Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
VYHLÁŠKA
xx xxx 18. xxxxxxxx 2006
x xxxxxxxxx technik a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x speciálního xxxxx, xxxxx shromažďuje xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx
Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., o kolektivním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 57/2006 Xx. a zákona x. 224/2006 Sb., (xxxx xxx "xxxxx"):
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxxxx
x) druhy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx fond, který xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx veřejnosti (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx") xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) postup xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x investováním,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxx x omezení xxxxxx spojeného s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx majetek xx xxxxxxxx xx více xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx závazkem xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx stanovenému xxxx xx částku xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx; xxxxx je xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nákupu xxxx xxxxxxxxxx půjčky cenných xxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx nabytí cenných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx současným xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx papíry xx xxxxxxxxxxx datu za xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úroku; xxxxxxxxx xxxxx xx klasické xxxxxxxx repo, xxxxx xx současným sjednáním xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx půjčky xxxxxxx xxxxxx zajištěné peněžními xxxxxxxxxx,
x) repo xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx X xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx, a xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x rámci Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,
x) zónou X xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do zóny X,
x) bankou xx xxxxx zóny X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx úvěrů xx xxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxx A; pobočka xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx státě xxxx X, xx xxxxxxxx xxxx banka xx xxxxx zóny X,
x) xxxxxx xx státě xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státu, který xx xxxxxxx x xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx jako xxxxx xx xxxxx xxxx X,
h) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a neomezenou xxxxxxx xxxxx,
i) xxxxx ekvivalentem opce xxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje x xxxxx opce,
x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx reálné xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje,
x) xxxxxx likvidním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx prostředky xxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx cena xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) protistranou xxxxx xxxxxxx xxxxxx obchodu.
§3
Techniky x nástroje
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
§4
Obecné xxxxxxx používání technik x xxxxxxxx
Techniky x xxxxxxxx lze xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, snížení xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosů xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx prokazatelně xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x
x) závazky standardního xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx vyplývající x xxxxxx použití jsou xxxx xxxx kryty xxxx xxxxxxxx.
§5
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x veřejný speciální xxxx xxx použít xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxx nástrojem xx
1. xxxxxxxxxx cenný xxxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx,
2. nástroj xxxxxxxxx xxxx,
3. xxxxx,
4. xxxxxxxx derivát,
5. cenný xxxxx vydaný xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxx §51 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxxxx xxxxx,
8. měnový xxxx,
9. měna,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
x) dodržuje xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 a 3,
d) xxxxxxxxxx nástroj finančního xxxxxxxx odpovídá investiční xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx snižuje xxxxxx x xxxxxxx finančních xxxxxxxx xxx, xx
x) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx standardního nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx dobu trvání xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx zajišťovacího xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx likvidního xxxxxx,
x) xx-xx být xxxxxxxx derivát vypořádán xx xxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx celou xxxx xxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vypořádací xxxx předmětného xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §7.
(3) Standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx peněžní prostředky xxx účely xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxx xxxxxxx xxxxxx vypořádacích cen, xxx-xx o případ xxxxx odstavce 2 xxxx. x) a xx xxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x tyto finanční xxxxxxxx jsou vypořádány xx xxxxxx xxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x více xxx xxxxx.
(4) Xxxxx podmínky xxx xxxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx xxxx, xx
x) xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx, xxxxx vlastní xxxxxxx xxxx xxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx
1. 40 xxxxxxxx XXX, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. 10 xxxxxxxx XXX, xxxxx xxx x obchod xxxxxxxxx veřejným speciálním xxxxxx, a
standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx přesvědčí o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x) protistrana souhlasí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxx, xx dojde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finančního derivátu.
(5) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) s xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx derivát, xxxxxxxx
x) smlouva stanoví, xx x xxxxxxx xxxxxxx protistrany xxxxx x xxxxxxxxx vzájemných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx definuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; touto xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx konkursu xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, omezovala xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) má při xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx, že v xxxxxxx xxxxxxx protistrany xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx splněna, xxxxx xxxxxxx vyjádření xxx xxxxxxxx x xx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx vytvářením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vyrovnání.
§6
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vypočtená xxxxx odstavců 2 xx 5 xxxxx xxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxx finančního xxxxxxxx x xxxxx okamžik 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx tržních xxx, xxxxxx standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx otevřenou xxxxxx x finančních xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx se vypočte xxxx hodnota xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx, jak se xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx uvedených xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) reálnou xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví1), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z finančních xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx všech krátkých xxxxx x xxxxxxxx x hodnoty xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx předmětem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
Limity xxx xxxxxxxxx xxxx obchodů
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxxxxxx repo xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx
1. u xxxxxxxxxxxx xxxxx instituce xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx bonitě,
2. x veřejného speciálního xxxxx instituce xxxxx §26 odst. 1 xxxx. g) xxxx 2 zákona a xxxxxxx speciální xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx bonitě xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zadluženosti xxxxxxxxx xxxxxxx jednou xxxxxxxxxxx ratingovou agenturou xx alespoň v xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx politice x rizikovému profilu xxxxxxxxxxxx nebo veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxx
x) xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx neprodá xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx, dříve, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx zpětnou xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, případně xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx zpětnou xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xx dobu trvání xxxx obchodu xxxxxxxx xx xxxxxxx prostředky xxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx repo xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx xxxxx repo xxxxxxx, jejichž předmětem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx cenné papíry xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nepřesáhne 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 50 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dodržovat xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx akcie xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx standardního fondu xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx není xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx předmětných xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx sjednání xxxx obchodu vyšší xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx svěří xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vliv na xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxx x rámci xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxx") x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx §10, xxxxx x standardního xxxxx xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx majetku standardního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx státě, xxxxx není členským xxxxxx Evropské unie, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Česká xxxxxxx banka xxxxxxxx xx rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx
x) 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jiná xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x).
Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
§8
Xxxxxx vyhodnocování xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxx x investováním xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond metodu xxxxxxx x xxxxxx (XXX). Xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxx vyhodnocování tržního xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx míry xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty x riziku
a) x xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, s xxx, xx xxxxxxxxxx výnosové xxxxxx vychází ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x významných xxxxxxxxx pozic je xxxxxxxx xxxxxx rozčleněna xx xxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxx; zároveň xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pozice,
c) u xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající pozicím x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
1. standardní xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx čtvrtletně x
x) hladinu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 99 %.
(3) Standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxx xxxxxxxxxxxxx tržního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) vypočítává historickou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x tím, xx xxxxxx se nejméně xxxxxx za 3 xxxxxx obnovuje,
c) obnovuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednou xx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx vycházející xxxxxxx z modelů xxxxxx variace-kovariace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx za jeho xxxxxxx; u xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx xx majetek xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální fond xxxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ztráty xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx měr, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxx posoudit dopady xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nejméně xxxxxx xx 6 xxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxxx testování xxxxxxx xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxx, vůči xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx scénářů x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxx nebo xxxxxx xx podmínky xxxxx.
§9
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x mimoburzovních xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 odst. 5 xxxxxx, x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozice x finančních derivátů xxxxx §6. Veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx otevřené xxxxxx x finančních xxxxxxxx podle §6.
(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx tehdy, jestliže xx xxxx xxxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx není zaručeno xxxxxxxxxx, xxxxx oceňování xxxxx a doplňování xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx burzovních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx derivátu stanoví xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rizikově xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx podrozvahového xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.
(4) Úvěrový xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se rovná xxxxxxx xxxxxxxxxxx faktoru xxxxx tabulky xxxxxxx x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záporná, xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxx.
(5) X případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které se xxxxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx, úvěrů x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a vkladů x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx opcí,
x) pohledávek na xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxx ekvivalentů pohledávek xx xxxxxxxxx x xxxxx z opcí,
xxxxxxx standardní a xxxxxxx speciální fond xxxxxxxxxx rizikovou xxxx xxxxxxxx podle tabulky xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce x xxxxxxx ekvivalent xxxxxx podrozvahových xxxxx xxxxxxx jako součin xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Pokud xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 5, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátů sjednaných x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx ekvivalent xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, standardní x xxxxxxx speciální xxxx xx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedeného x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx riziko xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zajištění (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xx předpokladu, xx xxxxxxxxx
a) je xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) má xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx možnost xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx riziko x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jako součet xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytnutého xxxxxxx papíru a xxxxxxxxxxx faktoru xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx reálná xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxx účely xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx volí xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx nebo cenný xxxxx. Xxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanoví x xxxxxxx
x) xxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x reálnou xxxxxxxx xxxxxxxxx závazku,
b) xxxxxxxxxx repa xxxx xxxxxx mezi reálnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x reálnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů.
(2) X xxxxxxx xxxx obchodů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úrokových, xxxxxxxxx a měnových xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nižší rizikovou xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx, xx přijatý cenný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx nulovou rizikovou xxxxx. V případě xxxx xxxxxxx standardní x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx hodnoty xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, se započítávají xx limitů podle §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 a 8, §53j odst. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx xxx, xx se přiřadí xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b odst. 1, §51 odst. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnotu xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b odst. 1, §51 odst. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx uveřejněný Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxx index xx
x) tvořen xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx akcií x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx organizátorem xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) zákona, x xxxxx xx vztahuje, x
x) uveřejňován xxxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxxxxx kurzy xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx tvoří.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
§12
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování člení xx xxxx podfondů, xxxxxx xx xxx xxxxx výpočtu xxxxxx xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx celek.
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§14
§14 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§18
§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
Ustanovení xxxxxxxxx x závěrečná
§19
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. ledna 2007.
(2) Informační povinnost xx xxxxx pololetí 2006 xxxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§20
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 139/2005 Sb., x používání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
doc. Xxx. Xxxx, XXx. v. x.
Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxx
|
xxxxxxxx váha
|
druh xxxxxx
|
|
0
|
1. xxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zóny X, xxxxxxxxx přímo xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zaručeny, například xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx Exportní xxxxxxxx x pojišťovací xxxxxxxxxxx, x.x., xxxxx §8 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 58/1995 Xx., x pojišťování x xxxxxxxxxxx vývozu xx xxxxxx podporou (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxxxxxx x financování xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx"), xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx váhu 0 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx Českou xxxxxxxx xxxxxx, x.x., xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vývozu xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) za Xxxxxx xxxxxxxxxxxx agenturou,
3. xxxxxxxxxx xx Evropskými xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X,
5. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x národní xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx státního xxxxx xxxxxx státu,
6. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx států zóny X xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx v národní xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
8. aktiva, která xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x. 262/2004 Xx., x xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx") x smí xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem x xxxxx stanovených xxxxxx xxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxx právem x xxxxxxxxxx, vkladním xxxxxx xxxxx 9 odst. 13 vyhlášky o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx A a xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X, pokud těmto xxxxxx x orgánům xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxxxx.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx xxxx X xxxxx pohledávek, které xxxx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pohledávek, xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxx 0,50,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx B x xxxxxxx splatností xxxxxxx 1 xxx kromě xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxx xxxxxxxx váha 0,50,
3. xxxxxxxxxx xx mezinárodními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx územních xxxxx xxxxx xxxx X,
5. xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx samosprávy xxxxx xxxx A,
6. xxxxxxxxxx za obchodníky x xxxxxxx papíry xx sídlem ve xxxxxxx xxxx X (§2 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx individuálním xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx riziková xxxx 0,50,
7. pohledávky xx uznanými clearingovými xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx zóny X,
8. xxxxxxxx xxxxxxxx x procesu inkasa.
|
|
0,50
|
Všechna xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx
1. kapitálové xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx8), které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx investice xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx bank a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx X x xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), u xxxxxxx xxx prohlášen konkurs xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxxx xxxx x kterých xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním základě,
4. xxxxxxxxxx za právnickými xxxxxxx xxxxx xxxx x obchodníků x xxxxxxx xxxxxx, kromě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx za fyzickými xxxxxxx,
5. pohledávky xx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková xxxx 0, x xx xxxxxxxxxxx podporovanými xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
6. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, kterým xxxxxxxxxx xxxxxxxx váha 0,
7. pohledávky xx xxxxxxx xxxxxxxx celků xxxxx xxxx B x za orgány xxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx X,
8. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx X s xxxxxxx splatností xxxxxxx 1 xxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx správa, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jsou x xxxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx delší xxx 1 xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx č. 2 x vyhlášce č. 604/2006 Sb.
Vzorec xxx xxxxxxx potenciální budoucí xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x PCEgross + 0,6 x XXX x PCEgross,
kde
PCEgross xx xxxxxxx xxxxxxx podrozvahových xxxxx derivátů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx, a
NGR xx xxxxxxx,
x) x xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx dohoda x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx protistranou, x xxx, že xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx jmenovateli xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx čistých xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx jmenovateli xx xxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx všemi xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce x. 604/2006 Sb.
Konverzní xxxxxxx xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx xxxxxxxxx1):
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
|
1. xx 1 xxxx xxxxxx
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 xxxx xx 5 let
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 xxx
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Xxxxxxxxxxx:
1) X derivátů, x xxxxxxx dochází x xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx datech x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k těmto xxxxx je nulová, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx považuje doba xx následujícího takového xxxx. X těchto xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx konverzní xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx, xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx omezují potenciální xxxxxx xxxxxx dlouhodobých xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx přesto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx riziko xxx derivát s xxxxxxx zbývající xxxxxxxxxx. Xxxxxx hranice zajišťuje, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x takovému derivátu xxxx xxxxx nulový.
2) X úrokových xxxxx xxxx xxxxxxxxxx úroková xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx měně xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen xxxxx xx stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxx.
Příloha x. 4 x xxxxxxxx x. 604/2006 Sb.
Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
98/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x speciálního fondu, xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx od veřejnosti
x účinností od 12.4.2010
357/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx a speciálního xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 98/2010 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 194/2011 Sb. s xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního předpisu.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x účetnictví, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. a xxxxxxxx x. 545/2004 Xx.
2) §197 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x podnikání xx kapitálovém xxxx, xx znění xxxxxx x. 377/2005 Xx.
3) §9 xxxx. x) xxxxxxxx x. 482/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.
4) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém podpisu), xx xxxxx zákona x. 440/2004 Sb.
5) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky x. 1/2005, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx bankami x xxxxxxxxx zahraničních xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxx.
6) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 226/2002 Xx. x xxxxxx x. 440/2004 Sb.
7) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
8) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.