Animace načítání

Stránka se připravuje...

Přihlásit se Registrovat se
28 841 právních předpisů

Další údaje zde

Technická podpora

Poskytujeme technickou podporu zdarma

Zavolejte nám

+420 777 717 492

Plné znění - 139/2005 Sb.

  1. Úvodní strana
  2. Právní předpisy ČR
  3. Plné znění - 139/2005 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Chci získat výhodný přístup

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2006.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2005 do 31.12.2006.

Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu

139/2005 Sb.

Vyhláška
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Druhy technik a nástrojů §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Metoda měření tržního rizika §8
Měření úvěrového rizika u derivátů §9
Měření úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Informační povinnosti §12
Aplikace limitů speciálního fondu fondů §13
Účinnost §14
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Konverzní faktory derivátů
Příloha č. 3 - Formulář hlášení krátkých pozic mimoburzovních derivátů, protistran mimoburzovních derivátů, hodnot úvěrového rizika a hodnot v riziku
INFORMACE
139
XXXXXXXX
xx dne 30. xxxxxx 2005
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku standardního xxxxx
Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) a x) zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, (xxxx xxx "xxxxx"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxx x způsob xxxxxxxxx technik a xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx fond používat x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxx"),
x) postup xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) způsob plnění xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx s xxxx spojených a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxxx aplikace xxxxxx stanovených pro xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx majetek xx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx.
§2
Vymezení xxxxx
Xxx xxxxx xxxx vyhlášky se xxxxxx
a) repo xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx repo,
x) xxxxx převedení cenných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx se současným xxxxxxxx převzít xxxx xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx datu xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředkům x xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpětného xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištěné peněžními xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx nabytí xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx převést tyto xxxxx papíry ke xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úroku; xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředky,
x) xxxxx X xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Organizace xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx, a státy, xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dohodu v xxxxx Xxxxxxx Arrangements xx Xxxxxx,
x) xxxxx B státy, xxxxx nejsou zahrnuty xx xxxx A,
x) xxxxxx xx xxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vkladů od xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v zóně X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx X,
x) xxxxxx xx xxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vkladů xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxx, který xx xxxxxxx v xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx státě zóny X, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxx xxxx X,
x) centrální vládou xxx její xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx vládou, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx závazky jsou xxxx zaručené xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx státu,
i) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx opce,
x) xxxxxx opce xxxxx xxxxx reálné hodnoty xxxx x změny xxxxxx hodnoty příslušného xxxxxxxxxxxx nástroje; jedná xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle reálné xxxxxxx podkladového xxxxxxxx x
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxx, jehož xxxxxxx xx xxxxxxx prostředky xxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx cena xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§3
Xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx deriváty.
§4
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx dodatečných xxxxxx xxx xxxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx riziko je xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxx ekonomicky xxxxxxxxx xxxxx podle písmene x) a xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxx odůvodnit x
c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vyplývající x jejich xxxxxxx xxxx xxxx plně xxxxx majetkem xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§5
Xxxxxx xxx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx podkladovým xxxxxxxxx xx pouze xxxxxxxxxx cenný papír x xxxxxxxx zatímního xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, vklad, xxxxxxxx xxxxxxx, cenný papír xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx index, úroková xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx pravidla xxxxx xxxxxxxx 2 a 3,
x) podkladový xxxxxxx finančního derivátu xxxxxxxx xxxxxxxxxx politice x xxxxxxxxxx profilu xxxxx x
x) xxxx xxxxxxx podmínky xxxxx odstavce 4, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx
x) xx-xx xxx finanční xxxxxxx xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxxx xxxxx dodáním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroj x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx svém xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které mají xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx1), xx postačující držení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx vypořádán xx strany standardního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx aktivum v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
c) podkladový xxxxxxx, peněžní xxxxxxxxxx xxxx vysoce likvidní xxxxxxx sloužící ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kromě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx nepoužije ke xxxxx finančního derivátu xxxxx papíry x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxx xxxxx §7.
(3) Xxx-xx x xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. b) x xx xxxxxxx další xxxxxxxx derivát
x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx stejný xxx, xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xxxxx xx xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxx,
x) se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx uzavření xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátu x datum xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx než xxxxx, xxxx peněžní prostředky xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx z použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx rozdílu xxxxxx vypořádacích xxx.
(4) Xxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou, xx
x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx, jejíž základní xxxxxxx xxxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxxxxx 40 xxxxxxxx EUR, a xxxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx bonitě x
x) protistrana xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxx, xx dojde x vypořádání odpovídajícímu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§6
Limity xxx otevřenou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx pozice xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vypočtená xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx cen, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Krátká xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vyplývá x xxxxxxxx, xxx se xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x tím, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Deriváty, xxxxx xxxx znaky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xxxxxx předmětem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Otevřená xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx jako xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) zákona (xxxx xxx "burzovní deriváty") x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Derivátem xx xxx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
§7
Limity xxx uzavírání repo xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx uskutečňovat xxxx obchod, xxxxxxxx
x) sjednání xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
b) protistranou xx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. g) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx fond se xxxxxxxxx x její xxxxxxxxxx bonitě,
c) xxxxx papíry, xxxxx xxxx předmětem xxxx xxxxxxx, odpovídají investiční xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx fond xxxx
x) xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxx xxxx jeho předmětem, xxxxx, než protistrana xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx koupi xxxx xxxxxxx cenných xxxxxx, případně xxxxx, xxx xxxxxx termín xxx xxxxxxx xxxxx xxxx vrácení,
x) xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nakupuje xx xxxxxxx prostředky xxxxxxx x xxxxxx xxxx obchodu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx celkový xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, dluhopisy xxxx obdobné cenné xxxxxx představující xxxxx xx splacení xxxxxx xxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx objem xxxx xxxxxxx, xxxxxxx předmětem xxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx ke dni xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx reálná xxxxxxx předmětných xxxxxxx xxxxxx,
f) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx dni sjednání xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx cenných papírů, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx předmětné xxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osobě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; standardní xxxx xxxxxxx zajistí, xxx neschopnost xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx poskytnutých x xxxxx xxxx obchodu.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx §10, xxxxx xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xx xxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xxxxxx xx xxxxxx ve xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxx stát xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx xxxxxxxx xx rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie2), xxxx
x) 5 % xxxxxxx majetku standardního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x).
§8
Metoda xxxxxx xxxxxxx rizika
(1) Xxxx xxxxxx xxx měření xxxxxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx použije standardní xxxx xxxxxx hodnoty x xxxxxx (VAR).
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxx měření xxxxxxx xxxxxx metodou xxxxxxx x xxxxxx
a) x úrokového xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx faktory, xxxxxxxxxxxx úrokovým mírám x xxxxx měně, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx křivky xxxxxxx xx xxxxxxxxx uznávaných xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
b) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxxxxxxx každému trhu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
c) x xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx cizích xxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx spolehlivosti 99 %,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
g) vypočítává xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx posledních 12 xxxxxx s tím, xx období xx xxxxxxx xxxxxx za 3 měsíce obnovuje,
x) xxxxxxxx datové xxxxxxx obsahující xxxxxxxxx xxxxxx tržních podmínek xxxxxxx xxxxxx za 3 měsíce,
x) xxxxxxx metodu vycházející xxxxxxx z modelů xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
j) xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx rizik a xxxxxxx xx majetek xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx stresových xxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxx vývoji úrokových xxx, akciových xxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxx xx 3 měsíce x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx extrémně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. Xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vytváří xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx platnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx na měnící xx xxxxxxxx na xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
(1) Úvěrové xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx mimoburzovních xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx limitů xxxxx §28 odst. 5 xxxxxx.
(2) Úvěrové xxxxxx x burzovních xxxxxxxx zjišťuje xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx trh xxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, denní xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx burzovních xxxxxxxx xxxxxxx standardní xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx riziko xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardní xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rizikově xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 1 k xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx x potenciální xxxxxxx xxxxxxxx, která xx rovná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx x jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx pro účel xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
(5) V xxxxxxx xxxxxxxxx ekvivalentů, xxxxx xx týkají
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx, úvěrů z xxxxxxx termínových xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxx x delta xxxxxxxxxxx opcí,
b) xxxxxxxxxx na dluhopisy x xxxxx x xxxxxxx termínových xxxxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek na xxxxxxxxx x akcie x xxxx,
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx váhu xxxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce x xxxxxxx ekvivalent xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxx xxxxxx jmenovité xxxxxxx podkladového xxxxxx xxxx delta xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx3) s xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx mimoburzovní derivát, xxxxxxxx
x) smlouva xxxxxxx, xx v xxxxxxx selhání xxxxxxxxxxx xxxxx x nahrazení xxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; touto skutečností xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx konkurzu nebo xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jiná xxxxxxx, xxxxx xx podstatně xxxxxxxxx, omezovala xxxx xxxxxxxxxx její xxxxxxxx, x
x) xx xxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxxx poskytuje xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx potvrzuje, že x případě selhání xxxxxxxxxxx dojde xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a); tato xxxxxxxx nemusí xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx existuje x xx je x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zabývající xx xxxxxxxxxx profesních xxxxxxxx xxx závěrečné vyrovnání.
(7) Xxxxx standardní xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ekvivalent x xxxxx mimoburzovních xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx úvěrový xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx čisté xxxxxx xxxxxxx a potenciální xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx hodnota xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sjednaných x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx je čistá xxxxxx hodnota xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ekvivalentu xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx angažovanost xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx
PCEnet = 0,4 . PCEgross + 0,6 . XXX . XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx faktorů xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx, x
XXX xx xxxxxxx,
a) x jehož čitateli xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx derivátů, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx, xx pokud je xxxx xxxxxxx záporná, xxxxxxxx xx standardní xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx, x ve xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnot xxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxx čitateli xx xxxxxx čistých xxxxxxxx xxxxxx derivátů, xx které se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x ve xxxxxxxxxxx xx xxxxx reálná xxxxxxx takových xxxxxxxx xx xxxxx protistranami, xxxxx xx rovna xxxxxx kladných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 7 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx investičních nástrojů xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx") xx xxxxxxxxxxx, že
x) zajištění je xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx velmi xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx osobě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, s xxx, xx standardní xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx protistrany xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx.
§10
Měření xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxx obchodů se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx protistran xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanoví xxxx součet xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx. V případě, xx reálná xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx standardní xxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxx xx nulovou. Xxxxxxxxx faktor xxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxx
x) x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x reálnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x případě xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx hodnotou přijatých xxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx repo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx standardní fond xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx rizikovou xxxxx x rizikových vah xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx cenný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rizikovou xxxxx. X případě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxx papír xxxxxxxxx vahou emitenta xxxxxx cenného papíru.
§11
Xxxx xxxxxxxxxxx rizika x xxxxxxxx deriváty
(1) Xxxxxx xxxxxxx aktiv, xxxxx xxxx být xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxxxxx xx limitů xxxxx §28 zákona xxx, že se xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) X případě xxxx xx xx limitů xxxxx §28 zákona xxxxxxxxxx reálná xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx delta xxxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxx podle §28 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx pozice z xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx uveřejněný Komisí xxx xxxxx papíry xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx
a) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x splňuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxx rizika xxxxx §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) sestavován xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx uvedeného v §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx, x němuž xx xxxxxxxx, a
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx dluhopisů, xxxxx xxxxx xxxxx.
§12
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx informuje Komisi xxx xxxxx xxxxxx xx 1 měsíce xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxxxx x
a) xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxx §6 x mimoburzovních xxxxxxxxxx xx xxxxx kalendářního xxxxxx za kalendářní xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátů xx xxxxxxxxxx pololetí,
c) xxxxxxx v xxxxxx xx jednotlivé xxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx standardního xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx úvěrového xxxxxx x mimoburzovních xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xx kalendářní pololetí x
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx zvoleny xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x nástroji x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx portfolia.
(2) Standardní fond xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx4) vypracované xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx, xxxxx vzor xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx standardní xxxx xxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx5). Xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx6) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx akreditovaným poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx7).
§13
Xxxxxxxx xxxxxx speciálního xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx pouze xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§14
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2005.
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx, XXX x. r.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 139/2005 Sb.
Rizikové xxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxx
 &xxxx;
xxxx xxxxxx
&xxxx;
0
 &xxxx;
1. xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
2. pohledávky xx centrálními vládami xxxxx zóny X, xxxxxxxxx přímo xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx, například xxxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
x) pojištěné Xxxxxxxx xxxxxxxx a pojišťovací xxxxxxxxxxx x.x., xxxxx §8 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 58/1995 Sb., x pojišťování a xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx podporou (dále xxx „xxxxx x xxxxxxxxxxx x financování xxxxxx se státní xxxxxxxx“), xxxx pojištěné xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
x) za Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x.x., xxxxx xxxx zaručeny xxxxxxx státu podle §8 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x pojišťování x xxxxxxxxxxx vývozu xx xxxxxx podporou,
 
 
c) za Xxxxxx národního xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §24 odst. 2 xxxxxx x. 171/1991 Xx., o působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státu xx xxxx xxxxx a x Xxxxx národního xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
x) za Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
3. xxxxxxxxxx xx Evropskými xxxxxxxxxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
&xxxx;
&xxxx;
5. pohledávky za xxxxxxxxxxx vládami xxxxx xxxx B denominované x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx daného xxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhu xxxxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
7. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
8. xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx č. 262/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx kapitálové xxxxxxxxxxxx obchodníka s cennými xxxxxx, který není xxxxxx, na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 383/2004 Xx. (xxxx jen „xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“) x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx limitů xxxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
9. xxxxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxx k dluhopisům, xxxxxxxx listům podle §9 xxxx. 13 xxxxxxxx o kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
10. pohledávky za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zóny A x za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx A, pokud xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx rizikovou xxxx 0 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx oznámil Evropské xxxxxx.
&xxxx;
0,20
 &xxxx;
1. pohledávky xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X xxxxx pohledávek, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx riziková xxxx 0,50,
 
 
2. pohledávky xx bankami se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx nejvýše 1 xxx kromě pohledávek, xxxxxx xxxxxxxx riziková xxxx 0,50,
 
 
3. pohledávky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
4. pohledávky za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zóny X,
&xxxx;
&xxxx;
5. xxxxxxxxxx xx orgány xxxxxx samosprávy xxxxx xxxx X,
&xxxx;
&xxxx;
6. pohledávky xx obchodníky s cennými xxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx zóny X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx položky xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx individuálním základě x pohledávek, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
&xxxx;
&xxxx;
7. xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x uznanými xxxxxxx xx sídlem ve xxxxxxx xxxx X,
&xxxx;
&xxxx;
8. xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;
0,50
 &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do bank x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,8) xxxxx xxxxxx odečitatelnou xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx právnických xxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx A a xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo byla xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx povoleno vyrovnání xxxx jsou x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx x kterých xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx individuálním základě, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
5. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxx nepřísluší xxxxxxxx xxxx 0, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx xxxx X,
&xxxx;
&xxxx;
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,
 
 
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx územních xxxxx států xxxx X a za xxxxxx xxxxxx samosprávy xxxxx zóny X,
&xxxx;
&xxxx;
8. xxxxxxxxxx za bankami xx sídlem xx xxxxxxx zóny B x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo povoleno xxxxxxxxx nebo xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
9. pohledávky za xxxxxxx se sídlem xx státech xxxx X x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry na xxxxxxxxxxxxx základě,
 
 
10. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx8), xxxxxx nepřísluší xxxxxxxx xxxx 0,2.
&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 139/2005 Xx.
Xxxxxxxxx faktory xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxx9):
 &xxxx;
xxxxxxx10)
 &xxxx;
xxxxxx
 &xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
1. xx 1 xxxx xxxxxx
 &xxxx;
0
 &xxxx;
0,01
 &xxxx;
0,06
&xxxx;
2. xx 1 xxxx xx 5 xxx
 &xxxx;
0,005
 &xxxx;
0,05
 &xxxx;
0,08
&xxxx;
3. xxx 5 xxx
 &xxxx;
0,015
 &xxxx;
0,075
 &xxxx;
0,10
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

Příloha č. 3 x xxxxxxxx x. 139/2005 Xx.
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozic xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, protistran mimoburzovních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx fond:
  
 
Investiční xxxxxxxxxx:
 &xxxx;
&xxxx;
Xxxxx xx xxxxxx:
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxx mimoburzovních xxxxxxxx xxx §6 xxxx. 2 x 3
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
&xxxx;
XXXXXXX
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx xx xxxxx
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
XXXXXXX
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx ze swapů
  
 
 
 
 
 
 
krátké xxxxxx z opcí
  
 
 
 
 
 
 
CELKEM
  
 
 
 
 
 
 
krátké pozice
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protistrany xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pololetí
 
Název
  
IČ
  
 
 
Sídlo
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úrokové xxxxxx
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxx pozice
  
k….
  
k….
  
k….
  
k….
  
k….
  
k….
 
mimoburzovní deriváty
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hodnota x xxxxxx
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
&xxxx;
xxxxxxx riziko
  
 
 
 
 
 
 
měnové xxxxxx
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxx riziko
  
 
 
 
 
 
 
celkově xx xxxxxxx
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 139/2005 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.7.2005.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 139/2005 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 604/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x jinými finančními xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. x xxxxxxxx x. 545/2004 Sb.
2) §28 xxxx. 5 xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
3) §197 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu.
4) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu, xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
5) §2 xxxx. 16 zákona x. 151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 225/2003 Xx.
6) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Sb.
7) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 226/2002 Xx. a zákona x. 440/2004 Xx.
8) Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
9) X xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x vypořádání x určitých xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx vypořádání xxxx takové, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x těmto xxxxx xx nulová, xx xx xxxxxxxxx splatnost xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx data. X těchto derivátů x xxxxxxx úrokových xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxx xxx konverzní xxxxxx xxxxxx xxx nižší xxx 0,005. Důvodem xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx je, xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx derivátů xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx derivátů xx nejbližšího xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx představuje dlouhodobý xxxxxxx a xxxxx xxxxx riziko než xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx splatností. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
10) X xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx úroková xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ekvivalentu xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxx x konverzní xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx.