Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
XXXXXXXX
xx dne 18. xxxxxxxx 2006
o xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx shromažďuje xxxxxxx prostředky od xxxxxxxxxx
Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 písm. x) x x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 57/2006 Xx. x xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx jen "xxxxx"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tato vyhláška xxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "veřejný speciální xxxx") xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx míry xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
§2
Vymezení xxxxx
Pro xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx současným xxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; repem je xxxxxxxx repo, xxxxxx xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx nákupu nebo xxxxxxxxxx půjčky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) reverzním xxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx převést xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx datu xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx peněžním prostředkům x úroku; xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nákup xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prodeje nebo xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx,
c) xxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxx,
d) xxxxx X xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx členy Organizace xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x Mezinárodním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxx B xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx do xxxx X,
x) xxxxxx xx xxxxx xxxx X osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx veřejnosti a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx ve xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx jako xxxxx xx xxxxx xxxx X,
x) xxxxxx xx státě xxxx X xxxxx oprávněná x přijímání xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úvěrů na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státu, který xx xxxxxxx x xxxx B; pobočka xxxxxxxx osoby, která xxxxxx xx státě xxxx A, xx xxxxxxxx xxxx banka xx xxxxx zóny X,
h) centrální xxxxxx xxxxx x xxxxx (ústřední) orgány xxxxxxx xxxx, xxxxx x jimi xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx veřejným xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zaručené xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x neomezenou xxxxxxx státu,
x) xxxxx ekvivalentem xxxx xxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; jedná xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx likvidním xxxxxxx takové xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx prostředky netrvá xxxx xxx 5 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx cena xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx obchodu.
§3
Xxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x nástroji xxxx xxxx obchody x xxxxxxxx xxxxxxxx.
§4
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x investování, xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosů pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účelu xxxxx písmene x) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxx jejich xxxxx odůvodnit x
x) xxxxxxx standardního xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx vyplývající x xxxxxx použití xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx majetkem.
§5
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x veřejný speciální xxxx smí použít xxxxxxxx derivát, xxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxx nástrojem xx
1. investiční cenný xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
3. vklad,
4. xxxxxxxx xxxxxxx,
5. cenný xxxxx vydaný standardním xxxxxx; xxxxxxx speciální xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. e) xxxxxx,
6. finanční xxxxx,
7. xxxxxxx xxxxx,
8. xxxxxx xxxx,
9. xxxx,
x) sjednání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3,
d) xxxxxxxxxx nástroj xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxx a rizikovému xxxxxxx xxxxx a
e) xxxx xxxxxxx podmínky xxxxx odstavce 4, xxx-xx x derivát xxxxx §26 odst. 1 xxxx. g) xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx derivát").
(2) Standardní x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rizika x použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xx
x) xx-xx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx standardního nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x okamžiku xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx trvání xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx derivátů, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx likvidního xxxxxx,
x) má-li xxx xxxxxxxx xxxxxxx vypořádán xx strany xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx aktivum xxxxxxxx xx krytí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xx krytí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx krytí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7.
(3) Standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xx xxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančního derivátu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx stejný den,
b) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx uzavření xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx těchto finančních xxxxxxxx se xxxxxx x xxxx xxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx jsou, xx
x) xxxxxxxxxxxx xx instituce xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx
1. 40 xxxxxxxx XXX, pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem,
2. 10 xxxxxxxx XXX, xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx bonitě x
x) xxxxxxxxxxx souhlasí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx s tím, xx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx mimoburzovní derivát, xxxxxxxx
x) smlouva xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dojde x xxxxxxxxx vzájemných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výši xxxxxxx xxxxxxxx hodnot jednotlivých xxxxxxxx, na xxxxx xx smlouva xxxxxxxx,
x) xxxxxxx definuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; touto xxxxxxxxxxx může být xxxxxxx prohlášení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx podstatně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) má při xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx písmene x); xxxx xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx, xxxxx obdobné xxxxxxxxx xxx existuje a xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx vytvářením xxxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§6
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx pozici x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 5 xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu x xxxxx okamžik 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx. X xxxxxxx, xx je limit xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx standardní xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxxxx otevřenou pozici x xxxxxxxxxx derivátů xxx xxxxxxxxxx odkladu xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx hodnota xxxxxxx, xxxxx vyplývá x xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x tím, xx se xxxxxxx xx lhůtách uvedených xx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování3) xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Deriváty, xxxxx xxxx znaky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx otevřené xxxxxx z finančních xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vypočte xxxx xxxxxx všech xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x hodnoty úvěrového xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. f) xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx") x mimoburzovních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx obsažené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx peněžního xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx obchodů
(1) Xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xxx uskutečňovat xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx doložit,
b) xxxxxxxxxxxx je
1. x xxxxxxxxxxxx xxxxx instituce xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx dostatečné xxxxxx,
2. x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx o xxxx dostatečné xxxxxx xxxx instituce, jejíž xxxxxx dlouhodobé zadluženosti xxxxxxxxx nejméně jednou xxxxxxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rizikovému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
x) xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx vrácení xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, než xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xx dobu trvání xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxx pouze xxxxxx likvidní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx další xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx, dluhopisy nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx právo na xxxxxxxx xxxxxx částky xxxx xxxxx papíry xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, nepřesáhne 30 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx 50 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49a odst. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx celkový xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx akcie xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx představující xxxxx xx společnosti, nepřesáhne 10 % xxxxxxx xxxxxxx standardního fondu xxxx 30 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) zajistí, xx hodnota poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx dni xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx reálná hodnota xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx majetku xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx; standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx protistrany xxxxx xxx povinnosti xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx uspokojit se x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx obchodu.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx") x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx §10, nesmí x standardního xxxxx xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx banka xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx tento stát xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx
x) 5 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx písmene a).
Xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
§8
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rizika
(1) Jako xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rizika spojeného x xxxxxxxxxxxx použije xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx fond metodu xxxxxxx x riziku (XXX). Xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxx metodu xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx tržního xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx §53j odst. 1 zákona.
(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx míry xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxx
x) u xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zohledňuje xxxxxxxx xxxxxxx, odpovídající xxxxxxxx xxxxx v každé xxxx, xx které xx xxxxxxxx úrokové xxxxxx, s xxx, xx xxxxxxxxxx výnosové xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x významných xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nejméně 6 xxxxxxxx segmentů; zároveň xx zohledněno riziko xxxxxxxxxxx x neparalelních xxxxxx různých výnosových xxxxxx,
x) u xxxxxxxxx xxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pozice,
c) x xxxxxxxx xxxxxx standardní x veřejný speciální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozicím x jednotlivých xxxxxx xxxxxx,
x) hodnotu v xxxxxx počítá
1. standardní xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx výši 99 %.
(3) Standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxx xxxxxxxxxxxxx tržního xxxxxx metodou hodnoty x xxxxxx
x) xxxxxxx xxxx držení 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx období xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x xxx, že xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vývoje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x modelů xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pro jednotlivé xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(4) Standardní x xxxxxxx speciální fond xxxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxx odhad xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx měr, xxxxxxxxx xxxx a měnových xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tržních xxxxxxxx xxx fond. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nejméně xxxxxx xx 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nejméně xxxxxx xx 6 xxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxx zohledňující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xx fond xxxxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx platnost předpokladů xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx fondu.
§9
Vyhodnocování xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx zjišťuje úvěrové xxxxxx u mimoburzovních xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxx §28 odst. 5 xxxxxx, a xxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx pozice x finančních xxxxxxxx xxxxx §6. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6.
(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxx standardní a xxxxxxx speciální fond xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x doplňování xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx burzovních derivátů xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx speciální xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx derivátů.
(3) Xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx součet xxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx konverzního xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu záporná, xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
x) pohledávek x xxxxxx, xxxxx x pevných termínových xxxxxxxxx a vkladů x xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxx opcí,
x) pohledávek xx xxxxxxxxx x xxxxx x pevných termínových xxxxxxxxx a
x) xxxxx ekvivalentů xxxxxxxxxx xx dluhopisy x xxxxx x opcí,
xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle tabulky xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo delta xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x opcí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Pokud standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 5, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednaných x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání. Xxxxx xxxxxxx ekvivalent je xxxxx součtu xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x daným xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxx, standardní x xxxxxxx speciální fond xx xxxxxxxx xxx xxxx výpočtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxx xxxxxx uvedeného x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx riziko xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypočtené xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xxxx standardní x xxxxxxx speciální xxxx snížit x xxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zajištění (xxxx jen "zajištění") xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx
x) xx xxxxx oceňováno xxxxx xxxxx,
b) xx xxxxxxxxx velmi nízkému xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) má xx xxxx majetku xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mít xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx součet xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vah protistran xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 k xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxx hodnota xx záporná, považuje xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx účely tohoto xxxxxxx xx nulovou. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxx, xxx mu xxxx poskytnuty xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo cenný xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x případě
a) xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x reálnou xxxxxxxx xxxxxxxxx závazku,
x) xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pohledávky x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) V xxxxxxx xxxx obchodů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx původní xxxxxx xxxxxxxxxxx úrokových, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x veřejný speciální xxxx oceňuje poskytnutý xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rizikových xxx emitenta přijatého xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x tím, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx oceňuje xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rizikovou xxxxx. X případě xxxx xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cenný xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxxxxxxx rizika x xxxxxxxx deriváty
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx mají být xxxxxx xxx vypořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx standardním xxxx veřejným speciálním xxxxxx, se xxxxxxxxxxxx xx limitů podle §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 zákona tak, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) V xxxxxxx opcí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx do xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 a §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx reálnou hodnotu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 násobenou xxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 a §55 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxx tvoří xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx emitentů akcií x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx diverzifikace xxxxxx podle §28 xxxx. 9 zákona,
x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx organizátorem trhu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, k xxxxx se xxxxxxxx, x
x) uveřejňován xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx.
Aplikace xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
§12
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xx xxxx podfondů, xxxxxx xx pro xxxxx výpočtu limitů xxxxx §55 zákona xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx cílový xxxx xxxx celek.
§13
§13 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§18
§18 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Sb.
Xxxxxxxxxx přechodná x xxxxxxxxx
§19
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxxxx společnost x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxx 2007.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2006 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx.
§20
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Vyhláška č. 139/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
§21
Účinnost
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
xxx. Ing. Xxxx, XXx. x. x.
Příloha č. 1 x xxxxxxxx č. 604/2006 Sb.
Rizikové váhy xxxxx
|
xxxxxxxx váha
|
druh xxxxxx
|
|
0
|
1. xxxxxxxx hodnoty,
2. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxxxxx přímo xx xxxxxx státy, včetně xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx vládami, popřípadě xxxxx zaručeny, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., podle §8 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 58/1995 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podporou (dále xxx "xxxxx o xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx"), nebo pojištěné xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bankovního xxxxxxx,
x) xx Českou xxxxxxxx bankou, x.x., xxxxx jsou zaručeny xxxxxxx státu podle §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx,
x) za Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, pokud nedošlo x restrukturalizaci xxxxxxxx xxxxx daného xxxxx,
6. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx daného xxxxx,
7. reálné xxxxxxx xxxxxxxx,
8. aktiva, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Xx., x xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xx individuálním xxxxxxx") x xxx být xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx stanovených xxxxxx xxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem x xxxxxxxxxx, vkladním xxxxxx xxxxx 9 xxxx. 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx celků xxxxx xxxx A x xx orgány xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxx xxxxx xxxxxx a orgánům xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxxxxx dohledu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské komisi.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx A xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx definovaných xxxx xxxxxxxxxxxx položky xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním základě x xxxxx pohledávek, xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxx 0,50,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx B s xxxxxxx splatností xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx váha 0,50,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx vládami xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxx zóny X,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx individuálním xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx položky xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx riziková xxxx 0,50,
7. pohledávky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X,
8. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx inkasa.
|
|
0,50
|
Všechna xxxxxxx aktiva, která xxxxxx xxxxxxx výše, xxxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx8), xxxxx xxxxxx odečitatelnou xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. kapitálové investice xx právnických xxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx institucí,
3. pohledávky xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X (§2 vyhlášky x kapitálové přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx konkurs xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a nezačalo xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nucená xxxxxx. Zahrnují se xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním základě,
4. xxxxxxxxxx xx právnickými xxxxxxx xxxxx xxxx x obchodníků x xxxxxxx xxxxxx, kromě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx vládami xxxxx xxxx B, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková xxxx 0, x za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států zóny X,
6. pohledávky xx xxxxxxxxxxx bankami států xxxx X, kterým xxxxxxxxxx xxxxxxxx váha 0,
7. xxxxxxxxxx za xxxxxxx územních celků xxxxx xxxx X x za orgány xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X,
8. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx ve státech xxxx B s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx, x xxxxxxx xxxx zavedena xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povoleno xxxxxxxxx xxxx xxxx x likvidaci,
9. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 1 rok, xxxxx xxxxxx odečitatelnou xxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx právnickými xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 604/2006 Xx.
Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x PCEgross + 0,6 x XXX x XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx derivátů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx, x
XXX je xxxxxxx,
x) x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx derivátů, xx které xx xxxxxxxx dohoda x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx protistranou, s xxx, že xxxxx xx xxxx hodnota xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx je xxxxxx kladných xxxxxxxx xxxxxx derivátů, xxxx
x) x jehož xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx bilaterální xxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání xx všemi xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxxx derivátů xx xxxxx protistranami, xxxxx xx xxxxx xxxxxx kladných reálných xxxxxx derivátů xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx č. 3 x vyhlášce x. 604/2006 Sb.
Konverzní xxxxxxx xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx xxxxxxxxx1):
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
|
1. xx 1 xxxx včetně
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 roku xx 5 xxx
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 let
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Vysvětlivky:
1) X xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx v určitých xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx reálná hodnota xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xx zbytkovou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx následujícího xxxxxxxx xxxx. U těchto xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx nástrojů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nemůže být xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx je, xx i xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx přesto představuje xxxxxxxxxx závazek x xxxxx xxxxx riziko xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx splatností. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx požadavek x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nulový.
2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxx proměnlivá úroková xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx míra x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze xx stanovení reálné xxxxxxx nástroje x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx.
Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 604/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.
Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
98/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx shromažďuje peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 12.4.2010
357/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 604/2006 Sb., x xxxxxxxxx technik a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx č. 98/2010 Xx.
x účinností xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Sb. byl xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou bankami x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. x xxxxxxxx x. 545/2004 Xx.
2) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx kapitálovém trhu, xx xxxxx xxxxxx x. 377/2005 Xx.
3) §9 xxxx. x) vyhlášky x. 482/2006 Xx., x minimálních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.
4) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x elektronickém podpisu), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
5) Opatření Xxxxx národní xxxxx x. 1/2005, xxxxxx xx stanoví způsob xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx zahraničních xxxx Xxxxx xxxxxxx bance, xx xxxxx pozdějších xxxx.
6) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 226/2002 Xx. x zákona x. 440/2004 Sb.
7) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 227/2000 Sb., xx xxxxx zákona x. 440/2004 Sb.
8) Zákon č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.