Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
XXXXXXXX
xx dne 18. xxxxxxxx 2006
o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a speciálního xxxxx, xxxxx shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx banka stanoví xxxxx §139 xxxx. x) x x) xxxxxx č. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Xx. x zákona x. 224/2006 Xx., (xxxx jen "xxxxx"):
§1
Předmět xxxxxx
Tato vyhláška xxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní prostředky xx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx") xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obhospodařování majetku,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx aplikace xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx spojeného s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Pro účely xxxx vyhlášky xx xxxxxx
x) repem xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx; repem je xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx sjednáním xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx rovnající se xxxxxxxxxx peněžním xxxxxxxxxxx x xxxxx; reverzním xxxxx xx klasické xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prodeje xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx,
c) repo xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx A xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, státy, které xxxx xxxxx Organizace xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úvěrovou dohodu x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxx X xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx do zóny X,
f) bankou xx státě zóny X osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx povolení uděleného xxxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx v xxxx A; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx X, se xxxxxxxx xxxx xxxxx xx státě xxxx X,
g) xxxxxx xx xxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vkladů xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx A, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx X,
h) centrální xxxxxx vláda a xxxxx (ústřední) xxxxxx xxxxxxx xxxx, jakož x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx veřejným xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zaručené xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx reálné xxxxxxx xxxx x změny xxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx nástroje; xxxxx xx x první xxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxx xxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx aktivum, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx prostředky netrvá xxxx než 5 xxxxxxxxxx dnů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx hodnotě xxxxxx,
x) protistranou xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxx.
§3
Xxxxxxxx x nástroje
Technikami x xxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx deriváty.
§4
Xxxxxx xxxxxxx používání technik x xxxxxxxx
Techniky x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx jejich použití xx xxxxxxx xxxxxx x investování, snížení xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx, xx podstupované xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxx jejich xxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx plně xxxxx xxxx majetkem.
§5
Xxxxxx pro používání xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x veřejný speciální xxxx smí xxxxxx xxxxxxxx derivát, jestliže
a) xxxx podkladovým xxxxxxxxx xx
1. investiční cenný xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx listu,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
3. xxxxx,
4. xxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx xxxxxx standardním xxxxxx; veřejný xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxx §51 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxxxx sazba,
8. xxxxxx xxxx,
9. měna,
b) sjednání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx doložit,
c) xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 a 3,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rizikovému xxxxxxx xxxxx x
x) xxxx splněny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx derivát").
(2) Xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx
x) xx-xx být finanční xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje, xxxx předmětný podkladový xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx trvání xxxxxxx xx svém xxxxxxxxx; u měnových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xx postačující xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) má-li xxx xxxxxxxx xxxxxxx vypořádán xx strany xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, drží x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxx předmětného xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) podkladový nástroj, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx krytí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kromě případů xxxxx xxxxxxxx 3 xx krytí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx krytí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7.
(3) Standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx výše xxxxxxx xxxxxx vypořádacích xxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a xx xxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxx protistranou za xxxxxx uzavření xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx finanční xxxxxxxx xxxx vypořádány xx stejný xxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z finančního xxxxxxxx x datum xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx než xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx
x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 písm. g) xxxx 2 zákona, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
1. 40 xxxxxxxx XXX, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem,
2. 10 xxxxxxxx EUR, pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx speciálním xxxxxx, x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální fond xx přesvědčí o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vypořádáním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x tím, xx xxxxx x xxxxxxxxxx odpovídajícímu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) s xxxxxxxxxxxx, xx kterou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) smlouva xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx protistrany xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jedinou pohledávkou xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx konkursu xxxx xxxxxxxxx,
x) mezi xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx vyrovnání xxxx xxxxxxxx jiná xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, omezovala nebo xxxxxxxxxx xxxx aplikaci, x
x) xx xxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); tato xxxxxxxx xxxxxx xxx splněna, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxx specializovaná osoba xxxxxxxxxx xx vytvářením xxxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxx vyrovnání.
§6
Limity xxx xxxxxxxxx xxxxxx x finančních derivátů
(1) Otevřená xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 5 xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x žádný xxxxxxx 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. V případě, xx xx limit xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx otevřenou pozici x xxxxxxxxxx derivátů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx hodnota xxxxxxx, xxxxx vyplývá z xxxxxxxx, jak se xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx, s xxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx uvedených xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xxxxxxxxxxxxx derivátu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), nejsou xxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx.
(4) Otevřená xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx všech xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx x hodnoty úvěrového xxxxxx derivátů podle §26 odst. 1 xxxx. f) xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozice z xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
Limity xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx řádně doložit,
b) xxxxxxxxxxxx xx
1. x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx dostatečné bonitě,
2. x xxxxxxxxx speciálního xxxxx instituce podle §26 xxxx. 1 xxxx. g) xxxx 2 xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx instituce, xxxxx xxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) cenné xxxxxx, které jsou xxxxxxxxx repo xxxxxxx, xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
x) po xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx neprodá nebo xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů, případně xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xx xxxx xxxxxx xxxx obchodu nakupuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx obchodu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx repo xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx předmětem xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx částky xxxx xxxxx papíry xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo 50 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxx podle §33 xxxx §49a xxxx. 3 zákona,
d) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx obchodů, jejichž xxxxxxxxx xxxx akcie xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx představující xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx fondu; xxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx ke xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nižší než xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx reálná hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx cenné xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx svěří xx úschovy xxxx xxxxxx opatrování třetí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; standardní nebo xxxxxxx speciální fond xxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vliv na xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx riziko") x xxxx obchodů, xxxxxxxxxxx xxxxx §10, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže protistrana xx xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx ve státě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx tento xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Evropské xxxx, nebo
b) 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx fondu, jestliže xxxxxxxxxxx xx jiná xxxxx xxx xxxxx xxxxx písmene x).
Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
§8
Xxxxxx vyhodnocování xxxxxxx rizika
(1) Jako xxxxxx pro vyhodnocování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx metodu xxxxxxx x xxxxxx (XXX). Speciální fond xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx vyhodnocování tržního xxxxxx spojeného s xxxxxxxxxxxx xx majetku xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx míry xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxx
x) x xxxxxxxxx rizika standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx úrokovým xxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, s tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vychází xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx křivka xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx zohledněno xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxxxxxxx xxxxxxx trhu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxx standardní x xxxxxxx speciální xxxx zohledňuje rizikové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx čtvrtletně x
x) hladinu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 99 %.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) používá xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) vypočítává xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x xxx, xx xxxxxx xx nejméně xxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxx vývoje xxxxxxx xxxxxxxx nejméně jednou xx 3 měsíce,
d) xxxxxxx xxxxxx vycházející xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx variace-kovariace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pro jednotlivé xxxx rizik a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx xx xxxxxxx podle §53j odst. 1 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx situacích, xxxxxxx xxx xxxxxxxx vývoji xxxxxxxxx měr, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxx xxxxxxxx dopady xxxxxxxx nepříznivých xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxx testování provádí xxxxxxxxxx fond nejméně xxxxxx xx 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zohledňující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu, zejména xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx měnící xx podmínky xx xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
§9
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úvěrové xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx limitů xxxxx §28 odst. 5 zákona, a xxxx pro účely xxxxxxx otevřené xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx riziko u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxx z finančních xxxxxxxx podle §6.
(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální fond xxxxx tehdy, xxxxxxxx xx trhu xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx oceňování xxxxx x doplňování xxxxxxxxxx maržemi. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx standardní x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxx jako x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx derivátu xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx podrozvahových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rizikové xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx ekvivalent xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx součet xxxxxxxx reálné hodnoty xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto výpočtu xx nulovou.
(5) X xxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxx
a) xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a vkladů x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x akcie x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a
c) xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek xx dluhopisy a xxxxx x opcí,
xxxxxxx standardní a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ekvivalent xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty podkladového xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5, xxxxxxx jeden xxxxxxx xxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx smlouva o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx součtu xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx rovna xxxxxx xxxxxxxx hodnot xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxx, standardní x xxxxxxx speciální xxxx xx považuje pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nulovou. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx angažovanost xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxx vzorce xxxxxxxxx x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypočtené xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xxxx xxxxxxxxxx x veřejný speciální xxxx snížit x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zajištění (xxxx xxx "zajištění") xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx
x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
b) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx riziku a xx xxxxxx likvidní,
x) xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx osobě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxx nemohlo xxx xxxx xx možnost xxxxxxxxx xx ze xxxxxxxxx.
§10
Vyhodnocování xxxxxxxxx xxxxxx z xxxx obchodů
(1) Xxxxxxx riziko x xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx poskytnutého xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené v příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, považuje xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Reálnou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x případě
a) xxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx repa jako xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů.
(2) V xxxxxxx xxxx obchodů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx převáděných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a měnových xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx oceňuje xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx emitenta přijatého xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx s tím, xx přijatý xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný speciální xxxx nulovou rizikovou xxxxx. V případě xxxx xxxxxxx standardní x xxxxxxx speciální xxxx poskytnutý cenný xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxxxxxxx rizika a xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx veřejným speciálním xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §28 nebo §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) V xxxxxxx opcí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do limitů xxxxx §28 xxxx §49b odst. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnotu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 odst. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nástroj tvoří xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx limity xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) sestavován nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, x xxxxx xx xxxxxxxx, x
c) uveřejňován xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx dluhopisů, xxxxx xxxxx xxxxx.
Aplikace xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
§12
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx podfondů, xxxxxx xx xxx xxxxx výpočtu xxxxxx xxxxx §55 zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx celek.
§13
§13 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Sb.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§15
§15 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§16
§16 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
§18
§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
§19
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx společnost a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx obhospodařovaných fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx s touto xxxxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxx 2007.
(2) Xxxxxxxxxx povinnost xx xxxxx xxxxxxxx 2006 vykazující xxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx.
§20
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Vyhláška č. 139/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. x. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 604/2006 Sb.
Rizikové xxxx xxxxx
|
xxxxxxxx xxxx
|
xxxx xxxxxx
|
|
0
|
1. xxxxxxxx xxxxxxx,
2. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx státy, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx, například xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx Exportní xxxxxxxx x pojišťovací xxxxxxxxxxx, x.x., xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 58/1995 Sb., x pojišťování a xxxxxxxxxxx vývozu se xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx o xxxxxxxxxxx x financování xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx"), xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxxx xxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) za Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a.s., xxxxx xxxx zaručeny xxxxxxx státu podle §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx podporou,
c) xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx za Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. pohledávky xx xxxxxxxxxxx bankami xxxxx xxxx X,
5. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zóny X xxxxxxxxxxxx a splácené x xxxxxxx xxxx xxxxx, pokud nedošlo x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu,
6. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx X denominované a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx k restrukturalizaci xxxxxxxx dluhu xxxxxx xxxxx,
7. reálné xxxxxxx xxxxxxxx,
8. xxxxxx, xxxxx xxxx odečitatelnou položkou xxxxx §7 vyhlášky x. 262/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxx, na individuálním xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx") x smí xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem v xxxxx stanovených xxxxxx xxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxxx listům xxxxx 9 xxxx. 13 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx vládami xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X x xx orgány xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X, pokud těmto xxxxxx x orgánům xxxxxxxx xxxxxxxxx váhu 0 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dohledu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské komisi.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny X xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx kapitálových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x kromě xxxxxxxxxx, xxxxxx přísluší riziková xxxx 0,50,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X,
5. xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx A,
6. xxxxxxxxxx xx obchodníky x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x cennými papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx definovaných xxxx odečitatelné xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx státech xxxx X,
8. xxxxxxxx nástroje x xxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,50
|
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx
1. kapitálové xxxxxxxxx xx bank x xxxxxxxxxx institucí8), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx X a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X (§2 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx), x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx odebrána xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx vyrovnání xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx u kterých xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx kromě xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx fyzickými xxxxxxx,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková xxxx 0, x xx xxxxxxxxxxx podporovanými centrálními xxxxxxx států xxxx X,
6. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx bankami xxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx váha 0,
7. xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zóny X x xx orgány xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X,
8. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx B x xxxxxxx splatností nejvýše 1 xxx, u xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxxx,
9. pohledávky xx bankami xx xxxxxx ve státech xxxx X x xxxxxxx splatností xxxxx xxx 1 xxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx právnickými xxxxxxx - xxxxxxxxxx institucemi, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxx pro xxxxxxx potenciální xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x PCEgross + 0,6 x XXX x PCEgross,
kde
PCEgross xx xxxxxxx součinů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 3 x této xxxxxxxx, a
NGR xx xxxxxxx,
x) x jehož xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx derivátů, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxx, s xxx, xx xxxxx xx tato hodnota xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx výpočtu xx nulovou, a xx jmenovateli xx xxxxxx xxxxxxxx reálných xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x jehož xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx jmenovateli xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx všemi xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx rovna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Příloha x. 3 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxxx faktory xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx xxxxxxxxx1):
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
|
1. do 1 xxxx xxxxxx
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 xxxx xx 5 xxx
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 let
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Vysvětlivky:
1) X xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx datech x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx takového xxxx. U xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx rok xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx být xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx pro toto xxxxxx omezení xx, xx x xxxx xxxx uvedené xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potenciální xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx riziko xxx derivát x xxxxxxx xxxxxxxxx splatností. Xxxxxx hranice xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx požadavek x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
2) X úrokových xxxxx xxxx proměnlivá úroková xxxx/xxxxxxxxxx úroková xxxx x jedné xxxx xx propočet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen pouze xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx.
Příloha x. 4 k vyhlášce x. 604/2006 Sb.
Xxxxxxx č. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 604/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2007.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
98/2010 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx standardního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejnosti
x účinností xx 12.4.2010
357/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 604/2006 Sb., x xxxxxxxxx technik a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky od xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx č. 98/2010 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x účinností xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. a vyhlášky x. 545/2004 Sb.
2) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 377/2005 Xx.
3) §9 xxxx. b) xxxxxxxx x. 482/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Sb.
5) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky x. 1/2005, kterým xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxx x přejímání xxx xxxxxxxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxx.
6) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx. x xxxxxx x. 440/2004 Sb.
7) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx zákona x. 440/2004 Sb.
8) Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.