Právní předpis byl sestaven k datu 01.07.2005.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2005 do 31.12.2006.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu
139/2005 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Druhy technik a nástrojů §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Metoda měření tržního rizika §8
Měření úvěrového rizika u derivátů §9
Měření úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Informační povinnosti §12
Aplikace limitů speciálního fondu fondů §13
Účinnost §14
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Konverzní faktory derivátů
Příloha č. 3 - Formulář hlášení krátkých pozic mimoburzovních derivátů, protistran mimoburzovních derivátů, hodnot úvěrového rizika a hodnot v riziku
139
VYHLÁŠKA
xx dne 30. xxxxxx 2005
o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Komise xxx cenné xxxxxx xxxxxxx podle §139 xxxx. e) a x) zákona č. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxxxx
a) xxxxx, xxxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx a nástroje"),
x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxxxxx s investováním,
x) způsob xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx trzích xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x
x) způsob xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxx x omezení xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx do cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xx více xxxxxxxx.
§2
Vymezení xxxxx
Pro účely xxxx vyhlášky se xxxxxx
a) xxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx repo,
b) xxxxx převedení xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx rovnající xx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředkům x xxxxx; xxxxx xx klasické xxxx, xxxxxx xx současným xxxxxxxxx zpětného nákupu, xxxxxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx nabytí xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx převést xxxx xxxxx papíry xx xxxxxxxxxxx datu xx xxxxxx rovnající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředkům x úroku; xxxxxxxxx xxxxx xx klasické xxxxxxxx xxxx, nákup xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prodeje, xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx A xxxxxxx státy Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxx, xxxxx jsou xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx, a xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx General Xxxxxxxxxxxx xx Borrow,
e) xxxxx X xxxxx, xxxxx xxxxxx zahrnuty xx xxxx A,
x) xxxxxx ve xxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x zóně X; xxxxxxx takovéto xxxxx, xxxxx xxxxxx xx státě xxxx X, xx posuzuje xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx X,
x) xxxxxx ve xxxxx zóny X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v zóně X; xxxxxxx takovéto xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx X, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx X,
x) centrální vládou xxx xxxx úřady x xxxxx, xxxxxxxx xxxx najaté xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx bezpodmínečnou, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx státu,
i) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx hodnoty xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx nástroje; jedná xx x první xxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
k) xxxxxx xxxxxxxxx aktivem xxxxxx xxxxxxx, xxxxx přeměna xx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx než 5 pracovních xxx x dosažená cena xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§3
Druhy xxxxxxx x nástrojů
Xxxxxxxxxx x nástroji xxxx repo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
§4
Obecné xxxxxxx xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx
Xxxxxxxx x nástroje lze xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx snížení rizika x investování fondu, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosů xxx standardní fond xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx ekonomicky přiměřené xxxxx podle písmene x) x standardní xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x xxxxxx použití xxxx vždy xxxx xxxxx xxxxxxxx standardního xxxxx.
§5
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Standardní xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx derivát, xxxxxxxx
x) jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx cenný xxxxx x výjimkou zatímního xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, vklad, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx měnový xxxx x zahraniční xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx doložit,
c) xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 a 3,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx profilu xxxxx x
e) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx o xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx
a) má-li xxx finanční derivát xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu dodáním xxxxxxxxxxxx nástroje, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x okamžiku sjednání x xx xxxxx xxxx trvání xxxxxxx xx xxxx portfoliu; x xxxxxxxx zajišťovacích xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xxxxxxxxxxxxx derivátu xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aktiva,
x) xx-xx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx standardního xxxxx dodáním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx a xx celou xxxx xxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vypořádací xxxx předmětného finančního xxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx krytí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx derivátu xxxxx papíry x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxx xxxxx §7.
(3) Xxx-xx x xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. b) x xx xxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxx protistranou xx xxxxxx uzavření xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxx, drží xxxxxxx xxxxxxxxxx pro účely xxxxxxx rizika z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do výše xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx,
b) xx xxxxxxx protistranou xx xxxxxx xxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx derivátu x datum xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxx týden, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, že
x) protistranou xx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx, jejíž základní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx odpovídající 40 xxxxxxxx XXX, a xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxxxxxx souhlasí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx před jeho xxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxx, xx dojde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§6
Limity xxx xxxxxxxxx xxxxxx x finančních derivátů
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X případě, xx je xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx cen, xxxxxx standardní fond xxxxx otevřenou pozici x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Krátká xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vyplývá z xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x tím, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 1 xxxxxx reálnou xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx1), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx pozice xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jako součet xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x investičním xxxxxx xxxxxx xxxx nástroji xxxxxxxxx xxxx.
§7
Limity xxx uzavírání xxxx xxxxxxx
(1) Standardní xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx obchod, jestliže
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx lze řádně xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) bodu 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx bonitě,
x) xxxxx papíry, xxxxx xxxx předmětem repo xxxxxxx, odpovídají xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx
x) xx xxxx xxxxxx repo xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx vrácení,
x) xx xxxx trvání xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx obchodu pouze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nepoužije xxx xxxxx xxxx xxxxxx,
x) zajistí, xx celkový objem xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, nepřesáhne 10 % hodnoty majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx dni xxxxxxxx repo xxxxxxx xxxxx xxx reálná xxxxxxx předmětných cenných xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xx dni sjednání xxxx obchodu vyšší xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, x
x) x xxxxxxx reverzního repa xx xxxxxxxxx cenné xxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nezávislé xx protistraně; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajistí, xxx neschopnost xxxxxxxxxxx xxxxx své povinnosti xxxxxxx mít xxxx xx možnost xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx repo obchodu.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx §10, xxxxx xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx protistrana xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx bankou xx xxxxxx ve xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Komise xxx cenné xxxxxx xxxxxxxx za rovnocenná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx2), xxxx
x) 5 % xxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx, xxxxxxxx protistrana xx xxxx xxxxx xxx banka podle xxxxxxx a).
§8
Metoda xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(1) Jako xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx použije standardní xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (VAR).
(2) Standardní xxxx xxx měření xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x riziku
a) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxx pozice, x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vychází xx xxxxxxxxx uznávaných xxxxx x x xxxxxxxxxx úrokových xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 6 časových xxxxxxxx; xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx vyplývající x xxxxxxxxxxxxx pohybů xxxxxxx xxxxxxxxxx křivek,
b) x xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx každému xxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxx rizika zohledňuje xxxxxxxx faktory odpovídající xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx cizích xxxxxx,
d) hodnotu x riziku xxxxxx xxxxxxx,
x) používá xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 99 %,
f) používá xxxx držení 1 xxxxx,
g) vypočítává xxxxxxxxxxx volatilitu za xxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx s xxx, xx období xx xxxxxxx xxxxxx xx 3 měsíce xxxxxxxx,
x) obnovuje xxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za 3 měsíce,
i) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx jednotlivé xxxx rizik a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx trhů x měnových xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx") nejméně jednou xx 3 xxxxxx x cílem xxxxxxxx xxxxxx extrémně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx testování vytváří xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zohledňující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx jejichž xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx scénářů s xxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx podmínky xxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx rizika x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx musí standardní xxxx zjišťovat x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátů xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 5 xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx příslušný trh xxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, denní oceňování xxxxx x doplňování xxxxxxxxxx maržemi. Xxxxxxx xxxxxx burzovních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jako u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx riziko mimoburzovního xxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx ekvivalent xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx expozice, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 2 k této xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx pro xxxx xxxxxx výpočtu xx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx ekvivalentů, xxxxx xx týkají
x) pohledávek x xxxxxx, xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx kontraktů x xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx opcí,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx kontraktů x
x) xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek xx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxx,
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx váhu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Xxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání3) x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx mimoburzovní xxxxxxx, xxxxxxxx
x) smlouva xxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxx protistrany xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jedinou xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx se dohoda xxxxxxxx,
b) smlouva xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx selháním xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,
c) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jiná smlouva, xxxxx xx podstatně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vyjádření xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a); xxxx xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxx specializovaná xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxx závěrečné xxxxxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 6, stanoví xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx reálné xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx součtu xxxxxxxx xxxxxx derivátů xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx čistá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx fond xx xxxxxxxx xxx účel xxxxxxx úvěrového ekvivalentu xx nulovou. Potenciální xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
XXXxxx = 0,4 . XXXxxxxx + 0,6 . XXX . PCEgross,
xxx
PCEgross xx xxxxxxx součinů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx derivátů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 k této xxxxxxxx, x
NGR xx podílem,
a) x jehož xxxxxxxx xx čistá xxxxxx xxxxxxx derivátů, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx, xx pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx ji xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx, x ve xxxxxxxxxxx je součet xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxx xxxxxxxx xx součet xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohody x závěrečném xxxxxxxxx xx xxxxx protistranami, x xx xxxxxxxxxxx xx hrubá xxxxxx xxxxxxx takových xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx derivátů xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypočtené xxxxx xxxxxxxx 3 xx 7 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx investičních nástrojů xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx (xxxx jen "zajištění") xx xxxxxxxxxxx, xx
x) xxxxxxxxx je xxxxx oceňováno xxxxx xxxxx,
x) zajištění xx xxxxxxxxx velmi xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xx svém xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx osobě xxxxxxxxx xx protistraně, x xxx, xx standardní xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx selhání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx uspokojit xx ze zajištění.
§10
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxx obchodů
(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxxx vah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 k xxxx vyhlášce. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx součet reálné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx poskytnutých peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx uvedené x příloze č. 2 x této xxxxxxxx. V případě, xx xxxxxx hodnota xx záporná, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx nebo cenný xxxxx. Xxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx fond stanoví
x) v xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x reálnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
b) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx xxxx reálnou hodnotou xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx přijatých xxxxxxx xxxxxx.
(2) X případě repo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X případě reverzního xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rizikových xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rizikovou vahou. X případě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx vahou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxxxxxxx rizika a xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §28 xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx ke stejnému xxxxx aktiva.
(2) X případě opcí xx do xxxxxx xxxxx §28 zákona xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx opce.
(3) Xx limitů xxxxx §28 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátů, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tvoří xxxxx uveřejněný Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx. Xxxxx index xx
x) tvořen xxxxxxxxxxx xxxxxx emitentů xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 9 xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx uvedeného x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, x němuž xx xxxxxxxx, a
x) xxxxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxx uveřejňovány xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx tvoří.
§12
Informační xxxxxxxxxx
(1) Standardní xxxx informuje Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx §6 x xxxxxxxxxxxxxx derivátech xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx kalendářní xxxxxxxx,
b) protistranách xxxxxxxxxxxxxx derivátů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx standardního xxxxx vypočtené xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pololetí,
x) xxxxxxx úvěrového xxxxxx u mimoburzovních xxxxxxxx xx konci xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx pozici z xxxxxxxxxxxxxx derivátů xx xxxxx kalendářního měsíce xx kalendářní xxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x metodách, xxxxx byly xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x nástroji x xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx hlášení Xxxxxx xxx xxxxx papíry x elektronické xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx4) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx je přílohou č. 3 této vyhlášky.
(3) Hlášení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Komisi xxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštou, xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx telekomunikačního xxxxxx5). Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx6) xxxxxxxxx xx kvalifikovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxx akreditovaným poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx7).
§13
Aplikace xxxxxx speciálního fondu xxxxx
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx člení xx více xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxxxx xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx fond xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§14
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2005.
Xxxxxxxx:
Ing. Hollmann, XXX x. r.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 139/2005 Xx.
Xxxxxxxx váhy xxxxx
| &xxxx;
xxxxxxxx xxxx
|
&xxxx;
xxxx xxxxxx
|
| &xxxx;
0
|
&xxxx;
1. xxxxxxxx hodnoty
|
|
2. pohledávky xx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx xxxx A, xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx zaručeny, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
x) pojištěné Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x.x., xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 58/1995 Xx., x pojišťování x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx“), xxxx xxxxxxxxx xxxxx osobou, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
x) xx Českou xxxxxxxx xxxxxx, a.s., xxxxx xxxx zaručeny xxxxxxx xxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx vývozu xx xxxxxx xxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
x) xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zaručeny xxxxxxx státu xxxxx §24 odst. 2 xxxxxx x. 171/1991 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxx převodů xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x x Fondu xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
x) za Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
3. xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
4. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx X,
|
| &xxxx; | &xxxx;
5. xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx daného xxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
6. xxxxxxxxxx za centrálními xxxxxxx států zóny X denominované x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx měně xxxxx, xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhu xxxxxx státu
|
|
7. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
8. xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, který xxxx xxxxxx, na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 383/2004 Xx. (dále jen „xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx individuálním xxxxxxx“) x xxx xxx standardním xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
9. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k dluhopisům, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 13 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X x xx orgány xxxxxx xxxxxxxxxx států xxxx X, pokud xxxxx xxxxxx a xxxxxxx přiznává xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán bankovního xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx oznámil Evropské xxxxxx.
|
| &xxxx;
0,20
|
&xxxx;
1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X xxxxx pohledávek, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic definovaných xxxx odečitatelné položky xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxx 0,50,
|
|
2. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx X s původní xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxxx pohledávek, xxxxxx xxxxxxxx riziková xxxx 0,50,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
3. pohledávky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx územních celků xxxxx xxxx X,
|
| &xxxx; | &xxxx;
5. xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx států xxxx X,
|
| &xxxx; | &xxxx;
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny X (§2 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx individuálním xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx individuálním xxxxxxx x pohledávek, xxxxxx xxxxxxxx riziková xxxx 0,50,
|
| &xxxx; | &xxxx;
7. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx centry x uznanými xxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X,
|
| &xxxx; | &xxxx;
8. xxxxxxxx xxxxxxxx k procesu xxxxxx.
|
| &xxxx;
0,50
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx uvedena xxxx, xxxxxxx
|
| &xxxx; | &xxxx;
1. kapitálové xxxxxxxxx do xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,8) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx individuálním xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx institucí,
|
|
3. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx ve státech xxxx X x xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), u xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx licence x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx v likvidaci xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx položkou podle §7 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx přiměřenosti obchodníka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx individuálním xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zóny X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0, a xx xxxxxxxxxxx podporovanými xxxxxxxxxxx vládami států xxxx B,
|
|
6. pohledávky xx centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková xxxx 0,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
7. xxxxxxxxxx xx vládami xxxxxxxx xxxxx států xxxx X a za xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxx zóny X,
|
| &xxxx; | &xxxx;
8. xxxxxxxxxx za bankami xx sídlem xx xxxxxxx xxxx X x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo povoleno xxxxxxxxx xxxx jsou x&xxxx;xxxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
9. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx X x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx než 1 xxx, které nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
10. pohledávky xx právnickými xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx8), xxxxxx nepřísluší riziková xxxx 0,2.
|
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 139/2005 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx č. 139/2005 Xx.
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, hodnot úvěrového xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx
| &xxxx;
Xxxxxxxxxx fond:
|
||||||
|
Investiční xxxxxxxxxx:
|
&xxxx; | |||||
| &xxxx;
Xxxxx xx období:
|
||||||
|
Krátké xxxxxx mimoburzovních xxxxxxxx xxx §6 odst. 2 a 3
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
| &xxxx;
XXXXXXX
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx xx xxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
XXXXXXX
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx pozice z forwardů
|
||||||
|
krátké xxxxxx xx swapů
|
||||||
|
krátké xxxxxx x&xxxx;xxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
XXXXXX
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
||||||
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxxx riziko
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
|
hodnota xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxx
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
| &xxxx;
xxxxxxxxxxxx deriváty
|
||||||
|
Hodnota x riziku
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
|
úrokové riziko
|
||||||
|
měnové xxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxxx xxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxxx xx xxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxx kvantitativní omezení x xxxxxx pro xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx obhospodařování majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx
|
||||||
| &xxxx; | ||||||
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 139/2005 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2005.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 139/2005 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 604/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx jsou bankami x jinými finančními xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 473/2003 Xx. a vyhlášky x. 545/2004 Xx.
2) §28 xxxx. 5 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx.
3) §197 xxxxxx č. 256/2004 Xx., o podnikání xx kapitálovém xxxx.
4) §2 xxxx. d) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 440/2004 Xx.
5) §2 xxxx. 16 zákona x. 151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 225/2003 Xx.
6) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx zákona x. 440/2004 Xx.
7) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx. a xxxxxx x. 440/2004 Sb.
8) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) X xxxxxxxx, x kterých xxxxxxx x vypořádání x určitých xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx takové, xx xxxxxx xxxxxxx derivátů x těmto xxxxx xx xxxxxx, se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx data. X xxxxxx derivátů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx konverzní xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx xxx toto xxxxxx xxxxxxx xx, že x xxxx xxxx xxxxxxx charakteristiky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dlouhodobý xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx splatností. Xxxxxx xxxxxxx zajišťuje, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx derivátu xxxx xxxxx xxxxxx.
10) U xxxxxxxxx xxxxx typu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx úvěrového xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx.