NAŘÍZENÍ KOMISE X&xxxx;XXXXXXXXX XXXXXXXXX (XX) 2023/1668
xx xxx 25.&xxxx;xxxxxx 2023,
xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX)&xxxx;2019/2034, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx dostatečně xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenými x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) 2019/2033, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měřítka xxxx xxxxxxxxxxx kapitálu
(Text x&xxxx;xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX KOMISE,
s ohledem xx Smlouvu o fungování Xxxxxxxx xxxx,
x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX)&xxxx;2019/2034 xx xxx 27.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2019 o obezřetnostním xxxxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;2002/87/XX, 2009/65/XX, 2011/61/XX, 2013/36/EU, 2014/59/XX x&xxxx;2014/65/XX&xxxx;(1), x&xxxx;xxxxxxx xx xx.&xxxx;40 odst. 6 xxxxxx pododstavec xxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodatečného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx Unii, xx nezbytné xxxxxxxx xxxxxxxx přístup k měření xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx, xxxx by xxxxxxxx xxxxxx xxxx kapitálu, xxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Příslušné orgány xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálem xx xxxxx každé xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxx), jakož i jakýchkoli xxxxxxx xxxxxxxxxx rizik. |
|
(2) |
Aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rizikový xxxxxx investičních xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx, posuzovat x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx metodiku xxxxxxxxxx xxxxxx, rozsahu x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě všech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx článku 36 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2034. |
|
(3) |
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku xx xxxxxxxx za přiměřenou, xxxxx xxxxxxx pravděpodobnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx riziko neřízené xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx zákazníky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx trh, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tržních xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a v souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx třetí x&xxxx;xxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX)&xxxx;2019/2033&xxxx;(2), xx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spojená x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku. |
|
(4) |
Aby xxxx xxxxxxxxx, xx jsou xxxxx pokryta xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx vystaven xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx osoby, xxx xx investiční xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx na xxxx xxxxx podnikání x&xxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kapitálem, aby xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozní xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx by příslušné xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx prováděného xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;36 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2034 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx likvidace xxxxx xxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx. Xx tímto účelem xx měl xxx xxxxxxxxxx podnik xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx procesu xxxxxxxxxx náklady a ztráty, xxxxx nejsou kryty xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx k tomu, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx může v závislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dodatečného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzhledem x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx navíc příslušné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, xxxxx by mohlo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. |
|
(5) |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx při určování xxxxxxxxxxx kapitálového xxxxxxxxx xx xx rizika x&xxxx;xxxxx rizik, xxxxx xxxxxx kryta xxxx xxxxxxxxxx xxxxx požadavkem xxx X-xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;15 xxxxxxxx (EU) 2019/2033, xxxx xxxxx pouze x&xxxx;xxxx investičních xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dle X-xxxxxxx stanovený x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx, a nikoli x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x&xxxx;xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx existují další xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx a čtvrté xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033 vůbec xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx rizika jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx podnikání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xx xxxxxxx rozsahu, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx. |
|
(6) |
Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxx uvedena x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx nařízení (XX)&xxxx;2019/2033, xxx která xxxxxx těmito xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, měla xx xxx tato xxxxxx xxxxxx zvlášť xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxx zákazníka, xxxxxx xxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxx podnik). Xx xxxxxxxx důvodu xx měla být xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v části třetí x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyloučena, xxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx. Xxxxx xx však xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx jednotlivých rizik xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx proveditelné x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx požadavku xx xxxxxxxxx kapitál, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 9 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (EU) 2019/2034, xxxx xx xx v těchto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx na souhrnné xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. |
|
(7) |
X&xxxx;xxxxx dosažení správné xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx by xx xxxxxx rizik xx xxxxxxxx xxxxxx nemělo xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kapitál stanovený x&xxxx;xx.&xxxx;9 odst. 1 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2034. Investiční podniky, xxxxx podléhají xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, by xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. |
|
(8) |
Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx měření významných xxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx podniky xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx, měly xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orientačních kvalitativních xxxxxxx. Vzhledem x&xxxx;xxxx, xx rizika se xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyvíjejí, měly xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx statické xxxxxxxxx, ale xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx trendů xxxxxx xxxxxxx. Aby xxxx řádně pokryta xxxxxxx xxxxxxxxxx rizika, xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx podniky x&xxxx;xxxxxxx modely xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx používat xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xxxxxxx všechna xxxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx podnikání xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx a dostupnost spolehlivých xxxxx, měly xx xxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména x&xxxx;xxxxxxx xx specifika xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx upravená měřítka, xxxx xxxxx to xxxx xxxxx, použít xxxxxxxxxxxx měřítka, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx modelu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(9) |
Xxxx nařízení xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. |
|
(10) |
Xxxxxxxx xxxxx xxx bankovnictví xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx, x&xxxx;xxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náklady x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1093/2010&xxxx;(3), |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Článek 1
Riziko xxxxxxxx xxxxxxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx s ohledem na xxxxxx xxxxx, model xxxxxxxxx, podnikatelskou strategii x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a hodnocení xxxxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;36 xxxxxxxx (EU) 2019/2034 xxxx xxxxxx neřízené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 musí být xxxxxxxxx složitosti, rizikovému xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a potenciálnímu xxxxxx jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxx xxxxxxxx časového xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx procesu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fixních x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, která xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx procesu xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxxx pro proces xxxxxxxxx. |
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2014/59/XX&xxxx;(4), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx.&xxxx;2 xxxx. b) x&xxxx;x) xxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a systémech xxxxxx a řízení x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx skupiny, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx považují xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx důvěryhodné x&xxxx;xxxxxxxxxx.
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xx počáteční xxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 9 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2034, xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx xx xxxxxxxx, včetně xxxxxxx na soudní xxxxxx xxx účely xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx realizovatelné xxxxxxx aktiv, xxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx odst. 2 xxxx. x) tohoto xxxxxx. |
5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx náklady, rizika xxxx xxxxx rizik x&xxxx;xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx k jejich absorpci x&xxxx;xxxxxxx s odstavci 1 x&xxxx;2 xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kvalitativní xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 odst. 1 x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx odborný xxxxxx.
6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx přiměřený xx krytí rizika xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;13 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033.
Xxxxxx&xxxx;2
Xxxxxxxx rizika xxxx xxxxx rizik, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx kryta požadavkem xxx X-xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxx (EU) 2019/2033
1. Pokud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx malý x&xxxx;xxxxxxxxxxx investiční xxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033, xxxxxxxxx orgány x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx podnikání, xxxxxx formu, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a strategii x&xxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx investičního xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx 36 x&xxxx;37 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2034 xxxxx všechna xxxxxxxx rizika xxxx xxxxxxxx xxxxx rizik xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx podnik xxxxxxxxxxx xxx xxxx, své xxxxxxxxx a trh x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx X-xxxxxxx stanoveným x&xxxx;xxxxx třetí hlavě XX xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033.
Xxxxxxxxx xxxxxx určí xxxxxxx, xxxxx xxxx považován xx přiměřený xx xxxxx příslušných rizik xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dle X-xxxxxxx.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xx provádí xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx „xxxxxx xxx xxxxxxxxx“, „xxxxxx xxx xxx“ a „riziko pro xxxxxx“ v článku 15 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033.
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na které xx vztahuje nižší xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx požadavek xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (EU) 2019/2034, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx neproveditelnou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxx xxxxx rizik xxx každou kategorii xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z použití xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx alternativních xxxxxxxxx modelech podle xx.&xxxx;22 xxxx. x) xxxxxxxx (EU) 2019/2033, xx xxxxxxx orientačních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;2, 3 x&xxxx;4 xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx X-xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx X-xxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;3
Xxxxxxxx rizika xxxx xxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v části xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx investiční podnik xxxxxxxxx podmínky pro xx, aby xxxx xxx xxxxxxxxx za xxxx a nepropojený investiční xxxxxx xx smyslu xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 nařízení (XX)&xxxx;2019/2033, xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx model xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a strategii x&xxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;36 xxxxxxxx (EU) 2019/2034 xxxxx xxxxxxx významná xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx probíhající xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v článku 2 xxxxxx xxxxxxxx, a dosud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx (EU) 2019/2033, x&xxxx;xx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx přiměřený xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, posouzení x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx následujících xxxxxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx a informačních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx, integrita a dostupnost xxxxxx procesů, xxx x&xxxx;xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxx a úvěrové xxxxxx xxxxxxxxxxx z investičního xxxxxxxxx. |
X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx požadavek na xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx stanovený x&xxxx;xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2034, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podrobnější xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 použijí xxxxxxxxx xxxxxx příslušná xxxxxxxxxx kvalitativní xxxxxxx xxxxxxx v čl. 6 xxxx.&xxxx;5 x&xxxx;xxxxxxxxxx xx se xxxxxxxxx xxxxxxxx a analýzou xxxxxxxxxxxx xxxxxx, přičemž xxxxx xxxxxxx použijí xxxx xxxxxxx xxxxxx.
Článek 4
Celkové xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není kryto xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx (EU) 2019/2033
1. Příslušné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kapitálu považovaného xx přiměřený xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx 2 x&xxxx;3.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx a čtvrté xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033, xxx, že xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx mezi vyšší x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;1 xxxx odstavcem 1 xxxxxx článku x&xxxx;xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033.
Článek 5
Obecná kvalitativní xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku
1. Při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;1, 2 x&xxxx;3 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnosti:
|
a) |
výsledky xxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kapitálu x&xxxx;xxxxxxxxx postupů xxx xxxxxxxxx xxxxx investičním xxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;24 xxxxxxxx (EU) 2019/2034; |
|
b) |
údaje vykazované x&xxxx;xxxxxxx s články 54 x&xxxx;55 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx 36 x&xxxx;37 xxxxxxxx (EU) 2019/2034; |
|
d) |
výsledky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx orgánů dohledu. |
2. Příslušné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavků xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Článek 6
Orientační xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx xx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx s celkovým počtem xxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx doba trvání xxxxxxxxx v dané xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxx platnosti; |
|
d) |
identifikace xxxx, kde xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx a likvidita xxxxxxx xxxxx, kterých xx se xxxxxxxxxx xxxxxx musel xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v případě likvidace, x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx zaměstnanci. |
2. Pro xxxxx xxxxxx&xxxx;2, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx držený xx xxxxxxxxxxx xxx xxx; |
|
x) |
xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku xx xxxxxxxxxxx pět xxx; |
|
x) |
xxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v důsledku xxxxxxxx xxxxx zákonných xxxx smluvních povinností xx xxxxxxxxxxx nejméně xxx xxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v důsledku:
|
|
x) |
xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx podniků, xxxxx drží peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakákoli xxxxxxxxxxx investičního xxxxxxx xxxx vrátit xxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníkům, xxxx xx xx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pět xxx. |
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx článku 2, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx pro xxx, xxxx orientační xxxxxxxxxxxx xxxxxxx následující:
|
a) |
proměnlivost xxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx se tržních xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx složitých x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku z hlediska xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx příjmu; |
|
c) |
konkrétně xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. |
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;2, xxxxx xxx o měření rizika xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx kvalitativní xxxxxxx xxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxx objem xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx objem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spojené x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx obchodování x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx předchozích pět xxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxx vzniklé x&xxxx;xxxxxxxx změn pozic xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a komoditách xx xxxxxxxxxxx xxx xxx; |
|
x) |
xxxx selhání zákazníků xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xx předchozích xxx let; |
|
f) |
případné xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx významných xxxx xxxxxx xxxxxxx aktiv, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx změn xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx plateb xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx definovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx za předchozích xxx xxx; |
|
x) |
xxxxxxxx koncentrace xxxxx investičního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx podrozvahové xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx investičního podniku x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx riziko. |
5. Pro xxxxx článku 3 jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;11 xxxxxxxx (EU) 2019/2033, zejména:
|
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX), xxxxxxx:
|
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika vyplývajícího x&xxxx;xxxxxxxxxxxx portfolia, xxxxxxx:
|
6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx měřítek xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 1 xx 5 rozšířit, xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přiměřená xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, modelu podnikání x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx investičního xxxxxxx.
7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovená x&xxxx;xxxxxxxxxx 1 xx 5 x&xxxx;xxxxxxx xxxx upravená xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx podmínek:
|
a) |
měřítko xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, strukturálním změnám, xxxxxx podnikání x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx investičního xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx a složitosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx příliš xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx měřítka xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx nedostatku xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx články 54 x&xxxx;55 nařízení (XX)&xxxx;2019/2033 xxxx čl. 39 xxxx.&xxxx;2 xxxx. j) xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2034; |
|
x) |
xxxxx měřítka xxxx proveditelný x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. V takových xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;36 xxxxxxxx (EU) 2019/2034. |
Pokud není xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx podle xxxxxxx alternativní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx velikosti, xxxxxxxxxx, modelu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx modelu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;7
Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
Xxxx nařízení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxx nařízení je xxxxxxx v celém xxxxxxx x&xxxx;xxxxx použitelné xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X&xxxx;Xxxxxxx xxx 25. května 2023.
Za Xxxxxx
xxxxxxxxxxx
Xxxxxx VON XXX XXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;314, 5.12.2019, x.&xxxx;64.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX)&xxxx;2019/2033 ze xxx 27.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2019 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1093/2010, (EU) x.&xxxx;575/2013, (XX) x.&xxxx;600/2014 a (EU) x.&xxxx;806/2014 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;314, 5.12.2019, x.&xxxx;1).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1093/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx bankovnictví), o změně xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx&xxxx;2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 12).
(4) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2014/59/EU xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx ozdravné xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx se mění xxxxxxxx Xxxx&xxxx;82/891/XXX, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/XX, 2004/25/XX, 2005/56/XX, 2007/36/XX, 2011/35/XX, 2012/30/XX x&xxxx;2013/36/XX x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (EU) x.&xxxx;1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 190).
(5) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx&xxxx;2014/65/XX xx dne 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx finančních xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;2002/92/XX x&xxxx;2011/61/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 349).