Právní předpis byl sestaven k datu 01.07.2005.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2005 do 31.12.2006.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu
139/2005 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Druhy technik a nástrojů §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Metoda měření tržního rizika §8
Měření úvěrového rizika u derivátů §9
Měření úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Informační povinnosti §12
Aplikace limitů speciálního fondu fondů §13
Účinnost §14
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Konverzní faktory derivátů
Příloha č. 3 - Formulář hlášení krátkých pozic mimoburzovních derivátů, protistran mimoburzovních derivátů, hodnot úvěrového rizika a hodnot v riziku
139
XXXXXXXX
xx xxx 30. xxxxxx 2005
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxx cenné xxxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) x x) zákona x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx investování, (dále xxx "zákon"):
§1
Předmět xxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx technik a xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx x xxxxxxxx"),
x) postup xxx xxxxxxxxxxxxx míry xxxxxx xxxxxxxxx x investováním,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxx uvedených x §26 odst. 1 písm. x) xxxxxx, které má xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, rizicích s xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx spojených x xxxxxxxxx využívajícími tyto xxxxxxxx deriváty, a
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x omezení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx majetek je xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
§2
Vymezení xxxxx
Pro xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx
a) repo xxxxxxxx repo xxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx datu za xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx peněžním xxxxxxxxxxx x úroku; xxxxx xx klasické repo, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nákupu, xxxxxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) reverzním xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx papíry ke xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx peněžním prostředkům x úroku; xxxxxxxxx xxxxx xx klasické xxxxxxxx repo, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, přijetí xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředky,
x) xxxxx X xxxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Organizace pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx, a xxxxx, xxxxx uzavřely x Xxxxxxxxxxxx měnovým xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx Xxxxxxx Arrangements xx Xxxxxx,
x) xxxxx B xxxxx, xxxxx nejsou zahrnuty xx zóny A,
x) xxxxxx ve xxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x poskytování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx uděleného orgánem xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxx zóny X,
x) xxxxxx xx xxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x zóně X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která působí xx xxxxx xxxx X, xx posuzuje xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx X,
x) centrální vládou xxx její xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx účelům, xxxxxxx závazky jsou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
i) xxxxx xxxxxxxxxxxx opce xxxxxx reálné hodnoty xxxxxxxxxxxx nástroje a xxxxx opce,
x) xxxxxx opce xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje; xxxxx xx x první xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podkladového nástroje x
k) vysoce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jehož přeměna xx xxxxxxx prostředky xxxxxx xxxx xxx 5 pracovních dnů x dosažená xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§3
Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx obchody x xxxxxxxx deriváty.
§4
Xxxxxx xxxxxxx používání technik x nástrojů
Xxxxxxxx x xxxxxxxx lze xxxxxxxx, jestliže
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rizika x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx standardní xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx riziko xx xxxxxxxxxxxx nízké,
b) xxxx xxxxxxxxxx přiměřené xxxxx podle písmene x) x xxxxxxxxxx xxxx xx schopen xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x
c) závazky xxxxxxxxxxxx fondu vyplývající x xxxxxx xxxxxxx xxxx vždy xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§5
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx použít xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, finanční xxxxxxx, xxxxx papír xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, zahraniční xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx finančního derivátu xxxxxxxx investiční xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx x derivát xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx derivát").
(2) Xxxxxxxxxx fond snižuje xxxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx
x) xx-xx xxx finanční xxxxxxx xxxxxxxxx ze strany xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx portfoliu; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx zajišťovacího derivátu xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx1), xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx likvidního xxxxxx,
x) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, drží k xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vypořádací xxxx předmětného finančního xxxxxxxx,
x) podkladový xxxxxxx, xxxxxxx prostředky xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx finančního xxxxxxxx xxxxx papíry x xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7.
(3) Xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) x xx sjednán další xxxxxxxx xxxxxxx
x) x jinou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančního xxxxxxxx x tyto xxxxxxxx deriváty xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, drží peněžní xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx finančních derivátů xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx,
b) se xxxxxxx protistranou xx xxxxxx xxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx neliší o xxxx xxx týden, xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxx xxxxx snížení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx
x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činí xxxxxxx xxxxxx odpovídající 40 xxxxxxxx XXX, x xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx bonitě x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx na žádost xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx.
§6
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx pozici x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx tržních xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx otevřenou xxxxxx x finančních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, jak xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x tím, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx podle §82 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xxxxxx předmětem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx (xxxx xxx "burzovní xxxxxxxx") x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozumí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
§7
Limity xxx uzavírání xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx uskutečňovat xxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x její xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx repo xxxxxxx, xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx
x) po dobu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx papíry, které xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, než xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx zpětnou xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xx dobu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxx obchodu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nepoužije xxx xxxxx repo xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx objem xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx jsou nástroje xxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx dlužné xxxxxx xxxx cenné xxxxxx vydané fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx akcie xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx, nepřesáhne 10 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, že hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xx xxx xxxxxxxx repo xxxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx předmětných cenných xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx hodnota poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx dni xxxxxxxx xxxx obchodu xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx předmětné cenné xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx smluvně xxxxxxx, xxx neschopnost protistrany xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxx mít xxxx xx možnost xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx obchodu.
(3) Výše xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx") x xxxx xxxxxxx, stanoveného podle §10, nesmí překročit
x) 10 % xxxxxxx majetku standardního xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx bankou xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx není členským xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obezřetnosti, která xxxxxxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx2), xxxx
x) 5 % xxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx banka xxxxx xxxxxxx x).
§8
Xxxxxx xxxxxx tržního rizika
(1) Jako postup xxx měření xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx hodnoty x xxxxxx (VAR).
(2) Standardní fond xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty x riziku
a) x úrokového xxxxxx xxxxxxxxxx rizikové xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxx pozice, x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozic xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 6 časových xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx vyplývající x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx křivek,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) zákona, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) hodnotu x riziku xxxxxx xxxxxxx,
e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 99 %,
f) používá xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx posledních 12 xxxxxx x xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za 3 xxxxxx obnovuje,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za 3 xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx variance-kovariance xxxx xxxxxxxxxx simulace,
j) xxxxxxxxxx hodnotu x xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx za majetek xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména při xxxxxxxx vývoji xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx x měnových kurzů (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx x xxxxx posoudit xxxxxx xxxxxxxx nepříznivých xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxx zohledňující rizikovou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xx podmínky xx xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx rizika u xxxxxxxx
(1) Úvěrové xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 5 xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx zjišťuje xxxxxxxxxx xxxx pouze xxxxx, xxxxxxxx příslušný xxx xxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx nezaručuje xxxxxxxxxx, denní xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jako x xxxxxxxxxxxxxx derivátů.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxx součet xxxxxxxxxxxxxx rizikově vážených xxxxx derivátů, které xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva mimoburzovního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx váhy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 1 k xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx ekvivalent xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanoví xxxx součet xxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx faktoru podle xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx podrozvahového aktiva xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx pro xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx, xxxxx se týkají
x) xxxxxxxxxx z xxxxxx, xxxxx z xxxxxxx termínových xxxxxxxxx x vkladů x xxxxx x delta xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx z xxxxxxx termínových xxxxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x akcie x xxxx,
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx emitenta xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 k xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiv xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ekvivalentu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx x konverzního xxxxxxx 1,00.
(6) Xxxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx3) x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx mimoburzovní derivát, xxxxxxxx
a) xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx protistrany xxxxx x nahrazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx reálných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) smlouva xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou selháním xxxxxxxxxxx; touto xxxxxxxxxxx xxxx xxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) mezi xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx vyrovnání xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx aplikaci, x
x) xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x dispozici xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx služby, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxx x); tato xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx, xxxxx obdobné xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx je x dispozici specializovaná xxxxx zabývající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6, xxxxxxx xxxxx úvěrový xxxxxxxxxx x všech mimoburzovních xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx protistranou, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx úvěrový xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx součtu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx partnerem. Xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
PCEnet = 0,4 . XXXxxxxx + 0,6 . XXX . XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx faktorů xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx, x
XXX xx podílem,
x) x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx se vztahuje xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, x tím, xx xxxxx je xxxx xxxxxxx záporná, xxxxxxxx xx standardní xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxx je součet xxxxxxxx xxxxxxxx hodnot xxxxxxxx, nebo
x) x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx všemi xxxxxxxxxxxxx, x ve jmenovateli xx hrubá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx všemi xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx kladných reálných xxxxxx derivátů se xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx riziko mimoburzovního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 7 může xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx") xx xxxxxxxxxxx, xx
x) zajištění xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx velmi xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx vysoce xxxxxxxx,
c) xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, s xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx protistrany xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx.
§10
Měření xxxxxxxxx rizika x xxxx obchodů
(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx se xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 k xxxx vyhlášce. Úvěrový xxxxxxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x součinu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytnutého xxxxxxx papíru x xxxxxxxxxxx faktoru xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 2 x této xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx hodnota xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx fond xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nulovou. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx reálnou hodnotou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závazku,
b) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx hodnotou xxxxxxx pohledávky x xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) X případě xxxx xxxxxxx nemění převody xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úrokových, xxxxxxxxx x měnových xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx standardní xxxx xxxxxxx poskytnutý úvěr xxxxx xxxxxxxxx vahou x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cenného xxxxxx a xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X případě xxxx xxxxxxx standardní fond xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx cenného xxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxxxxxxx rizika x xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx aktiv, xxxxx xxxx být xxxxxx při vypořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §28 xxxxxx xxx, že xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx aktiva.
(2) X xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx §28 zákona xxxxxxxxxx xxxxxx hodnota xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx delta xxxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxx §28 zákona xx xxxxxxxxxxxxxx pozice z xxxxxxxxxx derivátů, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx index xx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx limity xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 odst. 9 xxxxxx,
b) xxxxxxxxxx xxxx autorizován xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, x
c) xxxxxxxxxxx způsobem, jakým xxxx uveřejňovány xxxxx xxxxx nebo dluhopisů, xxxxx xxxxx xxxxx.
§12
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Standardní xxxx informuje Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx §6 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx konci kalendářního xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) protistranách xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxx xx majetek xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pololetí,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pololetí,
e) xxxxxxxx pozici z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
f) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x metodách, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x technikami x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx obhospodařování portfolia.
(2) Xxxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx formě datové xxxxxx4) vypracované xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 xxxx vyhlášky.
(3) Xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odešle Xxxxxx xxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pevného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx5). Hlášení musí xxx opatřeno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx6) založeným xx kvalifikovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx služeb7).
§13
Aplikace xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
Jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxx limitů xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx pouze xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§14
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2005.
Xxxxxxxx:
Xxx. Hollmann, XXX x. r.
Příloha x. 1 x xxxxxxxx č. 139/2005 Xx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxx
| &xxxx;
xxxxxxxx xxxx
|
&xxxx;
xxxx xxxxxx
|
| &xxxx;
0
|
&xxxx;
1. xxxxxxxx xxxxxxx
|
| &xxxx; | &xxxx;
2. xxxxxxxxxx xx centrálními vládami xxxxx xxxx X, xxxxxxxxx přímo xx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zaručeny, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
|
| &xxxx; | &xxxx;
x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x.x., xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 58/1995 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx“), xxxx pojištěné xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
x) xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x.x., xxxxx xxxx zaručeny xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
x) xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zaručeny xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxx x. 171/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx a x Xxxxx národního xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
x) xx Českou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
3. pohledávky xx Evropskými xxxxxxxxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
4. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx X,
|
| &xxxx; | &xxxx;
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx B xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v národní xxxx xxxxx, pokud xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu,
|
|
6. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx xxxxx zóny X denominované x xxxxxxxx v národní xxxx xxxxx, pokud xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx státního xxxxx xxxxxx státu
|
|
|
7. xxxxxx xxxxxxx derivátů,
|
|
|
8. xxxxxx, xxxxx xxxx odečitatelnou xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx č. 262/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 383/2004 Xx. (dále jen „xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“) x xxx xxx standardním fondem x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
9. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem k dluhopisům, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx individuálním xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx celků xxxxx xxxx A x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx států xxxx X, xxxxx xxxxx vládám a xxxxxxx xxxxxxxx rizikovou xxxx 0 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxxxx.
|
| &xxxx;
0,20
|
&xxxx;
1. pohledávky za xxxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx X kromě xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx odečitatelné položky xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxx 0,50,
|
| &xxxx; | &xxxx;
2. pohledávky xx bankami xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
|
| &xxxx; | &xxxx;
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
4. xxxxxxxxxx za xxxxxxx územních celků xxxxx xxxx A,
|
|
5. xxxxxxxxxx xx orgány xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx A,
|
|
|
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx základě) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx individuálním základě x pohledávek, xxxxxx xxxxxxxx riziková xxxx 0,50,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
7. xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x uznanými xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X,
|
| &xxxx; | &xxxx;
8. xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.
|
| &xxxx;
0,50
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxx uvedena xxxx, xxxxxxx
|
| &xxxx; | &xxxx;
1. kapitálové xxxxxxxxx xx xxxx x finančních xxxxxxxxx,8) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osob xxxxx bank x xxxxxxxxxx institucí,
|
|
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X a xxxxxxxxxx s cennými papíry xx xxxxxx ve xxxxxxx zóny A (§2 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě), x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx licence a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx povoleno vyrovnání xxxx jsou v likvidaci xxxx x xxxxxxx xxxx zavedena xxxxxx xxxxxx. Zahrnují xx xxxxxxxxxx, které nejsou xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě,
|
|
|
4. pohledávky xx xxxxxxxxxxx osobami xxxxx bank x xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx s cennými papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x pohledávky xx xxxxxxxxx osobami,
|
|
|
5. pohledávky xx centrálními xxxxxxx xxxxx zóny X, xxxxxx nepřísluší xxxxxxxx xxxx 0, x xx xxxxxxxxxxx podporovanými xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
6. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxx nepřísluší riziková xxxx 0,
|
| &xxxx; | &xxxx;
7. pohledávky xx vládami územních xxxxx xxxxx xxxx X a za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zóny X,
|
| &xxxx; | &xxxx;
8. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx správa, prohlášen xxxxxxx xxxx povoleno xxxxxxxxx nebo xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
9. xxxxxxxxxx za xxxxxxx xx sídlem xx státech xxxx X x&xxxx;xxxxxxx splatností xxxxx než 1 xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 vyhlášky o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě,
|
|
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - finančními xxxxxxxxxxx8), xxxxxx nepřísluší xxxxxxxx xxxx 0,2.
|
|
| &xxxx; | &xxxx; |
Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx x. 139/2005 Sb.
Formulář xxxxxxx xxxxxxxx pozic xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx mimoburzovních xxxxxxxx, hodnot úvěrového xxxxxx a xxxxxx x xxxxxx
| &xxxx;
Xxxxxxxxxx fond:
|
||||||
|
Investiční xxxxxxxxxx:
|
&xxxx; | |||||
| &xxxx;
Xxxxx xx xxxxxx:
|
&xxxx; | |||||
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxx xxxxxx mimoburzovních derivátů xxx §6 xxxx. 2 a 3
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
| &xxxx;
XXXXXXX
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx pozice xx xxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
XXXXXXX
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx z forwardů
|
||||||
|
krátké xxxxxx ze swapů
|
||||||
|
krátké xxxxxx x&xxxx;xxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
XXXXXX
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx pozice
|
||||||
|
Protistrany xxxxxxxxxxxxxx derivátů za xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
||||||
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
| &xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxxxx pozice
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
|
mimoburzovní deriváty
|
||||||
|
Hodnota x xxxxxx
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
| &xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxxx riziko
|
||||||
|
celkově xx xxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxx kvantitativní omezení x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx spojených x&xxxx;xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx
|
||||||
| &xxxx; | ||||||
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 139/2005 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2005.
Ke dni xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 139/2005 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 604/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx ustanovení zákona x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. x vyhlášky x. 545/2004 Sb.
2) §28 xxxx. 5 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
3) §197 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx.
4) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
5) §2 xxxx. 16 zákona x. 151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 225/2003 Xx.
6) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb., xx xxxxx zákona x. 440/2004 Xx.
7) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx. x xxxxxx x. 440/2004 Xx.
8) Zákon č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) X xxxxxxxx, x kterých xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx přesně xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx podmínky vypořádání xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx derivátů x xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xx zbytkovou splatnost xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx faktor xxxxxx xxx xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx xxx toto xxxxxx xxxxxxx je, xx x xxxx výše xxxxxxx charakteristiky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx derivátů xx nejbližšího xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx riziko xxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx zajišťuje, že xxxxxxxxxx požadavek x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
10) X xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx úroková xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx měně je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x konverzní xxxxxxx xx považují xx xxxxxx.