NAŘÍZENÍ KOMISE X&xxxx;XXXXXXXXX XXXXXXXXX (XX) 2023/1668
xx xxx 25.&xxxx;xxxxxx 2023,
xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX)&xxxx;2019/2034, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rizik xxxx prvků xxxxx, xxxxx xxxxxx kryta xxxx xxxxxxxxxx kryta xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx třetí x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) 2019/2033, a orientační xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx EHP)
EVROPSKÁ XXXXXX,
x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX)&xxxx;2019/2034 xx xxx 27. listopadu 2019 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;2002/87/XX, 2009/65/XX, 2011/61/XX, 2013/36/XX, 2014/59/XX x&xxxx;2014/65/XX&xxxx;(1), a zejména xx xx.&xxxx;40 xxxx.&xxxx;6 xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené xxxxxxxx,
xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxx xxxx xxxxxxxxx harmonizované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kapitálového xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx Xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx je přiměřená x&xxxx;xxxxxxx xxxxx významných xxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx podniky xxxxxxxxx. Příslušné xxxxxx xx xxxxx měly xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přiměřeným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (riziko pro xxxxxxxxx, riziko xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxx), xxxxx i jakýchkoli xxxxxxx významných xxxxx. |
|
(2) |
Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx sledovat xxxxxxxx xxxxxx investičních podniků x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx, posuzovat x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rizika, xx xxxxxxxx stanovit xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx informací xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;36 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2034. |
|
(3) |
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku se xxxxxxxx za xxxxxxxxxx, xxxxx snižuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx zákazníky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tržních infrastruktur xxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx cíli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX)&xxxx;2019/2033&xxxx;(2), xx příslušné xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investičního xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(4) |
Xxx bylo xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx všechna xxxxxx xxxx prvky xxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxx by xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx na xxxx xxxxx podnikání x&xxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx činností xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxxx s řádným procesem xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;36 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2034 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx likvidace nesmí xxx ohrožena xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a integrita xxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx měl xxx xxxxxxxxxx podnik xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx procesu xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx objemem xxxxx. Xxxxxxxx k tomu, xx xxxxx xxxxxxx likvidace xx xxxx v závislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx lišit, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx skutečnost xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kapitálového xxxxxxxxx zohlednit. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků xx navíc xxxxxxxxx xxxxxx měly xxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. |
|
(5) |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kapitálového xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx K-faktorů xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;15 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033, xxxx xxxxx pouze x&xxxx;xxxx investičních xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx X-xxxxxxx stanovený v uvedeném xxxxxx, a nikoli x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx a čtvrté xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033 xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx z těchto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výslovně xxxxxxxxx. Proto xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány posuzována x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jakož x&xxxx;xx základě rozsahu, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
(6) |
Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx nařízení (XX)&xxxx;2019/2033, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo přiměřeně xxxxx, měla by xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx rizika (xxxxxx xxx zákazníka, xxxxxx xxx xxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx). Xx xxxxxxxx důvodu xx xxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx třetí x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyloučena, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxx podle jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v případech xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nižšímu požadavku xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx požadavek xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2034, mělo xx se x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. |
|
(7) |
X&xxxx;xxxxx dosažení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx se xxxxxx rizik xx xxxxxxxx úrovni nemělo xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx požadavek xx xxxxxxxxx kapitál xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;1 směrnice (XX)&xxxx;2019/2034. Investiční xxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx měly xxx z hlediska rizik xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika x&xxxx;xxxxx jednotlivých xxxxx. |
|
(8) |
Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx významných xxxxx, která by xxxxxxxxxx podniky mohly xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, měly xx příslušné xxxxxx xxxxxxxx xxxxx statické xxxxxxxxx, xxx také xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Aby xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx podnikání x&xxxx;xxxxxxxxx používat xxxxx xxxxxxx. Aby xxxx xxxxx pokryta xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx podnikání xxxx xxxxxxx, právní xxxxx a dostupnost xxxxxxxxxxxx xxxxx, měly xx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a použít xxxx xxxxxxxx měřítka, xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx podnikání x&xxxx;xxxxxxxxxx modelu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a která by xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(9) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx, xxxxx Komisi xxxxxxxxx Evropský orgán xxx bankovnictví. |
|
(10) |
Evropský xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx uskutečnil x&xxxx;xxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx, z nichž xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náklady x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (EU) x.&xxxx;1093/2010&xxxx;(3), |
XXXXXXX XXXX NAŘÍZENÍ:
Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxxx xxxxxxxx likvidace
1. Příslušné xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx rizik x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;36 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2034 měří xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx byla xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a potenciálnímu xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rámce xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a právních xxxxx investičního podniku xxxxx procesu likvidace x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx rámci; |
|
c) |
identifikaci x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxx a posouzení xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx mohla xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. |
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2014/59/XX&xxxx;(4), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) x&xxxx;x) xxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a systémech xxxxxx a řízení x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx investičního xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx považují xxxx informace xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (EU) 2019/2034, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx měření xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx příjmů x&xxxx;xxxxxx xxxxx realizovatelné xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx očekávají x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxx xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxx článku. |
5. Příslušné xxxxxx identifikují x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx náklady, xxxxxx xxxx prvky rizik x&xxxx;xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx k jejich xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 x&xxxx;2 tohoto článku.
Příslušné xxxxxx použijí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v čl. 6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx použijí xxxx xxxxxxx úsudek.
6. Kapitál xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xx xxxxx rizika xxxxxxxx xxxxxxxxx investičního xxxxxxx měřeného v souladu x&xxxx;xxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx fixních režijních xxxxxxx xxxxxx investičního xxxxxxx vypočtenému x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;13 nařízení (EU) 2019/2033.
Xxxxxx&xxxx;2
Xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx rizik, která xxxxxx kryta xxxx xxxx xxxxx požadavkem xxx K-faktorů xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx hlavě XX xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxx to, xxx mohl být xxxxxxxxx xx malý x&xxxx;xxxxxxxxxxx investiční podnik xx xxxxxx čl. 12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (EU) 2019/2033, xxxxxxxxx orgány x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx formu, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx investičního xxxxxxx xxxxx xxxxx přezkumů xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 36 a 37 směrnice (XX)&xxxx;2019/2034 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx rizik xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxx podniku, která xxxxx xxxxxx představuje xxx sebe, xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxx a která xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx X-xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx třetí hlavě XX xxxxxxxx (EU) 2019/2033.
Příslušné xxxxxx určí xxxxxxx, xxxxx bude považován xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx X-xxxxxxx.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx uvedené v odstavci 1 se xxxxxxx xxxxxx pro každou xxxxxxxxx xxxxxx stanovenou xxxx „xxxxxx pro xxxxxxxxx“, „riziko xxx xxx“ a „riziko xxx xxxxxx“ v článku 15 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033.
Xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx nižší xxxxxxxxx xx počáteční xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2034, xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zatěžující.
3. Při xxxxxx uvedeném v odstavci 2 jsou xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx prvky xxxxx xxx xxxxxx kategorii xxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxxxx z použití xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;22 písm. x) xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovených x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;2, 3 x&xxxx;4 xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s požadavkem xxx X-xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx X-xxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;3
Xxxxxxxx rizika xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v části xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx, xxx mohl xxx považován xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 nařízení (XX)&xxxx;2019/2033, xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx na model xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a strategii x&xxxx;xxxxxxx rizik x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx investičního xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;36 směrnice (XX)&xxxx;2019/2034 xxxxx veškerá významná xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx vyplývajících x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx uvedených x&xxxx;xxxxxx&xxxx;2 xxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovenými x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx (EU) 2019/2033, x&xxxx;xx xxx, xx xx xxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se považuje xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx prvků xxxxx.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oblastí:
|
a) |
rizika xxx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx zajištěna xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx x&xxxx;xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx vyplývající x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
X&xxxx;xxxxxxxxxxxx podniků, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx než xxxxxxxxx stanovený x&xxxx;xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;1 směrnice (XX)&xxxx;2019/2034, xx xxxxxx xxxxxxx xx souhrnné xxxxxx, xxxxx příslušné orgány xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx neproveditelnou xxxx xxxxxx zatěžující.
3. Při provádění xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x&xxxx;2 xxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kvalitativní xxxxxxx xxxxxxx v čl. 6 odst. 5 x&xxxx;xxxxxxxxxx je se xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trendů, xxxxxxx xxxxx potřeby xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxxx významné xxxxxx, xxxxx není xxxxx xxxx plně xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx třetí x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx (EU) 2019/2033
1. Příslušné xxxxxx xxxxxxxxxx celkovou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx významných xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx součet xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2 x&xxxx;3.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxx nebo xxxx kryto kapitálovými xxxxxxxxx stanovenými x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033, xxx, že xxxx xxxx požadovaného xxxxxxxxxxx kapitálu jako xxxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;1 xxxx xxxxxxxxx 1 tohoto článku x&xxxx;xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nařízení (XX)&xxxx;2019/2033.
Článek 5
Obecná xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx dodatečného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx určování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxx&xxxx;1, 2 a 3 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveného xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx postupů xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;24 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2034; |
|
x) |
xxxxx vykazované x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 54 x&xxxx;55 nařízení (EU) 2019/2033; |
|
c) |
výsledky xxxxxxxx provedených v souladu x&xxxx;xxxxxx 36 x&xxxx;37 xxxxxxxx (EU) 2019/2034; |
|
d) |
výsledky xxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx srovnatelnost xxxxxxxxxxxx uložených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx působnosti dohledu.
Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měřítka
1. Pro xxxxx xx.&xxxx;1 odst. 5 xxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měřítka xxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxx xxxxxxxx zástupců x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx počtem xxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx v dané xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxx platnosti; |
|
d) |
identifikace xxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx a likvidita xxxxxxx aktiv, kterých xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx během xxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx odstupné xxxxxxx v případě xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx předpisům x&xxxx;xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx článku 2, xxxxx xxx o měření rizika xxx zákazníka, xxxx xxxxxxxxxx kvalitativní měřítka xxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx pět let; |
|
b) |
objem xxxxxxxxxxxx majetku za xxxxxxxxxxx xxx xxx; |
|
x) |
xxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxx a spravován pro xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx pěti xxxxxx; |
|
x) |
xxxx ztrát xxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx utrpěl v důsledku xxxxxxxx xxxxx zákonných xxxx xxxxxxxxx povinností xx předchozích xxxxxxx xxx let, včetně xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx:
|
|
x) |
xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx drží xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx to požadováno, x&xxxx;xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx. |
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;2, xxxxx jde o měření xxxxxx pro xxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxx, x&xxxx;xx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podniky xxxxxxxxxxx xxxxxxx modely, xxxxxxxxxx pravidelného zpětného xxxxxxxxx modelů xxxxxxxxxxx xxx regulační účely. |
4. Pro xxxxx xxxxxx&xxxx;2, xxxxx xxx o měření xxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxx let; |
|
b) |
všechny xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx obchodování x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ztráty xx předchozích xxx xxx, včetně xxxx xxx zpracování; |
|
c) |
proměnlivost xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pět xxx; |
|
x) |
xxxxxxx ztráty xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nástrojích, xxxxxx měnách x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx; |
|
x) |
xxxx selhání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xx předchozích xxx xxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx hodnoty xxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx změn xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxx a proměnlivost plateb xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx; |
|
x) |
xxxxxxxx koncentrace xxxxx investičního xxxxxxx, xxxxxx koncentrace zákazníků x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx koncentrace; |
|
i) |
podíl xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx investičního xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx úvěrové xxxxxx. |
5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx článku 3 jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx náznaky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenými v článku 11 xxxxxxxx (EU) 2019/2033, zejména:
|
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rizika x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX), xxxxxxx:
|
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxx významného xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména:
|
6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx seznam xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx měřítek xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 1 xx 5 rozšířit, xxxxxxx zajistí, xxx xxxx xxxxxxxxx měřítka xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovená x&xxxx;xxxxxxxxxx 1 xx 5 x&xxxx;xxxxxxx tato xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx platí xxxxxxx z následujících podmínek:
|
a) |
měřítko xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx specifické xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx změnám, xxxxxx xxxxxxxxx a provoznímu xxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku; |
|
b) |
odhad xxxxxxx xx vzhledem x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxx podniku příliš xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx měřítka xxxx xxxxxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xx xxxx xxxxx nevztahují články 54 x&xxxx;55 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033 nebo čl. 39 xxxx.&xxxx;2 písm. j) xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2034; |
|
x) |
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, čímž xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxx období historické xxxxxxx na xxxx, xxxxx uplynula xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dohledu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;36 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2034. |
Xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx upravily xxxxxxx, xxx xxxxxxx první xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx alternativní xxxxxxx, xxxxxxx zajistí, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx podnikání x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx investičního xxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vyhlášení x&xxxx;Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.
Toto nařízení xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X&xxxx;Xxxxxxx xxx 25.&xxxx;xxxxxx 2023.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxxxxx
Xxxxxx XXX XXX XXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;314, 5.12.2019, x.&xxxx;64.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX)&xxxx;2019/2033 xx dne 27.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2019 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx investiční xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1093/2010, (EU) x.&xxxx;575/2013, (XX) x.&xxxx;600/2014 a (EU) x.&xxxx;806/2014 (Úř. věst. L 314, 5.12.2019, x.&xxxx;1).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) č. 1093/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx bankovnictví), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2014/59/EU ze xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014, xxxxxx xx xxxxxxx rámec xxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a investičních podniků x&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxx&xxxx;82/891/XXX, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2001/24/XX, 2002/47/XX, 2004/25/XX, 2005/56/XX, 2007/36/XX, 2011/35/XX, 2012/30/XX x&xxxx;2013/36/XX a nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1093/2010 x&xxxx;(XX) č. 648/2012 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;190).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2014/65/XX xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx finančních xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;2002/92/XX a 2011/61/EU (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 349).