Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
XXXXXXXX
xx xxx 18. xxxxxxxx 2006
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx a speciálního xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) x x) xxxxxx č. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Xx. x xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx jen "xxxxx"):
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxxxx
a) xxxxx, xxxxxx x způsoby xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx veřejnosti (dále xxx "xxxxxxx speciální xxxx") xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obhospodařování majetku,
x) postup xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx aplikace xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx cenných xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx kolektivního investování, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
§2
Vymezení xxxxx
Xxx xxxxx xxxx vyhlášky se xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxx cenných papírů xx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx závazkem xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx; xxxxx je xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxx nabytí cenných xxxxxx xx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx papíry xx xxxxxxxxxxx datu za xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx peněžním prostředkům x xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx repo, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx,
x) repo xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx X xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Organizace xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, a xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx měnovým xxxxxx xxxxxxxx dohodu x xxxxx Všeobecné xxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxx B xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx X,
f) xxxxxx xx xxxxx zóny X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nachází v xxxx X; pobočka xxxxxxxx osoby, která xxxxxx xx xxxxx xxxx B, se xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx zóny X,
x) xxxxxx xx státě zóny X xxxxx xxxxxxxxx x přijímání xxxxxx xx veřejnosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxx xx nachází x xxxx B; xxxxxxx xxxxxxxx osoby, která xxxxxx ve xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx jako xxxxx xx xxxxx xxxx X,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x jimi xxxxxxxx xxxx najaté osoby xxxxxxxx veřejným účelům, xxxxxxx závazky xxxx xxxx xxxxxxxx bezpodmínečnou, xxxxxxxxx a neomezenou xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx opce xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx opce,
j) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx reálné xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx x první xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle reálné xxxxxxx podkladového xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx přeměna xx xxxxxxx prostředky xxxxxx xxxx než 5 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§3
Xxxxxxxx x xxxxxxxx
Technikami x xxxxxxxx xxxx xxxx obchody x xxxxxxxx xxxxxxxx.
§4
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů
Techniky x xxxxxxxx lze xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx snížení xxxxxx x xxxxxxxxxxx, snížení xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx, xx podstupované xxxxxx xx prokazatelně xxxxx,
b) xxxx xxxxxxxxxx přiměřené xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odůvodnit x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx vyplývající z xxxxxx použití jsou xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§5
Limity xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smí xxxxxx xxxxxxxx derivát, jestliže
a) xxxx podkladovým xxxxxxxxx xx
1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
3. xxxxx,
4. xxxxxxxx derivát,
5. xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx papír, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxx §51 xxxx. 1 písm. e) xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxxxx sazba,
8. xxxxxx xxxx,
9. xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx doložit,
c) xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3,
d) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxx x rizikovému xxxxxxx xxxxx a
e) xxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx o xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx finančních xxxxxxxx xxx, xx
x) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podkladového nástroje, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx trvání xxxxxxx xx svém xxxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx znaky zajišťovacího xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxxxxx1), xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xx celou xxxx xxxxxx smlouvy peněžní xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) podkladový nástroj, xxxxxxx prostředky nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx krytí xxxxxxx finančního derivátu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx dalšího xxxxxxxxxx derivátu; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §7.
(3) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx peněžní prostředky xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx výše rozdílu xxxxxx xxxxxxxxxxxx cen, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx stejný xxx,
x) xx xxxxxxx protistranou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx neliší x xxxx než xxxxx.
(4) Další xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, že
a) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx, xxxxx vlastní xxxxxxx xxxx xxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx
1. 40 xxxxxxxx XXX, pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem,
2. 10 xxxxxxxx XXX, pokud xxx x obchod xxxxxxxxx veřejným speciálním xxxxxx, a
standardní nebo xxxxxxx speciální xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx k xxxxxxxxxx odpovídajícímu reálné xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu.
(5) Xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx mimoburzovní xxxxxxx, xxxxxxxx
x) smlouva stanoví, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x nahrazení vzájemných xxxxxxxxxx jedinou xxxxxxxxxxx xx výši xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxx vztahuje,
b) xxxxxxx definuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; touto xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx prohlášení konkursu xxxx xxxxxxxxx,
x) mezi xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx vyrovnání není xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx by podstatně xxxxxxxxx, omezovala nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) xx při xxxxxxxx smlouvy k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxx, xxxxx dlouhodobě xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodného xxxxxxxx řádu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); tato podmínka xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx je k xxxxxxxxx specializovaná xxxxx xxxxxxxxxx xx vytvářením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§6
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Otevřená pozice xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx standardního xxxx veřejného speciálního xxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální fond xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx xx vypočte xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vyplývá x xxxxxxxx, xxx se xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x tím, xx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování3) xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx znaky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx účetnictví1), nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Otevřená xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx derivátů xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx z derivátů x xxxxxxx úvěrového xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) zákona (xxxx jen "burzovní xxxxxxxx") x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §9 odst. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního trhu xxxx předmětem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
Limity xxx xxxxxxxxx xxxx obchodů
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxx uskutečňovat xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx doložit,
b) xxxxxxxxxxxx je
1. x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 písm. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
2. x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §26 odst. 1 xxxx. x) bodu 2 xxxxxx a xxxxxxx speciální xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx bonitě xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx agenturou xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx repo obchodu, xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
x) xx xxxx trvání xxxx xxxxxxx neprodá xxxx xxxxxxx cenné papíry, xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx, dříve, než xxxxxxxxxxx xxxxxxx svého xxxxx xx zpětnou xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, případně xxxxx, xxx uplyne xxxxxx xxx zpětnou xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xx xxxx xxxxxx xxxx obchodu nakupuje xx xxxxxxx prostředky xxxxxxx x tohoto xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nepoužije xxx další xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx předmětem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu nebo 50 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx není xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx xxxxx xxxx obchodů, jejichž xxxxxxxxx xxxx akcie xxxx obdobné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 10 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 30 % xxxxxxx majetku veřejného xxxxxxxxxxx fondu; xxx xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xx xxx sjednání xxxx xxxxxxx nižší xxx xxxxxx xxxxxxx předmětných xxxxxxx papírů,
f) zajistí, xx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx repa xx xxxxxxxxx xxxxx papíry xx xxxx majetku xxxx xx svěří xx úschovy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx povinnosti xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x cenných papírů xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx spojeného s xxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxx") z xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx §10, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže protistrana xx xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx se xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské unie, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dodržování pravidel xxxxxxxxxxxx, xxxxx Česká xxxxxxx banka považuje xx xxxxxxxxxx pravidlům xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Evropské xxxx, xxxx
x) 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je jiná xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a).
Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
§8
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxx v riziku (XXX). Speciální xxxx xxxxxxxxxxx použije xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx míry xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty x riziku
a) u xxxxxxxxx xxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxx, xx xxxxx xx významné xxxxxxx xxxxxx, s xxx, xx xxxxxxxxxx výnosové xxxxxx vychází xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozic xx xxxxxxxx křivka rozčleněna xx xxxxxxx 6 xxxxxxxx segmentů; xxxxxxx xx zohledněno xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rizikové faktory xxxxxxxxxxxx každému xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) u xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx zohledňuje xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající pozicím x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) hodnotu x xxxxxx počítá
1. standardní xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx výši 99 %.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální fond xxx vyhodnocování xxxxxxx xxxxxx metodou xxxxxxx x xxxxxx
x) používá xxxx držení 1 xxxxx,
x) vypočítává xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx období xxxxxxxxxx 12 měsíců x tím, xx xxxxxx se nejméně xxxxxx za 3 xxxxxx xxxxxxxx,
x) obnovuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tržních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx metodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx simulace x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; x speciálního xxxxx nemovitostí xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(4) Standardní x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx metodou xxxxxxx x riziku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx x měnových xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx testování") x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond nejméně xxxxxx za 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond nejméně xxxxxx xx 6 xxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx jejichž xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpokladů xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx fondu.
§9
Vyhodnocování xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
(1) Standardní xxxx zjišťuje xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxx §28 odst. 5 zákona, a xxxx xxx účely xxxxxxx otevřené xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zjišťuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx derivátů xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6.
(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx uvedeném x §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx, denní oceňování xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx maržemi. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx derivátů, xxxxx xx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx rizikové xxxx xxxxxxxxxxx podle tabulky xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx reálné hodnoty xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxx, xxxxx xx rovná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnoty podrozvahového xxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
(5) X případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx, úvěrů x xxxxxxx termínových xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx opcí,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a akcie x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a
c) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx x opcí,
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx x příloze č. 1 x této vyhlášce x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx delta xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx a xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Pokud xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx postupuje xxxxx §5 xxxx. 5, xxxxxxx jeden xxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx vyrovnání. Tento xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnot derivátů xxxxxxxxxx x daným xxxxxxxxx. Pokud je xxxxx reálná hodnota xxxxxxx, standardní a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx riziko xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 může standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "zajištění") xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx
a) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xx vysoce likvidní,
x) xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx svěří x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x tím, že xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nemohlo xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika x xxxx obchodů
(1) Xxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 k xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x součinu xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 3 k této xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx reálná xxxxxxx xx záporná, považuje xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx účely tohoto xxxxxxx xx nulovou. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cenný xxxxx. Reálnou xxxxxxx xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx
a) xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závazku,
x) xxxxxxxxxx repa xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pohledávky x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) X případě xxxx obchodů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx převáděných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx repa standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nižší xxxxxxxxx xxxxx x rizikových xxx xxxxxxxx přijatého xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx s tím, xx přijatý xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rizikovou xxxxx. V případě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx rizikovou vahou xxxxxxxx tohoto cenného xxxxxx.
§11
Míra xxxxxxxxxxx rizika x xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx vypořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx standardním xxxx veřejným xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle §28 nebo §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 odst. 1 xxxxxx xxx, xx se xxxxxxx xx stejnému xxxxx xxxxxx.
(2) V xxxxxxx xxxx standardní xxxx veřejný speciální xxxx do xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 odst. 1, 3, 4 a 8, §53j xxxx. 1 a §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnotu xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx deltou xxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 odst. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx standardní nebo xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nástroj xxxxx xxxxx uveřejněný Českou xxxxxxx bankou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx
x) xxxxxx dostatečným xxxxxx xxxxxxxx akcií x dluhopisů x xxxxxxx xxxxxx diverzifikace xxxxxx podle §28 xxxx. 9 zákona,
x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, x
x) uveřejňován xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxx akcií xxxx dluhopisů, xxxxx xxxxx tvoří.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx
§12
Jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxx fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xx více xxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxx výpočtu limitů xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.
§13
§13 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§14
§14 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Xx.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
§18
§18 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Ustanovení xxxxxxxxx x závěrečná
§19
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxxxx společnost a xxxxxxxxxx xxxx uvede xxx xxxxxx x xxxxxx obhospodařovaných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx s touto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. ledna 2007.
(2) Informační xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2006 xxxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxx této xxxxxxxx.
§20
Zrušovací xxxxxxxxxx
Vyhláška č. 139/2005 Sb., x xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
xxx. Ing. Xxxx, XXx. v. x.
Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxx váhy xxxxx
|
xxxxxxxx xxxx
|
xxxx xxxxxx
|
|
0
|
1. xxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx zaručeny, například xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx a pojišťovací xxxxxxxxxxx, x.x., xxxxx §8 odst. 1 xxxx. a) zákona x. 58/1995 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podporou (xxxx xxx "zákon o xxxxxxxxxxx x financování xxxxxx xx státní xxxxxxxx"), xxxx pojištěné xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx váhu 0 xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bankovního xxxxxxx,
x) xx Českou xxxxxxxx xxxxxx, a.s., xxxxx xxxx zaručeny xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 odst. 1 xxxx. b) zákona x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vývozu xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) za Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx Evropskými xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx a splácené x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nedošlo x restrukturalizaci xxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu,
6. xxxxxxxxxx za centrálními xxxxxxx států xxxx X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x národní xxxx osoby, xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
8. xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Xx., x pravidlech xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx "vyhláška x xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě") x xxx xxx xxxxxxxxxxx nebo veřejným xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx limitů xxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 9 xxxx. 13 vyhlášky x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx individuálním xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx vládami xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx A x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxx těmto xxxxxx x orgánům xxxxxxxx rizikovou xxxx 0 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx skutečnost xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx položky xxxxx §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x cennými papíry xx individuálním xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx riziková xxxx 0,50,
2. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx B s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 rok xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx přísluší xxxxxxxx váha 0,50,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X,
6. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx sídlem ve xxxxxxx xxxx X (§2 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx odečitatelné položky xxxxx §7 xxxxxxxx x kapitálové přiměřenosti xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx na individuálním xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx clearingovými xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx státech zóny X,
8. xxxxxxxx nástroje x xxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,50
|
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx
1. xxxxxxxxxx investice xx bank x xxxxxxxxxx institucí8), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x kapitálové přiměřenosti xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. kapitálové investice xx xxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. pohledávky xx xxxxxxx se xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X a xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx zóny X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx), u xxxxxxx xxx prohlášen xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vyrovnání nebo xxxx x xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním základě,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kromě xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě, a xxxxxxxxxx za fyzickými xxxxxxx,
5. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx B, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx váha 0, x za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států zóny X,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx B, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková váha 0,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx celků xxxxx xxxx B x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx X,
8. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx, x xxxxxxx xxxx zavedena xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x likvidaci,
9. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx delší xxx 1 rok, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle 7 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. pohledávky xx právnickými xxxxxxx - xxxxxxxxxx institucemi, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx č. 2 x vyhlášce x. 604/2006 Sb.
Vzorec xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x PCEgross + 0,6 x NGR x XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx, x
XXX je xxxxxxx,
x) x jehož xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx derivátů, xx xxxxx xx xxxxxxxx dohoda o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx, xx pokud xx xxxx hodnota xxxxxxx, považuje xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxx xxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx jmenovateli xx xxxxxx kladných xxxxxxxx xxxxxx derivátů, nebo
b) x jehož xxxxxxxx xx součet xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxx vyrovnání xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xx hrubá reálná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx všemi xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx č. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx xxxxxxxxx1):
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
|
1. xx 1 xxxx včetně
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 xxxx xx 5 let
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 xxx
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Xxxxxxxxxxx:
1) X xxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx podmínky xxxxxxxxxx jsou xxxxxx, xx xxxxxx hodnota xxxxxxxx k těmto xxxxx xx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx následujícího takového xxxx. U těchto xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx splatností xxx xxxxx rok konverzní xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx pro toto xxxxxx omezení xx, xx x xxxx xxxx uvedené charakteristiky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dlouhodobých xxxxxxxx xx nejbližšího xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx přesto představuje xxxxxxxxxx závazek x xxxxx xxxxx riziko xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx derivátu xxxx xxxxx xxxxxx.
2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxx úroková xxxx x xxxxx měně xx xxxxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx nulové.
Příloha č. 4 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxx č. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 604/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2007.
Xx znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
98/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejnosti
x xxxxxxxxx od 12.4.2010
357/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 604/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, který shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 98/2010 Xx.
s xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x účinností xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. x xxxxxxxx x. 545/2004 Xx.
2) §197 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 377/2005 Xx.
3) §9 xxxx. b) vyhlášky x. 482/2006 Sb., x minimálních náležitostech xxxxxxx x povinných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.
4) §2 xxxx. d) zákona x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění zákona x. 440/2004 Sb.
5) Opatření Xxxxx národní xxxxx x. 1/2005, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a přejímání xxx automatizovaných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank Xxxxx národní bance, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
6) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 226/2002 Xx. x zákona x. 440/2004 Xx.
7) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
8) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.