Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
XXXXXXXX
xx dne 18. xxxxxxxx 2006
o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x speciálního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx banka stanoví xxxxx §139 písm. x) x g) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 57/2006 Xx. a xxxxxx x. 224/2006 Sb., (xxxx jen "zákon"):
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxx, xxxxxx x způsoby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, které může xxxxxxxxxx fond nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx veřejnosti (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx") xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx,
x) způsob xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxx x omezení xxxxxx spojeného s xxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx do cenných xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx majetek je xxxxxxxx do více xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx účely xxxx vyhlášky xx xxxxxx
a) repem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx závazkem xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxx za částku xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx prostředkům x xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx sjednáním xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx,
x) reverzním xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx papíry ke xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx rovnající xx xxxxxxxxxx peněžním xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xx klasické xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx repo xxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx X členské xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, které xxxx členy Organizace xxx hospodářskou spolupráci x rozvoj, x xxxxx, xxxxx uzavřely x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,
x) zónou B xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx X,
f) xxxxxx xx xxxxx zóny X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxx xx nachází x xxxx A; pobočka xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx ve xxxxx xxxx B, xx xxxxxxxx xxxx banka xx xxxxx zóny X,
g) xxxxxx xx xxxxx xxxx X osoba xxxxxxxxx x přijímání vkladů xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx úvěrů xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státu, který xx xxxxxxx x xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx jako xxxxx xx xxxxx xxxx X,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxx, jakož x xxxx založené xxxx najaté xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx závazky jsou xxxx zaručené xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x neomezenou xxxxxxx xxxxx,
i) xxxxx ekvivalentem xxxx xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx opce,
x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx o xxxxx xxxxxxxx reálné hodnoty xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podkladového xxxxxxxx,
x) vysoce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx přeměna xx xxxxxxx prostředky xxxxxx xxxx než 5 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx aktiva,
x) protistranou druhá xxxxxxx strana xxxxxxx.
§3
Xxxxxxxx x xxxxxxxx
Technikami x nástroji xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
§4
Xxxxxx xxxxxxx používání technik x nástrojů
Xxxxxxxx x nástroje xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx snížení xxxxxx x xxxxxxxxxxx, snížení xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx, xx podstupované xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx písmene x) x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx majetkem.
§5
Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů
(1) Standardní x xxxxxxx speciální xxxx smí xxxxxx xxxxxxxx derivát, xxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
2. nástroj xxxxxxxxx trhu,
3. xxxxx,
4. xxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx xxxxxx standardním xxxxxx; veřejný xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxx §51 odst. 1 písm. e) xxxxxx,
6. finanční index,
7. xxxxxxx xxxxx,
8. měnový xxxx,
9. xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 a 3,
d) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
x) xxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 písm. g) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rizika x použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx
x) xx-xx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx standardního nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx podkladového xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx podkladový xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x po xxxxx xxxx trvání xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xx postačující xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) má-li xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx sjednání x xx celou dobu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx,
x) podkladový nástroj, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní aktivum xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxxxxxxx kromě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx derivátu xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx transakcí xxxxx §7.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx rozdílu xxxxxx vypořádacích xxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. b) a xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x tyto finanční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx stejný xxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx a datum xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se neliší x xxxx než xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, že
a) xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 písm. x) xxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxxxxx
1. 40 xxxxxxxx XXX, xxxxx xxx x obchod uzavíraný xxxxxxxxxxx fondem,
2. 10 xxxxxxxx XXX, pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx bonitě x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x tím, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání2) x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx derivát, xxxxxxxx
x) smlouva xxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x nahrazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pohledávkou xx xxxx rozdílu xxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx definuje konkrétní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) mezi xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx podstatně xxxxxxxxx, omezovala xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx, že v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodného xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx podle písmene x); xxxx xxxxxxxx xxxxxx být splněna, xxxxx obdobné vyjádření xxx xxxxxxxx a xx xx x xxxxxxxxx specializovaná xxxxx xxxxxxxxxx xx vytvářením xxxxxxxxxx pravidel pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§6
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx pozici x xxxxxxxxxx derivátů
(1) Otevřená xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx finančního derivátu x žádný okamžik 100 % hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxxx tržních cen, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxxx pozici x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx se vypočte xxxx xxxxxxx závazku, xxxxx vyplývá x xxxxxxxx, jak se xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x tím, xx xx xxxxxxx xx lhůtách xxxxxxxxx xx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx znaky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx účetnictví1), nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vypočte jako xxxxxx všech xxxxxxxx xxxxx x derivátů x hodnoty úvěrového xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") a mimoburzovních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx obsažené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx repo xxxxxxx xxx xxxxx doložit,
b) xxxxxxxxxxxx je
1. u xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. g) xxxx 2 zákona x standardní xxxx xx přesvědčí x xxxx xxxxxxxxxx bonitě,
2. x xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxx obchodu, xxxxxxxxxx investiční politice x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dále
a) xx xxxx trvání repo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, dříve, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xx dobu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx obchodu pouze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx další xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx objem xxxx xxxxxxx, jejichž předmětem xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx částky xxxx xxxxx papíry xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, nepřesáhne 30 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 50 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §33 xxxx §49a odst. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx celkový xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx limit xxxxx §49a odst. 3 xxxxxx,
x) zajistí, že xxxxxxx přijatých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx není ke xxx sjednání repo xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xx dni xxxxxxxx xxxx obchodu xxxxx xxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx svém xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; standardní xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx zajistí, aby xxxxxxxxxxx protistrany xxxxx xxx xxxxxxxxxx nemohla xxx xxxx xx xxxxxxx uspokojit se x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x rámci xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxx") x xxxx xxxxxxx, stanoveného xxxxx §10, xxxxx x standardního xxxxx xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx protistrana xx xxxxx se xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx xx xxxxxx ve xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxx stát xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx, xxxx
x) 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než xxxxx xxxxx písmene x).
Postup xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx
§8
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (XXX). Speciální fond xxxxxxxxxxx použije xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx tržního xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx míry xxxxxxx xxxxxx metodou xxxxxxx x xxxxxx
x) u xxxxxxxxx xxxxxx standardní x veřejný speciální xxxx zohledňuje xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x každé xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx výnosové xxxxxx vychází xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxx; zároveň xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx každému xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) u xxxxxxxx xxxxxx standardní x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozicím x xxxxxxxxxxxx cizích xxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
1. standardní xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x
x) xxxxxxx spolehlivosti xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx výši 99 %.
(3) Standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxx xxxxxxxxxxxxx tržního xxxxxx metodou xxxxxxx x xxxxxx
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x tím, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za 3 xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx soubory xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vývoje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednou xx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx metodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx simulace x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí pouze xx majetek xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx metodou xxxxxxx x xxxxxx odhad xxxxxxxxx ztráty xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxx krizovém xxxxxx xxxxxxxxx xxx, akciových xxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx testování") x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx za 6 xxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rizikovou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpokladů xxxxxxxxxx scénářů x xxxxxxx xx xxxxxx xx podmínky xx xxxx xxxx měnící xx xxxxxxxx xxxxx.
§9
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x mimoburzovních xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 5 xxxxxx, a xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx otevřené xxxxxx x finančních xxxxxxxx xxxxx §6.
(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, jestliže xx xxxx xxxxxxxx x §26 odst. 1 písm. x) xxxxxx xxxx zaručeno xxxxxxxxxx, denní oceňování xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx maržemi. Xxxxxxx xxxxxx burzovních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx riziko x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rizikové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.
(4) Úvěrový ekvivalent xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jako součet xxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx vyhlášce x xxxxxxxxx hodnoty podrozvahového xxxxxx derivátu. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxxxxx derivátu xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto výpočtu xx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx
x) pohledávek x vkladů, xxxxx x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a vkladů x xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x akcie x pevných termínových xxxxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx,
xxxxxxx standardní a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx x opcí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxx podle §5 odst. 5, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednaných x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx čisté xxxxxx hodnoty a xxxxxxxxxxx xxxxxxx angažovanosti. Xxxxx reálná xxxxxxx xx rovna součtu xxxxxxxx hodnot xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx speciální xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx riziko xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx
a) xx xxxxx oceňováno xxxxx xxxxx,
x) je xxxxxxxxx velmi xxxxxxx xxxxxxx riziku x xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) má xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxx, že xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx možnost xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxx obchodů xx xxxxxxx xxxx součet xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanoví xxxx součet xxxxxx xxxxxxx a součinu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené v příloze č. 3 k této xxxxxxxx. X případě, xx reálná hodnota xx xxxxxxx, považuje xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální fond xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nulovou. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx podle xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx fond xxxxxxx x případě
a) xxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxxxxx cenných papírů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx repa xxxx xxxxxx xxxx reálnou xxxxxxxx peněžní pohledávky x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx obchodů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx původní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx oceňuje xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx, xx přijatý xxxxx xxxxx oceňuje xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx nulovou rizikovou xxxxx. X xxxxxxx xxxx oceňuje standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytnutý cenný xxxxx rizikovou vahou xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxxxxxxx rizika x xxxxxxxx deriváty
(1) Xxxxxx xxxxxxx aktiv, xxxxx xxxx xxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx standardním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx limitů podle §28 nebo §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 a 8, §53j odst. 1 x §55 odst. 1 xxxxxx xxx, xx se xxxxxxx xx stejnému xxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejný speciální xxxx xx limitů xxxxx §28 nebo §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 násobenou deltou xxxx.
(3) Do xxxxxx podle §28 xxxx §49b odst. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 a §55 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx derivátů, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx index xx
x) xxxxxx dostatečným xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, x xxxxx se xxxxxxxx, x
c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx dluhopisů, xxxxx xxxxx xxxxx.
Aplikace xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx
§12
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování člení xx více xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx fond xxxx xxxxx.
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§17
§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§18
§18 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Xx.
Xxxxxxxxxx přechodná x závěrečná
§19
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fond uvede xxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování do xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxx 2007.
(2) Informační xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2006 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx.
§20
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 139/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
xxx. Ing. Xxxx, XXx. v. x.
Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce č. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxx váhy xxxxx
|
xxxxxxxx xxxx
|
xxxx xxxxxx
|
|
0
|
1. xxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx xxxx A, xxxxxxxxx přímo xx xxxxxx státy, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx vládami, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., podle §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 58/1995 Xx., x pojišťování x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx"), xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bankovního xxxxxxx,
x) xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x.x., xxxxx xxxx zaručeny xxxxxxx státu xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) za Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx za Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. pohledávky za xxxxxxxxxxx bankami xxxxx xxxx X,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx státního xxxxx xxxxxx xxxxx,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx daného xxxxx,
7. reálné xxxxxxx xxxxxxxx,
8. aktiva, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x. 262/2004 Xx., x pravidlech pro xxxxxxx kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx "xxxxxxxx o xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x cennými papíry xx individuálním xxxxxxx") x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 9 xxxx. 13 vyhlášky x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx celků států xxxx X x xx orgány územní xxxxxxxxxx států xxxx X, xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx rizikovou váhu 0 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dohledu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx zóny A xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx definovaných jako xxxxxxxxxxxx položky podle §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxx 0,50,
2. pohledávky xx bankami xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx kromě xxxxxxxxxx, kterým přísluší xxxxxxxx váha 0,50,
3. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi,
4. xxxxxxxxxx xx vládami xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zóny X,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny A (§2 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx definovaných xxxx xxxxxxxxxxxx položky xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx přísluší riziková xxxx 0,50,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se sídlem xx státech xxxx X,
8. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,50
|
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx institucí8), které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx institucí,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx A a xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx se sídlem xx xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx x kapitálové přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxx xxx prohlášen xxxxxxx xxxx xxxx odebrána xxxxxxx a nezačalo xxxxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx v likvidaci xxxx u kterých xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Zahrnují xx xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx právnickými xxxxxxx xxxxx bank x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, kromě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky o xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx vládami států xxxx X, kterým xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0, x xx xxxxxxxxxxx podporovanými xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X,
6. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx B, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx váha 0,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx územních celků xxxxx zóny B x xx orgány xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X,
8. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx, x xxxxxxx byla zavedena xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo jsou x xxxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx xx státech xxxx X x xxxxxxx splatností xxxxx xxx 1 xxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxx xxx xxxxxxx potenciální budoucí xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x XXXxxxxx + 0,6 x NGR x PCEgross,
kde
PCEgross je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx faktorů xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx, a
NGR xx xxxxxxx,
x) x xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx derivátů, xx které xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, s xxx, xx xxxxx xx xxxx hodnota xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxx vyrovnání xx všemi xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx kladných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx č. 3 x vyhlášce x. 604/2006 Sb.
Konverzní xxxxxxx xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx xxxxxxxxx1):
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
|
1. xx 1 roku xxxxxx
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 xxxx xx 5 let
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 xxx
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Xxxxxxxxxxx:
1) X derivátů, u xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxx, xx reálná xxxxxxx xxxxxxxx x těmto xxxxx xx nulová, xx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx považuje xxxx xx následujícího xxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxxx v případě xxxxxxxxx nástrojů se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxx xxx konverzní xxxxxx nemůže být xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx je, xx x když xxxx uvedené xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx omezují xxxxxxxxxxx xxxxxx pohyby dlouhodobých xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx přesto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazek x xxxxx větší riziko xxx derivát s xxxxxxx zbývající xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx měně xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx faktory, xx xxxxxxxx xx xxxxxx.
Příloha x. 4 x xxxxxxxx x. 604/2006 Sb.
Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 604/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2007.
Xx znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem č.:
98/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., x používání xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x speciálního fondu, xxxxx shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx od veřejnosti
x xxxxxxxxx od 12.4.2010
357/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 604/2006 Sb., o xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 98/2010 Xx.
s účinností xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx č. 604/2006 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x účinností xx 15.7.2011.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx bankami x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx č. 473/2003 Xx. x vyhlášky x. 545/2004 Xx.
2) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxx x. 377/2005 Xx.
3) §9 xxxx. b) xxxxxxxx x. 482/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zjednodušeného statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4) §2 xxxx. d) zákona x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 440/2004 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x. 1/2005, xxxxxx xx xxxxxxx způsob xxxxxxxxx x přejímání xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
6) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx. a xxxxxx x. 440/2004 Xx.
7) §2 xxxx. b) zákona x. 227/2000 Sb., xx xxxxx zákona x. 440/2004 Xx.
8) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.