Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2006.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2005 do 31.12.2006.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu
139/2005 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Druhy technik a nástrojů §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Metoda měření tržního rizika §8
Měření úvěrového rizika u derivátů §9
Měření úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Informační povinnosti §12
Aplikace limitů speciálního fondu fondů §13
Účinnost §14
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Konverzní faktory derivátů
Příloha č. 3 - Formulář hlášení krátkých pozic mimoburzovních derivátů, protistran mimoburzovních derivátů, hodnot úvěrového rizika a hodnot v riziku
139
VYHLÁŠKA
xx dne 30. xxxxxx 2005
x xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxx xxxxx papíry xxxxxxx podle §139 xxxx. x) a x) zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (dále xxx "xxxxx"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx a xxxxxxxx"),
x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti o xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxxxx k obchodování xx xxxxxx uvedených x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx, které má xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, rizicích s xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a
x) xxxxxx aplikace xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x omezení xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování xx xxxx kolektivního investování, xxxxx majetek xx xxxxxxxx xx více xxxxxxxx.
§2
Vymezení xxxxx
Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x) repo xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx repo,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx současným xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx papíry xx xxxxxxxxxxx datu xx xxxxxx rovnající xx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředkům x xxxxx; xxxxx xx klasické xxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx převést xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx rovnající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; reverzním xxxxx xx klasické xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx prodeje, xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx A xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Organizace xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx, x státy, xxxxx xxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxx měnovým fondem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxx Arrangements xx Xxxxxx,
x) xxxxx X státy, xxxxx xxxxxx zahrnuty xx xxxx A,
x) bankou xx xxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v zóně X; xxxxxxx takovéto xxxxx, xxxxx působí xx xxxxx zóny X, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx A,
x) bankou xx xxxxx zóny B xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vkladů xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx uděleného orgánem xxxxx, který se xxxxxxx v xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xx xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx xxxx banka xx xxxxx xxxx X,
x) centrální xxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx, založené xxxx najaté vládou, xxxxxxxx veřejným účelům, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx opce xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx,
j) xxxxxx xxxx poměr xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x změny xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; jedná xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
k) vysoce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx přeměna xx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxx déle xxx 5 pracovních dnů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx hodnotě xxxxxx.
§3
Xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx repo obchody x xxxxxxxx deriváty.
§4
Obecné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
Techniky x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx jejich použití xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x standardní xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x
x) závazky xxxxxxxxxxxx fondu vyplývající x xxxxxx použití xxxx vždy xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§5
Limity xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Standardní xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže
x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx zatímního xxxxx, nástroj xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, finanční xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x zahraniční xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxxxx pravidla xxxxx xxxxxxxx 2 x 3,
x) podkladový xxxxxxx finančního derivátu xxxxxxxx xxxxxxxxxx politice x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
e) xxxx splněny podmínky xxxxx odstavce 4, xxx-xx x derivát xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx fond snižuje xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů tak, xx
x) má-li xxx xxxxxxxx derivát xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje, xxxx xxxxxxxxx podkladový xxxxxxx x xxxxxxxx sjednání x po xxxxx xxxx trvání xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; x měnových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zajišťovacího xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx1), xx xxxxxxxxxxx držení xxxxxx likvidního xxxxxx,
x) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx vypořádán xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, drží x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx dobu xxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vypořádací xxxx předmětného xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, peněžní xxxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepoužije kromě xxxxxxx podle odstavce 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx derivátu xxxxx papíry a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx transakcí xxxxx §7.
(3) Xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx účelem uzavření xxxxxx z finančního xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxx, xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx rizika x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx neliší x xxxx než xxxxx, xxxx xxxxxxx prostředky xxx xxxxx snížení xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx rozdílu xxxxxx vypořádacích xxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxx použití mimoburzovního xxxxxxxx xxxx, že
x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 2 xxxxxx, jejíž xxxxxxxx xxxxxxx činí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 40 xxxxxxxx XXX, x xxxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a
x) protistrana souhlasí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxx, že xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§6
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu z xxxxxxxxxx derivátů vypočtená xxxxx odstavců 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu x xxxxx okamžik 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx tržních cen, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx xx vypočte xxxx xxxxxxx závazku, xxxxx vyplývá x xxxxxxxx, xxx xx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx, s tím, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Deriváty, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xxxxxx předmětem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx derivátů se xxxxxxx jako součet xxxxx krátkých pozic x derivátů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx deriváty") x mimoburzovních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx derivát xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx cenném xxxxxx nebo nástroji xxxxxxxxx xxxx.
§7
Xxxxxx xxx uzavírání repo xxxxxxx
(1) Standardní xxxx xxx uskutečňovat xxxx xxxxxx, jestliže
x) xxxxxxxx repo xxxxxxx xxx řádně xxxxxxx,
x) protistranou xx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx o její xxxxxxxxxx bonitě,
x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx repo xxxxxxx, odpovídají xxxxxxxxxx xxxxxxxx a rizikovému xxxxxxx fondu.
(2) Xxxxxxxxxx fond dále
x) xx xxxx xxxxxx repo obchodu xxxxxxx xxxx nepůjčí xxxxx papíry, xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx, xxx protistrana xxxxxxx xxxxx práva xx zpětnou koupi xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxx uplyne termín xxx xxxxxxx koupi xxxx xxxxxxx,
x) xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nakupuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxxxx nepoužije xxx xxxxx repo xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx celkový xxxxx xxxx obchodů, jejichž xxxxxxxxx xxxx nástroje xxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx představující xxxxx xx splacení xxxxxx xxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nepřesáhne 30 % xxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx repo xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx akcie xxxx xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
e) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx reálná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xx xxx sjednání xxxx xxxxxxx xxxxx xxx reálná hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx úschovy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx smluvně xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x cenných xxxxxx poskytnutých x xxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "úvěrové xxxxxx") x xxxx xxxxxxx, stanoveného xxxxx §10, xxxxx překročit
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže protistrana xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx bankou xx xxxxxx ve státě, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx tento stát xxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx papíry xxxxxxxx za rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx2), nebo
x) 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jiná xxxxx xxx xxxxx podle xxxxxxx x).
§8
Xxxxxx xxxxxx tržního rizika
(1) Jako xxxxxx xxx měření xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (XXX).
(2) Xxxxxxxxxx fond xxx xxxxxx tržního xxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rizikové faktory, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x každé xxxx, xx xxxxx má xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vychází xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx úrokových xxxxx xx xxxxxxxx křivka xxxxxxxxxx xx nejméně 6 xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx různých xxxxxxxxxx křivek,
b) x akciového xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx každému xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, na xxxxxx má xxxxxxxxxx xxxx významné akciové xxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx x xxxxxxxxxxxx cizích xxxxxx,
x) xxxxxxx x riziku počítá xxxxxxx,
e) xxxxxxx xxxxxxx spolehlivosti 99 %,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx posledních 12 xxxxxx x tím, xx období xx xxxxxxx xxxxxx za 3 xxxxxx obnovuje,
x) obnovuje xxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx metodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x modelů xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx jednotlivé xxxx rizik x xxxxxxx xx majetek xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, akciových trhů x měnových kurzů (xxxx xxx "stresové xxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. Xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vytváří xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zohledňující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx je fond xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx měnící xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx měnící xx podmínky xxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
(1) Úvěrové xxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxx zjišťovat x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx limitů xxxxx §28 xxxx. 5 xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx x burzovních xxxxxxxx zjišťuje xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx trh xxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, denní xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx maržemi. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx standardní xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx derivátů.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx derivátů, které xx xxxxxxx xxxx xxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušné xxxxxxxx váhy xxxxxxxxxxx xxxxx tabulky uvedené x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx aktuální xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x této xxxxxxxx x jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Je-li aktuální xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záporná, xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx výpočtu za xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxx opcí,
x) xxxxxxxxxx xx dluhopisy x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
c) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a akcie x opcí,
xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiv xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx delta xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dluhopisy x akcie x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Xxxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx vyrovnání3) x xxxxxxxxxxxx, se kterou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx se dohoda xxxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx selháním xxxxxxxxxxx; touto xxxxxxxxxxx xxxx xxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
c) mezi xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxx, omezovala xxxx xxxxxxxxxx xxxx aplikaci, x
x) xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x dispozici xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx selhání xxxxxxxxxxx dojde xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxx xxxxxxxx nemusí xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxx specializovaná xxxxx zabývající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxx závěrečné vyrovnání.
(7) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6, stanoví xxxxx xxxxxxx ekvivalent x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x závěrečném xxxxxxxxx. Tento úvěrový xxxxxxxxxx xx roven xxxxxx xxxxx reálné xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx angažovanosti. Čistá xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx součtu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sjednaných x daným xxxxxxxxx. Xxxxx xx čistá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx ji xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx angažovanost xxxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxx xxxxxx
PCEnet = 0,4 . XXXxxxxx + 0,6 . XXX . XXXxxxxx,
xxx
PCEgross xx xxxxxxx součinů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx derivátů a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx, x
XXX xx xxxxxxx,
a) x jehož xxxxxxxx xx xxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx, xx xxxxx xx xxxx hodnota záporná, xxxxxxxx xx standardní xxxx xxx účely xxxxxx výpočtu xx xxxxxxx, x ve xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo
b) x jehož xxxxxxxx xx součet xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohody x závěrečném xxxxxxxxx xx všemi protistranami, x xx jmenovateli xx hrubá xxxxxx xxxxxxx takových xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx rovna xxxxxx xxxxxxxx reálných xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx riziko xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx 7 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx") xx xxxxxxxxxxx, že
x) xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx tržní xxxxx,
x) zajištění xx vystaveno velmi xxxxxxx tržnímu riziku x xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx ve xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx k opatrování xxxxx osobě xxxxxxxxx xx protistraně, x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx právně xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx obchodů
(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 1 k xxxx vyhlášce. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx součet xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx reálná hodnota xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxxxx faktor volí xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx. Xxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx fond xxxxxxx
x) x případě xxxx jako xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x reálnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxx reverzního xxxx jako rozdíl xxxx xxxxxxx hodnotou xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxx xxxxxxx papírů.
(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxx nemění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úrokových, akciových x xxxxxxxx nástrojů. X xxxxxxx reverzního xxxx standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxxxx vahou. X případě repa xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx cenného xxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxxxxxxx rizika x xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx aktiv, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx limitů xxxxx §28 xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx aktiva.
(2) X případě opcí xx do xxxxxx xxxxx §28 zákona xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 násobená xxxxx xxxxxxxxxxxx opce.
(3) Xx xxxxxx xxxxx §28 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nástroj xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx index xx
a) tvořen xxxxxxxxxxx xxxxxx emitentů xxxxx x dluhopisů x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 odst. 9 xxxxxx,
b) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx organizátorem xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, x němuž xx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxxxx způsobem, jakým xxxx xxxxxxxxxxxx kurzy xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx.
§12
Informační xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx informuje Komisi xxx xxxxx xxxxxx xx 1 xxxxxx xx uplynutí kalendářního xxxxxxxx x
a) xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxx §6 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx kalendářního xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) protistranách xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pololetí,
x) xxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxxxx typy xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx standardního xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xx kalendářní xxxxxxxx,
x) xxxxxxx úvěrového xxxxxx x mimoburzovních xxxxxxxx xx konci xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx pololetí,
x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx portfolia.
(2) Xxxxxxxxxx fond xxxxxx hlášení Xxxxxx xxx cenné papíry x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx datové xxxxxx4) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx je přílohou č. 3 xxxx vyhlášky.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx standardní xxxx xxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx médiu xxxx xx xxxxxxx připojení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx5). Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx podpisem6) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx7).
§13
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx více xxxxxxxx, xxxxxx xx pro xxxxx výpočtu limitů xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx fond xxxx celek x xxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§14
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2005.
Xxxxxxxx:
Ing. Xxxxxxxx, XXX v. x.
Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce č. 139/2005 Sb.
Rizikové váhy xxxxx
| &xxxx;
xxxxxxxx xxxx
|
&xxxx;
xxxx xxxxxx
|
| &xxxx;
0
|
&xxxx;
1. xxxxxxxx hodnoty
|
|
2. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx, například xxxxxxxxxx
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a.s., podle §8 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 58/1995 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „zákon x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx“), xxxx xxxxxxxxx xxxxx osobou, xxxxx xxxxxxxxx váhu 0 xxxxxxxx pojištění poskytovanému xxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
x) xx Xxxxxx xxxxxxxx bankou, x.x., xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
x) xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zaručeny xxxxxxx státu xxxxx §24 odst. 2 xxxxxx x. 171/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx věcech xxxxxxx xxxxxxx státu xx xxxx osoby x x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
x) za Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
3. xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx společenstvími,
|
|
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
5. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx B xxxxxxxxxxxx x splácené v národní xxxx osoby, pokud xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx státního xxxxx xxxxxx státu,
|
|
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X denominované x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx měně xxxxx, pokud nedošlo x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx státního xxxxx xxxxxx xxxxx
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
7. xxxxxx xxxxxxx derivátů,
|
|
8. xxxxxx, xxxxx xxxx odečitatelnou xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, který xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxx x. 383/2004 Xx. (dále jen „xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx na individuálním xxxxxxx“) x xxx xxx standardním xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
9. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxxxxx listům podle §9 odst. 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx územních xxxxx xxxxx xxxx X x za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx A, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx přiznává xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx oznámil Xxxxxxxx xxxxxx.
|
| &xxxx;
0,20
|
&xxxx;
1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X kromě xxxxxxxxxx, xxxxx jsou součástí xxxxxxxxxxxx investic xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pohledávek, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
|
| &xxxx; | &xxxx;
2. pohledávky xx bankami se xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx přísluší riziková xxxx 0,50,
|
| &xxxx; | &xxxx;
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx územních xxxxx xxxxx zóny X,
|
| &xxxx; | &xxxx;
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X,
|
| &xxxx; | &xxxx;
6. pohledávky xx obchodníky x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry xx individuálním xxxxxxx x xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxx xxxxxxxx váha 0,50,
|
| &xxxx; | &xxxx;
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx clearingovými xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx zóny X,
|
| &xxxx; | &xxxx;
8. xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.
|
| &xxxx;
0,50
|
&xxxx;
Xxxxxxx ostatní xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxx, xxxxxxx
|
| &xxxx; | &xxxx;
1. kapitálové xxxxxxxxx do bank x xxxxxxxxxx institucí,8) xxxxx nejsou odečitatelnou xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx na individuálním xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
2. xxxxxxxxxx investice xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx institucí,
|
|
3. pohledávky xx xxxxxxx se xxxxxx xx státech xxxx X x xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě), x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx byla xxxxxxxx licence a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx u kterých xxxx xxxxxxxx nucená xxxxxx. Zahrnují se xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
4. xxxxxxxxxx xx právnickými osobami xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0, x xx xxxxxxxxxxx podporovanými xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx B,
|
|
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bankami xxxxx zóny X, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková xxxx 0,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
7. pohledávky xx vládami xxxxxxxx xxxxx států xxxx X x za xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X,
|
| &xxxx; | &xxxx;
8. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx zóny X x&xxxx;xxxxxxx splatností xxxxxxx 1 xxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, prohlášen xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
9. xxxxxxxxxx za xxxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx xxxx X x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx8), xxxxxx nepřísluší riziková xxxx 0,2.
|
Příloha č. 3 x vyhlášce x. 139/2005 Sb.
Formulář xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mimoburzovních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx
| &xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxx:
|
&xxxx; | |||||
| &xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
|
&xxxx; | |||||
| &xxxx;
Xxxxx xx xxxxxx:
|
&xxxx; | |||||
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátů xxx §6 odst. 2 x 3
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
| &xxxx;
XXXXXXX
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx xx xxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx pozice x&xxxx;xxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
XXXXXXX
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx z forwardů
|
||||||
|
krátké xxxxxx ze xxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx z opcí
|
||||||
|
CELKEM
|
||||||
|
krátké xxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
||||||
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
| &xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxx rizika x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxx
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
| &xxxx;
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxxx x xxxxxx
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
| &xxxx;
xxxxxxx riziko
|
||||||
|
měnové xxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxxx za xxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x metody xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x nástroji x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu
|
||||||
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 139/2005 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2005.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 139/2005 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 604/2006 Sb. x účinností xx 1.1.2007.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x jinými finančními xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. x xxxxxxxx x. 545/2004 Xx.
2) §28 xxxx. 5 zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
3) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.
4) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 440/2004 Xx.
5) §2 xxxx. 16 xxxxxx x. 151/2000 Xx., x telekomunikacích x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 225/2003 Xx.
6) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 440/2004 Xx.
7) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 226/2002 Xx. a xxxxxx x. 440/2004 Xx.
8) Zákon č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) X xxxxxxxx, x kterých xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx podmínky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx nulová, xx xx zbytkovou xxxxxxxxx xxxxxxxx doba xx xxxxxxxxxxxxx takového xxxx. X xxxxxx derivátů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx nižší xxx 0,005. Xxxxxxx xxx toto xxxxxx xxxxxxx xx, xx x xxxx výše xxxxxxx charakteristiky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dlouhodobých xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, takový xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx s krátkou xxxxxxxxx splatností. Spodní xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx požadavek k xxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxx nulový.
10) U xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx měně xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx nulové.