Právní předpis byl sestaven k datu 13.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
XXXXXXXX
xx xxx 18. xxxxxxxx 2006
x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §139 písm. x) a x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 57/2006 Xx. a xxxxxx x. 224/2006 Xx., (xxxx xxx "xxxxx"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx technik a xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx (dále xxx "veřejný xxxxxxxxx xxxx") xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx xx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
§2
Vymezení xxxxx
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx současným xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ke stanovenému xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx; xxxxx je xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nákupu nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx,
x) reverzním xxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx papíry xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úroku; xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nákup xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prodeje xxxx xxxxxxx půjčky xxxxxxx xxxxxx zajištěné peněžními xxxxxxxxxx,
x) repo xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx repo,
x) xxxxx X členské xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, státy, xxxxx xxxx xxxxx Organizace xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci x rozvoj, x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x Mezinárodním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dohodu x rámci Xxxxxxxxx xxxxxx x zápůjčce,
x) xxxxx B xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xx xxxx X,
x) xxxxxx xx xxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x přijímání xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx X; pobočka xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx jako xxxxx xx státě xxxx X,
x) xxxxxx xx xxxxx xxxx X xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx xxxxxx xx veřejnosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx X, se xxxxxxxx jako xxxxx xx xxxxx zóny X,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxx x jimi založené xxxx najaté osoby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx bezpodmínečnou, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx opce xxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje x xxxxx opce,
j) xxxxxx xxxx poměr xxxxx reálné xxxxxxx xxxx a změny xxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx x první xxxxxxxx reálné hodnoty xxxx podle reálné xxxxxxx podkladového xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxx, xxxxx přeměna xx xxxxxxx prostředky xxxxxx xxxx než 5 xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx aktiva,
x) protistranou xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§3
Techniky x nástroje
Xxxxxxxxxx x nástroji xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
§4
Obecné xxxxxxx xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, jestliže
a) xxxxxx xxxxxx použití xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx přiměřené xxxxx xxxxx písmene x) x standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odůvodnit x
x) závazky xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vyplývající z xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§5
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx smí xxxxxx xxxxxxxx derivát, jestliže
a) xxxx xxxxxxxxxxx nástrojem xx
1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx trhu,
3. xxxxx,
4. xxxxxxxx derivát,
5. xxxxx xxxxx vydaný standardním xxxxxx; veřejný xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxx §51 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxx,
7. xxxxxxx xxxxx,
8. xxxxxx xxxx,
9. xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx doložit,
c) dodržuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3,
x) xxxxxxxxxx nástroj xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rizikovému xxxxxxx fondu x
x) xxxx splněny podmínky xxxxx odstavce 4, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. g) xxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx derivát").
(2) Standardní x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, že
a) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx vypořádán xx xxxxxx standardního nebo xxxxxxxxx speciálního fondu xxxxxxx podkladového xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx znaky zajišťovacího xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xx postačující xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) má-li být xxxxxxxx xxxxxxx vypořádán xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx dobu xxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx nástroj, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kromě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx derivátu xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §7.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální fond xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx výše rozdílu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xx sjednán další xxxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou vypořádány xx xxxxxx den,
b) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx x xxxx xxx xxxxx.
(4) Další xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx
x) xxxxxxxxxxxx xx instituce xxxxx §26 odst. 1 xxxx. g) xxxx 2 xxxxxx, xxxxx vlastní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
1. 40 xxxxxxxx XXX, pokud xxx x obchod uzavíraný xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. 10 xxxxxxxx EUR, xxxxx xxx x obchod xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx speciální fond xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx bonitě x
x) protistrana souhlasí x vypořádáním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x tím, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx smlouvu o xxxxxxxxxx vyrovnání2) s xxxxxxxxxxxx, se kterou xxxxxxx mimoburzovní derivát, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x nahrazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pohledávkou xx výši rozdílu xxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxx, xx xxxxx xx smlouva xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx protistrany; touto xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) mezi xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx vyrovnání xxxx xxxxxxxx xxxx smlouva, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) xx při xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vyjádření xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxx, xxxxx dlouhodobě xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx oblasti, které xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx selhání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx písmene x); xxxx xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx vytvářením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§6
Limity xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů
(1) Xxxxxxxx pozice xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 nesmí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx speciální xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů xxx zbytečného odkladu xxx, xxx vyhovovala xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx hodnota xxxxxxx, xxxxx vyplývá x xxxxxxxx, jak se xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx derivátu podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx.
(4) Otevřená xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vypočte xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x derivátů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nástroji xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxx pozice z xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
Limity pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smí uskutečňovat xxxx xxxxxxx, jestliže
a) xxxxxxxx repo obchodu xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx je
1. u xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
2. x xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx a xxxxxxx speciální xxxx xx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednou xxxxxxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) cenné xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx politice x rizikovému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxxx
x) xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx, dříve, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx vrácení xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx,
x) xx xxxx trvání xxxx xxxxxxx nakupuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx likvidní aktiva, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx další repo xxxxxx,
x) xxxxxxx, že xxxxxxx objem xxxx xxxxxxx, jejichž předmětem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, dluhopisy nebo xxxxxxx cenné papíry xxxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 30 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo 50 % xxxxxxx xxxxxxx veřejného speciálního xxxxx; tím xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 10 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx sjednání xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů,
f) zajistí, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyšší xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx papíry xx svém xxxxxxx xxxx xx svěří xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetí xxxxx nezávislé xx xxxxxxxxxxx; standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plnit xxx povinnosti xxxxxxx xxx xxxx na xxxxxxx uspokojit xx x cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxx v rámci xxxx obchodu.
(3) Xxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx riziko") z xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx §10, xxxxx x standardního xxxxx xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx majetku standardního xxxxx, xxxxxxxx protistrana xx xxxxx se xxxxxx v členském xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx xx xxxxxx xx státě, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx tento xxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která Česká xxxxxxx xxxxx považuje xx rovnocenná pravidlům xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Evropské xxxx, xxxx
x) 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx banka xxxxx písmene a).
Xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
§8
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rizika spojeného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (XXX). Speciální fond xxxxxxxxxxx xxxxxxx metodu xxxxxxx x riziku xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53j odst. 1 xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) u xxxxxxxxx rizika standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zohledňuje xxxxxxxx xxxxxxx, odpovídající xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxx xx významné úrokové xxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx uznávaných xxxxx x u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx křivka xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 6 xxxxxxxx segmentů; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx riziko xxxxxxxxxxx z neparalelních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, na xxxxxx má významné xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jednotlivých cizích xxxxxx,
x) hodnotu x xxxxxx počítá
1. xxxxxxxxxx xxxx měsíčně,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální fond xx xxxx 99 %.
(3) Standardní a xxxxxxx speciální xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxx
x) používá xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx historickou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejméně xxxxxx xx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx metodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a
e) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx za xxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí pouze xx xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx metodou xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxx posoudit dopady xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxx testování xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx x veřejný xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxx za 6 xxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxxx testování vytváří xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpokladů xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx měnící xx xxxxxxxx xx xxxx nebo měnící xx podmínky xxxxx.
§9
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx zjišťuje xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx limitů xxxxx §28 xxxx. 5 zákona, x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx riziko u xxxxxxxxxxxxxx derivátů xxx xxxxx výpočtu otevřené xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §6.
(2) Úvěrové xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, denní xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxx xxxxxx podrozvahových xxxxxxxx xxxxxxxx aktiv xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx podrozvahového xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx rizikové váhy xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxx derivátu a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx vyhlášce x xxxxxxxxx xxxxxxx podrozvahového xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx výpočtu xx nulovou.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které se xxxxxx
x) pohledávek x vkladů, xxxxx x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx z xxxx,
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednaných x xxxxx protistranou, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx součtu xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, standardní a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx angažovanost xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx 6 xxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx
x) je xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxxxxx velmi nízkému xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx svěří k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, aby selhání xxxxxxxxxxx xxxxxxx mít xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vah protistran xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x součinu xxxxxxx poskytnutých peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx záporná, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nulovou. Xxxxxxxxx xxxxxx volí xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxx poskytnuty xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanoví x xxxxxxx
x) xxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx reálnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx obchodů nemění xxxxxxx nástrojů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úrokových, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx rizikovou xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papíru x xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx rizikovou xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx hodnoty xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx veřejným speciálním xxxxxx, xx započítávají xx limitů xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xx stejnému xxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx opcí standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxx §28 nebo §49b odst. 1, §51 odst. 1, 3, 4 a 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 odst. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxx index je
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx emitentů xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, x
x) uveřejňován xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx limitů xxxxxxxxxxx fondu xxxxx
§12
Jestliže xx xxxxxxxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx podfondů, xxxxxx xx xxx xxxxx výpočtu xxxxxx xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílový xxxx xxxx celek.
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
§15
§15 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Sb.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Sb.
§18
§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x závěrečná
§19
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx obhospodařovaných fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxx 2007.
(2) Informační povinnost xx druhé pololetí 2006 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle této xxxxxxxx.
§20
Zrušovací xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 139/2005 Sb., x používání technik x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, CSc. x. x.
Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 604/2006 Sb.
Rizikové xxxx xxxxx
|
xxxxxxxx váha
|
druh aktiva
|
|
0
|
1. xxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx xxxx X, xxxxxxxxx přímo xx xxxxxx státy, xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx vládami, popřípadě xxxxx zaručeny, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., podle §8 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 58/1995 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podporou (dále xxx "xxxxx o xxxxxxxxxxx x financování xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx"), xxxx pojištěné xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) za Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a.s., xxxxx jsou zaručeny xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podporou,
c) xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx agenturou,
3. xxxxxxxxxx xx Evropskými xxxxxxxxxxxxxx,
4. pohledávky za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx měně xxxxx, pokud nedošlo x xxxxxxxxxxxxxxxxx státního xxxxx xxxxxx xxxxx,
6. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X denominované a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
7. reálné hodnoty xxxxxxxx,
8. aktiva, která xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x. 262/2004 Xx., x pravidlech xxx xxxxxxx kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, na individuálním xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx") x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx stanovených xxxxxx xxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxx právem x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx listům xxxxx 9 odst. 13 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx vládami xxxxxxxx xxxxx států xxxx A x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx států xxxx X, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx váhu 0 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dohledu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx za xxxxxxx xx sídlem ve xxxxxxx xxxx A xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx kapitálových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x cennými xxxxxx xx individuálním xxxxxxx x kromě pohledávek, xxxxxx xxxxxxxx riziková xxxx 0,50,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, kterým přísluší xxxxxxxx xxxx 0,50,
3. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi,
4. pohledávky xx xxxxxxx územních xxxxx xxxxx xxxx X,
5. pohledávky xx xxxxxx xxxxxx samosprávy xxxxx xxxx X,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx zóny A (§2 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx definovaných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x kapitálové přiměřenosti xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx individuálním xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
7. xxxxxxxxxx xx uznanými xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x uznanými xxxxxxx se sídlem xx xxxxxxx xxxx X,
8. finanční xxxxxxxx x xxxxxxx inkasa.
|
|
0,50
|
Všechna xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx výše, xxxxxxx
1. kapitálové xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx institucí8), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. kapitálové xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx A a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx odebrána xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx položkou podle §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bank x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx za fyzickými xxxxxxx,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0, x xx xxxxxxxxxxx podporovanými centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx X,
6. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, kterým xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx B x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X,
8. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx nejvýše 1 xxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jsou x likvidaci,
9. pohledávky xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle 7 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobami - xxxxxxxxxx institucemi, xxxxxx nepřísluší xxxxxxxx xxxx 0,2.
|
Příloha č. 2 x xxxxxxxx č. 604/2006 Sb.
Vzorec xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x PCEgross + 0,6 x NGR x XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podrozvahových xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx, a
NGR xx xxxxxxx,
x) x xxxxx xxxxxxxx xx čistá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxx, s xxx, xx xxxxx xx xxxx hodnota xxxxxxx, xxxxxxxx ji xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxx čitateli xx součet xxxxxxx xxxxxxxx hodnot xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohody x závěrečném vyrovnání xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx jmenovateli xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx takových xxxxxxxx xx xxxxx protistranami, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx xxxxxxxxx1):
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
|
1. xx 1 xxxx xxxxxx
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 xxxx xx 5 xxx
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 xxx
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Xxxxxxxxxxx:
1) X derivátů, x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx stanovených datech x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx reálná xxxxxxx xxxxxxxx x těmto xxxxx xx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. U těchto xxxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx než 0,005. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx, xx i xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pohyby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx vypořádání, xxxxxx xxxxxxx přesto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazek a xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx splatností. Xxxxxx hranice zajišťuje, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxx proměnlivá úroková xxxx/xxxxxxxxxx úroková xxxx x jedné xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx stanovení xxxxxx xxxxxxx nástroje x xxxxxxxxx faktory, xx xxxxxxxx xx nulové.
Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 604/2006 Sb.
Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.
Xx znění xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
98/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., o používání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 12.4.2010
357/2010 Xx., kterým se xxxx xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx x. 98/2010 Xx.
x účinností xx 1.1.2011
Xxxxxx předpis x. 604/2006 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.
1) §70 xxxx. 5 vyhlášky x. 501/2002 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. a xxxxxxxx x. 545/2004 Xx.
2) §197 xxxxxx č. 256/2004 Xx., o podnikání xx kapitálovém trhu, xx znění xxxxxx x. 377/2005 Xx.
3) §9 xxxx. b) vyhlášky x. 482/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x. 1/2005, xxxxxx xx xxxxxxx způsob xxxxxxxxx x přejímání xxx xxxxxxxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zahraničních xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxx.
6) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx. x zákona x. 440/2004 Sb.
7) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx zákona x. 440/2004 Xx.
8) Zákon č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.