Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
VYHLÁŠKA
xx dne 18. xxxxxxxx 2006
x xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx k efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a speciálního xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) a g) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 57/2006 Xx. x xxxxxx x. 224/2006 Sb., (xxxx xxx "zákon"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tato vyhláška xxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxx x způsoby xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx") používat k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) způsob xxxxxxxx xxxxxx stanovených pro xxxxxxxxx x omezení xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx xx cenných xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx kolektivního investování, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Pro xxxxx xxxx vyhlášky se xxxxxx
x) repem xxxxxxxxx cenných papírů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx současným závazkem xxxxxxx tyto cenné xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx částku xxxxxxxxx xx původním xxxxxxxx prostředkům x xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) reverzním xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx převést xxxx xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx rovnající se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx je klasické xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx sjednáním xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
c) xxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx repo,
d) xxxxx A xxxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, které xxxx členy Organizace xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x Mezinárodním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx o zápůjčce,
x) xxxxx B xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx X,
x) xxxxxx xx xxxxx zóny X xxxxx xxxxxxxxx x přijímání vkladů xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nachází x xxxx X; pobočka xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xx státě xxxx B, xx xxxxxxxx jako banka xx xxxxx xxxx X,
x) xxxxxx xx xxxxx zóny X xxxxx xxxxxxxxx x přijímání xxxxxx xx veřejnosti x xxxxxxxxxxx úvěrů na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx v xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx ve státě xxxx X, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx X,
h) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx závazky xxxx xxxx zaručené xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x neomezenou xxxxxxx státu,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje x xxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx hodnoty xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxx podkladového xxxxxxxx,
x) vysoce xxxxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxx, xxxxx přeměna na xxxxxxx prostředky xxxxxx xxxx než 5 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx hodnotě xxxxxx,
x) protistranou xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§3
Techniky x nástroje
Technikami x nástroji jsou xxxx obchody a xxxxxxxx xxxxxxxx.
§4
Obecné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
Techniky x nástroje xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
a) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, nebo dosažení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo veřejný xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, že podstupované xxxxxx xx prokazatelně xxxxx,
b) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odůvodnit x
x) závazky xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§5
Xxxxxx pro používání xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx použít xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx podkladovým xxxxxxxxx xx
1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
3. xxxxx,
4. xxxxxxxx derivát,
5. cenný xxxxx vydaný xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx speciální xxxx xxx xxxxxx xxx cenný papír, xxxxx splňuje požadavky xxxxx §51 xxxx. 1 písm. e) xxxxxx,
6. finanční index,
7. xxxxxxx xxxxx,
8. xxxxxx xxxx,
9. měna,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3,
d) xxxxxxxxxx nástroj finančního xxxxxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxx x rizikovému xxxxxxx fondu x
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx o xxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rizika x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, že
a) xx-xx být finanční xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx speciálního fondu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx předmětný podkladový xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx svém xxxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx zajišťovacího xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxxxxx1), xx postačující xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx-xx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dodáním peněžních xxxxxxxxxx, xxxx k xxxxxxxx sjednání x xx celou dobu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) podkladový nástroj, xxxxxxx prostředky xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxx xxxxxxxx xx krytí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xx xxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxxx; současně xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx derivátu xxxxx xxxxxx x peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7.
(3) Standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxx prostředky xxx xxxxx snížení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx rozdílu xxxxxx vypořádacích xxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) a xx sjednán xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxx protistranou xx xxxxxx xxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx derivátu x tyto finanční xxxxxxxx xxxx vypořádány xx stejný xxx,
x) xx stejnou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx x datum xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx se neliší x xxxx xxx xxxxx.
(4) Další xxxxxxxx xxx použití mimoburzovního xxxxxxxx xxxx, xx
x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 zákona, xxxxx vlastní xxxxxxx xxxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxxxxx
1. 40 miliónům XXX, pokud xxx x obchod xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. 10 xxxxxxxx XXX, xxxxx xxx o obchod xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx přesvědčí x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx s tím, xx dojde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx může xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) x xxxxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx mimoburzovní derivát, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxx protistrany xxxxx x nahrazení vzájemných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx rozdílu xxxxxxxx hodnot jednotlivých xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx prohlášení xxxxxxxx xxxx vyrovnání,
c) mezi xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx by podstatně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx její xxxxxxxx, x
x) xx při xxxxxxxx smlouvy k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx dlouhodobě xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx oblasti, xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx selhání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxx podmínka xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vyjádření xxx existuje a xx xx x xxxxxxxxx specializovaná xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vyrovnání.
§6
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx pozici x finančních derivátů
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 5 nesmí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu standardního xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx. X případě, xx je xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx standardní xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxxxx otevřenou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxx, aby vyhovovala xxxxxx.
(2) Krátká xxxxxx xx xxxxxxx xxxx hodnota závazku, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx se xxxxx xx podrozvahovém xxxx, x xxx, xx xx oceňuje xx xxxxxxx uvedených xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) reálnou xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xxxxxx xxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx speciálního fondu x xxxxxxxxxx derivátů xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx derivátů xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx") a mimoburzovních xxxxxxxx vypočtené xxxxx §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního trhu xxxx předmětem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
Xxxxxx xxx uzavírání xxxx xxxxxxx
(1) Standardní xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xxx uskutečňovat xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx
1. x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx přesvědčí o xxxx xxxxxxxxxx bonitě,
2. x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) bodu 2 xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx obchodu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dále
a) po xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx cenné papíry, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, dříve, než xxxxxxxxxxx využije xxxxx xxxxx na zpětnou xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nakupuje xx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx další xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, že xxxxxxx objem xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx částky xxxx cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu nebo 50 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49a odst. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx celkový xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxx xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 10 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 30 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx limit xxxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, že xxxxxxx přijatých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ke xxx sjednání xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx předmětných xxxxxxx xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) v xxxxxxx xxxxxxxxxx repa má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx svěří xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx; standardní xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx na xxxxxxx uspokojit xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v rámci xxxx xxxxxxx.
(3) Míra xxxxxx spojeného s xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") z xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx §10, nesmí x xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx protistrana xx xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx státě, xxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx, xxxx
x) 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx je jiná xxxxx xxx banka xxxxx písmene x).
Xxxxxx xxx vyhodnocování xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x investováním
§8
Metoda xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxx xxx vyhodnocování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx použije xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx fond metodu xxxxxxx x riziku (XXX). Speciální xxxx xxxxxxxxxxx použije xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx tržního xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx majetku xxxxx §53j xxxx. 1 zákona.
(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx tržního xxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx úrokovým xxxxx v každé xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, s tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vychází ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x u významných xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx rozčleněna xx xxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxx; zároveň xx xxxxxxxxxx riziko xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx různých xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) u akciového xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) u xxxxxxxx rizika standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx odpovídající pozicím x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxx měsíčně,
2. veřejný xxxxxxxxx xxxx čtvrtletně x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardní a xxxxxxx speciální fond xx xxxx 99 %.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx vyhodnocování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx historickou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x tím, že xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx obnovuje,
c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejméně xxxxxx xx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx variace-kovariace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx hodnotu x xxxxxx xxx jednotlivé xxxx xxxxx x xxxxxxx xx jeho xxxxxxx; x speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x riziku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx krizovém xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx a měnových xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx testování") x xxxxx xxxxxxxx dopady xxxxxxxx nepříznivých xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx. Xxxxxxxx testování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx za 6 xxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxxx testování xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zohledňující rizikovou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx jejichž xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, a pravidelně xxxxxxxxx platnost předpokladů xxxxxxxxxx scénářů x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
§9
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx limitů xxxxx §28 xxxx. 5 xxxxxx, x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozice x finančních xxxxxxxx xxxxx §6. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx otevřené xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6.
(2) Úvěrové xxxxxx x burzovních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx zaručeno xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Úvěrové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxx jako u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx riziko u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxx xxxxxx podrozvahových rizikově xxxxxxxx aktiv derivátů, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podrozvahového xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx váhy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.
(4) Úvěrový xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu xx xxxxxxx xxxx součet xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxx, xxxxx xx rovná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx vyhlášce a xxxxxxxxx hodnoty podrozvahového xxxxxx derivátu. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu záporná, xxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto výpočtu xx xxxxxxx.
(5) X případě úvěrových xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
a) xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx termínových xxxxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dluhopisy x xxxxx x xxxx,
xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x této xxxxxxxx x xxxxxxx ekvivalent xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiv xxxxxxx jako součin xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a akcie x xxxx x xxxxxxxxxxx faktoru 1,00.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx protistranou, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx součtu xxxxx xxxxxx hodnoty a xxxxxxxxxxx budoucí angažovanosti. Xxxxx reálná xxxxxxx xx rovna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx 6 může xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx snížit x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx") xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx
x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxxxxx xxxxx nízkému xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) má xx xxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxx k xxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mít xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx ze xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika x xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx. Úvěrový xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 k této xxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx záporná, xxxxxxxx xx standardní a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx mu xxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x případě
x) xxxx xxxx rozdíl xxxx reálnou hodnotou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závazku,
b) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx mezi reálnou xxxxxxxx peněžní pohledávky x reálnou xxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nástrojů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx poskytnutý xxxx nižší rizikovou xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx přijatého xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx s tím, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx oceňuje xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. V případě xxxx oceňuje xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx poskytnutý xxxxx xxxxx rizikovou vahou xxxxxxxx xxxxxx cenného xxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxxxxxxx rizika x xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx aktiv, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx standardním xxxx veřejným speciálním xxxxxx, se započítávají xx limitů xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 odst. 1 xxxxxx tak, xx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx opcí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx §28 nebo §49b xxxx. 1, §51 odst. 1, 3, 4 a 8, §53j xxxx. 1 a §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx deltou xxxx.
(3) Do xxxxxx podle §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tvoří xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxx xxxxx je
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx emitentů xxxxx x dluhopisů x xxxxxxx limity diverzifikace xxxxxx podle §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx organizátorem xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, x xxxxx xx vztahuje, x
x) uveřejňován xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx dluhopisů, xxxxx xxxxx xxxxx.
Aplikace limitů xxxxxxxxxxx fondu xxxxx
§12
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx pro xxxxx výpočtu xxxxxx xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
§14
§14 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§15
§15 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Sb.
§18
§18 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Xx.
Ustanovení přechodná x xxxxxxxxx
§19
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fond xxxxx xxx poměry x xxxxxx obhospodařovaných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2007.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2006 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§20
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Vyhláška č. 139/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. x. x.
Příloha x. 1 x vyhlášce č. 604/2006 Sb.
Rizikové xxxx xxxxx
|
xxxxxxxx xxxx
|
xxxx xxxxxx
|
|
0
|
1. xxxxxxxx xxxxxxx,
2. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zóny A, xxxxxxxxx přímo za xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx Exportní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 58/1995 Sb., x pojišťování a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx o xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx"), xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovanému xxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a.s., xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x pojišťování a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podporou,
c) xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx Evropskými xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bankami xxxxx xxxx X,
5. pohledávky xx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x restrukturalizaci státního xxxxx xxxxxx xxxxx,
6. xxxxxxxxxx za centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx X denominované a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxxxxx x restrukturalizaci xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
8. xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Xx., x pravidlech xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xx individuálním xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x cennými papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx") x xxx být xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
9. pohledávky zajištěné xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 9 odst. 13 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zóny X, xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxxx zahraniční xxxxx bankovního xxxxxxx x tuto skutečnost xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx xx bankami xx sídlem xx xxxxxxx xxxx A xxxxx pohledávek, xxxxx xxxx součástí kapitálových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx položky podle §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x kromě pohledávek, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx splatností xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxx 0,50,
3. xxxxxxxxxx xx mezinárodními xxxxxxxxxx institucemi,
4. pohledávky xx vládami xxxxxxxx xxxxx států zóny X,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxx územní samosprávy xxxxx xxxx X,
6. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx zóny X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním základě) xxxxx pohledávek definovaných xxxx xxxxxxxxxxxx položky xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx přísluší riziková xxxx 0,50,
7. pohledávky xx xxxxxxxx clearingovými xxxxxx x uznanými xxxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx xxxx X,
8. finanční nástroje x xxxxxxx inkasa.
|
|
0,50
|
Všechna xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxxxx institucí8), které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx individuálním xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx bank x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. pohledávky xx bankami se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx A x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a nezačalo xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxxx xxxx x kterých xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx za právnickými xxxxxxx kromě bank x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx B, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0, a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států zóny X,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,
7. xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx celků xxxxx zóny X x xx xxxxxx xxxxxx samosprávy státu xxxx X,
8. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx ve xxxxxxx xxxx B x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 rok, u xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jsou x xxxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx splatností xxxxx xxx 1 xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx institucemi, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková xxxx 0,2.
|
Příloha x. 2 x xxxxxxxx č. 604/2006 Xx.
Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x XXXxxxxx + 0,6 x NGR x PCEgross,
kde
PCEgross xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx, a
NGR xx xxxxxxx,
x) v xxxxx xxxxxxxx je čistá xxxxxx xxxxxxx derivátů, xx které se xxxxxxxx dohoda x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, s xxx, že pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond pro xxxxx tohoto výpočtu xx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů, nebo
b) x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů, xx které se xxxxxxxx bilaterální xxxxxx x závěrečném xxxxxxxxx xx xxxxx protistranami, x xx xxxxxxxxxxx xx hrubá reálná xxxxxxx takových xxxxxxxx xx všemi protistranami, xxxxx je xxxxx xxxxxx kladných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxxx faktory xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx xxxxxxxxx1):
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
|
1. xx 1 xxxx včetně
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 roku xx 5 xxx
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 let
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Vysvětlivky:
1) X derivátů, x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x určitých xxxxxx stanovených xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx takové, xx reálná hodnota xxxxxxxx x těmto xxxxx je xxxxxx, xx za zbytkovou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. U xxxxxx xxxxxxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx být xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx pro toto xxxxxx xxxxxxx je, xx x když xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pohyby dlouhodobých xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, takový xxxxxxx přesto představuje xxxxxxxxxx závazek x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx kapitálový xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nulový.
2) X úrokových xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xx propočet úvěrového xxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx faktory, xx xxxxxxxx za xxxxxx.
Xxxxxxx x. 4 k xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Sb.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 604/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
98/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 604/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx standardního xxxxx x speciálního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 12.4.2010
357/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška č. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku standardního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 98/2010 Xx.
s xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx č. 604/2006 Sb. byl xxxxxx právním předpisem č. 194/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 vyhlášky x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx č. 473/2003 Xx. x xxxxxxxx x. 545/2004 Xx.
2) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx znění zákona x. 377/2005 Xx.
3) §9 xxxx. x) xxxxxxxx x. 482/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a povinných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4) §2 xxxx. d) xxxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Sb.
5) Xxxxxxxx Xxxxx národní banky x. 1/2005, xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxx x přejímání xxx automatizovaných výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxx.
6) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx. x xxxxxx x. 440/2004 Xx.
7) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Sb.
8) Xxxxx č. 21/1992 Sb., o bankách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.