Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2006.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2005 do 31.12.2006.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu
139/2005 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Druhy technik a nástrojů §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Metoda měření tržního rizika §8
Měření úvěrového rizika u derivátů §9
Měření úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Informační povinnosti §12
Aplikace limitů speciálního fondu fondů §13
Účinnost §14
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Konverzní faktory derivátů
Příloha č. 3 - Formulář hlášení krátkých pozic mimoburzovních derivátů, protistran mimoburzovních derivátů, hodnot úvěrového rizika a hodnot v riziku
139
XXXXXXXX
xx xxx 30. xxxxxx 2005
x xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx
Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. e) x x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, (dále xxx "zákon"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx x nástroje"),
x) postup xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x investováním,
x) způsob xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti o xxxxxxx finančních derivátů xxxxxxxxxxx k obchodování xx xxxxxx uvedených x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx fond x xxxxxxx, xxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx omezeních x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx spojených x xxxxxxxxx využívajícími xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x
x) způsob aplikace xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx majetek xx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
a) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx repo,
b) xxxxx převedení xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx se současným xxxxxxxx převzít xxxx xxxxx papíry xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředkům x xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nákupu, xxxxxxxxxx půjčky cenných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx peněžní xxxxxxxxxx se současným xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx rovnající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; reverzním xxxxx xx klasické xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prodeje, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx,
x) zónou A xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, a státy, xxxxx xxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxx měnovým fondem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx,
x) xxxxx X státy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zóny X,
x) bankou xx xxxxx zóny A xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxx x poskytování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx X; pobočka takovéto xxxxx, která xxxxxx xx xxxxx xxxx X, se posuzuje xxxx banka ve xxxxx zóny X,
x) xxxxxx ve xxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x poskytování xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xx xxxxx zóny X, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxx xxxx B,
x) xxxxxxxxx vládou xxx její xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx vládou, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx bezpodmínečnou, xxxxxxxxx a neomezenou xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx ekvivalentem xxxx xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x změny xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje; xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
k) vysoce xxxxxxxxx aktivem xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxxxxxx xxx x dosažená xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§3
Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx deriváty.
§4
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx
Xxxxxxxx x nástroje lze xxxxxxxx, xxxxxxxx
a) xxxxxx jejich použití xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nákladů, nebo xxxxxxxx dodatečných xxxxxx xxx xxxxxxxxxx fond xx předpokladu, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxx xxxxxxxxxx přiměřené xxxxx podle písmene x) a xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx volbu xxxxxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx standardního xxxxx.
§5
Xxxxxx xxx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx smí použít xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondem, xxxxxxxx xxxxx, úroková xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu xxx xxxxx doložit,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3,
x) podkladový xxxxxxx finančního derivátu xxxxxxxx investiční xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxx-xx x derivát xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx derivát").
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx z použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx
x) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje, drží xxxxxxxxx podkladový xxxxxxx x okamžiku xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx trvání xxxxxxx xx svém xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx1), xx postačující xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) má-li xxx xxxxxxxx derivát xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxxx xxxxx dodáním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odpovídající vypořádací xxxx předmětného finančního xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, peněžní xxxxxxxxxx xxxx vysoce likvidní xxxxxxx sloužící xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx předmětem transakcí xxxxx §7.
(3) Xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a xx xxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxx
a) x jinou xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx z finančního xxxxxxxx x tyto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xxxxx do xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx uzavření xxxxxx x finančního xxxxxxxx x datum vypořádání xxxxxx finančních xxxxxxxx xx neliší x xxxx xxx týden, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx
x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 2 xxxxxx, xxxxx základní xxxxxxx činí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 40 xxxxxxxx XXX, x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a
x) xxxxxxxxxxx souhlasí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxx, xx dojde x vypořádání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hodnotě finančního xxxxxxxx.
§6
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů
(1) Xxxxxxxx pozice xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X případě, xx xx limit xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx standardní fond xxxxx xxxxxxxxx pozici x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx závazku, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx se xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, s tím, xx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §82 odst. 1 xxxxxx reálnou hodnotou.
(3) Deriváty, které xxxx znaky zajišťovacího xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx součet xxxxx krátkých xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx deriváty") x mimoburzovních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozumí xxxx derivát xxxxxxxx x investičním xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu.
§7
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Standardní xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, jestliže
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx lze xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 zákona x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxx xxxxxx, které xxxx předmětem repo xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx fond xxxx
x) xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, které xxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx, než xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx koupi xxxx xxxxxxx cenných xxxxxx, případně dříve, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,
b) xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx prostředky xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxxxx nepoužije xxx xxxxx xxxx xxxxxx,
c) zajistí, xx xxxxxxx objem xxxx obchodů, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxx představující právo xx xxxxxxxx dlužné xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vydané xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx objem repo xxxxxxx, xxxxxxx předmětem xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 10 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ke xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) zajistí, xx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx sjednání xxxx xxxxxxx vyšší xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cenných papírů, x
g) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo je xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx opatrování xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx protistrany xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vliv xx možnost xxxxxxxxx xx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s protistranou (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") x repo xxxxxxx, stanoveného xxxxx §10, xxxxx xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx protistrana xx xxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx státě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která Xxxxxx xxx xxxxx papíry xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx2), nebo
x) 5 % xxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx osoba xxx xxxxx podle xxxxxxx a).
§8
Xxxxxx xxxxxx tržního xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx hodnoty x riziku (XXX).
(2) Standardní fond xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx metodou hodnoty x xxxxxx
x) x úrokového xxxxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx měně, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, s xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx křivky xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx výnosová xxxxxx xxxxxxxxxx xx nejméně 6 xxxxxxxx segmentů; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx každému xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, na xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx významné xxxxxxx xxxxxx,
c) x xxxxxxxx xxxxxx zohledňuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx spolehlivosti 99 %,
f) xxxxxxx xxxx držení 1 xxxxx,
x) vypočítává xxxxxxxxxxx volatilitu za xxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx s xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx obnovuje,
x) xxxxxxxx datové xxxxxxx xxxxxxxxxx parametry xxxxxx tržních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x modelů xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
j) xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
(3) Xxxxxxxxxx fond provádí xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx odhad xxxxxxxxx xxxxxx při stresových xxxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxx vývoji xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx trhů x měnových xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx") nejméně xxxxxx xx 3 xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx testování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stresové xxxxxxx zohledňující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, vůči xxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x pravidelně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx scénářů x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx podmínky xxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx standardní xxxx zjišťovat v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátů xxx, xxx zajistil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 5 xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx x burzovních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pouze xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx trh xxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx nezaručuje xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx standardní xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rizikově xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx úvěrového ekvivalentu xxxxxxxxxxxxxx aktiva mimoburzovního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protistrany xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx ekvivalent xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx expozice, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podrozvahového aktiva xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx pro xxxx xxxxxx výpočtu xx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
x) pohledávek x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx termínových xxxxxxxxx x vkladů a xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
b) xxxxxxxxxx na dluhopisy x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx,
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušnou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiv xxxxxxx xxxx xxxxxx jmenovité xxxxxxx podkladového xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx z xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx vyrovnání3) s xxxxxxxxxxxx, xx kterou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx derivát, xxxxxxxx
a) xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx selhání protistrany xxxxx k nahrazení xxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxxx derivátů, xx xxxxx xx dohoda xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) mezi xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jiná smlouva, xxxxx xx podstatně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx její xxxxxxxx, x
x) má xxx uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x nahrazení xxxxx xxxxxxx x); tato xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx již xxxxxxxx x xx je x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vyrovnání.
(7) Pokud standardní xxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx xxxxx úvěrový ekvivalent x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx protistranou, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxx o závěrečném xxxxxxxxx. Xxxxx úvěrový xxxxxxxxxx xx roven xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a potenciální xxxxxxx angažovanosti. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx fond xx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
PCEnet = 0,4 . XXXxxxxx + 0,6 . XXX . PCEgross,
xxx
XXXxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx podrozvahových xxxxx derivátů a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 2 k této xxxxxxxx, a
XXX xx xxxxxxx,
x) x jehož xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx se vztahuje xxxxxx o závěrečném xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, x tím, xx xxxxx je xxxx hodnota záporná, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx čistých xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx které se xxxxxxxx bilaterální xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx jmenovateli xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx derivátů xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx kladných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx protistranami.
(8) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 až 7 může standardní xxxx snížit x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx") xx předpokladu, xx
x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx tržní xxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nezávislé xx xxxxxxxxxxx, x xxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zajistí, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mít xxxx xx možnost uspokojit xx xx xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx součet reálné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx poskytnutých peněžních xxxxxxxxxx xxxx poskytnutého xxxxxxx papíru x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx uvedené v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx. X případě, xx xxxxxx xxxxxxx xx záporná, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx účely tohoto xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx faktor xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) x případě xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxxxxx cenných papírů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
b) x xxxxxxx reverzního xxxx jako rozdíl xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pohledávky x xxxxxxx xxxxxxxx přijatých xxxxxxx xxxxxx.
(2) X případě xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx původní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, akciových x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rizikových vah xxxxxxxx přijatého cenného xxxxxx a dlužníka x xxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rizikovou xxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx standardní xxxx xxxxxxxxxx cenný xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx deriváty
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx vypořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx §28 zákona xxx, že xx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx opcí xx do limitů xxxxx §28 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxx §28 xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx papíry xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx index xx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx limity xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 9 xxxxxx,
b) sestavován xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx uvedeného x §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, x xxxxx xx xxxxxxxx, x
c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx index xxxxx.
§12
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Standardní xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx 1 měsíce xx uplynutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx krátkých xxxxx xxx §6 x xxxxxxxxxxxxxx derivátech xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx kalendářní xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxx xx jednotlivé xxxx xxxxx a celkově xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxx kalendářního měsíce xx kalendářní xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx konci xxxxxxxxxxxx měsíce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
e) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx kalendářního měsíce xx kalendářní pololetí x
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx zvoleny xxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x nástroji x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx portfolia.
(2) Xxxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxx Komisi xxx cenné xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx formě xxxxxx xxxxxx4) vypracované podle xxxxxxxxxxxxxxxxx datového formuláře, xxxxx vzor je přílohou č. 3 této xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Komisi xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštou, na xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx5). Hlášení xxxx xxx xxxxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx6) xxxxxxxxx xx kvalifikovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx7).
§13
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xx více xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx výpočtu limitů xxxxx §55 zákona xxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx celek a xxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§14
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2005.
Xxxxxxxx:
Ing. Xxxxxxxx, XXX v. x.
Příloha x. 1 x xxxxxxxx č. 139/2005 Sb.
Rizikové xxxx xxxxx
| &xxxx;
xxxxxxxx xxxx
|
&xxxx;
xxxx xxxxxx
|
| &xxxx;
0
|
&xxxx;
1. xxxxxxxx xxxxxxx
|
| &xxxx; | &xxxx;
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx státy, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, například xxxxxxxxxx
|
| &xxxx; | &xxxx;
x) pojištěné Xxxxxxxx xxxxxxxx a pojišťovací xxxxxxxxxxx x.x., xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 58/1995 Xx., x pojišťování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „zákon o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx“), xxxx pojištěné xxxxx osobou, pokud xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bankovního xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
x) za Xxxxxx xxxxxxxx bankou, a.s., xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
x) xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxx č. 171/1991 Xx., x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx převodů xxxxxxx státu xx xxxx osoby x x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
x) xx Českou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
3. pohledávky xx Xxxxxxxxxx společenstvími,
|
|
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
5. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx vládami států xxxx X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx osoby, pokud xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx státního xxxxx xxxxxx xxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
6. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx měně xxxxx, xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx státního xxxxx xxxxxx státu
|
|
7. reálné xxxxxxx xxxxxxxx,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
8. aktiva, xxxxx jsou odečitatelnou xxxxxxxx podle §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 383/2004 Xx. (xxxx xxx „xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“) x xxx xxx standardním xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
9. pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxxxxx listům podle §9 odst. 13 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
10. xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx celků xxxxx xxxx X x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxxxx.
|
| &xxxx;
0,20
|
&xxxx;
1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se sídlem xx xxxxxxx xxxx X kromě xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxxxx investic definovaných xxxx odečitatelné xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
|
| &xxxx; | &xxxx;
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx ve státech xxxx X x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx riziková xxxx 0,50,
|
| &xxxx; | &xxxx;
3. xxxxxxxxxx xx mezinárodními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
4. xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zóny A,
|
|
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx státech zóny X (§2 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx definovaných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx riziková xxxx 0,50,
|
| &xxxx; | &xxxx;
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx clearingovými xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx A,
|
|
8. xxxxxxxx xxxxxxxx k procesu xxxxxx.
|
|
| &xxxx;
0,50
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx
|
| &xxxx; | &xxxx;
1. kapitálové xxxxxxxxx do xxxx x finančních institucí,8) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx na individuálním xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx institucí,
|
|
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx A a xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě), u xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx licence a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx u kterých xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobami xxxxx bank a xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx odečítaných xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx základě, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
5. pohledávky xx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx zóny B, xxxxxx nepřísluší riziková xxxx 0, x xx xxxxxxxxxxx podporovanými xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx B,
|
|
6. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zóny B, xxxxxx nepřísluší xxxxxxxx xxxx 0,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
7. pohledávky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X x za xxxxxx územní samosprávy xxxxx xxxx X,
|
| &xxxx; | &xxxx;
8. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx xxxx X x&xxxx;xxxxxxx splatností xxxxxxx 1 xxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, prohlášen xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
9. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se sídlem xx xxxxxxx zóny X s původní xxxxxxxxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx položkou podle §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě,
|
|
10. xxxxxxxxxx xx právnickými xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx8), xxxxxx nepřísluší xxxxxxxx xxxx 0,2.
|
|
| &xxxx; | &xxxx; |
Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce č. 139/2005 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Příloha x. 3 x vyhlášce x. 139/2005 Xx.
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx mimoburzovních xxxxxxxx, hodnot úvěrového xxxxxx a hodnot x xxxxxx
| &xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxx:
|
&xxxx; | |||||
| &xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
|
&xxxx; | |||||
| &xxxx;
Xxxxx xx xxxxxx:
|
&xxxx; | |||||
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxx xxxxxx mimoburzovních xxxxxxxx xxx §6 xxxx. 2 x 3
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
| &xxxx;
XXXXXXX
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx xx xxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
XXXXXXX
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx xx swapů
|
||||||
|
krátké xxxxxx z opcí
|
||||||
|
CELKEM
|
||||||
|
krátké pozice
|
||||||
|
Protistrany xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
||||||
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxxx riziko
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
|
hodnota xxxxxxxxx xxxxxx z mimoburzovních xxxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxxxx pozice
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
|
mimoburzovní xxxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxxx x riziku
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
|
úrokové riziko
|
||||||
|
měnové xxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxxx xx xxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxx kvantitativní omezení x metody xxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx fondu
|
||||||
Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 139/2005 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2005.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 139/2005 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 604/2006 Sb. x účinností xx 1.1.2007.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 473/2003 Xx. a xxxxxxxx x. 545/2004 Xx.
2) §28 xxxx. 5 zákona x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx.
3) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu.
4) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu, xx xxxxx zákona x. 440/2004 Sb.
5) §2 xxxx. 16 zákona x. 151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx a x změně xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 225/2003 Xx.
6) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 440/2004 Sb.
7) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 226/2002 Xx. x zákona x. 440/2004 Xx.
8) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
9) U xxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxx vypořádání xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx datům xx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doba xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zbytkovou xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx 0,005. Důvodem xxx xxxx spodní xxxxxxx xx, že x xxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cenové xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx derivát xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx než xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx splatností. Spodní xxxxxxx zajišťuje, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxx nulový.
10) U xxxxxxxxx xxxxx typu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ekvivalentu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxx a konverzní xxxxxxx xx považují xx xxxxxx.