Plné znění - 32022R0631

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx základ

a)

Popis xxxx, jak instituce xxxxxxxx úrokové riziko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx

Xx.&xxxx;448 xxxx.&xxxx;1 písm. x)

x)

Xxxxx obecných strategií xxxxxxxxx xxx řízení x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx portfolia

Čl. 448 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x)

x)

Xxxxxxxxxxx výpočtu xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx instituce xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx své xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx.&xxxx;448 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) body x) x&xxxx;x), čl. 448 xxxx.&xxxx;2

x)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx používá x&xxxx;xxxxxx xxxx ekonomické hodnoty x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu (x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xx.&xxxx;448 xxxx.&xxxx;1 xxxx. e) xxx xxx), xx.&xxxx;448 xxxx.&xxxx;2

x)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx EU IRRBB1 (x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xx.&xxxx;448 odst. 1 xxxx. x) xxx xx), xx.&xxxx;448 xxxx.&xxxx;2

x)

Xxxxxx xxxxx toho, xxx xx instituce xxxxxxxxx xxxxx úrokovým xxxxxxx xxxxxxxxxxxx portfolia x&xxxx;xxxx xxxxxxx s tím související xxxxxx xxxxxxx (x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xx.&xxxx;448 odst. 1 xxxx. x) xxx xx), xx.&xxxx;448 odst. 2

g)

Popis xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a parametrických předpokladů xxxxxxxxx při výpočtu xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx portfolia xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX XXXXX1 (x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xx.&xxxx;448 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), xx.&xxxx;448 xxxx.&xxxx;2

x)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx portfolia x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx.&xxxx;448 xxxx.&xxxx;1 písm. x)

x)

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx úrokového xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx EU XXXXX1 (nepovinné)

1), 2)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx přeceňovací xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splatným xx xxxxxxx

Xx.&xxxx;448 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x)

Xxxxxxxxx xxxxxx scénáře

a

b

c

d

Změny xxxxxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxx období

Minulé xxxxxx

1

Xxxxxxxxx xxxxxxx

2

Xxxxxxxxx snížení

3

Zestrmění

4

Zploštění

5

Zvýšení xxxxxxxxxxxx xxxxx

6

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxx

x)

Xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx investičního xxxxxxxxx xxx účely xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;448 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, kterým xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx riziko xxxxx xxxxxxxxxxxx portfolia xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;84 xxxxxxxx 2013/36/EU.

b)

Popis xxxxxxxx xxxxxxxxx instituce xxx řízení a snižování xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;448 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxxxxxxx xxxxxxxxx obecný popis xxxxx obecných xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx investičního xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx: sledování xxxxxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx a čistého xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxxxx limitům, xxxxxxx zajištění, provádění xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a postupy xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx modelů x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx modelů x&xxxx;xxxxxx na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx své xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;448 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxx i) x&xxxx;x) xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx popis specifických xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a uvedou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;448 odst. 2 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 se xxxxxxxxx xxxxxx specifických xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nevztahuje na xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;84 odst. 1 xxxxxxxx 2013/36/EU.

d)

Popis xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx instituce xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx úrokového xxxxxx (v příslušných případech)

V souladu x&xxxx;xx.&xxxx;448 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxxx iii) xxxxxxxx (XX) č. 575/2013 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx úrokového xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;448 odst. 2 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx standardizovanou xxxxxxxx xxxx zjednodušenou xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 84 xxxx.&xxxx;1 směrnice 2013/36/XX.

x)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx předpokladů xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx EU XXXXX1 (x&xxxx;xxxxxxxxxxx případech)

V souladu x&xxxx;xx.&xxxx;448 xxxx.&xxxx;1 xxxx. e) xxxxx xx) nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xx xxxxxxx modelovací x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;98 xxxx.&xxxx;5x směrnice 2013/36/XX xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx XX XXXXX1, xxxxxxxx xxxxxxxxx obecný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx daných xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx, zveřejněný xxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx.).

X&xxxx;xxxxxxx s čl. 448 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xx tento xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo zjednodušenou xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;84 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 2013/36/XX.

x)

Xxxxxx popis xxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx používá x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx postupy (x&xxxx;xxxxxxxxxxx případech)

V souladu x&xxxx;xx.&xxxx;448 xxxx.&xxxx;1 xxxx. e) xxxxx iv) xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 instituce xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx stanovené x&xxxx;xx.&xxxx;106 xxxx.&xxxx;3 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013.

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;448 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xx xxxxx požadavek xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx používají standardizovanou xxxxxxxx xxxx zjednodušenou xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx.&xxxx;84 odst. 1 směrnice 2013/36/XX.

x)

Xxxxx klíčových modelovacích x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx měr xxxxxxxxx xxxxxx investičního xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx EU XXXXX1 (x&xxxx;xxxxxxxxxxx případech)

V souladu s čl. 448 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx klíčových xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx předpokladů, xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;98 odst. 5a xxxx. x) x&xxxx;x) xxxxxxxx 2013/36/EU, xxx xxxx použity xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a čistého xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX XXXXX1. Tento obecný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx:

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;448 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (EU) č. 575/2013 xx xxxxx požadavek xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx.&xxxx;84 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 2013/36/XX.

x)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;448 xxxx.&xxxx;1 xxxx. d) xxxxxxxx (XX) č. 575/2013 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx investičního xxxxxxxxx xxxxxxxxx v šabloně XX XXXXX1 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx předchozího xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx informací.

i)

Jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx úrokového rizika xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX IRRBB1 (xxxxxxxxx)

Xxxxxxxx další relevantní xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx zpřístupnit, xxxxx xxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX XXXXX1.

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;84 xxxx.&xxxx;6 směrnice 2013/36/EU x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;98 odst. 5a xxxx xxxxxxxx, zpřístupňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx další xxxxxxxxxx informace nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx vypočteny xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxx XX XXXXX1.

1), 2)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;448 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 xxxxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vkladům splatným xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a nefinančních velkoobchodních xxxxxxxxxx. Zpřístupnění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx vklady a na xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx viděnou xx retailových a nefinančních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.