Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
XXXXXXXX
xx xxx 18. xxxxxxxx 2006
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a speciálního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Xx. x xxxxxx x. 224/2006 Sb., (xxxx xxx "xxxxx"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx
x) druhy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (dále xxx "veřejný xxxxxxxxx xxxx") xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obhospodařování majetku,
x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) způsob aplikace xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx spojeného s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx cenných xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx kolektivního investování, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
§2
Vymezení xxxxx
Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx
a) xxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxx xx částku xxxxxxxxx xx původním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx; repem xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx současným sjednáním xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx převést tyto xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úroku; reverzním xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx repo, nákup xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx půjčky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) repo xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx X xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, státy, které xxxx členy Organizace xxx hospodářskou spolupráci x rozvoj, x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx měnovým xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx,
x) zónou X xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx X,
x) xxxxxx xx xxxxx xxxx X xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx xxxxxx xx veřejnosti a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxx A; pobočka xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx X,
g) bankou xx xxxxx xxxx X osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx X,
x) centrální xxxxxx xxxxx x xxxxx (xxxxxxxx) orgány xxxxxxx xxxx, jakož x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx veřejným xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxx bezpodmínečnou, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx nástroje a xxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxx poměr xxxxx reálné hodnoty xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; jedná xx x první xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxx podkladového nástroje,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx prostředky netrvá xxxx xxx 5 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx odpovídá xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx druhá xxxxxxx strana xxxxxxx.
§3
Techniky x xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jsou xxxx obchody x xxxxxxxx deriváty.
§4
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, jestliže
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x investování, snížení xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účelu xxxxx písmene x) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vyplývající x xxxxxx použití jsou xxxx plně xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§5
Xxxxxx xxx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxx použít xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxx xxxxxxxxxxx nástrojem xx
1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx s výjimkou xxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx trhu,
3. xxxxx,
4. xxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxx xxxxx vydaný xxxxxxxxxxx xxxxxx; veřejný xxxxxxxxx xxxx xxx použít xxx cenný papír, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxx §51 odst. 1 písm. x) xxxxxx,
6. finanční xxxxx,
7. xxxxxxx xxxxx,
8. xxxxxx xxxx,
9. xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3,
x) xxxxxxxxxx nástroj xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídá investiční xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
x) xxxx splněny podmínky xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx x derivát xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx derivát").
(2) Standardní x xxxxxxx speciální xxxx snižuje rizika x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx
x) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx vypořádán xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxx podkladového nástroje, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x okamžiku xxxxxxxx x po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx ve svém xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx derivátů, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xx postačující xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) má-li xxx xxxxxxxx xxxxxxx vypořádán xx xxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xx celou xxxx xxxxxx smlouvy peněžní xxxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx odpovídající vypořádací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx aktivum xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxxxxxxx kromě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; současně xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §7.
(3) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx výše rozdílu xxxxxx xxxxxxxxxxxx cen, xxx-xx o případ xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x xx sjednán xxxxx xxxxxxxx derivát
a) s xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančního derivátu x tyto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx stejný den,
b) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančního xxxxxxxx x datum xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx neliší x xxxx xxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou, že
a) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. g) xxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx
1. 40 miliónům XXX, xxxxx xxx x obchod xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. 10 xxxxxxxx EUR, xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxx veřejným speciálním xxxxxx, a
standardní nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx přesvědčí o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x) protistrana souhlasí x xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxx, xx xxxxx k xxxxxxxxxx odpovídajícímu reálné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx fond může xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx vyrovnání2) x xxxxxxxxxxxx, xx kterou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) smlouva xxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxx protistrany xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx rozdílu xxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxx, xx které xx smlouva xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx protistrany; touto xxxxxxxxxxx může být xxxxxxx xxxxxxxxxx konkursu xxxx xxxxxxxxx,
x) mezi xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání není xxxxxxxx jiná xxxxxxx, xxxxx by podstatně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx její xxxxxxxx, x
x) xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx vyjádření xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxx selhání protistrany xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu k xxxxxxxxx podle xxxxxxx x); xxxx podmínka xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx obdobné xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se vytvářením xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx vyrovnání.
§6
Limity xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vypočtená xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxxx x žádný okamžik 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X případě, xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxx, aby vyhovovala xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx se vypočte xxxx hodnota závazku, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, jak se xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, s tím, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx uvedených xx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování3) xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xxxxxx xxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx repo xxxxxxx xxx řádně xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx je
1. x xxxxxxxxxxxx xxxxx instituce xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx přesvědčí o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. g) xxxx 2 xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednou xxxxxxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
x) xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx jsou jeho xxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx zpětnou xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, případně xxxxx, než xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx,
x) xx dobu trvání xxxx xxxxxxx nakupuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx likvidní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nepoužije xxx xxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx, dluhopisy nebo xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx dlužné xxxxxx xxxx xxxxx papíry xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, nepřesáhne 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo 50 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; tím xxxx xxxxxxx povinnost dodržovat xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx obchodů, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx společnosti, nepřesáhne 10 % xxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49a odst. 3 xxxxxx,
x) zajistí, že xxxxxxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xx xxx sjednání repo xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx předmětných xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xx dni xxxxxxxx xxxx obchodu xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx majetku xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx opatrování xxxxx xxxxx nezávislé xx xxxxxxxxxxx; standardní nebo xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx protistrany xxxxx xxx povinnosti nemohla xxx vliv xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x cenných papírů xxxxxxxxxxxx x rámci xxxx xxxxxxx.
(3) Míra xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx riziko") z xxxx xxxxxxx, stanoveného xxxxx §10, xxxxx x standardního xxxxx xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx majetku standardního xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xx xxxxx se xxxxxx x členském xxxxx Evropské unie xxxx xxxxx xx xxxxxx ve státě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx stát xxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxx, která Xxxxx xxxxxxx banka považuje xx rovnocenná pravidlům xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stát Evropské xxxx, xxxx
x) 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x).
Postup xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx
§8
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rizika
(1) Xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x investováním xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (XXX). Speciální xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx metodu xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx tržního xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53j odst. 1 xxxxxx.
(2) Při xxxxxxxxxxxxx míry tržního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný speciální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x každé xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx křivka rozčleněna xx nejméně 6 xxxxxxxx segmentů; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx standardní x xxxxxxx speciální fond xxxxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxxxxxxx xxxxxxx trhu xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, na xxxxxx xx významné xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající pozicím x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) hodnotu x xxxxxx xxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxx měsíčně,
2. veřejný xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardní x xxxxxxx speciální fond xx xxxx 99 %.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx tržního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) xxxxxxx xxxx držení 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 12 měsíců x tím, že xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx soubory xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 měsíce,
d) xxxxxxx metodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x modelů xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx jednotlivé xxxx rizik a xxxxxxx xx jeho xxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(4) Standardní a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxx krizovém xxxxxx xxxxxxxxx měr, akciových xxxx a xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxx xxxxxxxx dopady xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nejméně xxxxxx xx 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxxx testování xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stresové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxx, vůči xxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx scénářů x xxxxxxx xx měnící xx xxxxxxxx na xxxx nebo měnící xx xxxxxxxx xxxxx.
§9
Vyhodnocování xxxxxxxxx rizika u xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx u mimoburzovních xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 5 zákona, x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx xxxxx §6. Veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6.
(2) Xxxxxxx riziko x burzovních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, jestliže xx xxxx xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx burzovních derivátů xxxxxxx standardní x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx derivátu xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx fond jako xxxxxx podrozvahových rizikově xxxxxxxx xxxxx derivátů, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podrozvahového aktiva xxxxxxxxxxxxxx derivátu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx reálné hodnoty xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx rovná xxxxxxx konverzního faktoru xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 3 k xxxx vyhlášce x xxxxxxxxx hodnoty podrozvahového xxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záporná, xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxx.
(5) X případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
a) xxxxxxxxxx x xxxxxx, úvěrů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) pohledávek xx xxxxxxxxx a xxxxx x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
c) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx z opcí,
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx váhu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx x úvěrový ekvivalent xxxxxx podrozvahových xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx u všech xxxxxxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx součtu xxxxx xxxxxx hodnoty a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x daným xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx xxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 až 6 může standardní x veřejný xxxxxxxxx xxxx snížit o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx
x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) je xxxxxxxxx xxxxx nízkému xxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) má ve xxxx xxxxxxx xxxx xxx svěří x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx, x tím, xx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx právně xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nemohlo xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx ze xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx riziko x xxxx obchodů xx xxxxxxx xxxx součet xxxxxxx odpovídajících úvěrových xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx poskytnutých peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru x xxxxxxxxxxx faktoru xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx. X případě, xx xxxxxx xxxxxxx xx záporná, xxxxxxxx xx standardní x xxxxxxx speciální xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx volí xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx podle xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cenný xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x případě
x) xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závazku,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x reálnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů.
(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxx nemění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx z rizikových xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx cenný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rizikovou xxxxx. V xxxxxxx xxxx xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cenný xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§11
Míra xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx hodnoty xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx standardním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j odst. 1 x §55 xxxx. 1 zákona xxx, xx xx přiřadí xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx opcí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 odst. 1, 3, 4 a 8, §53j xxxx. 1 a §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx reálnou xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 odst. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx uveřejněný Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxx index xx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx limity diverzifikace xxxxxx podle §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, x xxxxx xx xxxxxxxx, x
x) uveřejňován xxxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxxxxx kurzy xxxxx xxxx dluhopisů, xxxxx xxxxx tvoří.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
§12
Jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx člení xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílový xxxx xxxx celek.
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Sb.
§14
§14 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Sb.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Sb.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Sb.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§18
§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Xxxxxxxxxx přechodná x xxxxxxxxx
§19
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxxxx společnost x xxxxxxxxxx xxxx uvede xxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxx x touto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2007.
(2) Informační xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2006 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx.
§20
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 139/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů x xxxxxxxxxxx obhospodařování majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
xxx. Ing. Xxxx, XXx. x. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 604/2006 Sb.
Rizikové xxxx xxxxx
|
xxxxxxxx xxxx
|
xxxx xxxxxx
|
|
0
|
1. xxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zóny X, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx státy, včetně xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) pojištěné Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., podle §8 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 58/1995 Sb., x pojišťování x xxxxxxxxxxx vývozu xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx o xxxxxxxxxxx x financování xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx"), nebo pojištěné xxxxx osobou, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxxx xxxxx osobou příslušný xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) za Českou xxxxxxxx bankou, x.x., xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx,
x) xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx za Evropskými xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx A,
5. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, pokud nedošlo x restrukturalizaci xxxxxxxx xxxxx daného xxxxx,
6. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx států xxxx X xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x národní xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
7. reálné xxxxxxx xxxxxxxx,
8. aktiva, která xxxx xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx, xx individuálním xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů (dále xxx "xxxxxxxx o xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx") x xxx xxx xxxxxxxxxxx nebo veřejným xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx stanovených xxxxxx xxxxxxxx,
9. pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem k xxxxxxxxxx, vkladním xxxxxx xxxxx 9 xxxx. 13 vyhlášky x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním základě,
10. xxxxxxxxxx za vládami xxxxxxxx xxxxx států xxxx X a xx orgány územní xxxxxxxxxx xxxxx zóny X, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx rizikovou váhu 0 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bankovního dohledu x xxxx skutečnost xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx za bankami xx xxxxxx ve xxxxxxx zóny X xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx kapitálových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
2. xxxxxxxxxx xx bankami se xxxxxx xx státech xxxx X x xxxxxxx splatností xxxxxxx 1 xxx kromě xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx váha 0,50,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. pohledávky xx vládami xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X,
5. xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X,
6. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx x cennými papíry xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny A (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x kapitálové přiměřenosti xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx přísluší riziková xxxx 0,50,
7. pohledávky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx státech xxxx X,
8. xxxxxxxx nástroje x xxxxxxx inkasa.
|
|
0,50
|
Všechna xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx uvedena xxxx, xxxxxxx
1. kapitálové xxxxxxxxx xx bank a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx8), které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 vyhlášky x kapitálové přiměřenosti xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx A a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx konkurs xxxx xxxx odebrána xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxx vyrovnání nebo xxxx v xxxxxxxxx xxxx x kterých xxxx zavedena xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, kromě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě, x xxxxxxxxxx xx fyzickými xxxxxxx,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx B, kterým xxxxxxxxxx riziková xxxx 0, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx X,
6. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx B, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X x xx orgány xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X,
8. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx X s xxxxxxx xxxxxxxxxx nejvýše 1 xxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jsou x xxxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx X x xxxxxxx splatností delší xxx 1 rok, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx právnickými osobami - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 604/2006 Xx.
Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x PCEgross + 0,6 x XXX x PCEgross,
kde
PCEgross xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx, a
NGR je xxxxxxx,
x) v jehož xxxxxxxx xx čistá xxxxxx xxxxxxx derivátů, xx xxxxx se xxxxxxxx dohoda x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx, xx xxxxx xx xxxx hodnota xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx jmenovateli xx xxxxxx kladných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxx xxxxxxxx xx součet xxxxxxx xxxxxxxx hodnot xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x závěrečném vyrovnání xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x ve xxxxxxxxxxx xx xxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů se xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 604/2006 Sb.
Konverzní faktory xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx xxxxxxxxx1):
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
|
1. do 1 xxxx xxxxxx
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 roku xx 5 let
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 xxx
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Xxxxxxxxxxx:
1) X xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx datech x kde xxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx nulová, xx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx považuje xxxx xx xxxxxxxxxxxxx takového xxxx. X xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nemůže být xxxxx než 0,005. Xxxxxxx pro xxxx xxxxxx omezení je, xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dlouhodobých xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx vypořádání, takový xxxxxxx přesto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx riziko xxx derivát s xxxxxxx zbývající xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx požadavek x takovému xxxxxxxx xxxx nikdy nulový.
2) X úrokových swapů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx míra x jedné xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen pouze xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx faktory, se xxxxxxxx za xxxxxx.
Xxxxxxx x. 4 k xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxx č. 4 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2007.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx předpisem x.:
98/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx veřejnosti
x xxxxxxxxx od 12.4.2010
357/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 604/2006 Sb., o xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku standardního xxxxx x speciálního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 98/2010 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Sb. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x účinností xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 vyhlášky x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x jinými finančními xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. x xxxxxxxx x. 545/2004 Xx.
2) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 377/2005 Sb.
3) §9 xxxx. b) xxxxxxxx x. 482/2006 Xx., x minimálních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zjednodušeného statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x x změně x doplnění některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
5) Opatření Xxxxx národní banky x. 1/2005, kterým xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx bankami x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxx.
6) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx znění xxxxxx č. 226/2002 Xx. a zákona x. 440/2004 Sb.
7) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
8) Zákon č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.