Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
XXXXXXXX
xx xxx 18. xxxxxxxx 2006
x xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x speciálního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Česká xxxxxxx banka stanoví xxxxx §139 písm. x) a x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 57/2006 Xx. x xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx jen "zákon"):
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxxxx
x) druhy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, které může xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "veřejný speciální xxxx") xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x investováním,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování na xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx více xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx účely xxxx vyhlášky xx xxxxxx
x) repem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxx závazkem xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx stanovenému xxxx xx částku xxxxxxxxx se původním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx současným sjednáním xxxxxxxx nákupu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx datu za xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředkům x úroku; reverzním xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx půjčky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,
d) xxxxx A xxxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx členy Organizace xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx měnovým xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx o zápůjčce,
x) zónou B xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xx xxxx X,
f) bankou xx státě xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vkladů xx veřejnosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx A; pobočka xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx B, xx xxxxxxxx jako xxxxx xx xxxxx xxxx X,
x) xxxxxx xx státě zóny X osoba oprávněná x přijímání xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx úvěrů na xxxxxxx povolení uděleného xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nachází x xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xx xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx jako xxxxx xx xxxxx zóny X,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x jimi xxxxxxxx xxxx xxxxxx osoby xxxxxxxx veřejným xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zaručené xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x neomezenou xxxxxxx xxxxx,
i) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx opce,
j) xxxxxx opce xxxxx xxxxx reálné xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxx podkladového xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx takové aktivum, xxxxx přeměna na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx odpovídá xxxxxx xxxxxxx aktiva,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxx.
§3
Techniky x xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx deriváty.
§4
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
Techniky x nástroje lze xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx snížení rizika x xxxxxxxxxxx, snížení xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosů xxx xxxxxxxxxx nebo veřejný xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účelu xxxxx xxxxxxx a) x standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a
x) xxxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§5
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Standardní x veřejný xxxxxxxxx xxxx smí použít xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxx xxxxxxxxxxx nástrojem xx
1. investiční cenný xxxxx s výjimkou xxxxxxxxx listu,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx trhu,
3. xxxxx,
4. xxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx xxxxxx standardním xxxxxx; xxxxxxx speciální xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxx §51 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx,
6. finanční xxxxx,
7. xxxxxxx sazba,
8. měnový xxxx,
9. xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu lze xxxxx doložit,
c) dodržuje xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 a 3,
x) xxxxxxxxxx nástroj xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a
e) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx x derivát xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Standardní x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, že
a) xx-xx být xxxxxxxx xxxxxxx vypořádán ze xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx podkladový xxxxxxx x okamžiku xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx trvání xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx derivátů, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), je xxxxxxxxxxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx-xx xxx xxxxxxxx derivát xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx nebo vysoce xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke krytí xxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx ke krytí xxxxxxxxxx xxxxxxxx cenné xxxxxx x peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §7.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx peněžní prostředky xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx vypořádacích xxx, xxx-xx x případ xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) a xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx uzavření pozice x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x tyto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx,
x) xx xxxxxxx protistranou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančního xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx x více xxx xxxxx.
(4) Další xxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, že
a) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. g) xxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx
1. 40 miliónům XXX, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. 10 xxxxxxxx XXX, pokud xxx o obchod xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx dostatečné xxxxxx x
x) xxxxxxxxxxx souhlasí x xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx před xxxx xxxxxxxxxx x tím, xx xxxxx x xxxxxxxxxx odpovídajícímu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx vyrovnání2) x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx, xx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vzájemných xxxxxxxxxx jedinou xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx definuje konkrétní xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) mezi xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jiná smlouva, xxxxx xx podstatně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx aplikaci, x
x) xx při xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx dlouhodobě xxxxxxxxx služby x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxx xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx existuje x xx xx k xxxxxxxxx specializovaná osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§6
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx pozici x xxxxxxxxxx derivátů
(1) Otevřená pozice xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx derivátů vypočtená xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxxx x xxxxx okamžik 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx je limit xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální fond xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů xxx zbytečného xxxxxxx xxx, aby vyhovovala xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx závazku, xxxxx vyplývá x xxxxxxxx, jak se xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x tím, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx otevřené xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Otevřená xxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx všech xxxxxxxx xxxxx z derivátů x hodnoty xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. f) xxxxxx (xxxx xxx "burzovní xxxxxxxx") x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx obsažené x xxxxxxxxxxx nástroji xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxx pozice z xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx obchodů
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx doložit,
b) xxxxxxxxxxxx xx
1. u xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. g) xxxx 2 xxxxxx x standardní fond xx xxxxxxxxx o xxxx dostatečné xxxxxx,
2. x veřejného speciálního xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx přesvědčí o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednou xxxxxxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx xx alespoň v xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) cenné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxx x rizikovému profilu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxx
x) xx xxxx trvání xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx cenné papíry, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, než xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxx uplyne xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xx xxxx xxxxxx xxxx obchodu xxxxxxxx xx peněžní prostředky xxxxxxx x xxxxxx xxxx obchodu pouze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nepoužije xxx další xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxx částky xxxx cenné xxxxxx xxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx 50 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dodržovat xxxxxx podle §33 xxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) zajistí, xx celkový xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podíl xx společnosti, xxxxxxxxxx 10 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx limit xxxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) zajistí, že xxxxxxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx není ke xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx předmětných xxxxxxx papírů,
f) zajistí, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx sjednání xxxx xxxxxxx vyšší xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx cenné xxxxxx xx svém xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plnit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vliv xx xxxxxxx uspokojit se x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx obchodu.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx riziko") x xxxx obchodů, xxxxxxxxxxx xxxxx §10, xxxxx x standardního fondu xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže protistrana xx xxxxx se xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx banka se xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx stát xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pravidlům xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx stát Evropské xxxx, xxxx
x) 5 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x).
Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx
§8
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rizika
(1) Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (XXX). Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx použije xxxxxx xxxxxxx x riziku xxx vyhodnocování tržního xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53j odst. 1 xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) x xxxxxxxxx rizika standardní x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx křivka xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x neparalelních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x akciového xxxxxx standardní a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pozice,
c) u xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zohledňuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxx počítá
1. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx fond čtvrtletně x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardní a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 99 %.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x riziku
a) xxxxxxx xxxx držení 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx historickou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x xxx, že xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx soubory xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tržních xxxxxxxx xxxxxxx jednou xx 3 měsíce,
d) xxxxxxx metodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx z modelů xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a
e) xxxxxxxxxx hodnotu x xxxxxx pro jednotlivé xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx majetek xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x riziku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx testování") s xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx provádí xxxxxxxxxx xxxx nejméně xxxxxx xx 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stresové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rizikovou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, vůči xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, a pravidelně xxxxxxxxx platnost předpokladů xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xx podmínky xx xxxx xxxx měnící xx xxxxxxxx xxxxx.
§9
Vyhodnocování xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx
(1) Standardní xxxx xxxxxxxx úvěrové xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx limitů xxxxx §28 xxxx. 5 xxxxxx, a xxxx xxx xxxxx xxxxxxx otevřené pozice x xxxxxxxxxx derivátů xxxxx §6. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6.
(2) Xxxxxxx riziko x burzovních derivátů xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx trhu uvedeném x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx oceňování xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx speciální fond xxxxxx jako x xxxxxxxxxxxxxx derivátů.
(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond jako xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx součin xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podrozvahového xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x této vyhlášce.
(4) Úvěrový ekvivalent xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx reálné hodnoty xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx faktoru xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx výpočtu xx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx, úvěrů x xxxxxxx termínových xxxxxxxxx x vkladů x xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxx opcí,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a
c) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x opcí,
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální fond xxxxxxxxxx rizikovou xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx součin xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5, xxxxxxx jeden úvěrový xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednaných x danou xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tento xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx hodnoty a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx hodnota xx rovna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s daným xxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxx reálná hodnota xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xx považuje xxx xxxx výpočtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vzorce uvedeného x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zajištění (xxxx xxx "zajištění") xx předpokladu, xx xxxxxxxxx
x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
b) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) má ve xxxx xxxxxxx xxxx xxx svěří x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx protistraně, x tím, xx xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx selhání xxxxxxxxxxx nemohlo mít xxxx xx možnost xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx.
§10
Vyhodnocování xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jako součet xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx. Úvěrový xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 k této xxxxxxxx. X případě, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, považuje xx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxx xxxxx tohoto xxxxxxx xx nulovou. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo cenný xxxxx. Reálnou xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx fond stanoví x xxxxxxx
x) xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx mezi reálnou xxxxxxxx peněžní pohledávky x reálnou hodnotou xxxxxxxxx xxxxxxx papírů.
(2) V xxxxxxx xxxx obchodů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a měnových xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx repa xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x tím, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx oceňuje standardní x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X případě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cenný xxxxx rizikovou vahou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§11
Míra xxxxxxxxxxx rizika a xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx aktiv, xxxxx xxxx být xxxxxx xxx vypořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 a 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx opcí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 odst. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnotu xxxxxx podle odstavce 1 násobenou xxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx standardní nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx je
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxx xx vztahuje, x
c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakým jsou xxxxxxxxxxxx kurzy akcií xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx tvoří.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
§12
Jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx člení xx xxxx podfondů, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 zákona xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx fond xxxx xxxxx.
§13
§13 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Xx.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§15
§15 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§16
§16 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Sb.
§17
§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§18
§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
§19
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx poměry x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxx x touto xxxxxxxxx nejpozději do 31. xxxxx 2007.
(2) Xxxxxxxxxx povinnost xx xxxxx xxxxxxxx 2006 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§20
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Vyhláška č. 139/2005 Sb., x xxxxxxxxx technik x nástrojů x xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. x. x.
Xxxxxxx č. 1 x vyhlášce x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxx
|
xxxxxxxx xxxx
|
xxxx xxxxxx
|
|
0
|
1. xxxxxxxx hodnoty,
2. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zaručeny, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) pojištěné Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a.s., xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 58/1995 Xx., x pojišťování x xxxxxxxxxxx vývozu xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "zákon x xxxxxxxxxxx a financování xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx"), xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovanému xxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) za Xxxxxx xxxxxxxx bankou, x.x., xxxxx jsou zaručeny xxxxxxx xxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podporou,
c) xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X,
5. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx xxxxx zóny B xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxxxxx x restrukturalizaci xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X denominované x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
7. reálné xxxxxxx xxxxxxxx,
8. xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě") x xxx xxx xxxxxxxxxxx nebo veřejným xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx limitů xxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx listům xxxxx 9 odst. 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním základě,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X a xx xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxx zóny X, pokud xxxxx xxxxxx x orgánům xxxxxxxx rizikovou váhu 0 xxxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tuto skutečnost xxxxxxx Evropské xxxxxx.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx A xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx kapitálových xxxxxxxx definovaných jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
2. pohledávky xx xxxxxxx se xxxxxx ve státech xxxx B x xxxxxxx splatností xxxxxxx 1 xxx kromě xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx váha 0,50,
3. xxxxxxxxxx za mezinárodními xxxxxxxxxx institucemi,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx států xxxx X,
5. pohledávky za xxxxxx xxxxxx samosprávy xxxxx xxxx X,
6. xxxxxxxxxx xx obchodníky x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny X (§2 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx definovaných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx přísluší riziková xxxx 0,50,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a uznanými xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny X,
8. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,50
|
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx uvedena xxxx, xxxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx8), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx investice xx právnických osob xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx institucí,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X (§2 vyhlášky x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), x kterých xxx xxxxxxxxx konkurs xxxx xxxx odebrána xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxx x kterých xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Zahrnují xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx položkou podle §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx individuálním xxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx právnickými xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx základě, a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vládami států xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx váha 0, x xx xxxxxxxxxxx podporovanými xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx váha 0,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx územních xxxxx xxxxx zóny X x xx orgány xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx B,
8. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx B x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo jsou x likvidaci,
9. pohledávky xx bankami xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxx xxxxxx odečitatelnou xxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. pohledávky xx právnickými xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx nepřísluší riziková xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 604/2006 Sb.
Vzorec xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x XXXxxxxx + 0,6 x NGR x XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx derivátů a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx, a
NGR xx xxxxxxx,
x) x xxxxx xxxxxxxx xx čistá xxxxxx hodnota xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx protistranou, x xxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxx xx nulovou, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx reálná xxxxxxx takových xxxxxxxx xx xxxxx protistranami, xxxxx xx rovna xxxxxx xxxxxxxx reálných xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx č. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx xxxxxxxxx1):
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
|
1. xx 1 xxxx xxxxxx
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 xxxx xx 5 xxx
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 xxx
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Xxxxxxxxxxx:
1) X derivátů, u xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx v určitých xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx takové, xx xxxxxx hodnota xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx považuje xxxx xx následujícího takového xxxx. X xxxxxx xxxxxxxx v případě xxxxxxxxx nástrojů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx omezení xx, xx x když xxxx xxxxxxx charakteristiky xxxxxxxx xxxxxxx potenciální xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx vypořádání, xxxxxx xxxxxxx přesto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx riziko xxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x takovému xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
2) X úrokových swapů xxxx xxxxxxxxxx úroková xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxx.
Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Xx.
Informace
Xxxxxx předpis č. 604/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2007.
Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
98/2010 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 12.4.2010
357/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 604/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a speciálního xxxxx, který shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 98/2010 Xx.
x účinností xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 194/2011 Sb. s xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 vyhlášky x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x jinými finančními xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. x vyhlášky x. 545/2004 Xx.
2) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., o podnikání xx kapitálovém trhu, xx xxxxx xxxxxx x. 377/2005 Xx.
3) §9 xxxx. x) xxxxxxxx x. 482/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.
4) §2 xxxx. d) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x. 1/2005, xxxxxx xx xxxxxxx způsob xxxxxxxxx a přejímání xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zahraničních xxxx Xxxxx národní xxxxx, xx znění pozdějších xxxx.
6) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx znění xxxxxx č. 226/2002 Xx. a xxxxxx x. 440/2004 Xx.
7) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 440/2004 Sb.
8) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.