Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
VYHLÁŠKA
xx xxx 18. xxxxxxxx 2006
o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §139 písm. x) x x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 57/2006 Xx. x xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "zákon"):
§1
Předmět xxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx speciální xxxx") xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx obhospodařování majetku,
x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxxxxx s investováním,
x) xxxxxx aplikace xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x omezení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx závazkem xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx částku xxxxxxxxx se původním xxxxxxxx prostředkům a xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, prodej xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištěné peněžními xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx papíry xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx rovnající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředkům x úroku; reverzním xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nákup xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx půjčky cenných xxxxxx zajištěné peněžními xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx A xxxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Organizace xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx, a xxxxx, xxxxx uzavřely x Mezinárodním měnovým xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x rámci Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx,
x) xxxxx X xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do zóny X,
x) bankou xx xxxxx xxxx X osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nachází v xxxx A; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xx xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx jako xxxxx xx státě xxxx X,
g) bankou xx státě xxxx X osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx veřejnosti x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx X; pobočka xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xx xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx jako xxxxx xx xxxxx zóny X,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx (ústřední) orgány xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx založené xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx veřejným xxxxxx, xxxxxxx závazky xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx státu,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje x xxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx reálné xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; jedná xx x první xxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx likvidním xxxxxxx takové xxxxxxx, xxxxx přeměna xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxxxxxx dnů x xxxxxxxx cena xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§3
Xxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx deriváty.
§4
Xxxxxx xxxxxxx používání technik x xxxxxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, jestliže
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx snížení rizika x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosů xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxx xxxxxxxxxx přiměřené xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální fond xx schopen xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx použití xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§5
Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx podkladovým xxxxxxxxx xx
1. investiční cenný xxxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx,
2. nástroj xxxxxxxxx xxxx,
3. xxxxx,
4. xxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx xxxxxx standardním xxxxxx; xxxxxxx speciální xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx papír, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,
6. xxxxxxxx index,
7. xxxxxxx xxxxx,
8. xxxxxx xxxx,
9. měna,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx doložit,
c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3,
d) xxxxxxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a
e) xxxx xxxxxxx podmínky xxxxx odstavce 4, xxx-xx o xxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx derivát").
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xx
x) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx vypořádán ze xxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podkladového xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x okamžiku xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx svém xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx1), xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx-xx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx strany standardního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dodáním peněžních xxxxxxxxxx, drží x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx nástroj, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xx krytí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; současně xxxxxxxxx xx krytí xxxxxxxxxx derivátu cenné xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §7.
(3) Standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx cen, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xx xxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxx protistranou za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančního xxxxxxxx x xxxx finanční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx stejný xxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx x finančního xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx x více xxx xxxxx.
(4) Další xxxxxxxx xxx použití mimoburzovního xxxxxxxx jsou, že
a) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 zákona, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
1. 40 xxxxxxxx XXX, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem,
2. 10 xxxxxxxx XXX, pokud xxx o obchod xxxxxxxxx xxxxxxxx speciálním xxxxxx, x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx xx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x) protistrana souhlasí x xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx x tím, xx xxxxx x xxxxxxxxxx odpovídajícímu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) x xxxxxxxxxxxx, xx kterou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) smlouva xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx protistrany xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx rozdílu xxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxx vztahuje,
b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx protistrany; xxxxx xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx konkursu xxxx vyrovnání,
c) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx vyrovnání xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx aplikaci, x
x) xx při xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodného xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxx x); tato xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxx specializovaná osoba xxxxxxxxxx xx vytvářením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vyrovnání.
§6
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx pozici x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx derivátů vypočtená xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxx xxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu x xxxxx xxxxxxx 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx. X xxxxxxx, xx xx limit xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx tržních xxx, xxxxxx standardní nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx závazku, xxxxx vyplývá x xxxxxxxx, xxx xx xxxxx na podrozvahovém xxxx, x xxx, xx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx derivátu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví1), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx.
(4) Otevřená xxxxxx standardního nebo xxxxxxxxx speciálního xxxxx x xxxxxxxxxx derivátů xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx obsažené v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx derivátů.
§7
Limity xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Standardní xxxx veřejný speciální xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx doložit,
b) xxxxxxxxxxxx xx
1. x xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 zákona x standardní xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx bonitě,
2. x xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 zákona x xxxxxxx speciální fond xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx fondu.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dále
a) xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, než xxxxxxxxxxx xxxxxxx svého xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xx dobu xxxxxx xxxx xxxxxxx nakupuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z tohoto xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nepoužije xxx xxxxx repo xxxxxx,
x) zajistí, že xxxxxxx xxxxx repo xxxxxxx, xxxxxxx předmětem xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx dlužné částky xxxx xxxxx papíry xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 50 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §33 xxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx obdobné cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx společnosti, nepřesáhne 10 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx limit xxxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ke xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx předmětných xxxxxxx xxxxxx,
x) zajistí, xx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx dni xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyšší xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plnit xxx povinnosti xxxxxxx xxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") x xxxx xxxxxxx, stanoveného xxxxx §10, nesmí x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx banka se xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx banka se xxxxxx xx státě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx tento xxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Česká xxxxxxx banka xxxxxxxx xx rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx
x) 5 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxx xxx banka xxxxx písmene x).
Postup xxx vyhodnocování xxxx rizika spojeného x xxxxxxxxxxxx
§8
Xxxxxx vyhodnocování xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxx pro vyhodnocování xxxxxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx použije xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x riziku (XXX). Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx použije xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx tržního xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx §53j odst. 1 zákona.
(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx míry xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zohledňuje rizikové xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, s xxx, xx xxxxxxxxxx výnosové xxxxxx vychází xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nejméně 6 xxxxxxxx segmentů; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx riziko xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výnosových xxxxxx,
x) u akciového xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální fond xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx trhu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný speciální xxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx odpovídající pozicím x xxxxxxxxxxxx cizích xxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxx počítá
1. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx fond čtvrtletně x
x) hladinu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardní a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 99 %.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxx
x) xxxxxxx xxxx držení 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x xxx, že xxxxxx xx nejméně xxxxxx xx 3 xxxxxx obnovuje,
c) xxxxxxxx xxxxxx soubory xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vývoje tržních xxxxxxxx xxxxxxx jednou xx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z modelů xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx hodnotu x xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; u xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí pouze xx majetek podle §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odhad xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx situacích, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx měr, akciových xxxx a měnových xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx testování") x xxxxx xxxxxxxx dopady xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tržních xxxxxxxx pro xxxx. Xxxxxxxx testování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nejméně xxxxxx xx 3 xxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx nejméně xxxxxx za 6 xxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vytváří xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stresové xxxxxxx zohledňující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx platnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx scénářů x xxxxxxx xx měnící xx xxxxxxxx xx xxxx nebo měnící xx podmínky fondu.
§9
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika u xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx limitů xxxxx §28 xxxx. 5 zákona, a xxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6. Veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx derivátů xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6.
(2) Úvěrové xxxxxx x burzovních derivátů xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx tehdy, jestliže xx xxxx xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx maržemi. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxxx derivátů.
(3) Xxxxxxx riziko x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rizikově xxxxxxxx aktiv xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podrozvahového aktiva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx rizikové xxxx xxxxxxxxxxx podle tabulky xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx konverzního xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záporná, xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx výpočtu xx nulovou.
(5) X případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxx
x) pohledávek x xxxxxx, úvěrů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vkladů x xxxxx z xxxxx ekvivalentů opcí,
x) pohledávek xx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx termínových xxxxxxxxx x
c) xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek xx xxxxxxxxx x xxxxx x opcí,
xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx váhu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx postupuje podle §5 xxxx. 5, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx hodnoty a xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Pokud je xxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální fond xx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond stanoví xxxxx xxxxxx uvedeného x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx xxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx vypočtené xxxxx xxxxxxxx 3 až 6 xxxx standardní x veřejný xxxxxxxxx xxxx snížit o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k zajištění (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xx předpokladu, že xxxxxxxxx
x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxxxxx velmi nízkému xxxxxxx riziku a xx vysoce xxxxxxxx,
x) xx ve xxxx majetku xxxx xxx svěří x xxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond právně xxxxxxx, xxx selhání xxxxxxxxxxx nemohlo xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx ze xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx riziko x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxxx vah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx součet xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx poskytnutých peněžních xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 3 x této xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx reálná hodnota xx xxxxxxx, považuje xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxxxx faktor xxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxx poskytnuty xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Reálnou hodnotu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanoví x případě
x) xxxx jako xxxxxx xxxx xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx repa xxxx xxxxxx xxxx reálnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx.
(2) V xxxxxxx xxxx xxxxxxx nemění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx repa xxxxxxxxxx x veřejný speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nižší xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx s tím, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx oceňuje xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx poskytnutý xxxxx xxxxx xxxxxxxxx vahou xxxxxxxx xxxxxx cenného xxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxxxxxxx rizika a xxxxxxxx deriváty
(1) Xxxxxx xxxxxxx aktiv, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx vypořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx standardním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 odst. 1 zákona xxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx druhu xxxxxx.
(2) V xxxxxxx opcí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx do xxxxxx xxxxx §28 nebo §49b odst. 1, §51 odst. 1, 3, 4 x 8, §53j odst. 1 x §55 xxxx. 1 zákona xxxxxxxxxx reálnou xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b odst. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 a §55 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tvoří xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup. Xxxxx index xx
x) xxxxxx dostatečným xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x dluhopisů x xxxxxxx xxxxxx diverzifikace xxxxxx podle §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, k xxxxx se xxxxxxxx, x
c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx dluhopisů, xxxxx xxxxx tvoří.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
§12
Jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxx fond xxxxxxxxxxxx investování člení xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx fond xxxx xxxxx.
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§18
§18 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Xx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
§19
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx uvede xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx 31. ledna 2007.
(2) Informační povinnost xx xxxxx xxxxxxxx 2006 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§20
Zrušovací xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 139/2005 Sb., x xxxxxxxxx technik x nástrojů x xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
doc. Xxx. Xxxx, XXx. v. x.
Příloha x. 1 x vyhlášce č. 604/2006 Sb.
Rizikové xxxx xxxxx
|
xxxxxxxx váha
|
druh aktiva
|
|
0
|
1. xxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxxxxx přímo xx xxxxxx státy, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 58/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podporou (xxxx xxx "xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx"), nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxxx xxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán bankovního xxxxxxx,
x) xx Českou xxxxxxxx bankou, x.x., xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx vývozu se xxxxxx xxxxxxxx,
x) za Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bankami xxxxx xxxx X,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx B xxxxxxxxxxxx a splácené x xxxxxxx měně xxxxx, pokud xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
7. reálné xxxxxxx xxxxxxxx,
8. xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, na individuálním xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "vyhláška o xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x xxxxxxx papíry xx individuálním xxxxxxx") x smí xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx listům xxxxx 9 odst. 13 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx států xxxx X a xx xxxxxx územní xxxxxxxxxx států xxxx X, xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx komisi.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X xxxxx pohledávek, které xxxx součástí kapitálových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx položky xxxxx §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx individuálním xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxx 0,50,
2. pohledávky xx bankami se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx nejvýše 1 xxx kromě xxxxxxxxxx, kterým přísluší xxxxxxxx xxxx 0,50,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx územních xxxxx států zóny X,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zóny X,
6. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx A (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xx individuálním základě) xxxxx pohledávek xxxxxxxxxxxx xxxx odečitatelné xxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx riziková xxxx 0,50,
7. xxxxxxxxxx xx uznanými clearingovými xxxxxx a uznanými xxxxxxx xx xxxxxx xx státech zóny X,
8. xxxxxxxx nástroje x xxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,50
|
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx výše, xxxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx8), které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x kapitálové přiměřenosti xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx institucí,
3. pohledávky xx xxxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx A a xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx odebrána xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx v likvidaci xxxx u xxxxxxx xxxx zavedena xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx položkou podle §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kromě xxxx x obchodníků s xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxxx odečítaných podle §7 vyhlášky o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková váha 0, a za xxxxxxxxxxx podporovanými xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková váha 0,
7. xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx X,
8. pohledávky xx xxxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx, x xxxxxxx byla zavedena xxxxxx správa, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jsou x xxxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx B s xxxxxxx xxxxxxxxxx delší xxx 1 xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx institucemi, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce č. 604/2006 Sb.
Vzorec pro xxxxxxx potenciální xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x PCEgross + 0,6 x NGR x XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx faktorů xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 3 x této xxxxxxxx, x
XXX je xxxxxxx,
x) x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx hodnota derivátů, xx které xx xxxxxxxx dohoda o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, s xxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxx xxxxx xxxxxx výpočtu xx xxxxxxx, x xx jmenovateli xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo
b) x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x ve jmenovateli xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx derivátů xx všemi xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx rovna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx č. 3 x vyhlášce x. 604/2006 Sb.
Konverzní xxxxxxx xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx splatnost1):
|
|
|
|
|
1. xx 1 xxxx včetně
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 roku xx 5 xxx
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 let
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Vysvětlivky:
1) X xxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x kde xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx takové, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx nulová, xx xx zbytkovou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx takového xxxx. X xxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx být xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx, xx x když xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pohyby dlouhodobých xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, takový xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx kapitálový xxxxxxxxx x takovému xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
2) X úrokových swapů xxxx proměnlivá xxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx míra x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen pouze xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nástroje x xxxxxxxxx faktory, xx xxxxxxxx xx xxxxxx.
Příloha x. 4 x xxxxxxxx x. 604/2006 Sb.
Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Sb.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 604/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění uskutečněné xxxxxxx předpisem x.:
98/2010 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 12.4.2010
357/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx technik a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx x speciálního xxxxx, xxxxx shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 98/2010 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Sb. byl xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx účetní jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. a vyhlášky x. 545/2004 Xx.
2) §197 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 377/2005 Xx.
3) §9 xxxx. x) xxxxxxxx x. 482/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx náležitostech xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.
4) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx x doplnění některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x. 1/2005, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx automatizovaných výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zahraničních bank Xxxxx xxxxxxx bance, xx znění xxxxxxxxxx xxxx.
6) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx znění xxxxxx č. 226/2002 Xx. a zákona x. 440/2004 Xx.
7) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx., xx xxxxx zákona x. 440/2004 Xx.
8) Zákon č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.