zákona x. 440/2004 Xx.
8) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.