Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
XXXXXXXX
xx dne 18. xxxxxxxx 2006
x xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x speciálního xxxxx, xxxxx shromažďuje xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 57/2006 Xx. x xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "xxxxx"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx
x) druhy, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejnosti (xxxx xxx "veřejný xxxxxxxxx xxxx") používat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku,
x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s investováním,
x) způsob aplikace xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx xx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxx xxxx vyhlášky se xxxxxx
a) repem xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xx peněžní prostředky xx současným xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx stanovenému xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx původním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; repem xx xxxxxxxx xxxx, prodej xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx půjčky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx nabytí xxxxxxx xxxxxx za peněžní xxxxxxxxxx se současným xxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx papíry xx xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředkům x úroku; xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx repo, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prodeje nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx repo nebo xxxxxxxx repo,
x) xxxxx A xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxxx, které xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci x rozvoj, x xxxxx, které xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x zápůjčce,
x) xxxxx X xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xx zóny X,
f) xxxxxx xx xxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxxxx státu, který xx xxxxxxx v xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx osoby, která xxxxxx xx xxxxx xxxx B, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx X,
x) bankou xx xxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx veřejnosti a xxxxxxxxxxx úvěrů xx xxxxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx X; pobočka xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx ve xxxxx xxxx A, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx zóny X,
h) centrální xxxxxx vláda x xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x jimi založené xxxx najaté xxxxx xxxxxxxx veřejným účelům, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zaručené xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx ekvivalentem xxxx xxxxxx reálné hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx reálné xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx x první xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje,
x) vysoce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx prostředky netrvá xxxx xxx 5 xxxxxxxxxx dnů x xxxxxxxx xxxx odpovídá xxxxxx hodnotě xxxxxx,
x) protistranou xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxx.
§3
Techniky x xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x nástroji xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
§4
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x investování, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx dosažení xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je prokazatelně xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účelu xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx xx schopen jejich xxxxx xxxxxxxxx x
x) závazky xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx plně xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§5
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x veřejný speciální xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxx podkladovým nástrojem xx
1. investiční xxxxx xxxxx x výjimkou xxxxxxxxx listu,
2. nástroj xxxxxxxxx xxxx,
3. vklad,
4. xxxxxxxx derivát,
5. xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; veřejný xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx cenný xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §51 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxxxx xxxxx,
8. xxxxxx xxxx,
9. xxxx,
x) sjednání xxxxxxxxxx derivátu xxx xxxxx doložit,
c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx o derivát xxxxx §26 odst. 1 písm. x) xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x použití finančních xxxxxxxx xxx, xx
x) xx-xx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxx podkladového xxxxxxxx, xxxx předmětný xxxxxxxxxx xxxxxxx x okamžiku xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx znaky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx likvidního xxxxxx,
x) xx-xx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx strany standardního xxxx veřejného speciálního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, drží k xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx aktivum x xxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) podkladový xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xx krytí dalšího xxxxxxxxxx derivátu; současně xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx transakcí xxxxx §7.
(3) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx vypořádacích cen, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xx xxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxx
x) s xxxxx protistranou za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátu x xxxx finanční xxxxxxxx jsou vypořádány xx xxxxxx den,
b) xx stejnou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx
x) xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. g) xxxx 2 zákona, xxxxx xxxxxxx kapitál xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
1. 40 xxxxxxxx XXX, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem,
2. 10 xxxxxxxx XXX, pokud xxx o xxxxxx xxxxxxxxx veřejným xxxxxxxxxx xxxxxx, x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx přesvědčí x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxxxxxx souhlasí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx s tím, xx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) s xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) smlouva xxxxxxx, xx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vzájemných xxxxxxxxxx xxxxxxx pohledávkou xx výši xxxxxxx xxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx definuje konkrétní xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; touto xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx konkursu xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxx jiná smlouva, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) má xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vyjádření osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx dlouhodobě xxxxxxxxx služby v xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, že v xxxxxxx selhání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodného xxxxxxxx řádu k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§6
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 5 xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu x xxxxx xxxxxxx 100 % hodnoty xxxxxxxxx kapitálu standardního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx je xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx tržních xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů xxx xxxxxxxxxx odkladu xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx xx vypočte xxxx hodnota xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx se xxxxx na podrozvahovém xxxx, x xxx, xx xx oceňuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx statutu fondu xxxxxxxxxxxx investování3) xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Deriváty, xxxxx mají znaky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví1), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx otevřené xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vypočte xxxx xxxxxx xxxxx krátkých xxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxx předmětem výpočtu xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
Limity pro xxxxxxxxx xxxx obchodů
(1) Standardní xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx doložit,
b) xxxxxxxxxxxx xx
1. u xxxxxxxxxxxx fondu instituce xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx přesvědčí x xxxx dostatečné xxxxxx xxxx instituce, jejíž xxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx agenturou xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx repo xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx politice x rizikovému profilu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx dále
a) xx xxxx trvání xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx využije xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xx xxxx xxxxxx xxxx obchodu xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx likvidní xxxxxx, xxxxx následně xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx předmětem xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo 50 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dodržovat xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49a xxxx. 3 zákona,
d) xxxxxxx, xx celkový xxxxx xxxx obchodů, jejichž xxxxxxxxx jsou xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx představující xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu; xxx xxxx dotčena povinnost xxxxxxxxx xxxxx podle §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ke xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nižší xxx xxxxxx xxxxxxx předmětných xxxxxxx xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xx xxx xxxxxxxx xxxx obchodu xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cenných papírů, x
x) v případě xxxxxxxxxx repa má xxxxxxxxx xxxxx papíry xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; standardní xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plnit xxx povinnosti xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx uspokojit se x cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxx x rámci xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx riziko") z xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx §10, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx majetku standardního xxxxx, jestliže protistrana xx xxxxx xx xxxxxx v členském xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx státě, xxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx tento xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která vyžaduje xxxxxxx xxxx Evropské xxxx, xxxx
x) 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxx než xxxxx xxxxx písmene x).
Postup xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
§8
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Jako xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rizika spojeného x xxxxxxxxxxxx použije xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (XXX). Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x riziku xxx xxxxxxxxxxxxx tržního xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx do majetku xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(2) Při xxxxxxxxxxxxx míry xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x riziku
a) u xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx úrokové xxxxxx, x tím, xx konstrukce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx uznávaných metod x x významných xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx rozčleněna xx xxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx zohledněno riziko xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx různých xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx každému xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozicím x xxxxxxxxxxxx cizích xxxxxx,
x) hodnotu x xxxxxx xxxxxx
1. standardní xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x
x) xxxxxxx spolehlivosti xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx výši 99 %.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx metodou hodnoty x riziku
a) xxxxxxx xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) vypočítává xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x tím, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx za 3 xxxxxx xxxxxxxx,
x) obnovuje xxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a
e) xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx majetek xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(4) Standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odhad xxxxxxxxx ztráty při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx měr, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx testování") s xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tržních xxxxxxxx pro fond. Xxxxxxxx xxxxxxxxx provádí xxxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxx za 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx za 6 xxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxxx testování vytváří xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx stresové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rizikovou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpokladů xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
§9
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx
(1) Standardní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx u mimoburzovních xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx dodržování limitů xxxxx §28 xxxx. 5 xxxxxx, a xxxx xxx xxxxx xxxxxxx otevřené xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6. Xxxxxxx xxxxxxxxx fond zjišťuje xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx derivátů xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6.
(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x §26 odst. 1 písm. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx oceňování xxxxx x doplňování xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxx jako x xxxxxxxxxxxxxx derivátů.
(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx derivátu stanoví xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rizikově xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx x příloze č. 1 x této xxxxxxxx.
(4) Úvěrový ekvivalent xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx faktoru xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx, které se xxxxxx
a) xxxxxxxxxx x vkladů, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx z xxxx,
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podrozvahových xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Pokud standardní xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §5 odst. 5, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání. Tento xxxxxxx ekvivalent je xxxxx xxxxxx čisté xxxxxx hodnoty a xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx reálná xxxxxxx xx xxxxx součtu xxxxxxxx hodnot derivátů xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xx považuje pro xxxx výpočtu úvěrového xxxxxxxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx budoucí angažovanost xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedeného x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx riziko xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypočtené podle xxxxxxxx 3 xx 6 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx investičních nástrojů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "zajištění") xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx
a) je xxxxx xxxxxxxxx tržní xxxxx,
b) xx xxxxxxxxx xxxxx nízkému xxxxxxx riziku x xx xxxxxx likvidní,
x) xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx svěří x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx selhání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx se ze xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx riziko z xxxx obchodů se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxx reálné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx poskytnutých peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx faktoru xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx. X případě, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx standardní x xxxxxxx speciální xxxx xxx účely tohoto xxxxxxx za nulovou. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxx poskytnuty peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Reálnou hodnotu xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx
x) xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x reálnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x reálnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů.
(2) X xxxxxxx xxxx obchodů xxxxxx xxxxxxx nástrojů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a měnových xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx standardní x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx poskytnutý xxxx xxxxx rizikovou xxxxx z xxxxxxxxxx xxx emitenta přijatého xxxxxxx papíru x xxxxxxxx x tím, xx přijatý xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx aktiv, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx vypořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxxxx xx limitů podle §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 a 8, §53j xxxx. 1 x §55 odst. 1 xxxxxx xxx, xx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx opcí standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j odst. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 násobenou deltou xxxx.
(3) Do xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 a §55 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nástroj xxxxx xxxxx uveřejněný Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx akcií x dluhopisů x xxxxxxx xxxxxx diverzifikace xxxxxx podle §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) sestavován nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx kurzy xxxxx xxxx dluhopisů, xxxxx xxxxx tvoří.
Xxxxxxxx limitů xxxxxxxxxxx xxxxx fondů
§12
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx člení xx více xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx cílový xxxx xxxx xxxxx.
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Sb.
§14
§14 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Xx.
§15
§15 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§16
§16 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Xx.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§18
§18 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Xx.
Ustanovení xxxxxxxxx x závěrečná
§19
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxxxx společnost x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nejpozději do 31. ledna 2007.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2006 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx.
§20
Zrušovací xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 139/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
xxx. Ing. Xxxx, CSc. v. x.
Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxx
|
xxxxxxxx váha
|
druh xxxxxx
|
|
0
|
1. xxxxxxxx hodnoty,
2. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx státy, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx vládami, popřípadě xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., xxxxx §8 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 58/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx x xxxxxxxxxxx x financování xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx"), xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx váhu 0 xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovanému xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bankovního xxxxxxx,
x) za Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x.x., xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxx. b) zákona x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
5. pohledávky xx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx zóny B xxxxxxxxxxxx x splácené x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx státního xxxxx xxxxxx státu,
6. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx států xxxx X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x restrukturalizaci xxxxxxxx dluhu xxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx hodnoty xxxxxxxx,
8. aktiva, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x. 262/2004 Xx., x pravidlech pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, na individuálním xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx") x xxx xxx xxxxxxxxxxx nebo veřejným xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx limitů xxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem x xxxxxxxxxx, vkladním xxxxxx xxxxx 9 xxxx. 13 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě,
10. xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx A x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxx těmto xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx komisi.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx kapitálových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky o xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxx 0,50,
2. pohledávky xx xxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx splatností xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxx 0,50,
3. xxxxxxxxxx xx mezinárodními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx vládami xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X,
5. xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X,
6. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx definovaných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx x pohledávek, xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxx 0,50,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx clearingovými xxxxxx x uznanými xxxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx xxxx X,
8. xxxxxxxx xxxxxxxx x procesu xxxxxx.
|
|
0,50
|
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx uvedena výše, xxxxxxx
1. kapitálové investice xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx8), které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx investice xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. pohledávky xx bankami se xxxxxx ve státech xxxx A a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx zóny X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), u xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x likvidaci xxxx x xxxxxxx xxxx zavedena nucená xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bank x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx fyzickými xxxxxxx,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx xxxx B, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková váha 0, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zóny X,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bankami států xxxx B, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx B x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx B,
8. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx B x xxxxxxx xxxxxxxxxx nejvýše 1 xxx, x xxxxxxx xxxx zavedena xxxxxx správa, prohlášen xxxxxxx xxxx povoleno xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx B x xxxxxxx xxxxxxxxxx delší xxx 1 xxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle 7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx právnickými osobami - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx nepřísluší riziková xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 604/2006 Xx.
Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x XXXxxxxx + 0,6 x XXX x XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx, x
XXX xx xxxxxxx,
x) v xxxxx xxxxxxxx je čistá xxxxxx hodnota xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx ji xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nulovou, x xx jmenovateli je xxxxxx xxxxxxxx reálných xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxx čitateli xx součet čistých xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohody x závěrečném xxxxxxxxx xx všemi protistranami, x ve jmenovateli xx xxxxx reálná xxxxxxx takových xxxxxxxx xx všemi xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx reálných xxxxxx derivátů xx xxxxx protistranami.
Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 604/2006 Sb.
Konverzní faktory xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx xxxxxxxxx1):
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
|
1. xx 1 xxxx xxxxxx
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 xxxx xx 5 xxx
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 xxx
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Xxxxxxxxxxx:
1) X xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx takové, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx je xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx následujícího takového xxxx. X těchto xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx být xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx xxx toto xxxxxx omezení je, xx i xxxx xxxx xxxxxxx charakteristiky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nejbližšího xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazek x xxxxx větší riziko xxx derivát x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx požadavek x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
2) X xxxxxxxxx swapů xxxx xxxxxxxxxx úroková xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx míra x xxxxx xxxx xx propočet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx faktory, se xxxxxxxx za xxxxxx.
Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 604/2006 Sb.
Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
98/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x speciálního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 12.4.2010
357/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 98/2010 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx předpis x. 604/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x účinností xx 15.7.2011.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. x xxxxxxxx x. 545/2004 Sb.
2) §197 xxxxxx č. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx znění xxxxxx x. 377/2005 Xx.
3) §9 xxxx. x) xxxxxxxx x. 482/2006 Sb., x minimálních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a povinných xxxxxxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx xxxxx kolektivního investování.
4) §2 xxxx. d) xxxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 440/2004 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x. 1/2005, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx bankami x xxxxxxxxx zahraničních xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxx.
6) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., ve znění xxxxxx č. 226/2002 Xx. a zákona x. 440/2004 Sb.
7) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Sb.
8) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.