Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
VYHLÁŠKA
xx dne 18. xxxxxxxx 2006
x xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 57/2006 Xx. x xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "xxxxx"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx fond, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejnosti (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx") xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx kolektivního investování, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxx za částku xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx prostředkům x xxxxx; repem je xxxxxxxx repo, xxxxxx xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) reverzním xxxxx nabytí cenných xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx repo, xxxxx xx xxxxxxxxx sjednáním xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx repo,
x) xxxxx X xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, státy, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci x rozvoj, x xxxxx, které xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx měnovým xxxxxx xxxxxxxx dohodu x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx o zápůjčce,
x) xxxxx B xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zóny X,
x) xxxxxx xx státě xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úvěrů na xxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxxx státu, který xx nachází x xxxx A; pobočka xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx B, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx X,
x) bankou xx xxxxx zóny X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úvěrů xx xxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx B; xxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx A, se xxxxxxxx jako xxxxx xx státě xxxx X,
x) xxxxxxxxx xxxxxx vláda x xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účelům, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx reálné hodnoty xxxxxxxxxxxx nástroje a xxxxx xxxx,
x) xxxxxx opce poměr xxxxx reálné xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje; xxxxx xx x první xxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje,
x) vysoce xxxxxxxxx xxxxxxx takové aktivum, xxxxx přeměna na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx cena odpovídá xxxxxx xxxxxxx aktiva,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx obchodu.
§3
Techniky x nástroje
Xxxxxxxxxx x nástroji xxxx xxxx obchody a xxxxxxxx xxxxxxxx.
§4
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxx x nástroje xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx jejich xxxxxxx xx snížení xxxxxx x xxxxxxxxxxx, snížení xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosů xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond za xxxxxxxxxxx, xx podstupované xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx přiměřené xxxxx xxxxx písmene x) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx xx xxxxxxx jejich xxxxx odůvodnit x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx použití xxxx xxxx plně kryty xxxx majetkem.
§5
Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxx nástrojem xx
1. xxxxxxxxxx cenný xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
2. nástroj xxxxxxxxx trhu,
3. xxxxx,
4. xxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; veřejný speciální xxxx xxx xxxxxx xxx cenný papír, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §51 odst. 1 xxxx. e) xxxxxx,
6. finanční xxxxx,
7. xxxxxxx sazba,
8. xxxxxx xxxx,
9. xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu lze xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a
e) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx x derivát xxxxx §26 odst. 1 písm. x) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rizika x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx
x) xx-xx xxx finanční xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx předmětný xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x po xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx znaky zajišťovacího xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx strany standardního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx sjednání x xx celou dobu xxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx aktivum v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx,
x) podkladový nástroj, xxxxxxx prostředky xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxxxxxxx kromě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx krytí dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7.
(3) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx speciální fond xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxx xxxxx snížení xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx vypořádacích cen, xxx-xx x případ xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančního xxxxxxxx x xxxx finanční xxxxxxxx jsou vypořádány xx xxxxxx xxx,
x) xx stejnou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančního xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxx xx xxxxxx x více než xxxxx.
(4) Další xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou, xx
x) xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. g) xxxx 2 zákona, xxxxx vlastní xxxxxxx xxxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxxxxx
1. 40 xxxxxxxx XXX, pokud xxx x xxxxxx uzavíraný xxxxxxxxxxx fondem,
2. 10 xxxxxxxx XXX, xxxxx xxx x obchod xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx bonitě x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vypořádáním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finančního derivátu.
(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx vyrovnání2) x xxxxxxxxxxxx, se kterou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx derivát, xxxxxxxx
x) smlouva xxxxxxx, xx v případě xxxxxxx protistrany dojde x xxxxxxxxx vzájemných xxxxxxxxxx jedinou xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxx, na které xx smlouva vztahuje,
b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; touto xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyrovnání,
c) mezi xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) má xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx protistrany xxxxx xxxxx rozhodného xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxx podmínka xxxxxx být splněna, xxxxx xxxxxxx vyjádření xxx xxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vyrovnání.
§6
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx derivátů vypočtená xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 nesmí xxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx okamžik 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx. X xxxxxxx, xx xx limit xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx cen, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx speciální xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxx, aby vyhovovala xxxxxx.
(2) Krátká xxxxxx xx vypočte xxxx hodnota xxxxxxx, xxxxx vyplývá x xxxxxxxx, jak se xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x tím, xx xx xxxxxxx xx lhůtách xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Deriváty, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx.
(4) Otevřená xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vypočte xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. f) xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx") a mimoburzovních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx obchodů
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxx uskutečňovat xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx řádně xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx
1. u xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x standardní fond xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx přesvědčí o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx instituce, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zadluženosti xxxxxxxxx xxxxxxx jednou xxxxxxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx, které jsou xxxxxxxxx repo xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx politice x rizikovému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dále
a) xx xxxx trvání xxxx xxxxxxx neprodá nebo xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx využije xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxxxx xxxxx, xxx uplyne xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx,
x) xx dobu trvání xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx pouze xxxxxx likvidní xxxxxx, xxxxx následně nepoužije xxx xxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 30 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx fondu nebo 50 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; tím není xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx xxxxx xxxx obchodů, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxx představující xxxxx xx společnosti, xxxxxxxxxx 10 % hodnoty xxxxxxx standardního xxxxx xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx dotčena povinnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49a odst. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nižší xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx má xxxxxxxxx cenné xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx je svěří xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx protistrany plnit xxx povinnosti nemohla xxx vliv xx xxxxxxx uspokojit xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v rámci xxxx xxxxxxx.
(3) Míra xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxx") x xxxx xxxxxxx, stanoveného xxxxx §10, nesmí x standardního xxxxx xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx banka se xxxxxx x členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx banka se xxxxxx xx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo
b) 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je jiná xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x).
Xxxxxx pro vyhodnocování xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
§8
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rizika
(1) Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx použije xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx metodu xxxxxxx v xxxxxx (XXX). Speciální xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v riziku xxx xxxxxxxxxxxxx tržního xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(2) Při xxxxxxxxxxxxx míry xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) x xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx úrokové xxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx výnosové xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx metod x u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozic xx xxxxxxxx křivka xxxxxxxxxx xx nejméně 6 xxxxxxxx segmentů; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx riziko xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx standardní a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 písm. x) zákona, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx zohledňuje rizikové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jednotlivých cizích xxxxxx,
x) xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x
x) hladinu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardní x xxxxxxx speciální xxxx xx výši 99 %.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxx vyhodnocování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) vypočítává xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za období xxxxxxxxxx 12 měsíců x tím, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za 3 xxxxxx obnovuje,
c) obnovuje xxxxxx soubory xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vývoje xxxxxxx xxxxxxxx nejméně xxxxxx xx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx metodu vycházející xxxxxxx x modelů xxxxxx variace-kovariace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx hodnotu v xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx xx majetek xxxxx §53j odst. 1 xxxxxx.
(4) Standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx metodou xxxxxxx x xxxxxx odhad xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, akciových xxxx x měnových xxxxx (dále jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxx posoudit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro fond. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rizikovou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx je fond xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx platnost předpokladů xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxx měnící xx xxxxxxxx xxxxx.
§9
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 5 zákona, x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6. Veřejný xxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx otevřené xxxxxx x finančních xxxxxxxx podle §6.
(2) Xxxxxxx xxxxxx x burzovních xxxxxxxx xxxxxxxx standardní a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx uvedeném x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x doplňování xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rizikově xxxxxxxx aktiv xxxxxxxx, xxxxx xx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxxxxxx derivátu a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx reálné hodnoty xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx budoucí expozice, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx faktoru xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu záporná, xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx výpočtu xx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vkladů x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) pohledávek na xxxxxxxxx a xxxxx x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a
c) xxxxx ekvivalentů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx,
xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ekvivalent xxxxxx podrozvahových aktiv xxxxxxx xxxx součin xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Pokud standardní xxxx xxxxxxx speciální xxxx postupuje xxxxx §5 xxxx. 5, xxxxxxx xxxxx úvěrový xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x danou protistranou, xx xxxxx xx xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tento xxxxxxx ekvivalent xx xxxxx xxxxxx čisté xxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx reálná xxxxxxx xx rovna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x daným xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx reálná hodnota xxxxxxx, standardní a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx považuje xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vzorce uvedeného x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 až 6 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx snížit x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx
x) xx xxxxx oceňováno tržní xxxxx,
b) xx xxxxxxxxx velmi nízkému xxxxxxx xxxxxx x xx vysoce xxxxxxxx,
x) xx ve xxxx majetku xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx osobě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx fond právně xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx.
§10
Vyhodnocování xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx obchodů
(1) Xxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxxx vah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x součinu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru x xxxxxxxxxxx faktoru podle xxxxxxx uvedené x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx. V případě, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, považuje xx standardní a xxxxxxx speciální xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Reálnou hodnotu xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx fond xxxxxxx x xxxxxxx
x) xxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závazku,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pohledávky x reálnou hodnotou xxxxxxxxx cenných papírů.
(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxx nemění xxxxxxx xxxxxxxx původní xxxxxx xxxxxxxxxxx úrokových, xxxxxxxxx a měnových xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx repa standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx oceňuje xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx přijatého xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxx, xx přijatý cenný xxxxx oceňuje xxxxxxxxxx x veřejný speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxx xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cenný xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tohoto cenného xxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx hodnoty aktiv, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx vypořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 a 8, §53j xxxx. 1 x §55 odst. 1 xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx limitů xxxxx §28 nebo §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j odst. 1 a §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnotu xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx nástroj tvoří xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx emitentů akcií x xxxxxxxxx x xxxxxxx limity diverzifikace xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, x xxxxx xx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxxxxx kurzy akcií xxxx dluhopisů, xxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx limitů xxxxxxxxxxx xxxxx fondů
§12
Jestliže se xxxxxxxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx člení xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx fond xxxx celek.
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
§15
§15 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Sb.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§18
§18 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Ustanovení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
§19
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx uvede xxx poměry a xxxxxx obhospodařovaných xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2007.
(2) Informační xxxxxxxxx xx xxxxx pololetí 2006 vykazující xxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx.
§20
Zrušovací xxxxxxxxxx
Vyhláška č. 139/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, CSc. x. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxx váhy xxxxx
|
xxxxxxxx xxxx
|
xxxx xxxxxx
|
|
0
|
1. xxxxxxxx xxxxxxx,
2. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zóny X, xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx Exportní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., podle §8 xxxx. 1 xxxx. a) zákona x. 58/1995 Sb., x pojišťování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx"), xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) za Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x.x., xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x pojišťování x xxxxxxxxxxx vývozu xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx B xxxxxxxxxxxx x splácené x xxxxxxx měně xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx státního xxxxx xxxxxx xxxxx,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zóny X denominované x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
8. aktiva, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Xx., x pravidlech pro xxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xx individuálním xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx") x smí xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx limitů xxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx listům xxxxx 9 xxxx. 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx vládami xxxxxxxx celků xxxxx xxxx A x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx států xxxx X, pokud xxxxx xxxxxx a orgánům xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bankovního dohledu x xxxx skutečnost xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx A xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx definovaných jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x kromě xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx riziková xxxx 0,50,
2. pohledávky xx bankami xx xxxxxx ve státech xxxx B x xxxxxxx splatností xxxxxxx 1 rok kromě xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
3. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. pohledávky xx vládami územních xxxxx xxxxx zóny X,
5. pohledávky xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X,
6. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X (§2 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx základě) xxxxx xxxxxxxxxx definovaných xxxx xxxxxxxxxxxx položky xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pohledávek, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx státech zóny X,
8. xxxxxxxx nástroje x xxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,50
|
Xxxxxxx xxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx
1. xxxxxxxxxx investice xx bank x xxxxxxxxxx institucí8), které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na individuálním xxxxxxx,
2. kapitálové xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx bank x xxxxxxxxxx institucí,
3. xxxxxxxxxx xx bankami se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx sídlem xx státech xxxx X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), u xxxxxxx xxx prohlášen xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nezačalo xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Zahrnují xx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx za právnickými xxxxxxx kromě xxxx x obchodníků x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0, a xx xxxxxxxxxxx podporovanými xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx váha 0,
7. xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx B x za orgány xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx B,
8. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx xx státech xxxx B x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 rok, u xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, prohlášen xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jsou x xxxxxxxxx,
9. pohledávky xx xxxxxxx se xxxxxx ve xxxxxxx xxxx B s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 604/2006 Sb.
Vzorec xxx xxxxxxx potenciální budoucí xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x XXXxxxxx + 0,6 x XXX x PCEgross,
kde
PCEgross je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx, x
XXX je xxxxxxx,
x) v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx, xx xxxxx xx tato hodnota xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx tohoto výpočtu xx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxx čitateli xx xxxxxx čistých xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x ve xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx derivátů xx všemi xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx rovna xxxxxx kladných xxxxxxxx xxxxxx derivátů se xxxxx protistranami.
Xxxxxxx č. 3 x vyhlášce č. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx xxxxxxxxx1):
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
|
1. xx 1 xxxx včetně
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 roku xx 5 let
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 xxx
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Xxxxxxxxxxx:
1) X derivátů, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx datech x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx takové, xx xxxxxx hodnota xxxxxxxx x těmto xxxxx je xxxxxx, xx za zbytkovou xxxxxxxxx xxxxxxxx doba xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nástrojů xx xxxxxxxxx splatností xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx být xxxxx než 0,005. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx, xx x xxxx xxxx xxxxxxx charakteristiky xxxxxxxx omezují xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dlouhodobých xxxxxxxx xx nejbližšího xxxx xxxxxxxxxx, takový xxxxxxx přesto představuje xxxxxxxxxx závazek a xxxxx xxxxx riziko xxx derivát x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx hranice zajišťuje, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx derivátu xxxx nikdy nulový.
2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx úroková xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx míra x jedné xxxx xx propočet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx za nulové.
Příloha x. 4 x xxxxxxxx x. 604/2006 Sb.
Xxxxxxx č. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Informace
Xxxxxx předpis č. 604/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.
Xx znění xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
98/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx shromažďuje peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 12.4.2010
357/2010 Xx., kterým se xxxx xxxxxxxx x. 604/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx č. 98/2010 Xx.
s účinností xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx č. 604/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 vyhlášky x. 501/2002 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx bankami x xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx č. 473/2003 Xx. x vyhlášky x. 545/2004 Xx.
2) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx znění zákona x. 377/2005 Sb.
3) §9 xxxx. x) vyhlášky x. 482/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx náležitostech xxxxxxx x povinných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.
4) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x o změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x elektronickém xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 440/2004 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x. 1/2005, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx automatizovaných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zahraničních bank Xxxxx národní xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxx.
6) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx. x xxxxxx x. 440/2004 Sb.
7) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Sb.
8) Zákon č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.