Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
XXXXXXXX
xx xxx 18. xxxxxxxx 2006
x xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx
Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) a g) xxxxxx x. 189/2004 Xx., o kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Xx. a zákona x. 224/2006 Xx., (xxxx jen "zákon"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxx a způsoby xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, které může xxxxxxxxxx fond nebo xxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "veřejný xxxxxxxxx xxxx") používat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx,
x) způsob xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xx více xxxxxxxx.
§2
Vymezení xxxxx
Pro xxxxx xxxx vyhlášky se xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx současným závazkem xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxx xx částku xxxxxxxxx xx původním xxxxxxxx prostředkům a xxxxx; repem je xxxxxxxx repo, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištěné peněžními xxxxxxxxxx,
x) reverzním xxxxx nabytí cenných xxxxxx xx peněžní xxxxxxxxxx xx současným xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx datu za xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx peněžním prostředkům x xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xx klasické xxxxxxxx xxxx, nákup xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx půjčky cenných xxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx X xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxxx, které xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx, x xxxxx, které xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dohodu x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x zápůjčce,
x) xxxxx X xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx X,
x) xxxxxx xx xxxxx xxxx X osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vkladů xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úvěrů xx xxxxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxxxx státu, xxxxx xx nachází x xxxx A; pobočka xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx zóny X,
x) bankou xx státě xxxx X xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx vkladů xx veřejnosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx povolení uděleného xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nachází x xxxx X; pobočka xxxxxxxx osoby, která xxxxxx ve xxxxx xxxx A, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx státě xxxx X,
h) centrální xxxxxx vláda x xxxxx (ústřední) orgány xxxxxxx xxxx, jakož x xxxx založené xxxx najaté osoby xxxxxxxx xxxxxxxx účelům, xxxxxxx závazky xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a neomezenou xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx ekvivalentem xxxx xxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx,
x) xxxxxx opce poměr xxxxx reálné xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx nástroje; xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx reálné hodnoty xxxx xxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) vysoce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx přeměna xx xxxxxxx xxxxxxxxxx netrvá xxxx xxx 5 xxxxxxxxxx dnů a xxxxxxxx cena xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) protistranou xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxx.
§3
Xxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx deriváty.
§4
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx technik x nástrojů
Techniky x xxxxxxxx lze xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx jejich xxxxxxx xx snížení rizika x xxxxxxxxxxx, snížení xxxxxxx, xxxx dosažení xxxxxxxxxxx výnosů xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) jsou xxxxxxxxxx přiměřené xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx speciální xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxx xxxxx xxxx majetkem.
§5
Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx použít xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx podkladovým xxxxxxxxx xx
1. xxxxxxxxxx cenný xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
2. nástroj xxxxxxxxx xxxx,
3. xxxxx,
4. xxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx vydaný xxxxxxxxxxx xxxxxx; veřejný xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxx §51 odst. 1 písm. x) xxxxxx,
6. xxxxxxxx index,
7. xxxxxxx sazba,
8. měnový xxxx,
9. měna,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx doložit,
c) dodržuje xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 a 3,
x) xxxxxxxxxx nástroj xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxx x rizikovému xxxxxxx xxxxx x
x) xxxx xxxxxxx podmínky xxxxx odstavce 4, xxx-xx o derivát xxxxx §26 xxxx. 1 písm. g) xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, že
a) xx-xx být finanční xxxxxxx vypořádán xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx předmětný podkladový xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x po xxxxx xxxx trvání xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx derivátů, xxxxx xxxx znaky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx likvidního xxxxxx,
x) xx-xx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dodáním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, drží x xxxxxxxx sjednání x xx xxxxx xxxx xxxxxx smlouvy peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx aktivum v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx předmětného xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) podkladový nástroj, xxxxxxx prostředky xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx peněžní prostředky xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx výše xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx-xx x případ xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a xx sjednán xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxx protistranou xx xxxxxx uzavření xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vypořádány xx stejný xxx,
x) xx stejnou xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx z finančního xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx x více xxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx xxxx, že
a) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. g) xxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx
1. 40 miliónům XXX, xxxxx jde x obchod xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. 10 xxxxxxxx XXX, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx veřejným xxxxxxxxxx xxxxxx, a
standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx přesvědčí o xxxx dostatečné xxxxxx x
x) protistrana souhlasí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx dojde k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx vyrovnání2) x xxxxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx derivát, xxxxxxxx
x) xxxxxxx stanoví, xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x nahrazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výši rozdílu xxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxx, na xxxxx xx smlouva xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; touto xxxxxxxxxxx může být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyrovnání,
c) mezi xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxx, omezovala nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx, že v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxx podmínka xxxxxx být splněna, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx existuje a xx je x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx vyrovnání.
§6
Limity xxx otevřenou pozici x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx pozice xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 nesmí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxxx x žádný xxxxxxx 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx standardního xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xx limit xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx cen, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pozici x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Krátká xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vyplývá z xxxxxxxx, xxx se xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx, x tím, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx uvedených xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování3) reálnou xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx otevřené xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Otevřená xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x finančních derivátů xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x hodnoty úvěrového xxxxxx derivátů xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx "burzovní xxxxxxxx") x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx obsažené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx derivátů.
§7
Xxxxxx pro uzavírání xxxx xxxxxxx
(1) Standardní xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xxx uskutečňovat xxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxxxxxx xxxx obchodu xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx
1. u xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx přesvědčí o xxxx dostatečné xxxxxx,
2. x xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. g) bodu 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx přesvědčí o xxxx dostatečné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx dlouhodobé zadluženosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx alespoň x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) cenné xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu.
(2) Standardní xxxx xxxxxxx speciální xxxx dále
a) xx xxxx xxxxxx repo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx zpětnou xxxxx xxxx vrácení xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx zpětnou xxxxx nebo vrácení,
b) xx xxxx trvání xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx prostředky xxxxxxx z xxxxxx xxxx obchodu pouze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx další repo xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx předmětem xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx, dluhopisy xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx cenné papíry xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx 50 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx xxxxx xxxx obchodů, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 10 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 30 % xxxxxxx majetku veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx; tím xxxx dotčena povinnost xxxxxxxxx limit xxxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, že xxxxxxx přijatých peněžních xxxxxxxxxx není ke xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx předmětných xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx prostředků xxxx xx xxx sjednání xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx svěří xx xxxxxxx xxxx xxxxxx opatrování xxxxx xxxxx nezávislé xx xxxxxxxxxxx; standardní xxxx xxxxxxx speciální fond xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx protistrany plnit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx na xxxxxxx uspokojit xx x cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx obchodu.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxx") z xxxx obchodů, xxxxxxxxxxx xxxxx §10, nesmí x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx banka xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která Česká xxxxxxx xxxxx považuje xx xxxxxxxxxx pravidlům xxxxxxxxxxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo
b) 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx banka xxxxx xxxxxxx a).
Xxxxxx pro vyhodnocování xxxx rizika xxxxxxxxx x investováním
§8
Metoda xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Jako xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x investováním xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx metodu xxxxxxx x xxxxxx (XXX). Speciální xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx metodu xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx tržního xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53j odst. 1 xxxxxx.
(2) Při xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) x xxxxxxxxx rizika standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zohledňuje rizikové xxxxxxx, odpovídající xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx úrokové xxxxxx, s xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx uznávaných xxxxx x u významných xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx křivka xxxxxxxxxx xx nejméně 6 xxxxxxxx segmentů; zároveň xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x neparalelních xxxxxx xxxxxxx výnosových xxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální fond xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx každému xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xx xxxxxx xx významné xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxx rizika standardní x veřejný speciální xxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozicím x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) hodnotu x xxxxxx počítá
1. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. veřejný xxxxxxxxx xxxx čtvrtletně x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx speciální fond xx výši 99 %.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx tržního xxxxxx metodou xxxxxxx x riziku
a) xxxxxxx xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx historickou xxxxxxxxxx xx období xxxxxxxxxx 12 měsíců x xxx, xx xxxxxx se nejméně xxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxxxx,
x) obnovuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednou xx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx variace-kovariace nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx a
e) xxxxxxxxxx hodnotu x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxx za xxxx xxxxxxx; u xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(4) Standardní x xxxxxxx speciální fond xxxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx krizovém xxxxxx xxxxxxxxx měr, akciových xxxx a xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx testování") s xxxxx xxxxxxxx dopady xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tržních xxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx provádí xxxxxxxxxx fond nejméně xxxxxx za 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zohledňující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, vůči jejichž xxxxx je fond xxxxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xx podmínky na xxxx xxxx měnící xx xxxxxxxx fondu.
§9
Vyhodnocování xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx
(1) Standardní xxxx zjišťuje xxxxxxx xxxxxx u mimoburzovních xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxx §28 odst. 5 xxxxxx, x xxxx pro účely xxxxxxx otevřené xxxxxx x finančních xxxxxxxx xxxxx §6. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx riziko x xxxxxxxxxxxxxx derivátů xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx xxxxx §6.
(2) Úvěrové xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx trhu xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx maržemi. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx aktiv derivátů, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx rizikové xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxx vyhlášce.
(4) Úvěrový xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx konverzního xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 k xxxx vyhlášce a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx výpočtu xx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx x vkladů, úvěrů x pevných termínových xxxxxxxxx x vkladů x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx opcí,
x) pohledávek xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
c) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dluhopisy x xxxxx z xxxx,
xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxx váhu xxxxxxxx podle tabulky xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ekvivalent xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiv xxxxxxx xxxx součin xxxxxxxxx xxxxxxx podkladového xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávky na xxxxxxxxx x akcie x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx postupuje xxxxx §5 odst. 5, xxxxxxx xxxxx úvěrový xxxxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednaných x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx součtu xxxxx xxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx reálná hodnota xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xx považuje xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxx vzorce xxxxxxxxx x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx riziko xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx snížit x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxxxxxx x zajištění (xxxx xxx "zajištění") xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx
x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
b) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xx ve xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx xx protistraně, x xxx, xx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx selhání xxxxxxxxxxx nemohlo xxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx.
§10
Vyhodnocování xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx riziko x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx se stanoví xxxx xxxxxx reálné xxxxxxx x součinu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx poskytnutého xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx faktoru podle xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx. X případě, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, považuje xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx faktor volí xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, zda mu xxxx poskytnuty xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cenný xxxxx. Reálnou hodnotu xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x případě
a) xxxx jako xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x reálnou xxxxxxxx xxxxxxxxx závazku,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pohledávky x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) X případě xxxx obchodů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx původní xxxxxx převáděných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxx standardní x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx emitenta přijatého xxxxxxx papíru x xxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx standardní x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxx oceňuje xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxx cenný xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§11
Míra xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx hodnoty aktiv, xxxxx xxxx xxx xxxxxx při vypořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx xxxxxx, xx započítávají xx xxxxxx xxxxx §28 nebo §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 a 8, §53j odst. 1 x §55 odst. 1 zákona tak, xx xx přiřadí xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b odst. 1, §51 odst. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 a §55 xxxx. 1 zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 násobenou xxxxxx xxxx.
(3) Do xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 odst. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx derivátů, jejichž xxxxxxxxxx nástroj xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx
x) xxxxxx dostatečným xxxxxx xxxxxxxx akcií x dluhopisů x xxxxxxx limity xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §28 xxxx. 9 zákona,
x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, k xxxxx se xxxxxxxx, x
x) uveřejňován xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx tvoří.
Aplikace xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
§12
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx člení xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílový xxxx xxxx xxxxx.
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§14
§14 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§15
§15 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Sb.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§18
§18 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Sb.
Xxxxxxxxxx přechodná x xxxxxxxxx
§19
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx uvede xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x touto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. ledna 2007.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2006 vykazující subjekt xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§20
Zrušovací xxxxxxxxxx
Vyhláška č. 139/2005 Sb., x xxxxxxxxx technik x nástrojů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
doc. Xxx. Xxxx, CSc. x. x.
Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx č. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxx
|
xxxxxxxx xxxx
|
xxxx xxxxxx
|
|
0
|
1. xxxxxxxx hodnoty,
2. pohledávky xx centrálními vládami xxxxx xxxx A, xxxxxxxxx přímo xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxx vládami, popřípadě xxxxx xxxxxxxx, například xxxxxxxxxx
x) pojištěné Xxxxxxxx xxxxxxxx a pojišťovací xxxxxxxxxxx, a.s., xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 58/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx"), xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx Českou xxxxxxxx xxxxxx, x.x., xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxx. b) zákona x pojišťování a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podporou,
c) za Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. pohledávky za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx zóny B xxxxxxxxxxxx x splácené x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x restrukturalizaci státního xxxxx xxxxxx xxxxx,
6. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X denominované x xxxxxxxx x národní xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
8. xxxxxx, xxxxx xxxx odečitatelnou xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Xx., x pravidlech xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, který není xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě") x smí xxx xxxxxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx stanovených xxxxxx xxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 9 odst. 13 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x cennými xxxxxx xx individuálním základě,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx států xxxx A x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X, pokud těmto xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 příslušný xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dohledu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx komisi.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx xx bankami xx sídlem ve xxxxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx součástí kapitálových xxxxxxxx definovaných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
2. pohledávky xx xxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx splatností xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxx 0,50,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx územních xxxxx států zóny X,
5. xxxxxxxxxx za xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxx zóny A,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x cennými papíry xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx A (§2 vyhlášky x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx x pohledávek, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
7. pohledávky xx xxxxxxxx clearingovými xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx X,
8. xxxxxxxx xxxxxxxx x procesu xxxxxx.
|
|
0,50
|
Xxxxxxx xxxxxxx aktiva, která xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx institucí8), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. kapitálové investice xx právnických xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx institucí,
3. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx X (§2 vyhlášky x kapitálové přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx byla odebrána xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx vyrovnání xxxx xxxx v likvidaci xxxx x kterých xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Zahrnují xx xxxxxxxxxx, které nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx právnickými xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry, kromě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx centrálními xxxxxxx xxxxx zóny X,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bankami států xxxx B, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková xxxx 0,
7. xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx B x xx xxxxxx xxxxxx samosprávy xxxxx xxxx X,
8. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx xx státech xxxx X s xxxxxxx splatností xxxxxxx 1 rok, u xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx,
9. pohledávky xx bankami se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx splatností xxxxx xxx 1 rok, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx základě,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková xxxx 0,2.
|
Příloha č. 2 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x PCEgross + 0,6 x NGR x XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx, x
XXX xx xxxxxxx,
x) x jehož xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx hodnota derivátů, xx xxxxx xx xxxxxxxx dohoda x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx jmenovateli je xxxxxx xxxxxxxx reálných xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxx čitateli xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x ve xxxxxxxxxxx xx xxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxxx derivátů xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx x. 604/2006 Sb.
Konverzní xxxxxxx xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx xxxxxxxxx1):
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
|
1. xx 1 roku xxxxxx
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 roku xx 5 xxx
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 xxx
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Xxxxxxxxxxx:
1) X xxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxx, xx reálná xxxxxxx xxxxxxxx x těmto xxxxx je nulová, xx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doba xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nástrojů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx pro toto xxxxxx xxxxxxx xx, xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pohyby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx vypořádání, takový xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx hranice zajišťuje, xx xxxxxxxxxx požadavek x xxxxxxxx derivátu xxxx nikdy xxxxxx.
2) X úrokových swapů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx míra x jedné xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx nulové.
Příloha č. 4 x xxxxxxxx x. 604/2006 Sb.
Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2007.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
98/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx a nástrojů x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx veřejnosti
x xxxxxxxxx xx 12.4.2010
357/2010 Xx., xxxxxx se xxxx vyhláška x. 604/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky od xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx č. 98/2010 Xx.
s xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx se provádějí xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx jsou xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx č. 473/2003 Xx. x xxxxxxxx x. 545/2004 Sb.
2) §197 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxx x. 377/2005 Xx.
3) §9 xxxx. b) xxxxxxxx x. 482/2006 Xx., x minimálních náležitostech xxxxxxx x povinných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.
4) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x elektronickém podpisu), xx xxxxx zákona x. 440/2004 Xx.
5) Opatření Xxxxx národní xxxxx x. 1/2005, xxxxxx xx stanoví způsob xxxxxxxxx x přejímání xxx xxxxxxxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
6) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 226/2002 Xx. x zákona x. 440/2004 Xx.
7) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 440/2004 Sb.
8) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.