Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
VYHLÁŠKA
xx xxx 18. xxxxxxxx 2006
x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky od xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §139 xxxx. x) a x) xxxxxx č. 189/2004 Xx., o kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 57/2006 Xx. x xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx jen "xxxxx"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxxxx
x) druhy, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, které může xxxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx veřejnosti (xxxx xxx "veřejný speciální xxxx") používat k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s investováním,
x) způsob xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x omezení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xx více xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx
x) repem xxxxxxxxx cenných papírů xx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx; xxxxx je xxxxxxxx repo, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nákupu nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
b) reverzním xxxxx nabytí cenných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx papíry xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředkům x xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx je klasické xxxxxxxx repo, nákup xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prodeje nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx,
c) repo xxxxxxxx repo xxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx X xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx členy Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx, které xxxxxxxx x Mezinárodním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dohodu x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx o zápůjčce,
x) zónou X xxxxx, které nejsou xxxxxxxx xx xxxx X,
x) xxxxxx xx xxxxx xxxx X osoba oprávněná x xxxxxxxxx xxxxxx xx veřejnosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx státě xxxx X,
x) xxxxxx xx xxxxx zóny X osoba oprávněná x přijímání xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úvěrů xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxx X; pobočka xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx A, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx X,
h) xxxxxxxxx xxxxxx vláda a xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx založené xxxx najaté osoby xxxxxxxx xxxxxxxx účelům, xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx reálné hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx opce,
j) xxxxxx xxxx poměr xxxxx reálné xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx nástroje; jedná xx x první xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx reálné xxxxxxx podkladového xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx netrvá xxxx než 5 xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx cena xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx aktiva,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§3
Xxxxxxxx x xxxxxxxx
Technikami x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
§4
Obecné xxxxxxx xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, jestliže
x) xxxxxx xxxxxx použití xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, nebo dosažení xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx přiměřené xxxxx xxxxx xxxxxxx a) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a
x) xxxxxxx standardního xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx použití jsou xxxx xxxx kryty xxxx xxxxxxxx.
§5
Limity xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxx xxxxxxxxxxx nástrojem xx
1. xxxxxxxxxx cenný xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
3. xxxxx,
4. xxxxxxxx xxxxxxx,
5. cenný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; veřejný speciální xxxx xxx xxxxxx xxx cenný xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §51 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx,
6. finanční xxxxx,
7. xxxxxxx xxxxx,
8. xxxxxx xxxx,
9. měna,
b) sjednání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3,
x) xxxxxxxxxx nástroj xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu x
x) xxxx splněny podmínky xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx derivát").
(2) Xxxxxxxxxx x veřejný speciální xxxx xxxxxxx xxxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx
x) xx-xx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx předmětný podkladový xxxxxxx k okamžiku xxxxxxxx x po xxxxx dobu trvání xxxxxxx ve svém xxxxxxxxx; u měnových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) má-li xxx xxxxxxxx derivát xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx sjednání x xx celou dobu xxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx aktivum x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vypořádací xxxx xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx prostředky xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx případů xxxxx odstavce 3 xx krytí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; současně xxxxxxxxx xx krytí xxxxxxxxxx derivátu xxxxx xxxxxx x peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §7.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů pouze xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx derivát
a) s xxxxx protistranou xx xxxxxx uzavření xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x tyto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx,
x) xx stejnou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z finančního xxxxxxxx a datum xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x více než xxxxx.
(4) Další podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, že
a) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 písm. x) xxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx
1. 40 xxxxxxxx XXX, xxxxx xxx x xxxxxx uzavíraný xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. 10 xxxxxxxx EUR, pokud xxx x obchod xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x) protistrana xxxxxxxx x vypořádáním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx k xxxxxxxxxx odpovídajícímu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) s xxxxxxxxxxxx, se kterou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) smlouva stanoví, xx v xxxxxxx xxxxxxx protistrany xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pohledávkou xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx které xx smlouva vztahuje,
b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx protistrany; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx konkursu xxxx xxxxxxxxx,
x) mezi xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx aplikaci, x
x) xx při xxxxxxxx smlouvy k xxxxxxxxx vyjádření xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx oblasti, xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx selhání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu x xxxxxxxxx podle xxxxxxx x); xxxx podmínka xxxxxx xxx splněna, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxx specializovaná osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§6
Limity xxx xxxxxxxxx pozici x xxxxxxxxxx derivátů
(1) Otevřená xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx. V případě, xx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx tržních cen, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x finančních derivátů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx hodnota xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx se xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, s xxx, xx xx xxxxxxx xx lhůtách xxxxxxxxx xx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) reálnou xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx derivátu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx standardního nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vypočte xxxx xxxxxx všech xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx") x mimoburzovních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nástroji xxxx xxxxxxxx peněžního trhu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx uskutečňovat xxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx
1. u xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 písm. x) xxxx 2 zákona x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 2 xxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xx přesvědčí x xxxx dostatečné xxxxxx xxxx instituce, jejíž xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx xx alespoň x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx politice x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu.
(2) Standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
x) po xxxx xxxxxx repo xxxxxxx neprodá xxxx xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, než xxxxxxxxxxx využije xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xx dobu xxxxxx xxxx xxxxxxx nakupuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxx obchodu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxxxx nepoužije xxx další xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, dluhopisy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 30 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 50 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxx podle §33 xxxx §49a odst. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx celkový xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx jsou akcie xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx představující xxxxx xx xxxxxxxxxxx, nepřesáhne 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 30 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx sjednání xxxx xxxxxxx nižší xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx hodnota poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx dni sjednání xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx má xxxxxxxxx cenné xxxxxx xx svém majetku xxxx je xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx třetí xxxxx nezávislé xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plnit xxx xxxxxxxxxx nemohla xxx xxxx na xxxxxxx uspokojit se x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x rámci xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx riziko") z xxxx obchodů, xxxxxxxxxxx xxxxx §10, xxxxx x standardního fondu xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx protistrana xx banka xx xxxxxx x členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx ve xxxxx, xxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx považuje xx rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx, nebo
b) 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx banka xxxxx písmene a).
Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
§8
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rizika
(1) Xxxx xxxxxx xxx vyhodnocování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x investováním xxxxxxx xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx fond metodu xxxxxxx x xxxxxx (XXX). Xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx §53j odst. 1 xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx míry xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x riziku
a) u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, ve které xx xxxxxxxx úrokové xxxxxx, x tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx metod x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 6 xxxxxxxx segmentů; zároveň xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z neparalelních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) u xxxxxxxx xxxxxx standardní x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cizích xxxxxx,
x) hodnotu x xxxxxx xxxxxx
1. standardní xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x
x) xxxxxxx spolehlivosti xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx výši 99 %.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxx vyhodnocování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty x riziku
a) xxxxxxx xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) vypočítává historickou xxxxxxxxxx xx období xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x xxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx za 3 xxxxxx obnovuje,
c) xxxxxxxx xxxxxx soubory obsahující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejméně jednou xx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x modelů xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx a
e) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx rizik x xxxxxxx xx jeho xxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí pouze xx xxxxxxx podle §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxx hodnoty x riziku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx testování") x xxxxx posoudit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxx testování provádí xxxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nejméně xxxxxx xx 6 xxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond stresové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rizikovou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, vůči jejichž xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxx nebo měnící xx podmínky xxxxx.
§9
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úvěrové xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 5 zákona, x xxxx pro xxxxx xxxxxxx otevřené pozice x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6. Veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6.
(2) Xxxxxxx riziko x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx speciální xxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. a) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x doplňování xxxxxxxxxx xxxxxxx. Úvěrové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx derivátu xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx fond jako xxxxxx podrozvahových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx se stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podrozvahového aktiva xxxxxxxxxxxxxx derivátu x xxxxxxxxx xxxxxxxx váhy xxxxxxxxxxx podle tabulky xxxxxxx x příloze č. 1 x této vyhlášce.
(4) Xxxxxxx ekvivalent xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu x xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxx, xxxxx se rovná xxxxxxx konverzního faktoru xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 3 k xxxx vyhlášce a xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx výpočtu xx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
a) xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx termínových xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx z xxxxx ekvivalentů opcí,
x) pohledávek xx xxxxxxxxx x akcie x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx z xxxx,
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxx rizikovou xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce x úvěrový xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty podkladového xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x akcie x opcí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Pokud xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5, xxxxxxx xxxxx úvěrový xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátů sjednaných x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx součtu čisté xxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx součtu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, standardní a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxx pro xxxx výpočtu úvěrového xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx angažovanost xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypočtené xxxxx xxxxxxxx 3 až 6 může standardní x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxx x xxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx (xxxx xxx "zajištění") xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx
x) xx xxxxx oceňováno xxxxx xxxxx,
b) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) má xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx svěří x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, aby selhání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx.
§10
Vyhodnocování xxxxxxxxx rizika x xxxx obchodů
(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxx obchodů se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx tabulky uvedené x příloze č. 1 k xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx faktoru podle xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx záporná, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx za nulovou. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx mu xxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx cenný xxxxx. Reálnou hodnotu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx
x) xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných papírů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x reálnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxx nemění xxxxxxx xxxxxxxx původní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a měnových xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx repa standardní x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx přijatého xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx s tím, xx xxxxxxx cenný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný speciální xxxx nulovou rizikovou xxxxx. V xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx poskytnutý cenný xxxxx rizikovou xxxxx xxxxxxxx xxxxxx cenného xxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx deriváty
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx při vypořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx speciálním xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §28 nebo §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx tak, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) V xxxxxxx xxxx standardní xxxx xxxxxxx speciální xxxx xx limitů xxxxx §28 xxxx §49b odst. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 a §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx deltou xxxx.
(3) Do xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 odst. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální fond xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx derivátů, xxxxxxx xxxxxxxxxx nástroj xxxxx xxxxx uveřejněný Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx
x) tvořen dostatečným xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx limity xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
§12
Jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx cílový xxxx xxxx xxxxx.
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Sb.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§18
§18 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Sb.
Xxxxxxxxxx přechodná x xxxxxxxxx
§19
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx společnost x xxxxxxxxxx fond uvede xxx poměry x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx s touto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2007.
(2) Informační povinnost xx druhé xxxxxxxx 2006 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx.
§20
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 139/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx obhospodařování majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
doc. Xxx. Xxxx, CSc. v. x.
Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 604/2006 Sb.
Rizikové váhy xxxxx
|
xxxxxxxx váha
|
druh aktiva
|
|
0
|
1. xxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx xxxxx zóny A, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx státy, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zaručeny, například xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx Exportní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a.s., xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 58/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx"), nebo xxxxxxxxx xxxxx osobou, xxxxx xxxxxxxxx váhu 0 xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovanému xxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxxxxx orgán bankovního xxxxxxx,
x) xx Xxxxxx xxxxxxxx bankou, a.s., xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx za Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x restrukturalizaci xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
6. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx X denominované a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
8. xxxxxx, xxxxx xxxx odečitatelnou xxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x. 262/2004 Sb., x pravidlech xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx") x smí být xxxxxxxxxxx nebo veřejným xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx stanovených limitů xxxxxxxx,
9. pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 9 odst. 13 vyhlášky o xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx států xxxx X, xxxxx těmto xxxxxx x orgánům xxxxxxxx xxxxxxxxx váhu 0 příslušný xxxxxxxxxx xxxxx bankovního dohledu x xxxx skutečnost xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx položky podle §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
2. xxxxxxxxxx xx bankami se xxxxxx xx státech xxxx X s xxxxxxx splatností nejvýše 1 xxx kromě xxxxxxxxxx, xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxx 0,50,
3. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. pohledávky xx vládami územních xxxxx xxxxx xxxx X,
5. pohledávky za xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx A (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx definovaných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x kapitálové přiměřenosti xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx na individuálním xxxxxxx x pohledávek, xxxxxx xxxxxxxx riziková xxxx 0,50,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a uznanými xxxxxxx xx sídlem xx státech xxxx X,
8. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx inkasa.
|
|
0,50
|
Všechna xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx uvedena výše, xxxxxxx
1. kapitálové xxxxxxxxx xx bank a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx8), které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. kapitálové xxxxxxxxx xx právnických osob xxxxx bank a xxxxxxxxxx institucí,
3. xxxxxxxxxx xx bankami se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx A x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx xxxx X (§2 vyhlášky x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nucená xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx právnickými xxxxxxx xxxxx bank x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, kromě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, kterým xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0, x za xxxxxxxxxxx podporovanými xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
6. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, kterým xxxxxxxxxx riziková váha 0,
7. pohledávky xx xxxxxxx územních celků xxxxx xxxx X x za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx X,
8. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx B s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jsou x xxxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx splatností xxxxx xxx 1 xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle 7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. pohledávky xx xxxxxxxxxxx osobami - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxx xxx xxxxxxx potenciální xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x PCEgross + 0,6 x XXX x XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx, a
NGR je xxxxxxx,
x) v xxxxx xxxxxxxx xx čistá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání s xxxxx protistranou, x xxx, xx pokud xx tato xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx výpočtu xx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx reálných xxxxxx xxxxxxxx, nebo
b) x xxxxx čitateli xx xxxxxx čistých xxxxxxxx hodnot xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx bilaterální xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx všemi protistranami, x xx jmenovateli xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx derivátů xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů se xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx xxxxxxxxx1):
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
|
1. xx 1 xxxx xxxxxx
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 xxxx xx 5 xxx
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 let
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Vysvětlivky:
1) X xxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x těmto xxxxx xx nulová, xx xx zbytkovou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx následujícího xxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx splatností xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nemůže xxx xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx, xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nejbližšího xxxx vypořádání, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx zbývající xxxxxxxxxx. Xxxxxx hranice xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx požadavek x xxxxxxxx derivátu xxxx xxxxx xxxxxx.
2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jedné měně xx propočet úvěrového xxxxxxxxxxx založen pouze xx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx.
Xxxxxxx č. 4 k xxxxxxxx x. 604/2006 Sb.
Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2007.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem č.:
98/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., x používání xxxxxxx x nástrojů x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx shromažďuje peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 12.4.2010
357/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 98/2010 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx č. 604/2006 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. x xxxxxxxx x. 545/2004 Sb.
2) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx zákona x. 377/2005 Xx.
3) §9 xxxx. x) vyhlášky x. 482/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x povinných xxxxxxxxxxxxx zjednodušeného statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.
4) §2 xxxx. d) xxxxxx x. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x o změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx znění zákona x. 440/2004 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky x. 1/2005, xxxxxx xx stanoví způsob xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx bankami x xxxxxxxxx zahraničních xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxx.
6) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx. x zákona x. 440/2004 Xx.
7) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx znění zákona x. 440/2004 Xx.
8) Zákon č. 21/1992 Sb., x bankách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.