Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2006.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2005 do 31.12.2006.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu
139/2005 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Druhy technik a nástrojů §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Metoda měření tržního rizika §8
Měření úvěrového rizika u derivátů §9
Měření úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Informační povinnosti §12
Aplikace limitů speciálního fondu fondů §13
Účinnost §14
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Konverzní faktory derivátů
Příloha č. 3 - Formulář hlášení krátkých pozic mimoburzovních derivátů, protistran mimoburzovních derivátů, hodnot úvěrového rizika a hodnot v riziku
139
XXXXXXXX
xx dne 30. xxxxxx 2005
x xxxxxxxxx technik a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxx cenné xxxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. e) a x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, (dále xxx "zákon"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) druhy, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxx"),
x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x investováním,
x) způsob plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obchodování xx xxxxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx pro hodnocení xxxxx spojených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx deriváty, a
x) způsob xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vydaných fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx repo,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx současným xxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx datu za xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úroku; xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištěné peněžními xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx peněžním xxxxxxxxxxx x úroku; xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nákup xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) zónou X xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx, x xxxxx, xxxxx uzavřely x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dohodu x xxxxx General Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx,
e) xxxxx B xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zóny X,
x) bankou xx xxxxx zóny X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vkladů xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx zóny X, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxx xxxx X,
x) xxxxxx xx xxxxx zóny X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxx uděleného xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xx xxxxx xxxx X, xx posuzuje xxxx xxxxx ve xxxxx zóny X,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx x osoby, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx účelům, xxxxxxx závazky xxxx xxxx xxxxxxxx bezpodmínečnou, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
i) xxxxx ekvivalentem xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx hodnoty příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx x první xxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx podle xxxxxx xxxxxxx podkladového xxxxxxxx x
k) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxx xx xxxxxxx prostředky xxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxxxxxx dnů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§3
Druhy xxxxxxx x nástrojů
Xxxxxxxxxx a nástroji xxxx repo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
§4
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
Techniky x xxxxxxxx lze xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x investování xxxxx, xxxxxxx nákladů, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosů xxx xxxxxxxxxx fond xx předpokladu, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx volbu xxxxxxxxx x
c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu vyplývající x jejich xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§5
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Standardní xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je pouze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx, nástroj peněžního xxxx, xxxxx, finanční xxxxxxx, cenný papír xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, zahraniční měnový xxxx a xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx pravidla xxxxx xxxxxxxx 2 x 3,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx profilu xxxxx a
x) xxxx splněny podmínky xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx o xxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 písm. g) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx derivát").
(2) Xxxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx
a) xx-xx xxx finanční derivát xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx podkladový xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x po xxxxx xxxx trvání smlouvy xx xxxx portfoliu; x xxxxxxxx zajišťovacích xxxxxxxx, které xxxx xxxxx zajišťovacího derivátu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xx postačující xxxxxx xxxxxx likvidního xxxxxx,
x) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dodáním peněžních xxxxxxxxxx, xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx nebo vysoce xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxx předmětného xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
c) podkladový xxxxxxx, xxxxxxx prostředky xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kromě xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx krytí xxxxxxx finančního xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx finančního xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7.
(3) Xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) x xx xxxxxxx další xxxxxxxx derivát
x) x jinou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx,
b) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančního derivátu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx než xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xxxxx xx xxxx rozdílu xxxxxx vypořádacích xxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx
x) protistranou xx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) bodu 2 xxxxxx, jejíž základní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 40 xxxxxxxx XXX, a xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxx, xx xxxxx x vypořádání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§6
Xxxxxx xxx otevřenou xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů
(1) Xxxxxxxx pozice xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu x xxxxx xxxxxxx 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx je limit xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx tržních xxx, xxxxxx standardní xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx hodnota závazku, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxx na podrozvahovém xxxx, x xxx, xx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §82 odst. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx znaky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx otevřené xxxxxx x finančních xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x derivátů x xxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx derivát obsažený x investičním xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
§7
Limity xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Standardní xxxx xxx uskutečňovat xxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) sjednání xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx bonitě,
x) xxxxx papíry, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu.
(2) Xxxxxxxxxx fond xxxx
x) po dobu xxxxxx xxxx obchodu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx jeho předmětem, xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx svého xxxxx xx zpětnou koupi xxxx xxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxxxxx dříve, xxx xxxxxx xxxxxx xxx zpětnou koupi xxxx xxxxxxx,
x) xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx prostředky xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx celkový xxxxx xxxx obchodů, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx představující právo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx cenné xxxxxx vydané xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx objem repo xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx akcie xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 10 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx repo xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyšší xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
g) v xxxxxxx xxxxxxxxxx repa xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ve svém xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; standardní xxxx xxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxxx protistrany xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vliv xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx z cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Výše rizika xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "úvěrové xxxxxx") x repo xxxxxxx, stanoveného xxxxx §10, xxxxx xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx protistrana xx xxxxxx xx xxxxxx x členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx ve xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx stát xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx papíry xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obezřetnosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx2), xxxx
x) 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx protistrana xx xxxx xxxxx xxx xxxxx podle xxxxxxx a).
§8
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Jako xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx spojeného s xxxxxxxxxxxx použije standardní xxxx xxxxxx xxxxxxx x riziku (XXX).
(2) Xxxxxxxxxx fond xxx měření tržního xxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxx
x) x úrokového rizika xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx měně, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx významné xxxxxxx pozice, x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx všeobecně uznávaných xxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozic xx výnosová xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 6 časových xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx vyplývající z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx různých xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxxxxxxx každému xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxx rizika zohledňuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxx počítá xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 99 %,
f) xxxxxxx xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx posledních 12 xxxxxx x tím, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx datové xxxxxxx obsahující parametry xxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxx jednou xx 3 měsíce,
x) xxxxxxx metodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxx jednotlivé xxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména při xxxxxxxx vývoji úrokových xxx, akciových xxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx") xxxxxxx jednou xx 3 xxxxxx x cílem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx testování xxxxxxx xxxxxxxxxx fond stresové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xx fond xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxx měnící xx xxxxxxxx xxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx standardní xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mimoburzovních xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 5 xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx zjišťuje xxxxxxxxxx xxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx příslušný xxx xxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Úvěrové xxxxxx burzovních derivátů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jako u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx součet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vážených xxxxx derivátů, xxxxx xx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva mimoburzovního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x potenciální xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, považuje xx pro xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
(5) V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx
x) xxxxxxxxxx z xxxxxx, úvěrů z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
b) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx kontraktů x
x) xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx,
použije xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx emitenta xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx součin xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x akcie x xxxx a konverzního xxxxxxx 1,00.
(6) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx3) x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
a) smlouva xxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jedinou xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxxx derivátů, xx xxxxx xx dohoda xxxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxx konkrétní skutečnosti, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; touto xxxxxxxxxxx xxxx xxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,
x) mezi xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jiná xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x dispozici xxxxxxxxx xxxxx oprávněné poskytovat xxxxxx služby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx potvrzuje, že x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu x nahrazení podle xxxxxxx a); tato xxxxxxxx nemusí xxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zabývající se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx závěrečné xxxxxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6, stanoví xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx mimoburzovních xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx protistranou, xx xxxxx se vztahuje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx čisté xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx hodnota je xxxxx součtu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx partnerem. Xxxxx je xxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Potenciální xxxxxxx xxxxxxxxxxxx standardní xxxx stanoví podle xxxxxx
XXXxxx = 0,4 . XXXxxxxx + 0,6 . XXX . PCEgross,
xxx
PCEgross xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx faktorů podle xxxxxxx uvedené v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx, x
XXX xx xxxxxxx,
x) x jehož čitateli xx čistá reálná xxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx x závěrečném xxxxxxxxx s danou xxxxxxxxxxxx, s tím, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx záporná, xxxxxxxx ji xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x ve xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx reálných xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x jehož xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x ve xxxxxxxxxxx xx hrubá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 7 může standardní xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx jen "zajištění") xx xxxxxxxxxxx, že
x) xxxxxxxxx xx xxxxx oceňováno xxxxx xxxxx,
x) zajištění xx vystaveno velmi xxxxxxx tržnímu riziku x xx xxxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxxxx xx xx svém xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x opatrování xxxxx xxxxx nezávislé xx xxxxxxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zajistí, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vliv xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx zajištění.
§10
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx riziko x xxxx obchodů xx xxxxxxx jako součet xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxxx vah xxxxxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx. Úvěrový xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx poskytnutých peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x této xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx hodnota xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx faktor xxxx xxxxxxxxxx fond podle xxxx, xxx xx xxxx poskytnuty xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stanoví
x) x xxxxxxx xxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x reálnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx repo xxxxxxx nemění převody xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úrokových, akciových x měnových xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx vah xxxxxxxx přijatého xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx standardní fond xxxxxxxxxx xxxxx papír xxxxxxxxx xxxxx emitenta xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx aktiv, xxxxx xxxx xxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §28 xxxxxx xxx, xx se xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) X případě xxxx xx xx xxxxxx xxxxx §28 zákona xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxx podle §28 zákona xx xxxxxxxxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx derivátů, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tvoří xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx
a) tvořen xxxxxxxxxxx počtem xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x splňuje limity xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 odst. 9 xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx autorizován xxxxxxxxxxxxx xxxx uvedeného x §26 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx tvoří.
§12
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxxxx x
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx krátkých xxxxx xxx §6 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx konci xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx kalendářní xxxxxxxx,
x) protistranách xxxxxxxxxxxxxx derivátů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx v riziku xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx majetek xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) hodnotě úvěrového xxxxxx x mimoburzovních xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xx xxxxxxxxxx pololetí,
e) xxxxxxxx pozici x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx kalendářní pololetí x
x) kvantitativních xxxxxxxxx a metodách, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx hodnocení rizik xxxxxxxxx s technikami x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx4) xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, xxxxx vzor xx přílohou č. 3 xxxx vyhlášky.
(3) Xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Komisi xxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštou, na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx telekomunikačního xxxxxx5). Xxxxxxx xxxx xxx opatřeno zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx6) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx služeb7).
§13
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx člení xx xxxx podfondů, xxxxxx se pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx podfond.
§14
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2005.
Xxxxxxxx:
Ing. Xxxxxxxx, XXX x. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 139/2005 Xx.
Xxxxxxxx váhy xxxxx
| &xxxx;
xxxxxxxx xxxx
|
&xxxx;
xxxx aktiva
|
|
0
|
1. xxxxxxxx xxxxxxx
|
| &xxxx; | &xxxx;
2. pohledávky xx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx xxxx A, xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
|
| &xxxx; | &xxxx;
x) pojištěné Xxxxxxxx xxxxxxxx a pojišťovací xxxxxxxxxxx a.s., podle §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 58/1995 Sb., x pojišťování a xxxxxxxxxxx vývozu se xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx o xxxxxxxxxxx a financování xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx“), nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovanému xxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
x) za Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a.s., xxxxx xxxx zaručeny xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x pojišťování x xxxxxxxxxxx vývozu xx xxxxxx xxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
x) xx Xxxxxx národního xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxx x. 171/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx x x Fondu xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
x) za Českou xxxxxxxxxxxx agenturou,
|
|
3. xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx společenstvími,
|
|
|
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
5. pohledávky za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v národní xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu,
|
|
6. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
7. reálné xxxxxxx xxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
8. xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxxxxxx č. 262/2004 Xx., o xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, který xxxx xxxxxx, xx individuálním xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 383/2004 Xx. (xxxx xxx „xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“) a xxx xxx standardním fondem x&xxxx;xxxxx stanovených xxxxxx xxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
9. xxxxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
10. xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X x xx orgány xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx A, xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx přiznává xxxxxxxxx xxxx 0 příslušný xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx oznámil Evropské xxxxxx.
|
| &xxxx;
0,20
|
&xxxx;
1. pohledávky za xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny X xxxxx pohledávek, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx položky xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxx 0,50,
|
| &xxxx; | &xxxx;
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X s původní xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxx 0,50,
|
| &xxxx; | &xxxx;
3. xxxxxxxxxx xx mezinárodními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
4. pohledávky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zóny X,
|
| &xxxx; | &xxxx;
5. xxxxxxxxxx xx orgány xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X,
|
| &xxxx; | &xxxx;
6. pohledávky xx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pohledávek, xxxxxx xxxxxxxx riziková váha 0,50,
|
| &xxxx; | &xxxx;
7. pohledávky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx centry x uznanými xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny X,
|
| &xxxx; | &xxxx;
8. xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.
|
| &xxxx;
0,50
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou uvedena xxxx, xxxxxxx
|
| &xxxx; | &xxxx;
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,8) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxxxxxx o kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx bank x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
3. pohledávky xx bankami se xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X x xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X (§2 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), u xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx v likvidaci xxxx u xxxxxxx xxxx zavedena nucená xxxxxx. Zahrnují xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx základě,
|
|
4. xxxxxxxxxx xx právnickými osobami xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x kapitálové přiměřenosti xxxxxxxxxx s cennými papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
5. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zóny X, xxxxxx nepřísluší xxxxxxxx xxxx 0, a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx xxxx X,
|
| &xxxx; | &xxxx;
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx B, xxxxxx nepřísluší xxxxxxxx xxxx 0,
|
| &xxxx; | &xxxx;
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx územních xxxxx xxxxx zóny X a xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X,
|
| &xxxx; | &xxxx;
8. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny B x&xxxx;xxxxxxx splatností xxxxxxx 1 rok, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo jsou x&xxxx;xxxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
9. xxxxxxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 1 xxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx8), xxxxxx nepřísluší riziková xxxx 0,2.
|
Příloha x. 3 x xxxxxxxx č. 139/2005 Xx.
Xxxxxxxx hlášení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, protistran mimoburzovních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x riziku
|
Standardní xxxx:
|
&xxxx; | |||||
| &xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
|
&xxxx; | |||||
| &xxxx;
Xxxxx za xxxxxx:
|
&xxxx; | |||||
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §6 xxxx. 2 x 3
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
|
AKCIOVÉ
|
||||||
|
krátké xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx xx swapů
|
||||||
|
krátké xxxxxx x&xxxx;xxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
XXXXXXX
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx pozice z forwardů
|
||||||
|
krátké xxxxxx xx xxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
XXXXXX
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
||||||
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxxx riziko
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
|
hodnota xxxxxxxxx xxxxxx z mimoburzovních xxxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxx
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
| &xxxx;
xxxxxxxxxxxx deriváty
|
||||||
|
Hodnota x xxxxxx
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
| &xxxx;
xxxxxxx riziko
|
||||||
|
měnové xxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxxx xx xxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxx kvantitativní xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
|
||||||
| &xxxx; | ||||||
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 139/2005 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.7.2005.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 139/2005 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 604/2006 Sb. x účinností xx 1.1.2007.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. x xxxxxxxx x. 545/2004 Sb.
2) §28 xxxx. 5 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování.
3) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx.
4) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
5) §2 xxxx. 16 xxxxxx x. 151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x změně dalších xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 225/2003 Xx.
6) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Sb.
7) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 226/2002 Xx. x xxxxxx x. 440/2004 Xx.
8) Zákon č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) X xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx datech x xxx xxxxxxxx vypořádání xxxx takové, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx, se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxxxxx derivátů x případě úrokových xxxxxxxx se zbytkovou xxxxxxxxxx nad xxxxx xxx konverzní xxxxxx xxxxxx xxx nižší xxx 0,005. Důvodem xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx, že x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dlouhodobých xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxxxxxx xxxxxxx x tudíž xxxxx xxxxxx než xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx zajišťuje, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nulový.
10) X xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx úroková míra/proměnlivá xxxxxxx míra v xxxxx xxxx xx xxxxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx.