Animace načítání

Stránka se připravuje...

Přihlásit se Registrovat se
28 960 právních předpisů

Další údaje zde

Technická podpora

Poskytujeme technickou podporu zdarma

Zavolejte nám

+420 777 717 492

Plné znění - 139/2005 Sb.

  1. Úvodní strana
  2. Právní předpisy ČR
  3. Plné znění - 139/2005 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Chci získat výhodný přístup

Právní předpis byl sestaven k datu 01.07.2005.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2005 do 31.12.2006.

Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu

139/2005 Sb.

Vyhláška
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Druhy technik a nástrojů §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Metoda měření tržního rizika §8
Měření úvěrového rizika u derivátů §9
Měření úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Informační povinnosti §12
Aplikace limitů speciálního fondu fondů §13
Účinnost §14
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Konverzní faktory derivátů
Příloha č. 3 - Formulář hlášení krátkých pozic mimoburzovních derivátů, protistran mimoburzovních derivátů, hodnot úvěrového rizika a hodnot v riziku
INFORMACE
139
XXXXXXXX
xx xxx 30. xxxxxx 2005
o xxxxxxxxx technik a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx
Xxxxxx xxx cenné papíry xxxxxxx podle §139 xxxx. e) a x) xxxxxx x. 189/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (dále xxx "zákon"):
§1
Předmět xxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxx, xxxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx a xxxxxxxx"),
x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) způsob plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxx uvedených x §26 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx spojených x xxxxxxxxxxxxxxx omezeních a xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx speciálního fondu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx
x) repo xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,
b) xxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úroku; repem xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx současným xxxxxxxxx zpětného xxxxxx, xxxxxxxxxx půjčky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) reverzním xxxxx nabytí xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx datu xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx peněžním xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxxxx xxxxx je klasické xxxxxxxx repo, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prodeje, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředky,
x) xxxxx X xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, které jsou xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, x státy, xxxxx xxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxx měnovým fondem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx General Xxxxxxxxxxxx xx Borrow,
x) xxxxx X xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx X,
x) bankou ve xxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vkladů od xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x zóně X; xxxxxxx takovéto xxxxx, xxxxx působí xx xxxxx xxxx X, se xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx zóny X,
x) xxxxxx ve xxxxx xxxx X xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxx X; pobočka xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xx státě xxxx X, xx posuzuje xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx X,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx úřady x xxxxx, založené xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx závazky jsou xxxx zaručené bezpodmínečnou, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx státu,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx reálné hodnoty xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx x první xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx než 5 pracovních xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx reálné hodnotě xxxxxx.
§3
Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxx obchody x finanční xxxxxxxx.
§4
Obecné xxxxxxx používání xxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxx lze xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx použití xx snížení xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx riziko xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxx ekonomicky xxxxxxxxx xxxxx xxxxx písmene x) a standardní xxxx je schopen xxxxxx volbu xxxxxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxx vždy xxxx xxxxx xxxxxxxx standardního xxxxx.
§5
Xxxxxx xxx používání finančních xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx derivát, xxxxxxxx
x) xxxx podkladovým xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx papír x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx papír xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x zahraniční xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx pravidla xxxxx xxxxxxxx 2 x 3,
d) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu xxxxxxxx investiční politice x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a
x) xxxx splněny podmínky xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx x derivát xxxxx §26 odst. 1 písm. g) xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx
x) xx-xx xxx xxxxxxxx derivát xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroj x okamžiku xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx smlouvy xx svém portfoliu; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx derivátu xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví1), xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx likvidního aktiva,
x) má-li být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx standardního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vysoce likvidní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx nepoužije xx xxxxx finančního xxxxxxxx xxxxx papíry a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7.
(3) Xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a xx xxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxx
a) x jinou protistranou xx xxxxxx uzavření xxxxxx z finančního xxxxxxxx x tyto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx stejný xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx rizika x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxx xxxxxxx xxxxxx vypořádacích xxx,
x) se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx finančních derivátů xx xxxxxx o xxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx výše xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx cen.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou, xx
x) xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) bodu 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx odpovídající 40 xxxxxxxx EUR, x xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx x její xxxxxxxxxx xxxxxx a
x) xxxxxxxxxxx souhlasí x xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx na žádost xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx odpovídajícímu xxxxxx hodnotě finančního xxxxxxxx.
§6
Limity xxx xxxxxxxxx pozici x xxxxxxxxxx derivátů
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vypočtená xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 100 % hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pozici x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx se vypočte xxxx hodnota závazku, xxxxx vyplývá x xxxxxxxx, jak xx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxx, xx se xxxxxxx xx lhůtách xxxxx §82 xxxx. 1 xxxxxx reálnou xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx znaky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxx.
(4) Otevřená xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx krátkých xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 a 3.
(5) Derivátem xx xxx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x investičním cenném xxxxxx xxxx nástroji xxxxxxxxx trhu.
§7
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx smí uskutečňovat xxxx obchod, jestliže
x) xxxxxxxx repo xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2 zákona x xxxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a rizikovému xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx
x) xx xxxx xxxxxx repo xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx, které xxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx, xxx protistrana xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx koupi xxxx xxxxxxx,
b) xx dobu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx obchodu pouze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx následně xxxxxxxxx xxx xxxxx repo xxxxxx,
c) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx obchodů, xxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx představující právo xx xxxxxxxx dlužné xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx standardního fondu,
x) xxxxxxx, že xxxxxxx objem xxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
e) xxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xx dni xxxxxxxx repo xxxxxxx xxxxx xxx reálná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xx xxx xxxxxxxx xxxx obchodu xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cenných papírů, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx repa xx předmětné cenné xxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxx opatrování xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx protistraně; standardní xxxx xxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx povinnosti xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx repo obchodu.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx") x repo xxxxxxx, stanoveného podle §10, nesmí xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx bankou se xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx členský xxxx Xxxxxxxx unie2), xxxx
x) 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže protistrana xx xxxx osoba xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x).
§8
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Jako xxxxxx xxx xxxxxx tržního xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx použije standardní xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (XXX).
(2) Standardní xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx metodou xxxxxxx x xxxxxx
a) x úrokového rizika xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx úrokovým xxxxx x xxxxx měně, xx které má xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, s xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx křivky vychází xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx výnosová xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 6 xxxxxxxx segmentů; xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx vyplývající x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx každému xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) u xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx x jednotlivých xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 99 %,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx posledních 12 xxxxxx x xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx 3 měsíce xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx datové xxxxxxx obsahující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 měsíce,
x) xxxxxxx metodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx jednotlivé xxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx maximální xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxx vývoji úrokových xxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "stresové xxxxxxxxx") xxxxxxx jednou xx 3 měsíce x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nepříznivých xxxxxxx podmínek xxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxx zohledňující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx jejichž xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na měnící xx podmínky xx xxxx xxxx xxxxxx xx podmínky xxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
(1) Úvěrové xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zjišťovat v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §28 xxxx. 5 xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx x burzovních xxxxxxxx xxxxxxxx standardní xxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxx trh xxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) zákona nezaručuje xxxxxxxxxx, xxxxx oceňování xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Úvěrové xxxxxx burzovních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které xx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tabulky uvedené x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx ekvivalent xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxx aktuální xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx součinu xxxxxxxxxxx faktoru podle xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x této xxxxxxxx x jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záporná, xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx týkají
x) xxxxxxxxxx z xxxxxx, úvěrů z xxxxxxx xxxxxxxxxxx kontraktů x vkladů x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
b) xxxxxxxxxx na dluhopisy x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx,
použije xxxxxxxxxx xxxx příslušnou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tabulky xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podkladového aktiva xxxx xxxxx ekvivalentu xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x akcie z xxxx x konverzního xxxxxxx 1,00.
(6) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání3) x xxxxxxxxxxxx, se kterou xxxxxxx mimoburzovní xxxxxxx, xxxxxxxx
x) smlouva xxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxx protistrany xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx reálných xxxxxx xxxxxxxxxxxx derivátů, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx,
x) smlouva xxxxxxxx xxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; touto skutečností xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) mezi xxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxx jiná xxxxxxx, xxxxx xx podstatně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx aplikaci, x
x) má xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxxxxxx xxxxxx služby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx x případě selhání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxx x); tato xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx profesních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vyrovnání.
(7) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6, stanoví xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx mimoburzovních xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxx x závěrečném xxxxxxxxx. Tento úvěrový xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx čisté xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxx součtu xxxxxxxx xxxxxx derivátů xxxxxxxxxx x xxxxx partnerem. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx záporná, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nulovou. Potenciální xxxxxxx angažovanost standardní xxxx stanoví podle xxxxxx
XXXxxx = 0,4 . XXXxxxxx + 0,6 . XXX . XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx xx xxxxxxx součinů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx, x
XXX xx xxxxxxx,
x) x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x závěrečném xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx, xx pokud je xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xx součet xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x jehož xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx všemi xxxxxxxxxxxxx, x ve xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx takových derivátů xx všemi protistranami, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů xx xxxxx protistranami.
(8) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 až 7 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx") xx předpokladu, xx
x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) zajištění xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx vysoce xxxxxxxx,
x) zajištění xx ve svém xxxxxxx nebo xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, s xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx právně xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx možnost uspokojit xx xx zajištění.
§10
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx z xxxx obchodů xx xxxxxxx xxxx součet xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxxx xxx protistran xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanoví xxxx součet xxxxxx xxxxxxx x součinu xxxxxxx poskytnutých peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx. X případě, xx xxxxxx xxxxxxx xx záporná, považuje xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx volí xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, zda mu xxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx. Reálnou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) x xxxxxxx xxxx jako xxxxxx xxxx xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x případě reverzního xxxx jako rozdíl xxxx xxxxxxx hodnotou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxx xxxxxxx papírů.
(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, akciových x xxxxxxxx nástrojů. X případě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx poskytnutý xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a dlužníka x tím, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vahou. X xxxxxxx repa xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx vahou xxxxxxxx xxxxxx cenného xxxxxx.
§11
Míra xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx mají být xxxxxx xxx vypořádání xxxxxxxxxx derivátů, xx xxxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx §28 xxxxxx xxx, že xx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx aktiva.
(2) X případě xxxx xx xx limitů xxxxx §28 xxxxxx xxxxxxxxxx reálná hodnota xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx opce.
(3) Xx xxxxxx xxxxx §28 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx pozice z xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Komisí xxx cenné xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx emitentů xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §28 odst. 9 xxxxxx,
b) xxxxxxxxxx xxxx autorizován xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx, x němuž xx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kurzy xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx.
§12
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Komisi xxx xxxxx xxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
a) xxxxxxxxx jednotlivých krátkých xxxxx xxx §6 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx kalendářního xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátů za xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx x riziku xx jednotlivé typy xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vypočtené ke xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pololetí,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke konci xxxxxxxxxxxx měsíce xx xxxxxxxxxx pololetí,
x) xxxxxxxx pozici z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
f) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x metodách, xxxxx byly xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s technikami x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx x elektronické xxxxxx xx xxxxx datové xxxxxx4) vypracované xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx, xxxxx vzor je přílohou č. 3 této xxxxxxxx.
(3) Hlášení x xxxxxxxxxxxx podobě standardní xxxx odešle Komisi xxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx médiu nebo xx základě připojení xxxxxxxxxxxxxxx pevného telekomunikačního xxxxxx5). Hlášení musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem6) xxxxxxxxx xx kvalifikovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb7).
§13
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx více xxxxxxxx, xxxxxx xx pro xxxxx výpočtu limitů xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx fond xxxx celek x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§14
Účinnost
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2005.
Xxxxxxxx:
Ing. Xxxxxxxx, XXX x. r.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 139/2005 Xx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx váha
  
druh aktiva
 
0
  
1. xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx xxxx X, xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zaručeny, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x.x., xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 58/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „zákon o xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx státní xxxxxxxx“), nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxxxxx xxxxx bankovního xxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
x) xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a.s., xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
x) xx Xxxxxx národního xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxx §24 odst. 2 xxxxxx x. 171/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx České republiky xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x x Xxxxx národního xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
x) xx Českou xxxxxxxxxxxx agenturou,
 
 
3. xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
&xxxx;
&xxxx;
5. pohledávky za xxxxxxxxxxx vládami xxxxx xxxx X denominované x splácené x&xxxx;xxxxxxx xxxx osoby, pokud xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu,
 
 
6. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx xxxxx zóny X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx, pokud nedošlo x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
7. reálné xxxxxxx derivátů,
 
 
8. aktiva, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Xx., x pravidlech xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxx, na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 383/2004 Xx. (dále xxx „xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“) x smí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
9. pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 13 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zóny X x za xxxxxx xxxxxx samosprávy států xxxx X, xxxxx xxxxx vládám a xxxxxxx přiznává rizikovou xxxx 0 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bankovního xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;
0,20
 &xxxx;
1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx zóny X xxxxx pohledávek, xxxxx jsou součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx definovaných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x kapitálové přiměřenosti xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx riziková xxxx 0,50,
&xxxx;
&xxxx;
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X s původní xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx kromě xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx riziková xxxx 0,50,
 
 
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx územních xxxxx xxxxx zóny A,
 
 
5. xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx A,
 
 
6. pohledávky xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx sídlem xx státech zóny X (§2 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě) xxxxx xxxxxxxxxx definovaných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě x xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
&xxxx;
&xxxx;
7. pohledávky za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x uznanými xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx A,
 
 
8. xxxxxxxx nástroje x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;
0,50
 &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, zejména
 
 
1. kapitálové xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx institucí,8) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
2. kapitálové xxxxxxxxx xx právnických osob xxxxx bank a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx ve xxxxxxx xxxx A x xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx A (§2 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě), u xxxxxxx xxx prohlášen xxxxxxx xxxx byla xxxxxxxx licence x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jsou x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx u kterých xxxx xxxxxxxx nucená xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, které nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě,
 
 
4. pohledávky xx právnickými osobami xxxxx bank a xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxxx pohledávek odečítaných xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
5. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková xxxx 0, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
&xxxx;
&xxxx;
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bankami xxxxx xxxx B, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,
 
 
7. xxxxxxxxxx xx vládami územních xxxxx států xxxx X a za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X,
&xxxx;
&xxxx;
8. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx B x&xxxx;xxxxxxx splatností xxxxxxx 1 xxx, x xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povoleno xxxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
9. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny X x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx položkou podle §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobami - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx8), xxxxxx xxxxxxxxxx riziková xxxx 0,2.
&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 139/2005 Sb.
Konverzní xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxx9):
 &xxxx;
xxxxxxx10)
 &xxxx;
xxxxxx
 &xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
1. xx 1 xxxx xxxxxx
 &xxxx;
0
 &xxxx;
0,01
 &xxxx;
0,06
&xxxx;
2. xx 1 xxxx xx 5 xxx
 &xxxx;
0,005
 &xxxx;
0,05
 &xxxx;
0,08
&xxxx;
3. xxx 5 xxx
 &xxxx;
0,015
 &xxxx;
0,075
 &xxxx;
0,10
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce č. 139/2005 Sb.
Formulář hlášení xxxxxxxx xxxxx mimoburzovních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a hodnot x xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxx:
 &xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
 &xxxx;
&xxxx;
Xxxxx xx xxxxxx:
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxx mimoburzovních xxxxxxxx xxx §6 xxxx. 2 x 3
  
k….
  
k….
  
k….
  
k….
  
k….
  
k….
 
AKCIOVÉ
  
 
 
 
 
 
 
krátké xxxxxx z forwardů
  
 
 
 
 
 
 
krátké pozice xx xxxxx
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxx pozice x&xxxx;xxxx
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
XXXXXXX
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx xx swapů
  
 
 
 
 
 
 
krátké xxxxxx x&xxxx;xxxx
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
XXXXXX
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxx pozice
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protistrany xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pololetí
 
Název
  
IČ
  
 
 
Sídlo
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úrokové riziko
  
k….
  
k….
  
k….
  
k….
  
k….
  
k….
 
hodnota xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxx
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
 &xxxx;
x….
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx x riziku
  
k….
  
k….
  
k….
  
k….
  
k….
  
k….
 
úrokové xxxxxx
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxx xxxxxx
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxx xx xxxxxxx
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxx xxxxxxxxxxxxx omezení x metody xxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x nástroji x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 139/2005 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2005.
Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 139/2005 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 604/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx se provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou bankami x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx č. 473/2003 Xx. a xxxxxxxx x. 545/2004 Sb.
2) §28 xxxx. 5 xxxxxx x. 189/2004 Sb., x kolektivním xxxxxxxxxxx.
3) §197 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x podnikání xx kapitálovém xxxx.
4) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu, xx xxxxx zákona x. 440/2004 Xx.
5) §2 xxxx. 16 xxxxxx x. 151/2000 Xx., x telekomunikacích x x xxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 225/2003 Xx.
6) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 440/2004 Xx.
7) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx. x zákona x. 440/2004 Xx.
8) Zákon č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) U xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx k vypořádání x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xx zbytkovou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx data. X xxxxxx derivátů x xxxxxxx úrokových xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jeden xxx konverzní xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx 0,005. Důvodem xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx, že x xxxx výše xxxxxxx charakteristiky derivátů xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx derivát xxxxxx xxxxxxxxxxx dlouhodobý xxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx s krátkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx zajišťuje, že xxxxxxxxxx požadavek x xxxxxxxx derivátu není xxxxx xxxxxx.
10) X xxxxxxxxx swapů typu xxxxxxxxxx xxxxxxx míra/proměnlivá xxxxxxx míra v xxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxx x konverzní xxxxxxx xx xxxxxxxx xx nulové.