NAŘÍZENÍ XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXXX XXXXXXXXX (XX) 2023/1668
ze xxx 25.&xxxx;xxxxxx 2023,
kterým xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX)&xxxx;2019/2034, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx měření xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) 2019/2033, a orientační xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
(Xxxx s významem xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX)&xxxx;2019/2034 ze xxx 27. listopadu 2019 o obezřetnostním xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;2002/87/XX, 2009/65/XX, 2011/61/EU, 2013/36/XX, 2014/59/XX x&xxxx;2014/65/XX&xxxx;(1), a zejména xx xx.&xxxx;40 xxxx.&xxxx;6 xxxxxx pododstavec xxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx důvodům:
|
(1) |
Aby xxxx xxxxxxxxx harmonizované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kapitálového xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx Unii, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx rizik, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx měly xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálem xx xxxxx každé kategorie xxxxxx (xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxx), xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx významných rizik. |
|
(2) |
Aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx investičních xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx, posuzovat x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rizika, xx xxxxxxxx xxxxxxxx podrobnou x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, rozsahu x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx informací, xxxxxx informací shromážděných xxx xxxxx článku 36 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2034. |
|
(3) |
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx pravděpodobnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx neřízené xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx zákazníky investičního xxxxxxx a širší xxx, xxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx. Vzhledem x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx cíli dodatečného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a v souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (EU) 2019/2033 (2), xx příslušné xxxxxx xxxx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s probíhajícími xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku x&xxxx;xxxxxx neřízené likvidace xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(4) |
Xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx všechna xxxxxx nebo xxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxx by investiční xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxx model xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx procesem xxxxxxxxx. Aby bylo xxxxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx okolnostem, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx procesu xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;36 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2034 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ochrana xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx trhu. Xx tímto účelem xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxxx náklady x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx objemem zisku. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx lišit, měly xx xxxxxxxxx orgány xxxx skutečnost xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzhledem x&xxxx;xxxxxxxxxxx různorodým xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zohlednit xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a obchodní právo, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i související xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. |
|
(5) |
X&xxxx;xxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxxxx xxx určování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku xx se xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx K-faktorů xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;15 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033, xxxx xxxxx pouze x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx požadavek xxx X-xxxxxxx stanovený v uvedeném xxxxxx, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx podniků, xxxxx xxxxxxx podmínky stanovené x&xxxx;xx.&xxxx;12 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky stanovenými x&xxxx;xxxxx třetí a čtvrté xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033 vůbec xxxxxxx, xxxxxx rizik, xxxxx xxxx z těchto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výslovně xxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxx upřesnit, že xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx na základě xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku, xxxxx x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx. |
|
(6) |
Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a pokrytí xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uvedena x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033, xxx která xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxx by xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx kategorii rizika (xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx pro xxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx). Xx stejného důvodu xx xxxx xxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx rizika xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 odst. 1 xxxxxxxx (EU) 2019/2034, mělo xx se v těchto xxxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx s přihlédnutím k zásadě xxxxxxxxxxxxxxx. |
|
(7) |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx správné xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dohledu x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx úrovni xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx kapitál xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 odst. 1 směrnice (XX)&xxxx;2019/2034. Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxx xxxxxxxxxx xx počáteční xxxxxxx, xx měly xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx kategorií xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. |
|
(8) |
Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pro ostatní xxxxx xxxx kterým xxxx xxxx, měly xx příslušné xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx souboru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Vzhledem x&xxxx;xxxx, xx xxxxxx se xxxxx xxxxx podnikání xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ale xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx relevantní xxxxxx, xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx podniky x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Aby xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx spolehlivých xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kvalitu xxxxx, xxxxxxx měřítka x&xxxx;xxxxxx xxxx upravená xxxxxxx, xxxx pokud to xxxx možné, použít xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, modelu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxx vhodné xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(9) |
Xxxx xxxxxxxx vychází x&xxxx;xxxxxx regulačních technických xxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx bankovnictví. |
|
(10) |
Evropský xxxxx xxx bankovnictví xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, z nichž toto xxxxxxxx xxxxxxx, otevřené xxxxxxx xxxxxxxxxx, analyzoval xxxxxxxxxxx související xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx zřízenou podle xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (EU) x.&xxxx;1093/2010&xxxx;(3), |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxxx neřízené xxxxxxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx s ohledem xx xxxxxx formu, model xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx strategii x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx rizik x&xxxx;xxxxxx a složitost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;36 xxxxxxxx (EU) 2019/2034 xxxx xxxxxx xxxxxxxx likvidace xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx byla považována xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx likvidaci xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxxxx složitosti, xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku a potenciálnímu xxxxxx jeho xxxxxxxxx xx zákazníky x&xxxx;xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx investičního xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx časovém xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik nebo xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx mohla xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. |
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2014/59/XX&xxxx;(4), zohlední xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) x&xxxx;x) dostupné xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx a řízení x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx považují xxxx informace xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 9 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2034, xxxxxxxxx orgány do xxxxx xxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxx xx xxxxxxxx, včetně xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx pro účely xxxx.&xxxx;2 xxxx. c) xxxxxx článku; |
|
b) |
ztrátu xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx realizovatelné xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx likvidace, xxx xxxxx xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx. |
5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a kvantifikují xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx kapitál, xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 x&xxxx;2 xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příslušná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;xxxxxxxxxx xx se xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx úsudek.
6. Kapitál xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx režijních xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;13 nařízení (XX)&xxxx;2019/2033.
Článek 2
Významná xxxxxx nebo xxxxx rizik, která xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx požadavkem xxx K-faktorů stanoveným x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxx XX nařízení (XX)&xxxx;2019/2033
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxx xx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx čl. 12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033, xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx formu, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx a rozsah a složitost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s články 36 x&xxxx;37 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2034 změří xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxxxxxx a trh x&xxxx;xxxxx xxxxxx kryta xxxx xxxx kryta xxxxxxxxxx xxx X-xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx přiměřený ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx X-xxxxxxx.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx rizika stanovenou xxxx „xxxxxx xxx xxxxxxxxx“, „xxxxxx xxx xxx“ a „riziko pro xxxxxx“ v článku 15 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033.
Xxxxxxxx xx prvního xxxxxxxxxxx xx u investičních xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na počáteční xxxxxxx xxx požadavek xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2034, měření xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx považují podrobnější xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx významná xxxxxx xxxx prvky xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx alternativních xxxxxxxxx modelech xxxxx xx.&xxxx;22 xxxx. x) xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033, na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovených x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;2, 3 a 4 xxxxxx nařízení x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx K-faktorů xxxxx xxxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx xxx X-xxxxxxx.
Článek 3
Významná xxxxxx xxxx xxxxx rizik, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx investiční podnik xxxxxxxxx podmínky pro xx, xxx mohl xxx xxxxxxxxx za xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033, příslušné orgány x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, právní xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a strategii x&xxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx investičního xxxxxxx během xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;36 směrnice (EU) 2019/2034 xxxxx veškerá xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx probíhající xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku, kromě xxxxx xxxxxxxxx v článku 2 xxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovenými x&xxxx;xxxxx třetí x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033, x&xxxx;xx xxx, xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rizik xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx ke xxxxx významných rizik xxxx xxxxx xxxxx.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx identifikaci, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
xxxxxx pro xxxxxxxxxx sítě a informačních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, integrita a dostupnost xxxxxx procesů, dat x&xxxx;xxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
X&xxxx;xxxxxxxxxxxx podniků, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx kapitál než xxxxxxxxx stanovený v čl. 9 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2034, xx xxxxxx xxxxxxx xx souhrnné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kvantifikaci xx neproveditelnou nebo xxxxxx zatěžující.
3. Při provádění xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x&xxxx;2 použijí xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měřítka xxxxxxx v čl. 6 odst. 5 x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a analýzou xxxxxxxxxxxx xxxxxx, přičemž xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
Článek 4
Celkové významné riziko, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx a čtvrté xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx celkovou výši xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx považovaného za xxxxxxxxx, vypočteného x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2 x&xxxx;3.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx celkové xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx kryto xxxx xxxx kryto kapitálovými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx a čtvrté xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2033, xxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kapitálu xxxx xxxxxx mezi vyšší x&xxxx;xxxxxx vypočtených v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;1 nebo xxxxxxxxx 1 tohoto článku x&xxxx;xxxxxxxxxxxx požadavky stanovenými x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nařízení (XX)&xxxx;2019/2033.
Xxxxxx&xxxx;5
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx měřítka xxx určení dodatečného xxxxxxxxxxxx požadavku
1. Při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;1, 2 a 3 xxxxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnosti:
|
a) |
výsledky xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveného xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;24 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2034; |
|
x) |
xxxxx vykazované x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 54 x&xxxx;55 nařízení (XX)&xxxx;2019/2033; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 36 x&xxxx;37 xxxxxxxx (EU) 2019/2034; |
|
d) |
výsledky všech xxxxxxxxx činností dohledu; |
|
e) |
další xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx zajistí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx&xxxx;6
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx čl. 1 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxx xxxxxxxx zástupců x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx počtem xxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx složitosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku; |
|
c) |
podíl xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a jejich xxxxxxxxx xxxx platnosti; |
|
d) |
identifikace xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx hlavním xxxxxxxxxxxxxx služeb; |
|
e) |
hodnota x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx se investiční xxxxxx xxxxx během xxxxxxxxx zbavit; |
|
f) |
průměrné xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxx k pracovněprávním předpisům x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;2, pokud xxx o měření xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx kvalitativní měřítka xxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx let; |
|
b) |
objem xxxxxxxxxxxx majetku xx xxxxxxxxxxx xxx xxx; |
|
x) |
xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxx ztrát nebo xxxx, xxxxx investiční xxxxxx utrpěl x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx:
|
|
x) |
xxxxxxxxx u investičních podniků, xxxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníkům, xxxx xx xx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx. |
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx článku 2, xxxxx xxx o měření xxxxxx xxx trh, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxx, a to x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx se tržních xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx složitých x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx portfoliu xxxxxxxxxxxx podniku x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podniky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx modelů používaných xxx xxxxxxxxx xxxxx. |
4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;2, xxxxx xxx o měření xxxxxx xxx xxxxxx, jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měřítka xxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxx objem xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx let; |
|
b) |
všechny významné xxxxxxxx události xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx objemem obchodování x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx, včetně xxxx xxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx; |
|
x) |
xxxxxxx ztráty xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx pozic xx xxxxxxxxxx nástrojích, xxxxxx měnách a komoditách xx xxxxxxxxxxx xxx xxx; |
|
x) |
xxxx selhání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xx předchozích xxx let; |
|
f) |
případné ztráty x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za předchozích xxx xxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx koncentrace xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. |
5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;3 xxxx xxxxxxxxxx kvalitativní xxxxxxx xxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik, která xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenými v článku 11 xxxxxxxx (EU) 2019/2033, xxxxxxx:
|
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rizika x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX), zejména:
|
|
x) |
xxxxxxxx náznaky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx portfolia, xxxxxxx:
|
6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx seznam xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx měřítek xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 1 xx 5 rozšířit, xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx dodatečná měřítka xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx investičního xxxxxxx.
7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 1 až 5 x&xxxx;xxxxxxx xxxx upravená xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx podmínek:
|
a) |
měřítko xxxx vhodné xxxxxxxx xx specifické právní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx změnám, xxxxxx xxxxxxxxx a provoznímu xxxxxx investičního podniku; |
|
b) |
odhad xxxxxxx xx vzhledem x&xxxx;xxxxxxxxx a složitosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx měřítka xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů, xxxxx xx xx xxxx xxxxx nevztahují xxxxxx 54 x&xxxx;55 nařízení (XX)&xxxx;2019/2033 xxxx xx.&xxxx;39 xxxx.&xxxx;2 xxxx. j) xxxxxxxx (EU) 2019/2034; |
|
d) |
odhad měřítka xxxx proveditelný x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx historických xxxxx, xxxx xx xxxxxx historické xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx historické xxxxxxx na xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dohledu x&xxxx;xxxxxxxxx stanoveného v článku 36 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2034. |
Xxxxx není xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx první xxxxxxxxxxx, xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx alternativní měřítka xxxx xxxxxxxxx velikosti, xxxxxxxxxx, xxxxxx podnikání x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx investičního xxxxxxx.
Článek 7
Vstup x&xxxx;xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.
Toto nařízení xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx členských státech.
V Bruselu xxx 25. května 2023.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxxxxx
Xxxxxx VON DER XXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;314, 5.12.2019, x.&xxxx;64.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX)&xxxx;2019/2033 xx dne 27.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2019 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx investiční xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;1093/2010, (XX) x.&xxxx;575/2013, (XX) x.&xxxx;600/2014 x&xxxx;(XX) x.&xxxx;806/2014 (Úř. věst. L 314, 5.12.2019, x.&xxxx;1).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) č. 1093/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Evropského xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx&xxxx;2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 12).
(4) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2014/59/EU xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014, xxxxxx xx xxxxxxx rámec xxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a investičních xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx&xxxx;82/891/XXX, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2001/24/XX, 2002/47/XX, 2004/25/ES, 2005/56/XX, 2007/36/XX, 2011/35/EU, 2012/30/XX x&xxxx;2013/36/XX x&xxxx;xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;1093/2010 x&xxxx;(XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;190).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady 2014/65/EU xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx směrnic 2002/92/ES x&xxxx;2011/61/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).