Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
VYHLÁŠKA
xx xxx 18. xxxxxxxx 2006
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky od xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §139 xxxx. x) x g) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 57/2006 Xx. a xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "xxxxx"):
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) druhy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, které může xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx fond, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx") používat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku,
x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx aplikace xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x omezení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tyto cenné xxxxxx xx stanovenému xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx; repem xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx sjednáním xxxxxxxx nákupu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx převést xxxx xxxxx papíry ke xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx peněžním prostředkům x xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nákup xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx půjčky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx X xxxxxxx xxxxx Evropského hospodářského xxxxxxxx, státy, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx, xxxxx uzavřely x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úvěrovou xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x zápůjčce,
x) xxxxx X xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx X,
f) bankou xx xxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nachází x xxxx A; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx státě xxxx X, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx X,
x) bankou xx státě xxxx X osoba oprávněná x xxxxxxxxx vkladů xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxxxx státu, xxxxx xx nachází x xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx X,
h) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx (ústřední) orgány xxxxxxx xxxx, xxxxx x jimi založené xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účelům, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zaručené xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx,
j) xxxxxx xxxx poměr xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx x první xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx aktivum, xxxxx přeměna xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx odpovídá xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) protistranou druhá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§3
Xxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx deriváty.
§4
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx použití xx snížení xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx prokazatelně xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx písmene x) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odůvodnit a
x) závazky standardního xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx vyplývající x xxxxxx použití jsou xxxx xxxx kryty xxxx majetkem.
§5
Limity pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxx podkladovým nástrojem xx
1. investiční xxxxx xxxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx trhu,
3. xxxxx,
4. xxxxxxxx derivát,
5. xxxxx xxxxx xxxxxx standardním xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smí xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxxxx xxxxx,
8. xxxxxx xxxx,
9. měna,
b) sjednání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
x) dodržuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a
e) xxxx splněny xxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx snižuje rizika x použití finančních xxxxxxxx xxx, xx
x) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx vypořádán xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx podkladového xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx podkladový xxxxxxx x okamžiku xxxxxxxx a po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx derivátů, které xxxx xxxxx zajišťovacího xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx likvidního xxxxxx,
x) xx-xx xxx xxxxxxxx derivát xxxxxxxxx xx xxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dodáním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) podkladový xxxxxxx, xxxxxxx prostředky xxxx xxxxxx xxxxxxxx aktivum xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx případů xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx transakcí podle §7.
(3) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx z použití xxxxxxxxxx derivátů xxxxx xx xxxx rozdílu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx-xx x případ xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xx xxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxx
x) s xxxxx protistranou za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx finanční xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx,
x) xx xxxxxxx protistranou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx x datum xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx x více než xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx
x) xxxxxxxxxxxx xx instituce xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx kapitál xxxx xxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx
1. 40 xxxxxxxx XXX, pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. 10 xxxxxxxx XXX, xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x) protistrana xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx k xxxxxxxxxx odpovídajícímu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx derivát, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx, xx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx dojde x nahrazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jedinou xxxxxxxxxxx xx výši rozdílu xxxxxxxx hodnot jednotlivých xxxxxxxx, xx které xx smlouva xxxxxxxx,
x) xxxxxxx definuje konkrétní xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx protistrany; xxxxx xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx konkursu xxxx xxxxxxxxx,
x) mezi xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx aplikaci, x
x) má při xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx podle písmene x); tato xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx obdobné vyjádření xxx xxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vyrovnání.
§6
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x finančních derivátů
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxx xxxxxxxxxx v důsledku xxxxxxxx finančního derivátu x xxxxx xxxxxxx 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X případě, xx xx xxxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů xxx xxxxxxxxxx odkladu xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Krátká xxxxxx xx vypočte xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vyplývá x xxxxxxxx, jak xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxx, xx se xxxxxxx xx lhůtách uvedených xx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování3) xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx x finančních derivátů xx vypočte xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x hodnoty xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx "burzovní xxxxxxxx") x mimoburzovních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního trhu xxxx předmětem xxxxxxx xxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx obchody, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxx obchodu xxx xxxxx doložit,
b) xxxxxxxxxxxx xx
1. x xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. g) xxxx 2 xxxxxx x standardní xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
2. x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx instituce, jejíž xxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx repo xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx politice x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx fondu.
(2) Standardní xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxx
x) xx xxxx trvání xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, dříve, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, než xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx nebo vrácení,
b) xx dobu trvání xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxx obchodu pouze xxxxxx xxxxxxxx aktiva, xxxxx následně xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx,
x) zajistí, že xxxxxxx xxxxx repo xxxxxxx, jejichž předmětem xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx částky xxxx cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 30 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 50 % xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx; tím není xxxxxxx xxxxxxxxx dodržovat xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx akcie xxxx obdobné cenné xxxxxx představující xxxxx xx společnosti, xxxxxxxxxx 10 % hodnoty xxxxxxx standardního xxxxx xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu; tím xxxx dotčena povinnost xxxxxxxxx limit xxxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ke xxx xxxxxxxx repo xxxxxxx xxxxx než xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků není xx dni sjednání xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) v xxxxxxx xxxxxxxxxx repa má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx svěří xx xxxxxxx xxxx xxxxxx opatrování xxxxx xxxxx nezávislé na xxxxxxxxxxx; standardní nebo xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plnit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vliv xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx") x xxxx xxxxxxx, stanoveného xxxxx §10, xxxxx x xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx banka se xxxxxx xx xxxxx, xxxxx není členským xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx tento stát xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx
x) 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx písmene x).
Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
§8
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rizika
(1) Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond metodu xxxxxxx x xxxxxx (XXX). Speciální fond xxxxxxxxxxx použije metodu xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(2) Při xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx metodou xxxxxxx x xxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx úrokovým xxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxx xx významné xxxxxxx xxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx výnosové xxxxxx vychází xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx metod x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozic xx xxxxxxxx křivka xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 6 xxxxxxxx segmentů; xxxxxxx xx zohledněno xxxxxx xxxxxxxxxxx x neparalelních xxxxxx různých výnosových xxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx každému trhu xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zohledňuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jednotlivých xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx
1. standardní xxxx měsíčně,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx čtvrtletně x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xx xxxx 99 %.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x tím, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za 3 xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vývoje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx simulace x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx rizik a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; x speciálního xxxxx nemovitostí pouze xx majetek xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx metodou xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ztráty xxx xxxxxxxxxx situacích, zejména xxx xxxxxxxx vývoji xxxxxxxxx xxx, akciových xxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxx posoudit xxxxxx xxxxxxxx nepříznivých xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx testování xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zohledňující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx jejichž xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpokladů xxxxxxxxxx scénářů s xxxxxxx xx měnící xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx podmínky xxxxx.
§9
Vyhodnocování xxxxxxxxx rizika x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x mimoburzovních xxxxxxxx tak, aby xxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 5 xxxxxx, x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx otevřené xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6. Veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx otevřené xxxxxx z finančních xxxxxxxx xxxxx §6.
(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx standardní a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx trhu uvedeném x §26 odst. 1 písm. x) xxxxxx není zaručeno xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx maržemi. Xxxxxxx xxxxxx burzovních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx derivátu stanoví xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond jako xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx aktiv xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx váhy xxxxxxxxxxx podle tabulky xxxxxxx v příloze č. 1 x této xxxxxxxx.
(4) Úvěrový xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx jako součet xxxxxxxx reálné hodnoty xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx expozice, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tabulky uvedené x příloze č. 3 x xxxx vyhlášce x xxxxxxxxx xxxxxxx podrozvahového xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu xxxxxxx, xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx výpočtu xx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
a) pohledávek x vkladů, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxx opcí,
x) pohledávek xx xxxxxxxxx x xxxxx x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx,
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx rizikovou xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x této xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podrozvahových xxxxx xxxxxxx xxxx součin xxxxxxxxx hodnoty podkladového xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x opcí x xxxxxxxxxxx faktoru 1,00.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5, xxxxxxx jeden xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tento xxxxxxx ekvivalent xx xxxxx součtu čisté xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx rovna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 může standardní x xxxxxxx speciální xxxx snížit o xxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zajištění (xxxx xxx "zajištění") xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx
x) xx xxxxx xxxxxxxxx tržní xxxxx,
x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) má ve xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx protistraně, x tím, xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právně xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nemohlo xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxx obchodů
(1) Xxxxxxx riziko z xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx. Úvěrový xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x součinu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx reálná hodnota xx záporná, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx faktor xxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cenný xxxxx. Reálnou xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx stanoví x případě
x) xxxx jako xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx repa xxxx xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů.
(2) X případě xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nástrojů původní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x veřejný speciální xxxx xxxxxxx poskytnutý xxxx nižší xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papíru x xxxxxxxx s xxx, xx přijatý xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx poskytnutý xxxxx xxxxx xxxxxxxxx vahou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxxxxxxx rizika x xxxxxxxx deriváty
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx xxxxxx, se započítávají xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j odst. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx xxx, xx se přiřadí xx xxxxxxxx druhu xxxxxx.
(2) V xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 a 8, §53j odst. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(3) Do xxxxxx podle §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx uveřejněný Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup. Xxxxx index xx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx emitentů xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx, x
x) uveřejňován xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx kurzy akcií xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx limitů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
§12
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cílový fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx se pro xxxxx výpočtu xxxxxx xxxxx §55 zákona xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílový fond xxxx xxxxx.
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§18
§18 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Sb.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x závěrečná
§19
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx poměry a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x touto xxxxxxxxx nejpozději do 31. ledna 2007.
(2) Xxxxxxxxxx povinnost xx druhé xxxxxxxx 2006 vykazující subjekt xxxxx xxxxx této xxxxxxxx.
§20
Zrušovací xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 139/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů x xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
xxx. Ing. Xxxx, CSc. v. x.
Xxxxxxx č. 1 x vyhlášce x. 604/2006 Sb.
Rizikové xxxx xxxxx
|
xxxxxxxx xxxx
|
xxxx aktiva
|
|
0
|
1. xxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xx centrálními vládami xxxxx zóny X, xxxxxxxxx přímo xx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx vládami, popřípadě xxxxx xxxxxxxx, například xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x pojišťovací xxxxxxxxxxx, x.x., xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 58/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx podporou (dále xxx "xxxxx x xxxxxxxxxxx a financování xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx"), xxxx xxxxxxxxx xxxxx osobou, pokud xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bankovního xxxxxxx,
x) za Xxxxxx xxxxxxxx bankou, x.x., xxxxx xxxx zaručeny xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x pojišťování x xxxxxxxxxxx vývozu xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) za Xxxxxx konsolidační xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. pohledávky za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
5. pohledávky xx centrálními xxxxxxx xxxxx zóny B xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nedošlo x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx daného státu,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v národní xxxx osoby, pokud xxxxxxx k restrukturalizaci xxxxxxxx dluhu xxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
8. xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x. 262/2004 Sb., x pravidlech xxx xxxxxxx kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, který není xxxxxx, xx individuálním xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "vyhláška x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx") x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx fondem x xxxxx xxxxxxxxxxx limitů xxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxx právem x xxxxxxxxxx, vkladním xxxxxx xxxxx 9 xxxx. 13 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx vládami xxxxxxxx celků xxxxx xxxx X x xx orgány územní xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X, pokud xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 příslušný zahraniční xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxxxx.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx xxxx X xxxxx pohledávek, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx definovaných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x kromě pohledávek, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx X x xxxxxxx splatností nejvýše 1 rok kromě xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
3. xxxxxxxxxx xx mezinárodními xxxxxxxxxx institucemi,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxx územní samosprávy xxxxx zóny A,
6. xxxxxxxxxx za obchodníky x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X (§2 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx pohledávek definovaných xxxx odečitatelné položky xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pohledávek, xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxx 0,50,
7. pohledávky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a uznanými xxxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx zóny X,
8. xxxxxxxx xxxxxxxx x procesu xxxxxx.
|
|
0,50
|
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx uvedena výše, xxxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx institucí8), které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. kapitálové investice xx xxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx institucí,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx ve státech xxxx X a xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx státech xxxx X (§2 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), x kterých xxx xxxxxxxxx konkurs xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxx zavedena nucená xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx základě,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě, a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková váha 0, x xx xxxxxxxxxxx podporovanými xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
6. pohledávky xx xxxxxxxxxxx bankami států xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková xxxx 0,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx celků xxxxx xxxx X x xx orgány xxxxxx samosprávy státu xxxx X,
8. pohledávky xx bankami xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx B x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 rok, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx správa, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx,
9. pohledávky xx xxxxxxx xx xxxxxx ve státech xxxx X s xxxxxxx splatností xxxxx xxx 1 xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka s xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx základě,
10. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx č. 2 x vyhlášce x. 604/2006 Sb.
Vzorec pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x PCEgross + 0,6 x XXX x XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx, x
XXX xx xxxxxxx,
x) x jehož xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx dohoda o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx protistranou, x xxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx výpočtu xx nulovou, x xx xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo
b) x jehož xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x závěrečném vyrovnání xx xxxxx protistranami, x ve xxxxxxxxxxx xx hrubá reálná xxxxxxx takových derivátů xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx rovna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 604/2006 Sb.
Konverzní xxxxxxx xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx splatnost1):
|
|
|
|
|
1. do 1 xxxx včetně
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 xxxx xx 5 xxx
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 xxx
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Xxxxxxxxxxx:
1) X derivátů, u xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x určitých xxxxxx stanovených datech x kde podmínky xxxxxxxxxx jsou xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx následujícího xxxxxxxx xxxx. U těchto xxxxxxxx x případě xxxxxxxxx nástrojů se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx konverzní xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx, xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, takový xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx riziko xxx derivát x xxxxxxx xxxxxxxxx splatností. Xxxxxx hranice zajišťuje, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx derivátu xxxx nikdy xxxxxx.
2) X úrokových swapů xxxx proměnlivá úroková xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jedné xxxx xx xxxxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx nástroje x xxxxxxxxx faktory, xx xxxxxxxx za nulové.
Xxxxxxx x. 4 k xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.
Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
98/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x speciálního fondu, xxxxx shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx od veřejnosti
x xxxxxxxxx xx 12.4.2010
357/2010 Xx., xxxxxx se xxxx vyhláška č. 604/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 98/2010 Xx.
s xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx č. 604/2006 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x účinností xx 15.7.2011.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) §70 xxxx. 5 vyhlášky x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní jednotky, xxxxx xxxx bankami x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. x vyhlášky x. 545/2004 Xx.
2) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 377/2005 Sb.
3) §9 xxxx. b) xxxxxxxx x. 482/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x povinných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.
4) §2 xxxx. d) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx zákona x. 440/2004 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxx národní banky x. 1/2005, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx automatizovaných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx zahraničních xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxx.
6) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx. x xxxxxx x. 440/2004 Sb.
7) §2 xxxx. b) zákona x. 227/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Sb.
8) Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.