Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
XXXXXXXX
xx xxx 18. xxxxxxxx 2006
x xxxxxxxxx technik a xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x speciálního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) x x) xxxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 57/2006 Xx. x zákona x. 224/2006 Xx., (xxxx jen "xxxxx"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) druhy, xxxxxx x způsoby xxxxxxxxx technik a xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx") xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku,
x) postup xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxxxxx x investováním,
x) xxxxxx aplikace xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx majetek je xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxx závazkem xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx xx stanovenému xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx původním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxx je xxxxxxxx repo, xxxxxx xx xxxxxxxxx sjednáním xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištěné peněžními xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx datu xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx peněžním xxxxxxxxxxx x xxxxx; reverzním xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx repo, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx půjčky cenných xxxxxx xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx,
c) repo xxxxxxxx repo xxxx xxxxxxxx repo,
x) xxxxx X členské xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx členy Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx, x xxxxx, které xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úvěrovou dohodu x rámci Všeobecné xxxxxx o xxxxxxxx,
x) zónou B xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xx zóny X,
x) xxxxxx xx státě xxxx X osoba oprávněná x přijímání xxxxxx xx veřejnosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nachází x xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx ve xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx zóny X,
g) bankou xx xxxxx xxxx X osoba oprávněná x xxxxxxxxx xxxxxx xx veřejnosti a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxx X; pobočka xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx A, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx X,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx založené xxxx najaté xxxxx xxxxxxxx veřejným xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje a xxxxx opce,
x) xxxxxx opce xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx x první xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje,
x) xxxxxx likvidním xxxxxxx xxxxxx aktivum, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx netrvá xxxx xxx 5 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxx.
§3
Xxxxxxxx x nástroje
Technikami x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
§4
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů
Xxxxxxxx x xxxxxxxx lze xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x investování, xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx, xx podstupované xxxxxx xx prokazatelně xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx písmene x) x standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxx standardního xxxx veřejného speciálního xxxxx vyplývající z xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx kryty xxxx xxxxxxxx.
§5
Xxxxxx xxx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Standardní x xxxxxxx speciální xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxx nástrojem xx
1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
3. vklad,
4. xxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx vydaný standardním xxxxxx; xxxxxxx speciální xxxx xxx použít xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxx §51 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx,
6. xxxxxxxx index,
7. xxxxxxx xxxxx,
8. měnový xxxx,
9. měna,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 a 3,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxx x rizikovému xxxxxxx xxxxx x
x) xxxx splněny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx x derivát xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx snižuje xxxxxx x xxxxxxx finančních xxxxxxxx tak, xx
x) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx vypořádán ze xxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx podkladový xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx znaky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) má-li xxx xxxxxxxx derivát xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx sjednání x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx aktivum x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vypořádací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx aktivum xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kromě xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xx krytí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx krytí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx transakcí xxxxx §7.
(3) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx speciální fond xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx cen, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxx protistranou xx xxxxxx uzavření pozice x xxxxxxxxxx derivátu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx uzavření xxxxxx z finančního xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx těchto finančních xxxxxxxx xx xxxxxx x více xxx xxxxx.
(4) Xxxxx podmínky xxx xxxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx xxxx, xx
x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. g) xxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxxxxx
1. 40 xxxxxxxx XXX, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. 10 xxxxxxxx EUR, pokud xxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a
standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vypořádáním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx x tím, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu.
(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání2) x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx mimoburzovní derivát, xxxxxxxx
x) smlouva stanoví, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x nahrazení vzájemných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx rozdílu xxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx které xx smlouva vztahuje,
b) xxxxxxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx protistrany; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) mezi xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jiná xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, omezovala nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) xx při xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx vyjádření osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx oblasti, xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx selhání xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu x xxxxxxxxx podle xxxxxxx x); xxxx podmínka xxxxxx být xxxxxxx, xxxxx obdobné vyjádření xxx xxxxxxxx a xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§6
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx pozici x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Otevřená pozice xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx derivátů vypočtená xxxxx odstavců 2 xx 5 xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu x xxxxx xxxxxxx 100 % hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx cen, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx speciální xxxx xxxxx xxxxxxxxx pozici x finančních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Krátká xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx závazku, xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx, xxx xx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx, x tím, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx uvedených xx statutu fondu xxxxxxxxxxxx investování3) xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Deriváty, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z finančních xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vypočte xxxx xxxxxx xxxxx krátkých xxxxx z xxxxxxxx x hodnoty xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") x mimoburzovních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů.
§7
Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx obchodů
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx obchody, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx řádně doložit,
b) xxxxxxxxxxxx xx
1. u xxxxxxxxxxxx xxxxx instituce xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x standardní xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx dostatečné xxxxxx,
2. x xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) bodu 2 xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx přesvědčí o xxxx xxxxxxxxxx bonitě xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) cenné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx obchodu, xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dále
a) xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx cenné papíry, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, než xxxxxx xxxxxx xxx zpětnou xxxxx xxxx vrácení,
b) xx dobu xxxxxx xxxx obchodu nakupuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxx aktiva, xxxxx následně nepoužije xxx xxxxx xxxx xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx objem xxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nepřesáhne 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo 50 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §33 xxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx xxxxx xxxx obchodů, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx představující xxxxx xx společnosti, nepřesáhne 10 % xxxxxxx xxxxxxx standardního fondu xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu; xxx xxxx dotčena povinnost xxxxxxxxx limit xxxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx není ke xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx předmětných xxxxxxx papírů,
f) zajistí, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx dni sjednání xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx repa xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx svém xxxxxxx xxxx xx svěří xx úschovy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetí xxxxx nezávislé xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx protistrany xxxxx xxx xxxxxxxxxx nemohla xxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxx") x xxxx obchodů, xxxxxxxxxxx xxxxx §10, nesmí x xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx se xxxxxx ve xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx Evropské unie, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxx, která Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx
x) 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx banka xxxxx písmene x).
Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
§8
Xxxxxx vyhodnocování xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx metodu xxxxxxx x riziku (XXX). Speciální xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx majetku xxxxx §53j odst. 1 zákona.
(2) Při xxxxxxxxxxxxx míry xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x riziku
a) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný speciální xxxx zohledňuje xxxxxxxx xxxxxxx, odpovídající xxxxxxxx xxxxx x každé xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx výnosové xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx rozčleněna xx xxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxx; zároveň xx zohledněno xxxxxx xxxxxxxxxxx x neparalelních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x akciového xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx trhu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pozice,
c) u xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cizích xxxxxx,
x) hodnotu x xxxxxx xxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x
x) xxxxxxx spolehlivosti xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 99 %.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx vyhodnocování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxx
x) xxxxxxx xxxx držení 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 12 měsíců x xxx, že xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx soubory xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tržních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx variace-kovariace xxxx xxxxxxxxxx simulace x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx za xxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx majetek podle §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(4) Standardní x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odhad xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx situacích, xxxxxxx xxx xxxxxxxx vývoji xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx a měnových xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx fond. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxx za 3 xxxxxx x veřejný xxxxxxxxx fond nejméně xxxxxx xx 6 xxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxxx testování xxxxxxx xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, vůči xxxxxxx xxxxx xx fond xxxxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpokladů xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na měnící xx xxxxxxxx na xxxx nebo xxxxxx xx podmínky fondu.
§9
Vyhodnocování xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
(1) Standardní xxxx xxxxxxxx úvěrové xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx limitů xxxxx §28 odst. 5 xxxxxx, a xxxx xxx xxxxx xxxxxxx otevřené xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů xxxxx §6. Veřejný xxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx derivátů xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z finančních xxxxxxxx xxxxx §6.
(2) Xxxxxxx riziko x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx uvedeném x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx maržemi. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální fond xxxxxx jako x xxxxxxxxxxxxxx derivátů.
(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx derivátu stanoví xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx podrozvahových rizikově xxxxxxxx aktiv xxxxxxxx, xxxxx se stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx rovná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tabulky uvedené x příloze č. 3 x xxxx vyhlášce a xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxxxxx derivátu xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto výpočtu xx xxxxxxx.
(5) X případě úvěrových xxxxxxxxxxx, které se xxxxxx
x) xxxxxxxxxx x vkladů, xxxxx x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxx x xxxxx ekvivalentů xxxx,
x) pohledávek xx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx z xxxx,
xxxxxxx standardní x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxx rizikovou xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxx vyhlášce x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx delta xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx a xxxxx x xxxx a xxxxxxxxxxx faktoru 1,00.
(6) Pokud xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5, xxxxxxx xxxxx úvěrový xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx čisté xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx budoucí angažovanosti. Xxxxx reálná hodnota xx rovna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx. Pokud je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxx xxx xxxx výpočtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nulovou. Xxxxxxxxxxx budoucí angažovanost xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx 6 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k zajištění (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xx předpokladu, xx xxxxxxxxx
x) xx xxxxx oceňováno xxxxx xxxxx,
b) xx xxxxxxxxx velmi xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xx ve xxxx xxxxxxx nebo xxx svěří x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx protistraně, x tím, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxx nemohlo xxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika x xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx protistran xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 k xxxx vyhlášce. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx reálné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytnutého xxxxxxx papíru x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x této xxxxxxxx. V případě, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxx účely xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx volí xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx
a) xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x reálnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxx xxxxxxx papírů.
(2) V xxxxxxx xxxx xxxxxxx nemění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx převáděných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx poskytnutý xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx přijatého xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx, xx přijatý xxxxx xxxxx oceňuje standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rizikovou xxxxx. X xxxxxxx xxxx oceňuje xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytnutý xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxx.
§11
Míra xxxxxxxxxxx rizika a xxxxxxxx deriváty
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxx při vypořádání xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxxxx xxxx veřejným speciálním xxxxxx, xx započítávají xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 zákona xxx, xx xx xxxxxxx xx stejnému xxxxx xxxxxx.
(2) V xxxxxxx opcí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx limitů xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 odst. 1, 3, 4 a 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx reálnou xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b odst. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx derivátů, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx uveřejněný Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup. Xxxxx xxxxx xx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx diverzifikace xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, x xxxxx xx vztahuje, x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx.
Aplikace xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
§12
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xx více xxxxxxxx, xxxxxx xx pro xxxxx výpočtu xxxxxx xxxxx §55 zákona xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
§14
§14 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
§17
§17 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Sb.
§18
§18 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Sb.
Xxxxxxxxxx přechodná x závěrečná
§19
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx obhospodařovaných fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx nejpozději do 31. ledna 2007.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2006 xxxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§20
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 139/2005 Sb., x používání technik x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
§21
Účinnost
Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. x. x.
Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 604/2006 Sb.
Rizikové xxxx xxxxx
|
xxxxxxxx váha
|
druh xxxxxx
|
|
0
|
1. xxxxxxxx hodnoty,
2. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxxxxx přímo xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) pojištěné Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 58/1995 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podporou (dále xxx "zákon x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx"), xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x.x., xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) za Xxxxxx xxxxxxxxxxxx agenturou,
3. xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
5. pohledávky xx centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx B xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x národní xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x restrukturalizaci xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
8. xxxxxx, která xxxx odečitatelnou xxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x. 262/2004 Sb., x xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, který není xxxxxx, xx individuálním xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx o xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx") x xxx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx limitů xxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, vkladním xxxxxx xxxxx 9 xxxx. 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx států xxxx A a xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zóny X, xxxxx xxxxx xxxxxx x orgánům xxxxxxxx xxxxxxxxx váhu 0 příslušný zahraniční xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx komisi.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx A xxxxx pohledávek, xxxxx xxxx xxxxxxxx kapitálových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §7 vyhlášky o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx X x xxxxxxx splatností xxxxxxx 1 rok kromě xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
3. xxxxxxxxxx xx mezinárodními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. pohledávky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx států zóny X,
5. pohledávky xx xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx se sídlem xx xxxxxxx zóny X,
8. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,50
|
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx bank a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx8), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx,
2. kapitálové xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx bank x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx A x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx zóny X (§2 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx), x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx x likvidaci xxxx x kterých xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním základě,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kromě xxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx odečítaných podle §7 vyhlášky o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx základě, x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, kterým xxxxxxxxxx riziková xxxx 0, x za xxxxxxxxxxx podporovanými centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx X,
6. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X x za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx B,
8. pohledávky xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx B x xxxxxxx splatností nejvýše 1 xxx, x xxxxxxx xxxx zavedena xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx B s xxxxxxx xxxxxxxxxx delší xxx 1 xxx, xxxxx xxxxxx odečitatelnou xxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobami - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx nepřísluší riziková xxxx 0,2.
|
Příloha x. 2 x vyhlášce x. 604/2006 Xx.
Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x XXXxxxxx + 0,6 x XXX x XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx derivátů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx, a
NGR xx xxxxxxx,
x) x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx vyrovnání x xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx, že xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, považuje xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxx xx nulovou, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx kladných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo
b) x xxxxx čitateli xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx které se xxxxxxxx bilaterální dohody x xxxxxxxxxx vyrovnání xx všemi protistranami, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx všemi xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx reálných xxxxxx derivátů se xxxxx protistranami.
Xxxxxxx č. 3 x vyhlášce č. 604/2006 Sb.
Konverzní xxxxxxx xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx splatnost1):
|
|
|
|
|
1. do 1 xxxx včetně
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 xxxx xx 5 xxx
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 xxx
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Xxxxxxxxxxx:
1) X xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx takové, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doba xx xxxxxxxxxxxxx takového xxxx. X xxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx je, xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potenciální xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, takový xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazek a xxxxx větší riziko xxx derivát s xxxxxxx zbývající xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx derivátu xxxx xxxxx nulový.
2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx úroková xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx míra x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx stanovení reálné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxx.
Příloha č. 4 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 604/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2007.
Ve znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
98/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., o používání xxxxxxx x nástrojů x efektivnímu obhospodařování xxxxxxx standardního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 12.4.2010
357/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 604/2006 Sb., x xxxxxxxxx technik a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, který shromažďuje xxxxxxx prostředky od xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx č. 98/2010 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx č. 604/2006 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x účinností xx 15.7.2011.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx č. 473/2003 Xx. x vyhlášky x. 545/2004 Sb.
2) §197 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 377/2005 Xx.
3) §9 xxxx. x) vyhlášky x. 482/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx náležitostech xxxxxxx x povinných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.
4) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb., x elektronickém podpisu x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
5) Opatření Xxxxx xxxxxxx xxxxx x. 1/2005, xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxx x přejímání xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní bance, xx znění xxxxxxxxxx xxxx.
6) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx. x xxxxxx x. 440/2004 Xx.
7) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx., xx xxxxx zákona x. 440/2004 Xx.
8) Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.