Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
XXXXXXXX
xx xxx 18. xxxxxxxx 2006
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 písm. x) a g) xxxxxx x. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Xx. x xxxxxx x. 224/2006 Sb., (xxxx xxx "xxxxx"):
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx") xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obhospodařování majetku,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxxxxx s investováním,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx a omezení xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xx více xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx
a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx peněžní prostředky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; repem je xxxxxxxx xxxx, prodej xx xxxxxxxxx sjednáním xxxxxxxx nákupu nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx nabytí cenných xxxxxx xx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx převést xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx repo, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prodeje xxxx xxxxxxx půjčky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx A členské xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxxx, které xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx, x xxxxx, které xxxxxxxx x Mezinárodním xxxxxxx xxxxxx úvěrovou dohodu x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxx B xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zóny X,
f) xxxxxx xx státě xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx veřejnosti x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx ve státě xxxx X, xx xxxxxxxx xxxx banka xx státě zóny X,
g) bankou xx xxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x přijímání xxxxxx xx veřejnosti a xxxxxxxxxxx úvěrů xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státu, který xx xxxxxxx x xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xx xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx jako banka xx státě zóny X,
x) centrální xxxxxx xxxxx a xxxxx (xxxxxxxx) orgány xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx osoby xxxxxxxx veřejným xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zaručené xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
i) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx hodnoty xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx x první xxxxxxxx reálné hodnoty xxxx podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje,
x) vysoce likvidním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx přeměna xx xxxxxxx prostředky xxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxxxxxx dnů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx aktiva,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxx.
§3
Techniky x nástroje
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx deriváty.
§4
Obecné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x investování, snížení xxxxxxx, xxxx dosažení xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx podstupované xxxxxx xx prokazatelně xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) x standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx schopen xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§5
Limity pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxx použít xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
1. xxxxxxxxxx cenný xxxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx,
2. nástroj xxxxxxxxx xxxx,
3. vklad,
4. xxxxxxxx xxxxxxx,
5. cenný xxxxx vydaný xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smí použít xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. e) xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxxxx xxxxx,
8. xxxxxx xxxx,
9. xxxx,
x) sjednání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
x) dodržuje xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 a 3,
x) xxxxxxxxxx nástroj finančního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a
e) xxxx splněny podmínky xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx o xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx snižuje xxxxxx x xxxxxxx finančních xxxxxxxx xxx, xx
x) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje, xxxx předmětný xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; x měnových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx znaky zajišťovacího xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx1), je xxxxxxxxxxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, drží x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx celou dobu xxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx nebo vysoce xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx nástroj, xxxxxxx prostředky xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kromě případů xxxxx odstavce 3 xx krytí xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cenné xxxxxx x peněžní xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální fond xxxx peněžní prostředky xxx xxxxx snížení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů pouze xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx cen, xxx-xx x případ xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) a xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx uzavření pozice x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx finanční xxxxxxxx jsou vypořádány xx xxxxxx xxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx uzavření xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a datum xxxxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxx xx neliší x xxxx xxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx
x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
1. 40 miliónům XXX, xxxxx xxx x xxxxxx uzavíraný xxxxxxxxxxx fondem,
2. 10 xxxxxxxx XXX, xxxxx xxx x obchod xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx xx xxxxxxxxx o xxxx dostatečné xxxxxx x
x) protistrana xxxxxxxx x vypořádáním xxxxxxxxxx xxxxxxxx před jeho xxxxxxxxxx x tím, xx dojde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond může xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx vyrovnání2) x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) smlouva xxxxxxx, xx v případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x nahrazení vzájemných xxxxxxxxxx xxxxxxx pohledávkou xx výši rozdílu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx definuje konkrétní xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx protistrany; touto xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxx prohlášení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx smlouva, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, omezovala xxxx xxxxxxxxxx její aplikaci, x
x) xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která dlouhodobě xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx oblasti, které xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle rozhodného xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx písmene x); xxxx xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx, xxxxx obdobné xxxxxxxxx xxx existuje a xx xx x xxxxxxxxx specializovaná osoba xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vyrovnání.
§6
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Otevřená pozice xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 nesmí xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx okamžik 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx v důsledku xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální fond xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, jak xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, s tím, xx xx oceňuje xx lhůtách uvedených xx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Deriváty, xxxxx mají xxxxx xxxxxxxxxxxxx derivátu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx derivátů xx vypočte xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x derivátů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. f) zákona (xxxx xxx "burzovní xxxxxxxx") a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
Limity xxx xxxxxxxxx xxxx obchodů
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxx uskutečňovat xxxx obchody, jestliže
a) xxxxxxxx repo xxxxxxx xxx řádně xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx
1. x xxxxxxxxxxxx xxxxx instituce xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 zákona x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
2. x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. g) xxxx 2 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx přesvědčí o xxxx xxxxxxxxxx bonitě xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx alespoň x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxxx
x) xx xxxx trvání xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx cenné papíry, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx vrácení xxxxxxx papírů, xxxxxxxx xxxxx, xxx uplyne xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nebo vrácení,
b) xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nakupuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tohoto xxxx xxxxxxx pouze xxxxxx likvidní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx další repo xxxxxx,
x) xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx předmětem xxxx nástroje peněžního xxxx, dluhopisy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx dlužné xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nepřesáhne 30 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 50 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; tím xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxx podle §33 xxxx §49a odst. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx objem xxxx obchodů, xxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxx představující podíl xx společnosti, xxxxxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx standardního fondu xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx dotčena povinnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů,
f) zajistí, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx dni xxxxxxxx xxxx obchodu xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) v případě xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx cenné xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx úschovy xxxx xxxxxx opatrování třetí xxxxx nezávislé xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plnit xxx povinnosti nemohla xxx vliv na xxxxxxx uspokojit xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v rámci xxxx xxxxxxx.
(3) Míra xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") z xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx §10, nesmí x xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx banka xx xxxxxx v členském xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx ve státě, xxxxx není členským xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxx, která Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo
b) 5 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, jestliže xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než xxxxx xxxxx písmene x).
Xxxxxx xxx vyhodnocování xxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
§8
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx fond metodu xxxxxxx v riziku (XXX). Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx metodu xxxxxxx x riziku xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(2) Při xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) x xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx x veřejný speciální xxxx zohledňuje rizikové xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, ve které xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, s xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx rozčleněna xx xxxxxxx 6 xxxxxxxx segmentů; xxxxxxx xx zohledněno riziko xxxxxxxxxxx x neparalelních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxxxxxxx každému trhu xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, na xxxxxx xx významné xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozicím x xxxxxxxxxxxx cizích xxxxxx,
x) hodnotu x xxxxxx xxxxxx
1. standardní xxxx měsíčně,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x
x) xxxxxxx spolehlivosti xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 99 %.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx historickou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 12 měsíců x xxx, že xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxxxx,
x) obnovuje xxxxxx soubory obsahující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednou xx 3 měsíce,
d) xxxxxxx xxxxxx vycházející xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx simulace x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxx jednotlivé xxxx xxxxx a xxxxxxx xx jeho xxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podle §53j odst. 1 xxxxxx.
(4) Standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx metodou xxxxxxx x riziku odhad xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx vývoji xxxxxxxxx měr, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx testování") x xxxxx posoudit dopady xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tržních xxxxxxxx xxx fond. Xxxxxxxx testování xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxx za 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx. Pro účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxx zohledňující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx jejichž xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpokladů xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
§9
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x mimoburzovních xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 5 xxxxxx, x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zjišťuje xxxxxxx riziko x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6.
(2) Úvěrové xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx speciální fond xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, denní oceňování xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx jako u xxxxxxxxxxxxxx derivátů.
(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx podrozvahových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx derivátů, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podrozvahového xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rizikové váhy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jako součet xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnoty podrozvahového xxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záporná, xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxx
x) pohledávek x xxxxxx, úvěrů x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vkladů x úvěrů x xxxxx ekvivalentů opcí,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a akcie x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a
c) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx z xxxx,
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální fond xxxxxxxxxx rizikovou xxxx xxxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiv xxxxxxx jako součin xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx x opcí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §5 odst. 5, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxx vyrovnání. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx součtu xxxxx xxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx reálná hodnota xx xxxxx součtu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx riziko mimoburzovního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 až 6 xxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxxxxxx k zajištění (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx
x) je xxxxx oceňováno tržní xxxxx,
b) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx likvidní,
x) xx ve xxxx majetku nebo xxx svěří x xxxxxxxxxx xxxxx osobě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nemohlo mít xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx ze xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx riziko x xxxx obchodů se xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vah xxxxxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx. Úvěrový xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytnutého xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx reálná hodnota xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxx účely tohoto xxxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxxxx faktor xxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx mu xxxx poskytnuty peněžní xxxxxxxxxx xxxx cenný xxxxx. Reálnou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx
a) xxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx peněžní pohledávky x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx.
(2) V xxxxxxx xxxx xxxxxxx nemění xxxxxxx nástrojů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úrokových, xxxxxxxxx a měnových xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nižší xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx emitenta xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx s tím, xx xxxxxxx cenný xxxxx oceňuje standardní x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rizikovou xxxxx. X případě xxxx xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§11
Míra xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx hodnoty xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx standardním xxxx veřejným xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxxxx xx limitů podle §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 a 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 zákona xxx, xx se přiřadí xx stejnému druhu xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx standardní xxxx xxxxxxx speciální xxxx do limitů xxxxx §28 nebo §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 a 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(3) Do xxxxxx podle §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx uveřejněný Českou xxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx index xx
x) tvořen xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x dluhopisů x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, x xxxxx xx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx, které xxxxx tvoří.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx
§12
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Sb.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§16
§16 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§17
§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§18
§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Ustanovení přechodná x xxxxxxxxx
§19
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx uvede xxx poměry a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxx 2007.
(2) Informační xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2006 xxxxxxxxxx subjekt xxxxx podle xxxx xxxxxxxx.
§20
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 139/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
§21
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
doc. Xxx. Xxxx, XXx. v. x.
Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxx váhy xxxxx
|
xxxxxxxx váha
|
druh xxxxxx
|
|
0
|
1. xxxxxxxx hodnoty,
2. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx xxxxx zóny X, xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) pojištěné Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 58/1995 Xx., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "zákon x xxxxxxxxxxx x financování xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx"), xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx Českou xxxxxxxx bankou, x.x., xxxxx jsou zaručeny xxxxxxx státu xxxxx §8 odst. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podporou,
c) xx Xxxxxx konsolidační xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx za Evropskými xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx A,
5. pohledávky xx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx x splácené x xxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
6. xxxxxxxxxx za centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx daného xxxxx,
7. reálné xxxxxxx xxxxxxxx,
8. xxxxxx, která xxxx odečitatelnou xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "vyhláška o xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx") x xxx být xxxxxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx limitů xxxxxxxx,
9. pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxxx listům xxxxx 9 xxxx. 13 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx států xxxx X a xx orgány xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X, pokud xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 příslušný xxxxxxxxxx xxxxx bankovního dohledu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx sídlem ve xxxxxxx xxxx A xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx kapitálových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním základě x kromě xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
2. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx xx státech xxxx X x xxxxxxx splatností xxxxxxx 1 rok xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx váha 0,50,
3. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. pohledávky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx států zóny X,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxx xxxx A,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny A (§2 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě) xxxxx xxxxxxxxxx definovaných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx zóny X,
8. finanční xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,50
|
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxx výše, xxxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx8), které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx právnických osob xxxxx bank x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx A x xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx se sídlem xx xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx x kapitálové přiměřenosti xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx v likvidaci xxxx u kterých xxxx zavedena nucená xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě,
4. xxxxxxxxxx xx právnickými xxxxxxx xxxxx xxxx x obchodníků x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx xxxx X, kterým xxxxxxxxxx xxxxxxxx váha 0, a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zóny X,
6. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,
7. pohledávky xx xxxxxxx územních xxxxx xxxxx zóny B x xx xxxxxx xxxxxx samosprávy státu xxxx X,
8. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx splatností xxxxxxx 1 rok, x xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx správa, prohlášen xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx xx státech xxxx X x xxxxxxx splatností xxxxx xxx 1 rok, xxxxx xxxxxx odečitatelnou xxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry na xxxxxxxxxxxxx základě,
10. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx nepřísluší riziková xxxx 0,2.
|
Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxx pro xxxxxxx potenciální budoucí xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x XXXxxxxx + 0,6 x XXX x PCEgross,
kde
PCEgross xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx faktorů xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 3 x této xxxxxxxx, x
XXX xx xxxxxxx,
x) x xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx, xx pokud xx tato hodnota xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx reálných xxxxxx derivátů, xxxx
x) x jehož xxxxxxxx xx součet čistých xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx bilaterální xxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání xx všemi xxxxxxxxxxxxx, x ve jmenovateli xx hrubá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx derivátů xx xxxxx protistranami, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx reálných xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Příloha x. 3 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx xxxxxxxxx1):
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
|
1. xx 1 xxxx xxxxxx
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 roku xx 5 xxx
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 let
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Vysvětlivky:
1) X derivátů, x xxxxxxx dochází k xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxx x xxx podmínky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx reálná xxxxxxx xxxxxxxx x těmto xxxxx xx xxxxxx, xx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doba xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxx xxx konverzní xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx než 0,005. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx je, xx x xxxx xxxx uvedené xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx omezují potenciální xxxxxx xxxxxx dlouhodobých xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazek x xxxxx xxxxx riziko xxx xxxxxxx x xxxxxxx zbývající xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx požadavek x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nikdy xxxxxx.
2) X úrokových swapů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxx úroková míra x jedné měně xx propočet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nástroje a xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx nulové.
Příloha č. 4 x xxxxxxxx x. 604/2006 Sb.
Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 604/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.
Xx znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
98/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx
x účinností od 12.4.2010
357/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx technik a xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 98/2010 Xx.
s účinností xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. x xxxxxxxx x. 545/2004 Sb.
2) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., o podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 377/2005 Xx.
3) §9 xxxx. x) vyhlášky x. 482/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx náležitostech xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.
4) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx x doplnění některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Sb.
5) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x. 1/2005, xxxxxx xx xxxxxxx způsob xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx bankami a xxxxxxxxx zahraničních xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
6) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx. a zákona x. 440/2004 Xx.
7) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
8) Zákon č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.