Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
XXXXXXXX
xx xxx 18. xxxxxxxx 2006
x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 písm. x) x g) xxxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 57/2006 Xx. a zákona x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "xxxxx"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx") xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx míry rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx aplikace xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx více xxxxxxxx.
§2
Vymezení xxxxx
Pro xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tyto cenné xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; repem xx xxxxxxxx repo, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx nabytí xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx datu xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředkům x xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prodeje xxxx xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
c) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx repo,
d) xxxxx X xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, státy, xxxxx xxxx členy Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx, které uzavřely x Mezinárodním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x rámci Všeobecné xxxxxx o xxxxxxxx,
x) xxxxx X xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx X,
x) xxxxxx xx xxxxx xxxx X osoba oprávněná x přijímání vkladů xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nachází x xxxx X; pobočka xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx B, se xxxxxxxx xxxx xxxxx xx státě xxxx X,
g) xxxxxx xx xxxxx zóny X osoba oprávněná x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx povolení uděleného xxxxxxx xxxxx, který xx nachází x xxxx X; pobočka xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xx xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx jako xxxxx xx státě xxxx X,
x) centrální xxxxxx xxxxx a xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x jimi xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxx bezpodmínečnou, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx,
x) xxxxxx opce poměr xxxxx reálné xxxxxxx xxxx x změny xxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx o první xxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx likvidním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx přeměna xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) protistranou xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§3
Xxxxxxxx x nástroje
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
§4
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, jestliže
x) xxxxxx xxxxxx použití xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx prokazatelně xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx přiměřené účelu xxxxx xxxxxxx a) x standardní xxxx xxxxxxx speciální xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx plně kryty xxxx xxxxxxxx.
§5
Xxxxxx xxx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smí použít xxxxxxxx derivát, xxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
1. investiční cenný xxxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx,
2. nástroj xxxxxxxxx xxxx,
3. xxxxx,
4. xxxxxxxx derivát,
5. xxxxx xxxxx vydaný xxxxxxxxxxx xxxxxx; veřejný xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx cenný xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. e) xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxxxx xxxxx,
8. xxxxxx xxxx,
9. měna,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx doložit,
c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxx x rizikovému xxxxxxx fondu x
x) xxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx o xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. g) xxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx derivát").
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx snižuje rizika x použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, že
a) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx standardního nebo xxxxxxxxx speciálního fondu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x po xxxxx dobu trvání xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx1), je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx-xx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx dodáním peněžních xxxxxxxxxx, xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx a xx celou xxxx xxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx aktivum x xxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxx předmětného xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx prostředky nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx krytí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kromě případů xxxxx odstavce 3 xx xxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxx xxxxxxx prostředky xxx xxxxx snížení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx vypořádacích cen, xxx-xx x případ xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xx sjednán xxxxx xxxxxxxx derivát
a) x xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx uzavření xxxxxx x finančního derivátu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx x finančního xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx neliší x xxxx než xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx
x) xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. g) xxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx kapitál xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
1. 40 miliónům XXX, xxxxx jde x obchod uzavíraný xxxxxxxxxxx fondem,
2. 10 xxxxxxxx XXX, xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx speciální xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond může xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) s xxxxxxxxxxxx, xx kterou xxxxxxx mimoburzovní xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx, xx v případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx dojde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jedinou xxxxxxxxxxx xx výši xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxx, xx xxxxx xx smlouva xxxxxxxx,
x) xxxxxxx definuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx protistrany; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx smlouva, xxxxx xx podstatně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx její aplikaci, x
x) xx při xxxxxxxx smlouvy k xxxxxxxxx vyjádření xxxxx xxxxxxxxx poskytovat právní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby v xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, že v xxxxxxx selhání xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); tato podmínka xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx obdobné vyjádření xxx xxxxxxxx x xx je k xxxxxxxxx specializovaná xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§6
Limity xxx otevřenou xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu x xxxxx xxxxxxx 100 % hodnoty xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx xx limit xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pozici x finančních xxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxx, xxx vyhovovala xxxxxx.
(2) Krátká xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx, jak xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, s xxx, xx se xxxxxxx xx lhůtách xxxxxxxxx xx statutu fondu xxxxxxxxxxxx investování3) xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xxxxxxxxxxxxx derivátu podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví1), nejsou xxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Otevřená xxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx derivátů xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x derivátů x xxxxxxx úvěrového xxxxxx derivátů podle §26 xxxx. 1 xxxx. f) zákona (xxxx xxx "burzovní xxxxxxxx") x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx nástroji xxxx xxxxxxxx peněžního trhu xxxx předmětem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů.
§7
Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxx uskutečňovat xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx repo obchodu xxx řádně xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx je
1. x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x standardní xxxx xx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx bonitě,
2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. g) bodu 2 zákona x xxxxxxx speciální xxxx xx přesvědčí x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx instituce, jejíž xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx stupni,
c) xxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxx
x) xx xxxx xxxxxx repo xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxx vrácení,
b) xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nakupuje xx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx likvidní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx další xxxx xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, jejichž předmětem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, dluhopisy xxxx xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxxxx právo na xxxxxxxx xxxxxx částky xxxx cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo 50 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx akcie xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx představující xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx dotčena povinnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx není ke xxx sjednání xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů,
f) xxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx reálná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) v xxxxxxx xxxxxxxxxx repa má xxxxxxxxx cenné xxxxxx xx svém xxxxxxx xxxx xx svěří xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; standardní nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx povinnosti xxxxxxx xxx vliv xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x cenných papírů xxxxxxxxxxxx v rámci xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx riziko") x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx §10, nesmí x xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx banka xx xxxxxx ve xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pravidlům xxxxxxxxxxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxxx stát Evropské xxxx, xxxx
x) 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x).
Postup xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxxxxx x investováním
§8
Metoda vyhodnocování xxxxxxx xxxxxx
(1) Jako xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rizika spojeného x investováním xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x riziku (XXX). Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx tržního xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx majetku xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx míry xxxxxxx xxxxxx metodou xxxxxxx x riziku
a) x xxxxxxxxx rizika standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx, odpovídající xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, s xxx, xx konstrukce výnosové xxxxxx vychází xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nejméně 6 xxxxxxxx segmentů; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z neparalelních xxxxxx xxxxxxx výnosových xxxxxx,
x) u xxxxxxxxx xxxxxx standardní a xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx každému trhu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, na xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) u xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající pozicím x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) hodnotu x xxxxxx xxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx x
x) xxxxxxx spolehlivosti xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 99 %.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxx vyhodnocování tržního xxxxxx xxxxxxx hodnoty x riziku
a) xxxxxxx xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x xxx, že xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxxxx,
x) obnovuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednou xx 3 měsíce,
d) xxxxxxx metodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a
e) xxxxxxxxxx hodnotu x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; x speciálního xxxxx nemovitostí xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální fond xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x riziku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx situacích, xxxxxxx xxx xxxxxxxx vývoji xxxxxxxxx xxx, akciových xxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx") s xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tržních xxxxxxxx pro fond. Xxxxxxxx xxxxxxxxx provádí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx za 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nejméně xxxxxx xx 6 xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vytváří xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx fond stresové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rizikovou xxxxxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx jejichž xxxxx xx fond xxxxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx platnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxx fondu.
§9
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x mimoburzovních xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxx §28 odst. 5 xxxxxx, x xxxx pro účely xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx derivátů xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx xxxxx §6.
(2) Xxxxxxx riziko x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx trhu xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x doplňování xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx derivátů.
(3) Xxxxxxx riziko x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx podrozvahových xxxxxxxx xxxxxxxx aktiv derivátů, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.
(4) Úvěrový xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx součet xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx expozice, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tabulky uvedené x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx výpočtu xx nulovou.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
x) pohledávek x xxxxxx, úvěrů x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x úvěrů x xxxxx ekvivalentů xxxx,
x) pohledávek xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx termínových xxxxxxxxx a
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dluhopisy x xxxxx x xxxx,
xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx x úvěrový xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x akcie x opcí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Pokud xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5, xxxxxxx jeden úvěrový xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednaných x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tento xxxxxxx ekvivalent xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx reálná hodnota xx rovna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů xxxxxxxxxx s daným xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx reálná hodnota xxxxxxx, standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vzorce uvedeného x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx xxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "zajištění") xx předpokladu, xx xxxxxxxxx
x) je xxxxx oceňováno tržní xxxxx,
x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) má ve xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx protistraně, x tím, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právně xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mít xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx ze xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika z xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx riziko z xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx. Úvěrový xxxxxxxxxx se stanoví xxxx součet reálné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx poskytnutých peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx. X případě, xx xxxxxx xxxxxxx xx záporná, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx volí xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Reálnou hodnotu xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx fond stanoví x xxxxxxx
a) xxxx jako xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závazku,
b) xxxxxxxxxx repa jako xxxxxx xxxx reálnou xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x reálnou hodnotou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) X případě xxxx obchodů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx původní xxxxxx převáděných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x měnových xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx rizikovou xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx přijatého xxxxxxx papíru x xxxxxxxx x tím, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx oceňuje xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nulovou xxxxxxxxx xxxxx. X případě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný speciální xxxx poskytnutý xxxxx xxxxx xxxxxxxxx vahou xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx deriváty
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j odst. 1 x §55 xxxx. 1 zákona xxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx druhu xxxxxx.
(2) X xxxxxxx opcí standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxx §28 nebo §49b xxxx. 1, §51 odst. 1, 3, 4 x 8, §53j odst. 1 a §55 xxxx. 1 zákona xxxxxxxxxx reálnou hodnotu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(3) Do xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx standardní nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nástroj tvoří xxxxx uveřejněný Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxx xxxxx je
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx akcií x dluhopisů x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx organizátorem xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, k xxxxx xx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakým jsou xxxxxxxxxxxx kurzy xxxxx xxxx dluhopisů, xxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx fondů
§12
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování člení xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx celek.
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§15
§15 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§18
§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x závěrečná
§19
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fond xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx obhospodařovaných xxxxx xxxxxxxxxxxx investování do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. ledna 2007.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2006 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§20
Zrušovací xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 139/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx obhospodařování majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
§21
Účinnost
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, CSc. x. x.
Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxx váhy xxxxx
|
xxxxxxxx xxxx
|
xxxx xxxxxx
|
|
0
|
1. xxxxxxxx xxxxxxx,
2. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zóny X, xxxxxxxxx přímo za xxxxxx státy, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) pojištěné Exportní xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 58/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podporou (xxxx xxx "xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx"), xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx váhu 0 xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovanému xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bankovního xxxxxxx,
x) xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a.s., xxxxx xxxx zaručeny xxxxxxx xxxxx podle §8 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vývozu xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) za Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx A,
5. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx daného státu,
6. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X denominované x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx k restrukturalizaci xxxxxxxx xxxxx daného xxxxx,
7. xxxxxx hodnoty xxxxxxxx,
8. aktiva, xxxxx xxxx odečitatelnou xxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x. 262/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "vyhláška o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx základě") x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx limitů xxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 9 xxxx. 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx států xxxx A a xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zóny X, xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 příslušný xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxxxx.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx definovaných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě x kromě pohledávek, xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxx 0,50,
2. xxxxxxxxxx xx bankami se xxxxxx ve státech xxxx B x xxxxxxx splatností nejvýše 1 rok xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zóny X,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxx zóny X,
6. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx zóny X (§2 vyhlášky o xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x kapitálové přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxx 0,50,
7. pohledávky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx xxxx X,
8. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,50
|
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx výše, xxxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx8), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx sídlem xx státech zóny X (§2 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), u xxxxxxx xxx xxxxxxxxx konkurs xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx v likvidaci xxxx x kterých xxxx xxxxxxxx nucená xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx B, kterým xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0, x xx xxxxxxxxxxx podporovanými xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
6. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X, kterým xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,
7. xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X x xx xxxxxx xxxxxx samosprávy státu xxxx X,
8. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 1 rok, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - finančními institucemi, xxxxxx nepřísluší xxxxxxxx xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 604/2006 Sb.
Vzorec xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x XXXxxxxx + 0,6 x XXX x XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx podrozvahových xxxxx derivátů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 3 k této xxxxxxxx, a
NGR xx xxxxxxx,
x) x jehož xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx hodnota derivátů, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání x xxxxx xxxxxxxxxxxx, s xxx, xx xxxxx xx xxxx hodnota xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx tohoto výpočtu xx xxxxxxx, x xx jmenovateli xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo
b) x xxxxx xxxxxxxx xx součet xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x závěrečném vyrovnání xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx jmenovateli xx hrubá xxxxxx xxxxxxx takových xxxxxxxx xx všemi xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů se xxxxx protistranami.
Příloha x. 3 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx xxxxxxxxx1):
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
|
1. do 1 xxxx xxxxxx
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 xxxx xx 5 let
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 xxx
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Xxxxxxxxxxx:
1) X xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx reálná xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxx xx nulová, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx takového xxxx. U těchto xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxx rok xxxxxxxxx xxxxxx nemůže xxx xxxxx než 0,005. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx je, xx x xxxx xxxx xxxxxxx charakteristiky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pohyby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx větší xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx splatností. Xxxxxx xxxxxxx zajišťuje, xx kapitálový xxxxxxxxx x xxxxxxxx derivátu xxxx xxxxx xxxxxx.
2) X úrokových xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxx úroková xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze xx stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx nulové.
Xxxxxxx x. 4 k xxxxxxxx x. 604/2006 Sb.
Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2007.
Xx znění xxxxxx právního předpisu xxxx podchyceny změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
98/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x speciálního xxxxx, xxxxx shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx od veřejnosti
x účinností xx 12.4.2010
357/2010 Xx., kterým se xxxx xxxxxxxx č. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 98/2010 Xx.
x účinností xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 194/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx bankami x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx č. 473/2003 Xx. x xxxxxxxx x. 545/2004 Xx.
2) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 377/2005 Xx.
3) §9 xxxx. x) vyhlášky x. 482/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx náležitostech xxxxxxx x povinných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně x doplnění některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxx národní banky x. 1/2005, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
6) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 226/2002 Xx. a zákona x. 440/2004 Xx.
7) §2 xxxx. b) zákona x. 227/2000 Xx., xx znění zákona x. 440/2004 Xx.
8) Xxxxx č. 21/1992 Sb., o bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.