Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
XXXXXXXX
xx xxx 18. xxxxxxxx 2006
o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, který shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §139 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 57/2006 Xx. x xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "xxxxx"):
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
a) druhy, xxxxxx x způsoby xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx fond, který xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx") používat k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku,
x) postup xxx xxxxxxxxxxxxx míry rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx aplikace xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx spojeného s xxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx do více xxxxxxxx.
§2
Vymezení xxxxx
Pro xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx
x) repem xxxxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx současným xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxx je xxxxxxxx repo, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx půjčky xxxxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx nabytí xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx současným xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx papíry xx xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; reverzním xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prodeje xxxx xxxxxxx půjčky xxxxxxx xxxxxx zajištěné peněžními xxxxxxxxxx,
c) xxxx xxxxxxxx repo xxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx X xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, které xxxx xxxxx Organizace xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx, a xxxxx, které xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úvěrovou xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,
x) zónou B xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx X,
f) bankou xx xxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vkladů xx veřejnosti x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx zóny X,
x) xxxxxx xx xxxxx zóny X xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx povolení uděleného xxxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx v xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx ve xxxxx xxxx A, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx X,
h) xxxxxxxxx xxxxxx vláda a xxxxx (xxxxxxxx) orgány xxxxxxx moci, jakož x jimi xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx veřejným xxxxxx, xxxxxxx závazky jsou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje x xxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxx poměr xxxxx xxxxxx hodnoty xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle reálné xxxxxxx podkladového xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx přeměna xx xxxxxxx prostředky xxxxxx xxxx než 5 xxxxxxxxxx dnů x xxxxxxxx xxxx odpovídá xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx obchodu.
§3
Xxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx deriváty.
§4
Obecné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, jestliže
x) xxxxxx jejich xxxxxxx xx snížení xxxxxx x xxxxxxxxxxx, snížení xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a
x) závazky standardního xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§5
Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx smí xxxxxx xxxxxxxx derivát, jestliže
a) xxxx podkladovým xxxxxxxxx xx
1. xxxxxxxxxx cenný xxxxx x výjimkou xxxxxxxxx listu,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx trhu,
3. vklad,
4. xxxxxxxx derivát,
5. xxxxx xxxxx xxxxxx standardním xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smí xxxxxx xxx cenný xxxxx, xxxxx splňuje požadavky xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,
6. finanční xxxxx,
7. xxxxxxx sazba,
8. měnový xxxx,
9. měna,
b) sjednání xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx doložit,
c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a rizikovému xxxxxxx fondu x
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxx-xx o xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rizika x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, že
a) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx standardního nebo xxxxxxxxx speciálního fondu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx1), xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx likvidního xxxxxx,
x) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx sjednání x xx celou xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx aktivum x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx nástroj, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní aktivum xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kromě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx ke krytí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §7.
(3) Standardní x xxxxxxx speciální fond xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxx xxxxx snížení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxx xxxxxxx xxxxxx vypořádacích xxx, xxx-xx x případ xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) x xx sjednán xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxx protistranou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančního xxxxxxxx x xxxx finanční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx den,
b) xx stejnou xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx neliší x více xxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou, xx
x) xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. g) xxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx kapitál xxxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxxxxx
1. 40 xxxxxxxx XXX, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem,
2. 10 xxxxxxxx EUR, xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx speciálním xxxxxx, a
standardní xxxx xxxxxxx speciální fond xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vypořádáním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x tím, xx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finančního derivátu.
(5) Xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx stanoví, xx v xxxxxxx xxxxxxx protistrany dojde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jedinou pohledávkou xx výši rozdílu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx vztahuje,
b) xxxxxxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx protistrany; xxxxx xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx konkursu xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) má xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx dlouhodobě xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx oblasti, xxxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxx selhání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodného xxxxxxxx řádu x xxxxxxxxx podle xxxxxxx x); xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx splněna, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx existuje x xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§6
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu x žádný xxxxxxx 100 % hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx je xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx cen, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, jak se xxxxx xx podrozvahovém xxxx, x tím, xx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) reálnou xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Otevřená xxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxxx xx vypočte xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx úvěrového xxxxxx derivátů xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona (xxxx jen "burzovní xxxxxxxx") x mimoburzovních xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx obsažené v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx derivátů.
§7
Limity pro xxxxxxxxx xxxx obchodů
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx je
1. x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx x xxxx dostatečné xxxxxx,
2. x xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. g) bodu 2 zákona a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ratingovou agenturou xx alespoň x xxxxxxxxxxx stupni,
c) xxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx repo xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rizikovému profilu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dále
a) po xxxx xxxxxx repo xxxxxxx neprodá xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx využije xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, případně xxxxx, než xxxxxx xxxxxx xxx zpětnou xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nakupuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxx pouze xxxxxx likvidní xxxxxx, xxxxx následně xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx cenné papíry xxxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxx částky xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nepřesáhne 30 % hodnoty majetku xxxxxxxxxxxx fondu nebo 50 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dodržovat xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49a xxxx. 3 zákona,
d) zajistí, xx xxxxxxx xxxxx xxxx obchodů, xxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx představující xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 10 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 30 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx limit xxxxx §49a odst. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx není xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx prostředků xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyšší xxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx repa má xxxxxxxxx xxxxx papíry xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxxx protistrany plnit xxx povinnosti xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx uspokojit se x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx spojeného s xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") x xxxx xxxxxxx, stanoveného xxxxx §10, nesmí x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xx banka se xxxxxx x členském xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx považuje xx rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx
x) 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxx než banka xxxxx xxxxxxx x).
Postup xxx vyhodnocování xxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
§8
Xxxxxx vyhodnocování xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rizika spojeného x xxxxxxxxxxxx použije xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx metodu xxxxxxx x xxxxxx (XXX). Speciální xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53j odst. 1 xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx tržního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x riziku
a) u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx úrokovým xxxxx x každé xxxx, ve které xx významné xxxxxxx xxxxxx, x xxx, xx konstrukce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x u významných xxxxxxxxx pozic xx xxxxxxxx křivka xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z neparalelních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) u akciového xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální fond xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx každému xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pozice,
c) u xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx zohledňuje rizikové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxx měsíčně,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx x
x) xxxxxxx spolehlivosti xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx výši 99 %.
(3) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx speciální xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx 12 měsíců x tím, xx xxxxxx xx nejméně xxxxxx za 3 xxxxxx xxxxxxxx,
x) obnovuje xxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxx xxxxxx tržních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx variace-kovariace nebo xxxxxxxxxx simulace x
x) xxxxxxxxxx hodnotu x xxxxxx pro jednotlivé xxxx xxxxx a xxxxxxx za jeho xxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podle §53j odst. 1 xxxxxx.
(4) Standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxx odhad xxxxxxxxx ztráty při xxxxxxxxxx situacích, zejména xxx xxxxxxxx vývoji xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx") s xxxxx xxxxxxxx dopady xxxxxxxx nepříznivých xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nejméně xxxxxx za 3 xxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond stresové xxxxxxx zohledňující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu, zejména xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xx fond xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx platnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxx měnící xx podmínky fondu.
§9
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx limitů xxxxx §28 xxxx. 5 xxxxxx, a xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6. Xxxxxxx xxxxxxxxx fond zjišťuje xxxxxxx riziko x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6.
(2) Úvěrové xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, jestliže xx xxxx uvedeném x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Úvěrové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx jako u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx riziko u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx derivátů, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxxxxxx derivátu x xxxxxxxxx xxxxxxxx váhy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx ekvivalent xxxxxxxxxxxxxx derivátu xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx rovná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 3 x xxxx vyhlášce x xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nulovou.
(5) X xxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxx ekvivalentů opcí,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x pevných termínových xxxxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x opcí,
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx rizikovou xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ekvivalent xxxxxx podrozvahových aktiv xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejný speciální xxxx postupuje podle §5 xxxx. 5, xxxxxxx jeden xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání. Xxxxx xxxxxxx ekvivalent xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx reálná xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnot xxxxxxxx xxxxxxxxxx s daným xxxxxxxxx. Pokud je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx xx nulovou. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx riziko mimoburzovního xxxxxxxx vypočtené xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx snížit x xxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xx předpokladu, že xxxxxxxxx
x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx riziku x xx vysoce likvidní,
x) xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx osobě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x tím, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxx nemohlo xxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx ze xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx riziko z xxxx obchodů xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 1 k xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx reálná hodnota xx záporná, považuje xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nulovou. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, zda mu xxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx
a) xxxx xxxx rozdíl xxxx reálnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxx závazku,
b) xxxxxxxxxx repa xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx původní xxxxxx xxxxxxxxxxx úrokových, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx rizikovou xxxxx z rizikových xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx, xx přijatý xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný speciální xxxx nulovou rizikovou xxxxx. X případě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytnutý xxxxx xxxxx rizikovou vahou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx standardním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 a 8, §53j xxxx. 1 x §55 odst. 1 xxxxxx xxx, xx se xxxxxxx xx xxxxxxxx druhu xxxxxx.
(2) X xxxxxxx opcí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxx podle §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 odst. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 a §55 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pozice z xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nástroj xxxxx xxxxx uveřejněný Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxx index xx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx emitentů xxxxx x dluhopisů x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxx xx vztahuje, x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx
§12
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cílový fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx více xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx limitů xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx celek.
§13
§13 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§14
§14 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
§18
§18 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Xxxxxxxxxx přechodná x xxxxxxxxx
§19
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fond uvede xxx poměry x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2007.
(2) Xxxxxxxxxx povinnost xx xxxxx pololetí 2006 vykazující subjekt xxxxx xxxxx této xxxxxxxx.
§20
Zrušovací xxxxxxxxxx
Vyhláška č. 139/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
doc. Ing. Xxxx, XXx. x. x.
Xxxxxxx č. 1 x vyhlášce x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxx váhy xxxxx
|
xxxxxxxx váha
|
druh xxxxxx
|
|
0
|
1. xxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx státy, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zaručeny, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) pojištěné Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., xxxxx §8 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 58/1995 Xx., x pojišťování x xxxxxxxxxxx vývozu se xxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx o xxxxxxxxxxx x financování xxxxxx xx státní xxxxxxxx"), xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx váhu 0 xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxxx xxxxx osobou příslušný xxxxxxxxxx orgán bankovního xxxxxxx,
x) xx Xxxxxx xxxxxxxx bankou, x.x., xxxxx xxxx zaručeny xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vývozu xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) za Xxxxxx xxxxxxxxxxxx agenturou,
3. xxxxxxxxxx xx Evropskými xxxxxxxxxxxxxx,
4. pohledávky za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
5. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx a splácené x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx daného xxxxx,
6. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhu xxxxxx xxxxx,
7. reálné xxxxxxx xxxxxxxx,
8. xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x. 262/2004 Xx., x pravidlech xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxx, xx individuálním xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "vyhláška o xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x cennými xxxxxx xx individuálním xxxxxxx") x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx limitů xxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx listům xxxxx 9 xxxx. 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě,
10. xxxxxxxxxx za vládami xxxxxxxx xxxxx států xxxx X x xx orgány územní xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxx xxxxx xxxxxx x orgánům xxxxxxxx rizikovou xxxx 0 xxxxxxxxx zahraniční xxxxx bankovního xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské komisi.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx sídlem ve xxxxxxx xxxx X xxxxx pohledávek, xxxxx xxxx xxxxxxxx kapitálových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x kromě xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx ve státech xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 rok kromě xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx váha 0,50,
3. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi,
4. pohledávky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx států xxxx X,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zóny X,
6. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě) xxxxx xxxxxxxxxx definovaných xxxx odečitatelné položky xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx individuálním xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxx 0,50,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx clearingovými xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx xxxx X,
8. xxxxxxxx xxxxxxxx x procesu inkasa.
|
|
0,50
|
Všechna xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx uvedena xxxx, xxxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx bank x xxxxxxxxxx institucí8), které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx odebrána xxxxxxx x nezačalo xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx x likvidaci xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x obchodníků x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
5. pohledávky za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx B, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková váha 0, x za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková xxxx 0,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X x xx orgány xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X,
8. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx, x xxxxxxx byla zavedena xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x likvidaci,
9. pohledávky xx bankami xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx B x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle 7 xxxxxxxx o kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. pohledávky xx xxxxxxxxxxx osobami - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 604/2006 Xx.
Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x XXXxxxxx + 0,6 x NGR x PCEgross,
kde
PCEgross je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx, a
NGR xx xxxxxxx,
x) v xxxxx xxxxxxxx xx čistá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx dohoda x xxxxxxxxxx vyrovnání x xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx, že xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů, xxxx
x) x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx čistých xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx jmenovateli xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx takových xxxxxxxx xx všemi protistranami, xxxxx xx rovna xxxxxx kladných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx protistranami.
Příloha č. 3 x xxxxxxxx č. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxxx faktory xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx xxxxxxxxx1):
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
|
1. xx 1 xxxx xxxxxx
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 xxxx xx 5 let
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 xxx
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Xxxxxxxxxxx:
1) X xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x určitých xxxxxx xxxxxxxxxxx datech x kde xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx takové, xx reálná xxxxxxx xxxxxxxx x těmto xxxxx je xxxxxx, xx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nástrojů xx xxxxxxxxx splatností xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nemůže xxx xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx xxx toto xxxxxx omezení xx, xx i když xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potenciální xxxxxx pohyby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx riziko xxx derivát s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx derivátu xxxx xxxxx xxxxxx.
2) X xxxxxxxxx swapů xxxx proměnlivá xxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xx propočet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze xx stanovení reálné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx nulové.
Xxxxxxx č. 4 k vyhlášce x. 604/2006 Sb.
Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
98/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x účinností od 12.4.2010
357/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx č. 604/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x speciálního xxxxx, který shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 98/2010 Xx.
s xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx předpis x. 604/2006 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x účinností xx 15.7.2011.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxx účetní jednotky, xxxxx xxxx bankami x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. x xxxxxxxx x. 545/2004 Xx.
2) §197 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 377/2005 Sb.
3) §9 xxxx. x) xxxxxxxx x. 482/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a povinných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.
4) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x elektronickém podpisu), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
5) Opatření Xxxxx xxxxxxx xxxxx x. 1/2005, xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxx.
6) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 226/2002 Xx. a zákona x. 440/2004 Xx.
7) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx zákona x. 440/2004 Xx.
8) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.