Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2006.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2005 do 31.12.2006.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu
139/2005 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Druhy technik a nástrojů §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Metoda měření tržního rizika §8
Měření úvěrového rizika u derivátů §9
Měření úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Informační povinnosti §12
Aplikace limitů speciálního fondu fondů §13
Účinnost §14
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Konverzní faktory derivátů
Příloha č. 3 - Formulář hlášení krátkých pozic mimoburzovních derivátů, protistran mimoburzovních derivátů, hodnot úvěrového rizika a hodnot v riziku
139
XXXXXXXX
xx dne 30. xxxxxx 2005
o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx
Xxxxxx xxx cenné xxxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) a x) xxxxxx č. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx investování, (dále xxx "zákon"):
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
a) druhy, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx a xxxxxxxx"),
x) postup xxx xxxxxxxxxxxxx míry xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obchodování xx xxxxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx fond x xxxxxxx, rizicích x xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx omezeních x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxx deriváty, x
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx speciálního fondu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx majetek xx xxxxxxxx xx více xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x) repo xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx převedení xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx současným xxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úroku; xxxxx xx xxxxxxxx repo, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpětného xxxxxx, xxxxxxxxxx půjčky cenných xxxxxx xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx se současným xxxxxxxx převést xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx datu xx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx peněžním xxxxxxxxxxx x xxxxx; reverzním xxxxx xx klasické xxxxxxxx xxxx, nákup xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, přijetí xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx X xxxxxxx státy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci a xxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dohodu v xxxxx General Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx,
x) xxxxx X xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xx xxxx X,
x) xxxxxx xx xxxxx zóny A xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx působí xx xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx xxxx banka xx xxxxx xxxx A,
x) xxxxxx xx xxxxx xxxx B xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vkladů xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxx uděleného xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxx xxxx X,
x) centrální xxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx, založené xxxx najaté xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx bezpodmínečnou, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx státu,
x) xxxxx ekvivalentem opce xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx nástroje a xxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx hodnoty příslušného xxxxxxxxxxxx nástroje; xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podkladového xxxxxxxx x
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxx xx peněžní prostředky xxxxxx xxxx než 5 xxxxxxxxxx xxx x dosažená cena xxxxxxxx xxxxxx hodnotě xxxxxx.
§3
Druhy xxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx a nástroji xxxx xxxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxx.
§4
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx technik x nástrojů
Xxxxxxxx x nástroje xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rizika x investování fondu, xxxxxxx nákladů, nebo xxxxxxxx dodatečných xxxxxx xxx xxxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) a xxxxxxxxxx xxxx xx schopen xxxxxx volbu odůvodnit x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx vždy plně xxxxx majetkem standardního xxxxx.
§5
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Standardní xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx cenný xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, finanční xxxxxxx, cenný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, úroková xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x zahraniční xxxx,
x) sjednání xxxxxxxxxx derivátu xxx xxxxx doložit,
x) xxxxxxxx pravidla xxxxx xxxxxxxx 2 a 3,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu xxxxxxxx investiční xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
e) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx derivát").
(2) Xxxxxxxxxx fond snižuje xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx
x) xx-xx xxx finanční xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x po celou xxxx trvání xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; x měnových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx zajišťovacího derivátu xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví1), xx postačující xxxxxx xxxxxx likvidního xxxxxx,
x) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx vypořádán xx strany xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx aktivum x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepoužije kromě xxxxxxx xxxxx odstavce 3 ke xxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx; xxxxxxxx nepoužije xx xxxxx xxxxxxxxxx derivátu xxxxx xxxxxx a xxxxxxx prostředky, xxxxx xxxx předmětem transakcí xxxxx §7.
(3) Xxx-xx x xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) a xx sjednán xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxx protistranou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx,
x) xx xxxxxxx protistranou xx xxxxxx uzavření pozice x finančního xxxxxxxx x datum vypořádání xxxxxx finančních xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx než týden, xxxx peněžní prostředky xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx z použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxx rozdílu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.
(4) Další xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou, xx
x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 40 xxxxxxxx EUR, a xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx o její xxxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxx xxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxx, že xxxxx x xxxxxxxxxx odpovídajícímu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§6
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx pozici x finančních derivátů
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x žádný xxxxxxx 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx je xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx tržních xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vyplývá x xxxxxxxx, xxx xx xxxxx na podrozvahovém xxxx, x tím, xx xx oceňuje xx lhůtách xxxxx §82 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx hodnotou.
(3) Xxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx otevřené xxxxxx x finančních xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jako součet xxxxx xxxxxxxx pozic x derivátů a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx rozumí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x investičním cenném xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
§7
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx obchod, jestliže
x) xxxxxxxx repo xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx instituce xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. g) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx bonitě,
x) xxxxx papíry, které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx fond xxxx
x) xx xxxx xxxxxx repo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx svého xxxxx xx xxxxxxx koupi xxxx vrácení xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xx xxxx trvání xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx následně nepoužije xxx xxxxx xxxx xxxxxx,
c) zajistí, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxx představující právo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx cenné xxxxxx vydané xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx repo xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, nepřesáhne 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ke xxx xxxxxxxx repo xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx předmětných xxxxxxx xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx prostředků xxxx xx dni xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyšší xxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
g) x xxxxxxx reverzního repa xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo je xxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxxx protistrany xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxx mít vliv xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx poskytnutých v xxxxx xxxx obchodu.
(3) Xxxx rizika xxxxxxxxx s protistranou (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") x repo xxxxxxx, stanoveného podle §10, xxxxx xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže protistrana xx xxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx bankou se xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx tento xxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx2), nebo
x) 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx protistrana xx xxxx osoba xxx banka podle xxxxxxx a).
§8
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Jako xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx použije xxxxxxxxxx xxxx metodu xxxxxxx x riziku (VAR).
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx faktory, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxx má xxxxxxxxxx xxxx významné xxxxxxx xxxxxx, x xxx, xx konstrukce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx všeobecně xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx úrokových xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx křivek,
x) x xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx každému xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, na xxxxxx xx standardní xxxx významné xxxxxxx xxxxxx,
x) u xxxxxxxx rizika zohledňuje xxxxxxxx faktory odpovídající xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x jednotlivých cizích xxxxxx,
d) hodnotu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
e) používá xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 99 %,
f) xxxxxxx xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x xxx, xx období xx xxxxxxx xxxxxx xx 3 měsíce xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tržních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za 3 měsíce,
x) xxxxxxx xxxxxx vycházející xxxxxxx x modelů xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx simulace,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx majetek xxxxxxxxxxxx fondu.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx provádí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx vývoji xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx kurzů (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx") xxxxxxx jednou xx 3 xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. Xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vytváří xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zohledňující rizikovou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxx, vůči xxxxxxx xxxxx xx fond xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xx podmínky na xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx fondu.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
(1) Úvěrové xxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxx zjišťovat x xxxxxxx mimoburzovních xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 odst. 5 xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx standardní xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx oceňování xxxxx a doplňování xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxx jako u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vážených xxxxx xxxxxxxx, které xx stanoví xxxx xxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx váhy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx součet aktuální xxxxxx xxxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx a jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx účel xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
(5) V xxxxxxx xxxxxxxxx ekvivalentů, xxxxx xx týkají
x) xxxxxxxxxx z xxxxxx, xxxxx z xxxxxxx termínových xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x delta xxxxxxxxxxx opcí,
b) xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x akcie x xxxx,
xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxx váhu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podkladového aktiva xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx3) s xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) smlouva xxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxx protistrany xxxxx x nahrazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx reálných hodnot xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx konkrétní skutečnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx skutečností xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
c) xxxx xxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx smlouva, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) má xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx služby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu x nahrazení xxxxx xxxxxxx a); xxxx xxxxxxxx nemusí být xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x má je x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx závěrečné xxxxxxxxx.
(7) Pokud xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6, stanoví xxxxx xxxxxxx ekvivalent x všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednaných x xxxxx protistranou, na xxxxx xx vztahuje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tento xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx reálné xxxxxxx x potenciální xxxxxxx angažovanosti. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx reálných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx partnerem. Xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx záporná, xxxxxxxxxx fond xx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx angažovanost xxxxxxxxxx xxxx stanoví podle xxxxxx
XXXxxx = 0,4 . XXXxxxxx + 0,6 . XXX . XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx je xxxxxxx součinů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx, a
XXX xx xxxxxxx,
x) x xxxxx xxxxxxxx xx čistá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, x tím, xx xxxxx xx xxxx hodnota xxxxxxx, xxxxxxxx ji xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x ve xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx reálných hodnot xxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxx čitateli xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx všemi xxxxxxxxxxxxx, x ve xxxxxxxxxxx xx hrubá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx všemi protistranami, xxxxx xx xxxxx xxxxxx kladných reálných xxxxxx xxxxxxxx se xxxxx protistranami.
(8) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 až 7 xxxx standardní xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx") xx xxxxxxxxxxx, xx
x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx tržní xxxxx,
x) xxxxxxxxx xx vystaveno xxxxx xxxxxxx xxxxxxx riziku x je xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx nebo jej xxxxx x opatrování xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx protistraně, x xxx, xx standardní xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx selhání xxxxxxxxxxx xxxxxxx mít xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx zajištění.
§10
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx obchodů
(1) Xxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx protistran xxxxx tabulky uvedené x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx reálné xxxxxxx x součinu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx faktoru xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxx, zda mu xxxx poskytnuty peněžní xxxxxxxxxx xxxx cenný xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stanoví
x) x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závazku,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů.
(2) X případě repo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pozice xxxxxxxxxxx úrokových, xxxxxxxxx x měnových xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěr xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx vah xxxxxxxx xxxxxxxxx cenného xxxxxx x dlužníka x xxx, xx xxxxxxx cenný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X případě xxxx xxxxxxx standardní fond xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx vahou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papíru.
§11
Míra xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxx xxx vypořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx limitů xxxxx §28 zákona xxx, xx xx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) X případě xxxx xx do xxxxxx xxxxx §28 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hodnota xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 násobená xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxx podle §28 zákona se xxxxxxxxxxxxxx pozice z xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxx tvoří xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx počtem emitentů xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx rizika podle §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) sestavován xxxx autorizován organizátorem xxxx xxxxxxxxx v §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx, x němuž xx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kurzy xxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx.
§12
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Standardní xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx xx 1 měsíce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dle §6 x xxxxxxxxxxxxxx derivátech xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) protistranách xxxxxxxxxxxxxx derivátů za xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx v xxxxxx xx jednotlivé typy xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx standardního xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx kalendářního xxxxxx xx kalendářní pololetí,
x) hodnotě xxxxxxxxx xxxxxx u mimoburzovních xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pololetí,
e) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx derivátů xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x metodách, xxxxx xxxx zvoleny xxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx fond xxxxxx hlášení Xxxxxx xxx xxxxx papíry x elektronické xxxxxx xx xxxxx datové xxxxxx4) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového formuláře, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 této vyhlášky.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě standardní xxxx odešle Komisi xxx cenné papíry xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx médiu nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pevného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx5). Hlášení xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem6) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx7).
§13
Aplikace xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx více xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx celek x xxxxxxx pouze xxxx xxxxxxxxxx podfond.
§14
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2005.
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx, XXX v. x.
Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce č. 139/2005 Xx.
Xxxxxxxx váhy xxxxx
| &xxxx;
xxxxxxxx xxxx
|
&xxxx;
xxxx aktiva
|
|
0
|
1. xxxxxxxx xxxxxxx
|
| &xxxx; | &xxxx;
2. pohledávky xx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx zóny A, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx státy, včetně xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, například xxxxxxxxxx
|
| &xxxx; | &xxxx;
x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x.x., xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 58/1995 Xx., x pojišťování x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx“), xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxxx xxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
x) za Českou xxxxxxxx bankou, x.x., xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x pojišťování a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podporou,
|
|
c) xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §24 xxxx. 2 xxxxxx x. 171/1991 Xx., o působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx osoby x x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
x) xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
3. pohledávky xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
|
| &xxxx; | &xxxx;
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v národní xxxx xxxxx, pokud xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu,
|
|
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nedošlo x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
7. reálné xxxxxxx derivátů,
|
|
8. xxxxxx, xxxxx xxxx odečitatelnou xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Xx., x pravidlech xxx výpočet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxx, xx individuálním xxxxxxx, ve znění xxxxxxxx x. 383/2004 Xx. (xxxx xxx „xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“) a xxx xxx standardním xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx limitů xxxxxxxx,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
9. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
10. pohledávky xx xxxxxxx územních xxxxx xxxxx zóny X x xx xxxxxx xxxxxx samosprávy xxxxx xxxx A, pokud xxxxx vládám x xxxxxxx přiznává xxxxxxxxx xxxx 0 příslušný xxxxxxxxxx xxxxx bankovního xxxxxxx x tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxxxx.
|
| &xxxx;
0,20
|
&xxxx;
1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se sídlem xx xxxxxxx zóny X xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic xxxxxxxxxxxx xxxx odečitatelné xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx individuálním xxxxxxx x xxxxx pohledávek, xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxx 0,50,
|
| &xxxx; | &xxxx;
2. pohledávky xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X s původní xxxxxxxxxx nejvýše 1 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxx 0,50,
|
| &xxxx; | &xxxx;
3. xxxxxxxxxx xx mezinárodními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx celků xxxxx xxxx X,
|
| &xxxx; | &xxxx;
5. xxxxxxxxxx za orgány xxxxxx xxxxxxxxxx států xxxx X,
|
| &xxxx; | &xxxx;
6. pohledávky xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X (§2 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx položky xxxxx §7 vyhlášky x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx váha 0,50,
|
| &xxxx; | &xxxx;
7. pohledávky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x uznanými burzami xx sídlem xx xxxxxxx zóny A,
|
|
8. xxxxxxxx nástroje x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.
|
|
| &xxxx;
0,50
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx
|
| &xxxx; | &xxxx;
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do bank x finančních xxxxxxxxx,8) xxxxx xxxxxx odečitatelnou xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx bank a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
3. pohledávky xx bankami xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx A x xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx xxxx A (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), u xxxxxxx xxx prohlášen xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vyrovnání xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx u kterých xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Zahrnují xx xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx položkou podle §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
4. xxxxxxxxxx xx právnickými xxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx základě, x pohledávky xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0, a xx institucemi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
|
| &xxxx; | &xxxx;
6. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zóny B, xxxxxx nepřísluší xxxxxxxx xxxx 0,
|
| &xxxx; | &xxxx;
7. xxxxxxxxxx xx vládami územních xxxxx xxxxx zóny X a xx xxxxxx xxxxxx samosprávy xxxxx xxxx B,
|
|
8. xxxxxxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny X x&xxxx;xxxxxxx splatností xxxxxxx 1 xxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
9. xxxxxxxxxx za xxxxxxx xx sídlem xx státech xxxx X s původní splatností xxxxx xxx 1 xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx8), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,2.
|
| &xxxx; | &xxxx; |
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 139/2005 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Příloha x. 3 x xxxxxxxx x. 139/2005 Xx.
Xxxxxxxx hlášení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, hodnot xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x riziku
|
Standardní xxxx:
|
&xxxx; | |||||
| &xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
|
&xxxx; | |||||
| &xxxx;
Xxxxx za období:
|
||||||
|
Krátké xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §6 xxxx. 2 x 3
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
| &xxxx;
XXXXXXX
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx xx swapů
|
||||||
|
krátké pozice x&xxxx;xxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
XXXXXXX
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx xx xxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx z opcí
|
||||||
|
CELKEM
|
||||||
|
krátké xxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx pololetí
|
||||||
|
Název
|
IČ
|
Sídlo
|
||||
|
Úrokové riziko
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
|
hodnota xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxx
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
| &xxxx;
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxxx x xxxxxx
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
| &xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxxx za xxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxx kvantitativní xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx a nástroji x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
|
||||||
| &xxxx; | ||||||
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 139/2005 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2005.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 139/2005 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 604/2006 Sb. x účinností xx 1.1.2007.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. x vyhlášky x. 545/2004 Xx.
2) §28 xxxx. 5 xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
3) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu.
4) §2 xxxx. d) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
5) §2 xxxx. 16 xxxxxx x. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 225/2003 Xx.
6) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Sb., xx xxxxx zákona x. 440/2004 Sb.
7) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 226/2002 Xx. x xxxxxx x. 440/2004 Xx.
8) Zákon č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) X xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x vypořádání x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx podmínky vypořádání xxxx xxxxxx, xx xxxxxx hodnota xxxxxxxx x těmto xxxxx xx nulová, xx xx xxxxxxxxx splatnost xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X těchto derivátů x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx konverzní xxxxxx xxxxxx xxx nižší xxx 0,005. Xxxxxxx xxx xxxx spodní xxxxxxx xx, že x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cenové xxxxxx xxxxxxxxxxxx derivátů xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx derivát xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx než xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx zajišťuje, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
10) X xxxxxxxxx xxxxx typu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx považují xx xxxxxx.