Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
VYHLÁŠKA
xx xxx 18. xxxxxxxx 2006
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx a speciálního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 písm. x) x g) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Xx. x xxxxxx x. 224/2006 Sb., (xxxx xxx "xxxxx"):
§1
Předmět xxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxx, xxxxxx x způsoby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond nebo xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejnosti (dále xxx "xxxxxxx speciální xxxx") xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) postup pro xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx xx cenných xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx majetek xx xxxxxxxx xx více xxxxxxxx.
§2
Vymezení xxxxx
Xxx účely xxxx vyhlášky se xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx závazkem xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xx původním xxxxxxxx prostředkům x xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx repo, prodej xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) reverzním xxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx převést xxxx xxxxx papíry xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úroku; xxxxxxxxx xxxxx je klasické xxxxxxxx xxxx, nákup xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,
d) xxxxx X xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dohodu x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,
x) zónou B xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx do xxxx X,
x) bankou xx xxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vkladů xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úvěrů xx xxxxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxxxx státu, který xx nachází v xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx státě xxxx X,
x) bankou xx státě xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx jako banka xx xxxxx xxxx X,
x) xxxxxxxxx xxxxxx vláda x xxxxx (ústřední) xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zaručené bezpodmínečnou, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
i) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje a xxxxx opce,
x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje; jedná xx o první xxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje,
x) xxxxxx likvidním xxxxxxx xxxxxx aktivum, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx prostředky xxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxxxxxx dnů x xxxxxxxx cena odpovídá xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§3
Xxxxxxxx x nástroje
Technikami x nástroji xxxx xxxx obchody a xxxxxxxx deriváty.
§4
Obecné xxxxxxx používání xxxxxxx x nástrojů
Xxxxxxxx x xxxxxxxx lze xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx snížení xxxxxx x investování, xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosů pro xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx podstupované xxxxxx xx prokazatelně xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx přiměřené účelu xxxxx písmene a) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx schopen xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx použití jsou xxxx xxxx kryty xxxx xxxxxxxx.
§5
Xxxxxx xxx používání xxxxxxxxxx derivátů
(1) Standardní x xxxxxxx speciální xxxx xxx použít xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
1. investiční cenný xxxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx trhu,
3. xxxxx,
4. xxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx vydaný xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx použít xxx cenný xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. e) xxxxxx,
6. finanční index,
7. xxxxxxx xxxxx,
8. xxxxxx xxxx,
9. měna,
b) sjednání xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3,
d) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rizikovému xxxxxxx xxxxx a
e) xxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx x derivát xxxxx §26 xxxx. 1 písm. g) xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx finančních xxxxxxxx xxx, xx
x) xx-xx být finanční xxxxxxx vypořádán xx xxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; u měnových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx zajišťovacího xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx1), xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx-xx xxx xxxxxxxx derivát vypořádán xx xxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx sjednání x xx xxxxx xxxx xxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vypořádací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) podkladový xxxxxxx, xxxxxxx prostředky xxxx xxxxxx likvidní aktivum xxxxxxxx xx krytí xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu xxxxxxxxx xxxxx případů xxxxx xxxxxxxx 3 xx krytí dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxxx; současně xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx derivátu cenné xxxxxx x peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx transakcí xxxxx §7.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx vypořádacích xxx, xxx-xx x případ xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) x xx sjednán xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) s xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančního xxxxxxxx x tyto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx stejný xxx,
x) xx xxxxxxx protistranou xx účelem uzavření xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a datum xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx než xxxxx.
(4) Xxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx
x) xxxxxxxxxxxx xx instituce xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 zákona, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
1. 40 miliónům XXX, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem,
2. 10 xxxxxxxx XXX, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxxxxxx souhlasí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx dojde k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) s xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) smlouva xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výši xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxx, na které xx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx definuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx protistrany; xxxxx xxxxxxxxxxx může být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx smlouva, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx aplikaci, x
x) má při xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxx protistrany xxxxx podle rozhodného xxxxxxxx řádu x xxxxxxxxx xxxxx písmene x); xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx obdobné vyjádření xxx xxxxxxxx a xx xx x xxxxxxxxx specializovaná osoba xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vyrovnání.
§6
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x finančních derivátů
(1) Xxxxxxxx pozice xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxx xxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu x žádný xxxxxxx 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx je limit xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x finančních derivátů xxx xxxxxxxxxx odkladu xxx, aby vyhovovala xxxxxx.
(2) Krátká xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vyplývá x xxxxxxxx, jak xx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) reálnou xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví1), xxxxxx xxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxx z finančních xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx derivátů xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx úvěrového xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypočtené xxxxx §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx obsažené x xxxxxxxxxxx nástroji nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx obchodů
(1) Standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx repo xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx
1. x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx přesvědčí o xxxx xxxxxxxxxx bonitě,
2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xx xxxxxxxxx o xxxx dostatečné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx repo obchodu, xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
x) xx xxxx trvání xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx využije svého xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx pro zpětnou xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xx dobu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx obchodu pouze xxxxxx likvidní xxxxxx, xxxxx následně xxxxxxxxx xxx další xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx objem xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, dluhopisy xxxx xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nepřesáhne 30 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 50 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; tím není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §33 xxxx §49a odst. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx celkový xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx představující podíl xx společnosti, nepřesáhne 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx fondu; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx limit xxxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx přijatých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ke xxx sjednání repo xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx sjednání xxxx xxxxxxx vyšší xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cenných papírů, x
x) v xxxxxxx xxxxxxxxxx repa má xxxxxxxxx xxxxx papíry xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx úschovy xxxx xxxxxx opatrování xxxxx xxxxx nezávislé xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx nemohla xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx") x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx §10, xxxxx x xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx se xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xxxxx se xxxxxx xx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxx, která Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx
x) 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx písmene a).
Xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
§8
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Jako xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rizika spojeného x investováním xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx metodu xxxxxxx v riziku (XXX). Xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxx metodu xxxxxxx v riziku xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spojeného s xxxxxxxxxxxx do majetku xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(2) Při xxxxxxxxxxxxx míry xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxx
x) x xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx zohledňuje rizikové xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx úrokovým xxxxx x xxxxx xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx, xx konstrukce výnosové xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x u významných xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx křivka xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxx; zároveň xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx trhu xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cizích xxxxxx,
x) xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x
x) hladinu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 99 %.
(3) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx období xxxxxxxxxx 12 měsíců x xxx, xx xxxxxx xx nejméně xxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx soubory obsahující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednou xx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pro jednotlivé xxxx rizik x xxxxxxx za jeho xxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx metodou hodnoty x xxxxxx odhad xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx situacích, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx a měnových xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx testování") x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nepříznivých xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx provádí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx testování xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zohledňující rizikovou xxxxxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx jejichž xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpokladů xxxxxxxxxx scénářů x xxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxx xx podmínky xxxxx.
§9
Vyhodnocování xxxxxxxxx rizika x xxxxxxxx
(1) Standardní xxxx zjišťuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx dodržování limitů xxxxx §28 xxxx. 5 xxxxxx, a xxxx pro účely xxxxxxx otevřené pozice x xxxxxxxxxx derivátů xxxxx §6. Veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx riziko x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx otevřené xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6.
(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx xx trhu xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x doplňování xxxxxxxxxx xxxxxxx. Úvěrové xxxxxx burzovních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxx jako u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx derivátu xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx aktiv xxxxxxxx, xxxxx xx stanoví xxxx součin xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podrozvahového xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx součet xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx faktoru xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx podrozvahového xxxxxx derivátu. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záporná, xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nulovou.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x úvěrů x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx a xxxxx x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek xx dluhopisy x xxxxx z xxxx,
xxxxxxx standardní a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle tabulky xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxx vyhlášce x xxxxxxx ekvivalent xxxxxx podrozvahových xxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podkladového xxxxxx xxxx delta xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x opcí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 5, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx ekvivalent xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxx xxxxxxx angažovanosti. Xxxxx reálná xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnot derivátů xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Pokud je xxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxx, standardní a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx pro xxxx výpočtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vzorce xxxxxxxxx x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx 6 xxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx") xx předpokladu, xx xxxxxxxxx
x) je xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
b) xx xxxxxxxxx xxxxx nízkému xxxxxxx xxxxxx a xx vysoce xxxxxxxx,
x) má xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx třetí osobě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxx, že xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx fond právně xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx obchodů
(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxx obchodů se xxxxxxx xxxx součet xxxxxxx odpovídajících úvěrových xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vah xxxxxxxxxx xxxxx tabulky uvedené x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx součet xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx poskytnutého xxxxxxx papíru x xxxxxxxxxxx faktoru xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx standardní x xxxxxxx speciální xxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx podle xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cenný xxxxx. Reálnou xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x případě
x) xxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x reálnou hodnotou xxxxxxxxx závazku,
b) xxxxxxxxxx repa xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx peněžní pohledávky x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxx nemění xxxxxxx xxxxxxxx původní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx poskytnutý xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx přijatého xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx poskytnutý xxxxx xxxxx xxxxxxxxx vahou xxxxxxxx xxxxxx cenného xxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx deriváty
(1) Xxxxxx hodnoty xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxx xxx vypořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx standardním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 zákona tak, xx xx xxxxxxx xx stejnému xxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx do xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nástroj xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx je
x) xxxxxx dostatečným xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x dluhopisů a xxxxxxx limity xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx organizátorem xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) zákona, x xxxxx xx vztahuje, x
x) uveřejňován xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kurzy akcií xxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
§12
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx fond xxxxxxxxxxxx investování člení xx více xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx limitů xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx fond xxxx celek.
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§14
§14 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§17
§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§18
§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x závěrečná
§19
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxxxx společnost a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x touto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. ledna 2007.
(2) Xxxxxxxxxx povinnost xx xxxxx pololetí 2006 vykazující xxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx.
§20
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 139/2005 Sb., x xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, CSc. x. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxx váhy xxxxx
|
xxxxxxxx xxxx
|
xxxx xxxxxx
|
|
0
|
1. xxxxxxxx xxxxxxx,
2. pohledávky xx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx xxxx X, xxxxxxxxx přímo xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) pojištěné Exportní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a.s., podle §8 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 58/1995 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx státní xxxxxxxx"), xxxx pojištěné xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx pojištění poskytovanému xxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) za Xxxxxx xxxxxxxx bankou, a.s., xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. b) zákona x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx vývozu se xxxxxx podporou,
c) xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. pohledávky za xxxxxxxxxxx bankami xxxxx xxxx X,
5. pohledávky xx centrálními vládami xxxxx xxxx B xxxxxxxxxxxx x splácené x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx daného xxxxx,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxxx x restrukturalizaci xxxxxxxx dluhu xxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx hodnoty xxxxxxxx,
8. aktiva, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Sb., x xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "vyhláška o xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním základě") x smí xxx xxxxxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx stanovených xxxxxx xxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 9 xxxx. 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx celků xxxxx xxxx A x xx orgány územní xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxxx zahraniční xxxxx bankovního dohledu x xxxx skutečnost xxxxxxx Xxxxxxxx komisi.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X xxxxx pohledávek, které xxxx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx individuálním xxxxxxx x xxxxx pohledávek, xxxxxx přísluší riziková xxxx 0,50,
2. pohledávky xx xxxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 rok xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx váha 0,50,
3. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx samosprávy xxxxx zóny A,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x cennými papíry xx sídlem ve xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě) xxxxx xxxxxxxxxx definovaných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxx 0,50,
7. pohledávky xx xxxxxxxx clearingovými xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx X,
8. finanční nástroje x procesu xxxxxx.
|
|
0,50
|
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx uvedena xxxx, xxxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx8), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 vyhlášky x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx investice xx xxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx institucí,
3. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X a xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx xxxx X (§2 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx byla odebrána xxxxxxx x nezačalo xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vyrovnání xxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxx x kterých xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Zahrnují xx xxxxxxxxxx, které nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx kromě bank x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx xxxx B, kterým xxxxxxxxxx riziková váha 0, x xx xxxxxxxxxxx podporovanými xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bankami xxxxx xxxx X, kterým xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx celků xxxxx zóny X x xx orgány xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X,
8. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx ve státech xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx správa, prohlášen xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jsou x xxxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx B s xxxxxxx splatností delší xxx 1 xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle 7 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx obchodníka s xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx právnickými xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx nepřísluší xxxxxxxx xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 604/2006 Xx.
Xxxxxx xxx xxxxxxx potenciální budoucí xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x XXXxxxxx + 0,6 x XXX x PCEgross,
kde
PCEgross xx xxxxxxx součinů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx derivátů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx, x
XXX xx xxxxxxx,
x) x jehož xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx, že pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx výpočtu xx xxxxxxx, x xx jmenovateli je xxxxxx xxxxxxxx reálných xxxxxx derivátů, xxxx
x) x xxxxx xxxxxxxx xx součet čistých xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání xx všemi xxxxxxxxxxxxx, x ve xxxxxxxxxxx xx hrubá reálná xxxxxxx takových xxxxxxxx xx xxxxx protistranami, xxxxx xx xxxxx xxxxxx kladných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Příloha x. 3 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx splatnost1):
|
|
|
|
|
1. xx 1 xxxx xxxxxx
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 xxxx xx 5 let
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 let
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Vysvětlivky:
1) X xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx stanovených datech x kde xxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxx, xx xxxxxx hodnota xxxxxxxx k těmto xxxxx je xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx považuje xxxx xx xxxxxxxxxxxxx takového xxxx. U těchto xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx rok konverzní xxxxxx nemůže být xxxxx než 0,005. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx je, xx x xxxx xxxx uvedené xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx derivát s xxxxxxx zbývající xxxxxxxxxx. Xxxxxx hranice zajišťuje, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx derivátu xxxx nikdy xxxxxx.
2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx míra x jedné xxxx xx propočet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx faktory, xx xxxxxxxx za xxxxxx.
Příloha x. 4 x xxxxxxxx x. 604/2006 Sb.
Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
98/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx od veřejnosti
x účinností od 12.4.2010
357/2010 Xx., kterým xx xxxx vyhláška č. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 98/2010 Xx.
s xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x účinností xx 15.7.2011.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 vyhlášky x. 501/2002 Xx., xxxxxx se provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. a vyhlášky x. 545/2004 Xx.
2) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx zákona x. 377/2005 Xx.
3) §9 xxxx. x) xxxxxxxx x. 482/2006 Xx., x minimálních náležitostech xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x elektronickém xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 440/2004 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxx národní banky x. 1/2005, kterým xx stanoví způsob xxxxxxxxx a přejímání xxx xxxxxxxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank Xxxxx xxxxxxx bance, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
6) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx. a xxxxxx x. 440/2004 Sb.
7) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
8) Xxxxx č. 21/1992 Sb., o bankách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.