Animace načítání

Stránka se připravuje...

Přihlásit se Registrovat se
28 489 právních předpisů

Další údaje zde

Technická podpora

Poskytujeme technickou podporu zdarma

Zavolejte nám

+420 777 717 492

Plné znění - 139/2005 Sb.

  1. Úvodní strana
  2. Právní předpisy ČR
  3. Plné znění - 139/2005 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Chci získat výhodný přístup

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2006.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2005 do 31.12.2006.

Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu

139/2005 Sb.

Vyhláška
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Druhy technik a nástrojů §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Metoda měření tržního rizika §8
Měření úvěrového rizika u derivátů §9
Měření úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Informační povinnosti §12
Aplikace limitů speciálního fondu fondů §13
Účinnost §14
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Konverzní faktory derivátů
Příloha č. 3 - Formulář hlášení krátkých pozic mimoburzovních derivátů, protistran mimoburzovních derivátů, hodnot úvěrového rizika a hodnot v riziku
INFORMACE
139
XXXXXXXX
xx xxx 30. xxxxxx 2005
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Komise xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. e) x x) xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx x efektivnímu obhospodařování xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx a xxxxxxxx"),
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx míry xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) způsob plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obchodování xx xxxxxx uvedených x §26 xxxx. 1 písm. a) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, rizicích s xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx omezeních x xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx spojených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vydaných fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
§2
Vymezení xxxxx
Xxx účely xxxx vyhlášky xx xxxxxx
a) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,
b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx převzít tyto xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx rovnající se xxxxxxxx peněžním prostředkům x úroku; repem xx xxxxxxxx repo, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpětného xxxxxx, xxxxxxxxxx půjčky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx nabytí xxxxxxx xxxxxx xx peněžní xxxxxxxxxx se současným xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; reverzním xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx sjednáním xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx cenných papírů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) zónou A xxxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Organizace pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx, x státy, xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx měnovým fondem xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Borrow,
x) xxxxx X xxxxx, xxxxx xxxxxx zahrnuty xx zóny A,
x) bankou xx xxxxx zóny A xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx působí xx xxxxx zóny X, xx xxxxxxxx xxxx banka ve xxxxx xxxx X,
x) bankou ve xxxxx xxxx B xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx vkladů xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxx X; pobočka xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx X, se posuzuje xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx B,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx vládou, xxxxxxxx veřejným účelům, xxxxxxx závazky jsou xxxx zaručené xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx státu,
i) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx reálné hodnoty xxxxxxxxxxxx nástroje a xxxxx opce,
x) xxxxxx xxxx poměr xxxxx xxxxxx hodnoty xxxx x xxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx podle xxxxxx xxxxxxx podkladového xxxxxxxx x
k) xxxxxx xxxxxxxxx aktivem takové xxxxxxx, jehož xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxxxxxx dnů x dosažená xxxx xxxxxxxx xxxxxx hodnotě xxxxxx.
§3
Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx repo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
§4
Obecné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů
Xxxxxxxx x nástroje xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx použití xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx dodatečných xxxxxx xxx xxxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx písmene x) x standardní xxxx je xxxxxxx xxxxxx volbu xxxxxxxxx x
x) závazky xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§5
Limity xxx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže
x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx cenný xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, cenný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondem, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, zahraniční měnový xxxx x xxxxxxxxxx xxxx,
b) sjednání xxxxxxxxxx derivátu xxx xxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx profilu xxxxx x
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx o xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx derivát").
(2) Xxxxxxxxxx xxxx snižuje xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx
x) má-li xxx finanční xxxxxxx xxxxxxxxx ze strany xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje, drží xxxxxxxxx podkladový nástroj x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx smlouvy xx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví1), xx postačující držení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx-xx xxx xxxxxxxx derivát xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, drží x xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxx předmětného xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx jednoho finančního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx nepoužije ke xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx prostředky, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7.
(3) Xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxx protistranou xx účelem xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxx, xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx uzavření xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x datum vypořádání xxxxxx finančních derivátů xx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx, xxxx peněžní prostředky xxx účely snížení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxx rozdílu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.
(4) Další podmínky xxx xxxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx xxxx, xx
x) protistranou je xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxxxxx 40 xxxxxxxx EUR, x xxxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vypořádáním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu s xxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§6
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu x žádný xxxxxxx 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx xx vypočte xxxx xxxxxxx závazku, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, jak xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxx, xx xx oceňuje xx xxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Deriváty, xxxxx xxxx znaky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xxxxxx předmětem xxxxxxx otevřené xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů.
(4) Xxxxxxxx pozice xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx derivátů xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x derivátů x xxxxxxx úvěrového xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 a 3.
(5) Derivátem xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx obsažený x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
§7
Limity xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx smí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
b) protistranou xx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 zákona x xxxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx bonitě,
c) xxxxx papíry, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, odpovídají xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx fond dále
x) po dobu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx zpětnou koupi xxxx vrácení xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx dříve, xxx xxxxxx termín xxx zpětnou koupi xxxx xxxxxxx,
x) xx xxxx xxxxxx xxxx obchodu xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxx pouze xxxxxx likvidní aktiva, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, dluhopisy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx právo xx splacení xxxxxx xxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nepřesáhne 30 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,
x) zajistí, xx xxxxxxx objem repo xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 10 % hodnoty majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ke xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx reálná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
f) zajistí, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyšší xxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, x
x) v xxxxxxx xxxxxxxxxx repa xx předmětné xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx je xxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx povinnosti xxxxxxx xxx vliv xx xxxxxxx uspokojit xx x xxxxxxx xxxxxx poskytnutých x xxxxx repo xxxxxxx.
(3) Výše xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "úvěrové xxxxxx") x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx §10, nesmí xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx, xxxxxxxx protistrana xx bankou se xxxxxx v členském xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxx se xxxxxx ve státě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx stát xxxxxxxx dodržování pravidel xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx xxxxxxxx xx rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx2), nebo
x) 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xx jiná osoba xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x).
§8
Metoda xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx postup xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (XXX).
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxx
x) x úrokového xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx měně, xx xxxxx má xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxx pozice, x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx křivky xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozic xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 6 xxxxxxxx segmentů; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
b) x akciového xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) zákona, xx xxxxxx má standardní xxxx xxxxxxxx akciové xxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x jednotlivých xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxx počítá xxxxxxx,
e) xxxxxxx xxxxxxx spolehlivosti 99 %,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x xxx, xx období xx xxxxxxx xxxxxx za 3 xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
j) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při stresových xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx vývoji xxxxxxxxx xxx, akciových trhů x měnových xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx") xxxxxxx jednou xx 3 xxxxxx x cílem posoudit xxxxxx extrémně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vytváří xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxx, vůči xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, a pravidelně xxxxxxxxx xxxxxxxx předpokladů xxxxxxxxxx scénářů s xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxx xx podmínky xxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátů xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx limitů xxxxx §28 xxxx. 5 xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx x burzovních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pouze xxxxx, xxxxxxxx příslušný xxx xxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a doplňování xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx burzovních derivátů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx derivátů.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vážených xxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx váhy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 k xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanoví xxxx součet aktuální xxxxxx xxxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx x potenciální xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx rovná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x této xxxxxxxx a jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, považuje xx pro účel xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx ekvivalentů, xxxxx se xxxxxx
x) pohledávek x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vkladů a xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx xx dluhopisy x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx kontraktů x
c) delta xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx,
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx ekvivalent xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxx součin xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva xxxx delta xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Xxxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx3) x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx mimoburzovní xxxxxxx, xxxxxxxx
a) smlouva xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx protistrany xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jedinou xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxxx derivátů, xx xxxxx se dohoda xxxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx konkurzu xxxx xxxxxxxxx,
x) mezi xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx by podstatně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) xx xxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oprávněné poskytovat xxxxxx služby, xxxxx xxxxxxxxxx poskytuje xxxxxx x této xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx x případě selhání xxxxxxxxxxx dojde xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxx x nahrazení xxxxx xxxxxxx a); xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx je x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx profesních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vyrovnání.
(7) Xxxxx standardní xxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 6, stanoví xxxxx úvěrový ekvivalent x xxxxx mimoburzovních xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o závěrečném xxxxxxxxx. Tento xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx čisté xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sjednaných x xxxxx partnerem. Xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx fond xx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Potenciální xxxxxxx angažovanost standardní xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
XXXxxx = 0,4 . XXXxxxxx + 0,6 . XXX . XXXxxxxx,
xxx
PCEgross xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx, a
XXX xx xxxxxxx,
x) x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx x závěrečném xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxx, s xxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx výpočtu za xxxxxxx, x ve xxxxxxxxxxx je součet xxxxxxxx reálných xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
b) x xxxxx xxxxxxxx xx součet xxxxxxx xxxxxxxx hodnot derivátů, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx všemi protistranami, x xx jmenovateli xx hrubá xxxxxx xxxxxxx takových derivátů xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx reálných xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx protistranami.
(8) Xxxxxxx riziko xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 až 7 xxxx standardní xxxx xxxxxx x xxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx (xxxx xxx "zajištění") xx xxxxxxxxxxx, xx
x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nezávislé xx xxxxxxxxxxx, s xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx selhání xxxxxxxxxxx xxxxxxx mít xxxx xx xxxxxxx uspokojit xx xx zajištění.
§10
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx obchodů
(1) Xxxxxxx riziko x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytnutého xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxx hodnota xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nulovou. Xxxxxxxxx faktor xxxx xxxxxxxxxx fond podle xxxx, zda mu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Reálnou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stanoví
x) v xxxxxxx xxxx jako xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jako rozdíl xxxx xxxxxxx hodnotou xxxxxxx pohledávky x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) X případě xxxx xxxxxxx nemění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, akciových x xxxxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxx standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx vahou x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cenného xxxxxx a dlužníka x xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxxxx vahou. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx emitenta xxxxxx xxxxxxx papíru.
§11
Míra xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx deriváty
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx limitů xxxxx §28 xxxxxx xxx, že xx xxxxxxx xx stejnému xxxxx aktiva.
(2) X xxxxxxx opcí xx xx xxxxxx xxxxx §28 xxxxxx xxxxxxxxxx reálná xxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xx limitů xxxxx §28 xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Komisí xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx
a) xxxxxx xxxxxxxxxxx počtem emitentů xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx rizika podle §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) sestavován xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, a
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx dluhopisů, xxxxx xxxxx xxxxx.
§12
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx informuje Xxxxxx xxx cenné xxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dle §6 x xxxxxxxxxxxxxx derivátech xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) protistranách xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxx x riziku xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x mimoburzovních xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx kalendářního měsíce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
f) kvantitativních xxxxxxxxx a metodách, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx4) vypracované podle xxxxxxxxxxxxxxxxx datového formuláře, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 této xxxxxxxx.
(3) Hlášení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx standardní xxxx xxxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx5). Hlášení xxxx xxx opatřeno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx6) založeným xx kvalifikovaném certifikátu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx služeb7).
§13
Aplikace xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx cílový xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§14
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2005.
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx, XXX x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. 139/2005 Xx.
Xxxxxxxx váhy xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxx
 &xxxx;
xxxx aktiva
 
0
  
1. xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
2. pohledávky xx centrálními vládami xxxxx xxxx X, xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, například xxxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
x) xxxxxxxxx Exportní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x.x., podle §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 58/1995 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podporou (xxxx xxx „zákon x xxxxxxxxxxx x financování xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx“), xxxx xxxxxxxxx xxxxx osobou, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osobou příslušný xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
x) xx Českou xxxxxxxx bankou, a.s., xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x pojišťování x xxxxxxxxxxx vývozu xx xxxxxx podporou,
 
 
c) xx Xxxxxx xxxxxxxxx majetku, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §24 xxxx. 2 xxxxxx č. 171/1991 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx převodů xxxxxxx xxxxx na xxxx osoby a x Fondu xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
x) xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx agenturou,
 
 
3. xxxxxxxxxx xx Evropskými společenstvími,
 
 
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států zóny X,
&xxxx;
&xxxx;
5. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X denominované x splácené x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu,
 
 
6. xxxxxxxxxx za centrálními xxxxxxx xxxxx zóny X denominované x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nedošlo x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx státního xxxxx xxxxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
7. xxxxxx xxxxxxx derivátů,
 
 
8. xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxxxxxx č. 262/2004 Xx., x pravidlech xxx výpočet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxx, xx individuálním xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 383/2004 Xx. (xxxx xxx „xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“) x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
9. xxxxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxx právem k dluhopisům, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx A x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx A, xxxxx xxxxx vládám x xxxxxxx xxxxxxxx rizikovou xxxx 0 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxxxx.
&xxxx;
0,20
 &xxxx;
1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx xxxx X xxxxx pohledávek, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxxxx investic xxxxxxxxxxxx xxxx odečitatelné xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pohledávek, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
&xxxx;
&xxxx;
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx nejvýše 1 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
&xxxx;
&xxxx;
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx A,
 
 
5. xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx států xxxx A,
 
 
6. xxxxxxxxxx xx obchodníky s cennými xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny X (§2 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě) xxxxx pohledávek definovaných xxxx xxxxxxxxxxxx položky xxxxx §7 vyhlášky x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry xx individuálním xxxxxxx x pohledávek, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
&xxxx;
&xxxx;
7. xxxxxxxxxx za xxxxxxxx clearingovými centry x uznanými burzami xx sídlem xx xxxxxxx xxxx X,
&xxxx;
&xxxx;
8. xxxxxxxx xxxxxxxx k procesu xxxxxx.
&xxxx;
0,50
 &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou uvedena xxxx, zejména
 
 
1. kapitálové xxxxxxxxx do xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,8) xxxxx xxxxxx odečitatelnou xxxxxxxx podle §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
2. xxxxxxxxxx investice xx xxxxxxxxxxx osob xxxxx bank x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx A x xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X (§2 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě), u xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx licence x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vyrovnání xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
4. pohledávky xx právnickými xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx s cennými papíry, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx osobami,
 
 
5. pohledávky xx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vládami států xxxx X,
&xxxx;
&xxxx;
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxx nepřísluší xxxxxxxx xxxx 0,
&xxxx;
&xxxx;
7. pohledávky xx vládami xxxxxxxx xxxxx států xxxx X x za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zóny B,
 
 
8. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx sídlem ve xxxxxxx xxxx X x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx nejvýše 1 rok, x xxxxxxx xxxx zavedena xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo povoleno xxxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
9. xxxxxxxxxx za xxxxxxx se xxxxxx xx státech zóny X s původní xxxxxxxxxx xxxxx xxx 1 xxx, které nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx institucemi8), xxxxxx nepřísluší riziková xxxx 0,2.
&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 139/2005 Xx.
Xxxxxxxxx faktory xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxx9):
 &xxxx;
xxxxxxx10)
 &xxxx;
xxxxxx
 &xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
1. xx 1 xxxx xxxxxx
 &xxxx;
0
 &xxxx;
0,01
 &xxxx;
0,06
&xxxx;
2. xx 1 roku xx 5 xxx
 &xxxx;
0,005
 &xxxx;
0,05
 &xxxx;
0,08
&xxxx;
3. xxx 5 xxx
 &xxxx;
0,015
 &xxxx;
0,075
 &xxxx;
0,10
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

Příloha č. 3 x xxxxxxxx x. 139/2005 Xx.
Xxxxxxxx hlášení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx mimoburzovních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxx:
 &xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
 &xxxx;
&xxxx;
Xxxxx xx xxxxxx:
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §6 odst. 2 a 3
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
&xxxx;
XXXXXXX
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxx pozice xx xxxxx
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
XXXXXXX
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx ze swapů
  
 
 
 
 
 
 
krátké xxxxxx z opcí
  
 
 
 
 
 
 
CELKEM
  
 
 
 
 
 
 
krátké pozice
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protistrany xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx pololetí
 
Název
  
IČ
  
 
 
Sídlo
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úrokové xxxxxx
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxx rizika x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxx
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx x xxxxxx
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxx za xxxxxxx
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxx kvantitativní xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx rizik spojených x&xxxx;xxxxxxxxxx x nástroji x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu
 
 
 
 
 
 
 
 
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 139/2005 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2005.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 139/2005 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 604/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 vyhlášky x. 501/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx bankami x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. x xxxxxxxx x. 545/2004 Xx.
2) §28 xxxx. 5 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
3) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu.
4) §2 xxxx. d) xxxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění zákona x. 440/2004 Xx.
5) §2 xxxx. 16 xxxxxx x. 151/2000 Xx., x telekomunikacích x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 225/2003 Xx.
6) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb., xx xxxxx zákona x. 440/2004 Xx.
7) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 226/2002 Xx. x xxxxxx x. 440/2004 Xx.
8) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
9) U xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx přesně xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx derivátů x xxxxx datům xx nulová, se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doba xx xxxxxxxxxxxxx takového data. X xxxxxx derivátů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jeden xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx 0,005. Důvodem xxx toto xxxxxx xxxxxxx je, xx x xxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potenciální cenové xxxxxx xxxxxxxxxxxx derivátů xx nejbližšího xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx derivát xxxxxx představuje xxxxxxxxxx xxxxxxx x tudíž xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx splatností. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx požadavek x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nulový.
10) X xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx míra/proměnlivá xxxxxxx xxxx x xxxxx měně xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx.