Právní předpis byl sestaven k datu 01.04.2003.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2003 do 29.04.2004.
Vyhláška o kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky, na individuálním základě
64/2003 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Kapitálové požadavky §3
Obchodní a investiční portfolio §4
Oceňování nástrojů a pozic §5
Přepočet nástrojů v cizích měnách na koruny §6
ČÁST DRUHÁ - VYMEZENÍ KAPITÁLU
Stanovení tier 1, tier 2 a tier 3 §7
ČÁST TŘETÍ - KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK K ÚVĚROVÉMU RIZIKU INVESTIČNÍHO PORTFOLIA §8
Rizikově vážená aktiva investičního portfolia §9
Výpočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku investičního portfolia §10
ČÁST PÁTÁ - KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK K RIZIKU ANGAŽOVANOSTI OBCHODNÍHO PORTFOLIA A LIMITY ANGAŽOVANOSTI INVESTIČNÍHO PORTFOLIA
Hrubá a čistá angažovanost investičního portfolia §13
Ekonomicky spjatá skupina osob §14
Limity čisté angažovanosti investičního portfolia §15
Angažovanost obchodního portfolia §16
Výpočet kapitálového požadavku k riziku angažovanosti obchodního portfolia §17
ČÁST ŠESTÁ - KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK K ÚROKOVÉMU RIZIKU
HLAVA I - ÚROKOVÉ NÁSTROJE, JEJICH KOMPENZACE A ÚROKOVÉ POZICE §18
Kompenzace nástrojů §19
Úrokové pozice §20
HLAVA II - KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK KE SPECIFICKÉMU ÚROKOVÉMU RIZIKU §21
HLAVA III - KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK K OBECNÉMU ÚROKOVÉMU RIZIKU §22
Metoda splatností §23
Metoda durací §24
Metoda marží §25
Výpočet kapitálového požadavku k obecnému úrokovému riziku §26
ČÁST SEDMÁ - KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK K AKCIOVÉMU RIZIKU §27
Kompenzace nástrojů §28
Akciové pozice §29
Kapitálový požadavek ke specifickému akciovému riziku §30
Kapitálový požadavek k obecnému akciovému riziku §31
Akciové indexy §32
ČÁST OSMÁ - KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK K MĚNOVÉMU RIZIKU §33
Měnové pozice §34
Silně korelované měny §35
Výpočet kapitálového požadavku k měnovému riziku §36
ČÁST DEVÁTÁ - KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK KE KOMODITNÍMU RIZIKU
HLAVA I - KOMODITNÍ NÁSTROJE A JEJICH POZICE §37
Kompenzace nástrojů §38
Komoditní pozice §39
HLAVA II - KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK KE KOMODITNÍMU RIZIKU §40
Silně korelované komodity §41
Zjednodušená metoda §42
Metoda splatností §43
Metoda marží §44
Výpočet kapitálového požadavku ke komoditnímu riziku §45
ČÁST DESÁTÁ - KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK K OPCÍM
HLAVA I - KOMPENZACE A POZICE OPCÍ §46
Kompenzace opcí §47
Pozice opcí §48
HLAVA II - KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK K OPCÍM §49
Zjednodušená metoda §50
Metoda delta plus §51
Metoda marží §52
ČÁST JEDENÁCTÁ - KAPITÁLOVÁ PŘIMĚŘENOST
Limit kapitálové přiměřenosti §53
ČÁST DVANÁCTA - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Účinnost §60
64
XXXXXXXX
xx dne 25. xxxxx 2003
o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx x Xxxxxx xxx xxxxx papíry xxxxxxx xxxxx §46d xxxx. 3 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 362/2000 Xx. a x. 308/2002 Sb.:
ČÁST XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,1) xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "obchodník"),
b) postup xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku x
1. úvěrovému xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
2. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, obecnému akciovému, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx,
4. opcím,
c) postup xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx individuálním xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx angažovanosti xxxxxxxxxxxx portfolia.
§2
Vymezení xxxxx
(1) Xxx xxxxx této vyhlášky xx rozumí
a) xxxxxx xx xxxxx xxxx X osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vkladů xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx povolení uděleného xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx A. Pobočka xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx státě xxxx X, se xxxxxxxx jako xxxxx xx státě xxxx X,
x) xxxxxx ve xxxxx xxxx X xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx vkladů xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxx X. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xx xxxxx xxxx X, se posuzuje xxxx banka ve xxxxx zóny X,
x) xxxxxxxxx xxxxxx ministerstva x oddělení xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx vládou, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx jsou plně xxxxxxxx bezpodmínečnou, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx součin xxxxxx xxxxxxx podkladového xxxxxxxx x delty opce,
e) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx reálné hodnoty xxxx x xxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; jedná xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxx podkladového xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx reálné hodnoty xxxxxxxxxxx podkladového nástroje; xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opce podle xxxxxx hodnoty podkladového xxxxxxxx,
x) globální depozitní xxxxxxxxx (XXX) cenný xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxx x z jehož xxxxxx xxxxxxxxx hlasovací xxxxx,
x) kapitálovou investicí xxxxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx xxxxxx vyjadřující xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nástrojem,
j) xxxxxxxxx fyzický xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx průměr xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx vahami xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx odpovídajících xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx X se xxxxxx xxxx
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xX
∑ -----------
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; (1 + x)x
X = ---------------- ,
X
∑ -----------
(1 + x)x
xxx: X xx xxxxxxx xxx; x xx xxxxxxxxx xx splatnosti x xxxxxxxxxx; x xx xxxx v xxxxxx.
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx clearingovým xxxxxxx, xxxxxx musí xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx centra xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx burzovních xxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx finančními institucemi
1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx banka (XXX),
2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a to Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx (XxXX), Xxxxx Development Xxxx (XxXX), Caribbean Xxxxxxxxxxx Xxxx (XXX), Xxxxxxx of Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx Fund, Xxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Fund, Xxxxxxxx Xxxx xxx Reconstruction xxx Xxxxxxxxxxx (EBRD), Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx (XXX), Xxxxx-Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx (IADB), International Xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx (XXXX), Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx (XXX), Xxxxxxxxxxxxx Finance Xxxxxxxxxxx (XXX), Xxxxx-Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Corporation,
n) mezitímním xxxxxx běžného xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx závěrce,
o) xxxxxxx xxxxxx xxxxx x obchodovatelných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Association (XXXX),
x) xxxxxxxxxxxxx durací (Xxxx) podíl, x xxxxx čitateli je Xxxxxxxxxx xxxxxx (D) x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (x),
x) nástrojem xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x hodnocením xxxxxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ze xxxxxxx xx xxxxxx derivát,
t) xxxxxx majetek (xxxxxx xxxxxx) nebo závazky (xxxxxx pozice) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx jednu xxxx více pozic,
u) xxxxxxx xxxxxxx rights (XXX) xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx členského xxxxxx, popřípadě výše xxxxxxx úvěru členskou xxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohybu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo prodej xxxxxxxxxx aktiv x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx delší xxx 2 xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx).
(2) Pro xxxxx této xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
x) xxxxxxxx operací nákup xxxx xxxxxx finančních xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x takovým termínem xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx vypořádání xxxx delší xxx 2 dny, případně xxxxx než xxxx xxxxxx xxxxx zvyklostí xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx,
x) uznanou xxxxxx xxxxx uznaná xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxx, má xxxxxxxx xxxxxx xxxx schválená xxxxxxxxxxx xxxxxx země xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínky, xx xxxxx burza působí, xxxxxxxx přístupu na xxxxx x xxxxxxxx, xxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx burzy clearingový xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx součet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx reálnými xxxxxxxxx xxxxxx nástrojů,
e) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx jednotkové xxxxx xxxxxxxxxx podkladového xxxxxxxx; xxxxx se x první xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx volatility xxxxxxxxxxxx nástroje,
f) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx) x xxxx instituce x xxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxx plně zaručeny xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx územního xxxxx státu,
g) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx založená nebo xxxxxx xxxxxx, sloužící xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx centrální xxxxxx, x to
1. xxxxxx xxxxx podle zvláštních xxxxxxxx předpisů, zejména Xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Státní xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fond, Xxxxxx xxxx pro zúrodnění xxxx, Státní xxxx xxxxxxx xxxxxxx, Státní xxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx,
2. Xxxx xxxxxxxxx vkladů,
3. Xxxx národního majetku Xxxxx xxxxxxxxx,
4. Xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx,
5. Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx,
6. Xxxxxxxx garanční x xxxxxxxxxxx společnost, x. x., s xxxxxxxx závazků xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 58/1995 Xx., o pojišťování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx státní xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx papír, xx xxxxxx xx xxxxxxx právo xxxx xxxxxxxx koupit xxxxxxx xx dohodnutou xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx v xxx splatnosti warrantu x x jehož xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx dodání xxxxxxxx nebo hotovosti,
i) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx. Xxxx finanční instituce xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx požaduje xxxxxxxx č. 93/6/EHS,
x) xxxxx X všechny členské xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx XXXX, a xxxx, xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx (XXX),
x) zónou X xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx X.
§3
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx postupů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx až xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odpovídajícího kapitálového xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx X a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx X.
(2) Kapitálový požadavek X xx rovná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx riziku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (část třetí).
(3) Xxxxxxxxxx požadavek X xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxx),
x) x xxxxxx úvěrové xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx pátá),
x) x obecnému xxxxxxxxx xxxxxx (část xxxxx),
x) k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (část xxxxx),
x) x xxxxxxxx riziku (část xxxx),
x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxxx).
(4) Kapitálový xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx přičítá xxxxx xxxxx desáté xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x obecnému xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx riziku x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx komoditnímu xxxxxx.
§4
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Pro xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxxxx xxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx x účetnictví, xxxxxxxx také xxxx xxxxxxxxxxxx evidenci xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Kritériem xxx xxxxxxxx nástrojů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, který xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx obchodníka xxxxxxxxxx xxxx statutárním xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 6. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx zachycuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx účetních standardů x xxxxxxxx je xxxxx xxxxx §5.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) vlastní xxxxxx ve finančních x xxxxxxxxxxx nástrojích xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 1 roku, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx na veřejném xxxx xxxxxx podstatně xxxxxxxx jejich xxxx,
(3) Xxxxxxxxx zařazuje xx xxxxxxxxxxxx portfolia
a) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx portfolia, xxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx držet xx xx jejich xxxxxxxxxx,
x) cenné xxxxxx x prodeji,
c) xxxxx x xxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxxxxx xxxx přijatých x xxxxx reverzních xxx a rep, xxxxxx cenných xxxxxx x komodit, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x repa, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s odstavcem 4,
x) půjčky x xxxxxxxx listy.
(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx a xxxxxx cenných papírů x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxx x půjčky xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nástroje, xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxx, pokud podkladový xxxxxxx xxx xxxxxx x reverzním repu. Xxxxxxx xxxx x xxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx obchodník xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx repa, xxxxxx cenných papírů x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxxxx 1, 2 x 4 xxxx xxxxxx 3 x 4:
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnot těchto xxxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx [§9 xxxx. 9 písm. x)] xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z těchto xxxxxxx,
3. xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx X nebo xxxxxx xx xxxxxx ve xxxxx zóny A, xxxxx má rizikovou xxxx 0,2 xxxxx xxxxxxx č. 1 x příloze x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx zahraničním xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx") se sídlem xx státě xxxx X, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx 0,2 xxxxx xxxxxxx č. 1 v příloze x xxxx xxxxxxxx,
4. xxxxxxx xx uzavřena xx podmínek xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(5) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařazuje xxxxxxxx,2) které xxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zařazených xxxxx do investičního xxxxxxxxx. Deriváty xxxxxxxxxx xx xxxxxx zajišťování xx rozumí deriváty, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
x) odpovídají xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx písemně xxxxxxxxxxxxx. Dokumentace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x metody xxxxxxxxxxxxx, xxx zajištění xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx zajišťovacího xxxxxx xxxxx změny xxxxxxxx xxxxxx nebo peněžních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx 80 % xx xxxxx 125 % xxxx xxxxxxxx hodnot xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx deriváty xxxxxx těch, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zajišťování xxxxxxxx xxxxxxxxxx do obchodního xxxxxxxxx, obchodník xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx považovány xx xxxxxxxxx, obchodník xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x naopak xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx dodržení účetních xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení.
§5
Oceňování xxxxxxxx a xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx denně xxxxxxxxx reálnými hodnotami.
(2) Xxxxxxxx investičního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx oceňují xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx riziku xxx xxxxxx xxxxxxxx investičního xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx reálnými xxxxxxxxx.
(4) Úrokové, akciové, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx portfolia xxxxxxxxx xxxxxxx reálnou xxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx koruny
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx měnách xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx kurzem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.3)
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX
§7
Xxxxxxxxx xxxx 1, xxxx 2 x tier 3
(1) Tier 1 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a) až x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx g) xx x):
x) splacený xxxxxxxx kapitál xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx fondy,
d) xxxxxxx rezervní fondy xxxxxxxxx xx xxxxx xx zdanění s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vytvořených,
e) xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zdanění, xxxxx zisk xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx účetní závěrku xxxxxxxxx x xxxxxxxx x výši xxxxxxxxxxxxx xxxxx; dále hospodářský xxxxxxxx ve schvalovacím xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx odsouhlasený auditorem xxxxxxxxxxx zisk, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zisku,
f) xxxxxxxxx xxxx běžného xxxxxx, xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx kterého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx neodmítla xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx auditora xxxxx xxxx započítávat xxxx součást xxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx měsíce xxx xxx xxxxxxxx nebo x xxxx lhůtě xxxxxxxxxxxxx x prodloužení xxxxx nejvýše x xxxxx měsíc,
g) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx běžného xxxxxx,
x) xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"),
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) nabyté xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x podíly xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx osobě.
(2) Xxxx 2 xx xxxxxx
x) xxxxxxxxx xx krytí xxxxxxxx xxxxx až xx xxxx 1,25 % xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx investičního xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx A xxxxxxxxx xx xxxx 50 % xxxx 1. Xxxxxxxxx xxxx X představuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx půjčku. Xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxx 2 xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxx x xxxxxxxxxx dluhu X xxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx dluhopisu obsahují xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,4)
2. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx X xxxx x xxxx xxxx převedena xx příslušný účet xxxxxxxxxx u xxxxx xx xxxxxx ve xxxxx xxxx X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podřízené xxxxxxxxx xxxxxx emitentem xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxx X xx xxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxx xxxx A má xxxxx xxxxxxxxxx nejméně 5 xxx od xxxx jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zóny X, xxxxxxx podřízeného xxxxx xx jednorázově xxxxxxx. Xxxxx smlouva o xxxxxxxxxx dluhu X xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx splatit xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx termínem xxxxxxxxxx (xxxxx xxxx), xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx nejdříve po xxxx letech od xxxx převedení částky xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx,
5. podřízený xxxx X xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx stanoveným xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx vyplatit xxxxxxxxx xxxx A xxx oznámen x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx obchodníka Xxxxxx xxx cenné papíry x Komise pro xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx úplného xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lhůty xxxxxxx x jeden xxxxx,
6. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx X xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx obchodníkovi xxxx xxxxxxxxx,
7. xxxxxxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx,
8. xxxxxxxxx xxxx X xx vykazován xxxx xxxxxxx tier 2, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxx tier 2 xxxxxx podmínek tohoto xxxxx x jeho xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx x Komise xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx úplného xxxxxxxx nebo v xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lhůty xxxxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx dluh X xxxxxxxxx xxx xxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxxxx snižuje x 20 % xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx stanoveno xxxxx. Xxxxxxxxx začíná xxxxxxxx xxx následující xx xxxxxxxx xxxxxx roku xxxx xxxx termínem xxxxxxxxxx, xxx znamená, xx v xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx započítává xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxx 20 % xxxxxxx částky tohoto xxxxx. Část xxxxxxxxxxx xxxxx X xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx 2 xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 3 xxxxx xxxxxxxx 6.
(4) Pokud xxxxxxx x podřízeném xxxxx X obsahuje xxxxx opci, podřízený xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx 2 během xxxxxxxxxx pěti xxx xxxx dohodnutým xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxx případě, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxxxxxxx dluhu (xxxx-xx) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx 1,5 % x. a. Je-li xxxxxxxx step-up vyšší xxx 1,5 % x. x., částku xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx 2 xxxxxxxxx snižuje xxxxx posledních pěti xxx přede xxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx opci využít. Xxxxxxxxx xxxx obchodník x obou xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x odstavcem 3.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxx 1, xxxx 2 x využitého xxxx 3 snížený x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx:
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx a jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank xxxx finančních xxxxxxxxx, xx nichž je xxxxxxxxxxx,
x) součet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 10 % xxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx položek xxxxx xxxxxx x) x x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx představují xxxxx xx 10 % včetně základního xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxxxx xx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investičního portfolia xx xxxxxx osob xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx prostředky,
d) xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx nemovitosti,
e) xxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx větší než 90 xxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zajištění xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx úvěry a xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx větší xxx 90 xxx.
(6) Xxxx 3 je xxxxxx podřízeným xxxxxx X, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vykazujícímu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Podřízený xxxx B musí xxx pevnou xxxxx xxxxxxxxxx nejméně 2 xxxx od data xxxx převedení na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x banky xx xxxxxx xx xxxxx xxxx X, xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx X xxxx xxxx xxxxxxxx kritéria xxxxxxx xx podřízený xxxx X uvedená x xxxxxxxx 2 xxxx. b) xxxxxx 1, 2, 3 x 5 až 8.
(7) Podřízený dluh X xxx započítávat xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dluhu nesmí xxx xxxxxxxx, x xx xxx x xxxxxxx splatnosti, xxxxx xx tato platba xxxxxxxxx xxxxxxx kapitálové xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx §53 xxxx. 3 nebo xxxxx xx znamenala další xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx limitu xxxxx §53 nedosahuje.
(8) Xxxxxx xxxx 2 xxxxx odstavce 2 x tier 3 xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxx převýšit tier 1 podle xxxxxxxx 1.
(9) Xxxx 3 xxxxx odstavce 6 xxxxx převýšit 250 % kapitálu xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx x kapitálový xxxxxxxxx X xxxxx §3 xxxx. 2.
(10) Xxxxxxxxxxx xxxx 3 xx xxxxxx xxxx 3 xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 x 9.
(11) Nevyužitelný tier 3 se rovná xxxxxxx tier 3 xxxxx xxxxxxxx 6 x xxxxxxxxxxxx xxxx 3 xxxxx odstavce 10.
(12) Xxxxxxxx tier 3 xx xxxxxx 0,714xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku X podle §3 xxxx. 3, maximálně xxxx do výše xxxxxxxxxxxx xxxx 3 xxxxx xxxxxxxx 10.
(13) Xxxxxxxxx xxxx 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx tier 3 xxxxx xxxxxxxx 10 x xxxxxxxxx xxxx 3 xxxxx xxxxxxxx 11.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX K XXXXXXXXX RIZIKU XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
§8
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx portfolia xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx investičního portfolia.
§9
Xxxxxxxx xxxxxx aktiva xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx aktiva xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx součet xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vážených xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx aktiv.
(2) Xxxxxxxxx rizikově xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zohlednění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiva xx xxxxxxxx xxxxxxxxx položek, x majetku xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx aktivu, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 v příloze x této xxxxxxxx.
(3) X xxxxxxx reverzních xxx x xxx, xxxxxx cenných papírů x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nemění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, měnových x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx oceňuje xxxxxxxxxx xxxx nižší rizikovou xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx přijatého xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx (xxxxxxx cenný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx). X xxxxxxx repa x komoditami xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dlužníka (xxxxxxxx komoditu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rizikovou xxxxx). X xxxxxxx xxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papíru. X xxxxxxx xxxx x komoditami xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx komoditu xxxxxxx xxxxxxxxx vahou 1,00. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx volí věřitel xxxx dlužník x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxx původního xxxxxxxx a přijatého xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx součet xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxx 5 x 6 x příslušných xxxxxxxxxx vah xxxxx xxxxxxx x. 1 x příloze x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x úvěrů x xxxxxxx termínových xxxxxxx x delta ekvivalentů xxxxxxxxxx x vkladů x úvěrů xxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ekvivalentů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, směnky x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x delta xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx a akcie x xxxx xxxxx xxxxxxx x. 2 x příloze x xxxx vyhlášce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx emitenta xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 1 x příloze x xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x příloze x této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo delta xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx, směnky x xxxxx x xxxx x konverzního xxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 2 v příloze x xxxx xxxxxxxx. Xx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxx odečítá xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podrozvahovému xxxxxx, xxxxx pouze do xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx podrozvahových xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx derivátů podle xxxxxxxx 8, xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x součinu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x. 3 v příloze x xxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je záporná, xxxxxxxxx ji klade xxx xxxx výpočtu xxxxxxxxx ekvivalentu rovnu 0. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud tyto xxxxxxx byly vytvořeny xx konkrétnímu podrozvahovému xxxxxx, xxxxx pouze xx xxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx ekvivalent x xxxxxxxxx opcí xx nulový od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prémie. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx dvoustranou xxxxxx x závěrečném vyrovnání xxxxx xxxxxxxx 9 x xxxxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx derivátů xxxxx xxxxxxxx 10.
(7) X xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx č. 1 x příloze x xxxx vyhlášce xx 1,00, obchodník xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 0,50.
(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx.
(9) Obchodník xx xxxxxxxx dvoustranné dohody x xxxxxxxxxx vyrovnání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx s cílem xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Dohoda
a) xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx protistrany xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x záporných reálných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxx vztahuje, x xxxxxxxxx tak xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx závazek xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, čímž xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, například xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyrovnání,
c) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx čisté částky,
d) xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx služby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby x xxxx oblasti, xxxxxxx toto vyjádření xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx protistrany xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x Komise pro xxxxx xxxxxx tuto xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx měsíce xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx nejvýše x xxxxx xxxxx. Komise xxx cenné papíry xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx stanoviskem xx xxxxxx.
Xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx již xxxxxxxx x je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx International Xxxxx xxx Derivatives Xxxxxxxxxx, Xxx.
(10) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podrozvahových aktiv x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx do obchodního x xxxxxxxxxxxx portfolia x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o závěrečném xxxxxxxxx. Xxxxx úvěrový xxxxxxxxxx xx roven xxxxxx xxxxx reálné xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů sjednaných x daným xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx hodnota záporná, xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 0. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxx vzorce
PCEnet = 0,4 . XXXxxxxx + 0,6 . XXX . XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiv derivátů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 3 x příloze x xxxx xxxxxxxx,
XXX xx xxxxxxx, x xxxxx čitateli je
a) xxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxx, na xxxxx xx vztahuje dvoustranná xxxxxx x závěrečném xxxxxxxxx x daným xxxxxxxxx (xxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx 0), a xx jmenovateli je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx derivátů, xxxxx xx rovna součtu xxxxxxxx reálných xxxxxx xxxxxxxx, nebo
b) xxxxxx xxxxxxx reálných xxxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx bilaterální xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, která je xxxxx xxxxxx kladných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx partnery.
Úvěrový xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x derivátů xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozdělí na xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx portfolia a xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx poměr xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x derivátů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx vztahují xxxxxx o závěrečném xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohod x xxxxxxxxxx vyrovnání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(11) Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění, xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 přiřazena xxxxxxxx xxxx
x) poskytovatele xxxxxxxxx xxxx protistrany xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nástroji, x xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxx xxxx pevné xxxxxxxxx xxxxxxx s úvěrovými xxxxxxxx xxxxxxxx
1. centrálními xxxxxxx xxxxx zóny X x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X,
3. Evropskými xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxx územních xxxxx xxxxx xxxx X,
5. xxxxxx xxxxxx samosprávy xxxxx xxxx A,
6. xxxxxxxxxxxxx finančními institucemi,
7. xxxxxxxxxxx vládami a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx B za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jak xxx dlužníka, xxx xxx poskytovatele xxxxxxxxx,
8. xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X,
9. xxxxxxx se xxxxxx xx státech xxxx B, pokud xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxx xxxxxx,
10. obchodníky x zahraničními obchodníky xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X,
11. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx centry x xxxxxxxx burzami xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny X,
x) xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx práva k
1. xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x banky xx sídlem xx xxxxx xxxx X, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vkladu xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx ve státě xxxx X, xxxxx xx xxxxxx ovládající xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx listům xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2001,
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx do 1 xxxx vydanému xxxxxxxxxxx x xxxxx dluhopis xx x xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) banky xx xxxxxx xx státě xxxx X, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx peněžních prostředků, xxxx xxxxx xx xxxxxx ve xxxxx xxxx X v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx touto xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2001 nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vkladu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx obdobným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x této banky,
d) xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
1. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X a xxxxxx podporovanými institucemi,
2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X,
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X,
5. orgány xxxxxx xxxxxxxxxx států xxxx X,
6. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
7. bankou xx xxxxxx xx xxxxx xxxx X, xxxxx xx dluhopis xxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxx xxxxxx.
(12) Zajištění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx pohledávkou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x které lze xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx aktiva, xxxx xxx xxxxxxxx tak, xxx xxxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x případě, že xxxxxxx xxxx závazkům xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx nelze xxxxxxxxx, jestliže
a) závazky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx specifikované a xxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx například ze xxxxxxxxx nebude xxxxxxxxx, xxxxx dlužník nesplní xxxxx závazky xxxxx x xxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx tak, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx krácení právních xxxxxx věřitele xx xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 xxxx. b) x x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x plné xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xx c), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx rizikovou vahou xxxxx xxxxxxx x. 1 x příloze x xxxx xxxxxxxx.
§10
Výpočet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx požadavek x xxxxxxxxx riziku xxxxxxxxxxxx portfolia xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx investičního xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 a xxxxxxxxxxx 0,08.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
§11
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§12
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx riziku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx specifickému xxxxxxxxx xxxxxx (§21),
x) kapitálového požadavku xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§30),
x) xxxxxxxxxxxx požadavku x xxxxxxxxxxxx riziku podle xxxxxxxx 2, popřípadě xxxxx xxxxxxxx 3,
x) kapitálového xxxxxxxxx x xxxxxxxxx repům x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx papírů a xxxxxxx podle xxxxxxxx 4,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.
(2) Xxxxxxxxxx požadavek x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x případě, xxx obchody s xxxxxxxxx, akciovými x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx vypořádání. Xxxxxxxxx ho xxxxxxx xxxx součet xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx součet xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx cenových xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx násobený konverzními xxxxxxx vypořádacího xxxxxx xxxxxxxxx ve sloupci X xxxxxxx x. 4 x příloze x xxxx vyhlášce. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx reálnou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenou. Xxxxxxxxxx požadavek k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx metodou xxxx, xxxxx obchody x úrokovými, xxxxxxxxx x komoditními xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 46. xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obchody x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx 5 xx 45 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vypořádacího xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx X xxxxxxx x. 4 x příloze k xxxx xxxxxxxx.
(4) Kapitálový xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxx cenných papírů x komodit je xxxxx xxxxxx kapitálových xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Kapitálový xxxxxxxxx x reverznímu xxxx, repu, xxxxxx xxxxxxx papíru xxxx xxxxxxxx obchodník xxxxxxx xxxx součin odpovídajícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 x příloze k xxxx xxxxxxxx a koeficientu 0,08. Úvěrový ekvivalent xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx reálné xxxxxxx x součinu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 3 v příloze k této xxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx (obchodník xx xxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 0. Xxxxxxxxx xxxxxx obchodník xxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx poskytl xxxxxxxx, xxxxx papír xxxx komoditu. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanoví
x) v případě xxx xxxx xxxxxx xxxx reálnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxx reverzních rep xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx nebo xxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxx, kde xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jako xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx komodit a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) v xxxxxxx půjčování xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx tyto nástroje, xxxx rozdíl xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutého xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
(5) Kapitálový xxxxxxxxx x derivátům xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx aktiv x xxxxxxxxxxx 0,08. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 6 až 10 x příslušných xxxxxxxxxx xxx podle xxxxxxx č. 1 x příloze x xxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nástroje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které představují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kapitálový xxxxxxxxx x těmto xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zbývajícím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx součtu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pohledávek x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx tabulky x. 1 x příloze x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx 0,08. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x uhrazených xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx termínu x xxxxxxx (volné xxxxxxx).
XXXX XXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X RIZIKU XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX PORTFOLIA X XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
Xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx portfolia
§13
(1) Xxxxxx angažovaností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a podílových xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx a podrozvahovými) xxxxxxxxxx xx investičního xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pohledávek xx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx termínových xxxxxxx x delta xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, směnky x xxxxx z opcí. Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx veškeré xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx položek x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx ke konkrétnímu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Deriváty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ekvivalentu xxxxx §9 xxxx. 6. Xxxxx je xxxxxxxx bilaterální xxxxxx x závěrečném xxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 9, do xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx započítává xxxxxxx ekvivalent náležející xx investičního xxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 10.
(3) Do hrubé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x termínem xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx derivátu x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dnů xxx dne sjednání xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx vypořádání xxxxx xxxxxxxx. Do hrubé xxxxxxxxxxxxx investičního xxxxxxxxx xxxxxxxxx dále xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 x xxxx. 5 xxxx. x) xx x).
(4) Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx investičního xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx repa a xxxx, xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxx převáděných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx postup xxxxx §9 odst. 3, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
(5) Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodníka xxxx xxxxx lze po xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při dodržení xxxxxxxx podle §9 xxxx. 12 ty xxxx části, xxxxx xxxx plně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x:
x) xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx X, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx obchodníka x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 1 x příloze xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx 0,20 včetně,
b) xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx potvrzeného xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vedeného x xxxxx xx sídlem xx xxxxx xxxx X, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx přísluší xxxxx xxxxxxx č. 1 x příloze xxxx xxxxxxxx riziková xxxx do 0,20 xxxxxx, nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2001.
(6) Xx hrubé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx portfolia xxxxxxxxxx xxxx xxxxx lze xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx jiným osobám (xxxxxxx x. 1 x příloze x xxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zajištění, xxxxx, xx jejímž xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ty xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx zajištěny
a) xxxxxxxxxx poskytnutým xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx operací x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x
1. xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. centrálními xxxxxxx xxxxx zóny X,
3. Xxxxxxxxxx společenstvími,
4. xxxxxxx územních xxxxx xxxxx xxxx X,
5. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zóny A,
6. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi,
7. xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx B; x xxxxxxx centrálních xxxx xxxxx xxxx B x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx B xxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx, xx pohledávka xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx osobu, xxx xxx poskytovatele xxxxxxxxx,
8. xxxxxxx se sídlem xx státech xxxx X, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x. 1 x příloze x této xxxxxxxx riziková xxxx xx 0,20 včetně,
9. xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X, xxxxxxxx-xx těmto xxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 v příloze x xxxx xxxxxxxx riziková váha xx 0,20 xxxxxx,
x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 12 písm. a) xx x),
x) zástavním xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx A x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxx bankami xxxxx xxxx X,
3. Xxxxxxxxxx společenstvími,
4. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx států xxxx X,
5. xxxxxx xxxxxx samosprávy xxxxx xxxx X
x jsou xxxxxxx podmínky xxxxx §9 xxxx. 12 xxxx. x) až x),
x) xxxxxxxxx xxxxxx x dluhopisům xxxxxxx:
1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx xxxx X, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx tabulky x. 1 v příloze x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx 0,20 xxxxxx,
3. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny X, přísluší-li xxxxx xxxxxx podle tabulky x. 1 x příloze x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx 0,20 včetně x xxxx splněny xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 12 xxxx. x) xx d). Xxxxxxx takové xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx ovládající5) xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx"), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Celková xxxxxxx takovýchto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x 50 %.
(7) Od hrubé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příslib xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxx xxx xxxxx podle xxxxxxxx 6 xxxx xxx xxxxxxxx tak, xxx obchodník xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(9) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx investičního portfolia xxxx osobě xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx portfolia xxxxx §13 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 5, 6 x 7.
§14
Xxxxxxxxxx spjatá skupina xxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx
x) jedna z xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxx způsobit, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx plnit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vezme x xxxxx xxxxxxx, zda
1. xxxxx xxxxx má xxxxxxxxxxxxxx účast6) xx xxxxx osobě,
2. xxxxxx xxxxx má kvalifikovanou xxxxx6) xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx zaměstnanci, členové xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx,7)
4. xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx,
5. xxxxx xxxx spjaty xxxxxxxxxx obchodními xxxxxx, xxxxxxxxx dodávkami xxxxx,
6. xxxxx jsou osobami xxxxxxxx.7)
(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osob xx xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx fondy x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xx obhospodařování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx investičního xxxxxxxxx xxxx ekonomicky xxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 9.
(4) Xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx její vztahy xx více xxxxxxxxxx xxxxxxxx skupinách xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx vůči xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx skupiny, xx xxxxx je xxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxx osobu.
(5) X xxxxxxx, xx xxxxxx x dané xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx různých xxxxxxxxxx xxxxxxxx skupin x podíly xxxxxx xxxx jsou stejné, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxx xxxxx rozdělit xx xxxxxxxx x xxxx zahrnout xx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx případech, xxx xxxxx podléhá xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bude celkový xxxxx angažovanosti vůči xxxx osobě xxxxxx xxxxxxx.
§15
Xxxxxx xxxxx angažovanosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Čistá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx portfolia xxxx jedné xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 nesmí xxxxxxxxxx 25 % xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 sníženého x xxxxxxx xxxx 3.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 20 % xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 5 xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 3 xxxx
x) xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx spjaté xxxxxxx xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx je osobou xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osob, přičemž xxxxxxx na xxxxx xxxxx má kvalifikovanou xxxxx osoba xxxxxxxxx x obchodníkem,
d) xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo
x) ekonomicky spjaté xxxxxxx xxxx, x xxx xxxxxxx jedna xxxxx xx právnickou xxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxx angažovaností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osobám xxxx ekonomicky xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 a 2, vůči xxxx xxxxx angažovanost dosahuje 10 a xxxx xxxxxxx kapitálu obchodníka xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 3, xxxxx xxxxxxxxxx 800 % xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx 3. Xxxxx xx xxxxx zařazena xx více ekonomicky xxxxxxxx skupinách osob (xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 5), xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx portfolia xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx spjaté xxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 800 % xxxxxxxxx potom xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxxxxxx xxxx skupině, xxxxx xxxxx xxxxx xxx 10 % xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 sníženého x využitý tier 3.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zóny X,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx států zóny X,
c) centrálním xxxxxx států xxxx X, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x národní xxxx xxxxxxxx jak xxx osobu, tak xxx poskytovatele zajištění, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx X, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx anebo x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx, xxx xxx poskytovatele xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx státního xxxxx daného státu,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx A, obchodníkům x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X a Xxxxxxxxxx fondu xxxxx xx zbytkovou xxxxxxxxxx xxxxx xxx 60 xxx.
§16
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx spjaté skupině xxxx xx xxxxxx xxxxxx dlouhých xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) až x).
(2) Obchodník xxxxxxx vůči osobě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx pozice, které xx označují kladným xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxx znaménkem:
x) pozice x xxxxxxxxx nástrojích xxxxx §20,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx nástrojích xxxxx §29,
c) xxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vypořádací xxxxx xxxxxxxxx, akciových x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx rozdíly mezi xxxxxxxxx vypořádací cenou x reálnou xxxxxxxx xxxxxxxxx, akciových x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nevypořádaných do xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxx,
e) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 4, reverzních xxx, xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a komodit xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
f) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 6 derivátů sjednaných x xxxxxx nebo xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx spjatou xxxxxxx xxxx xxxxxxx ekvivalent xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 10, pokud xx uzavřena xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 9,
g) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pozic x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x pozic xxxxx xxxxxx x) xx x).
(3) Do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx spjaté xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nezahrnuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 x 5 x xxxx angažovanosti podle §15 xxxx. 4 xxxx. x).
(4) X angažovanosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodník xxxx vyloučit xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx akcie xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.
(5) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osobě nebo xxxxxxxxxx xxxxxx skupině xxxx obchodník xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx č. 10 v příloze x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zprostředkování xxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne xxx xxxxxxx x. 10 x příloze x xxxx vyhlášce xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§17
Výpočet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx každou xxxxx rozdíl xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitu xxxxx §15 xxxx. 1 xxxx 2 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 9. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx angažovanost xxxx xxxxx.
(2) Obchodník xxxxx dlouhé a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v §16 xxxx. 2 xxxx. x) xx g). Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx nule. V xxxxxxx případě obchodník xxxxxx kapitálový požadavek x riziku xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxxxx 3 xx 7.
(3) Xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx angažovanosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pozicím xxxxx
x) §16 xxxx. 2 písm. x) xx x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 0,08 a rizikové xxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 x příloze x této xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx krátké xxxxxx xxxxxxxxxx v §16 odst. 2 xxxx. a) xx x). Xxxxxx pozice xxxxxxxxx xxx uspořádá xxxxxxxxx do jedné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx postupně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, přičemž postupuje xx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Výsledkem xx posloupnost zbývajících xxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx kompenzuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx zbývajícími xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x riziku angažovanosti xxxx osobě obchodník xxxxxxx sečtením xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x příslušného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle tabulky x. 6 x příloze k této xxxxxxxx.
(7) Výše xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx portfolia xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxx angažovaností xxxx xxxxx během 9 xxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxxxx xxx vykazování a xx xxxxxxxxx převýšení x xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx A tabulky x. 6 x příloze x této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx došlo x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 10 xxxxxxxxxx xxxxx. V opačném xxxxxxx (xxxxxxxxx trvalo xxxx xxx 10 xxxxxxxxxx xxx) obchodník xxxxxxx xxxxxxxx faktor xx sloupci B.
(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 7 xx vztahu x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx limitu podle §15 odst. 1 xxxx 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx ekonomicky xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx postup xxxxx §16 xxxx. 2 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 7 xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xxxx 2. Xxxxxxxxxx kapitálové xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(9) Xxxxxx součtu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osobě podle xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vůči xxxxx xxxxx přesáhnout x xxx xxxxxxxxxx 500 % xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 3. Xxxxx limit xxxxx xxxxx v případě, xx limit xxxxxxxxxxxxx xx překračován nejvýše 10 xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxx dnů. X xxxxxxx, xx xxxxx xx překračován xxxx xxx 10 xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxx dnů, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 600 % xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx 3.
XXXX ŠESTÁ
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX RIZIKU
HLAVA X
XXXXXXX NÁSTROJE, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX
§18
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanoví pouze x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxx úrokovou xxxxxx. Tyto nástroje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x repa, pevné xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx pozice.
(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §19 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx riziku xxxxx §22 xxx xxxxxxxx xxxxxxx pozice, xxxxx xxxxxxxxx x úvěrů, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přijatých xx xxxxx xx xxxxxx xx státě xxxx A x xxxxxxxxx xxxxx 0,2 xxxxx xxxxxxx x. 1 x příloze x této xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka xx sídlem xx xxxxx xxxx X x xxxxxxxxx xxxxx 0,2 xxxxx xxxxxxx x. 1 v příloze x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x investičním xxxxxxxxx. Potom xxxxxxxxx xxxxxxx všechny xxxxxx xxxxxxx pozice, které xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx zisku v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx musí být xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§19
Xxxxxxxxxx nástrojů
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx stanovením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx riziku xxxxxxxxxxx xxxxxx úrokové xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rovnocenné, xxxx xx stejné xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx provést u xxxxxxx termínových xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx rozsah xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Musí xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tyto xxxxxx nástroje xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podmínek:
a) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxxxx x xxxx xxx,
x) v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x forwardové xxxxxxx xxxx musí xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrokovou xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x 15 xxxxxxxxx bodů x datum xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx referenční xxxxxxx míry se xxxx xxxxx xxxxxxx x
1. 0 dní xxx zbytkové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx než xxxxx měsíc,
2. 7 xxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje od xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx jednoho roku xxxxxx,
3. 30 xxx xxx zbytkové splatnosti xxxxxxxx vyšší xxx xxxxx xxx.
§20
Úrokové xxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podkladových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx úrokové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx derivátů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Dlouhými x krátkými xxxxxxxx xxxxxxx termínových xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x krátké xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx x směnky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx schématu splatností xxxx schématu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pozice dluhopisu x směnky s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx data xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. X dluhopisu x pevnou úrokovou xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx rep a xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x komodit xxxxxx původní úrokové xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx poskytne x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x hotovost, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) X úrokovými xxxxxxxx x xxxxxxxxx futures xxxxxxxxx zachází jako x kombinací xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx více druhů xxxxxxxxxxxx nástrojů, obchodník xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nástroj, xxxxx xx xxx obchodníka xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx krátký xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx termínu xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx pozici zařadí xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x splatnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxx forwardů, xxxxxxxx xxxxxxx x měnových xxxxx obchodník xxxxxx xxxxxxx pozice xxxxxx xx schématu xxxxxxxxxx xxxx schématu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx schématu xxxxxx prodávaných měn. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku k xxxxxxxx xxxxxx.
(6) X případě xxxxxxxxx xxxxxxxx, akciových xxxxxxx x xxxxxxxxx swapů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx výpočet xxxxxxxxxxxx požadavku xx xxxxxxxxxxxx a obecnému xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx riziku.
(7) X případě xxxxxxxxxxx forwardů, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x komoditních xxxxx xxxxxxxxx úrokovou xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx pozici xxxxxxx xxx xxxxxxx kapitálového xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx části xxxx. Měnové pozice xxxxxxxxx použije pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku x měnovému xxxxxx.
(8) Obchodník xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyplývající xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx dluhopisy xxxx xxxxxxxxxxxxx upsány xxxxx osobou.
(9) Xxxxxxxxx xxxx vyloučit xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx riziku xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x. 10 x příloze x xxxx xxxxxxxx vyplývajících xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x případě, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osobou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx tabulky x. 10 v příloze x xxxx vyhlášce xxx dne, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx předmětné xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
HLAVA II
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX ÚROKOVÉMU RIZIKU
§21
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx koeficientů uvedených x xxxxxxx č. 5 x příloze x xxxx vyhlášce. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tabulce č. 5 v příloze x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oceněné x xxxxxxx č. 1 v příloze x této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 0, xxxxxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxx xxxxxxxx nástroje xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 x příloze x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 0,20 x kategorie xxxxxxxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kategorie xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x odpovídajícím těmto xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx přiřadí xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx přiřadí koeficient 0.
XXXXX XXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX
§22
(2) Dlouhé x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zahrne xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx schématu durací xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxx úrokové xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §25, přičemž xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx schématu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
§23
Xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, které xxxxxxxx 13 xxxxxxxx xxxxx xxxx 15 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 3 % xxxxx xxxxxxx x. 7 x příloze x xxxx vyhlášce. Xxxxx nástroj xxxxxxxxxx xxxxxx, jeho pozice xxxxxxxxx zařadí do xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx kuponové míře xxxxx xxx 3 %.
(2) Xxxxxx xxxxxxx pozice x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx úrokových xxxxx x xxxxxxxxxxx koeficientu xxxxx xxxxxxx č. 7 x příloze x xxxx vyhlášce.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úrokové pozice x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx úroková xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pozice x xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx časových xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kompenzuje x xxxxxxxx xxxxxx 1, 2 x 3. Výsledkem xx xxxxx kompenzovaná xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxx pozice x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx 1 x 2 x xxxx zónami 2 x 3. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pozice mezi xxxxxxxx zónami 1 x 2, xxxxx xxxxxxxxxxxx úroková xxxxxx xxxx xxxxxxxx zónami 2 x 3 x xxxxx zbytková xxxxxxx xxxxxx v xxxxx časové xxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 1 x 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxx 1 a 3 x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x každé časové xxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obecnému xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx
x) 10 % xxxxxx kompenzovaných xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 3),
x) 40 % kompenzované xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx 1 (xxxxxxxx 4),
x) 30 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pozice v xxxxxx xxxx 2 (xxxxxxxx 4),
x) 30 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx 3 (xxxxxxxx 4),
x) 40 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zónami 1 x 2 (xxxxxxxx 5),
x) 40 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx 2 x 3 (xxxxxxxx 5),
x) 150 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zónami 1 x 3 (xxxxxxxx 6),
h) 100 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx všech kompenzacích, xxxx zbytková xxxxxxx xxxxxx x časové xxxx 2 po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zonách 1 x 3 xx xxxxxxxxx kompenzací xxxxx xxxxxxxx 6.
§24
Xxxxxx xxxxxx
(1) Obchodník xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx schématu xxxxxx xxxx měny, xxxxx xxxxxxxx 15 pásem xxxxxxxxxxxxxx durací podle xxxxxxx č. 8 x příloze k xxxx vyhlášce.
(2) Xxxxxx xxxxxxx pozice x každém xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx úrokových xxxxx, xxxxxxxxxxx modifikovaných xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a předpokládaných xxxx úrokových měr. Xxxxx xxxxxxxxx měr xxx xxxxx durační xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxx x. 8 v příloze x xxxx vyhlášce.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pozice x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jedna xxxxxxxx xxxxxxx pozice x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(4) Zbytkové xxxxxxx pozice x xxxxxxxxxxxx duračních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kompenzuje x xxxxxx 1, 2 x 3. Xxxxxxxxx je jedna xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x jedna xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxx pozice x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kompenzuje xxxx xxxxxx 1 x 2 x xxxx xxxxxx 2 x 3. Xxxxxxxxx xx xxxxx kompenzovaná xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx 1 a 2, xxxxx xxxxxxxxxxxx úroková xxxxxx xxxx xxxxxx 2 x 3 x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 1 x 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx jedna kompenzovaná xxxxxxx pozice mezi xxxxxx 1 x 3 a jedna xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x každé xxxx.
(7) Kapitálový požadavek x xxxxxxxx úrokovému xxxxxx xxxx xxxx xx rovná xxxxxx
x) 5 % xxxxxx kompenzovaných úrokových xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 3),
x) 40 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxx 1 (xxxxxxxx 4),
x) 30 % xxxxxxxxxxxx úrokové xxxxxx x zóně 2 (xxxxxxxx 4),
x) 30 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pozice v xxxx 3 (odstavec 4),
e) 40 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx 1 x 2 (xxxxxxxx 5),
x) 40 % kompenzované xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx 2 x 3 (xxxxxxxx 5),
x) 150 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx 1 x 3 (xxxxxxxx 6),
x) 100 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx zónách xxxxxxxxxxx po všech xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx 2 xx xxxxxxxxx kompenzací podle xxxxxxxx 5 a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zónách 1 x 3 xx xxxxxxxxx kompenzací xxxxx xxxxxxxx 6.
§25
Xxxxxx xxxxx
(1) Kapitálový xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx těmto úrokovým xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx §24.
(2) Xxx účely xxxxxxxxx kapitálového xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx měnách xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podle §34 xxxxxxxxxx.
§26
Výpočet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx úrokovému xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zbytkových měn xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx xxxxxx durací xxxxx §24 a xxxxxxxxxxxx požadavku k xxxxxxxx futures xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §25.
ČÁST SEDMÁ
XXXXXXXXXX POŽADAVEK K XXXXXXXXX RIZIKU
§27
(1) Kapitálový požadavek x xxxxxxxxx riziku xxxxxxxxx stanoví xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Akciové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, depozitní xxxxxxxx, xxxxxxxxx globální xxxxxxxxx certifikáty (XXX) x xxxxxxxx.
(2) X případě, xx xxxxxxxxx poukázky jsou xxx xxxxx vypořádání xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx konvertovat xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx daného xxxxxxxxx xxxx xxxxx §31.
§28
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Obchodník xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, jsou si x případě xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx emitenta xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx.
(2) V xxxxxxx xxxxxxxxx derivátů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxx osobami, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podkladové nástroje.
§29
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx pozice nástrojů xxxxxx podkladových xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kladným xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx nástrojů derivátů xxxxxxxx xxxxxxxx znaménkem. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx termínových xxxxxxx xx rozumí xxxxxx x xxxxxx xxxxxx podkladových nástrojů xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx pozice, xxxxxxx xxxxxxxx jsou zapsáni x xxxxxxxxx rejstříku xxxx x jiném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zemi, xxxxxxxxxxx xxxxxxx pozice xxxxxxxxx xxxx.
(3) Hrubá xxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx všech akciových xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx daného xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxx akciových nástrojů x rámci xxxxxxxxxx xxx x xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nemění xxxxxxx akciové xxxxxx xxxxxxxxxxx akciových xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Hotovost, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx obchodník xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx úrokovou xxxxxx.
(5) X xxxxxxxxx forwardů, futures x swapů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx výpočet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx x obecnému xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pozice xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku ke xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx riziku, měnové xxxxxx xxxxxxxxx použije xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x měnovému xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxx vyloučit xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku x xxxxxxxxx riziku xxxxxx xxxxxxx pozice xxxxxxxxxxx xx zprostředkování xxxxx akcií x xxxxxxx, xx xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x. 10 x příloze x xxxx vyhlášce xxxxxxxxxxxxx ze zprostředkování xxxxx akcií v xxxxxxx, xx xxxxxxx x upsání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx osobou xx stanoveného pracovního xxx dle xxxxxxx x. 10 x příloze x této xxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx sám xxxxxxxxx akcie xxxxx xx předem xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
§30
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx riziku xx rovná xxxxxxx xxxxxxxxxxx 0,04 a xxxxx xxxxxxx pozice xxxxx §29 xxxx. 3 xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky:
x) nezahrnuje xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx byl xxxxxx xxxxxxxxxx 0,08 xxxxx xxxxxxx x. 5 v příloze x xxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku xx xxxxxxxxxxxx úrokovému riziku,
x) je sestaveno x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x. 9 x příloze x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx absolutní xxxxxxx xxxxxxx pozice x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 5 % hrubé xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxx pozice xxxxx xxxxxxxxxx 10 % xxxxx akciové xxxxxx,
x) xxxxx součet xxxxxxxxxxx hodnot akciových xxxxx x podílem xx 5 % xx 10 % xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 50 % xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx riziku xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx specifickému xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
§31
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obecnému xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 0,08 x xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhů podle §29 xxxx. 3.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx riziku xxxxxxx futures xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z akciových xxxxx (metoda marží). Xxxxxxxxxx požadavek k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx roven xxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku xxxxx xxxxxxxx 1 x kapitálového xxxxxxxxx x xxxxxxxx futures xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx marží xxxxxxxxxxxxxx akciovým xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxxx odpovídající měření xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx větší xxxx roven xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pozice x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezařazuje xx pozic xxxxx §36, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§32
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x. 9 přílohy x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akciové nástroje xxxx je xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nástroje. Akciovou xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx obchodník xxxxxxx xxx jako xxxxxx xxxxxx reálných hodnot xxxxxxxxxxxx akciových xxxxxxxx xxxx jako reálnou xxxxxxx xxxxxxxxx indexu. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 9 přílohy k xxxx xxxxxxxx obchodník xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
ČÁST XXXX
XXXXXXXXXX POŽADAVEK K XXXXXXXX XXXXXX
§33
(1) Xxxxxxxxxx požadavek x xxxxxxxx riziku xxxxxxxxx stanoví u xxxxxxxxx nástrojů obchodního x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úrokové, akciové xxxx komoditní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx majících xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxx pozice xxxx xxxxxxxx pozicemi v xxxxxx měnách. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x korunách. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxx pozice x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx nástroji xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx operace x xxxxx termínové xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx jednu měnovou xxxxxx x xxxx xxxx. X měnových xxxxx x cizích xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
a) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx kurzové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,
b) podkladových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§9 xxxx. 6) xx xxxxx měnovému xxxxxx plynoucího x xxxxxxxx x cizích xxxxxx, xxxxxxx kurzové xxxxxxx xxxxxx zachycovány xx účtech xxxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx jednotka, xxxxxxxxx XXX, xx xxxxxxxx xxx účely této xxxxxxxx xx zvláštní xxxx, xxxxxx xx xxxxx rozdělit xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx složení.
§34
Xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxx pozice xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx znaménkem x xxxxxx xxxxxx pozice xxxxxxxx xxxxxx podkladových xxxxxxxx derivátů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Dlouhými x krátkými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x krátké xxxxxx xxxxxx podkladových xxxxxxxx těchto derivátů.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx pozic v xxxx xxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx-xx uvedený xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xx-xx uvedený součet xxxxxxx.
(3) Čistá xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x čisté xxxxxx xxxxxx v cizích xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čistých xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxx je xxxxxx, xxxxx xx tento xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx-xx tento xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxx x hodnot xxxxxxxxxxxxx součet všech xxxxxxxx čistých xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxx součet xxxxx absolutních hodnot xxxxxxxx čistých měnových xxxxx v xxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxx xx xx těchto xxxxxx xxxxxxxxxx) x
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
§35
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx považovat xxx xxxx xx xxxxx korelované x xxxxxxx, xx xx xxxxxx, vypočtené xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx národní banky xxxxxx xxx x xxxxxx pracovním xxx xxxxxxxxxxx tří xxxx xxxx xxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxx xxx xx xxxx 4 % xxxx méně hodnoty xxxxxxxxxxxxxx měnových pozic x xxxxxx měnách xxxxxxxxx xx vykazující xxxx došlo x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 99 % x xxxxxxx xxxxxxxxx provedené xx xxxxxxx xxxxxxxxx sledování xxxx xxxxxxx 95 % x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx pětiletého xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxx podmínka xxxxxxx platnosti. Korelace xxx xxxx obchodník xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx rozumí xxxxx x absolutních xxxxxx dlouhé měnové xxxxxx x jedné xxxx a krátké xxxxxx pozice x xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx nekompenzovanou xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xx xxxx, jejíž absolutní xxxxxxx xxxxxx pozice xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx. Obchodník xxxxxxxx xxxx nekompenzovanou xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx čistých xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §34 xxxx. 4.
§36
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx riziku
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx riziku xx xxxxx součtu xxxxxxx xxxxxxxxxxx 0,04 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx 0,08 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x měnovému xxxxxx xxxxxxx měnové xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx burzách x xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxx). Xxxxxx xxxxx musí poskytovat xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizika xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx. Tímto xxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálový požadavek xx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx riziku je xxxxx xxxxx součtu xxxxxxxxxxxx požadavku xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx obchodovaným xx uznaných xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX KE XXXXXXXXXXX RIZIKU
XXXXX X
XXXXXXXXX NÁSTROJE X XXXXXX XXXXXX
§37
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx komoditnímu xxxxxx xxxxxxxxx stanoví z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x investičního xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Komoditními xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx.
§38
Kompenzace xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nástroje, xxxxx xxx x xxxxxxx komoditu, jsou xx xxxxxx měně x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx komoditní xxxxxxxx x silně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §41.
(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxx kompenzovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx se xxxxxxxxx xx trhu s xxxxxxx dodávkami a xxxxx se jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx liší xxxxxxx x 10 xxx.
§39
Xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Dlouhé xxxxxxxxx pozice xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx označuje xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx komoditní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx derivátů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Dlouhými x krátkými pozicemi xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací xx xxxxxx dlouhé x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx rep x rep, půjček xxxxxxx nemění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx převáděných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v budoucnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x hotovost, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, představuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, futures x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx kapitálového xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x úrokové xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, měnové xxxxxx xxxxxxxxx použije xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx splatná před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx kroky x zabezpečení se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx na některých xxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXX
§40
(1) Obchodník zvolí xxx xxxxxx komoditu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xxxx metodu xxxxxxxxxx xxxxx §43. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxxxxxx xxxxxx splatností.
(2) Obchodník xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx podle §44, xxxxxxx komoditní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obchodník xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, měnové xxxxxx obchodník xxxxxxxxxx xx měnových xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.
§41
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo
x) xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx substituty x korelace xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx než 0,9.
§42
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx
Kapitálový xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx riziku xxxx komodity je xxxxx xxxxxx 15 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozic xxxxxxxxx xxxxxxxx a 3 % součtu xxxxxxxxxxx xxxxxx krátkých x dlouhých komoditních xxxxx xxxxxxxxx komodity.
§43
Xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx 0 xx 1 xxxxx xxxxxx, 1 xx 3 měsíce xxxxxx, 3 až 6 xxxxxx včetně, 6 xx 12 xxxxxx včetně, 1 xx 2 roky xxxxxx, 2 až 3 roky xxxxxx x xxx 3 xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pozici. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zařadí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Fyzické xxxxxx xxxxxxxx obchodník xxxxxx xx prvního xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx kompenzuje xxxxxx x xxxxxx komoditní xxxxxx v jednotlivých xxxxxxxx pásmech od xxxxxxxxxx xxxxxxxx pásma x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pásma xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pásmu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozic xxxxxx xxxxxxxxx zbytkové xxxxxx. Výsledkem postupných xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx riziku xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx
x) 1,5 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) 0,6 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přenášených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) 15 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx komoditní xxxxxx.
§44
Metoda xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx burzách xx xxxxx součtu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx těmto xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx rizika xxxxxxxxx x těmito xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx §43.
(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx riziku obchodník xxxxxxxxx pozice x xxxxxx měnách komoditních xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx podle §34, xxxxx jsou xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx pozic xxxxxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
XXXXXXXXXX POŽADAVEK X XXXXX
XXXXX I
XXXXXXXXXX A XXXXXX XXXX
§46
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx x měnových x xxxxxxxxxxx opcí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§47
Kompenzace xxxx
Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx stejného xxxxx, xxxx sjednány xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§48
Xxxxxx xxxx
Xxxxxxx, akciové, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx opcí obchodník xxxxxxxxx x delta xxxxxxxxxxxxx opcí. Delta xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx delta xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx označuje xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx ekvivalent xxxxxx xxxxxxx podkladového xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§50
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxx xxxx jen xxxxxxxxx opce xxxx xxxxx všechny prodané xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stejnými xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Obchodník xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pozice xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opcí x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxx §20, 29, 34 x 39 xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x úrokovému, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x komoditnímu xxxxxx.
(3) Kapitálový xxxxxxxxx k opci xx roven xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 a vnitřní xxxxxxx xxxx (xxxxx xx xxxxxx), pokud xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx zajištěný nástroj x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx svém xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, avšak xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opci, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx
a) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx koeficientem xxxxx xxxxxxxx 4,
x) xxxxxx hodnota opce.
(4) Xxxxxxxxx zvolí xxxxxxxxxx x závislosti xx druhu xxxx. X xxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx součtu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 x příloze k této xxxxxxxx, x koeficientu 0,08,
x) xxxxxxxxx xxxx xx koeficient xxxxx součtu koeficientu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §30 x xxxxxxxxxxx 0,08,
c) xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx 0,08,
x) xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx 0,15.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxx 3.
(6) Xxxxxxxxxx požadavek x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx druhu xxxx (xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx) x odpovídajícím kapitálovým xxxxxxxxxx x úrokovému, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx riziku. Kapitálový xxxxxxxxx x úrokovým xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx koeficientu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 x příloze x xxxx xxxxxxxx x koeficientu 0,08. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx koeficientu specifického xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx kapitálovému požadavku xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21. Xxxxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 0,08 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx požadavku x obecnému úrokovému xxxxxx podle §26. X případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x akciovým xxxxx xxxxxxxxx postupuje xxxxxxx xxxxxxxx, což xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx rozdělí na xxx xxxxx x xxxxxx, který odpovídá xxxxxx xxxxxxxxxxx specifického xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §30 x xxxxxxxxxxx 0,08. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx požadavku x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx riziku xxxxx §30 x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §31. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx opcím xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx riziku podle §36. Kapitálový xxxxxxxxx xx komoditním opcím xxxxxxxxx přičte kapitálovému xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §45.
§51
Xxxxxx xxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxx stanoví delta xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §20, 29 x 39, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §21 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §26, xxxxxxxxxxxx požadavku xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §30 x xxxxxxxx akciovému xxxxxx xxxxx §31 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx riziku xxxxx §45.
(2) Obchodník zařadí xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx pozic xxxxx §34, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku k xxxxxxxx xxxxxx podle §36.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx plus xxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx opce, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx součet xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx kapitálový xxxxxxxxx k riziku xxxx, který xx xxxxx xxxxxxx jedné xxxxxxxx absolutní xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx účely tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroji x xxxxxxx
1. úrokových xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx časového pásma xxxxx tabulky x. 7 x příloze x této xxxxxxxx xxxx xxxxxxx č. 8 v příloze x xxxx vyhlášce x závislosti xx xxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku x obecnému úrokovému xxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxx a akciových xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx jednoho xxxxxxxxx xxxx xxxxx §37,
3. xxxxxx xxx x zlata xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx,
4. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje x xxxxxxx
1. úrokových xxxx, xxxxx je podkladovým xxxxxxxxx dluhopis, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 7 v příloze x této xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úroková xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx násobí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx úrokové xxxx xxxxx xxxxxxx č. 7 v příloze x xxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, součin reálné xxxxxxx podkladového xxxxxxxx x koeficientu 0,08,
3. xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x koeficientu 0,15.
(5) Kapitálový xxxxxxxxx x riziku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx kapitálových požadavků x xxxxxx gama xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Kapitálový požadavek x xxxxxx vega xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx opci a xx roven součinu xxxxxxx xxxx, volatility xxxxxx xxxxxxx podkladového xxxxxxxx (druh xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx) a xxxxxxxxxxx 0,25. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavků x riziku xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx.
(7) Xxxxxxxxxx požadavky x riziku gama x vega obchodník xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx (xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx) xx kapitálovému xxxxxxxxx x obecnému úrokovému xxxxxx podle §26, xxxxxxxxxxxx požadavku x xxxxxxxx akciovému xxxxxx xxxxx §31, kapitálovému xxxxxxxxx x měnovému xxxxxx xxxxx §36 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx riziku xxxxx §45.
§52
Metoda xxxxx
(1) Obchodník xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx obchodovaným xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx takové xxxx je xxxxx xxxxx. Xxxxxx marží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x opcemi. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx větší nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx §51.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obchodník xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx požadavek xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx takových xxxx xx xxxxx xxxxxx součinů delta xxxxxxxxxxx úrokových xxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 x příloze x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §30. Xxxxxxxxxx požadavek xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx kapitálovému xxxxxxxxx xx specifickému xxxxxxxxx xxxxxx podle §21 xxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx specifickému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §30 x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nástroji.
(3) Marže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx (úrokové, xxxxxxx, xxxxxx x komoditní) xx kapitálovému xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §26, xxxxxxxxxxxx požadavku k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §31, kapitálovému xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle §36 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §45.
(4) Xxx xxxxx stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ekvivalenty x xxxxxx xxxxxx opcí xx xxxxx podle §34 xxxxxxxxxx.
XXXX JEDENÁCTÁ
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§53
Xxxxx kapitálové přiměřenosti
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rovná xxxxxxx 8 % x xxxxxx, v xxxxx čitateli je xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 odst. 5 x ve xxxxxxxxxxx xx součet kapitálového xxxxxxxxx X podle §3 xxxx. 2 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx X podle §3 xxxx. 3.
(2) Xxxxxxxxxx přiměřenost nevyužitého xxxx 3 podle §7 xxxx. 13 xx rovná xxxxxxx 8 % x xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx 3 a xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx X x kapitálového xxxxxxxxx X.
(3) Xxxxxxxxxx přiměřenost obchodníka xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx dosahovat xxxxxxxxx 8 %.
XXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§54
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx oznámit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx některé xxxxxxxx xxxx 1.
(2) Obchodník oznámí xxx zbytečného odkladu Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x titulu podřízeného xxxxx X, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nižší xxx 9,6 %.
(3) Obchodník xxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dodržování xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx uchovává data xxxxxxxx xxx sledování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx.
§55
(1) Xxxxxxxxx používá xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 24. xxxxxx xxxxxx xxx.
(2) S xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx v §18, 27 x 37, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx může xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx postupů a xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
§56
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx zajištěna xxxxxxx x správnost výpočtů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx systém řízení xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Systém xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pozicích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx spjatým xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x titulu xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxx vnitřní xxxxxxx, kterým x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx upraví xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) typy xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, sledování x xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx reálných xxxxxx nástrojů xxxxx §5,
x) soustavu xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx informací xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx pravomocí x xxxxxxxxxx odpovědných xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,
x) povinnosti xxxxxx interního auditu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx v xxxxxxx x odstavcem 3 xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka xxxx vedením xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(5) Obchodník xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx postupů x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx vnitřním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx dodržování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřních xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodníkem.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nejpozději xx tří měsíců xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§57
(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxx x přistoupení Xxxxx xxxxxxxxx k Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx
x) xx riziková xxxx 0,20 xxxxxxxxxx xx vládou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tabulky x. 1 x příloze x této xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxx 1,0,
x) xxxxx xxxxxx pro xxxxx převedení xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx podle §13 xxxx. 5 xx angažovanosti, xxxxx xxxx zajištěny xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Dnem xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Evropské xxxx x platnost xxxx xxx pro xxxxx xxxxxxxxx kapitálového požadavku x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 přiřazena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jež xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx x xxx dodržení xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 12, riziková xxxx
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx protistrany xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutého nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s
1. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
2. xxxxxxxxxxx bankami xxxxx zóny A,
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. vládami xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X,
5. orgány xxxxxx samosprávy států xxxx X,
6. mezinárodními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
7. xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x národní xxxx xxxxxxxx jak pro xxxxxxxx, xxx pro xxxxxxxxxxxxx zajištění,
8. xxxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx xxxx X,
9. xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X, xxxxx pohledávka xx xxxxxxx splatnost xx jednoho xxxx xxxxxx,
10. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X,
11. uznanými xxxxxxxxxxxxx centry x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx X,
x) nula x případě xxxxxxxxxx xxxxx k
1. xxxxxxxxxxx xx vyplacení xxxxxx x účtu vedeného x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx A, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx obdobným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložení xxxxxx vedeného u xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zóny X, která xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx před 1. xxxxxx 2001,
2. cenným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států zóny X a institucemi, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxxxxxxx bankami států xxxx X xxxx Xxxxxxxxxx společenstvími,
c) 0,20 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx emitovaným mezinárodními xxxxxxxxxx institucemi.
Jiné zajištění xxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx.
§58
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx svou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §53 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx 6 měsíců xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§59
Xxxxx xxxxxxxxxxxx agentura xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 5 xxxx. x), x), x) a x) x tyto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rizikových xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§60
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2003.
Xxxxxxx:
Mgr. Xxxxxxx x. x.
Xxxxxxx k xxxxxxxx x. 64/2003 Xx.
Xxxxxxx x. 1 - Xxxxxxxx xxxx xxxxx
| xxxxxxxx xxxx | xxxx rozvahového xxxxxx |
| 0 | 1. xxxxxxxx xxxxxxx, 2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zóny A, xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxx, xxxxxx&xxxx; xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx státy xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx &xxxx;&xxxx; x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., podle §8 odst. 1 xxxx. x) &xxxx;&xxxx; xxxxxx x. 58/1995 Xx., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx podporou, nebo xxxxxxxxx jinou xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx váhu 0 přiznává xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx touto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxx, &xxxx;&xxxx; x) xx Xxxxxx exportní xxxxxx, a.s., xxxxx xxxx zaručeny xxxxxxx xxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 58/1995 Xx., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, &xxxx;&xxxx; x) xx Xxxxxx národního majetku, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 odst. 2 &xxxx;&xxxx; xxxxxx x. 171/1991 Xx., x působnosti xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx &xxxx;&xxxx; státu xx xxxx xxxxx a x Fondu národního xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxx x. 120/1995 Sb., x) xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3. xxxxxxxxxx xx Evropskými xxxxxxxxxxxxxx, 4. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X, 5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx xxxx B denominované x splácené v xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x restrukturalizaci xxxxxxxx dluhu daného xxxxx - xxxxxxx x. 2, 6. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx xxxxx zóny X xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu - xxxxxxx č. 2, 7. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, 8. xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7, 9. pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx listům xxxxx §8 xxxx. 11, 10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx A x xx xxxxxx xxxxxx samosprávy xxxxx xxxx X, xxxxx xxxxx xxxxxx x orgánům xxxxxxxx rizikovou váhu 0 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, |
| 0,20 | 1. pohledávky xx bankami xx xxxxxx ve státech xxxx X kromě xxxxxxxxxx, xxxxx jsou součástí xxxxxxxxxxxx investic xxxxxxxxxxx xxxxx §6 x xxxxx pohledávek, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1,00, 2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny B x xxxxxxx splatností xxxxxxx 1 rok kromě xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxx xxxxxxxx váha 1,00, 3. xxxxxxxxxx xx mezinárodními xxxxxxxxxx institucemi, 4. pohledávky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X, 5. pohledávky xx xxxxxx územní samosprávy xxxxx xxxx X, 6. xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx institucemi (§2), 7. xxxxxxxxxx za obchodníky x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny X (§2) kromě pohledávek, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odečítaných xxxxx §6, x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1,00, 8. pohledávky xx uznanými clearingovými xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx zóny X, 9. finanční nástroje x xxxxxxx xxxxxx, |
| 1,00 | Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx 1. xxxxxxxxxx investice xx bank x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6, 2. kapitálové xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny X x xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X (§2), x xxxxxxx xxx prohlášen xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx licence x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx v likvidaci xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7; 4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bank x xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6, x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx, 5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0, a za xxxxxxxxxxx podporovanými centrálními xxxxxxx států xxxx X, 6. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx B, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0, 7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx územních celků xxxxx xxxx B x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X, 8. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx splatností nejvýše 1 xxx, x xxxxxxx xxxx zavedena nucená xxxxxx, prohlášen xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jsou v xxxxxxxxx, 9. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx B x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxx xxxxxx odečitatelnou xxxxxxxx xxxxx §6, 10. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx - finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx nepřísluší xxxxxxxx xxxx 0,2, 11. xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx nemovitou xxxxxxxx. |
Xxxxxxx č. 2 - Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiv
| konverzní faktor | Vybrané xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
| 0 | xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x uložení xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx, |
| 0,20 | xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, |
| 0,50 | 1. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 0, 2. poskytnuté xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), 3. xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x potvrzení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 0,20, 4. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, |
| 1,00 | 1. xxxxxxxxxx platební xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací x xxxxxxxxx nástroji, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxx postupů považovány xx xxxxxxxxxx xxxxxx, 2. xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, 3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx rukojemství, 4. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, 5. xxxxxxxxxx x vkladů x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů a xxxxx opcí, pohledávky xx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, směnky a xxxxx z opcí. |
Tabulka x. 3 - Xxxxxxxxx xxxxxxx derivátů
| deriváty | |||||
| úrokové2 | měnové xxxxxx xxxxxxxx xx měnové zlato |
akciové a xxxxxxx |
xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zlato |
na xxxxxxx xxxxxxxx3 |
|
| &xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx: | |||||
| 1. xx 1 xxxx včetně | 0 | 0,01 | 0,06 | 0,07 | 0,10 |
| 2. xx 1 xxxx xx 5 xxx | 0,005 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,12 |
| 3. xxx 5 xxx | 0,015 | 0,075 | 0,10 | 0,08 | 0,15 |
1 X derivátů, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx stanovených datech x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxx, xx reálná xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx je xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx následujícího xxxxxxxx xxxx. U těchto xxxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxx rok xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx být xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx xxx toto xxxxxx xxxxxxx xx, xx x xxxx xxxx xxxxxxx charakteristiky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazek x xxxxx větší xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx zbývající xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x takovému derivátu xxxx xxxxx xxxxxx.
2 X xxxxxxxxx xxxxx xxxx proměnlivá xxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jedné měně xx propočet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx.
3 Xx této xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xx komodity xxxxx měnového zlata x drahých xxxx.
Xxxxxxx x. 4 - Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
| xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx |
xxxxxxx X | xxxxxxx X |
| 5 - 15 | 0,08 | 0,005 |
| 16 - 30 | 0,50 | 0,040 |
| 31 - 45 | 0,75 | 0,090 |
| 46 x xxxx | 1,00 | - |
Xxxxxxx x. 5 - Xxxxxxxxxx úrokové xxxxxx - xxxxxxxxxxx
| xxxxxxx | xxxxxxxxxx |
| Xxxxxx xxxxxxxx | 0 |
| Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zbytkovou xxxxxxxxxx xxxxx xxx 6 měsíců včetně | 0,0025 |
| Kvalifikované xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od 6 xx 24 xxxxxx xxxxxx | 0,01 |
| Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 24 xxxxxx | 0,016 |
| Xxxxxxx xxxxxxxx | 0,08 |
Xxxxxxx x. 6 - Xxxxxxxxxx požadavek x xxxxxx angažovanosti xxxxxxxxxx portfolia - xxxxxxxx xxxxxx
| xxxxxxxxx podle §23 odst. 7 x xxx vykazování | korekční xxxxxx | |
| X | X | |
| xx 40 % xxxxxxxx xxxxxxxxxx | 2 | 2 |
| xx 40 xx 60 % xxxxxxxx xxxxxxxxxx | 3 | 2 |
| xx 60 xx 80 % xxxxxxxx xxxxxxxxxx | 4 | 2 |
| xx 80 xx 100 % xxxxxxxx xxxxxxxxxx | 5 | 2 |
| xx 100 xx 250 % xxxxxxxx xxxxxxxxxx | 6 | 2 |
| xxx 250 % kapitálu xxxxxxxxxx | 9 | 2 |
Xxxxxxx x. 7 - Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx splatností - xxxxxxxxxxx
| xxxxxx pásmo | koeficient | předpokládaná xxxxx xxxxxxxxx xxx v % | ||
| xxxxxxxx xxxx 3 % a vyšší | kuponová xxxx xxxxx xxx 3 % | |||
| zóna 1 | xx 1 xxxxxx xxxxxx | xx 1 xxxxxx včetně | 0 | 1,00 |
| 1 xx 3 xxxxxx xxxxxx | 1 xx 3 xxxxxx včetně | 0,002 | 1,00 | |
| 3 až 6 měsíců včetně | 3 xx 6 měsíců xxxxxx | 0,004 | 1,00 | |
| 6 až 12 xxxxxx xxxxxx | 6 xx 12 měsíců xxxxxx | 0,007 | 1,00 | |
| xxxx 2 | 1 až 2 xxxx xxxxxx | 1,0 xx 1,9 xxxx včetně | 0,0125 | 0,90 |
| 2 xx 3 xxxx xxxxxx | 1,9 xx 2,8 xxxx xxxxxx | 0,0175 | 0,80 | |
| 3 xx 4 xxxx xxxxxx | 2,8 xx 3,6 xxxx xxxxxx | 0,0225 | 0,75 | |
| xxxx 3 | 4 xx 5 xxx xxxxxx | 3,6 xx 4,3 xxx xxxxxx | 0,0275 | 0,75 |
| 5 xx 7 xxx včetně | 4,3 až 5,7 let xxxxxx | 0,0325 | 0,70 | |
| 7 xx 10 xxx xxxxxx | 5,7 až 7,3 xxx včetně | 0,0375 | 0,65 | |
| 10 xx 15 let včetně | 7,3 xx 9,3 let xxxxxx | 0,045 | 0,60 | |
| 15 xx 20 xxx xxxxxx | 9,3 xx 10,6 xxx xxxxxx | 0,0525 | 0,60 | |
| xxx 20 xxx | 10,6 xx 12 xxx xxxxxx | 0,06 | 0,60 | |
| 12 xx 20 let xxxxxx | 0,08 | 0,60 | ||
| xxx 20 xxx | 0,125 | 0,60 | ||
Xxxxxxx x. 8 - Xxxxxx úrokové xxxxxx, xxxxxx durací - xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx
| xxxxxxxxxxxx xxxxxx | xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx v % |
| xxxx 1 | |
| xx 1 xxxxxx xxxxxx | 1,00 |
| 1 až 3 měsíce xxxxxx | 1,00 |
| 3 xx 6 xxxxxx xxxxxx | 1,00 |
| 6 xx 12 xxxxxx xxxxxx | 1,00 |
| xxxx 2 | |
| 1,0 xx 1,8 xxx xxxxxx | 0,90 |
| 1,8 až 2,6 xxx xxxxxx | 0,80 |
| 2,6 xx 3,3 let včetně | 0,75 |
| zóna 3 | |
| 3,3 xx 4,0 xxxx včetně | 0,75 |
| 4,0 xx 5,2 roky xxxxxx | 0,70 |
| 5,2 xx 6,8 roky xxxxxx | 0,65 |
| 6,8 až 8,6 xxxx xxxxxx | 0,60 |
| 8,6 xx 9,9 roky xxxxxx | 0,60 |
| 9,9 xx 11,3 xxxx xxxxxx | 0,60 |
| 11,3 až 16,6 xxxx xxxxxx | 0,60 |
| xxx 16,6 xxx | 0,60 |
Xxxxxxx č. 9 - Xxxxxxx riziko - xxxxxx
| Xxxxxxxxx | Xxx Xxxx |
| Xxxxxx | XXX 20 |
| Xxxxx republika | PX-50 |
| Francie | CAC40 |
| Hong Xxxx | Xxxx Xxxx |
| Xxxxx | XXXX Xxxxx |
| Xxxxxx | XXX-30 |
| Xxxxxxxx | Xxxxxx 225 |
| Xxxxxx | XXX 35 |
| Xxxxxxxxxxx | Xxxxx Xxxxx Index |
| Německo | DAX |
| Nizozemí | EOE 25 |
| Xxxxxxxx | XXX |
| Xxxxxx | Xxxxx and Quotat. Xxxxx |
| Xxxxxx | XXX |
| Xxxxxxxxxxx | XXX Xxxxxxx Xxxxx |
| Xxxxxxxx | XXX |
| Xxxxx | Xxxxxxx Xxxxx Index |
| Singapore | SES All Xxxxx Xxxxx Xxxxx |
| Xxxxxxxxx | XXXX 35 |
| Xxxxxxx | XXX |
| Xxxxxxxxx | XXX |
| Xxxxx Xxxxxxxx | XXXX 100 |
| Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx | X&xxx;X 500 |
| xxxxxxxxx xxxxx OECD | oficiální xxxxxxx xxxxxx organizovaných xxxx |
Xxxxxxx x. 10 - Xxxxxxxxx akcií x xxxxxxxxx
| Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx, ke xxxxxxx xx obchodní zavázal xxx předmětné nástroje upsat |
Dluhopisy | Akcie |
| 0 xxx | 0% | 10% |
| 1 xxx | 10% | 10% |
| 2 xxx | 25% | 25% |
| 3 xxx | 25% | 25% |
| 4 xxx | 50% | 50% |
| 5 dny | 75% | 75% |
| 6 x xxxx dnů | 100% | 100% |
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 64/2003 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2003.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx předpis x. 64/2003 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 256/2004 Sb. s xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §45 xxxxxx č. 591/1992 Xx., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
2) §8a xxxx. 5 xxxxxx x. 591/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 530/1990 Sb., x dluhopisech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §66a xxxxxx x. 513/1991 Xx., obchodní zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §45 xxxx. 6 xxxxxx x. 591/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §116 xxxxxx x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.