Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
VYHLÁŠKA
xx dne 18. xxxxxxxx 2006
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky od xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 písm. x) a g) xxxxxx x. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Xx. x xxxxxx x. 224/2006 Sb., (xxxx jen "zákon"):
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, které může xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx speciální xxxx") používat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxxxxx s investováním,
x) způsob xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx více xxxxxxxx.
§2
Vymezení xxxxx
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x) repem xxxxxxxxx cenných papírů xx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxx závazkem xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; repem xx xxxxxxxx repo, prodej xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx půjčky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx,
x) reverzním xxxxx nabytí cenných xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx papíry xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úroku; xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nákup xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx prodeje xxxx xxxxxxx půjčky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx repo,
d) xxxxx X xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozvoj, x xxxxx, xxxxx uzavřely x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx,
x) zónou X xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx X,
x) bankou xx státě xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x přijímání xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx osoby, která xxxxxx xx státě xxxx X, se xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx X,
x) bankou xx xxxxx zóny X osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vkladů xx veřejnosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx v xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx xxxx banka xx státě xxxx X,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx veřejným účelům, xxxxxxx závazky xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx státu,
x) xxxxx ekvivalentem xxxx xxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx,
j) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje; jedná xx o první xxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podkladového xxxxxxxx,
x) xxxxxx likvidním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx přeměna xx xxxxxxx xxxxxxxxxx netrvá xxxx xxx 5 xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx cena xxxxxxxx xxxxxx hodnotě xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§3
Techniky x xxxxxxxx
Technikami x xxxxxxxx xxxx xxxx obchody x xxxxxxxx xxxxxxxx.
§4
Xxxxxx xxxxxxx používání xxxxxxx x xxxxxxxx
Techniky x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
a) xxxxxx xxxxxx použití xx xxxxxxx rizika x investování, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účelu xxxxx xxxxxxx a) x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx speciální xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odůvodnit x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx majetkem.
§5
Limity xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx smí xxxxxx xxxxxxxx derivát, xxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
1. xxxxxxxxxx cenný xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx listu,
2. nástroj xxxxxxxxx xxxx,
3. xxxxx,
4. xxxxxxxx xxxxxxx,
5. cenný xxxxx vydaný standardním xxxxxx; veřejný xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx,
6. xxxxxxxx index,
7. xxxxxxx sazba,
8. xxxxxx xxxx,
9. xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
x) dodržuje xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3,
d) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
x) xxxx xxxxxxx podmínky xxxxx odstavce 4, xxx-xx x derivát xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx derivát").
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx
x) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje, xxxx předmětný xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx trvání xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; u měnových xxxxxxxxxxxxx derivátů, xxxxx xxxx xxxxx zajišťovacího xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx1), je postačující xxxxxx vysoce likvidního xxxxxx,
x) má-li xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx aktivum x xxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx,
x) podkladový nástroj, xxxxxxx prostředky xxxx xxxxxx likvidní aktivum xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx případů xxxxx odstavce 3 xx xxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7.
(3) Standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxx z použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) x xx sjednán další xxxxxxxx derivát
a) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančního xxxxxxxx x tyto finanční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx,
x) xx stejnou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxx se neliší x xxxx xxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx
x) xxxxxxxxxxxx xx instituce xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 xxxxxx, xxxxx vlastní kapitál xxxx xxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx
1. 40 miliónům XXX, pokud jde x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem,
2. 10 xxxxxxxx XXX, pokud xxx x obchod xxxxxxxxx veřejným xxxxxxxxxx xxxxxx, a
standardní xxxx xxxxxxx speciální xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx před xxxx xxxxxxxxxx x tím, xx xxxxx x xxxxxxxxxx odpovídajícímu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu.
(5) Xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání2) s xxxxxxxxxxxx, se kterou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx derivát, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx, xx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x nahrazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jedinou xxxxxxxxxxx xx výši xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx smlouva xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx prohlášení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxx, omezovala xxxx xxxxxxxxxx její xxxxxxxx, x
x) xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodného xxxxxxxx řádu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); tato podmínka xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx obdobné xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx je k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx vytvářením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vyrovnání.
§6
Xxxxxx xxx otevřenou pozici x finančních xxxxxxxx
(1) Otevřená xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxx xxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 100 % hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx standardního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx tržních cen, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální fond xxxxx otevřenou xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů xxx zbytečného odkladu xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x tím, xx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování3) xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx otevřené xxxxxx x finančních xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx všech krátkých xxxxx x derivátů x hodnoty xxxxxxxxx xxxxxx derivátů podle §26 odst. 1 xxxx. x) zákona (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypočtené xxxxx §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx obsažené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx předmětem xxxxxxx xxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx veřejný xxxxxxxxx xxxx xxx uskutečňovat xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx repo obchodu xxx xxxxx doložit,
b) xxxxxxxxxxxx je
1. x xxxxxxxxxxxx xxxxx instituce xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx instituce, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně jednou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx alespoň v xxxxxxxxxxx stupni,
c) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxxx nebo veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx veřejný speciální xxxx xxxx
x) xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx na zpětnou xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xx xxxx trvání xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx likvidní xxxxxx, xxxxx následně xxxxxxxxx xxx další xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx objem repo xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxx částky xxxx cenné papíry xxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo 50 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dodržovat xxxxxx podle §33 xxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx objem xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 30 % xxxxxxx majetku veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) zajistí, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů,
f) zajistí, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xx xxx sjednání xxxx xxxxxxx vyšší xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx má xxxxxxxxx cenné papíry xx xxxx majetku xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx opatrování třetí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx nemohla xxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxx x rámci xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx riziko") x xxxx obchodů, xxxxxxxxxxx xxxxx §10, nesmí x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx se xxxxxx xx státě, xxxxx není členským xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx tento xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx
x) 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx banka xxxxx xxxxxxx x).
Postup xxx vyhodnocování xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
§8
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rizika
(1) Xxxx xxxxxx xxx vyhodnocování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx (XXX). Speciální xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxx vyhodnocování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx majetku xxxxx §53j xxxx. 1 zákona.
(2) Při xxxxxxxxxxxxx míry tržního xxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxx
x) x xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zohledňuje xxxxxxxx xxxxxxx, odpovídající xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, s xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vychází ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx metod x x významných xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx křivka xxxxxxxxxx xx nejméně 6 xxxxxxxx segmentů; zároveň xx zohledněno riziko xxxxxxxxxxx z neparalelních xxxxxx různých xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x akciového xxxxxx standardní x xxxxxxx speciální fond xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xx xxxxxx xx významné xxxxxxx pozice,
c) u xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozicím x jednotlivých xxxxxx xxxxxx,
x) hodnotu x xxxxxx počítá
1. standardní xxxx měsíčně,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx speciální xxxx xx xxxx 99 %.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx vyhodnocování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) používá xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za období xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x xxx, že xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za 3 xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 měsíce,
d) xxxxxxx xxxxxx vycházející xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx variace-kovariace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a
e) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx rizik x xxxxxxx za xxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx xx majetek xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(4) Standardní a xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nepříznivých xxxxxxx xxxxxxxx xxx fond. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nejméně xxxxxx za 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx za 6 xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rizikovou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x pravidelně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx scénářů x xxxxxxx xx měnící xx xxxxxxxx na xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxx fondu.
§9
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úvěrové xxxxxx x mimoburzovních xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 5 xxxxxx, x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx otevřené xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6. Veřejný xxxxxxxxx fond zjišťuje xxxxxxx riziko x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6.
(2) Úvěrové riziko x burzovních xxxxxxxx xxxxxxxx standardní a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx xx trhu xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a doplňování xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx burzovních xxxxxxxx xxxxxxx standardní x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxx jako u xxxxxxxxxxxxxx derivátů.
(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx aktiv xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx váhy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxx vyhlášce.
(4) Úvěrový xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx faktoru xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 3 x xxxx vyhlášce x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záporná, xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
a) xxxxxxxxxx x xxxxxx, úvěrů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x úvěrů x xxxxx ekvivalentů xxxx,
x) pohledávek na xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a
c) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx,
xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce x úvěrový xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiv xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx delta xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx u všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x danou protistranou, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx vyrovnání. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx součtu čisté xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s daným xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx považuje pro xxxx xxxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypočtené podle xxxxxxxx 3 až 6 může standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx investičních nástrojů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "zajištění") xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx
a) xx xxxxx oceňováno xxxxx xxxxx,
x) je xxxxxxxxx xxxxx nízkému xxxxxxx riziku x xx vysoce xxxxxxxx,
x) xx xx xxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx osobě xxxxxxxxx na protistraně, x tím, xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mít xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx.
§10
Vyhodnocování xxxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx riziko x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx protistran xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce. Úvěrový xxxxxxxxxx xx stanoví xxxx součet xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytnutého xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, považuje xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální fond xxx účely xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx faktor volí xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, zda mu xxxx poskytnuty peněžní xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx
x) xxxx jako rozdíl xxxx reálnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x reálnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx mezi reálnou xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxx nemění xxxxxxx xxxxxxxx původní xxxxxx xxxxxxxxxxx úrokových, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rizikových xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x tím, xx xxxxxxx cenný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxx oceňuje xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx poskytnutý xxxxx xxxxx xxxxxxxxx vahou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§11
Míra xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx deriváty
(1) Xxxxxx xxxxxxx aktiv, xxxxx xxxx xxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j odst. 1 x §55 xxxx. 1 zákona xxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx druhu xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx §28 nebo §49b odst. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 zákona xxxxxxxxxx reálnou xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx deltou xxxx.
(3) Do xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx uveřejněný Českou xxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxx index xx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx emitentů akcií x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx diverzifikace xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, x
c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx tvoří.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx
§12
Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx člení xx xxxx podfondů, xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.
§13
§13 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Xx.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
§15
§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
§18
§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Xxxxxxxxxx přechodná x xxxxxxxxx
§19
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx fond uvede xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx x touto xxxxxxxxx nejpozději do 31. xxxxx 2007.
(2) Informační xxxxxxxxx xx druhé xxxxxxxx 2006 xxxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§20
Zrušovací xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 139/2005 Sb., x xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu se xxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. x. x.
Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxx váhy xxxxx
|
xxxxxxxx xxxx
|
xxxx xxxxxx
|
|
0
|
1. xxxxxxxx hodnoty,
2. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx xxxxx zóny A, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, například xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x pojišťovací xxxxxxxxxxx, x.x., podle §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 58/1995 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vývozu xx xxxxxx podporou (xxxx xxx "zákon x xxxxxxxxxxx x financování xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx"), xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx váhu 0 xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovanému xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx Xxxxxx xxxxxxxx bankou, x.x., xxxxx xxxx zaručeny xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. b) zákona x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx,
x) za Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx Evropskými xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx A,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zóny X xxxxxxxxxxxx x splácené x xxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxxxxx x restrukturalizaci státního xxxxx xxxxxx xxxxx,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zóny X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x národní xxxx osoby, pokud xxxxxxx x restrukturalizaci xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
7. reálné xxxxxxx xxxxxxxx,
8. aktiva, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "vyhláška o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx") x smí xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem v xxxxx stanovených xxxxxx xxxxxxxx,
9. pohledávky zajištěné xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, vkladním xxxxxx xxxxx 9 xxxx. 13 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X a xx orgány xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zóny X, pokud těmto xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dohledu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxxxx.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx A xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx položky podle §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x cennými papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pohledávek, xxxxxx xxxxxxxx riziková xxxx 0,50,
2. pohledávky xx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X s xxxxxxx splatností xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx váha 0,50,
3. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi,
4. xxxxxxxxxx xx vládami xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X,
5. xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X,
6. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xx individuálním xxxxxxx) xxxxx pohledávek xxxxxxxxxxxx xxxx odečitatelné xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na individuálním xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
7. pohledávky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny X,
8. xxxxxxxx nástroje x xxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,50
|
Xxxxxxx xxxxxxx aktiva, která xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx bank a xxxxxxxxxx institucí8), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx individuálním xxxxxxx,
2. kapitálové investice xx xxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx A x xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx sídlem xx státech zóny X (§2 vyhlášky x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx odebrána xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x likvidaci xxxx x kterých xxxx zavedena xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, které nejsou xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě,
4. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx odečítaných podle §7 vyhlášky o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě, x xxxxxxxxxx xx fyzickými xxxxxxx,
5. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx B, kterým xxxxxxxxxx xxxxxxxx váha 0, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zóny X,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bankami xxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,
7. xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zóny B x xx xxxxxx xxxxxx samosprávy xxxxx xxxx X,
8. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx splatností nejvýše 1 rok, x xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx správa, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx,
9. pohledávky xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx B s xxxxxxx splatností xxxxx xxx 1 xxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 7 xxxxxxxx o kapitálové xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
10. pohledávky xx právnickými xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx č. 2 x vyhlášce x. 604/2006 Sb.
Vzorec pro xxxxxxx potenciální budoucí xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x XXXxxxxx + 0,6 x XXX x XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx podrozvahových xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx faktorů podle xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 3 x této xxxxxxxx, x
XXX xx xxxxxxx,
x) x xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx protistranou, s xxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx ji xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx fond pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nulovou, x xx jmenovateli je xxxxxx kladných reálných xxxxxx derivátů, nebo
b) x jehož xxxxxxxx xx součet xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xx hrubá reálná xxxxxxx takových derivátů xx xxxxx protistranami, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů se xxxxx protistranami.
Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx xxxxxxxxx1):
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
|
1. xx 1 xxxx včetně
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 xxxx xx 5 xxx
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 xxx
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Xxxxxxxxxxx:
1) X xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx v určitých xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x kde xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx takové, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxx je nulová, xx xx zbytkovou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx následujícího xxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx nástrojů xx xxxxxxxxx splatností xxx xxxxx rok konverzní xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx, xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx omezují potenciální xxxxxx xxxxxx dlouhodobých xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx vypořádání, xxxxxx xxxxxxx přesto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx riziko xxx xxxxxxx x xxxxxxx zbývající splatností. Xxxxxx hranice zajišťuje, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nulový.
2) X úrokových swapů xxxx xxxxxxxxxx úroková xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jedné xxxx xx xxxxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx založen pouze xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nástroje a xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx nulové.
Příloha č. 4 k xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 357/2010 Xx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem č.:
98/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx shromažďuje xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 12.4.2010
357/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx č. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 98/2010 Xx.
s účinností xx 1.1.2011
Xxxxxx předpis č. 604/2006 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x účinností xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou bankami x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. a xxxxxxxx x. 545/2004 Xx.
2) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 377/2005 Sb.
3) §9 xxxx. x) xxxxxxxx x. 482/2006 Xx., x minimálních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4) §2 xxxx. d) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (zákon x elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x. 1/2005, xxxxxx xx stanoví způsob xxxxxxxxx a přejímání xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
6) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 226/2002 Xx. a xxxxxx x. 440/2004 Xx.
7) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx., xx xxxxx zákona x. 440/2004 Xx.
8) Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.