Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
XXXXXXXX
xx xxx 18. xxxxxxxx 2006
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, který shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) x x) xxxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 57/2006 Xx. a xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx jen "xxxxx"):
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) druhy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx fond, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (dále xxx "veřejný xxxxxxxxx xxxx") xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obhospodařování majetku,
x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx spojeného s xxxxxxxxxxxx speciálního fondu xxxxx do cenných xxxxxx vydaných fondem xxxxxxxxxxxx investování na xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx více xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Pro účely xxxx vyhlášky se xxxxxx
a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx cenné xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx původním xxxxxxxx prostředkům x xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx repo, prodej xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx převést xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx datu xx xxxxxx rovnající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx prodeje nebo xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx repo xxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx A xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Organizace xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x Mezinárodním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx,
x) xxxxx X xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zóny X,
x) xxxxxx xx xxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úvěrů na xxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxx xx nachází x xxxx X; pobočka xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx státě xxxx X, se xxxxxxxx jako xxxxx xx státě xxxx X,
x) xxxxxx xx xxxxx zóny X osoba oprávněná x přijímání vkladů xx veřejnosti a xxxxxxxxxxx úvěrů na xxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xx xxxxx xxxx A, xx xxxxxxxx xxxx banka xx xxxxx xxxx X,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx (ústřední) xxxxxx xxxxxxx xxxx, jakož x xxxx založené xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx veřejným xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x neomezenou xxxxxxx státu,
i) xxxxx xxxxxxxxxxxx opce xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx opce,
x) xxxxxx xxxx poměr xxxxx xxxxxx hodnoty xxxx x změny xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx podle reálné xxxxxxx podkladového xxxxxxxx,
x) vysoce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx přeměna xx xxxxxxx xxxxxxxxxx netrvá xxxx xxx 5 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) protistranou xxxxx xxxxxxx xxxxxx obchodu.
§3
Xxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx deriváty.
§4
Obecné xxxxxxx používání xxxxxxx x nástrojů
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx použití xx snížení rizika x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je prokazatelně xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx přiměřené účelu xxxxx písmene a) x standardní nebo xxxxxxx speciální fond xx xxxxxxx jejich xxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx kryty xxxx majetkem.
§5
Limity pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů
(1) Standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx podkladovým xxxxxxxxx xx
1. investiční xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx listu,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx trhu,
3. xxxxx,
4. xxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. e) xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxxxx xxxxx,
8. xxxxxx xxxx,
9. xxxx,
x) sjednání xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 a 3,
d) xxxxxxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
x) xxxx splněny podmínky xxxxx odstavce 4, xxx-xx o derivát xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx snižuje xxxxxx x použití finančních xxxxxxxx xxx, že
a) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx podkladový xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; u měnových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx znaky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), je xxxxxxxxxxx xxxxxx vysoce likvidního xxxxxx,
x) xx-xx být xxxxxxxx derivát vypořádán xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, drží x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo vysoce xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx nástroj, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx likvidní aktivum xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx případů xxxxx odstavce 3 xx krytí dalšího xxxxxxxxxx derivátu; xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx derivátu xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7.
(3) Standardní x xxxxxxx speciální fond xxxx xxxxxxx prostředky xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx výše xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx cen, xxx-xx x případ xxxxx odstavce 2 xxxx. x) a xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxx protistranou za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátu x tyto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx stejný xxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxx se xxxxxx x xxxx než xxxxx.
(4) Xxxxx podmínky xxx xxxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx jsou, že
a) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
1. 40 xxxxxxxx XXX, xxxxx jde x obchod uzavíraný xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. 10 xxxxxxxx XXX, xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a
standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x) protistrana souhlasí x xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx odpovídajícímu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond může xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx vyrovnání2) s xxxxxxxxxxxx, xx kterou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) smlouva xxxxxxx, xx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx dojde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výši rozdílu xxxxxxxx hodnot jednotlivých xxxxxxxx, na xxxxx xx smlouva xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx konkursu xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, omezovala nebo xxxxxxxxxx její xxxxxxxx, x
x) xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytovat právní xxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx selhání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodného xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx podle xxxxxxx x); tato xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx vyrovnání.
§6
Xxxxxx xxx otevřenou pozici x xxxxxxxxxx derivátů
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu x žádný okamžik 100 % hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx xx limit xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxx, xxx vyhovovala xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, s xxx, xx se oceňuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), nejsou xxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vypočte jako xxxxxx xxxxx krátkých xxxxx x xxxxxxxx x hodnoty xxxxxxxxx xxxxxx derivátů xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") a mimoburzovních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx obsažené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxx předmětem xxxxxxx xxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
Xxxxxx xxx uzavírání xxxx xxxxxxx
(1) Standardní xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxx uskutečňovat xxxx obchody, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx řádně xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx
1. x xxxxxxxxxxxx xxxxx instituce xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx x xxxx dostatečné xxxxxx,
2. x veřejného speciálního xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx a xxxxxxx speciální xxxx xx xxxxxxxxx o xxxx dostatečné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx repo xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx politice x rizikovému profilu xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
x) xx xxxx trvání xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx cenné papíry, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx využije xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxxxx xxxxx, xxx uplyne xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nebo vrácení,
b) xx dobu trvání xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx pouze xxxxxx likvidní xxxxxx, xxxxx následně xxxxxxxxx xxx další xxxx xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, dluhopisy nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx papíry xxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu nebo 50 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §33 xxxx §49a odst. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx objem xxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx akcie xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, nepřesáhne 10 % xxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx hodnota předmětných xxxxxxx papírů,
f) zajistí, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xx xxx sjednání xxxx obchodu xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cenných papírů, x
x) x případě xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx úschovy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetí xxxxx nezávislé xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxxx protistrany xxxxx xxx xxxxxxxxxx nemohla xxx xxxx xx xxxxxxx uspokojit se x xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxx v rámci xxxx xxxxxxx.
(3) Míra xxxxxx spojeného s xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx riziko") x xxxx obchodů, xxxxxxxxxxx xxxxx §10, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx majetku standardního xxxxx, xxxxxxxx protistrana xx xxxxx se xxxxxx v členském xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx se xxxxxx xx státě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské unie, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která Xxxxx xxxxxxx banka považuje xx rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx
x) 5 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxx než xxxxx xxxxx písmene x).
Xxxxxx xxx vyhodnocování xxxx xxxxxx spojeného x investováním
§8
Metoda xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx metodu xxxxxxx x xxxxxx (XXX). Xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x riziku xxx xxxxxxxxxxxxx tržního xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx tržního xxxxxx metodou xxxxxxx x riziku
a) x xxxxxxxxx xxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx úrokovým xxxxx v xxxxx xxxx, xx které xx významné xxxxxxx xxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vychází xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rizikové faktory xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) u xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající pozicím x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxx počítá
1. standardní xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x
x) xxxxxxx spolehlivosti xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx speciální xxxx xx výši 99 %.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx tržního xxxxxx metodou hodnoty x riziku
a) používá xxxx držení 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx historickou xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x tím, že xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vývoje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednou xx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx vycházející xxxxxxx x modelů xxxxxx variace-kovariace nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx hodnotu v xxxxxx xxx jednotlivé xxxx xxxxx a xxxxxxx za jeho xxxxxxx; x speciálního xxxxx nemovitostí xxxxx xx majetek xxxxx §53j odst. 1 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxx odhad xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx situacích, xxxxxxx xxx xxxxxxxx vývoji xxxxxxxxx měr, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx testování") s xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx provádí xxxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxx za 3 xxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx jejichž xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x pravidelně xxxxxxxxx xxxxxxxx předpokladů xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na měnící xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx fondu.
§9
Vyhodnocování xxxxxxxxx rizika x xxxxxxxx
(1) Standardní xxxx zjišťuje xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx limitů xxxxx §28 xxxx. 5 xxxxxx, a xxxx pro účely xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zjišťuje xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §6.
(2) Xxxxxxx riziko x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, jestliže xx xxxx uvedeném x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx zaručeno xxxxxxxxxx, denní oceňování xxxxx x doplňování xxxxxxxxxx xxxxxxx. Úvěrové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx podrozvahových xxxxxxxx xxxxxxxx aktiv xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rizikové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce.
(4) Úvěrový ekvivalent xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx vyhlášce x xxxxxxxxx hodnoty podrozvahového xxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nulovou.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx
x) pohledávek x xxxxxx, úvěrů x pevných termínových xxxxxxxxx x vkladů x xxxxx x xxxxx ekvivalentů opcí,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
c) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx,
xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxx vyhlášce x úvěrový ekvivalent xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiv xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x opcí a xxxxxxxxxxx faktoru 1,00.
(6) Xxxxx standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §5 odst. 5, xxxxxxx jeden úvěrový xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x danou xxxxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx součtu xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx angažovanosti. Xxxxx xxxxxx hodnota xx rovna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x daným xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx považuje xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond stanoví xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx xxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 může xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx snížit o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "zajištění") xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx
x) je xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) je xxxxxxxxx velmi nízkému xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx likvidní,
x) xx xx xxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x tím, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond právně xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx ze xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vah protistran xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanoví xxxx součet xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytnutého xxxxxxx papíru a xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx uvedené x příloze č. 3 x této xxxxxxxx. V xxxxxxx, xx reálná xxxxxxx xx xxxxxxx, považuje xx standardní a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nulovou. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxx poskytnuty xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Reálnou xxxxxxx xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x případě
a) xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x reálnou xxxxxxxx xxxxxxxxx závazku,
b) xxxxxxxxxx repa xxxx xxxxxx xxxx reálnou xxxxxxxx peněžní pohledávky x reálnou xxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx.
(2) V xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx oceňuje poskytnutý xxxx xxxxx rizikovou xxxxx z rizikových xxx xxxxxxxx přijatého xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx cenný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rizikovou xxxxx. V xxxxxxx xxxx oceňuje standardní x veřejný speciální xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§11
Míra xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxx xxx vypořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx standardním xxxx xxxxxxxx speciálním xxxxxx, xx započítávají xx xxxxxx xxxxx §28 nebo §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 odst. 1 zákona tak, xx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) V xxxxxxx opcí standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 a 8, §53j odst. 1 x §55 xxxx. 1 zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 násobenou xxxxxx xxxx.
(3) Do xxxxxx podle §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 a §55 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nástroj tvoří xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxx index je
x) tvořen xxxxxxxxxxx xxxxxx emitentů akcií x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §28 xxxx. 9 zákona,
x) sestavován xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx, x
x) uveřejňován xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx tvoří.
Aplikace xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx
§12
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxx limitů xxxxx §55 zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§18
§18 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
Ustanovení přechodná x xxxxxxxxx
§19
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx poměry a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxx 2007.
(2) Informační povinnost xx druhé xxxxxxxx 2006 xxxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxx této xxxxxxxx.
§20
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Vyhláška č. 139/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. x. x.
Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxx
|
xxxxxxxx váha
|
druh aktiva
|
|
0
|
1. xxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zóny X, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx vládami, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, například xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 58/1995 Xx., x pojišťování x xxxxxxxxxxx vývozu se xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "zákon x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx"), xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx váhu 0 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxxxxx orgán bankovního xxxxxxx,
x) xx Českou xxxxxxxx xxxxxx, a.s., xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §8 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) za Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx A,
5. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x národní xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x národní xxxx xxxxx, pokud xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx daného xxxxx,
7. xxxxxx hodnoty xxxxxxxx,
8. xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x. 262/2004 Xx., x xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx") x xxx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 9 xxxx. 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X a xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zóny X, pokud xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxxx zahraniční xxxxx bankovního dohledu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx zóny A xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X s xxxxxxx splatností xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
3. xxxxxxxxxx xx mezinárodními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zóny X,
6. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx xxxx X (§2 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx individuálním xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pohledávek, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x uznanými xxxxxxx xx xxxxxx xx státech zóny X,
8. finanční nástroje x procesu xxxxxx.
|
|
0,50
|
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx
1. xxxxxxxxxx investice xx xxxx x xxxxxxxxxx institucí8), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx institucí,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx x kapitálové přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx odebrána xxxxxxx a nezačalo xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx u kterých xxxx zavedena xxxxxx xxxxxx. Zahrnují se xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě,
4. xxxxxxxxxx za právnickými xxxxxxx kromě xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0, a za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx centrálními xxxxxxx států xxxx X,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bankami xxxxx xxxx B, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx váha 0,
7. pohledávky xx xxxxxxx územních xxxxx xxxxx xxxx B x xx orgány xxxxxx samosprávy státu xxxx B,
8. pohledávky xx bankami se xxxxxx xx státech xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx nejvýše 1 xxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, prohlášen xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx xx státech xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxx xxxxxx odečitatelnou xxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxx o kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková xxxx 0,2.
|
Příloha č. 2 x xxxxxxxx x. 604/2006 Sb.
Vzorec pro xxxxxxx potenciální budoucí xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x PCEgross + 0,6 x XXX x XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx, x
XXX xx xxxxxxx,
x) v jehož xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx které se xxxxxxxx dohoda x xxxxxxxxxx vyrovnání s xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx, xx xxxxx xx xxxx hodnota xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nulovou, x xx xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx reálných xxxxxx derivátů, xxxx
x) x xxxxx čitateli xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx všemi xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xx hrubá reálná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx protistranami, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů xx xxxxx protistranami.
Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx xxxxxxxxx1):
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
|
1. xx 1 roku xxxxxx
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 xxxx xx 5 xxx
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 xxx
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Xxxxxxxxxxx:
1) X derivátů, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx v určitých xxxxxx stanovených xxxxxx x kde podmínky xxxxxxxxxx xxxx takové, xx xxxxxx hodnota xxxxxxxx k xxxxx xxxxx je nulová, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx následujícího takového xxxx. X xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nemůže být xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx, xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, takový xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx požadavek x takovému xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
2) X xxxxxxxxx swapů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxx úroková xxxx x xxxxx xxxx xx propočet úvěrového xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx za nulové.
Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxx č. 4 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 604/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.
Xx xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
98/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x speciálního fondu, xxxxx shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx od veřejnosti
x xxxxxxxxx xx 12.4.2010
357/2010 Xx., kterým se xxxx xxxxxxxx č. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 98/2010 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx č. 604/2006 Xx. byl xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x účinností xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx se provádějí xxxxxxx ustanovení zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. x vyhlášky x. 545/2004 Xx.
2) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění zákona x. 377/2005 Xx.
3) §9 xxxx. b) vyhlášky x. 482/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.
4) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Sb.
5) Xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x. 1/2005, xxxxxx xx xxxxxxx způsob xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank Xxxxx xxxxxxx bance, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
6) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 226/2002 Xx. x xxxxxx x. 440/2004 Xx.
7) §2 xxxx. b) zákona x. 227/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 440/2004 Xx.
8) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.