Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
XXXXXXXX
xx xxx 18. xxxxxxxx 2006
o xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx k efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a speciálního xxxxx, xxxxx shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §139 písm. x) x g) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Xx. x xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx jen "xxxxx"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx
a) druhy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx") xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx míry rizika xxxxxxxxx x investováním,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxx a omezení xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx do cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx do více xxxxxxxx.
§2
Vymezení xxxxx
Pro účely xxxx xxxxxxxx se xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxx cenných papírů xx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx cenné xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, prodej xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx současným xxxxxxxx převést xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx datu za xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; reverzním xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx repo, xxxxx xx xxxxxxxxx sjednáním xxxxxxxx prodeje xxxx xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx,
c) repo xxxxxxxx repo xxxx xxxxxxxx xxxx,
d) xxxxx X xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, které xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozvoj, x xxxxx, které xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dohodu x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,
x) zónou B xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx X,
f) xxxxxx xx státě xxxx X osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx veřejnosti x xxxxxxxxxxx úvěrů na xxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx A; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx státě xxxx X, se xxxxxxxx jako xxxxx xx státě zóny X,
x) bankou xx státě xxxx X osoba xxxxxxxxx x přijímání xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úvěrů xx xxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx A, se xxxxxxxx jako banka xx xxxxx xxxx X,
h) centrální xxxxxx xxxxx a xxxxx (ústřední) xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účelům, xxxxxxx závazky jsou xxxx zaručené bezpodmínečnou, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx státu,
i) xxxxx ekvivalentem opce xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje x xxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxx poměr xxxxx xxxxxx hodnoty xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) vysoce likvidním xxxxxxx takové aktivum, xxxxx přeměna na xxxxxxx prostředky xxxxxx xxxx než 5 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx hodnotě xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx obchodu.
§3
Xxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
§4
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů
Xxxxxxxx x xxxxxxxx lze xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x investování, xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx nebo veřejný xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx přiměřené xxxxx xxxxx xxxxxxx a) x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxx jejich xxxxx xxxxxxxxx a
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx použití jsou xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§5
Limity pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx smí použít xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxx xxxxxxxxxxx nástrojem xx
1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x výjimkou xxxxxxxxx listu,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
3. xxxxx,
4. xxxxxxxx xxxxxxx,
5. cenný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; veřejný xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx papír, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §51 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx,
6. xxxxxxxx index,
7. xxxxxxx xxxxx,
8. xxxxxx xxxx,
9. xxxx,
x) sjednání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx doložit,
c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
x) xxxx splněny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx x derivát xxxxx §26 odst. 1 xxxx. g) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xx
x) xx-xx být xxxxxxxx xxxxxxx vypořádán xx xxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx předmětný xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx derivátů, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx strany standardního xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, drží k xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx aktivum v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) podkladový xxxxxxx, xxxxxxx prostředky xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu; xxxxxxxx xxxxxxxxx ke krytí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů pouze xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx derivát
a) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančního derivátu x xxxx finanční xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx těchto finančních xxxxxxxx xx neliší x více xxx xxxxx.
(4) Xxxxx podmínky xxx použití mimoburzovního xxxxxxxx xxxx, že
a) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 xxxxxx, xxxxx vlastní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
1. 40 xxxxxxxx XXX, xxxxx xxx x obchod xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem,
2. 10 xxxxxxxx XXX, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxxxxxx souhlasí x vypořádáním finančního xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x tím, xx dojde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu.
(5) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx vyrovnání2) x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx mimoburzovní xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx stanoví, xx v xxxxxxx xxxxxxx protistrany xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx které xx smlouva vztahuje,
b) xxxxxxx definuje konkrétní xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; touto xxxxxxxxxxx může být xxxxxxx prohlášení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) mezi xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání není xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx její aplikaci, x
x) xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx oblasti, xxxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxx protistrany xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu k xxxxxxxxx xxxxx písmene x); xxxx podmínka xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vyjádření xxx xxxxxxxx x xx xx k xxxxxxxxx specializovaná osoba xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§6
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů
(1) Otevřená xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu x xxxxx xxxxxxx 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu standardního xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx je xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx tržních xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxxxx otevřenou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx závazku, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx se xxxxx xx podrozvahovém xxxx, s tím, xx xx oceňuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx statutu fondu xxxxxxxxxxxx investování3) reálnou xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx znaky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), nejsou xxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vypočte jako xxxxxx všech xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x hodnoty xxxxxxxxx xxxxxx derivátů xxxxx §26 odst. 1 xxxx. f) xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypočtené podle §9 odst. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx obsažené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxx předmětem xxxxxxx xxxxxxxx pozice z xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
Xxxxxx pro uzavírání xxxx xxxxxxx
(1) Standardní xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx doložit,
b) xxxxxxxxxxxx xx
1. x xxxxxxxxxxxx xxxxx instituce xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx dostatečné xxxxxx,
2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 zákona a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx bonitě xxxx instituce, jejíž xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednou xxxxxxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx stupni,
c) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx obchodu, xxxxxxxxxx investiční politice x rizikovému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx fondu.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
x) xx xxxx trvání xxxx xxxxxxx neprodá xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx využije svého xxxxx xx zpětnou xxxxx xxxx vrácení xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxx uplyne xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xx xxxx trvání xxxx obchodu xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx likvidní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx repo xxxxxxx, jejichž předmětem xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx, dluhopisy nebo xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx právo na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx papíry xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 30 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo 50 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §33 xxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx celkový xxxxx xxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx představující podíl xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx limit podle §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ke xxx sjednání xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx předmětných xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx cenné papíry xx svém majetku xxxx je svěří xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nezávislé xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx speciální fond xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx protistrany xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x cenných papírů xxxxxxxxxxxx v rámci xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxxx") x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx §10, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx protistrana xx xxxxx se xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské unie, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xx rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Evropské xxxx, nebo
b) 5 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x).
Xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx spojeného x investováním
§8
Metoda vyhodnocování xxxxxxx xxxxxx
(1) Jako xxxxxx xxx vyhodnocování xxxxxxx rizika xxxxxxxxx x investováním xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx metodu xxxxxxx v xxxxxx (XXX). Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx xx majetku xxxxx §53j xxxx. 1 zákona.
(2) Při xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxx standardní x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, odpovídající úrokovým xxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, s tím, xx konstrukce výnosové xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozic xx xxxxxxxx křivka xxxxxxxxxx xx nejméně 6 xxxxxxxx segmentů; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozicím x xxxxxxxxxxxx cizích xxxxxx,
x) xxxxxxx v xxxxxx počítá
1. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardní x xxxxxxx speciální fond xx xxxx 99 %.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty x riziku
a) xxxxxxx xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 12 měsíců x xxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx obnovuje,
c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednou xx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx metodu vycházející xxxxxxx z modelů xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pro jednotlivé xxxx xxxxx a xxxxxxx za xxxx xxxxxxx; x speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx majetek podle §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx metodou hodnoty x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx situacích, xxxxxxx xxx krizovém xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx x měnových xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxx posoudit dopady xxxxxxxx nepříznivých tržních xxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxx testování xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nejméně xxxxxx xx 6 xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx testování xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, vůči xxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x pravidelně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxx nebo xxxxxx xx podmínky fondu.
§9
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
(1) Standardní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x mimoburzovních xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxx §28 odst. 5 zákona, x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozice x finančních xxxxxxxx xxxxx §6. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx podle §6.
(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx standardní a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, jestliže xx xxxx xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx není zaručeno xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x doplňování xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx burzovních xxxxxxxx xxxxxxx standardní a xxxxxxx speciální fond xxxxxx jako x xxxxxxxxxxxxxx derivátů.
(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx podrozvahových rizikově xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx součin xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle tabulky xxxxxxx x příloze č. 1 x této xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu x xxxxxxxxxxx budoucí expozice, xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx faktoru xxxxx tabulky uvedené x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záporná, xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nulovou.
(5) X xxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx
a) xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx termínových xxxxxxxxx x xxxxxx x úvěrů x xxxxx ekvivalentů xxxx,
x) pohledávek xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx termínových xxxxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek xx xxxxxxxxx x xxxxx z xxxx,
xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxx váhu xxxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx x příloze č. 1 x této xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx součin xxxxxxxxx xxxxxxx podkladového xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x akcie x opcí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §5 odst. 5, xxxxxxx jeden úvěrový xxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tento xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx součtu čisté xxxxxx hodnoty a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnot derivátů xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx výpočtu úvěrového xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx angažovanost xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedeného x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 až 6 xxxx xxxxxxxxxx x veřejný speciální xxxx snížit x xxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k zajištění (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx
x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx osobě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx fond právně xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx možnost xxxxxxxxx xx ze xxxxxxxxx.
§10
Vyhodnocování xxxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx protistran xxxxx tabulky uvedené x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanoví xxxx součet xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx reálná hodnota xx záporná, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx speciální fond xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx faktor volí xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxx, zda mu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx fond xxxxxxx x xxxxxxx
x) xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) X případě xxxx xxxxxxx nemění xxxxxxx xxxxxxxx původní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a měnových xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxx standardní x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rizikových xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x tím, xx xxxxxxx cenný xxxxx oceňuje standardní x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X případě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný speciální xxxx poskytnutý xxxxx xxxxx rizikovou xxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx započítávají xx limitů xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx tak, xx xx xxxxxxx xx stejnému xxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx opcí xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b odst. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnotu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx deltou xxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 odst. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup. Xxxxx index je
x) tvořen xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x dluhopisů x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx organizátorem trhu xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, x xxxxx xx vztahuje, x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxxxxx kurzy xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu fondů
§12
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xx xxxx podfondů, xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx cílový xxxx xxxx xxxxx.
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
§14
§14 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§15
§15 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§18
§18 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Xxxxxxxxxx přechodná x závěrečná
§19
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx s touto xxxxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxx 2007.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx druhé xxxxxxxx 2006 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx.
§20
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 139/2005 Sb., x používání technik x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
§21
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. x. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxx váhy xxxxx
|
xxxxxxxx váha
|
druh xxxxxx
|
|
0
|
1. xxxxxxxx hodnoty,
2. pohledávky xx centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx státy, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, například xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a.s., xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 58/1995 Sb., x pojišťování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podporou (dále xxx "zákon x xxxxxxxxxxx a financování xxxxxx xx státní xxxxxxxx"), xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx pojištění poskytovanému xxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx Xxxxxx xxxxxxxx bankou, x.x., xxxxx xxxx zaručeny xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x pojišťování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx A,
5. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zóny B xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu,
6. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx států xxxx X denominované x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx daného xxxxx,
7. reálné hodnoty xxxxxxxx,
8. aktiva, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 vyhlášky x. 262/2004 Sb., x xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xx individuálním xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx o xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x cennými papíry xx individuálním xxxxxxx") x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 9 xxxx. 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx A a xx orgány xxxxxx xxxxxxxxxx států zóny X, pokud xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx váhu 0 příslušný zahraniční xxxxx bankovního xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxxxx.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx A xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx definovaných xxxx xxxxxxxxxxxx položky xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pohledávek, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx ve státech xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx vládami xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X,
5. xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zóny A,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx sídlem ve xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx pohledávek xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X,
8. xxxxxxxx nástroje x xxxxxxx inkasa.
|
|
0,50
|
Všechna xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx
1. kapitálové xxxxxxxxx xx bank a xxxxxxxxxx institucí8), xxxxx xxxxxx odečitatelnou položkou xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na individuálním xxxxxxx,
2. kapitálové xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx bankami se xxxxxx ve státech xxxx X a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny X (§2 vyhlášky x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxx xxx prohlášen xxxxxxx xxxx byla odebrána xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Zahrnují xx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním základě,
4. xxxxxxxxxx xx právnickými xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxxx odečítaných xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x&xxxx;xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx B, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bankami států xxxx B, kterým xxxxxxxxxx riziková xxxx 0,
7. xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx B x xx orgány xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx B,
8. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx, x xxxxxxx xxxx zavedena xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx B s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 1 rok, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx základě,
10. pohledávky xx právnickými xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,2.
|
Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 604/2006 Sb.
Vzorec xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x XXXxxxxx + 0,6 x XXX x XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podrozvahových xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx, x
XXX xx xxxxxxx,
x) x xxxxx xxxxxxxx je čistá xxxxxx hodnota xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx dohoda x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx protistranou, x xxx, že xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx ji xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx tohoto výpočtu xx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x jehož xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnot xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxx vyrovnání xx všemi xxxxxxxxxxxxx, x ve jmenovateli xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx takových derivátů xx všemi xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je rovna xxxxxx kladných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxxx faktory xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx xxxxxxxxx1):
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
|
1. xx 1 xxxx xxxxxx
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 xxxx xx 5 let
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 xxx
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Xxxxxxxxxxx:
1) X xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxx, xx xxxxxx hodnota xxxxxxxx k xxxxx xxxxx je xxxxxx, xx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx splatností xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx být xxxxx než 0,005. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx omezení xx, xx x když xxxx uvedené xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potenciální xxxxxx pohyby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx vypořádání, takový xxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx riziko xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx požadavek x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nikdy nulový.
2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx úroková xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx míra x xxxxx měně xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen pouze xx stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx xx nulové.
Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.
Ve znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
98/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x speciálního fondu, xxxxx shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejnosti
x xxxxxxxxx xx 12.4.2010
357/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška č. 604/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 98/2010 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx č. 604/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 194/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 vyhlášky x. 501/2002 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. a xxxxxxxx x. 545/2004 Sb.
2) §197 xxxxxx č. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 377/2005 Sb.
3) §9 xxxx. x) xxxxxxxx x. 482/2006 Sb., x minimálních náležitostech xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.
4) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
5) Opatření Xxxxx xxxxxxx xxxxx x. 1/2005, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a přejímání xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx bankami x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
6) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx. x xxxxxx x. 440/2004 Sb.
7) §2 xxxx. b) zákona x. 227/2000 Xx., xx znění zákona x. 440/2004 Sb.
8) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.