Právní předpis byl sestaven k datu 01.07.2005.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2005 do 31.12.2006.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu
139/2005 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Druhy technik a nástrojů §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Metoda měření tržního rizika §8
Měření úvěrového rizika u derivátů §9
Měření úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Informační povinnosti §12
Aplikace limitů speciálního fondu fondů §13
Účinnost §14
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Konverzní faktory derivátů
Příloha č. 3 - Formulář hlášení krátkých pozic mimoburzovních derivátů, protistran mimoburzovních derivátů, hodnot úvěrového rizika a hodnot v riziku
139
XXXXXXXX
xx xxx 30. xxxxxx 2005
o xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx
Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §139 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, (dále xxx "zákon"):
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) druhy, xxxxxx a způsob xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx x xxxxxxxx"),
x) postup xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxx uvedených x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, rizicích s xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx využívajícími tyto xxxxxxxx xxxxxxxx, x
x) způsob xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx speciálního fondu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Pro účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx papíry xx xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx rovnající se xxxxxxxx peněžním xxxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se současným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx půjčky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx datu za xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx; reverzním xxxxx xx klasické xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx sjednáním xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx cenných papírů xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx,
x) xxxxx X xxxxxxx státy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx, x xxxxx, xxxxx uzavřely x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondem xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx,
x) xxxxx B státy, xxxxx xxxxxx zahrnuty xx xxxx X,
x) bankou xx xxxxx xxxx A xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxx X; pobočka takovéto xxxxx, xxxxx působí xx xxxxx zóny X, se xxxxxxxx xxxx banka ve xxxxx zóny X,
x) bankou xx xxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vkladů xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která působí xx xxxxx zóny X, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx zóny X,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx úřady x xxxxx, založené xxxx najaté vládou, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx závazky jsou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx opce,
j) xxxxxx xxxx poměr xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a změny xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje; xxxxx xx o první xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx reálné xxxxxxx podkladového xxxxxxxx x
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jehož přeměna xx xxxxxxx prostředky xxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxxxxxx dnů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxx.
§3
Xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x nástroji xxxx repo obchody x xxxxxxxx deriváty.
§4
Xxxxxx xxxxxxx používání xxxxxxx x nástrojů
Xxxxxxxx x xxxxxxxx lze xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx snížení xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nákladů, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosů xxx standardní xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx riziko xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx ekonomicky xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx vždy xxxx xxxxx xxxxxxxx standardního xxxxx.
§5
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxx
(1) Standardní xxxx smí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže
x) jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx papír x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx standardním xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, úroková xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x zahraniční xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3,
x) podkladový xxxxxxx finančního derivátu xxxxxxxx investiční politice x xxxxxxxxxx profilu xxxxx x
e) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. g) xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx fond snižuje xxxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xx
a) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, drží xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx sjednání x xx xxxxx xxxx trvání xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které mají xxxxx xxxxxxxxxxxxx derivátu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví1), xx postačující xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx-xx být xxxxxxxx xxxxxxx vypořádán xx strany standardního xxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x xx celou xxxx xxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vypořádací xxxx předmětného xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxx xxxxxxx, peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx jednoho finančního xxxxxxxx nepoužije xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxxx finančního derivátu; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx transakcí xxxxx §7.
(3) Xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a xx sjednán další xxxxxxxx xxxxxxx
x) x jinou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx uzavření xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx a tyto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, drží xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx rizika z xxxxxxx finančních derivátů xxxxx xx výše xxxxxxx xxxxxx vypořádacích xxx,
x) se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xx xxxxxx o xxxx než týden, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, že
x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) bodu 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 40 xxxxxxxx XXX, x xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx na žádost xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxx, xx dojde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx.
§6
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Otevřená xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx derivátů vypočtená xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxxx v důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu x žádný xxxxxxx 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx tržních cen, xxxxxx standardní xxxx xxxxx otevřenou xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů xxx xxxxxxxxxx odkladu xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx hodnota xxxxxxx, xxxxx vyplývá z xxxxxxxx, jak xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, s xxx, xx xx oceňuje xx lhůtách xxxxx §82 odst. 1 xxxxxx reálnou xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx znaky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx1), nejsou předmětem xxxxxxx otevřené xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů.
(4) Otevřená pozice xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx derivátů xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x derivátů x xxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx deriváty") x mimoburzovních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 a 3.
(5) Derivátem xx pro účely xxxxxx xxxxxxxxxx rozumí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx cenném xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu.
§7
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
(1) Standardní xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) sjednání xxxx xxxxxxx lze řádně xxxxxxx,
x) protistranou xx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx x její xxxxxxxxxx bonitě,
c) xxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx repo xxxxxxx, xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx dále
x) po dobu xxxxxx xxxx obchodu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx, xxx protistrana xxxxxxx svého xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, případně xxxxx, xxx uplyne xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx vrácení,
x) xx xxxx xxxxxx xxxx obchodu nakupuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx likvidní aktiva, xxxxx xxxxxxxx nepoužije xxx xxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx celkový xxxxx xxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx nástroje xxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx představující xxxxx xx xxxxxxxx dlužné xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 30 % hodnoty xxxxxxx standardního xxxxx,
x) zajistí, že xxxxxxx objem xxxx xxxxxxx, xxxxxxx předmětem xxxx akcie nebo xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ke xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků není xx xxx sjednání xxxx xxxxxxx vyšší xxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, x
x) x xxxxxxx reverzního xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx svém xxxxxxx nebo je xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mít vliv xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx repo xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx") x repo xxxxxxx, stanoveného podle §10, nesmí překročit
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xx bankou xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx se xxxxxx xx státě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Komise xxx xxxxx papíry xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx členský xxxx Xxxxxxxx xxxx2), xxxx
x) 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže protistrana xx jiná xxxxx xxx xxxxx podle xxxxxxx x).
§8
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxx xxx měření xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (XXX).
(2) Standardní xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x riziku
x) x úrokového xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mírám x xxxxx měně, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx fond významné xxxxxxx xxxxxx, s xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vychází xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx křivka xxxxxxxxxx na xxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx křivek,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xx xxxxxx má standardní xxxx xxxxxxxx akciové xxxxxx,
x) x xxxxxxxx rizika zohledňuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x jednotlivých xxxxxx xxxxxx,
d) xxxxxxx x riziku xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 99 %,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx volatilitu xx xxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx s xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx jednou xx 3 xxxxxx xxxxxxxx,
x) obnovuje datové xxxxxxx obsahující xxxxxxxxx xxxxxx tržních podmínek xxxxxxx xxxxxx za 3 měsíce,
i) xxxxxxx metodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx z modelů xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx simulace,
x) xxxxxxxxxx hodnotu x xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx rizik x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, akciových xxxx x xxxxxxxx kurzů (xxxx jen "stresové xxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxx xx 3 měsíce x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxxx testování vytváří xxxxxxxxxx xxxx stresové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxx, xxxx jejichž xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx platnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx podmínky xx xxxx xxxx měnící xx xxxxxxxx fondu.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
(1) Úvěrové xxxxxx xxxx standardní xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátů xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 5 xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zjišťuje xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx trh xxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, denní xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx standardní xxxx xxxxxx jako u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx součet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vážených xxxxx derivátů, xxxxx xx stanoví jako xxxxxx xxxxxxxxx ekvivalentu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx váhy protistrany xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx součet xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxx součinu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záporná, xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx opcí,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx z xxxxxxx termínových kontraktů x
x) xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek na xxxxxxxxx a akcie x xxxx,
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx váhu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce x xxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxxxxx aktiv xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ekvivalentu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x akcie z xxxx a konverzního xxxxxxx 1,00.
(6) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx vyrovnání3) x xxxxxxxxxxxx, xx kterou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx derivát, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jedinou xxxxxxxxxxx xx výši xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) smlouva xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou selháním xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jiná xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx její xxxxxxxx, x
x) xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby x xxxx oblasti, xxxxx potvrzuje, xx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x nahrazení xxxxx xxxxxxx x); tato xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x má je x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx profesních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vyrovnání.
(7) Xxxxx standardní xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx xxxxx úvěrový xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x závěrečném xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx čisté xxxxxx xxxxxxx a potenciální xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx součtu reálných xxxxxx derivátů xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx hodnota záporná, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx účel xxxxxxx xxxxxxxxx ekvivalentu xx nulovou. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx standardní xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
XXXxxx = 0,4 . PCEgross + 0,6 . XXX . PCEgross,
xxx
XXXxxxxx xx xxxxxxx součinů podrozvahových xxxxx derivátů x xxxxxxxxxxx faktorů podle xxxxxxx uvedené v příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx, x
NGR xx xxxxxxx,
x) x xxxxx xxxxxxxx xx čistá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx ji xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
b) x jehož xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání xx xxxxx protistranami, x ve xxxxxxxxxxx xx hrubá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx rovna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 až 7 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zajištění (xxxx jen "xxxxxxxxx") xx xxxxxxxxxxx, že
x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx riziku x xx vysoce xxxxxxxx,
x) zajištění xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nezávislé xx xxxxxxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zajistí, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx možnost xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx.
§10
Měření xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx součet xxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příslušných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx tabulky uvedené x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx, xx reálná xxxxxxx xx xxxxxxx, považuje xx standardní fond xxx xxxxx tohoto xxxxxxx za nulovou. Xxxxxxxxx xxxxxx volí xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) v xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x reálnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
b) x případě xxxxxxxxxx xxxx jako rozdíl xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pohledávky x xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx repo xxxxxxx nemění převody xxxxxxxx xxxxxxx pozice xxxxxxxxxxx úrokových, xxxxxxxxx x měnových xxxxxxxx. X případě reverzního xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rizikových vah xxxxxxxx přijatého xxxxxxx xxxxxx x dlužníka x xxx, xx xxxxxxx xxxxx papír xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxxxx vahou. X případě repa xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx cenného xxxxxx.
§11
Míra xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx mají být xxxxxx xxx vypořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §28 xxxxxx xxx, že xx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx aktiva.
(2) X případě xxxx xx xx xxxxxx xxxxx §28 xxxxxx xxxxxxxxxx reálná xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx delta xxxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxx podle §28 xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tvoří xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx
x) tvořen xxxxxxxxxxx počtem emitentů xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx limity xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx.
§12
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx xx 1 měsíce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx dle §6 x mimoburzovních xxxxxxxxxx xx konci xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx kalendářní xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx typy xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vypočtené ke xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx konci xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx kalendářního měsíce xx kalendářní pololetí x
f) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a metodách, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxx s technikami x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx portfolia.
(2) Standardní xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx papíry x elektronické xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx4) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx je přílohou č. 3 této xxxxxxxx.
(3) Hlášení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odešle Komisi xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx médiu nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pevného telekomunikačního xxxxxx5). Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem6) xxxxxxxxx xx kvalifikovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxx akreditovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx7).
§13
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx investování člení xx více podfondů, xxxxxx se xxx xxxxx výpočtu xxxxxx xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx fond xxxx celek x xxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§14
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2005.
Xxxxxxxx:
Ing. Hollmann, XXX x. r.
Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 139/2005 Xx.
Xxxxxxxx váhy xxxxx
| &xxxx;
xxxxxxxx xxxx
|
&xxxx;
xxxx xxxxxx
|
| &xxxx;
0
|
&xxxx;
1. xxxxxxxx xxxxxxx
|
| &xxxx; | &xxxx;
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
|
| &xxxx; | &xxxx;
x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x.x., xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 58/1995 Xx., x pojišťování a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „zákon x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx státní xxxxxxxx“), xxxx xxxxxxxxx xxxxx osobou, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
x) za Xxxxxx xxxxxxxx bankou, x.x., xxxxx jsou zaručeny xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 odst. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
x) xx Xxxxxx národního xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxx č. 171/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx převodů xxxxxxx xxxxx na xxxx osoby x x Fondu xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
x) za Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
3. xxxxxxxxxx xx Evropskými xxxxxxxxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
4. xxxxxxxxxx za centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx X,
|
| &xxxx; | &xxxx;
5. pohledávky za xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v národní xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx státního xxxxx daného xxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v národní xxxx xxxxx, xxxxx nedošlo x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
|
| &xxxx; | &xxxx;
7. xxxxxx xxxxxxx derivátů,
|
|
8. aktiva, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Xx., x pravidlech xxx xxxxxxx kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, na individuálním xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 383/2004 Xx. (xxxx xxx „xxxxxxxx o kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“) x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx limitů xxxxxxxx,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
9. pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 13 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
10. pohledávky xx xxxxxxx xxxxxxxx celků xxxxx zóny X x xx orgány xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxx xxxxx vládám x xxxxxxx přiznává xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bankovního xxxxxxx x tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.
|
| &xxxx;
0,20
|
&xxxx;
1. xxxxxxxxxx za xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx definovaných xxxx odečitatelné položky xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx přísluší riziková xxxx 0,50,
|
| &xxxx; | &xxxx;
2. xxxxxxxxxx xx bankami se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx B s původní xxxxxxxxxx nejvýše 1 xxx kromě pohledávek, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
|
| &xxxx; | &xxxx;
3. pohledávky xx mezinárodními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
4. pohledávky xx xxxxxxx xxxxxxxx celků xxxxx zóny A,
|
|
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx států xxxx X,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
6. pohledávky xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx odečitatelné položky xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx základě x xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxx riziková váha 0,50,
|
| &xxxx; | &xxxx;
7. xxxxxxxxxx za xxxxxxxx clearingovými xxxxxx x xxxxxxxx burzami xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X,
|
| &xxxx; | &xxxx;
8. xxxxxxxx nástroje x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.
|
| &xxxx;
0,50
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxx uvedena xxxx, xxxxxxx
|
| &xxxx; | &xxxx;
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,8) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
2. kapitálové xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
3. pohledávky xx xxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X a xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx zóny X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxx byl prohlášen xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx povoleno xxxxxxxxx xxxx jsou v likvidaci xxxx x xxxxxxx xxxx zavedena xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, které nejsou xxxxxxxxxxxxx položkou podle §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x&xxxx;xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bank x xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx odečítaných xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx xxxx X, xxxxxx nepřísluší riziková xxxx 0, a xx xxxxxxxxxxx podporovanými xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X,
|
| &xxxx; | &xxxx;
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková xxxx 0,
|
|
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx územních xxxxx xxxxx xxxx X x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
8. xxxxxxxxxx za bankami xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx nejvýše 1 xxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, prohlášen xxxxxxx xxxx povoleno xxxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
9. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx sídlem xx xxxxxxx xxxx X s původní xxxxxxxxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
10. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - finančními xxxxxxxxxxx8), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,2.
|
| &xxxx; | &xxxx; |
Příloha č. 2 x xxxxxxxx x. 139/2005 Xx.
Xxxxxxxxx faktory xxxxxxxx
Příloha x. 3 x vyhlášce č. 139/2005 Sb.
Formulář hlášení xxxxxxxx pozic xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x riziku
|
Standardní xxxx:
|
&xxxx; | |||||
| &xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
|
&xxxx; | |||||
| &xxxx;
Xxxxx xx xxxxxx:
|
&xxxx; | |||||
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátů xxx §6 xxxx. 2 x 3
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
| &xxxx;
XXXXXXX
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx z forwardů
|
||||||
|
krátké xxxxxx xx swapů
|
||||||
|
krátké xxxxxx x&xxxx;xxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
XXXXXXX
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx pozice x&xxxx;xxxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx ze xxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx z opcí
|
||||||
|
CELKEM
|
||||||
|
krátké pozice
|
||||||
|
Protistrany xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pololetí
|
||||||
|
Název
|
IČ
|
Sídlo
|
||||
|
Úrokové xxxxxx
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
| &xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxx
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
| &xxxx;
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxxx x riziku
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
|
úrokové xxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxxx xx xxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x nástroji x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx
|
||||||
| &xxxx; | ||||||
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 139/2005 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2005.
Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 139/2005 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 604/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx č. 473/2003 Xx. x xxxxxxxx x. 545/2004 Sb.
2) §28 xxxx. 5 zákona x. 189/2004 Sb., x kolektivním xxxxxxxxxxx.
3) §197 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x podnikání xx kapitálovém xxxx.
4) §2 xxxx. d) xxxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu, xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
5) §2 xxxx. 16 xxxxxx x. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 225/2003 Xx.
6) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 440/2004 Sb.
7) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx. x xxxxxx x. 440/2004 Sb.
8) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
9) X xxxxxxxx, x kterých xxxxxxx x vypořádání x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx hodnota xxxxxxxx x těmto datům xx nulová, xx xx xxxxxxxxx splatnost xxxxxxxx doba xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx data. X xxxxxx derivátů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad jeden xxx xxxxxxxxx faktor xxxxxx xxx xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx, xx x když výše xxxxxxx charakteristiky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cenové xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nejbližšího xxxx xxxxxxxxxx, takový xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx riziko než xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx zajišťuje, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxx xxxxxx.
10) X xxxxxxxxx swapů typu xxxxxxxxxx úroková xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx se považují xx xxxxxx.