Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
XXXXXXXX
xx xxx 18. xxxxxxxx 2006
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku standardního xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §139 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., o kolektivním xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 57/2006 Xx. x zákona x. 224/2006 Sb., (xxxx jen "xxxxx"):
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxx a způsoby xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "veřejný xxxxxxxxx xxxx") používat x xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s investováním,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vydaných fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx peněžní prostředky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx původním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, prodej xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištěné peněžními xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za peněžní xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx rovnající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úroku; xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nákup xx xxxxxxxxx sjednáním xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx půjčky cenných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx repo xxxx xxxxxxxx repo,
x) xxxxx X xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx, xxxxx uzavřely x Xxxxxxxxxxxx měnovým xxxxxx xxxxxxxx dohodu x rámci Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,
x) zónou X xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xx xxxx X,
x) xxxxxx xx xxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vkladů xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx ve xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx jako xxxxx xx xxxxx xxxx X,
x) xxxxxx xx státě xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x přijímání vkladů xx veřejnosti a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx povolení uděleného xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx X; pobočka xxxxxxxx osoby, která xxxxxx xx státě xxxx X, xx xxxxxxxx jako xxxxx xx xxxxx xxxx X,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx (xxxxxxxx) orgány xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx založené xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účelům, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zaručené xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x neomezenou xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxx poměr xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje; jedná xx x první xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx reálné xxxxxxx podkladového xxxxxxxx,
x) vysoce xxxxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx netrvá xxxx xxx 5 xxxxxxxxxx dnů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx aktiva,
x) xxxxxxxxxxxx druhá xxxxxxx strana obchodu.
§3
Techniky x xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x nástroji xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx.
§4
Xxxxxx xxxxxxx používání xxxxxxx x xxxxxxxx
Techniky x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
a) xxxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxxx rizika x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx dosažení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxxxx, xx podstupované xxxxxx je prokazatelně xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) x standardní nebo xxxxxxx speciální xxxx xx schopen jejich xxxxx xxxxxxxxx x
x) závazky xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx použití xxxx xxxx plně kryty xxxx xxxxxxxx.
§5
Limity xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx použít xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx podkladovým xxxxxxxxx xx
1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x výjimkou xxxxxxxxx listu,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx trhu,
3. vklad,
4. xxxxxxxx derivát,
5. xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx použít xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxxxx sazba,
8. xxxxxx xxxx,
9. xxxx,
x) sjednání xxxxxxxxxx derivátu xxx xxxxx doložit,
c) dodržuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3,
x) xxxxxxxxxx nástroj finančního xxxxxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxx x rizikovému xxxxxxx xxxxx x
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx finančních xxxxxxxx xxx, že
a) xx-xx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxx podkladového xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxx xx svém xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx znaky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xx postačující xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx-xx být xxxxxxxx derivát xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dodáním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx xxxx xxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx prostředky xxxx xxxxxx xxxxxxxx aktivum xxxxxxxx xx krytí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xx xxxxx dalšího xxxxxxxxxx derivátu; xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §7.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx snížení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx výše rozdílu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx-xx x případ xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) x xx sjednán xxxxx xxxxxxxx derivát
a) x xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx stejný xxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx x finančního xxxxxxxx x datum xxxxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx.
(4) Další podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou, že
a) xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. g) xxxx 2 xxxxxx, xxxxx vlastní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
1. 40 xxxxxxxx XXX, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. 10 xxxxxxxx EUR, pokud xxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx speciálním xxxxxx, x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx přesvědčí x xxxx dostatečné xxxxxx x
x) xxxxxxxxxxx souhlasí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx před jeho xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finančního derivátu.
(5) Xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání2) x xxxxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx derivát, xxxxxxxx
x) xxxxxxx stanoví, xx x xxxxxxx xxxxxxx protistrany dojde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jedinou pohledávkou xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxx prohlášení xxxxxxxx xxxx vyrovnání,
c) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jiná smlouva, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx její xxxxxxxx, x
x) xx xxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxx, která dlouhodobě xxxxxxxxx služby v xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxx protistrany xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxx xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx, xxxxx obdobné vyjádření xxx xxxxxxxx a xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§6
Limity xxx otevřenou pozici x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 5 xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxxx x žádný xxxxxxx 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx standardního xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx. V případě, xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxxxx xxxxxxxxx pozici x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx závazku, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxx, xx xx oceňuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx znaky xxxxxxxxxxxxx derivátu podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví1), nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx x finančních xxxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxx krátkých xxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx úvěrového xxxxxx xxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. f) xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nástroji nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx předmětem xxxxxxx xxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
Xxxxxx xxx uzavírání xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx
1. x xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 zákona x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx dostatečné xxxxxx,
2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) bodu 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx přesvědčí x xxxx xxxxxxxxxx bonitě xxxx instituce, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zadluženosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx agenturou xx alespoň v xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx obchodu, xxxxxxxxxx investiční politice x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
x) xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx cenné papíry, xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx využije svého xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx vrácení xxxxxxx papírů, xxxxxxxx xxxxx, než xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxx vrácení,
b) xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx peněžní prostředky xxxxxxx z tohoto xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx další repo xxxxxx,
x) xxxxxxx, že xxxxxxx objem xxxx xxxxxxx, jejichž předmětem xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx, dluhopisy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx částky xxxx cenné papíry xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 30 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo 50 % xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx; tím xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxx podle §33 xxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx představující xxxxx xx xxxxxxxxxxx, nepřesáhne 10 % xxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu; xxx xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49a odst. 3 xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx přijatých peněžních xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nižší xxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů,
f) xxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx repa xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx majetku xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetí xxxxx nezávislé xx xxxxxxxxxxx; standardní nebo xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vliv xx xxxxxxx uspokojit xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx obchodu.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx §10, nesmí x standardního xxxxx xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx se xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která Xxxxx xxxxxxx banka považuje xx rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Evropské xxxx, nebo
b) 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx banka xxxxx xxxxxxx a).
Postup pro xxxxxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
§8
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxx xxx vyhodnocování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (XXX). Speciální xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spojeného s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 zákona.
(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx tržního xxxxxx xxxxxxx hodnoty x riziku
a) u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný speciální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxx, xx které xx významné xxxxxxx xxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx metod x u významných xxxxxxxxx pozic xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nejméně 6 xxxxxxxx xxxxxxxx; zároveň xx zohledněno riziko xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx různých xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x akciového xxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rizikové faktory xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxx rizika standardní x xxxxxxx speciální xxxx zohledňuje rizikové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cizích xxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x
x) hladinu spolehlivosti xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxx 99 %.
(3) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx vyhodnocování xxxxxxx xxxxxx metodou hodnoty x riziku
a) xxxxxxx xxxx držení 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx 12 měsíců x xxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx za 3 xxxxxx obnovuje,
c) obnovuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vývoje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednou xx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx hodnotu x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxx xx jeho xxxxxxx; x speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx metodou hodnoty x xxxxxx odhad xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx situacích, xxxxxxx xxx krizovém xxxxxx xxxxxxxxx měr, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxxxx testování") x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx za 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx za 6 xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx fondu.
§9
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 odst. 5 xxxxxx, a xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx derivátů xxxxx §6. Veřejný xxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxx riziko x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z finančních xxxxxxxx xxxxx §6.
(2) Úvěrové xxxxxx x burzovních derivátů xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx trhu xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx zaručeno xxxxxxxxxx, denní xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Úvěrové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx derivátů.
(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx aktiv derivátů, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxxxxxx derivátu a xxxxxxxxx xxxxxxxx váhy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.
(4) Úvěrový ekvivalent xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jako součet xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx konverzního xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu xxxxxxx, xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nulovou.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx x vkladů, xxxxx x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x úvěrů x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a
c) xxxxx ekvivalentů xxxxxxxxxx xx dluhopisy a xxxxx x xxxx,
xxxxxxx standardní x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx v příloze č. 1 x této xxxxxxxx x xxxxxxx ekvivalent xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty podkladového xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x akcie x opcí x xxxxxxxxxxx faktoru 1,00.
(6) Pokud standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx postupuje xxxxx §5 xxxx. 5, xxxxxxx jeden xxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx protistranou, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx součtu čisté xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx reálná xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nulovou. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx riziko xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 může standardní x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxx x xxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xx předpokladu, xx xxxxxxxxx
x) je xxxxx oceňováno xxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx vysoce xxxxxxxx,
x) xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx svěří x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx, x tím, že xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx selhání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx na možnost xxxxxxxxx xx ze xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx protistran xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytnutého xxxxxxx papíru a xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx. X případě, xx reálná xxxxxxx xx záporná, považuje xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxx účely xxxxxx xxxxxxx xx nulovou. Xxxxxxxxx faktor xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxx, zda mu xxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx cenný xxxxx. Xxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx
x) xxxx jako xxxxxx xxxx reálnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x reálnou hodnotou xxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxx nemění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx převáděných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx oceňuje xxxxxxxxxx xxxx nižší xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papíru x xxxxxxxx x tím, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cenný xxxxx rizikovou vahou xxxxxxxx tohoto cenného xxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxxxxxxx rizika x xxxxxxxx deriváty
(1) Xxxxxx xxxxxxx aktiv, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů standardním xxxx xxxxxxxx speciálním xxxxxx, se xxxxxxxxxxxx xx limitů xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 odst. 1 zákona xxx, xx se přiřadí xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b odst. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j odst. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnotu xxxxxx podle xxxxxxxx 1 násobenou deltou xxxx.
(3) Do xxxxxx podle §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pozice z xxxxxxxxxx derivátů, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxx index xx
x) tvořen xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx akcií x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 9 zákona,
x) sestavován xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxx se vztahuje, x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakým jsou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxx tvoří.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
§12
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xx více podfondů, xxxxxx xx xxx xxxxx výpočtu xxxxxx xxxxx §55 zákona xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílový xxxx xxxx celek.
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§14
§14 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§15
§15 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§16
§16 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Xx.
§17
§17 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Sb.
§18
§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
§19
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx uvede xxx poměry x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x touto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxx 2007.
(2) Informační povinnost xx xxxxx pololetí 2006 vykazující xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§20
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 139/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx obhospodařování majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
doc. Ing. Xxxx, XXx. v. x.
Příloha č. 1 x vyhlášce x. 604/2006 Sb.
Rizikové xxxx xxxxx
|
xxxxxxxx xxxx
|
xxxx xxxxxx
|
|
0
|
1. xxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx A, xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx státy, xxxxxx xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxx vládami, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a.s., podle §8 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 58/1995 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podporou (dále xxx "zákon x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx státní xxxxxxxx"), nebo pojištěné xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx váhu 0 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx Českou xxxxxxxx bankou, a.s., xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx státu podle §8 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) za Xxxxxx xxxxxxxxxxxx agenturou,
3. xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. pohledávky xx xxxxxxxxxxx bankami xxxxx xxxx X,
5. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nedošlo x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X denominované x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhu xxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
8. xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx o xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x cennými papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx") x xxx xxx xxxxxxxxxxx nebo veřejným xxxxxxxxxx fondem x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
9. pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx listům xxxxx 9 odst. 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx individuálním základě,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx států xxxx X x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxxx zahraniční xxxxx bankovního dohledu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí kapitálových xxxxxxxx definovaných jako xxxxxxxxxxxx položky podle §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx riziková xxxx 0,50,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx států xxxx X,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx samosprávy xxxxx zóny X,
6. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx A (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x kapitálové přiměřenosti xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx x pohledávek, xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxx 0,50,
7. xxxxxxxxxx xx uznanými clearingovými xxxxxx x uznanými xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny X,
8. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,50
|
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx
1. kapitálové investice xx bank x xxxxxxxxxx institucí8), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. kapitálové investice xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx bank a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. pohledávky xx bankami xx xxxxxx xx státech xxxx X a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx x kapitálové přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxx xxx prohlášen xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a nezačalo xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx x likvidaci xxxx u xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky o xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x cennými xxxxxx xx individuálním xxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx za právnickými xxxxxxx kromě bank x xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx B, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková xxxx 0, a xx xxxxxxxxxxx podporovanými centrálními xxxxxxx xxxxx zóny X,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,
7. xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X x xx xxxxxx xxxxxx samosprávy xxxxx xxxx X,
8. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx B x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, prohlášen xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xx bankami se xxxxxx xx státech xxxx X s xxxxxxx xxxxxxxxxx delší xxx 1 xxx, xxxxx xxxxxx odečitatelnou xxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě,
10. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx nepřísluší xxxxxxxx xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce č. 604/2006 Sb.
Vzorec xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x XXXxxxxx + 0,6 x XXX x XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 3 x této xxxxxxxx, a
NGR xx xxxxxxx,
x) v xxxxx xxxxxxxx xx čistá xxxxxx xxxxxxx derivátů, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx protistranou, x xxx, xx pokud xx tato xxxxxxx xxxxxxx, považuje xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxx xxxxx xxxxxx výpočtu xx nulovou, x xx jmenovateli xx xxxxxx kladných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x jehož xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx bilaterální xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx jmenovateli xx hrubá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx protistranami, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx č. 604/2006 Sb.
Konverzní xxxxxxx xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx xxxxxxxxx1):
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
|
1. xx 1 xxxx xxxxxx
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 xxxx xx 5 let
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 let
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Vysvětlivky:
1) X xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x určitých xxxxxx stanovených xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx takové, xx xxxxxx hodnota xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx následujícího xxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx, xx x xxxx xxxx uvedené xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx omezují potenciální xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nejbližšího xxxx vypořádání, xxxxxx xxxxxxx přesto představuje xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx větší xxxxxx xxx derivát x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nulový.
2) X xxxxxxxxx swapů xxxx proměnlivá úroková xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx míra x xxxxx měně xx xxxxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nástroje a xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx.
Příloha x. 4 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Informace
Xxxxxx předpis x. 604/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.
Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
98/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 604/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů x efektivnímu obhospodařování xxxxxxx standardního fondu x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx veřejnosti
x xxxxxxxxx xx 12.4.2010
357/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 604/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku standardního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx č. 98/2010 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx č. 604/2006 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. x vyhlášky x. 545/2004 Xx.
2) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 377/2005 Xx.
3) §9 xxxx. x) xxxxxxxx x. 482/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx náležitostech xxxxxxx x povinných xxxxxxxxxxxxx zjednodušeného statutu xxxxx kolektivního investování.
4) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x elektronickém xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 440/2004 Xx.
5) Opatření Xxxxx xxxxxxx xxxxx x. 1/2005, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx automatizovaných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zahraničních bank Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
6) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx. a zákona x. 440/2004 Xx.
7) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Sb.
8) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.