Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
XXXXXXXX
xx xxx 18. xxxxxxxx 2006
o xxxxxxxxx technik a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx x speciálního xxxxx, který shromažďuje xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx
Česká xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) a g) xxxxxx x. 189/2004 Xx., o kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Xx. a xxxxxx x. 224/2006 Sb., (xxxx jen "xxxxx"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxx x způsoby xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx speciální xxxx") používat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx cenné xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx za částku xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx repo, prodej xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx půjčky cenných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx cenných xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xx současným xxxxxxxx převést tyto xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx datu xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx peněžním xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx repo, xxxxx xx xxxxxxxxx sjednáním xxxxxxxx prodeje xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) repo xxxxxxxx repo xxxx xxxxxxxx xxxx,
d) xxxxx X xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úvěrovou xxxxxx x xxxxx Všeobecné xxxxxx o xxxxxxxx,
x) xxxxx X xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx X,
f) xxxxxx xx státě xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxx X; pobočka xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xx xxxxx xxxx B, se xxxxxxxx xxxx xxxxx xx státě zóny X,
g) xxxxxx xx xxxxx zóny X xxxxx xxxxxxxxx x přijímání xxxxxx xx veřejnosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxxxx xxxxx, který xx nachází x xxxx X; pobočka xxxxxxxx osoby, která xxxxxx xx xxxxx xxxx A, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx X,
h) xxxxxxxxx xxxxxx vláda x xxxxx (xxxxxxxx) orgány xxxxxxx moci, xxxxx x jimi xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx veřejným xxxxxx, xxxxxxx závazky xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a neomezenou xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx ekvivalentem xxxx xxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx,
j) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a změny xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje; jedná xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx aktivum, xxxxx přeměna xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxx.
§3
Xxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x nástroji xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx deriváty.
§4
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx
Techniky x nástroje lze xxxxxxxx, xxxxxxxx
a) xxxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxxx rizika x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx dosažení xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx speciální xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§5
Limity pro používání xxxxxxxxxx derivátů
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smí xxxxxx xxxxxxxx derivát, jestliže
a) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
1. xxxxxxxxxx cenný xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx trhu,
3. xxxxx,
4. xxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smí xxxxxx xxx cenný xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,
6. xxxxxxxx index,
7. xxxxxxx xxxxx,
8. xxxxxx xxxx,
9. xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx doložit,
c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3,
d) xxxxxxxxxx nástroj xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
x) xxxx splněny xxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 písm. x) xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rizika x použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xx
x) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx znaky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx1), je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx likvidního xxxxxx,
x) má-li xxx xxxxxxxx xxxxxxx vypořádán xx strany xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx dodáním peněžních xxxxxxxxxx, xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x xx celou dobu xxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx aktivum v xxxxxxx odpovídající vypořádací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx prostředky xxxx xxxxxx xxxxxxxx aktivum xxxxxxxx xx krytí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx derivátu xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §7.
(3) Standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xx sjednán další xxxxxxxx derivát
a) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx uzavření xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x tyto finanční xxxxxxxx xxxx vypořádány xx xxxxxx xxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx x xxxx než xxxxx.
(4) Další xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou, xx
x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 písm. x) xxxx 2 zákona, xxxxx vlastní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
1. 40 xxxxxxxx XXX, pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. 10 xxxxxxxx XXX, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx veřejným xxxxxxxxxx xxxxxx, x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vypořádáním xxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxx xxxxxxxxxx x tím, xx xxxxx x xxxxxxxxxx odpovídajícímu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx derivát, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx, xx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx dojde x nahrazení vzájemných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx rozdílu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; touto xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx konkursu xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx smlouva, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxx, omezovala xxxx xxxxxxxxxx xxxx aplikaci, x
x) xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx selhání xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxx podmínka xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx obdobné vyjádření xxx existuje a xx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se vytvářením xxxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§6
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx derivátů vypočtená xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 nesmí xxxxxxxxxx v důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x žádný okamžik 100 % hodnoty xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx. X případě, xx xx limit xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx tržních xxx, xxxxxx standardní nebo xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx otevřenou pozici x finančních xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx se vypočte xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, jak xx xxxxx xx podrozvahovém xxxx, x tím, xx xx xxxxxxx xx lhůtách xxxxxxxxx xx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování3) xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Deriváty, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx derivátu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xxxxxx xxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx standardního nebo xxxxxxxxx speciálního xxxxx x finančních xxxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx všech krátkých xxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx") a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx derivátů.
§7
Limity xxx uzavírání xxxx xxxxxxx
(1) Standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx řádně xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx
1. x xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x standardní fond xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx instituce xxxxx §26 odst. 1 xxxx. g) bodu 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx přesvědčí o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zadluženosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx agenturou xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxx x xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx dále
a) xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx jsou jeho xxxxxxxxx, xxxxx, než xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx zpětnou xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xx dobu xxxxxx xxxx obchodu nakupuje xx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxx obchodu pouze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx repo xxxxxx,
x) xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, dluhopisy nebo xxxxxxx cenné papíry xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx částky xxxx cenné xxxxxx xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx 50 % xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxx podle §33 xxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx objem xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx představující xxxxx xx společnosti, nepřesáhne 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx limit xxxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) zajistí, že xxxxxxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx není xx xxx xxxxxxxx repo xxxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů,
f) zajistí, xx hodnota poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, x
x) x případě xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx papíry xx svém majetku xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nezávislé na xxxxxxxxxxx; standardní xxxx xxxxxxx speciální fond xxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx se x cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxx x rámci xxxx xxxxxxx.
(3) Míra xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx §10, xxxxx x xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xx xxxxx se xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xxxxx xx xxxxxx ve xxxxx, xxxxx není členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx tento stát xxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxx, která Xxxxx xxxxxxx xxxxx považuje xx xxxxxxxxxx pravidlům xxxxxxxxxxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxxx xxxx Evropské xxxx, xxxx
x) 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx banka xxxxx xxxxxxx a).
Xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
§8
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Jako xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (XXX). Speciální xxxx xxxxxxxxxxx použije metodu xxxxxxx x xxxxxx xxx vyhodnocování tržního xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx §53j odst. 1 xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx tržního xxxxxx metodou xxxxxxx x xxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxx standardní x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx, xx konstrukce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx uznávaných metod x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx křivka xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 6 xxxxxxxx segmentů; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx riziko xxxxxxxxxxx x neparalelních xxxxxx různých výnosových xxxxxx,
x) u xxxxxxxxx xxxxxx standardní x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxx rizikové faktory xxxxxxxxxxxx každému trhu xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pozice,
c) x xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cizích xxxxxx,
x) xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx
1. standardní xxxx xxxxxxx,
2. veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x
x) xxxxxxx spolehlivosti xxxxxxx standardní a xxxxxxx speciální fond xx xxxx 99 %.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx metodou xxxxxxx x riziku
a) xxxxxxx xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx historickou xxxxxxxxxx xx období xxxxxxxxxx 12 měsíců x xxx, že xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vývoje xxxxxxx xxxxxxxx nejméně xxxxxx xx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx metodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx hodnotu x xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx rizik a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53j odst. 1 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx metodou xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx vývoji xxxxxxxxx měr, akciových xxxx a xxxxxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx") s xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx. Xxxxxxxx testování xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx a veřejný xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxx za 6 xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vytváří xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, vůči xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx fondu.
§9
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx zjišťuje úvěrové xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 5 zákona, x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx xxxxx §6. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx riziko u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6.
(2) Úvěrové xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx speciální xxxx xxxxx xxxxx, jestliže xx xxxx xxxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx, denní xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx maržemi. Úvěrové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx derivátů.
(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxx xxxxxx podrozvahových rizikově xxxxxxxx aktiv xxxxxxxx, xxxxx xx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podrozvahového xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx rovná xxxxxxx xxxxxxxxxxx faktoru xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx vyhlášce x xxxxxxxxx xxxxxxx podrozvahového xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu záporná, xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx, úvěrů x xxxxxxx termínových xxxxxxxxx a vkladů x xxxxx z xxxxx ekvivalentů xxxx,
x) pohledávek xx xxxxxxxxx a akcie x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxx ekvivalentů xxxxxxxxxx xx dluhopisy a xxxxx z xxxx,
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rizikovou xxxx xxxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx x úvěrový ekvivalent xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiv xxxxxxx jako součin xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Xxxxx standardní xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5, xxxxxxx xxxxx úvěrový xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx součtu xxxxx xxxxxx hodnoty a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnot xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxx, standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedeného x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 až 6 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx snížit o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxxxxxx x zajištění (xxxx jen "xxxxxxxxx") xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx
x) xx xxxxx xxxxxxxxx tržní xxxxx,
x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx riziku a xx vysoce xxxxxxxx,
x) xx ve xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx xx protistraně, x xxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nemohlo mít xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx.
§10
Vyhodnocování xxxxxxxxx rizika x xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx z xxxx obchodů xx xxxxxxx jako součet xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxxx vah protistran xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x součinu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx faktoru xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx standardní a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx faktor xxxx xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx fond podle xxxx, xxx mu xxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx cenný xxxxx. Xxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx fond xxxxxxx x xxxxxxx
x) xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závazku,
x) xxxxxxxxxx repa jako xxxxxx xxxx reálnou xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxx nemění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx převáděných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx repa xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx oceňuje poskytnutý xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx emitenta xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x tím, xx xxxxxxx cenný xxxxx oceňuje standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rizikovou xxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný speciální xxxx xxxxxxxxxx cenný xxxxx rizikovou vahou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx deriváty
(1) Xxxxxx xxxxxxx aktiv, xxxxx mají xxx xxxxxx xxx vypořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx standardním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §28 nebo §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j odst. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx opcí standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do limitů xxxxx §28 xxxx §49b odst. 1, §51 odst. 1, 3, 4 x 8, §53j odst. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx deltou xxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nástroj xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup. Xxxxx xxxxx xx
x) xxxxxx dostatečným xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx diverzifikace xxxxxx podle §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx organizátorem xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, x xxxxx se xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakým jsou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx dluhopisů, které xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx limitů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
§12
Jestliže se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx člení xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx pro xxxxx výpočtu limitů xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx fond xxxx xxxxx.
§13
§13 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Sb.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§18
§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x závěrečná
§19
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx společnost a xxxxxxxxxx fond uvede xxx poměry x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx investování do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2007.
(2) Xxxxxxxxxx povinnost xx xxxxx xxxxxxxx 2006 vykazující xxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx.
§20
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 139/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. v. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxx
|
xxxxxxxx xxxx
|
xxxx xxxxxx
|
|
0
|
1. xxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xx centrálními vládami xxxxx zóny A, xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx státy, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx vládami, xxxxxxxxx xxxxx zaručeny, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) pojištěné Xxxxxxxx xxxxxxxx a pojišťovací xxxxxxxxxxx, x.x., xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 58/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx vývozu xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxxxxxx a financování xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx"), xxxx pojištěné xxxxx osobou, xxxxx xxxxxxxxx váhu 0 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán bankovního xxxxxxx,
x) xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a.s., xxxxx xxxx zaručeny xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xx Xxxxxx konsolidační xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx Evropskými xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx A,
5. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx x splácené x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x restrukturalizaci xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx hodnoty xxxxxxxx,
8. xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Xx., x pravidlech xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, který není xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xx individuálním základě") x smí být xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, vkladním xxxxxx xxxxx 9 xxxx. 13 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx celků xxxxx xxxx A x xx xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X, pokud xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 příslušný xxxxxxxxxx xxxxx bankovního xxxxxxx x xxxx skutečnost xxxxxxx Evropské xxxxxx.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx A xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx kapitálových xxxxxxxx definovaných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
2. pohledávky xx xxxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx nejvýše 1 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx váha 0,50,
3. xxxxxxxxxx xx mezinárodními xxxxxxxxxx institucemi,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx územních xxxxx xxxxx xxxx X,
5. pohledávky za xxxxxx územní samosprávy xxxxx xxxx X,
6. xxxxxxxxxx xx obchodníky x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx základě) xxxxx pohledávek definovaných xxxx xxxxxxxxxxxx položky xxxxx §7 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
7. xxxxxxxxxx xx uznanými clearingovými xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx sídlem xx státech xxxx X,
8. xxxxxxxx nástroje x procesu inkasa.
|
|
0,50
|
Všechna xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx uvedena xxxx, xxxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx bank x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx8), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx bank x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X (§2 vyhlášky x kapitálové přiměřenosti xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), x kterých xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx odebrána xxxxxxx x nezačalo xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vyrovnání xxxx xxxx x likvidaci xxxx x kterých xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Zahrnují xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx kromě xxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, kromě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě, x xxxxxxxxxx za fyzickými xxxxxxx,
5. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx B, kterým xxxxxxxxxx riziková xxxx 0, a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx centrálními xxxxxxx států xxxx X,
6. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx bankami xxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková xxxx 0,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx územních xxxxx xxxxx zóny B x xx orgány xxxxxx samosprávy xxxxx xxxx B,
8. pohledávky xx xxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx B x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, prohlášen xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx B x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 1 rok, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě,
10. pohledávky xx xxxxxxxxxxx osobami - finančními institucemi, xxxxxx nepřísluší riziková xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce č. 604/2006 Xx.
Xxxxxx xxx xxxxxxx potenciální budoucí xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x XXXxxxxx + 0,6 x XXX x XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx xx xxxxxxx součinů podrozvahových xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx faktorů xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx, x
XXX je xxxxxxx,
x) x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx dohoda x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxx, s xxx, že pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, považuje xx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, a xx jmenovateli xx xxxxxx kladných reálných xxxxxx derivátů, xxxx
x) x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnot xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx protistranami, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx všemi xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx kladných xxxxxxxx xxxxxx derivátů xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Příloha č. 3 x xxxxxxxx č. 604/2006 Sb.
Konverzní xxxxxxx xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx xxxxxxxxx1):
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
|
1. do 1 roku xxxxxx
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 roku xx 5 let
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 xxx
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Xxxxxxxxxxx:
1) X derivátů, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x kde xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx takové, xx reálná xxxxxxx xxxxxxxx x těmto xxxxx je xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx následujícího xxxxxxxx xxxx. U těchto xxxxxxxx x případě xxxxxxxxx nástrojů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx konverzní xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx, xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx derivát s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx zajišťuje, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x takovému derivátu xxxx xxxxx nulový.
2) X xxxxxxxxx swapů xxxx proměnlivá xxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx stanovení reálné xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx faktory, se xxxxxxxx xx nulové.
Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxx č. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem č.:
98/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., o používání xxxxxxx x nástrojů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx od veřejnosti
x xxxxxxxxx od 12.4.2010
357/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky od xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 98/2010 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx předpis č. 604/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x účinností xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. x vyhlášky x. 545/2004 Xx.
2) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 377/2005 Sb.
3) §9 xxxx. x) vyhlášky x. 482/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x povinných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.
4) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém podpisu), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
5) Opatření Xxxxx xxxxxxx xxxxx x. 1/2005, kterým xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
6) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx. x zákona x. 440/2004 Sb.
7) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
8) Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.