Animace načítání

Stránka se připravuje...

Přihlásit se Registrovat se
29 110 právních předpisů

Další údaje zde

Technická podpora

Poskytujeme technickou podporu zdarma

Zavolejte nám

+420 777 717 492

Plné znění - 139/2005 Sb.

  1. Úvodní strana
  2. Právní předpisy ČR
  3. Plné znění - 139/2005 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Chci získat výhodný přístup

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2006.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2005 do 31.12.2006.

Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu

139/2005 Sb.

Vyhláška
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Druhy technik a nástrojů §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Metoda měření tržního rizika §8
Měření úvěrového rizika u derivátů §9
Měření úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Informační povinnosti §12
Aplikace limitů speciálního fondu fondů §13
Účinnost §14
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Konverzní faktory derivátů
Příloha č. 3 - Formulář hlášení krátkých pozic mimoburzovních derivátů, protistran mimoburzovních derivátů, hodnot úvěrového rizika a hodnot v riziku
INFORMACE
139
XXXXXXXX
xx xxx 30. xxxxxx 2005
x xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx
Xxxxxx xxx xxxxx papíry xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (dále xxx "xxxxx"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx
x) druhy, xxxxxx a způsob xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxx"),
x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx uvedených x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx fond x xxxxxxx, rizicích x xxxx spojených x xxxxxxxxxxxxxxx omezeních a xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx využívajícími xxxx xxxxxxxx deriváty, x
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x omezení xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx do cenných xxxxxx vydaných fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx majetek xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxx xxxx vyhlášky se xxxxxx
x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx papíry xx xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředkům x xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx půjčky xxxxxxx xxxxxx zajištěné peněžními xxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx převést tyto xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředkům x úroku; xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx sjednáním xxxxxxxx xxxxxxx, přijetí xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) zónou X xxxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxx Organizace pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx měnovým xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx Xxxxxxx Arrangements xx Borrow,
e) xxxxx B xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx X,
x) xxxxxx xx xxxxx zóny X xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který se xxxxxxx x zóně X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xx xxxxx zóny X, xx xxxxxxxx xxxx banka xx xxxxx zóny A,
x) bankou ve xxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx vkladů xx xxxxxxxxxx x poskytování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx uděleného orgánem xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x zóně X; xxxxxxx takovéto xxxxx, která xxxxxx xx xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx xxxx banka xx xxxxx xxxx X,
x) centrální xxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxx najaté xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
i) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx,
j) xxxxxx opce poměr xxxxx reálné hodnoty xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje; xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx reálné hodnoty xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podkladového xxxxxxxx x
x) vysoce xxxxxxxxx aktivem xxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxx xx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxx déle než 5 xxxxxxxxxx dnů x dosažená cena xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§3
Druhy xxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx obchody x xxxxxxxx xxxxxxxx.
§4
Xxxxxx xxxxxxx používání xxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
a) xxxxxx jejich použití xx xxxxxxx rizika x investování xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx riziko je xxxxxxxxxxxx nízké,
x) xxxx ekonomicky přiměřené xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxxx xxxx xx schopen xxxxxx volbu odůvodnit x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x xxxxxx použití xxxx vždy xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§5
Limity xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx smí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je pouze xxxxxxxxxx cenný xxxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx, nástroj xxxxxxxxx xxxx, vklad, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx papír xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu xxxxxxxx investiční xxxxxxxx x rizikovému profilu xxxxx x
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx o derivát xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx
x) má-li xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu dodáním xxxxxxxxxxxx nástroje, drží xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroj x okamžiku xxxxxxxx x xx celou xxxx trvání xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; x měnových zajišťovacích xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zajišťovacího xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx1), xx postačující xxxxxx xxxxxx likvidního xxxxxx,
x) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx strany standardního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx celou xxxx xxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odpovídající vypořádací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) podkladový xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxx sloužící xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepoužije xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx krytí xxxxxxx finančního derivátu; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx finančního derivátu xxxxx xxxxxx x xxxxxxx prostředky, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7.
(3) Xxx-xx o případ xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a xx xxxxxxx další xxxxxxxx derivát
a) x xxxxx protistranou xx účelem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx deriváty xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxx, drží peněžní xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxx xx výše xxxxxxx jejich vypořádacích xxx,
b) xx xxxxxxx protistranou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančního xxxxxxxx x datum vypořádání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx než xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx snížení xxxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx vypořádacích cen.
(4) Další xxxxxxxx xxx použití mimoburzovního xxxxxxxx xxxx, xx
x) xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx, xxxxx základní xxxxxxx činí alespoň xxxxxx xxxxxxxxxxxx 40 xxxxxxxx XXX, x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x její xxxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxxxxxx souhlasí x xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx před xxxx xxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxx fondu x xxx, že xxxxx x vypořádání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hodnotě finančního xxxxxxxx.
§6
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx pozice xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 nesmí xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxxx x žádný xxxxxxx 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx xxxxx. X případě, xx xx limit xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx otevřenou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx závazku, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, jak se xxxxx xx podrozvahovém xxxx, s tím, xx se xxxxxxx xx lhůtách podle §82 odst. 1 xxxxxx reálnou hodnotou.
(3) Deriváty, xxxxx xxxx znaky zajišťovacího xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxxxxx1), nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx derivát xxxxxxxx x investičním cenném xxxxxx nebo nástroji xxxxxxxxx xxxx.
§7
Limity xxx uzavírání xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx obchod, jestliže
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx instituce podle §26 odst. 1 xxxx. g) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx o její xxxxxxxxxx bonitě,
c) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx fond xxxx
x) po dobu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nepůjčí xxxxx xxxxxx, které xxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx práva xx xxxxxxx xxxxx xxxx vrácení xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx zpětnou xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xx dobu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx x tohoto xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx likvidní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nepoužije xxx další xxxx xxxxxx,
c) zajistí, xx celkový xxxxx xxxx obchodů, jejichž xxxxxxxxx jsou nástroje xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx obdobné cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx splacení xxxxxx xxxxxx nebo cenné xxxxxx vydané xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) zajistí, že xxxxxxx objem repo xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx akcie xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 10 % hodnoty majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xx dni xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx dni xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyšší xxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
g) x xxxxxxx xxxxxxxxxx repa xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx do xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nezávislé xx xxxxxxxxxxx; standardní xxxx smluvně xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxx mít vliv xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx z cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx rizika xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "úvěrové xxxxxx") z repo xxxxxxx, xxxxxxxxxxx podle §10, xxxxx xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx, xxxxxxxx protistrana xx bankou xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx členským xxxxxx Evropské unie, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx papíry xxxxxxxx xx rovnocenná xxxxxxxxx obezřetnosti, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx2), xxxx
x) 5 % xxxxxxx majetku standardního xxxxx, xxxxxxxx protistrana xx xxxx osoba xxx banka xxxxx xxxxxxx a).
§8
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardní xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (VAR).
(2) Standardní xxxx xxx měření xxxxxxx xxxxxx metodou hodnoty x riziku
x) x xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mírám x každé měně, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxx pozice, s xxx, že konstrukce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx všeobecně xxxxxxxxxx xxxxx x u xxxxxxxxxx úrokových xxxxx xx xxxxxxxx křivka xxxxxxxxxx xx nejméně 6 časových xxxxxxxx; xxxxxxx xx zohledněno xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx pohybů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxxxxx xxxx významné xxxxxxx xxxxxx,
x) u xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x jednotlivých cizích xxxxxx,
d) hodnotu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
e) používá xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 99 %,
x) používá xxxx držení 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx posledních 12 xxxxxx s xxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx 3 měsíce xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxx xxxxxx tržních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 měsíce,
i) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
(3) Xxxxxxxxxx fond provádí xxxxxxx hodnoty x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při stresových xxxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx trhů x xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "stresové xxxxxxxxx") xxxxxxx jednou xx 3 xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zohledňující rizikovou xxxxxxxxxxxxxxx fondu, zejména xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpokladů xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx měnící xx podmínky fondu.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §28 xxxx. 5 xxxxxx.
(2) Úvěrové xxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx příslušný xxx xxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx nezaručuje xxxxxxxxxx, denní xxxxxxxxx xxxxx x doplňování xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx burzovních derivátů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rizikově vážených xxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx součet aktuální xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx expozice, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx xxxxxxx, považuje xx xxx účel xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
(5) V xxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx
x) xxxxxxxxxx z xxxxxx, xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx kontraktů x xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx xx dluhopisy x xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
c) xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek na xxxxxxxxx a akcie x xxxx,
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušnou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ekvivalent xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podkladového xxxxxx xxxx delta ekvivalentu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx x konverzního xxxxxxx 1,00.
(6) Xxxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx3) x xxxxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx derivát, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x nahrazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jedinou xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xx dohoda xxxxxxxx,
x) smlouva xxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx selháním xxxxxxxxxxx; touto xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
c) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx podstatně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) má xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vyjádření xxxxx oprávněné poskytovat xxxxxx služby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x této oblasti, xxxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dojde podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a); tato xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx již xxxxxxxx x xx je x dispozici xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vyrovnání.
(7) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx postupuje podle xxxxxxxx 6, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tento úvěrový xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx reálné xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Čistá xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x daným xxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx záporná, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx účel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Potenciální xxxxxxx angažovanost standardní xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
XXXxxx = 0,4 . XXXxxxxx + 0,6 . XXX . PCEgross,
xxx
XXXxxxxx xx xxxxxxx součinů podrozvahových xxxxx derivátů x xxxxxxxxxxx faktorů xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx, x
XXX xx xxxxxxx,
x) x jehož xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx záporná, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx pro účely xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x ve xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxx xxxxxxxx xx součet xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohody x závěrečném xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x ve xxxxxxxxxxx xx hrubá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx všemi xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx reálných xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx riziko xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 až 7 xxxx standardní xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xx xxxxxxxxxxx, že
x) zajištění xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) zajištění xx xxxxxxxxx velmi xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxx x opatrování xxxxx osobě nezávislé xx xxxxxxxxxxx, s xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zajistí, xxx xxxxxxx protistrany xxxxxxx mít xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx obchodů
(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vah protistran xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 1 k xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx součet xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru x xxxxxxxxxxx faktoru podle xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx reálná xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx standardní xxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond xxxxx xxxx, xxx mu xxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx fond xxxxxxx
x) x xxxxxxx xxxx jako xxxxxx xxxx xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxx závazku,
b) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx převody xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx nástrojů. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěr xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx přijatého cenného xxxxxx x xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx standardní xxxx xxxxxxx rizikovou xxxxx. X xxxxxxx repa xxxxxxx standardní fond xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx vahou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§11
Míra xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx limitů xxxxx §28 zákona xxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) X případě xxxx xx xx xxxxxx xxxxx §28 zákona xxxxxxxxxx reálná xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx delta xxxxxxxxxxxx opce.
(3) Xx xxxxxx xxxxx §28 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx
a) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx emitentů xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx limity xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §26 odst. 1 xxxx. x) zákona, x xxxxx xx xxxxxxxx, a
c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kurzy xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx index xxxxx.
§12
Informační xxxxxxxxxx
(1) Standardní xxxx xxxxxxxxx Komisi xxx xxxxx xxxxxx xx 1 xxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx krátkých xxxxx xxx §6 x mimoburzovních derivátech xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátů za xxxxxxxxxx pololetí,
c) xxxxxxx x riziku xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx majetek xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pololetí,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx pozici z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx kalendářní xxxxxxxx x
f) kvantitativních xxxxxxxxx x metodách, xxxxx byly xxxxxxx xxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx portfolia.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Komisi xxx xxxxx papíry x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx formě xxxxxx xxxxxx4) vypracované xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 této xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx standardní xxxx xxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx telekomunikačního xxxxxx5). Hlášení xxxx xxx xxxxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx podpisem6) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb7).
§13
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cílový fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx výpočtu xxxxxx xxxxx §55 zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§14
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2005.
Xxxxxxxx:
Ing. Xxxxxxxx, XXX x. x.

Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 139/2005 Xx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx váha
  
druh xxxxxx
&xxxx;
0
 &xxxx;
1. xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
x) pojištěné Exportní xxxxxxxx x pojišťovací xxxxxxxxxxx x.x., podle §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 58/1995 Sb., x pojišťování x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx o xxxxxxxxxxx x financování xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx“), nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
x) xx Xxxxxx xxxxxxxx bankou, x.x., xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxx. b) zákona x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx vývozu xx xxxxxx podporou,
 
 
c) xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxx x. 171/1991 Xx., o působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx věcech převodů xxxxxxx státu xx xxxx xxxxx x x Xxxxx národního xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
x) xx Českou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
3. pohledávky xx Xxxxxxxxxx společenstvími,
 
 
4. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx X,
&xxxx;
&xxxx;
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx x splácené x&xxxx;xxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxxx k restrukturalizaci státního xxxxx xxxxxx xxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zóny X denominované x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhu xxxxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
7. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
8. xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka s cennými xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 383/2004 Xx. (dále xxx „xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“) a xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
9. pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 13 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
10. pohledávky xx xxxxxxx územních xxxxx xxxxx xxxx X x za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx A, xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx rizikovou xxxx 0 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxxxx.
&xxxx;
0,20
 &xxxx;
1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx státech zóny X xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx položky xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry xx individuálním xxxxxxx x kromě pohledávek, xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxx 0,50,
&xxxx;
&xxxx;
2. pohledávky xx xxxxxxx se xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx kromě xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx riziková xxxx 0,50,
&xxxx;
&xxxx;
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx celků xxxxx zóny A,
 
 
5. xxxxxxxxxx xx orgány xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X,
&xxxx;
&xxxx;
6. pohledávky xx obchodníky s cennými xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými papíry xx individuálním základě) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx položky xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx základě x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
&xxxx;
&xxxx;
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx burzami xx sídlem xx xxxxxxx zóny X,
&xxxx;
&xxxx;
8. xxxxxxxx nástroje x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;
0,50
 &xxxx;
Xxxxxxx ostatní aktiva, xxxxx xxxxxx uvedena xxxx, zejména
 
 
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,8) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
2. xxxxxxxxxx investice xx právnických xxxx xxxxx bank x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
3. xxxxxxxxxx xx bankami se xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X x xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx licence x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vyrovnání xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx x kterých xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx položkou podle §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx základě,
 
 
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x pohledávky xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
5. xxxxxxxxxx xx centrálními vládami xxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková xxxx 0, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X,
&xxxx;
&xxxx;
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,
 
 
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zóny X a za xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X,
&xxxx;
&xxxx;
8. xxxxxxxxxx xx bankami xx sídlem xx xxxxxxx xxxx X x&xxxx;xxxxxxx splatností nejvýše 1 rok, u xxxxxxx xxxx zavedena xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jsou x&xxxx;xxxxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
9. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx xxxx X s původní xxxxxxxxxx xxxxx než 1 xxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě,
 
 
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobami - finančními institucemi8), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,2.
&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 139/2005 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxx9):
 &xxxx;
xxxxxxx10)
 &xxxx;
xxxxxx
 &xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
1. xx 1 roku xxxxxx
 &xxxx;
0
 &xxxx;
0,01
 &xxxx;
0,06
&xxxx;
2. xx 1 roku xx 5 xxx
 &xxxx;
0,005
 &xxxx;
0,05
 &xxxx;
0,08
&xxxx;
3. xxx 5 xxx
 &xxxx;
0,015
 &xxxx;
0,075
 &xxxx;
0,10
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

Příloha č. 3 x xxxxxxxx x. 139/2005 Sb.
Formulář xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, hodnot xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxx:
 &xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
 &xxxx;
&xxxx;
Xxxxx xx období:
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Krátké xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátů xxx §6 odst. 2 x 3
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
&xxxx;
XXXXXXX
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxx pozice xx xxxxx
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
XXXXXXX
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx xx xxxxx
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx z opcí
  
 
 
 
 
 
 
CELKEM
  
 
 
 
 
 
 
krátké pozice
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protistrany xxxxxxxxxxxxxx derivátů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
 &xxxx;
XX
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z mimoburzovních xxxxxxxx
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxx pozice
  
k….
  
k….
  
k….
  
k….
  
k….
  
k….
 
mimoburzovní xxxxxxxx
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx x xxxxxx
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
&xxxx;
xxxxxxx riziko
  
 
 
 
 
 
 
měnové xxxxxx
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxx riziko
  
 
 
 
 
 
 
celkově xx xxxxxxx
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu
 
 
 
 
 
 
 
 
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 139/2005 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.7.2005.
Ke dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 139/2005 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 604/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Sb., xxxxxx se provádějí xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. a xxxxxxxx x. 545/2004 Xx.
2) §28 xxxx. 5 xxxxxx x. 189/2004 Sb., x kolektivním investování.
3) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx.
4) §2 xxxx. d) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu, xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
5) §2 xxxx. 16 zákona x. 151/2000 Sb., x telekomunikacích x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 225/2003 Xx.
6) §2 xxxx. b) zákona x. 227/2000 Xx., xx xxxxx zákona x. 440/2004 Xx.
7) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx. a zákona x. 440/2004 Sb.
8) Zákon č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) X xxxxxxxx, u kterých xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx takové, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x těmto xxxxx xx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X těchto derivátů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx konverzní xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx xxx xxxx spodní xxxxxxx je, xx x když výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx derivátů xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dlouhodobých xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, takový xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dlouhodobý xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx splatností. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx požadavek x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
10) X xxxxxxxxx xxxxx typu xxxxxxxxxx úroková xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxx xx xxxxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze na xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxx x konverzní xxxxxxx xx považují xx xxxxxx.