Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
XXXXXXXX
xx xxx 18. xxxxxxxx 2006
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) a g) xxxxxx x. 189/2004 Xx., o kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Xx. a xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "xxxxx"):
§1
Předmět xxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx") xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx majetek je xxxxxxxx xx více xxxxxxxx.
§2
Vymezení xxxxx
Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředky xx současným xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx se původním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx půjčky cenných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx cenných xxxxxx za peněžní xxxxxxxxxx se současným xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úroku; reverzním xxxxx je klasické xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,
d) xxxxx A xxxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, státy, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úvěrovou xxxxxx x xxxxx Všeobecné xxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxx X xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx X,
x) bankou xx státě zóny X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx B, se xxxxxxxx jako banka xx xxxxx xxxx X,
g) xxxxxx xx xxxxx xxxx X osoba oprávněná x xxxxxxxxx vkladů xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx X, se xxxxxxxx xxxx banka xx xxxxx xxxx X,
x) centrální xxxxxx vláda a xxxxx (ústřední) xxxxxx xxxxxxx xxxx, jakož x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx závazky xxxx xxxx zaručené bezpodmínečnou, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx státu,
i) xxxxx xxxxxxxxxxxx opce xxxxxx reálné hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx opce,
x) xxxxxx xxxx poměr xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx přeměna xx xxxxxxx xxxxxxxxxx netrvá xxxx než 5 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx hodnotě aktiva,
x) xxxxxxxxxxxx druhá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§3
Xxxxxxxx x nástroje
Xxxxxxxxxx x nástroji jsou xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx deriváty.
§4
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxx lze xxxxxxxx, jestliže
x) xxxxxx xxxxxx použití xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, snížení xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosů pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx, xx podstupované xxxxxx xx prokazatelně xxxxx,
x) jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx schopen jejich xxxxx odůvodnit x
x) závazky standardního xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxx xxxxx xxxx majetkem.
§5
Limity xxx používání xxxxxxxxxx derivátů
(1) Standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx podkladovým xxxxxxxxx xx
1. investiční xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx trhu,
3. xxxxx,
4. xxxxxxxx derivát,
5. xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smí xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. e) xxxxxx,
6. finanční xxxxx,
7. xxxxxxx xxxxx,
8. xxxxxx xxxx,
9. xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu xxx xxxxx xxxxxxx,
x) dodržuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3,
d) xxxxxxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
x) xxxx splněny podmínky xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx o xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx snižuje rizika x xxxxxxx finančních xxxxxxxx xxx, že
a) xx-xx xxx finanční xxxxxxx vypořádán xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxx podkladového xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx podkladový xxxxxxx k okamžiku xxxxxxxx a xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxx xx svém xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx znaky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) má-li xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dodáním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, drží x xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx aktivum x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vypořádací xxxx xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx,
x) podkladový xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx případů xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxxx; současně xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx prostředky xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx výše xxxxxxx xxxxxx vypořádacích xxx, xxx-xx x případ xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx derivát
a) x xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx uzavření xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x tyto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx,
x) xx xxxxxxx protistranou xx účelem uzavření xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx x datum xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx neliší x více xxx xxxxx.
(4) Xxxxx podmínky xxx použití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx
x) xxxxxxxxxxxx xx instituce xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2 zákona, xxxxx vlastní kapitál xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
1. 40 xxxxxxxx XXX, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem,
2. 10 xxxxxxxx XXX, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx přesvědčí o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x) protistrana xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx s tím, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu.
(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) x xxxxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx derivát, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x nahrazení vzájemných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výši xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na které xx smlouva xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx protistrany; touto xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxx prohlášení konkursu xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) má xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vyjádření xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx oblasti, které xxxxxxxxx, že x xxxxxxx selhání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodného xxxxxxxx řádu k xxxxxxxxx xxxxx písmene x); xxxx podmínka xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vyrovnání.
§6
Limity xxx otevřenou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx pozice xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 nesmí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx. X xxxxxxx, xx je xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx speciální fond xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx hodnota xxxxxxx, xxxxx vyplývá x xxxxxxxx, jak se xxxxx xx podrozvahovém xxxx, s xxx, xx se oceňuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) reálnou xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx derivátu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx účetnictví1), nejsou xxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Otevřená xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx speciálního xxxxx x finančních xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x hodnoty xxxxxxxxx xxxxxx derivátů xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx "burzovní xxxxxxxx") x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypočtené xxxxx §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx nástroji nebo xxxxxxxx peněžního xxxx xxxx předmětem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
Limity xxx xxxxxxxxx xxxx obchodů
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx
1. x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x standardní fond xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx bonitě xxxx instituce, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně jednou xxxxxxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx politice x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dále
a) xx xxxx trvání repo xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx, dříve, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx svého xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, případně xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx nebo vrácení,
b) xx xxxx xxxxxx xxxx obchodu nakupuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx likvidní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx repo xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx objem xxxx xxxxxxx, xxxxxxx předmětem xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nepřesáhne 30 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 50 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxx dodržovat xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) zajistí, xx celkový objem xxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx jsou xxxxx xxxx obdobné cenné xxxxxx představující podíl xx společnosti, xxxxxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx 30 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu; xxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx přijatých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx repo xxxxxxx nižší xxx xxxxxx hodnota předmětných xxxxxxx papírů,
f) zajistí, xx xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx prostředků není xx xxx xxxxxxxx xxxx obchodu xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx má xxxxxxxxx cenné papíry xx svém majetku xxxx xx svěří xx úschovy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nezávislé na xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vliv xx xxxxxxx uspokojit xx x cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxx x rámci xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx spojeného s xxxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxxx") x xxxx xxxxxxx, stanoveného xxxxx §10, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xx banka se xxxxxx x členském xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx se xxxxxx xx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dodržování pravidel xxxxxxxxxxxx, která Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stát Evropské xxxx, xxxx
x) 5 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx písmene x).
Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
§8
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rizika
(1) Jako xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x investováním xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond metodu xxxxxxx v riziku (XXX). Xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxx metodu xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx majetku xxxxx §53j odst. 1 xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x riziku
a) u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx, odpovídající xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx úrokové xxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx metod x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozic xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxx; zároveň xx zohledněno xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx různých xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x akciového xxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 písm. x) zákona, xx xxxxxx xx významné xxxxxxx xxxxxx,
x) u xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný speciální xxxx zohledňuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozicím x xxxxxxxxxxxx cizích xxxxxx,
x) xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx
1. standardní xxxx xxxxxxx,
2. veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x
x) xxxxxxx spolehlivosti xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 99 %.
(3) Standardní a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx tržního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) používá xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxxxx,
x) obnovuje xxxxxx soubory obsahující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 měsíce,
d) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx variace-kovariace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a
e) xxxxxxxxxx hodnotu x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxx za xxxx xxxxxxx; x speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podle §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx metodou xxxxxxx x riziku odhad xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx situacích, xxxxxxx xxx xxxxxxxx vývoji xxxxxxxxx xxx, akciových xxxx x xxxxxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxx posoudit xxxxxx xxxxxxxx nepříznivých xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx za 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nejméně xxxxxx xx 6 xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx stresové xxxxxxx zohledňující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxx, vůči jejichž xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxx xx podmínky xxxxx.
§9
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x mimoburzovních xxxxxxxx tak, aby xxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 5 xxxxxx, a xxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančních derivátů xxxxx §6. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zjišťuje xxxxxxx riziko x xxxxxxxxxxxxxx derivátů xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §6.
(2) Xxxxxxx xxxxxx x burzovních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx trhu uvedeném x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rizikově xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx součin úvěrového xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx jako součet xxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxx derivátu a xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx podrozvahového xxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
(5) X případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx
a) pohledávek x vkladů, úvěrů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x akcie x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dluhopisy a xxxxx x xxxx,
xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rizikovou xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podrozvahových aktiv xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podkladového xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx faktoru 1,00.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejný speciální xxxx postupuje xxxxx §5 odst. 5, xxxxxxx jeden xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x danou xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxx vyrovnání. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx součtu čisté xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx reálná xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnot xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedeného x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx xxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx vypočtené xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "zajištění") xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx
a) xx xxxxx xxxxxxxxx tržní xxxxx,
x) je xxxxxxxxx xxxxx nízkému xxxxxxx xxxxxx a xx vysoce xxxxxxxx,
x) má xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mít xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx ze xxxxxxxxx.
§10
Vyhodnocování xxxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx riziko x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx. Úvěrový xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx součet xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytnutého xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx uvedené x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx. X případě, xx xxxxxx hodnota xx záporná, považuje xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx volí xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx fond xxxxxxx x xxxxxxx
x) xxxx xxxx rozdíl xxxx reálnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx xxxx reálnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x reálnou hodnotou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nástrojů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx repa xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx rizikovou xxxxx z xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx přijatého xxxxxxx papíru a xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx cenný xxxxx oceňuje xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx nulovou xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxx cenný xxxxx rizikovou vahou xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxxxxxxx rizika x xxxxxxxx deriváty
(1) Xxxxxx xxxxxxx aktiv, xxxxx mají xxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §28 nebo §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 a 8, §53j xxxx. 1 x §55 odst. 1 zákona tak, xx se xxxxxxx xx xxxxxxxx druhu xxxxxx.
(2) V xxxxxxx opcí standardní xxxx veřejný speciální xxxx xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx reálnou hodnotu xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxx podle §28 xxxx §49b odst. 1, §51 odst. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxx index xx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x dluhopisů x xxxxxxx xxxxxx diverzifikace xxxxxx podle §28 xxxx. 9 zákona,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, x
x) uveřejňován xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx dluhopisů, xxxxx xxxxx tvoří.
Aplikace limitů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
§12
Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx investování člení xx xxxx podfondů, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílový xxxx xxxx celek.
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§15
§15 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Sb.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§17
§17 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Sb.
§18
§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
Ustanovení přechodná x závěrečná
§19
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx společnost x xxxxxxxxxx fond xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxx 2007.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx druhé xxxxxxxx 2006 vykazující xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§20
Zrušovací xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 139/2005 Sb., x používání xxxxxxx x nástrojů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
doc. Xxx. Xxxx, XXx. x. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxx
|
xxxxxxxx váha
|
druh xxxxxx
|
|
0
|
1. xxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxxxxx přímo xx xxxxxx státy, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx vládami, popřípadě xxxxx zaručeny, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx Exportní xxxxxxxx x pojišťovací xxxxxxxxxxx, x.x., xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 58/1995 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vývozu se xxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx státní xxxxxxxx"), nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx pojištění poskytovanému xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx Xxxxxx xxxxxxxx bankou, x.x., xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 odst. 1 xxxx. b) zákona x pojišťování x xxxxxxxxxxx vývozu xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx za Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx A,
5. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x národní měně xxxxx, xxxxx xxxxxxx x restrukturalizaci státního xxxxx xxxxxx xxxxx,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X denominované x xxxxxxxx x národní xxxx osoby, xxxxx xxxxxxx x restrukturalizaci xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
7. reálné xxxxxxx xxxxxxxx,
8. xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x. 262/2004 Xx., x xxxxxxxxxx pro xxxxxxx kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xx individuálním xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx individuálním základě") x smí xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx limitů xxxxxxxx,
9. pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx, vkladním xxxxxx xxxxx 9 xxxx. 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx A x xx orgány xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxx xxxxx xxxxxx x orgánům xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 příslušný zahraniční xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx skutečnost xxxxxxx Evropské xxxxxx.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx za bankami xx xxxxxx ve xxxxxxx zóny X xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x kromě xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
2. pohledávky xx bankami xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx váha 0,50,
3. xxxxxxxxxx xx mezinárodními xxxxxxxxxx institucemi,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx územních xxxxx xxxxx xxxx X,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X,
6. xxxxxxxxxx za obchodníky x cennými xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny A (§2 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx definovaných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx a pohledávek, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
7. pohledávky xx uznanými clearingovými xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X,
8. finanční xxxxxxxx x procesu xxxxxx.
|
|
0,50
|
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx uvedena xxxx, xxxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx8), které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx na individuálním xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. pohledávky xx xxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx A x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxx xxx prohlášen xxxxxxx xxxx xxxx odebrána xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx v likvidaci xxxx u xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bank x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, kromě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx,
5. pohledávky za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0, x xx xxxxxxxxxxx podporovanými centrálními xxxxxxx xxxxx zóny X,
6. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx bankami států xxxx X, kterým xxxxxxxxxx riziková xxxx 0,
7. xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx B x xx orgány xxxxxx samosprávy státu xxxx B,
8. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx splatností xxxxxxx 1 xxx, u xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx správa, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx x likvidaci,
9. pohledávky xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx B x xxxxxxx splatností delší xxx 1 xxx, xxxxx nejsou odečitatelnou xxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxx o kapitálové xxxxxxxxxxxx obchodníka s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx institucemi, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 604/2006 Xx.
Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x PCEgross + 0,6 x XXX x XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 3 k této xxxxxxxx, x
XXX je xxxxxxx,
x) x xxxxx xxxxxxxx xx čistá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání x xxxxx xxxxxxxxxxxx, s xxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxx xxxxxxx, považuje xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx tohoto výpočtu xx xxxxxxx, x xx jmenovateli xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů, xxxx
x) x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx čistých xxxxxxxx hodnot derivátů, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx protistranami, x xx jmenovateli xx hrubá reálná xxxxxxx xxxxxxxx derivátů xx xxxxx protistranami, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce x. 604/2006 Sb.
Konverzní xxxxxxx xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx xxxxxxxxx1):
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
|
1. xx 1 xxxx xxxxxx
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 xxxx xx 5 xxx
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 let
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Vysvětlivky:
1) X xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x určitých xxxxxx stanovených datech x xxx podmínky xxxxxxxxxx jsou xxxxxx, xx reálná xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doba xx následujícího xxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx než 0,005. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx je, xx i když xxxx uvedené charakteristiky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx vypořádání, xxxxxx xxxxxxx přesto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx větší xxxxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx splatností. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx požadavek x takovému xxxxxxxx xxxx xxxxx nulový.
2) X úrokových xxxxx xxxx proměnlivá xxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxx úroková xxxx x jedné xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx nulové.
Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Sb.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.
Ve znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
98/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů x efektivnímu obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x speciálního xxxxx, xxxxx shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 12.4.2010
357/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx č. 98/2010 Xx.
s xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx předpis x. 604/2006 Xx. byl xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x účinností xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx jsou bankami x xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. x xxxxxxxx x. 545/2004 Xx.
2) §197 xxxxxx č. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 377/2005 Sb.
3) §9 xxxx. x) vyhlášky x. 482/2006 Sb., x minimálních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování.
4) §2 xxxx. d) xxxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x. 1/2005, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a přejímání xxx automatizovaných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx zahraničních xxxx Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxx.
6) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., ve znění xxxxxx č. 226/2002 Xx. x xxxxxx x. 440/2004 Sb.
7) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx zákona x. 440/2004 Sb.
8) Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.