Právní předpis byl sestaven k datu 01.07.2005.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2005 do 31.12.2006.
Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu
139/2005 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Druhy technik a nástrojů §3
Obecné způsoby používání technik a nástrojů §4
Limity pro používání finančních derivátů §5
Limity pro otevřenou pozici z finančních derivátů §6
Limity pro uzavírání repo obchodů §7
Metoda měření tržního rizika §8
Měření úvěrového rizika u derivátů §9
Měření úvěrového rizika z repo obchodů §10
Míra koncentrace rizika a finanční deriváty §11
Informační povinnosti §12
Aplikace limitů speciálního fondu fondů §13
Účinnost §14
Příloha č. 1 - Rizikové váhy aktiv
Příloha č. 2 - Konverzní faktory derivátů
Příloha č. 3 - Formulář hlášení krátkých pozic mimoburzovních derivátů, protistran mimoburzovních derivátů, hodnot úvěrového rizika a hodnot v riziku
139
VYHLÁŠKA
xx xxx 30. xxxxxx 2005
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (dále xxx "xxxxx"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx
x) druhy, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxx"),
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx míry xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx, které má xxxxxxxxxx fond v xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x
x) způsob xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a omezení xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
§2
Vymezení xxxxx
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx
x) repo xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx současným xxxxxxxx převzít xxxx xxxxx papíry xx xxxxxxxxxxx datu xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx peněžním prostředkům x úroku; repem xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx papíry xx xxxxxxxxxxx datu xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx peněžním prostředkům x úroku; xxxxxxxxx xxxxx xx klasické xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, přijetí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředky,
x) xxxxx X xxxxxxx státy Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Organizace xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx General Arrangements xx Xxxxxx,
x) xxxxx B státy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx A,
x) xxxxxx xx xxxxx xxxx X xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který se xxxxxxx v zóně X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx zóny X, se xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx A,
x) bankou xx xxxxx zóny X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx x zóně X; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx státě xxxx X, xx xxxxxxxx xxxx banka xx xxxxx xxxx X,
x) centrální xxxxxx xxx její úřady x xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx veřejným xxxxxx, xxxxxxx závazky xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x neomezenou xxxxxxx státu,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx opce xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx hodnoty xxxx x změny xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx o první xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podkladového nástroje x
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx přeměna xx xxxxxxx prostředky xxxxxx xxxx než 5 pracovních xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§3
Druhy xxxxxxx a nástrojů
Xxxxxxxxxx x nástroji xxxx xxxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxx.
§4
Obecné xxxxxxx xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, jestliže
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nákladů, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx předpokladu, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nízké,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu vyplývající x xxxxxx použití xxxx xxxx plně xxxxx majetkem xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§5
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx smí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx papír x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx, nástroj xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx papír xxxxxx xxxxxxxxxxx fondem, xxxxxxxx xxxxx, úroková xxxxx, xxxxxxxxxx měnový xxxx a xxxxxxxxxx xxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3,
x) podkladový xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx derivát").
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xxx, xx
a) xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, drží xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroj x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx celou xxxx trvání xxxxxxx xx svém xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xxxxxxxxxxxxx derivátu xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx likvidního aktiva,
x) xx-xx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dodáním peněžních xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx celou xxxx xxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
c) podkladový xxxxxxx, peněžní xxxxxxxxxx xxxx vysoce likvidní xxxxxxx sloužící xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepoužije kromě xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xx xxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx; xxxxxxxx nepoužije xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx papíry x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx transakcí xxxxx §7.
(3) Xxx-xx x případ xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) x xx sjednán xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, drží peněžní xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx rizika x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx výše xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx,
x) se xxxxxxx protistranou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x finančního xxxxxxxx x datum xxxxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxx xxx xxxxx, xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxx xxxxx snížení xxxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx výše rozdílu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, že
x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 40 xxxxxxxx EUR, a xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x její xxxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx dojde x xxxxxxxxxx odpovídajícímu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§6
Xxxxxx xxx xxxxxxxxx pozici x finančních derivátů
(1) Xxxxxxxx pozice xxxxxxxxxxxx fondu z xxxxxxxxxx derivátů vypočtená xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 100 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx tržních cen, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pozici x finančních derivátů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx, x tím, xx xx oceňuje xx xxxxxxx podle §82 xxxx. 1 xxxxxx reálnou xxxxxxxx.
(3) Deriváty, xxxxx xxxx znaky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx derivátů.
(4) Otevřená pozice xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx součet xxxxx krátkých pozic x derivátů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona (xxxx xxx "burzovní xxxxxxxx") x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 x 3.
(5) Derivátem xx pro účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx derivát obsažený x investičním xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu.
§7
Xxxxxx xxx uzavírání repo xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx uskutečňovat xxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx repo xxxxxxx lze xxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §26 odst. 1 xxxx. g) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx bonitě,
c) xxxxx papíry, xxxxx xxxx předmětem xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx dále
x) po xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx, které xxxx xxxx předmětem, xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx vrácení cenných xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,
b) xx xxxx xxxxxx xxxx obchodu nakupuje xx peněžní prostředky xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx následně xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx objem xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx cenné xxxxxx vydané xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxxx 30 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx objem repo xxxxxxx, xxxxxxx předmětem xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx cenné papíry xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 10 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx fondu,
e) xxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx repo xxxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xx xxx sjednání xxxx xxxxxxx xxxxx xxx reálná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x
x) v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ve svém xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx úschovy xxxx xxxxxx opatrování xxxxx osobě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx smluvně xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mít xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx obchodu.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") z xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx §10, nesmí xxxxxxxxx
x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx bankou xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx státě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx tento stát xxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxx, xxxxx Komise xxx cenné papíry xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx členský xxxx Xxxxxxxx unie2), nebo
x) 5 % xxxxxxx majetku standardního xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xx jiná osoba xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x).
§8
Metoda xxxxxx xxxxxxx rizika
(1) Jako postup xxx měření xxxxxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x riziku (VAR).
(2) Standardní xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
x) x úrokového rizika xxxxxxxxxx xxxxxxxx faktory, xxxxxxxxxxxx úrokovým mírám x xxxxx xxxx, xx které xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, s xxx, že konstrukce xxxxxxxx křivky xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozic xx xxxxxxxx křivka xxxxxxxxxx na xxxxxxx 6 časových xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx vyplývající x xxxxxxxxxxxxx pohybů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx trhu xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xx xxxxxx má xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
d) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 99 %,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx posledních 12 xxxxxx x tím, xx období se xxxxxxx xxxxxx xx 3 měsíce xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx datové xxxxxxx xxxxxxxxxx parametry xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx,
i) xxxxxxx xxxxxx vycházející xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx variance-kovariance nebo xxxxxxxxxx simulace,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx jednotlivé xxxx xxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx kurzů (xxxx xxx "stresové xxxxxxxxx") xxxxxxx jednou xx 3 xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx extrémně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond stresové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rizikovou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx jejichž xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx platnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx podmínky na xxxx xxxx měnící xx podmínky xxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx
(1) Úvěrové xxxxxx xxxx standardní xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátů xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx limitů podle §28 odst. 5 xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx standardní xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx příslušný trh xxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx nezaručuje xxxxxxxxxx, xxxxx oceňování xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Úvěrové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx standardní fond xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx riziko xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxx součet xxxxxxxxxxxxxx rizikově xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx x potenciální xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx faktoru podle xxxxxxx uvedené x příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx podrozvahového xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx mimoburzovního xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx pro xxxx xxxxxx výpočtu za xxxxxxx.
(5) V xxxxxxx xxxxxxxxx ekvivalentů, xxxxx xx týkají
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx, úvěrů x xxxxxxx termínových xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx opcí,
x) xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) delta xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx,
použije xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx emitenta xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ekvivalentu xxxxxxxxxx xx dluhopisy x akcie x xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,00.
(6) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx3) s xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx derivát, xxxxxxxx
x) smlouva xxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jedinou xxxxxxxxxxx ve výši xxxxxxx xxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xx dohoda xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx vyrovnání není xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx by podstatně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx aplikaci, x
d) xx xxx uzavření xxxxxxx x dispozici xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx poskytuje xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dojde podle xxxxxxxxxx právního řádu x nahrazení xxxxx xxxxxxx a); xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x má xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxx závěrečné xxxxxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 6, stanoví xxxxx úvěrový ekvivalent x všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx se vztahuje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x potenciální xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx reálných xxxxxx derivátů xxxxxxxxxx x daným partnerem. Xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Potenciální xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx
PCEnet = 0,4 . XXXxxxxx + 0,6 . XXX . XXXxxxxx,
xxx
XXXxxxxx xx xxxxxxx součinů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 k této xxxxxxxx, x
XXX xx xxxxxxx,
x) x xxxxx xxxxxxxx xx čistá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x ve xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx reálných xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
b) x jehož xxxxxxxx xx xxxxxx čistých xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x závěrečném xxxxxxxxx xx všemi xxxxxxxxxxxxx, x ve xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx reálných xxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx riziko mimoburzovního xxxxxxxx vypočtené xxxxx xxxxxxxx 3 xx 7 xxxx standardní xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx (xxxx xxx "zajištění") xx předpokladu, xx
x) zajištění xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx velmi xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx,
c) zajištění xx ve xxxx xxxxxxx xxxx jej xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx protistraně, s xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx právně xxxxxxx, xxx xxxxxxx protistrany xxxxxxx mít vliv xx možnost xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx se xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx. Úvěrový xxxxxxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytnutého xxxxxxx papíru x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx záporná, považuje xx standardní xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nulovou. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond podle xxxx, zda mu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx. Xxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx fond xxxxxxx
x) x xxxxxxx xxxx jako rozdíl xxxx reálnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závazku,
x) x případě xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pohledávky x xxxxxxx hodnotou přijatých xxxxxxx papírů.
(2) X xxxxxxx repo xxxxxxx nemění xxxxxxx xxxxxxxx původní pozice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, akciových x měnových xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx standardní fond xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx rizikovou xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cenného xxxxxx x dlužníka x xxx, xx xxxxxxx xxxxx papír xxxxxxx standardní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vahou. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx emitenta xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx hodnoty aktiv, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx vypořádání xxxxxxxxxx derivátů, se xxxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx §28 zákona xxx, že xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxx opcí xx xx xxxxxx xxxxx §28 zákona xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 násobená delta xxxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxx §28 zákona se xxxxxxxxxxxxxx pozice x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxx tvoří xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx cenné papíry xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx. Tento index xx
x) tvořen xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x splňuje limity xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 odst. 9 xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx uvedeného v §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, x němuž se xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx.
§12
Informační xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx 1 xxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
a) xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxx §6 x xxxxxxxxxxxxxx derivátech xx konci kalendářního xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx derivátů za xxxxxxxxxx pololetí,
x) xxxxxxx v xxxxxx xx jednotlivé xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vypočtené xx xxxxx kalendářního xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx pozici x xxxxxxxxxxxxxx derivátů xx xxxxx kalendářního měsíce xx xxxxxxxxxx pololetí x
x) kvantitativních xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx zvoleny xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x technikami x nástroji k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx portfolia.
(2) Standardní fond xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxx cenné papíry x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx4) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vzor xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx standardní xxxx xxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx médiu nebo xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pevného telekomunikačního xxxxxx5). Xxxxxxx xxxx xxx opatřeno zaručeným xxxxxxxxxxxxx podpisem6) založeným xx kvalifikovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx služeb7).
§13
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cílový xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx více xxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxx výpočtu xxxxxx xxxxx §55 zákona xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx fond xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§14
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2005.
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx, XXX x. x.
Xxxxxxx č. 1 x vyhlášce x. 139/2005 Xx.
Xxxxxxxx váhy xxxxx
| &xxxx;
xxxxxxxx xxxx
|
&xxxx;
xxxx aktiva
|
|
0
|
1. xxxxxxxx xxxxxxx
|
| &xxxx; | &xxxx;
2. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X, xxxxxxxxx přímo za xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zaručeny, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
|
| &xxxx; | &xxxx;
x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x.x., xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 58/1995 Xx., x pojišťování a xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx podporou (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx“), nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
x) xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a.s., xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x pojišťování x xxxxxxxxxxx vývozu xx xxxxxx podporou,
|
|
c) xx Xxxxxx národního xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 odst. 2 xxxxxx x. 171/1991 Xx., x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx věcech xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx a x Fondu xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
x) xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
3. xxxxxxxxxx xx Evropskými xxxxxxxxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
4. xxxxxxxxxx za centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx X,
|
| &xxxx; | &xxxx;
5. pohledávky xx xxxxxxxxxxx vládami xxxxx xxxx B xxxxxxxxxxxx x splácené v národní xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx k restrukturalizaci státního xxxxx xxxxxx xxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v národní xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhu xxxxxx xxxxx
|
| &xxxx; | &xxxx;
7. xxxxxx xxxxxxx derivátů,
|
|
8. aktiva, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x. 262/2004 Xx., x pravidlech xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxx není xxxxxx, na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 383/2004 Xx. (dále xxx „xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“) x xxx xxx standardním xxxxxx x&xxxx;xxxxx stanovených limitů xxxxxxxx,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
9. pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k dluhopisům, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 13 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
10. xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx celků xxxxx xxxx X x za xxxxxx xxxxxx samosprávy xxxxx xxxx X, pokud xxxxx vládám x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 0 příslušný xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tuto xxxxxxxxxx oznámil Evropské xxxxxx.
|
| &xxxx;
0,20
|
&xxxx;
1. pohledávky xx xxxxxxx xx sídlem xx státech xxxx X kromě pohledávek, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry xx individuálním xxxxxxx x kromě xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,50,
|
| &xxxx; | &xxxx;
2. pohledávky xx bankami xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X s původní xxxxxxxxxx nejvýše 1 xxx xxxxx pohledávek, xxxxxx xxxxxxxx riziková xxxx 0,50,
|
| &xxxx; | &xxxx;
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X,
|
| &xxxx; | &xxxx;
5. xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx států xxxx A,
|
|
6. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx státech xxxx X (§2 xxxxxxxx x kapitálové přiměřenosti xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx odečitatelné položky xxxxx §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx s cennými papíry xx xxxxxxxxxxxxx základě x xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxx riziková váha 0,50,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
7. pohledávky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx centry x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx X,
|
| &xxxx; | &xxxx;
8. xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.
|
| &xxxx;
0,50
|
&xxxx;
Xxxxxxx ostatní xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, zejména
|
|
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxx x finančních institucí,8) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
2. kapitálové xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx bank x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx X a xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zóny X (§2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), u xxxxxxx xxx prohlášen xxxxxxx nebo byla xxxxxxxx licence x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jsou x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx x kterých xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx položkou xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobami xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxxx odečítaných xxxxx §7 xxxxxxxx x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
5. xxxxxxxxxx xx centrálními vládami xxxxx zóny X, xxxxxx nepřísluší xxxxxxxx xxxx 0, x xx xxxxxxxxxxx podporovanými xxxxxxxxxxx xxxxxxx států xxxx B,
|
|
6. xxxxxxxxxx xx centrálními xxxxxxx xxxxx xxxx B, xxxxxx xxxxxxxxxx riziková xxxx 0,
|
|
|
7. xxxxxxxxxx xx vládami xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx X a xx xxxxxx xxxxxx samosprávy xxxxx xxxx B,
|
|
|
8. xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx B x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povoleno xxxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx,
|
|
| &xxxx; | &xxxx;
9. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxx xx státech zóny X s původní xxxxxxxxxx xxxxx xxx 1 xxx, které nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 vyhlášky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
|
| &xxxx; | &xxxx;
10. pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - finančními xxxxxxxxxxx8), xxxxxx nepřísluší xxxxxxxx xxxx 0,2.
|
| &xxxx; | &xxxx; |
Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 139/2005 Sb.
Formulář hlášení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, protistran xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx
| &xxxx;
Xxxxxxxxxx fond:
|
||||||
|
Investiční xxxxxxxxxx:
|
&xxxx; | |||||
| &xxxx;
Xxxxx xx xxxxxx:
|
&xxxx; | |||||
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §6 xxxx. 2 x 3
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
| &xxxx;
XXXXXXX
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx z forwardů
|
||||||
|
krátké xxxxxx xx swapů
|
||||||
|
krátké xxxxxx x&xxxx;xxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
XXXXXXX
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx ze xxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
XXXXXX
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pololetí
|
||||||
|
Název
|
IČ
|
Sídlo
|
||||
|
Úrokové xxxxxx
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
&xxxx;
x….
|
| &xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z mimoburzovních xxxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxxxx pozice
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
|
mimoburzovní xxxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxxx x riziku
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
k….
|
|
úrokové xxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxx xxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
xxxxxxx riziko
|
||||||
|
celkově xx xxxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxx kvantitativní xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
|
||||||
| &xxxx; | ||||||
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
Informace
Xxxxxx předpis x. 139/2005 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2005.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 139/2005 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 604/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.
1) §70 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxx x jinými finančními xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx č. 473/2003 Xx. a vyhlášky x. 545/2004 Xx.
2) §28 xxxx. 5 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
3) §197 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx kapitálovém trhu.
4) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Sb.
5) §2 xxxx. 16 xxxxxx x. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx č. 225/2003 Xx.
6) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb., xx znění zákona x. 440/2004 Xx.
7) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx. x xxxxxx x. 440/2004 Sb.
8) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
9) U xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxx přesně xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx takové, xx xxxxxx xxxxxxx derivátů x xxxxx datům xx xxxxxx, se xx xxxxxxxxx splatnost xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx data. X xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx úrokových xxxxxxxx xx zbytkovou xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx konverzní faktor xxxxxx xxx xxxxx xxx 0,005. Xxxxxxx xxx toto spodní xxxxxxx xx, že x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cenové xxxxxx dlouhodobých xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx riziko xxx xxxxxxx x krátkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx požadavek k xxxxxxxx derivátu xxxx xxxxx nulový.
10) X xxxxxxxxx xxxxx typu xxxxxxxxxx úroková xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx míra x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx reálné hodnoty xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx.