Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2006.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2005 do 31.12.2006.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu
139/2005 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Druhy technik a nástrojů §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Metoda měření tržního rizika §8
Měření úvěrového rizika u derivátů §9
Měření úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Informační povinnosti §12
Aplikace limitů speciálního fondu fondů §13
Účinnost §14
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Konverzní faktory derivátů
Příloha č. 3 - Formulář hlášení krátkých pozic mimoburzovních derivátů, protistran mimoburzovních derivátů, hodnot úvěrového rizika a hodnot v riziku
139
VYHLÁŠKA
xx xxx 30. xxxxxx 2005
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §139 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 189/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx, které může xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx a xxxxxxxx"),
x) postup xxx xxxxxxxxxxxxx míry rizika xxxxxxxxx x investováním,
x) způsob xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx trzích xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx fond x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx spojených x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxx hodnocení xxxxx spojených s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovených pro xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx majetek je xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx.
§2
Vymezení xxxxx
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx se současným xxxxxxxx převzít tyto xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx rovnající se xxxxxxxx xxxxxxxx prostředkům x úroku; xxxxx xx klasické xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxx nabytí cenných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx sjednáním xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxx peněžními prostředky,
x) xxxxx X xxxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx, a xxxxx, xxxxx uzavřely s Xxxxxxxxxxxx měnovým fondem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Borrow,
x) xxxxx B xxxxx, xxxxx xxxxxx zahrnuty xx zóny A,
x) xxxxxx xx xxxxx zóny X xxxxx oprávněná k xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxx X; pobočka xxxxxxxx xxxxx, xxxxx působí xx xxxxx xxxx X, se xxxxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxx zóny X,
x) bankou xx xxxxx xxxx X xxxxx oprávněná k xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v zóně X; pobočka takovéto xxxxx, xxxxx xxxxxx xx státě zóny X, xx posuzuje xxxx xxxxx xx xxxxx zóny X,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx x osoby, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx účelům, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x neomezenou xxxxxxx státu,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx opce xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxx poměr xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a změny xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje; xxxxx xx x první xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje x
x) xxxxxx xxxxxxxxx aktivem takové xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxx déle xxx 5 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx cena xxxxxxxx xxxxxx hodnotě xxxxxx.
§3
Xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x finanční deriváty.
§4
Xxxxxx xxxxxxx používání xxxxxxx x nástrojů
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
a) xxxxxx xxxxxx použití xx xxxxxxx rizika x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx riziko xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle písmene x) x xxxxxxxxxx xxxx xx schopen xxxxxx xxxxx odůvodnit x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx použití xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§5
Limity xxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxx
(1) Standardní xxxx xxx použít xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx podkladovým xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx zatímního xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, vklad, finanční xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx index, úroková xxxxx, xxxxxxxxxx měnový xxxx a zahraniční xxxx,
x) sjednání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx pravidla podle xxxxxxxx 2 x 3,
d) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xx
a) xx-xx xxx finanční xxxxxxx xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxxx xxxxx dodáním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx sjednání x po celou xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; x měnových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx zajišťovacího xxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx likvidního xxxxxx,
x) xx-xx být xxxxxxxx xxxxxxx vypořádán xx strany xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx sjednání x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxx předmětného xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx jednoho finančního xxxxxxxx xxxxxxxxx kromě xxxxxxx podle odstavce 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem transakcí xxxxx §7.
(3) Xxx-xx x případ xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xx sjednán další xxxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx z finančního xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve stejný xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxx do výše xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx,
b) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vypořádání xxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxx prostředky xxx účely xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx cen.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou, xx
x) protistranou xx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činí xxxxxxx xxxxxx odpovídající 40 xxxxxxxx XXX, x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x) protistrana xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxx x vypořádání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§6
Limity xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Otevřená xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vypočtená xxxxx odstavců 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx v důsledku xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx standardní xxxx xxxxx otevřenou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx závazku, xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxx, xx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx hodnotou.
(3) Deriváty, xxxxx xxxx xxxxx zajišťovacího xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xxxxxx předmětem xxxxxxx otevřené pozice x xxxxxxxxxx derivátů.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxx krátkých pozic x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx deriváty") x xxxxxxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Derivátem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx obsažený x investičním cenném xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu.
§7
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx repo xxxxxxx
(1) Standardní xxxx smí uskutečňovat xxxx xxxxxx, jestliže
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx lze xxxxx xxxxxxx,
b) protistranou xx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x její xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx repo xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx fond dále
x) xx dobu xxxxxx xxxx obchodu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, než xxxxxxxxxxx xxxxxxx svého xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx vrácení cenných xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,
b) xx dobu trvání xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx prostředky xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx likvidní aktiva, xxxxx následně xxxxxxxxx xxx další xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, dluhopisy xxxx obdobné cenné xxxxxx představující xxxxx xx splacení xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, nepřesáhne 30 % xxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx,
x) xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx, nepřesáhne 10 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx,
e) xxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx obchodu xxxxx než xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx,
f) xxxxxxx, xx xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx sjednání xxxx obchodu xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, x
x) v xxxxxxx xxxxxxxxxx repa xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx svém xxxxxxx nebo xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx protistraně; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx protistrany xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxx mít xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx rizika xxxxxxxxx s protistranou (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx §10, xxxxx xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx v členském xxxxx Evropské xxxx xxxx bankou xx xxxxxx ve xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx tento stát xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx2), nebo
x) 5 % xxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xx jiná xxxxx xxx banka xxxxx xxxxxxx a).
§8
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Jako xxxxxx xxx xxxxxx tržního xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx použije xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx hodnoty x xxxxxx (XXX).
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx faktory, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x každé měně, xx které xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pozice, s xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx křivky xxxxxxx xx xxxxxxxxx uznávaných xxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozic xx výnosová xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx různých xxxxxxxxxx xxxxxx,
b) x xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) zákona, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx akciové xxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx cizích xxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) používá xxxxxxx spolehlivosti 99 %,
f) používá xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx volatilitu za xxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx s xxx, xx období se xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx obnovuje,
x) xxxxxxxx datové xxxxxxx xxxxxxxxxx parametry xxxxxx tržních podmínek xxxxxxx xxxxxx za 3 xxxxxx,
i) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z modelů xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
j) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx provádí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména při xxxxxxxx vývoji úrokových xxx, akciových xxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx") xxxxxxx jednou xx 3 xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx extrémně nepříznivých xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond stresové xxxxxxx zohledňující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxx, vůči xxxxxxx xxxxx xx fond xxxxxxxxxxxxxxxx, a pravidelně xxxxxxxxx platnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx měnící xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx měnící xx podmínky xxxxx.
§9
Měření xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zjišťovat v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx zajistil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 5 xxxxxx.
(2) Úvěrové xxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx zjišťuje xxxxxxxxxx xxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx maržemi. Úvěrové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rizikově xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx x příloze č. 1 k xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx rovná součinu xxxxxxxxxxx faktoru podle xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx x jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záporná, xxxxxxxx xx pro xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx týkají
x) pohledávek x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx kontraktů x xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
b) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx kontraktů x
x) delta xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx,
xxxxxxx xxxxxxxxxx fond příslušnou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx ekvivalent xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx delta xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx z xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Xxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx3) x xxxxxxxxxxxx, xx kterou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx protistrany xxxxx x nahrazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výši xxxxxxx reálných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx se dohoda xxxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxx selháním xxxxxxxxxxx; touto xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx konkurzu xxxx xxxxxxxxx,
x) mezi xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxx smlouva, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) xx xxx uzavření smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx oblasti, xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx selhání xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x nahrazení podle xxxxxxx a); xxxx xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xx x dispozici xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ekvivalent x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx protistranou, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x závěrečném xxxxxxxxx. Tento xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Čistá xxxxxx xxxxxxx je xxxxx součtu reálných xxxxxx xxxxxxxx sjednaných x daným xxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx ji xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx xx nulovou. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx standardní xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
XXXxxx = 0,4 . XXXxxxxx + 0,6 . XXX . XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podrozvahových xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx faktorů xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx, x
XXX xx xxxxxxx,
x) x jehož xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx x závěrečném xxxxxxxxx x danou xxxxxxxxxxxx, x xxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx záporná, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx pro účely xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
b) x xxxxx xxxxxxxx xx součet čistých xxxxxxxx hodnot xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání xx všemi xxxxxxxxxxxxx, x ve xxxxxxxxxxx xx xxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx protistranami, xxxxx xx rovna xxxxxx kladných xxxxxxxx xxxxxx derivátů xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 až 7 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx (xxxx jen "zajištění") xx xxxxxxxxxxx, že
x) xxxxxxxxx je xxxxx oceňováno tržní xxxxx,
x) xxxxxxxxx xx vystaveno velmi xxxxxxx tržnímu xxxxxx x je vysoce xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx právně zajistí, xxx xxxxxxx protistrany xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx zajištění.
§10
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příslušných xxxxxxxxxx vah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 k xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanoví xxxx součet xxxxxx xxxxxxx x součinu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx nebo poskytnutého xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x této xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx záporná, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxx poskytnuty xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cenný xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stanoví
x) x xxxxxxx xxxx jako xxxxxx xxxx xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
b) x xxxxxxx reverzního xxxx xxxx xxxxxx xxxx reálnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx převody xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, akciových x měnových nástrojů. X případě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx vahou x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x dlužníka x xxx, xx xxxxxxx xxxxx papír xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx repa xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx papír xxxxxxxxx xxxxx emitenta xxxxxx cenného xxxxxx.
§11
Míra xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx aktiv, xxxxx xxxx být xxxxxx xxx vypořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §28 zákona xxx, xx xx xxxxxxx xx stejnému xxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx §28 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxx delta xxxxxxxxxxxx opce.
(3) Xx xxxxxx xxxxx §28 xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx nástroj xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Komisí xxx cenné papíry xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a dluhopisů x xxxxxxx limity xxxxxxxxxxxxx rizika xxxxx §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, a
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx index xxxxx.
§12
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx informuje Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx 1 xxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx §6 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx konci xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátů za xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxx xx jednotlivé xxxx xxxxx x celkově xx majetek standardního xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
e) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pololetí x
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x metodách, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx x technikami x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx papíry x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx formě datové xxxxxx4) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 této vyhlášky.
(3) Hlášení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx standardní xxxx xxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštou, xx xxxxxxxxxx médiu xxxx xx základě připojení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx5). Xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx6) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb7).
§13
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx podfondů, xxxxxx se pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx celek x xxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx podfond.
§14
Účinnost
Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2005.
Xxxxxxxx:
Ing. Xxxxxxxx, XXX x. x.
Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 139/2005 Xx.
Xxxxxxxx váhy xxxxx
| &xxxx;
xxxxxxxx xxxx
|
&xxxx;
xxxx aktiva
|
|
0
|
1. xxxxxxxx hodnoty
|
|
2. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxxxxx přímo xx xxxxxx státy, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx vládami, popřípadě xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x pojišťovací xxxxxxxxxxx x.x., xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 58/1995 Sb., x pojišťování x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx“), xxxx xxxxxxxxx xxxxx osobou, pokud xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
x) xx Xxxxxx xxxxxxxx bankou, x.x., xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx podporou,
|
|
c) xx Xxxxxx národního xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxx x. 171/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx převodů xxxxxxx xxxxx xx xxxx osoby a x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
x) za Xxxxxx xxxxxxxxxxxx agenturou,
|
|
3. pohledávky xx Evropskými společenstvími,
|
|
|
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx B xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v národní xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
6. xxxxxxxxxx za centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx X denominované a xxxxxxxx v národní xxxx xxxxx, xxxxx nedošlo x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
|
| &xxxx; | &xxxx;
7. reálné xxxxxxx xxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
8. xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 383/2004 Xx. (xxxx xxx „xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“) a xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx limitů xxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
9. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxxxxx listům podle §9 xxxx. 13 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka s cennými xxxxxx na individuálním xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx celků xxxxx zóny X x za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx států xxxx X, xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxxxx.
|
| &xxxx;
0,20
|
&xxxx;
1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X kromě pohledávek, xxxxx jsou součástí xxxxxxxxxxxx investic xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x kapitálové přiměřenosti xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x kromě xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
|
| &xxxx; | &xxxx;
2. pohledávky xx xxxxxxx se xxxxxx ve xxxxxxx xxxx B s původní xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxx 0,50,
|
| &xxxx; | &xxxx;
3. xxxxxxxxxx xx mezinárodními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx celků xxxxx xxxx A,
|
|
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx A,
|
|
|
6. pohledávky xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx státech zóny X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx individuálním základě) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pohledávek, kterým xxxxxxxx xxxxxxxx váha 0,50,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
7. xxxxxxxxxx za xxxxxxxx clearingovými xxxxxx x uznanými xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X,
|
| &xxxx; | &xxxx;
8. xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.
|
| &xxxx;
0,50
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx
|
| &xxxx; | &xxxx;
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x finančních xxxxxxxxx,8) xxxxx nejsou odečitatelnou xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
3. pohledávky xx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx xxxx A (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx základě), u xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vyrovnání xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx u kterých xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
4. xxxxxxxxxx xx právnickými xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry, xxxxx pohledávek odečítaných xxxxx §7 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě, x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
5. pohledávky xx centrálními vládami xxxxx xxxx X, xxxxxx nepřísluší xxxxxxxx xxxx 0, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X,
|
| &xxxx; | &xxxx;
6. xxxxxxxxxx xx centrálními bankami xxxxx zóny B, xxxxxx nepřísluší xxxxxxxx xxxx 0,
|
| &xxxx; | &xxxx;
7. pohledávky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zóny X x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zóny B,
|
|
8. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx B x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx nejvýše 1 xxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx správa, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo povoleno xxxxxxxxx nebo xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
9. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx zóny X s původní xxxxxxxxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
10. xxxxxxxxxx xx právnickými xxxxxxx - finančními xxxxxxxxxxx8), xxxxxx nepřísluší xxxxxxxx xxxx 0,2.
|
Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 139/2005 Xx.
Xxxxxxxxx faktory xxxxxxxx
| &xxxx;
Xxxxxxxx
|
|||
| &xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxx9):
|
&xxxx;
xxxxxxx10)
|
&xxxx;
xxxxxx
|
&xxxx;
xxxxxxx
|
| &xxxx;
1. xx 1 xxxx xxxxxx
|
&xxxx;
0
|
&xxxx;
0,01
|
&xxxx;
0,06
|
| &xxxx;
2. xx 1 xxxx xx 5 xxx
|
&xxxx;
0,005
|
&xxxx;
0,05
|
&xxxx;
0,08
|
| &xxxx;
3. xxx 5 xxx
|
&xxxx;
0,015
|
&xxxx;
0,075
|
&xxxx;
0,10
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 139/2005 Xx.
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozic mimoburzovních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx
| &xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxx:
|
&xxxx; | |||||
| &xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
|
&xxxx; | |||||
| &xxxx;
Xxxxx za období:
|
||||||
|
Krátké xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §6 xxxx. 2 a 3
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
| &xxxx;
XXXXXXX
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx z forwardů
|
||||||
|
krátké xxxxxx xx xxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
XXXXXXX
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx pozice z forwardů
|
||||||
|
krátké xxxxxx ze xxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
XXXXXX
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
||||||
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxxx riziko
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
|
hodnota xxxxxxxxx rizika x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxx
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
| &xxxx;
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxxx x xxxxxx
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
| &xxxx;
xxxxxxx riziko
|
||||||
|
měnové xxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxxx riziko
|
||||||
|
celkově za xxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x metody xxx xxxxxxxxx xxxxx spojených x&xxxx;xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu
|
||||||
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 139/2005 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2005.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn či xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx č. 139/2005 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 604/2006 Sb. x účinností xx 1.1.2007.
Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.
1) §70 xxxx. 5 vyhlášky x. 501/2002 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou bankami x xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. x vyhlášky x. 545/2004 Sb.
2) §28 xxxx. 5 zákona x. 189/2004 Xx., x kolektivním investování.
3) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu.
4) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu, xx xxxxx zákona x. 440/2004 Xx.
5) §2 xxxx. 16 xxxxxx x. 151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx a x změně xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 225/2003 Xx.
6) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Sb.
7) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 226/2002 Xx. x xxxxxx x. 440/2004 Sb.
8) Xxxxx č. 21/1992 Sb., o bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) X xxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x určitých přesně xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx takové, že xxxxxx xxxxxxx derivátů x těmto datům xx xxxxxx, se xx zbytkovou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx data. X xxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx se zbytkovou xxxxxxxxxx nad jeden xxx konverzní xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx, xx x když xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potenciální xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx data xxxxxxxxxx, xxxxxx derivát xxxxxx představuje dlouhodobý xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx požadavek x xxxxxxxx derivátu xxxx xxxxx nulový.
10) X xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx míra/proměnlivá xxxxxxx míra x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ekvivalentu xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxx x konverzní xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx.