NAŘÍZENÍ XXXXXX V PŘENESENÉ XXXXXXXXX (EU) 2023/1668
ze xxx 25.&xxxx;xxxxxx 2023,
kterým xx doplňuje směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX)&xxxx;2019/2034, pokud jde x&xxxx;xxxxxxxxx technické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx prvků xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx a čtvrté xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX)&xxxx;2019/2033, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měřítka výše xxxxxxxxxxx kapitálu
(Text x&xxxx;xxxxxxxx xxx EHP)
EVROPSKÁ XXXXXX,
x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie,
s ohledem na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) 2019/2034 xx xxx 27.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2019 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;2002/87/XX, 2009/65/XX, 2011/61/XX, 2013/36/XX, 2014/59/XX a 2014/65/EU (1), x&xxxx;xxxxxxx xx čl. 40 odst. 6 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx Xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přístup x&xxxx;xxxxxx xxxxx a prvků xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx kapitálu, xxxxx je přiměřená x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx mohou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Příslušné xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx disponovaly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxx), xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx významných xxxxx. |
|
(2) |
Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx sledovat rizikový xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx podrobnou x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, rozsahu x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx článku 36 xxxxxxxx (EU) 2019/2034. |
|
(3) |
Výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx snižuje pravděpodobnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a širší trh, xxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx, tržních xxxxxxxxxxxxx xxxx trhu xxxx xxxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku a v souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) 2019/2033 (2), xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spojená s probíhajícími xxxxxxxxx investičního xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku. |
|
(4) |
Aby xxxx xxxxxxxxx, xx jsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx prvky xxxxx, kterým je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx jiné osoby, xxx xx investiční xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxx xxxxx podnikání x&xxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx činností xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kapitálem, aby xxx xxxxxxx nést xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx procesem xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx bude přiměřený xxxxxxx xxxxxxxxxxxx okolnostem, xxxx by xxxxxxxxx xxxxxx během xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;36 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2034 xxxxxx xxxxx věrohodné xxxxxxxxxxx scénáře. Během xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, ochrana xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxx být xxxxxxxxxx podnik schopen x&xxxx;xxxxx xxxxxx procesu xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx objemem xxxxx. Xxxxxxxx k tomu, že xxxxx xxxxxxx likvidace xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, měly xx příslušné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kapitálového xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx různorodým xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx měly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx insolvenční, xxxxxxxxx a obchodní xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i související xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. |
|
(5) |
X&xxxx;xxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxxxx xxx určování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx kryta nebo xxxxxxxxxx xxxxx požadavkem xxx X-xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;15 xxxxxxxx (EU) 2019/2033, xxxx měřit xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dle X-xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx, a nikoli x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x&xxxx;xx.&xxxx;12 odst. 1 uvedeného xxxxxxxx. Xxx investiční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, která nejsou xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx třetí x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033 vůbec xxxxxxx, včetně xxxxx, xxxxx jsou x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxx xxxxxxxxx. Proto xx xxxxxxxx upřesnit, xx xxxx rizika jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx posuzována x&xxxx;xxxxxx xx základě xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku, xxxxx x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a složitosti xxxx xxxxxxxx. |
|
(6) |
Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a pokrytí xxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx v části xxxxx x&xxxx;xxxxxx nařízení (XX)&xxxx;2019/2033, ale která xxxxxx xxxxxx požadavky xxxx xxxx přiměřeně xxxxx, měla xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx zvlášť xxx xxxxxx kategorii xxxxxx (xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx trh x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx). Xx xxxxxxxx xxxxxx xx měla xxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx z těchto požadavků xxxxxxxx vyloučena, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rizik. Xxxxx je xxxx xxxxxx podle jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nižšímu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2034, xxxx xx se x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx měření xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. |
|
(7) |
X&xxxx;xxxxx dosažení správné xxxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a přiměřeným xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx úrovni xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kapitál xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 odst. 1 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2034. Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, by měly xxx z hlediska rizik xxxxxxxxxx měřením xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx jednotlivých rizik. |
|
(8) |
Aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx podniky mohly xxxxxxxxxxxx pro ostatní xxxxx xxxx xxxxxx xxxx čelí, xxxx xx příslušné xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx statické xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx měřítek. Aby xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx byla xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s ohledem na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx činnost, xxxxxx xxxxx a dostupnost spolehlivých xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kvalitu údajů, xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, použít xxxxxxxxxxxx měřítka, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx podnikání x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx investičního xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(9) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. |
|
(10) |
Xxxxxxxx orgán xxx bankovnictví xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx regulačních technických xxxxx, z nichž toto xxxxxxxx vychází, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, analyzoval xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx o stanovisko xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;1093/2010&xxxx;(3), |
XXXXXXX XXXX NAŘÍZENÍ:
Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxxx neřízené xxxxxxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx strategii x&xxxx;xxxxxxxxx v oblasti xxxxx x&xxxx;xxxxxx a složitost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a hodnocení xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 36 xxxxxxxx (EU) 2019/2034 měří xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovením xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx věrohodných xxxxxxx.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a trhy x&xxxx;xxxx zahrnovat následující:
|
a) |
odhad xxxxxxxx xxxxxxxx rámce xxx xxxxxxxxx investičního xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx provozních x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx investičního podniku xxxxx procesu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik nebo xxxxx xxxxx, která xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx procesu xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxx aspekt xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. |
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2014/59/XX&xxxx;(4), zohlední příslušné xxxxxx xxx xxxxx xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) x&xxxx;x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx a řízení x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx důvěryhodné x&xxxx;xxxxxxxxxx.
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx počáteční xxxxxxx stanovený x&xxxx;xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (EU) 2019/2034, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx xx xxxxxxxx, včetně xxxxxxx xx soudní xxxxxx pro účely xxxx.&xxxx;2 xxxx. c) xxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxx v důsledku xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) tohoto článku. |
5. Příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx k jejich absorpci x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 x&xxxx;2 xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příslušná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 odst. 1 x&xxxx;xxxxxxxxxx xx se xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trendů, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx použijí xxxx xxxxxxx xxxxxx.
6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx za přiměřený xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx měřeného x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;13 xxxxxxxx (EU) 2019/2033.
Článek 2
Významná xxxxxx nebo xxxxx rizik, xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx požadavkem xxx X-xxxxxxx stanoveným x&xxxx;xxxxx třetí xxxxx XX xxxxxxxx (EU) 2019/2033
1. Pokud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx malý x&xxxx;xxxxxxxxxxx investiční xxxxxx xx xxxxxx čl. 12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033, xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx formu, podnikatelskou xxxxxxxxx a strategii x&xxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx investičního podniku xxxxx xxxxx přezkumů xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s články 36 a 37 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2034 změří xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z probíhajících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx X-xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx třetí xxxxx XX xxxxxxxx (EU) 2019/2033.
Příslušné xxxxxx xxxx kapitál, xxxxx bude považován xx přiměřený xx xxxxx xxxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx X-xxxxxxx.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 se provádí xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxx „riziko xxx xxxxxxxxx“, „xxxxxx pro xxx“ a „riziko xxx xxxxxx“ x&xxxx;xxxxxx&xxxx;15 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033.
Xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx počáteční xxxxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 9 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (EU) 2019/2034, měření xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxx podrobnější xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx uvedeném v odstavci 2 xxxx identifikována x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx významná xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, včetně rizik xxxxxxxxxxxxx z použití přístupu xxxxxxxxxx na alternativních xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx.&xxxx;22 xxxx. x) xxxxxxxx (EU) 2019/2033, na xxxxxxx orientačních kvalitativních xxxxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 6 xxxx.&xxxx;2, 3 x&xxxx;4 xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxx úsudku xxxxxxxxxxx xxxxxx.
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx orgány xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xx krytí xxxxxxxxxx xxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx K-faktorů nebyl xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx dle K-faktorů.
Xxxxxx&xxxx;3
Xxxxxxxx rizika xxxx xxxxx rizik, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenými x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx investiční podnik xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xx, aby xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx a nepropojený xxxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu xx.&xxxx;12 odst. 1 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033, příslušné orgány x&xxxx;xxxxxxx xx model xxxxxxxxx, právní xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx rizik x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;36 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2034 xxxxx veškerá xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx probíhající xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;2 xxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx kapitálovými xxxxxxxxx xxxxxx podniku stanovenými x&xxxx;xxxxx třetí x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033, x&xxxx;xx xxx, xx xx xxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxx dodatečný kapitál, xxxxx xx xxxxxxxx xx přiměřený xx xxxxx významných rizik xxxx xxxxx rizik.
2. Měření xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx kvantifikaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oblastí:
|
a) |
rizika xxx xxxxxxxxxx xxxx a informačních xxxxxxx investičního xxxxxxx, xxx byla zajištěna xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a dostupnost xxxxxx procesů, dat x&xxxx;xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx riziko a úvěrové xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx stanovený v čl. 9 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (EU) 2019/2034, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx neproveditelnou nebo xxxxxx zatěžující.
3. Při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kvalitativní xxxxxxx xxxxxxx v čl. 6 odst. 5 x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a analýzou xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx použijí xxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;4
Xxxxxxx významné riziko, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx třetí x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx významných xxxxx xxxxx, xxxxx představují xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2 a 3.
2. Příslušné xxxxxx změří xxxxxxx xxxxxxxx riziko, xxxxx xxxx kryto nebo xxxx xxxxx kapitálovými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx nařízení (XX)&xxxx;2019/2033, xxx, xx xxxx xxxx požadovaného xxxxxxxxxxx kapitálu xxxx xxxxxx mezi vyšší x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;1 xxxx xxxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx třetí nebo xxxxxx xxxxxxxx (EU) 2019/2033.
Článek 5
Obecná kvalitativní xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku
1. Při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kapitálových xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;1, 2 x&xxxx;3 xxxxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnosti:
|
a) |
výsledky xxxxxxx xxx xxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx investičním xxxxxxxx xxxxx článku 24 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2034; |
|
x) |
xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s články 54 x&xxxx;55 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxx provedených x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 36 x&xxxx;37 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2034; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx orgánů xxxxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx zajistí srovnatelnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podniky, xxxxx spadají do xxxxxx působnosti xxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxxxxxxx kvalitativní měřítka
1. Pro xxxxx čl. 1 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxx vázaných xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx investičního xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a jejich xxxxxxxxx doba xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxx xxxx, kde je xxxxxxxxxx podnik xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx a likvidita xxxxxxx xxxxx, kterých xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v případě xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxx k pracovněprávním xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;2, xxxxx xxx o měření rizika xxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxxx kvalitativní xxxxxxx xxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx; |
|
x) |
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pět let; |
|
c) |
objem xxxxxxx, který xxx xxxxxxxxxx a spravován xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx pěti xxxxxx; |
|
x) |
xxxx xxxxx xxxx xxxx, které investiční xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxxxxx xxxx smluvních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nejméně xxx xxx, včetně xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx:
|
|
x) |
xxxxxxxxx u investičních xxxxxxx, xxxxx drží peněžní xxxxxxxxxx zákazníků, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, když xx to xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx důsledky xx posledních pět xxx. |
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;2, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxxx orientační kvalitativní xxxxxxx xxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a to x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx se tržních xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx složitých a nelikvidních xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx portfoliu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z hlediska xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx příjmu; |
|
c) |
konkrétně xxx investiční xxxxxxx xxxxxxxxxxx interní modely, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpětného xxxxxxxxx modelů používaných xxx xxxxxxxxx xxxxx. |
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;2, xxxxx xxx o měření xxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měřítka xxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxx xxxxx obchodování x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx objem xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxx xxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx události xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx objemem xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx xx předchozích xxx xxx, xxxxxx xxxx xxx zpracování; |
|
c) |
proměnlivost příjmů x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx; |
|
x) |
xxxxxxx ztráty xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxx xx finančních xxxxxxxxxx, xxxxxx měnách x&xxxx;xxxxxxxxxx xx předchozích xxx xxx; |
|
x) |
xxxx selhání zákazníků xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxx xxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx změn xxxxxx xxxxxxx aktiv, xxxxxx v důsledku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx; |
|
x) |
xxxxxxxx koncentrace xxxxx investičního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx i odvětvové x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx podrozvahové xxxxxxxx v porovnání x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx investičního podniku x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. |
5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;3 xxxx xxxxxxxxxx kvalitativní xxxxxxx xxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx kapitálovými xxxxxxxxx stanovenými x&xxxx;xxxxxx&xxxx;11 xxxxxxxx (EU) 2019/2033, zejména:
|
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (IKT), xxxxxxx:
|
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx:
|
6. Příslušné xxxxxx xxxxx seznam xxxxxxxxxxxx kvalitativních xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 1 xx 5 xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx modelu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx orgány upraví xxxxxxx stanovená x&xxxx;xxxxxxxxxx 1 xx 5 x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx platí xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xxxxxxx xx vzhledem x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku příliš xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx tyto xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 54 x&xxxx;55 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033 nebo čl. 39 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2034; |
|
x) |
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx historických xxxxx, xxxx xx xxxxxx historické xxxxxxx xxxxx irelevantním. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné orgány xxxxx xxxxxx historické xxxxxxx xx dobu, xxxxx uplynula xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v článku 36 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2034. |
Xxxxx xxxx xxxxx, aby příslušné xxxxxx xxxxxxxx měřítka, xxx xxxxxxx první xxxxxxxxxxx, použijí podle xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx alternativní měřítka xxxx přiměřená xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, modelu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Článek 7
Vstup x&xxxx;xxxxxxxx
Xxxx nařízení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx dvacátým xxxx xx vyhlášení x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v celém xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X&xxxx;Xxxxxxx xxx 25.&xxxx;xxxxxx 2023.
Za Xxxxxx
xxxxxxxxxxx
Xxxxxx XXX DER XXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;314, 5.12.2019, s. 64.
(2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX)&xxxx;2019/2033 ze xxx 27.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2019 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;1093/2010, (XX) x.&xxxx;575/2013, (XX) č. 600/2014 x&xxxx;(XX) x.&xxxx;806/2014 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;314, 5.12.2019, x.&xxxx;1).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1093/2010 xx dne 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Evropského xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx bankovnictví), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/78/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2014/59/XX xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014, xxxxxx xx stanoví xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx úvěrových xxxxxxxxx a investičních podniků x&xxxx;xxxxxx se mění xxxxxxxx Xxxx&xxxx;82/891/XXX, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2001/24/XX, 2002/47/XX, 2004/25/XX, 2005/56/XX, 2007/36/XX, 2011/35/XX, 2012/30/EU x&xxxx;2013/36/XX a nařízení Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1093/2010 x&xxxx;(XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;190).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx&xxxx;2014/65/XX xx xxx 15. května 2014 x&xxxx;xxxxxx finančních nástrojů x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;2002/92/XX x&xxxx;2011/61/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).