Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
XXXXXXXX
xx xxx 18. xxxxxxxx 2006
o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku standardního xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Česká xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §139 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Xx. x xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "xxxxx"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxx, xxxxxx x způsoby xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní prostředky xx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx") používat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) postup pro xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx aplikace xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x omezení xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx speciálního fondu xxxxx xx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
§2
Vymezení xxxxx
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxx xx částku xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxx je xxxxxxxx repo, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx,
b) reverzním xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx převést tyto xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx rovnající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xx klasické xxxxxxxx xxxx, nákup xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prodeje nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx,
c) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx A členské xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, státy, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, a xxxxx, xxxxx uzavřely x Xxxxxxxxxxxx měnovým xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x rámci Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx,
x) xxxxx B xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xx xxxx X,
x) xxxxxx xx státě xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x přijímání vkladů xx veřejnosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxxxx státu, který xx xxxxxxx v xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx osoby, která xxxxxx xx xxxxx xxxx X, se xxxxxxxx jako banka xx státě zóny X,
x) bankou xx xxxxx xxxx X osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx v xxxx B; pobočka xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx ve xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx X,
h) centrální xxxxxx vláda x xxxxx (xxxxxxxx) orgány xxxxxxx xxxx, xxxxx x jimi xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx veřejným xxxxxx, xxxxxxx závazky xxxx xxxx zaručené bezpodmínečnou, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx,
x) xxxxxx opce xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x změny xxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx o první xxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje,
x) vysoce likvidním xxxxxxx xxxxxx aktivum, xxxxx přeměna xx xxxxxxx prostředky xxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxxxxxx dnů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx aktiva,
x) protistranou xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxx.
§3
Xxxxxxxx x xxxxxxxx
Technikami x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx deriváty.
§4
Obecné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů
Xxxxxxxx x nástroje xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
a) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx snížení xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx prokazatelně xxxxx,
x) jsou xxxxxxxxxx přiměřené xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x standardní nebo xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odůvodnit x
x) závazky xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§5
Limity xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů
(1) Standardní x veřejný xxxxxxxxx xxxx smí použít xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx podkladovým xxxxxxxxx xx
1. investiční cenný xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx trhu,
3. xxxxx,
4. xxxxxxxx derivát,
5. xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx použít xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §51 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxxxx sazba,
8. xxxxxx xxxx,
9. xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx doložit,
c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3,
d) xxxxxxxxxx nástroj xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rizikovému xxxxxxx xxxxx a
e) xxxx splněny podmínky xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx o xxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx derivát").
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rizika x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, že
a) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx vypořádán xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxx podkladového xxxxxxxx, xxxx předmětný xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx svém xxxxxxxxx; x měnových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zajišťovacího xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxxxxx1), xx postačující xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) má-li xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx dodáním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx případů xxxxx odstavce 3 xx krytí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx krytí xxxxxxxxxx derivátu cenné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx transakcí xxxxx §7.
(3) Standardní a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxx prostředky xxx xxxxx snížení xxxxxx z použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx výše rozdílu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) s xxxxx protistranou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou vypořádány xx xxxxxx den,
b) xx xxxxxxx protistranou xx účelem xxxxxxxx xxxxxx x finančního xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx
x) xxxxxxxxxxxx je instituce xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
1. 40 miliónům XXX, xxxxx jde x obchod xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. 10 xxxxxxxx XXX, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx speciálním xxxxxx, x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx x xxxx dostatečné xxxxxx x
x) xxxxxxxxxxx souhlasí x vypořádáním xxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx může xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) x xxxxxxxxxxxx, xx kterou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx derivát, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx protistrany xxxxx x nahrazení vzájemných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx rozdílu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx vztahuje,
b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx protistrany; xxxxx xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyrovnání,
c) xxxx xxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jiná xxxxxxx, xxxxx xx podstatně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) má xxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx dlouhodobě xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx oblasti, xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodného xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxx xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx, xxxxx obdobné vyjádření xxx xxxxxxxx x xx je x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxx vyrovnání.
§6
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx pozice xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 5 nesmí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. V případě, xx xx limit xxxxxxxxx v důsledku xxxxxx tržních cen, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální fond xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů xxx xxxxxxxxxx odkladu xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Krátká xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx závazku, xxxxx vyplývá z xxxxxxxx, xxx se xxxxx xx podrozvahovém xxxx, x xxx, xx se oceňuje xx xxxxxxx uvedených xx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování3) xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Deriváty, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx speciálního fondu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx všech xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x hodnoty úvěrového xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx obsažené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx peněžního trhu xxxx xxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx obchodů
(1) Standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx doložit,
b) xxxxxxxxxxxx xx
1. x xxxxxxxxxxxx fondu instituce xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. g) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx přesvědčí o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx bonitě xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zadluženosti xxxxxxxxx xxxxxxx jednou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx alespoň x xxxxxxxxxxx stupni,
c) xxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx obchodu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rizikovému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxxx
x) xx xxxx xxxxxx repo xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx využije svého xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxx uplyne xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx repo xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx objem xxxx xxxxxxx, xxxxxxx předmětem xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx, dluhopisy xxxx xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 30 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo 50 % xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §33 xxxx §49a xxxx. 3 zákona,
d) xxxxxxx, xx xxxxxxx objem xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx přijatých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ke xxx sjednání xxxx xxxxxxx xxxxx než xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xx dni xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, x
x) v xxxxxxx xxxxxxxxxx repa má xxxxxxxxx xxxxx papíry xx xxxx majetku xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx opatrování třetí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx povinnosti xxxxxxx xxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") x xxxx obchodů, stanoveného xxxxx §10, xxxxx x standardního fondu xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx protistrana xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx tento stát xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxxx xxxx Evropské xxxx, xxxx
x) 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx banka xxxxx xxxxxxx x).
Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
§8
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Jako xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxx x riziku (XXX). Speciální xxxx xxxxxxxxxxx použije xxxxxx xxxxxxx x riziku xxx xxxxxxxxxxxxx tržního xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx do majetku xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(2) Při xxxxxxxxxxxxx míry xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty x riziku
a) u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, xx které xx významné xxxxxxx xxxxxx, x xxx, xx konstrukce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x významných xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx křivka rozčleněna xx xxxxxxx 6 xxxxxxxx segmentů; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx riziko xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx speciální fond xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx trhu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxx standardní x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) hodnotu x xxxxxx počítá
1. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x
x) xxxxxxx spolehlivosti xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx výši 99 %.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx metodou xxxxxxx x xxxxxx
x) používá xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx období xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x xxx, že xxxxxx xx nejméně xxxxxx za 3 xxxxxx xxxxxxxx,
x) obnovuje xxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxx vývoje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx hodnotu x xxxxxx pro jednotlivé xxxx xxxxx a xxxxxxx xx jeho xxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxx odhad xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx x měnových xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxx posoudit xxxxxx xxxxxxxx nepříznivých xxxxxxx xxxxxxxx xxx fond. Xxxxxxxx testování provádí xxxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx x veřejný xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vytváří xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx stresové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rizikovou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, vůči jejichž xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x pravidelně xxxxxxxxx platnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx podmínky xxxxx.
§9
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
(1) Standardní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 5 zákona, a xxxx pro účely xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančních derivátů xxxxx §6. Veřejný xxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx derivátů xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx podle §6.
(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx uvedeném x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx, denní oceňování xxxxx x doplňování xxxxxxxxxx maržemi. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx jako x xxxxxxxxxxxxxx derivátů.
(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx podrozvahových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx součin xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxx vyhlášce.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx expozice, xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 3 x xxxx vyhlášce x xxxxxxxxx hodnoty podrozvahového xxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx výpočtu xx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx, úvěrů x pevných termínových xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) pohledávek na xxxxxxxxx x akcie x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a
c) xxxxx ekvivalentů xxxxxxxxxx xx dluhopisy a xxxxx x xxxx,
xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx speciální fond xxxxxxxxxx rizikovou xxxx xxxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx x úvěrový ekvivalent xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiv xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podkladového xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávky na xxxxxxxxx x xxxxx x opcí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Xxxxx standardní xxxx veřejný speciální xxxx postupuje xxxxx §5 xxxx. 5, xxxxxxx xxxxx úvěrový xxxxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxxx x danou xxxxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx smlouva o xxxxxxxxxx vyrovnání. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx součtu xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nulovou. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedeného x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx riziko xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx snížit o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx
a) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx likvidní,
x) xx xx xxxx xxxxxxx nebo xxx svěří x xxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxx, že xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx právně xxxxxxx, xxx selhání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx možnost xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx.
§10
Vyhodnocování xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx riziko x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 k xxxx vyhlášce. Úvěrový xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx reálné xxxxxxx x součinu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytnutého xxxxxxx papíru a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx reálná xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxx účely xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx faktor xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxx, xxx xx xxxx poskytnuty xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cenný xxxxx. Reálnou hodnotu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanoví x xxxxxxx
x) xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx obchodů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úrokových, xxxxxxxxx a měnových xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx repa standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx rizikovou xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papíru x xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cenný xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx cenného xxxxxx.
§11
Míra xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxx xxx vypořádání xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, se započítávají xx limitů podle §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejný speciální xxxx xx xxxxxx xxxxx §28 nebo §49b odst. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j odst. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx reálnou hodnotu xxxxxx xxxxx odstavce 1 násobenou deltou xxxx.
(3) Do xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b odst. 1, §51 odst. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální fond xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx je
x) xxxxxx dostatečným xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x dluhopisů x xxxxxxx limity xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) sestavován xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxx xx vztahuje, x
c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxxxxx kurzy xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx tvoří.
Xxxxxxxx limitů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
§12
Jestliže se xxxxxxxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx podfondů, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.
§13
§13 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Xx.
§14
§14 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§16
§16 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Sb.
§18
§18 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x závěrečná
§19
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx společnost x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx poměry x xxxxxx obhospodařovaných fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. ledna 2007.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pololetí 2006 xxxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§20
Zrušovací xxxxxxxxxx
Vyhláška č. 139/2005 Sb., x xxxxxxxxx technik x nástrojů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
§21
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. x. x.
Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx č. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxx váhy xxxxx
|
xxxxxxxx xxxx
|
xxxx xxxxxx
|
|
0
|
1. xxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx A, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, například xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x pojišťovací xxxxxxxxxxx, x.x., podle §8 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 58/1995 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx o xxxxxxxxxxx x financování xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx"), nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxxx xxxxx osobou příslušný xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) za Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a.s., xxxxx jsou zaručeny xxxxxxx xxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx,
x) xx Xxxxxx konsolidační xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx Evropskými xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx A,
5. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx B xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx státního xxxxx xxxxxx xxxxx,
6. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x národní xxxx osoby, pokud xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhu xxxxxx xxxxx,
7. reálné xxxxxxx xxxxxxxx,
8. xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x. 262/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxx, na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx základě") x smí xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem v xxxxx stanovených xxxxxx xxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxx právem x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 9 xxxx. 13 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými papíry xx individuálním xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X x xx xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxxxxx dohledu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxxxx.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx kapitálových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx položky xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě x xxxxx pohledávek, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
2. xxxxxxxxxx xx bankami se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx kromě xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx států xxxx X,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx položky xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a pohledávek, xxxxxx xxxxxxxx riziková xxxx 0,50,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x uznanými xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny X,
8. xxxxxxxx xxxxxxxx x procesu xxxxxx.
|
|
0,50
|
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx uvedena xxxx, xxxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx8), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx institucí,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx státech xxxx X (§2 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx na individuálním xxxxxxx), x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx konkurs xxxx xxxx odebrána xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxx vyrovnání xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx zavedena xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x cennými papíry xx individuálním xxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kromě xxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0, x za xxxxxxxxxxx podporovanými xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
6. pohledávky za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková váha 0,
7. pohledávky xx xxxxxxx xxxxxxxx celků xxxxx xxxx X x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X,
8. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx B s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povoleno xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx,
9. pohledávky xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 1 rok, xxxxx nejsou odečitatelnou xxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. pohledávky xx právnickými xxxxxxx - finančními institucemi, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxx pro xxxxxxx potenciální budoucí xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x XXXxxxxx + 0,6 x XXX x PCEgross,
kde
PCEgross xx xxxxxxx xxxxxxx podrozvahových xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené v příloze č. 3 x této xxxxxxxx, x
XXX xx xxxxxxx,
x) v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx dohoda o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx, že xxxxx xx tato xxxxxxx xxxxxxx, považuje xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx reálných xxxxxx derivátů, xxxx
x) x xxxxx čitateli xx součet čistých xxxxxxxx hodnot derivátů, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx protistranami, x ve xxxxxxxxxxx xx xxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx protistranami, xxxxx xx rovna xxxxxx kladných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx protistranami.
Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxxx faktory xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx xxxxxxxxx1):
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
|
1. do 1 xxxx včetně
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 roku xx 5 let
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 let
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Vysvětlivky:
1) X xxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx podmínky xxxxxxxxxx jsou xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx považuje xxxx xx následujícího xxxxxxxx xxxx. X těchto xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nemůže xxx xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx omezení xx, xx i xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx omezují xxxxxxxxxxx xxxxxx pohyby dlouhodobých xxxxxxxx do nejbližšího xxxx xxxxxxxxxx, takový xxxxxxx přesto představuje xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx splatností. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx požadavek x xxxxxxxx derivátu xxxx nikdy nulový.
2) X xxxxxxxxx swapů xxxx proměnlivá xxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxx úroková míra x jedné xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nástroje a xxxxxxxxx faktory, xx xxxxxxxx za nulové.
Xxxxxxx x. 4 k xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 604/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.
Xx znění xxxxxx právního předpisu xxxx podchyceny změny x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
98/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx
x účinností od 12.4.2010
357/2010 Xx., kterým xx xxxx vyhláška x. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku standardního xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 98/2010 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx č. 604/2006 Xx. byl xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. x xxxxxxxx x. 545/2004 Xx.
2) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxx x. 377/2005 Sb.
3) §9 xxxx. x) xxxxxxxx x. 482/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.
4) §2 xxxx. d) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 440/2004 Xx.
5) Opatření Xxxxx národní xxxxx x. 1/2005, xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxx x přejímání xxx automatizovaných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxx.
6) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 226/2002 Xx. x zákona x. 440/2004 Sb.
7) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 227/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
8) Xxxxx č. 21/1992 Sb., o bankách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.