Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
XXXXXXXX
xx xxx 18. xxxxxxxx 2006
x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx k efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 písm. x) a x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 57/2006 Xx. a zákona x. 224/2006 Sb., (xxxx xxx "xxxxx"):
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx") xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x omezení xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx do více xxxxxxxx.
§2
Vymezení xxxxx
Pro účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxx cenných papírů xx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx repo, prodej xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx půjčky cenných xxxxxx zajištěné peněžními xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za peněžní xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx převést tyto xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředkům x xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nákup xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) repo xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx X členské xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxxx, které xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx, xxxxx uzavřely x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxx X xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zóny X,
x) bankou xx xxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vkladů xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx nachází x xxxx A; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx B, xx xxxxxxxx xxxx banka xx xxxxx xxxx X,
x) bankou xx xxxxx xxxx X osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxxxx státu, který xx xxxxxxx x xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx X,
h) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx (ústřední) xxxxxx xxxxxxx xxxx, jakož x xxxx xxxxxxxx xxxx najaté xxxxx xxxxxxxx veřejným účelům, xxxxxxx závazky jsou xxxx xxxxxxxx bezpodmínečnou, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
i) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxx poměr xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje; jedná xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podkladového nástroje,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx netrvá xxxx xxx 5 xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx cena xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§3
Techniky x xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x nástroji xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
§4
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
Techniky x nástroje xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx jejich použití xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, snížení xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) jsou xxxxxxxxxx přiměřené účelu xxxxx písmene x) x standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx jejich xxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx použití jsou xxxx xxxx kryty xxxx xxxxxxxx.
§5
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxx nástrojem xx
1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
3. xxxxx,
4. xxxxxxxx xxxxxxx,
5. cenný xxxxx vydaný xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx cenný xxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. e) xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxxxx xxxxx,
8. měnový xxxx,
9. xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3,
x) xxxxxxxxxx nástroj finančního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
x) xxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx derivát").
(2) Standardní x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx finančních xxxxxxxx xxx, xx
x) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx vypořádán ze xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx předmětný xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x po xxxxx xxxx trvání xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx derivátů, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vysoce likvidního xxxxxx,
x) má-li xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx dodáním peněžních xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx sjednání x xx xxxxx xxxx xxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx prostředky xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx finančního derivátu xxxxxxxxx kromě případů xxxxx odstavce 3 xx krytí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; současně xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx transakcí podle §7.
(3) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx speciální xxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx rozdílu xxxxxx vypořádacích xxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xx sjednán xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančního xxxxxxxx x tyto finanční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx stejný xxx,
x) xx xxxxxxx protistranou xx xxxxxx uzavření xxxxxx z finančního xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx těchto finančních xxxxxxxx xx xxxxxx x více xxx xxxxx.
(4) Xxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx
x) xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. g) xxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx kapitál xxxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxxxxx
1. 40 xxxxxxxx XXX, pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem,
2. 10 xxxxxxxx EUR, xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxx veřejným xxxxxxxxxx xxxxxx, x
xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx speciální fond xx xxxxxxxxx o xxxx dostatečné xxxxxx x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxx xxxxxxxxxx s tím, xx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dojde x nahrazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx rozdílu xxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxx, na xxxxx xx smlouva xxxxxxxx,
x) xxxxxxx definuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; touto xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx konkursu xxxx vyrovnání,
c) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání není xxxxxxxx xxxx smlouva, xxxxx by podstatně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx její xxxxxxxx, x
x) má při xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby v xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxx selhání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxx xxxxxxxx xxxxxx být splněna, xxxxx obdobné vyjádření xxx xxxxxxxx a xx je k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx vytvářením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vyrovnání.
§6
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx pozici x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Otevřená xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxx xxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X případě, xx je xxxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxxx tržních cen, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pozici x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxx, aby vyhovovala xxxxxx.
(2) Krátká xxxxxx se vypočte xxxx hodnota závazku, xxxxx vyplývá x xxxxxxxx, jak xx xxxxx na podrozvahovém xxxx, s xxx, xx xx xxxxxxx xx lhůtách xxxxxxxxx xx statutu fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) reálnou xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx derivátu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx otevřené xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx derivátů xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxx krátkých xxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. f) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nástroji xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx předmětem xxxxxxx xxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx obchodů
(1) Xxxxxxxxxx xxxx veřejný speciální xxxx smí uskutečňovat xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx řádně xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx
1. x xxxxxxxxxxxx fondu instituce xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. g) xxxx 2 xxxxxx x standardní xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx o xxxx dostatečné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednou xxxxxxxxxxx ratingovou agenturou xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) cenné xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx repo xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx politice x rizikovému profilu xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxxx
x) xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx jsou jeho xxxxxxxxx, dříve, než xxxxxxxxxxx xxxxxxx svého xxxxx xx zpětnou xxxxx xxxx vrácení xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxx uplyne xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx obchodu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx další xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nástroje peněžního xxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx dlužné xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, nepřesáhne 30 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 50 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §33 xxxx §49a odst. 3 zákona,
d) zajistí, xx celkový objem xxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podíl xx společnosti, nepřesáhne 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx 30 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů,
f) xxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků není xx xxx xxxxxxxx xxxx obchodu xxxxx xxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx repa má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx je xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx opatrování xxxxx xxxxx nezávislé xx xxxxxxxxxxx; standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxxx protistrany plnit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vliv xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Míra xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxx") x xxxx obchodů, xxxxxxxxxxx xxxxx §10, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx, xxxxxxxx protistrana xx banka se xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx banka se xxxxxx ve státě, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dodržování pravidel xxxxxxxxxxxx, xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx považuje xx rovnocenná pravidlům xxxxxxxxxxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxxx xxxx Evropské xxxx, xxxx
x) 5 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, jestliže xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než banka xxxxx písmene x).
Xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
§8
Xxxxxx vyhodnocování xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx (XXX). Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx metodu xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx tržního xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 zákona.
(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) x xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, s xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vychází ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x u významných xxxxxxxxx pozic je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx trhu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pozice,
c) u xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zohledňuje rizikové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cizích xxxxxx,
x) hodnotu v xxxxxx počítá
1. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx výši 99 %.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) používá xxxx držení 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx historickou xxxxxxxxxx xx období xxxxxxxxxx 12 měsíců x xxx, že xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx obnovuje,
c) obnovuje xxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednou xx 3 měsíce,
d) xxxxxxx xxxxxx vycházející xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx rizik x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; u xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí pouze xx xxxxxxx podle §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx situacích, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, akciových xxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxx posoudit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx provádí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxx za 6 xxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxxx testování xxxxxxx xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rizikovou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xx fond xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx scénářů x xxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx měnící xx xxxxxxxx xxxxx.
§9
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx
(1) Standardní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x mimoburzovních xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxx §28 odst. 5 xxxxxx, x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů xxxxx §6. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx derivátů xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx podle §6.
(2) Xxxxxxx riziko x xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx trhu xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx xxxx zaručeno xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx maržemi. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx standardní a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx derivátů.
(3) Xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx derivátu xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx aktiv xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx podrozvahového xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rizikové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce.
(4) Xxxxxxx ekvivalent xxxxxxxxxxxxxx derivátu se xxxxxxx xxxx součet xxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxx derivátu a xxxxxxxxxxx xxxxxxx expozice, xxxxx se rovná xxxxxxx konverzního faktoru xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu xxxxxxx, xxxxxxxx se pro xxxxx tohoto výpočtu xx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx x vkladů, xxxxx x pevných termínových xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxx ekvivalentů opcí,
x) xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a
c) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx z opcí,
xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podrozvahových xxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Pokud xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx postupuje xxxxx §5 xxxx. 5, xxxxxxx xxxxx úvěrový xxxxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátů sjednaných x danou xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx čisté xxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů xxxxxxxxxx x daným xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, standardní x xxxxxxx speciální fond xx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond stanoví xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx xxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx (xxxx xxx "zajištění") xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx
a) xx xxxxx xxxxxxxxx tržní xxxxx,
b) xx xxxxxxxxx xxxxx nízkému xxxxxxx xxxxxx x xx vysoce xxxxxxxx,
x) xx xx xxxx majetku xxxx xxx svěří x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxx, že xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx ze xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxx obchodů
(1) Xxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxxx vah protistran xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 1 k xxxx xxxxxxxx. Úvěrový xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx reálné xxxxxxx x součinu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené v příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx. V případě, xx reálná hodnota xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální fond xxx xxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxx, zda xx xxxx poskytnuty xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx stanoví x xxxxxxx
x) xxxx jako xxxxxx xxxx reálnou hodnotou xxxxxxxxxxxx cenných papírů x reálnou hodnotou xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx reálnou xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx.
(2) X případě xxxx obchodů nemění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x měnových xxxxxxxx. V případě xxxxxxxxxx xxxx standardní x xxxxxxx speciální xxxx oceňuje xxxxxxxxxx xxxx nižší xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx s xxx, xx přijatý cenný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx nulovou xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx cenného xxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxxxxxxx rizika x xxxxxxxx deriváty
(1) Xxxxxx hodnoty xxxxx, xxxxx mají být xxxxxx xxx vypořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §28 nebo §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx tak, xx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx opcí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b odst. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 a §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx reálnou xxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxx podle §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 odst. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 a §55 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální fond xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxx tvoří xxxxx uveřejněný Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxx xxxxx xx
x) xxxxxx dostatečným xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x dluhopisů x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) sestavován xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxx xx vztahuje, x
x) uveřejňován xxxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxx tvoří.
Aplikace xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
§12
Jestliže xx xxxxxxxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx více podfondů, xxxxxx se pro xxxxx výpočtu xxxxxx xxxxx §55 zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx fond xxxx xxxxx.
§13
§13 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Xx.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§16
§16 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Xx.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§18
§18 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
Xxxxxxxxxx přechodná x xxxxxxxxx
§19
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx uvede xxx xxxxxx x xxxxxx obhospodařovaných xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxx s touto xxxxxxxxx nejpozději do 31. xxxxx 2007.
(2) Informační xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2006 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§20
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 139/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. v. x.
Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx č. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxx váhy xxxxx
|
xxxxxxxx váha
|
druh xxxxxx
|
|
0
|
1. xxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx xxxxx zóny A, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx státy, xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 58/1995 Sb., x pojišťování x xxxxxxxxxxx vývozu xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx"), nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bankovního xxxxxxx,
x) za Xxxxxx xxxxxxxx bankou, x.x., xxxxx xxxx zaručeny xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) za Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx bankami států xxxx A,
5. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx a splácené x xxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx osoby, pokud xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx daného xxxxx,
7. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
8. xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Sb., x xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, který není xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx "xxxxxxxx o xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx") x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
9. pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 9 xxxx. 13 vyhlášky x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx individuálním základě,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx A x xx orgány územní xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 příslušný zahraniční xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx komisi.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx xx bankami xx sídlem xx xxxxxxx zóny X xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx definovaných jako xxxxxxxxxxxx položky xxxxx §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx individuálním xxxxxxx x kromě pohledávek, xxxxxx xxxxxxxx riziková xxxx 0,50,
2. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx xx státech xxxx B x xxxxxxx xxxxxxxxxx nejvýše 1 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. pohledávky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X,
5. pohledávky xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zóny X,
6. xxxxxxxxxx xx obchodníky x xxxxxxx xxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx xxxx A (§2 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx riziková xxxx 0,50,
7. xxxxxxxxxx xx uznanými xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se sídlem xx státech xxxx X,
8. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,50
|
Xxxxxxx xxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx
1. xxxxxxxxxx investice xx bank x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx8), xxxxx xxxxxx odečitatelnou položkou xxxxx §7 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx investice xx právnických xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx institucí,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx xx státech xxxx X x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx X (§2 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxx xxx prohlášen konkurs xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nezačalo xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx v likvidaci xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kromě bank x xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx B, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx váha 0, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X,
6. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,
7. xxxxxxxxxx za xxxxxxx územních xxxxx xxxxx xxxx B x xx orgány xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx B,
8. pohledávky xx bankami xx xxxxxx ve státech xxxx B x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo povoleno xxxxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx ve státech xxxx B s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 1 rok, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx základě,
10. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 604/2006 Sb.
Vzorec xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x XXXxxxxx + 0,6 x NGR x XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx xx xxxxxxx součinů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx, x
XXX xx xxxxxxx,
x) x xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx vyrovnání x xxxxx protistranou, x xxx, xx xxxxx xx xxxx hodnota xxxxxxx, považuje xx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů, xxxx
x) x xxxxx čitateli xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohody x závěrečném vyrovnání xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xx hrubá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx všemi xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx rovna xxxxxx xxxxxxxx reálných xxxxxx derivátů xx xxxxx protistranami.
Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxxx faktory xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx splatnost1):
|
|
|
|
|
1. xx 1 roku včetně
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 xxxx xx 5 xxx
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 let
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Vysvětlivky:
1) X xxxxxxxx, u xxxxxxx dochází x xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxx x xxx podmínky xxxxxxxxxx jsou xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx považuje xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. U xxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx splatností nad xxxxx rok xxxxxxxxx xxxxxx nemůže být xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxxx je, xx i xxxx xxxx xxxxxxx charakteristiky xxxxxxxx omezují xxxxxxxxxxx xxxxxx pohyby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nejbližšího xxxx xxxxxxxxxx, takový xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx větší riziko xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx zajišťuje, xx kapitálový xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nikdy xxxxxx.
2) X úrokových xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jedné měně xx xxxxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze xx stanovení xxxxxx xxxxxxx nástroje a xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx nulové.
Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx x. 604/2006 Sb.
Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.
Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
98/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 604/2006 Xx., x používání xxxxxxx x xxxxxxxx x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x speciálního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 12.4.2010
357/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška č. 604/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx k efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx a speciálního xxxxx, který shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 98/2010 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 vyhlášky x. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. a xxxxxxxx x. 545/2004 Xx.
2) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx znění zákona x. 377/2005 Xx.
3) §9 xxxx. x) vyhlášky x. 482/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x povinných xxxxxxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx x doplnění některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 440/2004 Sb.
5) Opatření Xxxxx xxxxxxx banky x. 1/2005, xxxxxx xx xxxxxxx způsob xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx bankami x xxxxxxxxx zahraničních xxxx Xxxxx xxxxxxx bance, xx znění pozdějších xxxx.
6) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx. a xxxxxx x. 440/2004 Sb.
7) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb., xx xxxxx zákona x. 440/2004 Sb.
8) Zákon č. 21/1992 Sb., x bankách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.