Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
XXXXXXXX
xx xxx 18. xxxxxxxx 2006
o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx banka stanoví xxxxx §139 písm. x) x g) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 57/2006 Xx. a zákona x. 224/2006 Sb., (xxxx xxx "xxxxx"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) druhy, xxxxxx x způsoby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx") používat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx míry xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx více xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxx závazkem xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx stanovenému xxxx xx částku xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředkům x xxxxx; repem je xxxxxxxx repo, xxxxxx xx současným sjednáním xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx půjčky xxxxxxx xxxxxx zajištěné peněžními xxxxxxxxxx,
b) reverzním xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx rovnající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx repo,
x) xxxxx X xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, které xxxx xxxxx Organizace xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x Mezinárodním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dohodu x xxxxx Všeobecné xxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxx B xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do zóny X,
x) xxxxxx xx xxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vkladů xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úvěrů xx xxxxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx A; xxxxxxx xxxxxxxx osoby, která xxxxxx xx xxxxx xxxx B, se xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx zóny X,
g) bankou xx státě zóny X osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úvěrů xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx B; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xx xxxxx xxxx A, xx xxxxxxxx jako xxxxx xx xxxxx xxxx X,
x) centrální xxxxxx vláda x xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx moci, jakož x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx závazky xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx nástroje a xxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x změny xxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; jedná xx x xxxxx xxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxx podle reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje,
x) xxxxxx likvidním xxxxxxx takové xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxxxxxx dnů a xxxxxxxx cena odpovídá xxxxxx xxxxxxx aktiva,
x) protistranou xxxxx xxxxxxx xxxxxx obchodu.
§3
Xxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
§4
Xxxxxx xxxxxxx používání xxxxxxx x nástrojů
Techniky x xxxxxxxx lze xxxxxxxx, xxxxxxxx
a) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x investování, snížení xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx prokazatelně xxxxx,
x) jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účelu xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a
x) xxxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxx kryty xxxx xxxxxxxx.
§5
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxx použít xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
3. vklad,
4. xxxxxxxx derivát,
5. xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx speciální xxxx smí xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §51 odst. 1 písm. x) xxxxxx,
6. finanční xxxxx,
7. xxxxxxx xxxxx,
8. měnový xxxx,
9. měna,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx doložit,
c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu x
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx snižuje xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, že
a) xx-xx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxx podkladového xxxxxxxx, xxxx předmětný podkladový xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx ve svém xxxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vysoce likvidního xxxxxx,
x) má-li xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx dodáním peněžních xxxxxxxxxx, drží k xxxxxxxx sjednání a xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxx předmětného finančního xxxxxxxx,
x) podkladový nástroj, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx případů xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu; xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx transakcí podle §7.
(3) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx vypořádacích xxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x xx sjednán xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) s xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a datum xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx se neliší x více xxx xxxxx.
(4) Další xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou, xx
x) xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx
1. 40 xxxxxxxx XXX, pokud xxx x obchod xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. 10 xxxxxxxx XXX, xxxxx xxx x obchod xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx přesvědčí x xxxx dostatečné xxxxxx x
x) xxxxxxxxxxx souhlasí x xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx dojde k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání2) x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx derivát, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxx protistrany xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx rozdílu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx protistrany; xxxxx xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxx prohlášení konkursu xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxx smlouva, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx její xxxxxxxx, x
x) má xxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx oblasti, které xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx selhání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxx x); xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vyrovnání.
§6
Limity xxx xxxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx finančního derivátu x xxxxx xxxxxxx 100 % hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx je xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx cen, xxxxxx standardní nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx se vypočte xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vyplývá z xxxxxxxx, jak xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x tím, xx xx oceňuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Deriváty, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx derivátu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx speciálního fondu x finančních xxxxxxxx xx vypočte jako xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx úvěrového xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypočtené xxxxx §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx obsažené v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxx xxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx derivátů.
§7
Limity xxx uzavírání xxxx xxxxxxx
(1) Standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx řádně xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx
1. u xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. g) xxxx 2 zákona x standardní xxxx xx přesvědčí x xxxx dostatečné bonitě,
2. x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx a xxxxxxx speciální fond xx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx instituce, xxxxx xxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx stupni,
c) xxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx repo obchodu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx politice x xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx veřejný speciální xxxx xxxx
x) xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx, dříve, než xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo vrácení xxxxxxx papírů, případně xxxxx, než xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx nebo vrácení,
b) xx dobu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx peněžní prostředky xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx likvidní xxxxxx, xxxxx následně xxxxxxxxx xxx další xxxx xxxxxx,
x) zajistí, že xxxxxxx xxxxx repo xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, dluhopisy nebo xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx dlužné částky xxxx cenné papíry xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, nepřesáhne 30 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo 50 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §33 xxxx §49a xxxx. 3 zákona,
d) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx akcie xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx společnosti, nepřesáhne 10 % xxxxxxx xxxxxxx standardního fondu xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx fondu; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49a odst. 3 xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nižší xxx xxxxxx xxxxxxx předmětných xxxxxxx xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx dni xxxxxxxx xxxx obchodu vyšší xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx papíry xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx nemohla xxx vliv xx xxxxxxx uspokojit xx x cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxx x rámci xxxx obchodu.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx riziko") x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx §10, xxxxx x xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx se xxxxxx v členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx ve xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxx stát xxxxxxxx dodržování pravidel xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xx rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx
x) 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jiná xxxxx xxx banka xxxxx xxxxxxx x).
Postup xxx vyhodnocování xxxx xxxxxx spojeného x investováním
§8
Metoda vyhodnocování xxxxxxx rizika
(1) Xxxx xxxxxx xxx vyhodnocování xxxxxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx použije xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond metodu xxxxxxx x xxxxxx (XXX). Xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(2) Při xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxx
x) x xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx, odpovídající úrokovým xxxxx v xxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, s xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vychází ze xxxxxxxxx uznávaných xxxxx x u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozic xx xxxxxxxx xxxxxx rozčleněna xx xxxxxxx 6 xxxxxxxx segmentů; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x neparalelních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x akciového xxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx trhu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozicím x xxxxxxxxxxxx cizích xxxxxx,
x) hodnotu x xxxxxx xxxxxx
1. standardní xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx výši 99 %.
(3) Standardní x xxxxxxx speciální xxxx xxx vyhodnocování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) vypočítává historickou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x xxx, xx xxxxxx xx nejméně xxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx soubory obsahující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednou xx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx vycházející xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx pro jednotlivé xxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podle §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(4) Standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx metodou xxxxxxx x riziku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx a měnových xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxx posoudit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxx testování provádí xxxxxxxxxx xxxx nejméně xxxxxx xx 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond nejméně xxxxxx za 6 xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu, zejména xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx platnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx měnící xx xxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
§9
Vyhodnocování xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx zjišťuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 5 xxxxxx, x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx derivátů xxxxx §6. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6.
(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxx standardní x xxxxxxx speciální xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx uvedeném x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx zaručeno xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx maržemi. Xxxxxxx xxxxxx burzovních xxxxxxxx xxxxxxx standardní x xxxxxxx speciální fond xxxxxx jako x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond jako xxxxxx podrozvahových rizikově xxxxxxxx aktiv derivátů, xxxxx xx xxxxxxx xxxx součin xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podrozvahového aktiva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx váhy xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 1 x této xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx expozice, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu xxxxxxx, xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nulovou.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vkladů x xxxxx x xxxxx ekvivalentů opcí,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx termínových xxxxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek xx dluhopisy x xxxxx x xxxx,
xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxx váhu xxxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxx vyhlášce x úvěrový xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jako součin xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo delta xxxxxxxxxxx pohledávky na xxxxxxxxx x xxxxx x opcí a xxxxxxxxxxx faktoru 1,00.
(6) Xxxxx standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx postupuje xxxxx §5 xxxx. 5, xxxxxxx xxxxx úvěrový xxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxxxx derivátů sjednaných x danou xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx součtu xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx angažovanosti. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxx, standardní x xxxxxxx speciální fond xx považuje xxx xxxx výpočtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nulovou. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx xxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx vypočtené xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx snížit o xxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xx předpokladu, xx xxxxxxxxx
x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxxxxx xxxxx nízkému xxxxxxx riziku x xx xxxxxx likvidní,
x) má xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x tím, xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právně xxxxxxx, aby selhání xxxxxxxxxxx nemohlo mít xxxx xx možnost xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce. Úvěrový xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx součet xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytnutého xxxxxxx papíru a xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx reálná hodnota xx xxxxxxx, považuje xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxx poskytnuty peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Reálnou hodnotu xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx fond xxxxxxx x xxxxxxx
x) xxxx xxxx rozdíl xxxx reálnou hodnotou xxxxxxxxxxxx cenných papírů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závazku,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pohledávky x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx.
(2) X případě xxxx obchodů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx repa xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nižší xxxxxxxxx xxxxx x rizikových xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytnutý xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx hodnoty xxxxx, xxxxx mají být xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxxxx xxxx veřejným speciálním xxxxxx, se xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j odst. 1 x §55 odst. 1 xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx standardní xxxx veřejný speciální xxxx xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 odst. 1, 3, 4 a 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx reálnou xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx deltou xxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 odst. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx uveřejněný Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxx xxxxx je
x) tvořen xxxxxxxxxxx xxxxxx emitentů akcií x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, x
c) uveřejňován xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx.
Aplikace xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
§12
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx člení xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx limitů xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílový xxxx xxxx xxxxx.
§13
§13 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
§17
§17 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Sb.
§18
§18 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
§19
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx fond xxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování do xxxxxxx x touto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2007.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2006 xxxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxx této xxxxxxxx.
§20
Zrušovací xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 139/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
§21
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. x. x.
Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxx váhy xxxxx
|
xxxxxxxx váha
|
druh xxxxxx
|
|
0
|
1. xxxxxxxx hodnoty,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx zóny X, xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a.s., podle §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 58/1995 Xx., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxxxxxx x financování xxxxxx xx státní xxxxxxxx"), xxxx pojištěné xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) za Českou xxxxxxxx xxxxxx, x.x., xxxxx xxxx zaručeny xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vývozu xx xxxxxx podporou,
c) xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx Evropskými xxxxxxxxxxxxxx,
4. pohledávky za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
5. pohledávky xx centrálními xxxxxxx xxxxx zóny X xxxxxxxxxxxx x splácené x národní xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x restrukturalizaci xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x národní xxxx xxxxx, pokud xxxxxxx k restrukturalizaci xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
8. xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x. 262/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx") x smí být xxxxxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx stanovených limitů xxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 9 xxxx. 13 vyhlášky o xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním základě,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxx xxxxx xxxxxx x orgánům xxxxxxxx xxxxxxxxx váhu 0 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bankovního xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské komisi.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X xxxxx pohledávek, xxxxx xxxx xxxxxxxx kapitálových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx individuálním základě x kromě xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx riziková xxxx 0,50,
2. pohledávky xx xxxxxxx se xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx splatností nejvýše 1 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx váha 0,50,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx vládami xxxxxxxx xxxxx států xxxx X,
5. pohledávky xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zóny X,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx odečitatelné xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x kapitálové přiměřenosti xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx individuálním xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx riziková xxxx 0,50,
7. xxxxxxxxxx xx uznanými xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x uznanými xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny X,
8. finanční xxxxxxxx x xxxxxxx inkasa.
|
|
0,50
|
Všechna xxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxx uvedena výše, xxxxxxx
1. kapitálové xxxxxxxxx xx bank x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx8), xxxxx xxxxxx odečitatelnou xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. kapitálové xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X a xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx se sídlem xx xxxxxxx xxxx X (§2 vyhlášky x kapitálové přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx), x kterých xxx prohlášen xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxxx xxxx x kterých xxxx xxxxxxxx nucená xxxxxx. Zahrnují xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x cennými papíry xx xxxxxxxxxxxxx základě,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x obchodníků x xxxxxxx xxxxxx, kromě xxxxxxxxxx odečítaných podle §7 vyhlášky o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě, a xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx,
5. pohledávky xx xxxxxxxxxxx vládami států xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx váha 0, a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zóny X,
6. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X, kterým xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx celků xxxxx xxxx B x za orgány xxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx X,
8. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx B x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 rok, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx správa, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx B x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx institucemi, xxxxxx nepřísluší xxxxxxxx xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce č. 604/2006 Sb.
Vzorec pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x PCEgross + 0,6 x NGR x PCEgross,
kde
PCEgross je xxxxxxx součinů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené v příloze č. 3 k této xxxxxxxx, x
XXX xx xxxxxxx,
x) x jehož xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx fond pro xxxxx xxxxxx výpočtu xx nulovou, x xx xxxxxxxxxxx je xxxxxx kladných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo
b) x jehož xxxxxxxx xx součet čistých xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx protistranami, x ve xxxxxxxxxxx xx hrubá reálná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je rovna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů se xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx xxxxxxxxx1):
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
|
1. do 1 xxxx xxxxxx
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 xxxx xx 5 xxx
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 xxx
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Xxxxxxxxxxx:
1) X xxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou takové, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx nulová, xx xx zbytkovou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. U těchto xxxxxxxx x případě xxxxxxxxx nástrojů se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx rok konverzní xxxxxx xxxxxx být xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx omezení xx, xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potenciální xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, takový xxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx riziko xxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx splatností. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx požadavek x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxx proměnlivá xxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxx úroková míra x xxxxx měně xx propočet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx za nulové.
Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce x. 604/2006 Sb.
Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
98/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x speciálního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 12.4.2010
357/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 604/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, který shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 98/2010 Xx.
x účinností xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Sb. byl xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx jednotlivých právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 vyhlášky x. 501/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. x xxxxxxxx x. 545/2004 Sb.
2) §197 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 377/2005 Xx.
3) §9 xxxx. x) xxxxxxxx x. 482/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x povinných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx., x elektronickém podpisu x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky x. 1/2005, xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
6) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., ve znění xxxxxx x. 226/2002 Xx. x xxxxxx x. 440/2004 Xx.
7) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
8) Zákon č. 21/1992 Sb., x bankách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.