Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
XXXXXXXX
xx xxx 18. xxxxxxxx 2006
x xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx banka stanoví xxxxx §139 xxxx. x) x x) xxxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 57/2006 Xx. a xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "zákon"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxx, xxxxxx a způsoby xxxxxxxxx technik a xxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx (dále xxx "veřejný speciální xxxx") používat x xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxx a omezení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx speciálního fondu xxxxx do xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx do více xxxxxxxx.
§2
Vymezení xxxxx
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx se původním xxxxxxxx prostředkům x xxxxx; repem je xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištěné peněžními xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx nabytí cenných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx papíry xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx peněžním xxxxxxxxxxx x xxxxx; reverzním xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx repo, xxxxx xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx půjčky cenných xxxxxx xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx,
x) repo xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx repo,
d) xxxxx X členské xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úvěrovou dohodu x xxxxx Všeobecné xxxxxx o xxxxxxxx,
x) xxxxx B xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx do xxxx X,
x) bankou xx xxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx povolení uděleného xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx v xxxx A; xxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xx státě xxxx X, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx zóny X,
g) xxxxxx xx státě zóny X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úvěrů xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx B; pobočka xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xx státě xxxx X, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx zóny X,
x) centrální xxxxxx vláda x xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx závazky jsou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx ekvivalentem opce xxxxxx reálné hodnoty xxxxxxxxxxxx nástroje x xxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxx poměr xxxxx reálné hodnoty xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx x první xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx prostředky xxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxxxxxx dnů a xxxxxxxx cena xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx druhá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§3
Xxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x nástroji xxxx xxxx obchody x xxxxxxxx xxxxxxxx.
§4
Xxxxxx xxxxxxx používání xxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxx lze xxxxxxxx, xxxxxxxx
a) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rizika x xxxxxxxxxxx, snížení xxxxxxx, xxxx dosažení xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účelu xxxxx písmene x) x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxx jejich xxxxx odůvodnit x
x) závazky standardního xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxx kryty xxxx xxxxxxxx.
§5
Xxxxxx xxx používání xxxxxxxxxx derivátů
(1) Xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx smí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxx podkladovým nástrojem xx
1. investiční xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx listu,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx trhu,
3. xxxxx,
4. xxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx vydaný xxxxxxxxxxx xxxxxx; veřejný xxxxxxxxx xxxx xxx použít xxx xxxxx xxxxx, xxxxx splňuje požadavky xxxxx §51 odst. 1 xxxx. e) xxxxxx,
6. xxxxxxxx index,
7. xxxxxxx xxxxx,
8. měnový xxxx,
9. měna,
b) sjednání xxxxxxxxxx derivátu lze xxxxx xxxxxxx,
x) dodržuje xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3,
d) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu x
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx x derivát xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rizika x xxxxxxx finančních xxxxxxxx tak, xx
x) xx-xx xxx finanční xxxxxxx vypořádán ze xxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x okamžiku xxxxxxxx x po xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx derivátů, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xx postačující xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx standardního xxxx veřejného speciálního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx sjednání a xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx likvidní aktivum xxxxxxxx xx krytí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx ke krytí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7.
(3) Standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx peněžní prostředky xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) a xx sjednán xxxxx xxxxxxxx derivát
a) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx uzavření pozice x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx den,
b) xx xxxxxxx protistranou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx.
(4) Další xxxxxxxx xxx xxxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx xxxx, že
a) xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx
1. 40 xxxxxxxx XXX, pokud xxx x obchod xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. 10 xxxxxxxx XXX, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a
standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx přesvědčí x xxxx dostatečné xxxxxx x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vypořádáním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx odpovídajícímu reálné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání2) x xxxxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx mimoburzovní xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dojde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pohledávkou xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xx smlouva vztahuje,
b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; touto xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx smlouva, xxxxx xx podstatně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) xx xxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxx, která dlouhodobě xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle rozhodného xxxxxxxx řádu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxx podmínka xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx existuje x xx je k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx vytvářením xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx vyrovnání.
§6
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 nesmí xxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x žádný xxxxxxx 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxxx tržních xxx, xxxxxx standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxxx pozici x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx hodnota závazku, xxxxx vyplývá z xxxxxxxx, jak xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxx, xx xx oceňuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) reálnou xxxxxxxx.
(3) Deriváty, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví1), nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx otevřené xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Otevřená xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx speciálního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") a mimoburzovních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx obsažené v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx doložit,
b) xxxxxxxxxxxx je
1. u xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
2. x xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. g) xxxx 2 xxxxxx a xxxxxxx speciální xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx dostatečné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx alespoň v xxxxxxxxxxx stupni,
c) cenné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx repo xxxxxxx, xxxxxxxxxx investiční politice x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo veřejného xxxxxxxxxxx fondu.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
x) po xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx jsou jeho xxxxxxxxx, xxxxx, než xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx na zpětnou xxxxx xxxx vrácení xxxxxxx papírů, xxxxxxxx xxxxx, než uplyne xxxxxx xxx zpětnou xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xx xxxx trvání xxxx xxxxxxx nakupuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z tohoto xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx likvidní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx objem xxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 50 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx; xxx není xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx celkový xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 10 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx podle §49a odst. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ke xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx než xxxxxx hodnota předmětných xxxxxxx papírů,
f) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků není xx dni xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyšší xxx reálná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx je xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx zajistí, aby xxxxxxxxxxx protistrany plnit xxx povinnosti xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x rámci xxxx xxxxxxx.
(3) Míra xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") x xxxx obchodů, xxxxxxxxxxx xxxxx §10, xxxxx x xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže protistrana xx banka se xxxxxx x členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx není členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx tento xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pravidlům xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Evropské xxxx, xxxx
x) 5 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, jestliže xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než xxxxx xxxxx xxxxxxx x).
Xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
§8
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rizika
(1) Jako xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx metodu xxxxxxx x xxxxxx (XXX). Xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxx metodu xxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx tržního xxxxxx spojeného s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zohledňuje xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, xx které xx xxxxxxxx úrokové xxxxxx, x xxx, xx konstrukce výnosové xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx uznávaných xxxxx x x významných xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx křivka rozčleněna xx nejméně 6 xxxxxxxx xxxxxxxx; zároveň xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x akciového xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxx rizikové faktory xxxxxxxxxxxx xxxxxxx trhu xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) u xxxxxxxx rizika standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zohledňuje rizikové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cizích xxxxxx,
x) hodnotu x xxxxxx počítá
1. xxxxxxxxxx xxxx měsíčně,
2. veřejný xxxxxxxxx fond čtvrtletně x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 99 %.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální fond xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x riziku
a) xxxxxxx xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx historickou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x xxx, že xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxxxx,
x) obnovuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vývoje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; u xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx xx majetek podle §53j odst. 1 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx měr, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx") s xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nepříznivých xxxxxxx xxxxxxxx xxx fond. Xxxxxxxx xxxxxxxxx provádí xxxxxxxxxx xxxx nejméně xxxxxx za 3 xxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx nejméně xxxxxx xx 6 xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rizikovou xxxxxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xx fond xxxxxxxxxxxxxxxx, x pravidelně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx měnící xx xxxxxxxx xxxxx.
§9
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
(1) Standardní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x mimoburzovních xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 odst. 5 xxxxxx, x xxxx pro účely xxxxxxx otevřené pozice x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx derivátů xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6.
(2) Xxxxxxx xxxxxx x burzovních xxxxxxxx xxxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. a) xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx oceňování xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx maržemi. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx riziko x xxxxxxxxxxxxxx derivátu xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx derivátů, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x této xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jako součet xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx budoucí expozice, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záporná, xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx x vkladů, úvěrů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxx opcí,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
c) xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek xx xxxxxxxxx a xxxxx x opcí,
xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxx váhu xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podrozvahových aktiv xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x akcie x xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx postupuje xxxxx §5 odst. 5, xxxxxxx jeden xxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednaných x danou xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx angažovanosti. Xxxxx reálná xxxxxxx xx xxxxx součtu xxxxxxxx xxxxxx derivátů xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx reálná hodnota xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx xx nulovou. Xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx riziko xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx investičních nástrojů xxxxxxxxxxxx x zajištění (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx
x) xx xxxxx oceňováno tržní xxxxx,
b) xx xxxxxxxxx velmi xxxxxxx xxxxxxx riziku a xx xxxxxx likvidní,
x) xx xx xxxx majetku nebo xxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx protistraně, x tím, že xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mít xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx se ze xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxx obchodů
(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx se xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce. Xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx reálné xxxxxxx a součinu xxxxxxx poskytnutých peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru a xxxxxxxxxxx faktoru xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx záporná, považuje xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx
x) xxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x reálnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxx xxxxxxx papírů.
(2) V xxxxxxx xxxx xxxxxxx nemění xxxxxxx xxxxxxxx původní xxxxxx převáděných úrokových, xxxxxxxxx x měnových xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxx cenný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx nulovou xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxx oceňuje xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxxxxxxx rizika a xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx hodnoty xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxxxx xx limitů xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 zákona xxx, xx xx přiřadí xx stejnému druhu xxxxxx.
(2) X xxxxxxx opcí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 a 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx reálnou hodnotu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 násobenou deltou xxxx.
(3) Do xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b odst. 1, §51 odst. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů, jejichž xxxxxxxxxx nástroj tvoří xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxx index xx
x) tvořen xxxxxxxxxxx xxxxxx emitentů xxxxx x dluhopisů x xxxxxxx limity diverzifikace xxxxxx podle §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, k xxxxx se xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx limitů xxxxxxxxxxx xxxxx fondů
§12
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx člení xx více podfondů, xxxxxx xx xxx xxxxx výpočtu xxxxxx xxxxx §55 zákona xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílový fond xxxx xxxxx.
§13
§13 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
§16
§16 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Xx.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§18
§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
Ustanovení přechodná x závěrečná
§19
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx poměry x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2007.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2006 xxxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§20
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Vyhláška č. 139/2005 Sb., x používání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
xxx. Ing. Xxxx, XXx. v. x.
Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxx váhy xxxxx
|
xxxxxxxx xxxx
|
xxxx xxxxxx
|
|
0
|
1. xxxxxxxx hodnoty,
2. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx A, xxxxxxxxx přímo xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx Exportní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., xxxxx §8 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 58/1995 Sb., x pojišťování x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx"), nebo pojištěné xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxxx xxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x.x., xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx státu podle §8 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx,
x) za Xxxxxx xxxxxxxxxxxx agenturou,
3. xxxxxxxxxx xx Evropskými xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
5. pohledávky xx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx zóny X xxxxxxxxxxxx a splácené x xxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxxxxx x restrukturalizaci xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
6. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X denominované a xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx k restrukturalizaci xxxxxxxx dluhu xxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx hodnoty xxxxxxxx,
8. aktiva, která xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Sb., x xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx, xx individuálním xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx") x smí být xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem v xxxxx stanovených limitů xxxxxxxx,
9. pohledávky zajištěné xxxxxxxxx právem k xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 9 odst. 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx základě,
10. xxxxxxxxxx xx vládami xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X x xx orgány xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 příslušný zahraniční xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx komisi.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx individuálním xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx riziková xxxx 0,50,
2. pohledávky xx xxxxxxx se xxxxxx xx státech xxxx X x xxxxxxx splatností xxxxxxx 1 rok kromě xxxxxxxxxx, xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxx 0,50,
3. xxxxxxxxxx xx mezinárodními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zóny X,
5. xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx samosprávy xxxxx zóny A,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx A (§2 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx riziková xxxx 0,50,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a uznanými xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X,
8. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,50
|
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx uvedena výše, xxxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx institucí8), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx investice xx xxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx ve státech xxxx A x xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X (§2 vyhlášky x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx), x xxxxxxx xxx prohlášen konkurs xxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx vyrovnání xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x kterých xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky o xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx právnickými xxxxxxx kromě xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx fyzickými xxxxxxx,
5. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx B, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, kterým xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,
7. xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zóny X x xx orgány xxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx B,
8. xxxxxxxxxx xx bankami se xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 rok, u xxxxxxx byla zavedena xxxxxx xxxxxx, prohlášen xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x likvidaci,
9. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx xx státech xxxx X s xxxxxxx splatností xxxxx xxx 1 xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 604/2006 Xx.
Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x XXXxxxxx + 0,6 x XXX x PCEgross,
kde
PCEgross xx xxxxxxx součinů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx derivátů x xxxxxxxxxxx faktorů xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx, x
XXX xx xxxxxxx,
x) v jehož xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx derivátů, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání x xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx, že xxxxx xx tato xxxxxxx xxxxxxx, považuje ji xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nulovou, x xx jmenovateli je xxxxxx kladných xxxxxxxx xxxxxx derivátů, xxxx
x) x xxxxx čitateli xx xxxxxx čistých xxxxxxxx hodnot derivátů, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx všemi protistranami, x ve jmenovateli xx xxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx všemi xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx reálných xxxxxx derivátů xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Příloha x. 3 x vyhlášce x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx xxxxxxxxx1):
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
|
1. do 1 xxxx xxxxxx
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 xxxx xx 5 xxx
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 let
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Vysvětlivky:
1) X xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x kde podmínky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx hodnota xxxxxxxx x xxxxx xxxxx je xxxxxx, xx xx zbytkovou xxxxxxxxx xxxxxxxx doba xx následujícího xxxxxxxx xxxx. U těchto xxxxxxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx splatností nad xxxxx xxx konverzní xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx xxx toto xxxxxx xxxxxxx xx, xx x když xxxx uvedené charakteristiky xxxxxxxx omezují potenciální xxxxxx xxxxxx dlouhodobých xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx větší riziko xxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx hranice xxxxxxxxx, xx kapitálový xxxxxxxxx x takovému xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
2) X úrokových swapů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx míra x xxxxx měně xx xxxxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx za nulové.
Xxxxxxx č. 4 x vyhlášce x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxx č. 4 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2007.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
98/2010 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x speciálního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 12.4.2010
357/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 604/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 98/2010 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx č. 604/2006 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. s xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. x xxxxxxxx x. 545/2004 Xx.
2) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xx znění xxxxxx x. 377/2005 Sb.
3) §9 xxxx. b) xxxxxxxx x. 482/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a povinných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém podpisu), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Sb.
5) Xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x. 1/2005, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x přejímání xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
6) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 226/2002 Xx. x zákona x. 440/2004 Xx.
7) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
8) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.