Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 13.07.2011.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
604/2006 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Techniky a nástroje §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s investováním
Metoda vyhodnocování tržního rizika §8
Vyhodnocování úvěrového rizika u derivátů §9
Vyhodnocování úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §19
Zrušovací ustanovení §20
Účinnost §21
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Vzorec pro výpočet potenciální budoucí angažovanosti
Příloha č. 3 - Konverzní faktory derivátů
604
XXXXXXXX
xx xxx 18. xxxxxxxx 2006
x xxxxxxxxx technik a xxxxxxxx x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x speciálního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §139 písm. x) x x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 57/2006 Xx. x xxxxxx x. 224/2006 Sb., (xxxx jen "xxxxx"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tato vyhláška xxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxx x způsoby xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx fond nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx speciální xxxx") xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx do xxxxxxx xxxxxx vydaných fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx kolektivního investování, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx cenné xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx za částku xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; repem xx xxxxxxxx repo, xxxxxx xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx nákupu nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx převést tyto xxxxx papíry ke xxxxxxxxxxx datu xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx peněžním xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx repo, xxxxx xx současným sjednáním xxxxxxxx prodeje nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx repo,
x) xxxxx X xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx členy Organizace xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx, a xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x rámci Xxxxxxxxx xxxxxx x zápůjčce,
x) xxxxx B xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zóny X,
x) xxxxxx xx xxxxx zóny X osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx veřejnosti x xxxxxxxxxxx úvěrů xx xxxxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xx xxxxx xxxx B, se xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx X,
x) bankou xx státě xxxx X osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vkladů xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx v xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xx státě xxxx X, xx xxxxxxxx xxxx banka xx xxxxx xxxx X,
x) centrální xxxxxx vláda x xxxxx (ústřední) xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx založené xxxx xxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx státu,
x) xxxxx ekvivalentem xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx opce,
x) xxxxxx opce xxxxx xxxxx reálné hodnoty xxxx x xxxxx xxxxxx hodnoty příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; jedná xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx likvidním xxxxxxx takové aktivum, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx netrvá xxxx než 5 xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx aktiva,
x) protistranou xxxxx xxxxxxx xxxxxx obchodu.
§3
Xxxxxxxx x xxxxxxxx
Technikami x nástroji xxxx xxxx obchody x xxxxxxxx xxxxxxxx.
§4
Obecné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
Techniky x nástroje xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx použití xx xxxxxxx rizika x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx dosažení xxxxxxxxxxx výnosů xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účelu xxxxx písmene x) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxx jejich xxxxx odůvodnit a
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejného speciálního xxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§5
Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxx použít xxxxxxxx derivát, xxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxx nástrojem xx
1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
2. nástroj xxxxxxxxx xxxx,
3. xxxxx,
4. xxxxxxxx derivát,
5. xxxxx xxxxx vydaný xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smí xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxx §51 odst. 1 písm. x) xxxxxx,
6. xxxxxxxx index,
7. xxxxxxx sazba,
8. měnový xxxx,
9. měna,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx derivát").
(2) Standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rizika x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx
x) xx-xx být xxxxxxxx xxxxxxx vypořádán ze xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx speciálního fondu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k okamžiku xxxxxxxx x xx xxxxx dobu trvání xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx; u měnových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx znaky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), je postačující xxxxxx xxxxxx likvidního xxxxxx,
x) má-li xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dodáním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx nebo vysoce xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxx předmětného xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) podkladový nástroj, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx aktivum xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu xxxxxxxxx kromě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx derivátu xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx transakcí podle §7.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx z použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx výše xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx-xx x případ xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx derivát
a) s xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx uzavření xxxxxx x finančního xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx den,
b) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxx xx neliší x více xxx xxxxx.
(4) Další podmínky xxx použití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx
x) xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx kapitál xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
1. 40 miliónům XXX, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. 10 xxxxxxxx EUR, pokud xxx x obchod xxxxxxxxx veřejným xxxxxxxxxx xxxxxx, x
xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx o xxxx dostatečné bonitě x
x) protistrana xxxxxxxx x vypořádáním finančního xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x tím, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx a veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2) s xxxxxxxxxxxx, xx kterou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dojde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výši rozdílu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx vztahuje,
b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx konkursu xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx aplikaci, x
x) xx xxx xxxxxxxx smlouvy k xxxxxxxxx vyjádření osoby xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx oblasti, které xxxxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodného xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx písmene x); xxxx podmínka xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vyrovnání.
§6
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx pozici x finančních xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx pozice xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vypočtená xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx finančního derivátu x xxxxx okamžik 100 % hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx standardního xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xx limit xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pozici x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxx, aby vyhovovala xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx xx vypočte xxxx xxxxxxx závazku, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, jak xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxx, xx se xxxxxxx xx lhůtách xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování3) reálnou xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx znaky xxxxxxxxxxxxx derivátu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví1), nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx otevřené xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxxx xx vypočte xxxx xxxxxx všech xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx úvěrového xxxxxx derivátů xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) zákona (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx") a mimoburzovních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx derivátů.
§7
Limity xxx uzavírání xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx veřejný speciální xxxx xxx uskutečňovat xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx repo xxxxxxx xxx řádně doložit,
b) xxxxxxxxxxxx xx
1. x xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. g) xxxx 2 zákona x standardní xxxx xx přesvědčí o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. g) xxxx 2 xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx o xxxx dostatečné bonitě xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednou xxxxxxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) cenné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx investiční politice x xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Standardní xxxx veřejný speciální xxxx dále
a) po xxxx trvání repo xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx zpětnou xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxxxx xxxxx, xxx uplyne xxxxxx xxx zpětnou xxxxx nebo vrácení,
b) xx xxxx trvání xxxx obchodu nakupuje xx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx následně xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nástroje peněžního xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx cenné papíry xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 50 % xxxxxxx xxxxxxx veřejného speciálního xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dodržovat xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx objem xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx jsou akcie xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx představující podíl xx společnosti, xxxxxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx; tím xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx podle §49a xxxx. 3 xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx ke xxx sjednání repo xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů,
f) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx obchodu xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx repa xx xxxxxxxxx xxxxx papíry xx xxxx xxxxxxx xxxx xx svěří xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx nemohla xxx xxxx na xxxxxxx uspokojit se x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx §10, xxxxx x standardního fondu xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx majetku standardního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx banka xx xxxxxx ve státě, xxxxx xxxx členským xxxxxx Evropské unie, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxxx xxxx Evropské xxxx, xxxx
x) 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x).
Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
§8
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx použije xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxx v riziku (XXX). Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx použije metodu xxxxxxx x xxxxxx xxx vyhodnocování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx.
(2) Při xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zohledňuje xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, s xxx, xx xxxxxxxxxx výnosové xxxxxx vychází ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozic xx xxxxxxxx křivka rozčleněna xx xxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxx; zároveň xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x neparalelních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) u xxxxxxxxx xxxxxx standardní x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) zákona, na xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx zohledňuje rizikové xxxxxxx odpovídající xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) hodnotu v xxxxxx xxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxx měsíčně,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 99 %.
(3) Standardní x xxxxxxx speciální fond xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxx
x) používá xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) vypočítává historickou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x tím, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx obnovuje,
c) xxxxxxxx xxxxxx soubory xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tržních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 měsíce,
d) xxxxxxx metodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx jednotlivé xxxx xxxxx a xxxxxxx xx jeho xxxxxxx; u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53j odst. 1 xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx metodou hodnoty x riziku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx krizovém vývoji xxxxxxxxx měr, xxxxxxxxx xxxx x měnových xxxxx (dále jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxx posoudit dopady xxxxxxxx nepříznivých tržních xxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx provádí xxxxxxxxxx fond nejméně xxxxxx xx 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nejméně xxxxxx xx 6 xxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxxx testování vytváří xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx fond stresové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, vůči xxxxxxx xxxxx xx fond xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx platnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx podmínky xxxxx.
§9
Vyhodnocování xxxxxxxxx rizika u xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx zjišťuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 5 xxxxxx, a xxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6. Veřejný xxxxxxxxx xxxx zjišťuje xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx xxxxx §6.
(2) Úvěrové xxxxxx x burzovních derivátů xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx speciální xxxx xxxxx xxxxx, jestliže xx trhu uvedeném x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx zaručeno xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a doplňování xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx jako x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx podrozvahových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx derivátů, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x této xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx konverzního faktoru xxxxx tabulky xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx vyhlášce x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx derivátu. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátu záporná, xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx výpočtu xx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx
x) pohledávek x xxxxxx, xxxxx x pevných termínových xxxxxxxxx x xxxxxx x úvěrů x xxxxx ekvivalentů xxxx,
x) pohledávek na xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxx,
xxxxxxx standardní a xxxxxxx speciální fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx x úvěrový xxxxxxxxxx xxxxxx podrozvahových aktiv xxxxxxx xxxx součin xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx delta xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a akcie x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Pokud xxxxxxxxxx xxxx veřejný speciální xxxx xxxxxxxxx podle §5 odst. 5, xxxxxxx xxxxx úvěrový xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednaných x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxx, standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx považuje pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nulovou. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxx vzorce uvedeného x příloze č. 2.
(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 může xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx
a) xx xxxxx oceňováno tržní xxxxx,
b) xx xxxxxxxxx velmi xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xx xxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxx k xxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxx, že xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx selhání xxxxxxxxxxx nemohlo mít xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx.
§10
Vyhodnocování xxxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx riziko z xxxx obchodů xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 1 k xxxx vyhlášce. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru a xxxxxxxxxxx faktoru podle xxxxxxx uvedené x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx účely tohoto xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, zda mu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx fond stanoví x případě
x) xxxx xxxx rozdíl xxxx reálnou hodnotou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx repa xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pohledávky x reálnou xxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nástrojů původní xxxxxx převáděných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx poskytnutý xxxx nižší xxxxxxxxx xxxxx x rizikových xxx emitenta xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx standardní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rizikovou xxxxx. V xxxxxxx xxxx oceňuje xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx cenného xxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx mají být xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, se započítávají xx xxxxxx podle §28 nebo §49b xxxx. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j odst. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx tak, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxx §28 xxxx §49b odst. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j odst. 1 a §55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnotu xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx deltou xxxx.
(3) Do xxxxxx podle §28 xxxx §49b odst. 1, §51 xxxx. 1, 3, 4 x 8, §53j xxxx. 1 x §55 xxxx. 1 xxxxxx standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pozice z xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tvoří xxxxx xxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx index je
x) xxxxxx dostatečným xxxxxx xxxxxxxx akcií x xxxxxxxxx a xxxxxxx limity xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, x xxxxx xx xxxxxxxx, x
c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxx tvoří.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx fondů
§12
Jestliže se xxxxxxxxxx xxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx se pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx celek.
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
§15
§15 xxxxxx právním předpisem x. 357/2010 Xx.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§17
§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
§18
§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Xx.
Ustanovení přechodná x xxxxxxxxx
§19
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx společnost x xxxxxxxxxx fond uvede xxx poměry x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxx 2007.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx druhé pololetí 2006 vykazující xxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx.
§20
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Vyhláška č. 139/2005 Sb., x používání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxx:
doc. Xxx. Xxxx, CSc. x. x.
Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxx
|
xxxxxxxx xxxx
|
xxxx aktiva
|
|
0
|
1. xxxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx xxxxx zóny A, xxxxxxxxx přímo za xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx vládami, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., xxxxx §8 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 58/1995 Xx., x pojišťování x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx podporou (dále xxx "zákon x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx"), xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx váhu 0 xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovanému xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bankovního xxxxxxx,
x) xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x.x., xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx vývozu xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx A,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx x splácené x xxxxxxx měně xxxxx, pokud nedošlo x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
6. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx států xxxx X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x národní xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x restrukturalizaci xxxxxxxx dluhu xxxxxx xxxxx,
7. xxxxxx hodnoty xxxxxxxx,
8. aktiva, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Xx., x pravidlech xxx xxxxxxx kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx") x xxx xxx xxxxxxxxxxx nebo veřejným xxxxxxxxxx fondem x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
9. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx, vkladním xxxxxx xxxxx 9 odst. 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x xxxxxxx papíry xx individuálním základě,
10. xxxxxxxxxx xx vládami xxxxxxxx celků států xxxx X x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X, pokud xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 příslušný zahraniční xxxxx bankovního xxxxxxx x xxxx skutečnost xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.
|
|
0,20
|
1. xxxxxxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxx 0,50,
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 rok xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
3. xxxxxxxxxx za mezinárodními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X,
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx A,
6. xxxxxxxxxx xx obchodníky x cennými papíry xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pohledávek, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx xxxx X,
8. xxxxxxxx nástroje x procesu xxxxxx.
|
|
0,50
|
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx
1. kapitálové xxxxxxxxx xx bank x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx8), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
2. kapitálové xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx bank x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx X x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx zóny X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx individuálním xxxxxxx), u xxxxxxx xxx xxxxxxxxx konkurs xxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx x nezačalo xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx v likvidaci xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými papíry xx individuálním xxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kromě bank x xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxxx odečítaných podle §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx základě, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0, x za xxxxxxxxxxx podporovanými xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X,
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx B, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,
7. pohledávky za xxxxxxx územních xxxxx xxxxx zóny X x xx orgány xxxxxx samosprávy xxxxx xxxx X,
8. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx, x xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx správa, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxxx,
9. pohledávky xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx delší xxx 1 rok, xxxxx nejsou odečitatelnou xxxxxxxx podle 7 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě,
10. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx nepřísluší riziková xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 604/2006 Xx.
Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
XXXxxx = 0,4 x XXXxxxxx + 0,6 x XXX x PCEgross,
kde
PCEgross je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 3 k xxxx xxxxxxxx, a
NGR xx xxxxxxx,
x) v xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání s xxxxx protistranou, x xxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nulovou, x xx xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxx xxxxxxxx xx součet čistých xxxxxxxx hodnot xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx bilaterální dohody x závěrečném xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx derivátů xx xxxxx protistranami, xxxxx je rovna xxxxxx kladných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxxxx faktory xxxxxxxx
| &xxxx;
|
Xxxxxxxx
|
||
| &xxxx;
|
xxxxxxx2)
|
xxxxxx
|
xxxxxxx
|
|
xxxxxxxx splatnost1):
|
|
|
|
|
1. xx 1 xxxx xxxxxx
|
0
|
0,01
|
0,06
|
|
2. xx 1 xxxx xx 5 let
|
0,005
|
0,05
|
0,08
|
|
3. xxx 5 xxx
|
0,015
|
0,075
|
0,10
|
Xxxxxxxxxxx:
1) X xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou takové, xx reálná xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx nulová, xx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx, xx x xxxx xxxx xxxxxxx charakteristiky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pohyby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx vypořádání, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx splatností. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx derivátu xxxx xxxxx xxxxxx.
2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx úroková xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx míra x jedné xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx stanovení xxxxxx xxxxxxx nástroje x xxxxxxxxx faktory, se xxxxxxxx za xxxxxx.
Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 604/2006 Xx.
Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 357/2010 Sb.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.
Xx znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
98/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x speciálního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 12.4.2010
357/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 604/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx x speciálního xxxxx, který shromažďuje xxxxxxx prostředky od xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 98/2010 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx x. 604/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 vyhlášky x. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. x xxxxxxxx x. 545/2004 Sb.
2) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., o podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 377/2005 Sb.
3) §9 xxxx. b) xxxxxxxx x. 482/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx náležitostech xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.
4) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
5) Opatření Xxxxx xxxxxxx xxxxx x. 1/2005, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx bankami x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
6) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., ve znění xxxxxx x. 226/2002 Xx. x xxxxxx x. 440/2004 Xx.
7) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Sb.
8) Xxxxx č. 21/1992 Sb., o bankách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.