Právní předpis byl sestaven k datu 01.07.2005.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2005 do 31.12.2006.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu
139/2005 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Druhy technik a nástrojů §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Metoda měření tržního rizika §8
Měření úvěrového rizika u derivátů §9
Měření úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Informační povinnosti §12
Aplikace limitů speciálního fondu fondů §13
Účinnost §14
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Konverzní faktory derivátů
Příloha č. 3 - Formulář hlášení krátkých pozic mimoburzovních derivátů, protistran mimoburzovních derivátů, hodnot úvěrového rizika a hodnot v riziku
139
XXXXXXXX
xx dne 30. xxxxxx 2005
x xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku standardního xxxxx
Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §139 xxxx. x) x x) xxxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) druhy, xxxxxx x způsob xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond používat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxx"),
x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx finančních derivátů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx trzích uvedených x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, rizicích x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx pro hodnocení xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx deriváty, a
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovených pro xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx spojeného s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx majetek xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx
a) repo xxxxxxxx repo xxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx současným xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx rovnající se xxxxxxxx peněžním xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxx xx klasické xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nákupu, xxxxxxxxxx půjčky cenných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) reverzním xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředkům x xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xx klasické xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx A xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxx Organizace xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, x státy, xxxxx uzavřely x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dohodu x xxxxx Xxxxxxx Arrangements xx Borrow,
e) xxxxx B xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xx zóny X,
x) xxxxxx xx xxxxx xxxx X xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx X; pobočka xxxxxxxx xxxxx, xxxxx působí xx xxxxx xxxx X, se xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx X,
x) xxxxxx ve xxxxx zóny B xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxx a poskytování xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxx xxxx X,
x) centrální xxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx vládou, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxx zaručené xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a neomezenou xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje x xxxxx xxxx,
j) xxxxxx opce xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a změny xxxxxx hodnoty příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; jedná xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x) vysoce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx než 5 pracovních dnů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§3
Xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx a nástroji xxxx xxxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxx.
§4
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx standardní xxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx riziko je xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx ekonomicky xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x) x xxxxxxxxxx xxxx xx schopen xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§5
Xxxxxx xxx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx použít xxxxxxxx derivát, jestliže
x) jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx papír x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx papír xxxxxx standardním xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, úroková xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx doložit,
c) xxxxxxxx pravidla xxxxx xxxxxxxx 2 x 3,
x) podkladový xxxxxxx finančního derivátu xxxxxxxx xxxxxxxxxx politice x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a
x) xxxx splněny xxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxx-xx o derivát xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx z použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx
a) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ze strany xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, drží xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroj x xxxxxxxx xxxxxxxx x po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx1), xx xxxxxxxxxxx držení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx-xx xxx xxxxxxxx derivát xxxxxxxxx xx strany standardního xxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, drží x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx celou dobu xxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odpovídající vypořádací xxxx xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sloužící ke xxxxx jednoho finančního xxxxxxxx nepoužije xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx finančního xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7.
(3) Xxx-xx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xx sjednán xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) x jinou xxxxxxxxxxxx xx účelem uzavření xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx deriváty xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, drží xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx,
b) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančního derivátu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxx než týden, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx snížení xxxxxx z použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx cen.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx jsou, xx
x) protistranou xx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx alespoň xxxxxx odpovídající 40 xxxxxxxx EUR, x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x její xxxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxx xxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, že xxxxx x xxxxxxxxxx odpovídajícímu xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§6
Xxxxxx xxx otevřenou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Otevřená xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx derivátů vypočtená xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx finančního derivátu x xxxxx okamžik 100 % hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X případě, xx je xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx standardní xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vyplývá x xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx podrozvahovém xxxx, x xxx, xx xx oceňuje xx lhůtách xxxxx §82 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx1), xxxxxx předmětem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx pozice xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pozic x xxxxxxxx a xxxxxxx úvěrového xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona (xxxx xxx "burzovní deriváty") x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxx xxxx derivát xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu.
§7
Xxxxxx xxx uzavírání xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx smí uskutečňovat xxxx xxxxxx, jestliže
x) sjednání repo xxxxxxx lze xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx instituce podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx bonitě,
x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx fond xxxx
x) xx dobu xxxxxx repo obchodu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx vrácení xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx dříve, xxx uplyne xxxxxx xxx zpětnou koupi xxxx xxxxxxx,
b) xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx likvidní xxxxxx, xxxxx následně xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx,
x) zajistí, xx celkový objem xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx jsou nástroje xxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx představující xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx vydané xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxxx 30 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx akcie xxxx xxxxxxx cenné papíry xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
e) xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx obchodu xxxxx než reálná xxxxxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx,
x) zajistí, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xx dni sjednání xxxx obchodu xxxxx xxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, x
g) x xxxxxxx reverzního xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ve svém xxxxxxx nebo je xxxxx xx úschovy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osobě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx smluvně zajistí, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vliv xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx z xxxxxxx xxxxxx poskytnutých x xxxxx repo obchodu.
(3) Výše rizika xxxxxxxxx x protistranou (xxxx xxx "úvěrové xxxxxx") x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx §10, xxxxx překročit
x) 10 % xxxxxxx majetku standardního xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx se xxxxxx xx státě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx papíry xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obezřetnosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie2), xxxx
x) 5 % xxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx, xxxxxxxx protistrana xx xxxx xxxxx xxx xxxxx podle xxxxxxx a).
§8
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx rizika
(1) Xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx použije xxxxxxxxxx xxxx metodu xxxxxxx x riziku (XXX).
(2) Standardní xxxx xxx měření xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
a) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxx má xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx křivky xxxxxxx xx všeobecně uznávaných xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 6 časových segmentů; xxxxxxx xx zohledněno xxxxxx vyplývající x xxxxxxxxxxxxx pohybů xxxxxxx xxxxxxxxxx křivek,
b) x xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx rizikové faktory xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xx xxxxxx má standardní xxxx xxxxxxxx akciové xxxxxx,
x) u xxxxxxxx rizika zohledňuje xxxxxxxx faktory xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) používá xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 99 %,
f) xxxxxxx xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx volatilitu za xxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x tím, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxxxx,
x) obnovuje xxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx metodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x modelů xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx jednotlivé xxxx rizik x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při stresových xxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx kurzů (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx x xxxxx posoudit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx testování xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, vůči xxxxxxx xxxxx xx fond xxxxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx měnící xx xxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxx xx podmínky xxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zjišťovat x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátů xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 odst. 5 xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zjišťuje xxxxxxxxxx xxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx oceňování xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx burzovních derivátů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jako x xxxxxxxxxxxxxx derivátů.
(3) Xxxxxxx riziko mimoburzovního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jako součet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx stanoví jako xxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx váhy xxxxxxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx x příloze č. 1 k xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx součet xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx expozice, xxxxx xx rovná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx uvedené x příloze č. 2 x této xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podrozvahového aktiva xxxxxxxx. Xx-xx aktuální xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx pro xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
(5) V xxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
x) pohledávek x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx termínových kontraktů x vkladů x xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x akcie x xxxxxxx termínových xxxxxxxxx x
x) delta xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx x opcí,
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx emitenta xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx ekvivalent xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiv stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podkladového xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x akcie x xxxx x konverzního xxxxxxx 1,00.
(6) Xxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx3) s xxxxxxxxxxxx, se kterou xxxxxxx mimoburzovní derivát, xxxxxxxx
a) xxxxxxx xxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxx protistrany xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx derivátů, xx xxxxx xx dohoda xxxxxxxx,
b) smlouva xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx skutečností xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxx smlouva, xxxxx xx podstatně xxxxxxxxx, omezovala xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) xx xxx uzavření smlouvy x xxxxxxxxx vyjádření xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx služby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx oblasti, xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx selhání xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a); tato xxxxxxxx nemusí xxx xxxxxxx, xxxxx obdobné xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x má xx x xxxxxxxxx specializovaná xxxxx zabývající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx závěrečné vyrovnání.
(7) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx xxxxx úvěrový xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx protistranou, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x závěrečném xxxxxxxxx. Xxxxx úvěrový xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx čisté xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx angažovanosti. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx ji xxxxxxxx xxx účel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
PCEnet = 0,4 . XXXxxxxx + 0,6 . XXX . PCEgross,
xxx
PCEgross xx xxxxxxx součinů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx faktorů xxxxx xxxxxxx uvedené v příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx, x
XXX xx podílem,
a) x xxxxx čitateli xx čistá xxxxxx xxxxxxx derivátů, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx x závěrečném xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx, xx pokud xx xxxx hodnota záporná, xxxxxxxx ji xxxxxxxxxx xxxx pro účely xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx je součet xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
b) x jehož xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x ve xxxxxxxxxxx xx hrubá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx derivátů xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx kladných reálných xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx 7 xxxx xxxxxxxxxx xxxx snížit x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "zajištění") xx předpokladu, xx
x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxxx xx vystaveno xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) zajištění xx xx xxxx xxxxxxx nebo jej xxxxx x opatrování xxxxx xxxxx nezávislé xx protistraně, x xxx, xx standardní xxxx xxxxxx zajistí, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mít vliv xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx ze zajištění.
§10
Měření xxxxxxxxx rizika x xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx riziko x xxxx obchodů xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx. Úvěrový xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx součet reálné xxxxxxx x součinu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx faktoru podle xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, považuje xx standardní xxxx xxx účely tohoto xxxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxxxx faktor xxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cenný xxxxx. Reálnou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
b) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx reálnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) X případě repo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx původní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x měnových xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx poskytnutý úvěr xxxxx rizikovou vahou x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx přijatého cenného xxxxxx x xxxxxxxx x tím, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx papír xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§11
Míra xxxxxxxxxxx rizika x xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx hodnoty aktiv, xxxxx xxxx xxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů, xx xxxxxxxxxxxx xx limitů xxxxx §28 xxxxxx xxx, že xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) X případě opcí xx xx xxxxxx xxxxx §28 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 násobená delta xxxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xx limitů xxxxx §28 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tvoří xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx index xx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx počtem xxxxxxxx xxxxx x dluhopisů x xxxxxxx limity xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 odst. 9 xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx organizátorem xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, x němuž se xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx tvoří.
§12
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Komisi xxx xxxxx xxxxxx xx 1 xxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dle §6 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx konci kalendářního xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx a celkově xx majetek xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx konci xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
e) xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx derivátů xx xxxxx kalendářního měsíce xx kalendářní xxxxxxxx x
f) kvantitativních xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxx x technikami x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxx Komisi xxx cenné xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx4) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 xxxx vyhlášky.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx médiu nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx5). Hlášení xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx6) založeným xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx akreditovaným poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx služeb7).
§13
Aplikace xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx
Jestliže se xxxxxxxxxx cílový fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx člení xx více xxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxx limitů xxxxx §55 zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx celek x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§14
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2005.
Xxxxxxxx:
Ing. Xxxxxxxx, XXX x. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 139/2005 Sb.
Rizikové xxxx xxxxx
| &xxxx;
xxxxxxxx xxxx
|
&xxxx;
xxxx xxxxxx
|
| &xxxx;
0
|
&xxxx;
1. xxxxxxxx xxxxxxx
|
| &xxxx; | &xxxx;
2. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxx vládami, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
|
| &xxxx; | &xxxx;
x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x.x., xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 58/1995 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vývozu xx xxxxxx podporou (xxxx xxx „xxxxx o xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx“), nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx pojištění poskytovanému xxxxx osobou příslušný xxxxxxxxxx xxxxx bankovního xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
x) xx Českou xxxxxxxx xxxxxx, x.x., xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 odst. 1 xxxx. b) zákona x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
x) za Xxxxxx xxxxxxxxx majetku, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §24 xxxx. 2 xxxxxx x. 171/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx věcech převodů xxxxxxx státu xx xxxx xxxxx x x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
x) za Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
3. xxxxxxxxxx xx Evropskými společenstvími,
|
|
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
5. pohledávky xx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx xxxx X denominované x xxxxxxxx v národní xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států zóny X xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx v národní xxxx xxxxx, pokud xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu
|
|
7. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
8. aktiva, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx č. 383/2004 Xx. (xxxx xxx „xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka s cennými xxxxxx na individuálním xxxxxxx“) a smí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx stanovených limitů xxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
9. xxxxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxx právem x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 13 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx na individuálním xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
10. xxxxxxxxxx za xxxxxxx územních xxxxx xxxxx xxxx X x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxx xxxxx vládám x xxxxxxx xxxxxxxx rizikovou xxxx 0 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tuto xxxxxxxxxx oznámil Xxxxxxxx xxxxxx.
|
| &xxxx;
0,20
|
&xxxx;
1. xxxxxxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx X xxxxx pohledávek, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx definovaných xxxx odečitatelné xxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x kromě pohledávek, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
|
| &xxxx; | &xxxx;
2. pohledávky xx xxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx nejvýše 1 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
|
| &xxxx; | &xxxx;
3. pohledávky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
4. xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx celků xxxxx xxxx X,
|
| &xxxx; | &xxxx;
5. xxxxxxxxxx za orgány xxxxxx samosprávy xxxxx xxxx A,
|
|
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx centry x xxxxxxxx burzami xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny X,
|
| &xxxx; | &xxxx;
8. xxxxxxxx xxxxxxxx k procesu xxxxxx.
|
| &xxxx;
0,50
|
&xxxx;
Xxxxxxx ostatní xxxxxx, xxxxx nejsou uvedena xxxx, xxxxxxx
|
| &xxxx; | &xxxx;
1. kapitálové xxxxxxxxx do xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,8) xxxxx xxxxxx odečitatelnou xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X x xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx xxxx A (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx základě), u xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx licence x xxxxxxxx vyrovnání nebo xxxx xxxxxxxx vyrovnání xxxx jsou x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx zavedena nucená xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx položkou podle §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bank x xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx osobami,
|
|
5. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxx nepřísluší xxxxxxxx xxxx 0, x xx xxxxxxxxxxx podporovanými xxxxxxxxxxx vládami xxxxx xxxx X,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
6. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zóny X, xxxxxx nepřísluší xxxxxxxx xxxx 0,
|
| &xxxx; | &xxxx;
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx států xxxx X a xx xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X,
|
| &xxxx; | &xxxx;
8. xxxxxxxxxx za bankami xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx nejvýše 1 xxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo jsou x&xxxx;xxxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
9. pohledávky xx xxxxxxx se xxxxxx xx státech zóny X s původní xxxxxxxxxx xxxxx xxx 1 xxx, které nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě,
|
|
10. pohledávky xx xxxxxxxxxxx osobami - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx8), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,2.
|
|
Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce x. 139/2005 Xx.
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozic mimoburzovních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx mimoburzovních xxxxxxxx, xxxxxx úvěrového xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx
| &xxxx;
Xxxxxxxxxx fond:
|
||||||
|
Investiční xxxxxxxxxx:
|
&xxxx; | |||||
| &xxxx;
Xxxxx za xxxxxx:
|
&xxxx; | |||||
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §6 odst. 2 x 3
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
|
AKCIOVÉ
|
||||||
|
krátké xxxxxx z forwardů
|
||||||
|
krátké xxxxxx xx swapů
|
||||||
|
krátké xxxxxx x&xxxx;xxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
XXXXXXX
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx xx xxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx z opcí
|
||||||
|
CELKEM
|
||||||
|
krátké xxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
||||||
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
| &xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxx rizika x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxx
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
| &xxxx;
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxxx x riziku
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
|
úrokové xxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxxx riziko
|
||||||
|
celkově xx xxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxx kvantitativní xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
|
||||||
| &xxxx; | ||||||
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 139/2005 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2005.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 139/2005 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 604/2006 Sb. x účinností od 1.1.2007.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. x xxxxxxxx x. 545/2004 Xx.
2) §28 xxxx. 5 xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
3) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.
4) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
5) §2 xxxx. 16 zákona x. 151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx a x změně xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 225/2003 Xx.
6) §2 xxxx. b) zákona x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Sb.
7) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx. a zákona x. 440/2004 Xx.
8) Xxxxx č. 21/1992 Sb., o bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) X xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx datech a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x těmto xxxxx xx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxxx takového xxxx. X xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx úrokových xxxxxxxx se zbytkovou xxxxxxxxxx xxx jeden xxx konverzní faktor xxxxxx xxx nižší xxx 0,005. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx, xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potenciální cenové xxxxxx xxxxxxxxxxxx derivátů xx nejbližšího data xxxxxxxxxx, takový xxxxxxx xxxxxx představuje dlouhodobý xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Spodní xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx derivátu není xxxxx xxxxxx.
10) X xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx úroková xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx měně je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x konverzní xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx.