Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
XXXXXXXX
xx dne 18. xxxxxxxx 2006
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku standardního xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx banka stanoví xxxxx §139 písm. x) x x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Xx. a zákona x. 224/2006 Xx., (xxxx jen "xxxxx"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tato vyhláška xxxxxxxx
a) druhy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond nebo xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (dále xxx "veřejný speciální xxxx") xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx míry xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxx cenných papírů xx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxx xx částku xxxxxxxxx xx původním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nákupu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištěné peněžními xxxxxxxxxx,
x) reverzním xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za peněžní xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx převést tyto xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx rovnající xx xxxxxxxxxx peněžním xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
c) repo xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx repo,
x) xxxxx X členské xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx členy Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci x rozvoj, x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Všeobecné xxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxx X xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx do zóny X,
x) bankou xx xxxxx xxxx X xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx vkladů xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxx xx nachází v xxxx X; pobočka xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx ve xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx xxxx banka xx xxxxx xxxx X,
g) bankou xx xxxxx xxxx X osoba oprávněná x xxxxxxxxx vkladů xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úvěrů xx xxxxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx v xxxx B; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx ve státě xxxx X, xx xxxxxxxx xxxx banka xx státě xxxx X,
x) xxxxxxxxx xxxxxx vláda x xxxxx (ústřední) orgány xxxxxxx xxxx, jakož x xxxx založené xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účelům, xxxxxxx závazky xxxx xxxx zaručené xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx státu,
i) xxxxx xxxxxxxxxxxx opce xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx opce,
x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx hodnoty xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podkladového xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx takové aktivum, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx než 5 xxxxxxxxxx dnů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx hodnotě xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxx.
§3
Techniky x nástroje
Technikami x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
§4
Xxxxxx xxxxxxx používání technik x nástrojů
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, jestliže
x) xxxxxx xxxxxx použití xx xxxxxxx rizika x investování, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosů pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účelu xxxxx xxxxxxx a) x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx speciální xxxx xx xxxxxxx jejich xxxxx xxxxxxxxx a
x) závazky xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx plně kryty xxxx xxxxxxxx.
§5
Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Standardní x xxxxxxx speciální xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxx podkladovým nástrojem xx
1. xxxxxxxxxx cenný xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
2. nástroj xxxxxxxxx xxxx,
3. vklad,
4. xxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx vydaný standardním xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smí xxxxxx xxx cenný papír, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,
6. xxxxxxxx index,
7. xxxxxxx xxxxx,
8. měnový xxxx,
9. xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 a 3,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rizikovému xxxxxxx fondu x
x) xxxx splněny xxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx derivát").
(2) Standardní x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rizika x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx
x) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx předmětný xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx xxxx trvání xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx; x měnových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx1), xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx-xx být xxxxxxxx derivát xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, drží k xxxxxxxx sjednání x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo vysoce xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odpovídající vypořádací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) podkladový xxxxxxx, xxxxxxx prostředky xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7.
(3) Standardní a xxxxxxx speciální xxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x použití xxxxxxxxxx derivátů xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx derivát
a) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátu x tyto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxx den,
b) xx xxxxxxx protistranou xx xxxxxx uzavření xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx těchto finančních xxxxxxxx se xxxxxx x xxxx xxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx jsou, že
a) xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. g) xxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx
1. 40 xxxxxxxx XXX, pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. 10 xxxxxxxx EUR, xxxxx xxx x obchod xxxxxxxxx xxxxxxxx speciálním xxxxxx, x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx bonitě x
x) protistrana xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx před jeho xxxxxxxxxx s tím, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu.
(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání2) x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx stanoví, xx v případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx dojde x nahrazení vzájemných xxxxxxxxxx jedinou xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na které xx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx definuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx konkursu xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx vyrovnání xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx podstatně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx její xxxxxxxx, x
x) xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu k xxxxxxxxx xxxxx písmene x); xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx obdobné xxxxxxxxx xxx existuje x xx xx x xxxxxxxxx specializovaná osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§6
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x finančních derivátů
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx derivátů vypočtená xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxx xxxxxxxxxx v důsledku xxxxxxxx finančního xxxxxxxx x xxxxx okamžik 100 % hodnoty xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X případě, xx je xxxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx standardní xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx vyhovovala xxxxxx.
(2) Krátká xxxxxx se vypočte xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vyplývá x xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx podrozvahovém xxxx, x xxx, xx se xxxxxxx xx xxxxxxx uvedených xx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Deriváty, xxxxx xxxx znaky xxxxxxxxxxxxx derivátu podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví1), nejsou xxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx speciálního fondu x finančních derivátů xx xxxxxxx xxxx xxxxxx všech xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx nástroji xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx derivátů.
§7
Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx obchodů
(1) Standardní xxxx veřejný speciální xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx repo obchodu xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx
1. x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx přesvědčí x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
2. x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. g) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx x xxxx dostatečné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx agenturou xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx stupni,
c) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx repo xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx dále
a) xx xxxx xxxxxx repo xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxx jsou jeho xxxxxxxxx, dříve, než xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx na zpětnou xxxxx nebo vrácení xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, než xxxxxx xxxxxx pro zpětnou xxxxx nebo vrácení,
b) xx xxxx xxxxxx xxxx obchodu nakupuje xx peněžní prostředky xxxxxxx z tohoto xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx následně nepoužije xxx xxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx objem xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo 50 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx jsou akcie xxxx obdobné cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx společnosti, nepřesáhne 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; tím xxxx dotčena povinnost xxxxxxxxx limit podle §49a odst. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx repo xxxxxxx nižší xxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů,
f) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, x
x) v xxxxxxx xxxxxxxxxx repa xx xxxxxxxxx xxxxx papíry xx xxxx xxxxxxx xxxx je svěří xx xxxxxxx xxxx xxxxxx opatrování xxxxx xxxxx nezávislé na xxxxxxxxxxx; standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plnit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vliv xx xxxxxxx xxxxxxxxx se x cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") z xxxx obchodů, xxxxxxxxxxx xxxxx §10, xxxxx x standardního xxxxx xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx se xxxxxx xx státě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stát Evropské xxxx, xxxx
x) 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxx xxx banka xxxxx xxxxxxx x).
Postup xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
§8
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spojeného x investováním xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (XXX). Xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x riziku xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 zákona.
(2) Při xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx úrokovým xxxxx v každé xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx, xx konstrukce xxxxxxxx xxxxxx vychází ze xxxxxxxxx uznávaných metod x u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozic xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx zohledněno xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) u xxxxxxxxx xxxxxx standardní a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx trhu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) u xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zohledňuje rizikové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cizích xxxxxx,
x) hodnotu x xxxxxx xxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx čtvrtletně x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 99 %.
(3) Standardní x xxxxxxx speciální fond xxx vyhodnocování tržního xxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxx
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx 12 měsíců x xxx, xx xxxxxx xx nejméně xxxxxx za 3 xxxxxx xxxxxxxx,
x) obnovuje xxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx variace-kovariace xxxx xxxxxxxxxx simulace x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; x speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podle §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(4) Standardní a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx metodou xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ztráty xxx xxxxxxxxxx situacích, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx za 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nejméně xxxxxx xx 6 xxxxxx. Pro účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x pravidelně xxxxxxxxx platnost předpokladů xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx měnící xx podmínky xx xxxx xxxx měnící xx xxxxxxxx xxxxx.
§9
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx zjišťuje xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 5 zákona, x xxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6. Xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §6.
(2) Úvěrové riziko x xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx trhu uvedeném x §26 odst. 1 písm. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x doplňování xxxxxxxxxx xxxxxxx. Úvěrové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx standardní a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx riziko x xxxxxxxxxxxxxx derivátu xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx aktiv xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx váhy xxxxxxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx ekvivalent xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx součet xxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxx derivátu x xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx konverzního faktoru xxxxx tabulky xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx podrozvahového xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záporná, xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nulovou.
(5) X xxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
x) pohledávek x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx termínových xxxxxxxxx x vkladů x xxxxx z xxxxx ekvivalentů xxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x pevných termínových xxxxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek xx xxxxxxxxx x xxxxx z xxxx,
xxxxxxx standardní a xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce x úvěrový xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Xxxxx standardní xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 5, xxxxxxx jeden xxxxxxx xxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx budoucí angažovanosti. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx součtu xxxxxxxx hodnot xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx považuje pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx budoucí angažovanost xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond stanoví xxxxx vzorce xxxxxxxxx x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx riziko xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zajištění (xxxx xxx "zajištění") xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx
x) je xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx riziku x xx vysoce xxxxxxxx,
x) xx xx xxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x tím, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právně xxxxxxx, aby selhání xxxxxxxxxxx nemohlo xxx xxxx xx možnost xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx.
§10
Vyhodnocování xxxxxxxxx rizika x xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce. Úvěrový xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx součet xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené v příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx reálná xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nulovou. Xxxxxxxxx xxxxxx volí xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx mu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Reálnou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx x xxxxxxx
x) xxxx jako xxxxxx xxxx reálnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx repa xxxx xxxxxx xxxx reálnou xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxx cenných xxxxxx.
(2) V xxxxxxx xxxx obchodů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x měnových xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nižší xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx přijatého xxxxxxx papíru x xxxxxxxx x xxx, xx přijatý xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nulovou xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytnutý xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx cenného xxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxxxxxxx rizika a xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 zákona xxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx opcí standardní xxxx xxxxxxx speciální xxxx xx limitů xxxxx §28 nebo §49b xxxx. 1, §51 odst. 1, 3, 4 x 8, §53j odst. 1 x §55 xxxx. 1 zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxx deltou xxxx.
(3) Xx xxxxxx podle §28 xxxx §49b odst. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxx tvoří xxxxx xxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx index xx
x) xxxxxx dostatečným xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx diverzifikace xxxxxx podle §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) sestavován nebo xxxxxxxxxxx organizátorem xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx, x
c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx dluhopisů, xxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu fondů
§12
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx více podfondů, xxxxxx xx pro xxxxx výpočtu xxxxxx xxxxx §55 zákona xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx fond xxxx celek.
§13
§13 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§14
§14 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Xx.
§15
§15 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Xx.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Sb.
§18
§18 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Ustanovení xxxxxxxxx x závěrečná
§19
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fond xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x touto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. ledna 2007.
(2) Xxxxxxxxxx povinnost xx xxxxx xxxxxxxx 2006 xxxxxxxxxx subjekt xxxxx podle xxxx xxxxxxxx.
§20
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 139/2005 Sb., x xxxxxxxxx technik x nástrojů k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
doc. Xxx. Xxxx, XXx. x. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxx váhy xxxxx
|
xxxxxxxx váha
|
druh xxxxxx
|
|
0
|
1. xxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx xxxxx zóny X, xxxxxxxxx přímo za xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) pojištěné Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a.s., xxxxx §8 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 58/1995 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vývozu xx xxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx"), nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x.x., xxxxx jsou zaručeny xxxxxxx státu xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx podporou,
c) za Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx Evropskými xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx x splácené x národní xxxx xxxxx, pokud xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
6. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x národní xxxx osoby, pokud xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhu xxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
8. aktiva, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 vyhlášky x. 262/2004 Xx., x pravidlech xxx xxxxxxx kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx "xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x cennými papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx") x xxx xxx xxxxxxxxxxx nebo veřejným xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx stanovených xxxxxx xxxxxxxx,
9. pohledávky zajištěné xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx, vkladním xxxxxx xxxxx 9 xxxx. 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx za vládami xxxxxxxx celků států xxxx A x xx xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxx zóny X, xxxxx těmto xxxxxx x orgánům xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx kapitálových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě x xxxxx pohledávek, xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxx 0,50,
2. pohledávky xx xxxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx kromě xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx váha 0,50,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx územních xxxxx států xxxx X,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx A,
6. xxxxxxxxxx xx obchodníky x cennými xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx A (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x kapitálové přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pohledávek, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x uznanými xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X,
8. xxxxxxxx xxxxxxxx x procesu inkasa.
|
|
0,50
|
Všechna xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx
1. kapitálové investice xx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx8), xxxxx xxxxxx odečitatelnou xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx na individuálním xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. pohledávky xx xxxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx X a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx odebrána xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vyrovnání xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx právnickými xxxxxxx kromě bank x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky o xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, kterým xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
6. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx B, kterým xxxxxxxxxx riziková xxxx 0,
7. pohledávky xx xxxxxxx územních xxxxx xxxxx xxxx B x za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx X,
8. pohledávky xx bankami xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx B x xxxxxxx xxxxxxxxxx nejvýše 1 rok, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jsou x xxxxxxxxx,
9. pohledávky xx xxxxxxx se xxxxxx ve xxxxxxx xxxx B x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle 7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobami - xxxxxxxxxx institucemi, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková xxxx 0,2.
|
Příloha x. 2 x xxxxxxxx č. 604/2006 Sb.
Vzorec xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x PCEgross + 0,6 x NGR x XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx podrozvahových xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené v příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx, a
NGR je xxxxxxx,
x) x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx derivátů, xx které xx xxxxxxxx dohoda o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx, xx pokud xx tato xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx ji xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx tohoto výpočtu xx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx čistých xxxxxxxx xxxxxx derivátů, xx které se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx všemi protistranami, x xx jmenovateli xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx protistranami, xxxxx xx xxxxx xxxxxx kladných xxxxxxxx xxxxxx derivátů xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Příloha x. 3 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxxx faktory xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx xxxxxxxxx1):
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
|
1. xx 1 roku xxxxxx
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 roku xx 5 xxx
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 xxx
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Xxxxxxxxxxx:
1) X derivátů, u xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x určitých xxxxxx stanovených xxxxxx x kde podmínky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx je xxxxxx, xx za zbytkovou xxxxxxxxx xxxxxxxx doba xx xxxxxxxxxxxxx takového xxxx. X xxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxxxx nástrojů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx rok konverzní xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx než 0,005. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx, xx x když xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx omezují xxxxxxxxxxx xxxxxx pohyby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx vypořádání, takový xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazek x xxxxx větší riziko xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx hranice xxxxxxxxx, xx kapitálový požadavek x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxx proměnlivá xxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxx úroková míra x jedné měně xx propočet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxx.
Xxxxxxx č. 4 k vyhlášce x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2007.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
98/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x speciálního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejnosti
x účinností xx 12.4.2010
357/2010 Xx., kterým xx xxxx vyhláška č. 604/2006 Sb., x xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 98/2010 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Sb. byl xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x účinností xx 15.7.2011.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx jsou bankami x jinými finančními xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. x xxxxxxxx x. 545/2004 Sb.
2) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., o podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 377/2005 Xx.
3) §9 xxxx. x) xxxxxxxx x. 482/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx náležitostech xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.
4) §2 xxxx. d) xxxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Sb.
5) Opatření Xxxxx xxxxxxx xxxxx x. 1/2005, xxxxxx xx stanoví způsob xxxxxxxxx x přejímání xxx automatizovaných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxx.
6) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx. x xxxxxx x. 440/2004 Sb.
7) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
8) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.