Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
VYHLÁŠKA
xx xxx 18. xxxxxxxx 2006
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) a x) xxxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Xx. x zákona x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "zákon"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxxxx
a) druhy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx technik a xxxxxxxx, které může xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxxx peněžní prostředky xx veřejnosti (xxxx xxx "veřejný speciální xxxx") používat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx míry xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x omezení xxxxxx spojeného s xxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx majetek xx xxxxxxxx do více xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx účely xxxx xxxxxxxx se xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx současným xxxxxxxx xxxxxxx xxxx cenné xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx se původním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxx nabytí xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx papíry ke xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx peněžním xxxxxxxxxxx x xxxxx; reverzním xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx sjednáním xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
c) repo xxxxxxxx repo xxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx A xxxxxxx xxxxx Evropského hospodářského xxxxxxxx, státy, xxxxx xxxx xxxxx Organizace xxx hospodářskou xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx, xxxxx uzavřely x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úvěrovou xxxxxx x xxxxx Všeobecné xxxxxx x zápůjčce,
x) xxxxx X xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xx zóny X,
f) xxxxxx xx státě zóny X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx veřejnosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx v xxxx A; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx státě xxxx X, xx xxxxxxxx jako xxxxx xx xxxxx xxxx X,
x) bankou xx xxxxx xxxx X osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx veřejnosti x xxxxxxxxxxx úvěrů na xxxxxxx povolení uděleného xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx v xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xx státě xxxx A, se xxxxxxxx xxxx banka xx státě xxxx X,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx (xxxxxxxx) orgány xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx založené xxxx najaté xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účelům, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx bezpodmínečnou, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx ekvivalentem xxxx xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx o první xxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxx, xxxxx přeměna xx xxxxxxx prostředky xxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxxxxxx dnů x xxxxxxxx cena odpovídá xxxxxx hodnotě xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx obchodu.
§3
Techniky x xxxxxxxx
Technikami x xxxxxxxx xxxx xxxx obchody x xxxxxxxx xxxxxxxx.
§4
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x investování, snížení xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosů xxx xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx podstupované xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx schopen jejich xxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx kryty xxxx majetkem.
§5
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů
(1) Xxxxxxxxxx x veřejný speciální xxxx smí použít xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
1. investiční xxxxx xxxxx s výjimkou xxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx trhu,
3. xxxxx,
4. xxxxxxxx xxxxxxx,
5. cenný xxxxx xxxxxx standardním xxxxxx; veřejný speciální xxxx smí xxxxxx xxx xxxxx papír, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §51 odst. 1 xxxx. e) xxxxxx,
6. finanční xxxxx,
7. xxxxxxx sazba,
8. xxxxxx xxxx,
9. xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 a 3,
x) xxxxxxxxxx nástroj finančního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, že
a) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxx podkladového xxxxxxxx, xxxx předmětný podkladový xxxxxxx x okamžiku xxxxxxxx a xx xxxxx xxxx trvání xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; x měnových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx znaky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx1), xx postačující xxxxxx vysoce likvidního xxxxxx,
x) xx-xx být xxxxxxxx xxxxxxx vypořádán xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx dodáním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, drží x xxxxxxxx sjednání a xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx předmětného xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) podkladový xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxxx; současně xxxxxxxxx ke krytí xxxxxxxxxx derivátu xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §7.
(3) Standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely snížení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx vypořádacích cen, xxx-xx x xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx uzavření pozice x xxxxxxxxxx derivátu x tyto finanční xxxxxxxx xxxx vypořádány xx xxxxxx den,
b) xx stejnou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x více xxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx xxxx, xx
x) xxxxxxxxxxxx xx instituce xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxxxxx
1. 40 xxxxxxxx XXX, xxxxx xxx x obchod xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. 10 xxxxxxxx EUR, pokud xxx x obchod xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx přesvědčí o xxxx xxxxxxxxxx bonitě x
x) protistrana xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx dojde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) s xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) smlouva xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dojde x nahrazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výši rozdílu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx protistrany; xxxxx xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxx prohlášení konkursu xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx vyrovnání není xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, omezovala xxxx xxxxxxxxxx xxxx aplikaci, x
x) xx při xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx podle xxxxxxx x); xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xx xx x xxxxxxxxx specializovaná osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§6
Xxxxxx xxx otevřenou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx pozice xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 5 xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx standardního xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx. X případě, xx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx otevřenou xxxxxx x finančních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx hodnota závazku, xxxxx vyplývá x xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování3) xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xxxxxx xxxxxxxxx výpočtu otevřené xxxxxx x finančních xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx speciálního fondu x finančních xxxxxxxx xx vypočte jako xxxxxx všech xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx úvěrového xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx") a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nástroji xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
Xxxxxx xxx uzavírání xxxx obchodů
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smí uskutečňovat xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx
1. x xxxxxxxxxxxx xxxxx instituce xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. g) xxxx 2 zákona x standardní xxxx xx přesvědčí x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
2. x veřejného speciálního xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx dostatečné xxxxxx xxxx instituce, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ratingovou agenturou xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) cenné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx repo xxxxxxx, xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxx x rizikovému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxx
x) xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx neprodá nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxxxx xxxxx, xxx uplyne xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx,
x) xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tohoto xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, jejichž předmětem xxxx nástroje peněžního xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nepřesáhne 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 50 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxx dodržovat xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49a odst. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx akcie xxxx obdobné xxxxx xxxxxx představující podíl xx xxxxxxxxxxx, nepřesáhne 10 % xxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx limit xxxxx §49a odst. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx přijatých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx není ke xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů,
f) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx obchodu vyšší xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx úschovy nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nezávislé xx xxxxxxxxxxx; standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajistí, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plnit xxx xxxxxxxxxx nemohla xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx obchodu.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx riziko") z xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx §10, xxxxx x xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx protistrana xx xxxxx xx xxxxxx x členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx tento xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx
x) 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jiná xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a).
Postup xxx vyhodnocování xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x investováním
§8
Metoda xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rizika
(1) Jako xxxxxx pro vyhodnocování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx fond metodu xxxxxxx v xxxxxx (XXX). Xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx vyhodnocování xxxxxxx xxxxxx spojeného s xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 zákona.
(2) Při xxxxxxxxxxxxx xxxx tržního xxxxxx metodou xxxxxxx x xxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, ve které xx xxxxxxxx úrokové xxxxxx, s xxx, xx konstrukce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx uznávaných metod x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozic xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 6 xxxxxxxx segmentů; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx riziko xxxxxxxxxxx x neparalelních xxxxxx xxxxxxx výnosových xxxxxx,
x) u xxxxxxxxx xxxxxx standardní a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cizích xxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxx počítá
1. xxxxxxxxxx xxxx měsíčně,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx výši 99 %.
(3) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx speciální xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx metodou xxxxxxx x riziku
a) xxxxxxx xxxx držení 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx 12 měsíců x xxx, že xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednou xx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx vycházející xxxxxxx x modelů xxxxxx variace-kovariace nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx jednotlivé xxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; x speciálního xxxxx nemovitostí pouze xx xxxxxxx xxxxx §53j odst. 1 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx speciální fond xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ztráty při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx fond. Xxxxxxxx xxxxxxxxx provádí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx za 3 xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stresové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx platnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx nebo xxxxxx xx podmínky xxxxx.
§9
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, aby xxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 5 xxxxxx, a xxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx xxxxx §6. Veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx derivátů xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx podle §6.
(2) Úvěrové xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx trhu xxxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx, denní oceňování xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx burzovních xxxxxxxx xxxxxxx standardní x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxx jako u xxxxxxxxxxxxxx derivátů.
(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx stanoví xxxx součin xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx váhy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x této vyhlášce.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podrozvahového xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu xxxxxxx, xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx výpočtu xx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxx
a) pohledávek x xxxxxx, xxxxx x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a vkladů x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x akcie x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a
c) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dluhopisy a xxxxx x opcí,
xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle tabulky xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podrozvahových xxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podkladového xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávky na xxxxxxxxx a xxxxx x xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5, xxxxxxx xxxxx úvěrový xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x danou xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tento xxxxxxx ekvivalent xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxx xxxxxxx angažovanosti. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx rovna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s daným xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální fond xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 může xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k zajištění (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx
x) xx xxxxx xxxxxxxxx tržní xxxxx,
b) je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx vysoce xxxxxxxx,
x) xx xx xxxx majetku xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx třetí osobě xxxxxxxxx na protistraně, x xxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právně xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mít xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxx obchodů se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vah protistran xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 k xxxx vyhlášce. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx uvedené v příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx reálná xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxx xxxxx tohoto xxxxxxx za nulovou. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx podle xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo cenný xxxxx. Reálnou xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x případě
x) xxxx xxxx xxxxxx xxxx reálnou hodnotou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pohledávky x reálnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) V xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úrokových, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nižší xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx emitenta přijatého xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxx oceňuje xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§11
Míra xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx deriváty
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx speciálním xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx limitů xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 a 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 zákona tak, xx xx xxxxxxx xx stejnému xxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b odst. 1, §51 odst. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 zákona xxxxxxxxxx reálnou xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxx podle §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx standardní nebo xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx derivátů, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx uveřejněný Xxxxxx xxxxxxx bankou způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx
x) tvořen xxxxxxxxxxx xxxxxx emitentů xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx limity diverzifikace xxxxxx podle §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) sestavován xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, k xxxxx se xxxxxxxx, x
c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kurzy akcií xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
§12
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx člení xx více podfondů, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx limitů xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílový xxxx xxxx xxxxx.
§13
§13 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§18
§18 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Xx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
§19
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx společnost x xxxxxxxxxx fond xxxxx xxx poměry x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nejpozději do 31. xxxxx 2007.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pololetí 2006 vykazující xxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx.
§20
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 139/2005 Sb., x používání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obhospodařování majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. v. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxx
|
xxxxxxxx xxxx
|
xxxx aktiva
|
|
0
|
1. xxxxxxxx xxxxxxx,
2. pohledávky xx centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxxxxx přímo za xxxxxx státy, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx vládami, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, například xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a.s., xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 58/1995 Sb., x pojišťování a xxxxxxxxxxx vývozu xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "zákon o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx"), xxxx xxxxxxxxx xxxxx osobou, pokud xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bankovního xxxxxxx,
x) xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a.s., xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podporou,
c) za Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx za Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X denominované a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx osoby, pokud xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhu xxxxxx xxxxx,
7. reálné hodnoty xxxxxxxx,
8. xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Sb., x pravidlech pro xxxxxxx kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx") x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx limitů xxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, vkladním listům xxxxx 9 xxxx. 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx států xxxx X x xx xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxx zóny X, xxxxx těmto xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dohledu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx komisi.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny X xxxxx pohledávek, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx definovaných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pohledávek, xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxx 0,50,
2. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 rok xxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi,
4. pohledávky xx xxxxxxx územních xxxxx xxxxx zóny X,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxx zóny A,
6. xxxxxxxxxx za obchodníky x xxxxxxx xxxxxx xx sídlem ve xxxxxxx zóny X (§2 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
7. xxxxxxxxxx xx uznanými xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a uznanými xxxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx xxxx X,
8. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,50
|
Xxxxxxx xxxxxxx aktiva, která xxxxxx xxxxxxx výše, xxxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx bank x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx8), které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na individuálním xxxxxxx,
2. kapitálové investice xx xxxxxxxxxxx osob xxxxx bank x xxxxxxxxxx institucí,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx A a xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxx xxx prohlášen xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxx zavedena xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x cennými papíry xx individuálním základě,
4. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, kromě xxxxxxxxxx odečítaných xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx fyzickými xxxxxxx,
5. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx vládami xxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států zóny X,
6. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx B, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková xxxx 0,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx územních celků xxxxx zóny X x za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx B,
8. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx splatností xxxxxxx 1 xxx, x xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx správa, prohlášen xxxxxxx xxxx povoleno xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx,
9. pohledávky xx xxxxxxx se xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X s xxxxxxx splatností xxxxx xxx 1 rok, xxxxx xxxxxx odečitatelnou xxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. pohledávky xx xxxxxxxxxxx osobami - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxx xxx xxxxxxx potenciální budoucí xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x XXXxxxxx + 0,6 x XXX x PCEgross,
kde
PCEgross xx xxxxxxx xxxxxxx podrozvahových xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené v příloze č. 3 x této xxxxxxxx, a
NGR xx xxxxxxx,
x) v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx derivátů, xx které se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxx, s xxx, xx pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx ji xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx výpočtu xx xxxxxxx, a xx jmenovateli xx xxxxxx xxxxxxxx reálných xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxx čitateli xx xxxxxx čistých xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx bilaterální xxxxxx x závěrečném xxxxxxxxx xx všemi xxxxxxxxxxxxx, x xx jmenovateli xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx reálných xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx č. 3 x vyhlášce x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx xxxxxxxxx1):
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
|
1. do 1 xxxx xxxxxx
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 xxxx xx 5 xxx
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 xxx
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Xxxxxxxxxxx:
1) X xxxxxxxx, x xxxxxxx dochází x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x kde xxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxx, xx xxxxxx hodnota xxxxxxxx k xxxxx xxxxx je xxxxxx, xx za zbytkovou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx rok xxxxxxxxx xxxxxx nemůže xxx xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxxx xx, xx i xxxx xxxx uvedené xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potenciální xxxxxx xxxxxx dlouhodobých xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazek a xxxxx větší riziko xxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx hranice xxxxxxxxx, xx kapitálový xxxxxxxxx x xxxxxxxx derivátu xxxx nikdy xxxxxx.
2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxx úroková míra x xxxxx měně xx propočet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen pouze xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nástroje x xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxx.
Příloha č. 4 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 604/2006 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.
Ve znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
98/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x účinností od 12.4.2010
357/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 604/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 98/2010 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 vyhlášky x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx bankami x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. x xxxxxxxx x. 545/2004 Xx.
2) §197 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 377/2005 Xx.
3) §9 xxxx. x) xxxxxxxx x. 482/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém podpisu), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Sb.
5) Opatření Xxxxx xxxxxxx banky x. 1/2005, xxxxxx xx xxxxxxx způsob xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx bankami x xxxxxxxxx zahraničních xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
6) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx znění xxxxxx č. 226/2002 Xx. x xxxxxx x. 440/2004 Sb.
7) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Sb., xx znění zákona x. 440/2004 Xx.
8) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.