Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
XXXXXXXX
xx xxx 18. xxxxxxxx 2006
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) x g) xxxxxx č. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 57/2006 Xx. x xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "xxxxx"):
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxx x způsoby xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx speciální xxxx") xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) postup xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x investováním,
x) způsob xxxxxxxx xxxxxx stanovených pro xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx majetek xx xxxxxxxx xx více xxxxxxxx.
§2
Vymezení xxxxx
Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx
a) xxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tyto cenné xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx za částku xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx; repem xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nákupu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx zajištěné peněžními xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx převést xxxx xxxxx papíry xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx rovnající se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xx klasické xxxxxxxx xxxx, nákup xx současným sjednáním xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,
d) xxxxx X členské xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úvěrovou xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx o zápůjčce,
x) xxxxx B xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxx X,
x) xxxxxx xx státě xxxx X xxxxx oprávněná x přijímání vkladů xx veřejnosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx povolení uděleného xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxx X; pobočka xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx jako xxxxx xx xxxxx xxxx X,
g) bankou xx xxxxx xxxx X xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx xxxxxx xx veřejnosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx v xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xx státě xxxx X, xx xxxxxxxx xxxx banka xx státě xxxx X,
h) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx (xxxxxxxx) orgány xxxxxxx xxxx, jakož x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x neomezenou xxxxxxx xxxxx,
i) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx opce,
x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a změny xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx o xxxxx xxxxxxxx reálné hodnoty xxxx podle reálné xxxxxxx podkladového xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx netrvá xxxx xxx 5 xxxxxxxxxx dnů a xxxxxxxx xxxx odpovídá xxxxxx hodnotě xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§3
Techniky x nástroje
Xxxxxxxxxx x nástroji xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
§4
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxx x nástroje xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx použití xx snížení rizika x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx podstupované xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx přiměřené účelu xxxxx xxxxxxx a) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální fond xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§5
Limity xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů
(1) Xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx smí použít xxxxxxxx derivát, xxxxxxxx
x) xxxx podkladovým nástrojem xx
1. xxxxxxxxxx cenný xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
3. xxxxx,
4. xxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx vydaný standardním xxxxxx; veřejný xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx cenný xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxxxx xxxxx,
8. xxxxxx xxxx,
9. xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
x) dodržuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a
e) xxxx splněny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rizika x xxxxxxx finančních xxxxxxxx xxx, že
a) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx standardního nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podkladového nástroje, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; u měnových xxxxxxxxxxxxx derivátů, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx vypořádán xx strany standardního xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx k xxxxxxxx sjednání x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx nebo vysoce xxxxxxxx aktivum x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxx xxxxxxxx xx krytí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cenné xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx transakcí xxxxx §7.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální fond xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx výše xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx cen, xxx-xx x případ xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a xx xxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxx protistranou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančního xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx den,
b) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx uzavření xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x datum xxxxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxx xx neliší x xxxx než xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, že
a) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 zákona, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
1. 40 miliónům XXX, xxxxx xxx x xxxxxx uzavíraný xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. 10 xxxxxxxx XXX, xxxxx xxx o obchod xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a
standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání2) x xxxxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx protistrany dojde x xxxxxxxxx vzájemných xxxxxxxxxx jedinou pohledávkou xx výši xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx smlouva vztahuje,
b) xxxxxxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx smlouva, xxxxx xx podstatně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx její xxxxxxxx, x
x) xx xxx xxxxxxxx smlouvy k xxxxxxxxx vyjádření xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby v xxxx oblasti, xxxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxx protistrany xxxxx xxxxx rozhodného xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxx písmene x); xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx splněna, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx je k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§6
Xxxxxx xxx otevřenou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxxx x žádný xxxxxxx 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx je xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů xxx zbytečného xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx se vypočte xxxx hodnota závazku, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, jak xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, s xxx, xx xx xxxxxxx xx lhůtách xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx mají znaky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx standardního nebo xxxxxxxxx speciálního xxxxx x finančních xxxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx všech xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx úvěrového xxxxxx xxxxxxxx podle §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx jen "burzovní xxxxxxxx") a mimoburzovních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx obsažené x xxxxxxxxxxx nástroji xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smí uskutečňovat xxxx obchody, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx řádně doložit,
b) xxxxxxxxxxxx xx
1. x xxxxxxxxxxxx fondu instituce xxxxx §26 odst. 1 xxxx. g) xxxx 2 xxxxxx x standardní xxxx xx přesvědčí x xxxx dostatečné xxxxxx,
2. x xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx přesvědčí x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednou xxxxxxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx xx alespoň v xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx repo obchodu, xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxx x xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dále
a) xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx neprodá xxxx xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx svého xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, než uplyne xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xx xxxx trvání xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx likvidní xxxxxx, xxxxx následně nepoužije xxx xxxxx xxxx xxxxxx,
x) zajistí, že xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nástroje peněžního xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx cenné papíry xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx částky xxxx cenné papíry xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, nepřesáhne 30 % hodnoty majetku xxxxxxxxxxxx fondu xxxx 50 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; tím není xxxxxxx povinnost dodržovat xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) zajistí, xx celkový xxxxx xxxx obchodů, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 10 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 30 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx dotčena povinnost xxxxxxxxx xxxxx podle §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů,
f) xxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx reálná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx je xxxxx xx úschovy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetí xxxxx nezávislé na xxxxxxxxxxx; standardní nebo xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx povinnosti xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx uspokojit xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx riziko") z xxxx xxxxxxx, stanoveného xxxxx §10, nesmí x standardního xxxxx xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx banka xx xxxxxx v členském xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx se xxxxxx ve státě, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx tento stát xxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxx, xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx považuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx
x) 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx fondu, jestliže xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x).
Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxxxxx x investováním
§8
Metoda vyhodnocování xxxxxxx rizika
(1) Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x riziku (XXX). Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx použije xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx tržního xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx metodou xxxxxxx x xxxxxx
x) u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxx xx významné úrokové xxxxxx, x tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x u významných xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nejméně 6 xxxxxxxx segmentů; zároveň xx xxxxxxxxxx riziko xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výnosových xxxxxx,
x) u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx každému xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pozice,
c) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx zohledňuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) hodnotu x xxxxxx počítá
1. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx fond čtvrtletně x
x) xxxxxxx spolehlivosti xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx výši 99 %.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxx xxxxxxxxxxxxx tržního xxxxxx metodou hodnoty x riziku
a) xxxxxxx xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x xxx, xx xxxxxx se nejméně xxxxxx xx 3 xxxxxx obnovuje,
c) xxxxxxxx xxxxxx soubory xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx rizik x xxxxxxx xx jeho xxxxxxx; x speciálního xxxxx nemovitostí pouze xx xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(4) Standardní a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odhad xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx situacích, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx měr, xxxxxxxxx xxxx x měnových xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx") s xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nepříznivých xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxx testování xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, vůči jejichž xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx scénářů x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
§9
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
(1) Standardní xxxx zjišťuje xxxxxxx xxxxxx x mimoburzovních xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx limitů xxxxx §28 odst. 5 xxxxxx, x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6. Veřejný xxxxxxxxx xxxx zjišťuje xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx derivátů xxx xxxxx výpočtu otevřené xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6.
(2) Úvěrové xxxxxx x burzovních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx tehdy, jestliže xx xxxx xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx xxxx zaručeno xxxxxxxxxx, xxxxx oceňování xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx jako x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx riziko x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx součin úvěrového xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle tabulky xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce.
(4) Xxxxxxx ekvivalent xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx součet xxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podrozvahového xxxxxx derivátu. Xx-xx xxxxxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
x) pohledávek x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x úvěrů x xxxxx ekvivalentů xxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x akcie x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxx ekvivalentů xxxxxxxxxx xx dluhopisy x xxxxx x opcí,
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx váhu xxxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx x úvěrový ekvivalent xxxxxx podrozvahových aktiv xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty podkladového xxxxxx xxxx delta xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx postupuje podle §5 odst. 5, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x danou xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxx vyrovnání. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx součtu čisté xxxxxx hodnoty a xxxxxxxxxxx xxxxxxx angažovanosti. Xxxxx reálná hodnota xx xxxxx součtu xxxxxxxx xxxxxx derivátů xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxx vzorce xxxxxxxxx x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx riziko xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 až 6 xxxx standardní x veřejný speciální xxxx snížit x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx (xxxx jen "zajištění") xx předpokladu, že xxxxxxxxx
a) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx k xxxxxxxxxx třetí osobě xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx, x tím, xx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, aby selhání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx na možnost xxxxxxxxx xx ze xxxxxxxxx.
§10
Vyhodnocování xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx riziko x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx. Úvěrový xxxxxxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx. X případě, xx reálná xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxxxx faktor xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, zda mu xxxx poskytnuty xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cenný xxxxx. Reálnou hodnotu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanoví x xxxxxxx
a) xxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x reálnou hodnotou xxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx repa xxxx xxxxxx xxxx reálnou xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) V xxxxxxx xxxx obchodů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úrokových, xxxxxxxxx x měnových xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx repa standardní x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nižší rizikovou xxxxx z rizikových xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rizikovou xxxxx. X případě xxxx xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx rizikovou vahou xxxxxxxx xxxxxx cenného xxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxxxxxxx rizika a xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx při vypořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx limitů podle §28 nebo §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 a 8, §53j odst. 1 x §55 xxxx. 1 zákona tak, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx opcí standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx limitů xxxxx §28 nebo §49b xxxx. 1, §51 odst. 1, 3, 4 a 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nástroj xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxx xxxxx xx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x dluhopisů a xxxxxxx limity xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) sestavován xxxx xxxxxxxxxxx organizátorem trhu xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxx se vztahuje, x
c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kurzy xxxxx xxxx dluhopisů, xxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx limitů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
§12
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cílový fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx podfondů, xxxxxx xx xxx xxxxx výpočtu limitů xxxxx §55 zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx fond xxxx celek.
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§16
§16 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
§18
§18 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
Xxxxxxxxxx přechodná x závěrečná
§19
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx společnost x xxxxxxxxxx xxxx uvede xxx xxxxxx x xxxxxx obhospodařovaných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x touto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. ledna 2007.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pololetí 2006 xxxxxxxxxx subjekt xxxxx podle xxxx xxxxxxxx.
§20
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Vyhláška č. 139/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
doc. Xxx. Xxxx, CSc. x. x.
Příloha x. 1 x vyhlášce x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxx váhy xxxxx
|
xxxxxxxx xxxx
|
xxxx xxxxxx
|
|
0
|
1. xxxxxxxx xxxxxxx,
2. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zóny A, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) pojištěné Exportní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 58/1995 Sb., x pojišťování x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx státní xxxxxxxx"), xxxx pojištěné xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovanému xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán bankovního xxxxxxx,
x) xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x.x., xxxxx xxxx zaručeny xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x pojišťování a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podporou,
c) xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
5. pohledávky xx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx x splácené x národní xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx státního xxxxx xxxxxx xxxxx,
6. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x restrukturalizaci xxxxxxxx xxxxx daného xxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
8. xxxxxx, xxxxx xxxx odečitatelnou položkou xxxxx §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Xx., x pravidlech xxx xxxxxxx kapitálové přiměřenosti xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, který xxxx xxxxxx, xx individuálním xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými papíry xx xxxxxxxxxxxxx základě") x xxx být xxxxxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx limitů xxxxxxxx,
9. pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx listům xxxxx 9 xxxx. 13 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X a xx xxxxxx územní xxxxxxxxxx států xxxx X, xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 příslušný zahraniční xxxxx bankovního dohledu x tuto skutečnost xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx položky xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx základě x kromě xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx riziková xxxx 0,50,
2. pohledávky xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx váha 0,50,
3. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi,
4. pohledávky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zóny X,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxx územní samosprávy xxxxx zóny X,
6. xxxxxxxxxx xx obchodníky x cennými papíry xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx pohledávek xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxx 0,50,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X,
8. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,50
|
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx
1. xxxxxxxxxx investice xx bank x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx8), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx právnických xxxx xxxxx bank a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx A x xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na individuálním xxxxxxx), u xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vyrovnání xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x kterých xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx právnickými xxxxxxx kromě bank x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx odečítaných xxxxx §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
5. pohledávky xx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx xxxx X, kterým xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0, x za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, kterým xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zóny B x za xxxxxx xxxxxx samosprávy xxxxx xxxx B,
8. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx ve xxxxxxx xxxx B s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 rok, x xxxxxxx xxxx zavedena xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx B s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 1 rok, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx č. 604/2006 Xx.
Xxxxxx xxx xxxxxxx potenciální xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x XXXxxxxx + 0,6 x XXX x XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx xx xxxxxxx součinů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx uvedené v příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx, x
XXX xx xxxxxxx,
x) x xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx derivátů, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx, že xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx jmenovateli xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x jehož xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnot xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx bilaterální xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx jmenovateli xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx takových xxxxxxxx xx všemi xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx rovna xxxxxx kladných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxx protistranami.
Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxxx faktory xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx xxxxxxxxx1):
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
|
1. do 1 xxxx včetně
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 xxxx xx 5 let
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 let
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Vysvětlivky:
1) X xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxx x kde xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx reálná xxxxxxx xxxxxxxx x těmto xxxxx je nulová, xx xx zbytkovou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxxxx nástrojů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx rok xxxxxxxxx xxxxxx nemůže být xxxxx než 0,005. Xxxxxxx pro toto xxxxxx xxxxxxx xx, xx i xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potenciální xxxxxx xxxxxx dlouhodobých xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, takový xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx větší xxxxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxx zbývající xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx kapitálový požadavek x takovému xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
2) X úrokových xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jedné měně xx propočet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen pouze xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx faktory, xx xxxxxxxx xx nulové.
Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxx č. 4 xxxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Sb.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2007.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
98/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejnosti
x xxxxxxxxx xx 12.4.2010
357/2010 Xx., kterým se xxxx xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, který shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 98/2010 Xx.
s xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx č. 604/2006 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 194/2011 Sb. s xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) §70 xxxx. 5 vyhlášky x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. x xxxxxxxx x. 545/2004 Xx.
2) §197 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 377/2005 Xx.
3) §9 xxxx. x) vyhlášky x. 482/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 440/2004 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky x. 1/2005, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx bankami x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxx.
6) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx. x xxxxxx x. 440/2004 Xx.
7) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
8) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.