EPIS® Právní systém | Plné znění

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2021/453

xx xxx 15. xxxxxx 2021,

kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx zpráv pro xxxxx riziko

(Text x&xxxx;xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXX,

x&xxxx;xxxxxxx xx Smlouvu x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a investiční xxxxxxx a o změně xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012&xxxx;(1), x&xxxx;xxxxxxx xx xx.&xxxx;430x xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxxx nařízení,

vzhledem x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

(1)

X&xxxx;xxxx 2019 Basilejský xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx“, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx v obezřetnostním xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx obchodního xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx přístup x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx navržen x&xxxx;xxxxxxxx xxx, xxx sloužil xxxx spolehlivá záloha xxxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) 2019/876&xxxx;(2) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx rizika.

(3)

V souvislosti x&xxxx;xxxxxxxxx zpráv příslušným xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;430x xxxxxxxx (XX) č. 575/2013 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx v přenesené xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;461x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4)

Xxxxx čl. 430b xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xx xx xxxxxxxx požadavky na xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx riziko xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;461x xxxxx nařízení. Xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5)	Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem xxxxxxxxxxxx Komisi Xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx (XXX).

(6)

Xxxxx EBA xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx prováděcích xxxxxxxxxxx xxxxx, z nichž xxxx xxxxxxxx vychází, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, analyzoval xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx a požádal o stanovisko xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;37 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1093/2010&xxxx;(3),

XXXXXXX XXXX NAŘÍZENÍ:

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxxxxxx xxxx a data xxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxx&xxxx;430x, xx.&xxxx;94 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxxxxxxxx xxxxx stavu x&xxxx;31. xxxxxx, 30. xxxxxx, 30.&xxxx;xxxx a 31. prosinci.

2. Instituce xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 1 xx xxxxx pracovní doby x&xxxx;xxxxxx xxxxx: 12. května, 11.&xxxx;xxxxx, 11.&xxxx;xxxxxxxxx a 11. února.

3. Pokud xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2 není v členském xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx je xxxxxxx xx nedělí, xxxx být informace xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne.

4. Veškeré případné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 2

Podávání zpráv x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;94 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013

Instituce xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx rozvahových x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě za xxxxxxx xxxxxxx x.&xxxx;90 x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx II xxxxx II xxxxxx 1 tohoto nařízení.

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxxxx zpráv x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx podávají xxxxxx o výsledcích výpočtů xxxxxxxxxx xx alternativním xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx případech xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;430x xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xx použití xxxxxxx č. 91 x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx a v souladu x&xxxx;xxxxxx uvedenými x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxx XX xxxxxx 2 tohoto xxxxxxxx.

Článek 4

Formáty xxx výměnu xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v článcích 2 x&xxxx;3 tohoto xxxxxxxx ve formátech xxx xxxxxx údajů x&xxxx;xx xxxxxxxx stanovených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx bodů z modelu xxxxxxxx bodů a pravidly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XXX.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx předkládaných xxxxx xxxxxx informace, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jsou x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx takto:

a)	datové xxxx s údaji xxxx „xxxx“ xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxx „procento“ xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxx body x&xxxx;xxxxx xxxx „celé xxxxx“ xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotkám xxx desetinných xxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxx identifikovány výhradně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby (XXX). Právnické xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxxxx jsou identifikovány xxxxxx xxxxxx LEI, xx-xx x&xxxx;xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx datum xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxx;

x)	xxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Článek 5

Vstup x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx vstupuje x&xxxx;xxxxxxxx dvacátým xxxx xx vyhlášení x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie.

Použije xx xxx xxx 5.&xxxx;xxxxx&xxxx;2021.

Toto nařízení xx xxxxxxx v celém xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;Xxxxxxx xxx xxx 15. xxxxxx 2021

Xx Xxxxxx

xxxxxxxxxxx

Xxxxxx XXX XXX XXXXX

(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2019/876 xx xxx 20.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2019, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, požadavky xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, expozice xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx informací, x&xxxx;xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Úř. xxxx. X&xxxx;150, 7.6.2019, x.&xxxx;1).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1093/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx bankovnictví), o změně xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení xxxxxxxxxx Komise 2009/78/XX (Xx. věst. X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 12).

PŘÍLOHA I

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY XX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX RIZIKO

ŠABLONY XXXXX
Xxxxx xxxxxxx	Xxx xxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx / xxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxx
		Xxxxxxx xxxxxxx
90	X&xxxx;90.00	XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX A TRŽNÍ RIZIKO	TBT
		Alternativní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k tržnímu xxxxxx
91	X&xxxx;91.00	XXXXXXXXXX POŽADAVKY	MKR XXX XXX

X&xxxx;90.00 – Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a tržní xxxxxx (XXX)


			Xxxxxxxxx a podrozvahové položky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx						Xxxxxxx xxxxxx
			Xxxxxxx podle regulatorního xxxxxxxxx					X&xxxx;% xxxxxxxxx aktiv
				Obchodní xxxxxxxxx		Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
				x&xxxx;xxxx: obchodní xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;94 XXX		Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
				Xxxxxx	X&xxxx;% celkových xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080
0010	Xxxxx&xxxx;3
0020	Xxxxx&xxxx;2
0030	Xxxxx&xxxx;1

X&xxxx;91.00 – Alternativní xxxxxxxxxxxxxxx přístup: xxxxxx (XXX XXX SUM)

			Pozice, xx xxx xx xxxxxxxxx metoda xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
			Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx			Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx scénářů
			Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx			Scénář xxxxx xxxxxxxx				Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx				Xxxxxx xxxxxx korelace
			Kladné	Záporné	Čisté xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx	Xxxxxx xxxxx	Xxxxxx xxxx	Xxxxxx zakřivení	Celkem	Riziko xxxxx	Xxxxxx xxxx	Xxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxxx	Xxxxxx xxxxx	Xxxxxx vega	Riziko xxxxxxxxx	Xxxxxx
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
0010	Xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
0020	Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
0030		Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
0040		Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s korelací
0050		Riziko xxxxxxxxx rozpětí xxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
0060		Xxxxxxx xxxxxx
0070		Xxxxxxxxx xxxxxx
0080		Xxxxxx xxxxxx
0090	Xxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
0100		Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
0110		Xxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
0120	Xxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxx
0130	Xxxxxxxx xxxxxx	Xxxx xxxxxxxx xxxxxx

			Xxxxxx xxxxxxxxx riziku xxxxxxx		Xxxxxx vystavené xxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
			Xxxxx xxxx xxxxxx náhlého xxxxxxx (XXX)		Xxxxx pomyslná xxxxxxx
			Xxxxxx	Xxxxxx	Xxxxx pomyslná xxxxxxx
			0160	0170	0180	0190	0200
0010	Xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přístup)
0020	Metoda xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxx riziko
0030		Riziko xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
0040		Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodování x&xxxx;xxxxxxxx
0050		Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
0060		Xxxxxxx xxxxxx
0070		Xxxxxxxxx xxxxxx
0080		Xxxxxx xxxxxx
0090	Xxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxxxxx expozice
0100		Sekuritizace mimo xxxxxxxxxxxx portfolio xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
0110		Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s korelací
0120	Zbytkové xxxxxx	Xxxxxxxx podklady
0130	Zbytkové xxxxxx	Jiná xxxxxxxx xxxxxx

PŘÍLOHA XX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX ŠABLON X&xxxx;XXXXXXX X&xxxx;XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX NA PODÁVÁNÍ XXXXX XXX XXXXX XXXXXX

XXXX X: OBECNÉ XXXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

1.

Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx nařízením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

x)	xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v článcích 94 a 325a xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 a

b)	šablonu xxx podávání xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx alternativního xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx číslování

2.

K odkazování xx xxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxx šablon x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx vykázaných xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x)	x&xxxx;xxxxxxxx xx používá xxxxx obecný zápis: {xxxxxxx;xxxxx;xxxxxxx};

x)	x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx z dané xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx pouze údaje x&xxxx;xxxx šablony, xx xxxxxxx xxxxxxx: {xxxxx;xxxxxxx};

x)	xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx xx xxxxx: {xxxxxxx;xxxxx};

x)	x&xxxx;xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx platí xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx.

1.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxx

3.

Xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx jako kladné xxxxx. Jakákoli xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx kapitálové xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx číslo. Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (–), xxxxxxxxxxx xx, xx u této položky xxxxxx xxxxxxx žádné xxxxxx xxxxx.

1.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 odkazuje xxxxxx xxxxxxx „CRR“.

ČÁST XX: XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXXXX XXXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;90.00 – Xxxxxxx xxxxxxx xxx obchodní portfolio x&xxxx;xxxxx xxxxxx

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx poznámky

4.

Informace xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;94 XXX (xxxxxxx xxx malá xxxxxxxx xxxxxxxxx) x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;325x XXX. Xxxx xxxxxxxxx určují, zda xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xx alternativních xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx uvedeno x&xxxx;xxxxxx&xxxx;430 XXX.

1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx

5.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;94 CRR x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx rozvahových a podrozvahových xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx riziku xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 325a XXX xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx čtvrtletí, xxxxx xx zpráva týká, x&xxxx;xxxxxxx 0010 xx 0030.

Xxxxx	Xxxxxx xx právní xxxxxxxx a pokyny
0010	Měsíc 3 Údaje xx konci třetího xxxxxx xxxxxxxxx, jehož xx zpráva xxxx
0020	Xxxxx 2 Xxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se zpráva xxxx
0030	Xxxxx 1 Údaje xx xxxxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxx

Xxxxxxx	Xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx
0010	Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vystavené xxxxxxx riziku Čl. 325a xxxx.&xxxx;2 XXX Xxxxxxxxx vykazují absolutní xxxxxx xxxxxx svých xxxxxxxxxxx a podrozvahových položek xxxxxxxxxxx xxxxxxx riziku xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;2 XXX.
0020 – 0060	Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tržnímu xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
0020	Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xx.&xxxx;325x odst. 2 xxxx. x), x) x&xxxx;x) XXX
0030 – 0040	x&xxxx;xxxx: xxxxxxxx portfolio pro xxxxx xxxxxx&xxxx;94 XXX Xx.&xxxx;94 xxxx.&xxxx;3 XXX Xxx xxxxxxxx xx.&xxxx;94 xxxx.&xxxx;3 písm. x) XXX, instituce xxxxxxxx tržní hodnoty x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx; xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k témuž xxxx, xxxx xxxxxx-xx x&xxxx;xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxx, ani xxxxxx hodnoty, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tržní xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
0030	Xxxxxx Xx.&xxxx;94 xxxx.&xxxx;3 XXX Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a krátkých xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;94 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) CRR.
0040	V % xxxxxxxxx xxxxx Xx.&xxxx;94 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) CRR Objem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;94 XXX xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx celkových xxxxx.
0050 – 0060	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xx.&xxxx;325x odst. 2 písm. x), x) x&xxxx;x) XXX Xxxxxx v investičním portfoliu xxxxxxxxx tržnímu xxxxxx xx xxxxxxxx v členění xx pozice vystavené xxxxxxxx xxxxxx a pozice xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx riziku. Příslušné xxxxxx se xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) a e) XXX.
0070	X&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) XXX Xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vystavených xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
0080	Xxxxxxx aktiva Čl. 94 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) XXX Xx.&xxxx;325x odst. 1 xxxx. x) XXX

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;91.00 – Xxxxx xxxxxx: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxx (XXX XXX XXX)

2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx poznámky

6.

Tato šablona xxxxxxxxx souhrnné informace x&xxxx;xxxxxxx kapitálových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxx 1a XXX.

7.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx portfoliu xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo komoditnímu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx tří xxxxxx:

x)	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na citlivostech xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxx IV kapitole 1x xxxxxx 2 XXX;

x)	xxxxxxxxxxxx požadavku x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxx 1a xxxxxx 5 CRR xxx pozice x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizikům xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxx 1x oddílu 4 XXX xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx portfoliu.

2.2. Pokyny pro xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

0010 – 0150

Xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx založená xx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx požadavky x&xxxx;xxxxxx xxxxx, vega a k riziku xxxxxxxxx vypočítané podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx prvkem nebo xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx vykazují xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx třídy se xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

—	xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve sloupcích 0040 až 0070;

—	scénář xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx 0080 xx 0110;

—	xxxxxx xxxxxx korelace xx xxxxxxxxx 0120 xx 0150;

0010 – 0030

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

0010

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxx

Xx.&xxxx;325x odst. 3 x&xxxx;xxxxxx&xxxx;325x XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx faktor xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;325x odst. 3 XXX. Vykazují xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxx.

0020

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxx

Xx.&xxxx;325x odst. 3 x&xxxx;xxxxxx&xxxx;325x XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx každý xxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;3 XXX. Vykazují xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

0030

Xxxxxxxx delta xxxxxxxxxx – xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx vykazují xxxxx xxxxxx všech xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx záporných citlivostí xx různé xxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx třídy.

0040, 0080, 0120

Xxxxxx delta

Čl. 325e odst. 1 xxxx. a) x&xxxx;xxxxxx&xxxx;325x XXX

Xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx delta xxx danou rizikovou xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;8 XXX.

0050, 0090, 0130

Xxxxxx vega

Čl. 325e xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xxxxxx&xxxx;325x XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx kapitálový xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx vega xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx příslušného xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 325f xxxx.&xxxx;8 CRR.

0060, 0100, 0140

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xx.&xxxx;325x odst. 1 xxxx. x) x&xxxx;xxxxxx&xxxx;325&xxxx;x&xxxx;XXX

0070, 0110, 0150

Xxxxxx

Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;3 XXX

Xxxxxxxxx vykazují součet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k riziku xxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx třídy xxx xxxxx scénář.

0160 – 0170

Xxxxxx xxxxxxxxx riziku xxxxxxx – xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (XXX)

Xxxxxxxxx vykazují xxxxx výše rizika xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 325w XXX, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ACTP v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;325x CRR a pro xxxxxxxxxxxxxx expozice x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do XXXX v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;325xx XXX, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx xx dlouhé x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx.

0160

Xxxxxx

0170

Xxxxxx

0180

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx – xxxxx xxxxxxxx hodnota

Článek 325u CRR

Instituce vykazují xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;3 XXX x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;2 CRR, xxxxx xxxxxxxxx kapitálovému xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 325u xxxx.&xxxx;1 a 4 XXX.

0190

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;4, články 325x až 325xx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;325x CRR

Kapitálový požadavek xxxxxxxxx podle části xxxxx xxxxx XX xxxxxxxx 1x XXX xxx pozice, na xxx se uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

0200

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx expozice

Čl. 92 xxxx.&xxxx;3 xxxx. b) x&xxxx;xx.&xxxx;92 odst. 4 XXX

Xxxxx	Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx
0010	Xxxxxx (alternativní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
0020 – 0080	Metoda xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxx IV xxxxxxxx 1a oddíl 2 XXX
0020	Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;1 xxx x) XXX
0030	Xxxxxx úvěrového xxxxxxx pro nesekuritizaci Čl. 325d xxxx.&xxxx;1 xxx xx) XXX
0040	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx portfolio xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;1 xxx xxx) XXX
0050	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxx portfolia xxxxxxxxxxx s korelací Čl. 325d odst. 1 xxx iv) CRR
0060	Akciové xxxxxx Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;1 xxx x) XXX
0070	Xxxxxxxxx riziko Čl. 325d xxxx.&xxxx;1 bod xx) XXX
0080	Xxxxxx riziko Čl. 325d xxxx.&xxxx;1 xxx vii) XXX
0090 – 0110	Riziko xxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxx IV xxxxxxxx 1x xxxxx 5 CRR
0090	Nesekuritizované xxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxx IV xxxxxxxx 1x xxxxx 5 xxxxxxxx 1 XXX
0100	Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxx IV xxxxxxxx 1x xxxxx 5 xxxxxxxx 2 XXX
0110	Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxx 1x oddíl 5 xxxxxxxx 3 XXX
0120 – 0130	Xxxxxxxx xxxxxx Xxxx třetí hlava XX kapitola 1x xxxxx 4 XXX
0120	Xxxxxxxx xxxxxxxx Xx.&xxxx;325x odst. 2 xxxx. x) CRR
0130	Jiná zbytková xxxxxx Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) XXX

Plné znění - 32021R0453

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2021/453

xx xxx 15. xxxxxx 2021,

kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx zpráv pro xxxxx riziko

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxxxxxx xxxx a data xxxxxxxxxx

Článek 2

Xxxxxx&xxxx;3

Článek 4

Formáty xxx výměnu xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx

Článek 5

Vstup x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx

PŘÍLOHA I

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY XX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX RIZIKO

PŘÍLOHA XX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX ŠABLON X&xxxx;XXXXXXX X&xxxx;XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX NA PODÁVÁNÍ XXXXX XXX XXXXX XXXXXX

Plné znění - 32021R0453

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2021/453

xx xxx 15. xxxxxx 2021,

kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx zpráv pro xxxxx riziko

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxxxxxx xxxx a data xxxxxxxxxx

Článek 2

Xxxxxx&xxxx;3

Článek 4

Formáty xxx výměnu xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx

Článek 5

Vstup x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx

PŘÍLOHA I

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY XX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX RIZIKO

PŘÍLOHA XX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX ŠABLON X&xxxx;XXXXXXX X&xxxx;XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX NA PODÁVÁNÍ XXXXX XXX XXXXX XXXXXX

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.