Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
VYHLÁŠKA
xx xxx 18. xxxxxxxx 2006
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky od xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 57/2006 Xx. a zákona x. 224/2006 Sb., (xxxx xxx "zákon"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxxxx
a) xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx (dále xxx "veřejný xxxxxxxxx xxxx") xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx,
x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) způsob xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x omezení xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx více xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Pro xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx
x) repem xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xx peněžní prostředky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tyto cenné xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xx původním xxxxxxxx prostředkům a xxxxx; xxxxx je xxxxxxxx repo, xxxxxx xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
b) reverzním xxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx současným xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx peněžním prostředkům x úroku; reverzním xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nákup xx současným sjednáním xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) repo xxxxxxxx repo nebo xxxxxxxx xxxx,
d) xxxxx X členské xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx členy Organizace xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x Mezinárodním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Všeobecné xxxxxx o zápůjčce,
x) xxxxx X xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zóny X,
f) xxxxxx xx xxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úvěrů xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxx A; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx X, se xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx X,
g) xxxxxx xx xxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x přijímání vkladů xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxx xx nachází x xxxx B; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx A, xx xxxxxxxx jako banka xx xxxxx xxxx X,
x) centrální xxxxxx xxxxx x xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx najaté xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účelům, xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx státu,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx reálné hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx opce,
x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx reálné xxxxxxx xxxx a změny xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx likvidním xxxxxxx xxxxxx aktivum, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx hodnotě xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx druhá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§3
Xxxxxxxx x nástroje
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx deriváty.
§4
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx technik x nástrojů
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
a) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x investování, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx dosažení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) jsou xxxxxxxxxx přiměřené xxxxx xxxxx písmene x) x standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx schopen xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§5
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smí xxxxxx xxxxxxxx derivát, jestliže
a) xxxx podkladovým nástrojem xx
1. investiční cenný xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx trhu,
3. xxxxx,
4. xxxxxxxx xxxxxxx,
5. cenný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx speciální xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §51 odst. 1 xxxx. e) xxxxxx,
6. finanční xxxxx,
7. xxxxxxx xxxxx,
8. xxxxxx xxxx,
9. měna,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3,
d) xxxxxxxxxx nástroj finančního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx derivát").
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx snižuje rizika x xxxxxxx finančních xxxxxxxx tak, že
a) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx trvání xxxxxxx ve svém xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx derivátů, xxxxx xxxx znaky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxxxxx1), xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx-xx xxx xxxxxxxx derivát xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného speciálního xxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) podkladový nástroj, xxxxxxx prostředky xxxx xxxxxx xxxxxxxx aktivum xxxxxxxx xx krytí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kromě případů xxxxx odstavce 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; současně xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx derivátu cenné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7.
(3) Standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx prostředky xxx účely snížení xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx rozdílu xxxxxx vypořádacích xxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx derivát
a) s xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx uzavření xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx finanční xxxxxxxx jsou vypořádány xx stejný den,
b) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx uzavření xxxxxx x finančního xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx než xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx
x) xxxxxxxxxxxx je instituce xxxxx §26 odst. 1 xxxx. g) xxxx 2 zákona, xxxxx xxxxxxx kapitál xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
1. 40 xxxxxxxx XXX, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. 10 xxxxxxxx XXX, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx speciálním xxxxxx, x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx přesvědčí x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x) protistrana xxxxxxxx x vypořádáním finančního xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx x xxx, xx dojde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu.
(5) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) x xxxxxxxxxxxx, se kterou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx derivát, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dojde x xxxxxxxxx vzájemných xxxxxxxxxx xxxxxxx pohledávkou xx výši rozdílu xxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx smlouva xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx protistrany; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx prohlášení konkursu xxxx vyrovnání,
c) mezi xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxx jiná smlouva, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, omezovala xxxx xxxxxxxxxx xxxx aplikaci, x
x) má při xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx dlouhodobě xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx protistrany xxxxx xxxxx rozhodného xxxxxxxx řádu k xxxxxxxxx podle xxxxxxx x); xxxx podmínka xxxxxx xxx splněna, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx existuje a xx xx k xxxxxxxxx specializovaná xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§6
Limity xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx okamžik 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X případě, xx xx xxxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx vyhovovala xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx, xxx xx xxxxx na podrozvahovém xxxx, s xxx, xx xx xxxxxxx xx lhůtách uvedených xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování3) xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx znaky xxxxxxxxxxxxx derivátu podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx otevřené xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx x finančních xxxxxxxx xx vypočte xxxx xxxxxx všech xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx derivátů xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx předmětem výpočtu xxxxxxxx pozice z xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
Xxxxxx pro uzavírání xxxx obchodů
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx obchody, jestliže
a) xxxxxxxx repo xxxxxxx xxx řádně xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx
1. u xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 zákona x standardní xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx dostatečné xxxxxx,
2. x xxxxxxxxx speciálního xxxxx instituce podle §26 xxxx. 1 xxxx. g) bodu 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx bonitě xxxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxx dlouhodobé zadluženosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx agenturou xx alespoň x xxxxxxxxxxx stupni,
c) xxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rizikovému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
x) po xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx,
x) xx dobu xxxxxx xxxx obchodu xxxxxxxx xx xxxxxxx prostředky xxxxxxx z tohoto xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx další xxxx xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx xxxxx repo xxxxxxx, xxxxxxx předmětem xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, dluhopisy nebo xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 30 % hodnoty majetku xxxxxxxxxxxx fondu xxxx 50 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxx podle §33 xxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx celkový objem xxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx jsou akcie xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx, nepřesáhne 10 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx přijatých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx sjednání xxxx xxxxxxx nižší než xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xx dni xxxxxxxx xxxx obchodu xxxxx xxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx cenné xxxxxx xx xxxx majetku xxxx xx xxxxx xx úschovy nebo xxxxxx opatrování xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plnit xxx xxxxxxxxxx nemohla xxx vliv na xxxxxxx xxxxxxxxx xx x cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxx x rámci xxxx obchodu.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx") x xxxx xxxxxxx, stanoveného xxxxx §10, xxxxx x standardního xxxxx xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx majetku standardního xxxxx, jestliže protistrana xx xxxxx se xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx banka xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx není členským xxxxxx Evropské unie, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx rovnocenná pravidlům xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo
b) 5 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a).
Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
§8
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxx pro vyhodnocování xxxxxxx rizika spojeného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx metodu xxxxxxx v xxxxxx (XXX). Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spojeného s xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx zohledňuje rizikové xxxxxxx, odpovídající úrokovým xxxxx x každé xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozic xx xxxxxxxx xxxxxx rozčleněna xx xxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z neparalelních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) u xxxxxxxxx xxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cizích xxxxxx,
x) hodnotu x xxxxxx xxxxxx
1. standardní xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x
x) hladinu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 99 %.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx tržního xxxxxx metodou xxxxxxx x xxxxxx
x) xxxxxxx xxxx držení 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx období xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x xxx, že xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx obnovuje,
c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tržních xxxxxxxx nejméně jednou xx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx metodu vycházející xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx hodnotu x xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx rizik x xxxxxxx za xxxx xxxxxxx; u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx metodou hodnoty x riziku odhad xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx situacích, xxxxxxx xxx krizovém xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx a měnových xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx testování") x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nepříznivých tržních xxxxxxxx xxx fond. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rizikovou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx měnící xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx měnící xx podmínky xxxxx.
§9
Vyhodnocování xxxxxxxxx rizika u xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx zjišťuje xxxxxxx xxxxxx x mimoburzovních xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxx §28 odst. 5 xxxxxx, a xxxx xxx účely xxxxxxx otevřené pozice x finančních derivátů xxxxx §6. Xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx derivátů pro xxxxx xxxxxxx otevřené xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6.
(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální fond xxxxx xxxxx, jestliže xx trhu xxxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, denní xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx burzovních derivátů xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx derivátů.
(3) Xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rizikově xxxxxxxx xxxxx derivátů, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podrozvahového xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx konverzního xxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx vyhlášce x xxxxxxxxx hodnoty podrozvahového xxxxxx derivátu. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu záporná, xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x pevných termínových xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
c) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dluhopisy a xxxxx z opcí,
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 1 x této xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podkladového xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx a xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx postupuje xxxxx §5 xxxx. 5, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxxx x xxxxx protistranou, xx které xx xxxxxxxx smlouva o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tento xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx angažovanosti. Xxxxx reálná xxxxxxx xx xxxxx součtu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxx, standardní x xxxxxxx speciální fond xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx riziko mimoburzovního xxxxxxxx vypočtené podle xxxxxxxx 3 až 6 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx investičních nástrojů xxxxxxxxxxxx x zajištění (xxxx xxx "zajištění") xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx
a) je xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
b) xx xxxxxxxxx xxxxx nízkému xxxxxxx riziku x xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xx xxxx majetku xxxx xxx svěří x xxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právně xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nemohlo xxx xxxx na možnost xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx součet xxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x součinu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo poskytnutého xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx reálná hodnota xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx účely tohoto xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx fond xxxxx xxxx, zda mu xxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx x xxxxxxx
a) xxxx jako xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závazku,
b) xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx xxxx reálnou xxxxxxxx peněžní pohledávky x reálnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů.
(2) X případě xxxx obchodů nemění xxxxxxx nástrojů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úrokových, xxxxxxxxx a měnových xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx repa standardní x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx z rizikových xxx emitenta xxxxxxxxx xxxxxxx papíru x xxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx oceňuje xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxx.
§11
Míra xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx vypořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx xxx, xx se přiřadí xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) V xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx do xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 a §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxx podle §28 xxxx §49b odst. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 odst. 1 xxxxxx standardní nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tvoří xxxxx xxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup. Xxxxx xxxxx xx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx emitentů akcií x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx organizátorem xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx
§12
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx více podfondů, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx limitů xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx celek.
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
§14
§14 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Sb.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§18
§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
Ustanovení xxxxxxxxx x závěrečná
§19
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxxxx společnost a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxx 2007.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2006 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§20
Zrušovací xxxxxxxxxx
Vyhláška č. 139/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů x xxxxxxxxxxx obhospodařování majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
§21
Účinnost
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
doc. Xxx. Xxxx, XXx. x. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxx
|
xxxxxxxx xxxx
|
xxxx xxxxxx
|
|
0
|
1. xxxxxxxx xxxxxxx,
2. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zóny X, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx státy, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx Exportní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a.s., podle §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 58/1995 Xx., x pojišťování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx státní xxxxxxxx"), xxxx pojištěné xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx váhu 0 xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx Českou xxxxxxxx xxxxxx, a.s., xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x pojišťování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podporou,
c) xx Xxxxxx konsolidační xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx Evropskými xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx bankami xxxxx xxxx A,
5. xxxxxxxxxx xx centrálními vládami xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x národní xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x restrukturalizaci státního xxxxx xxxxxx xxxxx,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx v národní xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx hodnoty xxxxxxxx,
8. xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, který xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (dále xxx "vyhláška x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx") x smí být xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem x xxxxx stanovených limitů xxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, vkladním listům xxxxx 9 odst. 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx vládami xxxxxxxx xxxxx států xxxx X x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X, pokud těmto xxxxxx a orgánům xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxxx zahraniční xxxxx bankovního dohledu x tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny A xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxx 0,50,
2. pohledávky xx xxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X s xxxxxxx splatností xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxx xxxxxxxx váha 0,50,
3. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi,
4. xxxxxxxxxx xx vládami xxxxxxxx xxxxx xxxxx zóny X,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zóny A,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx A (§2 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pohledávek, xxxxxx xxxxxxxx riziková xxxx 0,50,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx clearingovými xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx sídlem xx státech zóny X,
8. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx inkasa.
|
|
0,50
|
Všechna xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx
1. xxxxxxxxxx investice xx bank a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx8), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. pohledávky xx bankami se xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx státech zóny X (§2 vyhlášky x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), u xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nezačalo xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vyrovnání nebo xxxx x likvidaci xxxx x kterých xxxx zavedena xxxxxx xxxxxx. Zahrnují se xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě,
4. xxxxxxxxxx xx právnickými xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě, a xxxxxxxxxx xx fyzickými xxxxxxx,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková váha 0, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx B, kterým xxxxxxxxxx xxxxxxxx váha 0,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx celků xxxxx zóny B x za orgány xxxxxx samosprávy xxxxx xxxx X,
8. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx, u xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jsou x likvidaci,
9. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx B s xxxxxxx splatností xxxxx xxx 1 xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě,
10. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - finančními institucemi, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 604/2006 Xx.
Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x XXXxxxxx + 0,6 x NGR x XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podrozvahových xxxxx derivátů a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx, a
NGR xx xxxxxxx,
x) x jehož xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání s xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx, xx xxxxx xx tato hodnota xxxxxxx, xxxxxxxx ji xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxx xxxxx xxxxxx výpočtu xx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx kladných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x závěrečném xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx protistranami, xxxxx je rovna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů se xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce č. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx xxxxxxxxx1):
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
|
1. do 1 roku včetně
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 xxxx xx 5 let
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 xxx
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Xxxxxxxxxxx:
1) X derivátů, x xxxxxxx dochází k xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx nulová, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx následujícího xxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxxxx nástrojů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx rok xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx být xxxxx než 0,005. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx, xx x xxxx xxxx uvedené charakteristiky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx vypořádání, xxxxxx xxxxxxx přesto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazek x xxxxx xxxxx riziko xxx derivát x xxxxxxx xxxxxxxxx splatností. Xxxxxx xxxxxxx zajišťuje, xx kapitálový xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxx proměnlivá xxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jedné měně xx propočet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx stanovení xxxxxx xxxxxxx nástroje a xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxx.
Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 604/2006 Sb.
Xxxxxxx č. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 604/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
98/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 12.4.2010
357/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 604/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 98/2010 Xx.
s xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx předpis č. 604/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. s xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 473/2003 Xx. x vyhlášky x. 545/2004 Sb.
2) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., o podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 377/2005 Sb.
3) §9 xxxx. b) xxxxxxxx x. 482/2006 Xx., x minimálních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x povinných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x. 1/2005, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx automatizovaných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxx.
6) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., ve znění xxxxxx x. 226/2002 Xx. a xxxxxx x. 440/2004 Xx.
7) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
8) Zákon č. 21/1992 Sb., x bankách, xx znění pozdějších xxxxxxxx.