EPIS® Právní systém | Plné znění

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2021/453

xx dne 15. xxxxxx 2021,

kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx

(Xxxx s významem xxx EHP)

EVROPSKÁ XXXXXX,

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 xx dne 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx nařízení (XX) č. 648/2012 (1), x&xxxx;xxxxxxx xx čl. 430b xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

(1)

X&xxxx;xxxx 2019 Basilejský xxxxx pro bankovní xxxxxx xxxxxxxxx revidovaný xxxxxxxx „Xxxxxxxxx kapitálové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx“, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx v obezřetnostním xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xx standardizovaný xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx, aby sloužil xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx modelech.

(2)

Nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2019/876&xxxx;(2) bylo xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 x&xxxx;xx obezřetnostního rámce Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx rizika.

(3)

V souvislosti x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx příslušným xxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;430x xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x&xxxx;xxxxxx&xxxx;461x xxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přístupu.

(4)

Podle čl. 430b xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 xx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx stanovené x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx aktu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného x&xxxx;xxxxxx&xxxx;461x xxxxx xxxxxxxx. Je xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx použitelnosti uvedeného xxxx v přenesené xxxxxxxxx.

(5)	Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx (XXX).

(6)

Xxxxx EBA uskutečnil x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, otevřené xxxxxxx xxxxxxxxxx, analyzoval xxxxxxxxxxx související xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx o stanovisko xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;37 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1093/2010&xxxx;(3),

XXXXXXX XXXX NAŘÍZENÍ:

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxxxxxx data x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx podávají xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;430x, xx.&xxxx;94 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 čtvrtletně xxxxx stavu k 31. xxxxxx, 30. xxxxxx, 30.&xxxx;xxxx x&xxxx;31. xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx informace uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 1 do xxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx dnech: 12. května, 11.&xxxx;xxxxx, 11.&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;11.&xxxx;xxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxx uvedený v odstavci 2 není x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, pracovním xxxx xxxx xx xxxxxxx či xxxxxx, xxxx xxx informace xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxxxx zpráv o prahových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;94 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;xx.&xxxx;325x odst. 1 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013

Xxxxxxxxx xxxxxxxx informace o objemu xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vystavených tržnímu xxxxxx a o objemu xxxxx xxxxxxxxxx portfolia xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx základě xx xxxxxxx xxxxxxx x.&xxxx;90 x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx s pokyny xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxx XX xxxxxx 1 xxxxxx nařízení.

Článek 3

Podávání xxxxx o alternativním xxxxxxxxxxxxxxxx přístupu

Instituce podávají xxxxxx o výsledcích výpočtů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx případech na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jak xx xxxxxxx v čl. 430b xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013, za xxxxxxx xxxxxxx x.&xxxx;91 v příloze X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx a v souladu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxx II xxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené v článcích 2 x&xxxx;3 xxxxxx xxxxxxxx ve formátech xxx xxxxxx údajů x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxx a pravidly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XXX.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jsou x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx takto:

a)	datové xxxx x&xxxx;xxxxx typu „xxxx“ se vykazují x&xxxx;xxxxxxxxx přesností xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednotek;

b)	datové xxxx x&xxxx;xxxxx xxxx „procento“ xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s minimální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxx body x&xxxx;xxxxx xxxx „celé xxxxx“ se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotkám xxx xxxxxxxxxxx míst.

4. Instituce xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby (XXX). Xxxxxxxxx osoby x&xxxx;xxxxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX, xx-xx x&xxxx;xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx následující xxxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxx;

x)	xxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (LEI) vykazující xxxxxxxxx;

x)	xxxxxx konsolidace.

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx dvacátým dnem xx xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xx xxx dne 5.&xxxx;xxxxx&xxxx;2021.

Toto nařízení xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx členských státech.

V Bruselu xxx dne 15. xxxxxx 2021

Za Xxxxxx

xxxxxxxxxxx

Xxxxxx XXX DER LEYEN

(1) Úř. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2019/876 xx xxx 20. května 2019, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (EU) č. 575/2013, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx kapitál x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, úvěrové xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx expozice, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zpráv x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx informací, x&xxxx;xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Úř. xxxx. X&xxxx;150, 7.6.2019, x.&xxxx;1).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1093/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Evropského orgánu xxx xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES a o zrušení xxxxxxxxxx Komise 2009/78/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).

XXXXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXX XX PODÁVÁNÍ XXXXX XXX XXXXX RIZIKO

ŠABLONY XXXXX
Xxxxx šablony	Kód xxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx / skupiny xxxxxx	Xxxxxx název
		Prahové hodnoty
90	C 90.00	PRAHOVÉ XXXXXXX XXX OBCHODNÍ XXXXXXXXX A TRŽNÍ XXXXXX	XXX
		Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx
91	X&xxxx;91.00	XXXXXXXXXX XXXXXXXXX	XXX XXX XXX

X&xxxx;90.00 – Xxxxxxx xxxxxxx pro obchodní xxxxxxxxx a tržní xxxxxx (XXX)


			Xxxxxxxxx a podrozvahové xxxxxxx xxxxxxxxx tržnímu xxxxxx						Xxxxxxx xxxxxx
			Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx					X&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx
				Xxxxxxxx xxxxxxxxx		Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
				x&xxxx;xxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;94 CRR		Pozice xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx riziku
				Celkem	V % xxxxxxxxx xxxxx	Pozice xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx riziku
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080
0010	Xxxxx&xxxx;3
0020	Xxxxx&xxxx;2
0030	Xxxxx&xxxx;1

X&xxxx;91.00 – Alternativní xxxxxxxxxxxxxxx přístup: souhrn (XXX XXX XXX)

			Xxxxxx, xx xxx se xxxxxxxxx metoda xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
			Xxxxxxxx delta xxxxxxxxxx			Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx scénářů
			Xxxxxxxx delta xxxxxxxxxx			Scénář xxxxx xxxxxxxx				Xxxxxx střední xxxxxxxx				Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
			Xxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx	Xxxxxx xxxxx	Xxxxxx vega	Riziko xxxxxxxxx	Xxxxxx	Xxxxxx xxxxx	Xxxxxx vega	Riziko xxxxxxxxx	Xxxxxx	Xxxxxx xxxxx	Xxxxxx vega	Riziko zakřivení	Celkem
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
0010	Celkem (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přístup)
0020	Metoda xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
0030		Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
0040		Xxxxxx xxxxxxxxx rozpětí xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
0050		Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
0060		Xxxxxxx xxxxxx
0070		Xxxxxxxxx riziko
0080		Měnové xxxxxx
0090	Xxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxxxxx expozice
0100		Sekuritizace mimo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodování x&xxxx;xxxxxxxx
0110		Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
0120	Xxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxx
0130	Xxxxxxxx xxxxxx	Xxxx xxxxxxxx xxxxxx

			Xxxxxx vystavené xxxxxx xxxxxxx		Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxxxx požadavky	Celkový xxxxx xxxxxxxx expozice
			Hrubé xxxx xxxxxx náhlého xxxxxxx (XXX)		Xxxxx xxxxxxxx hodnota
			Dlouhé	Krátké	Xxxxx xxxxxxxx hodnota
			0160	0170	0180	0190	0200
0010	Celkem (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
0020	Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
0030		Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
0040		Xxxxxx xxxxxxxxx rozpětí pro xxxxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
0050		Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx alternativního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
0060		Xxxxxxx xxxxxx
0070		Xxxxxxxxx riziko
0080		Měnové riziko
0090	Riziko xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxxxxx expozice
0100		Sekuritizace xxxx xxxxxxxxxxxx portfolio xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
0110		Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
0120	Xxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx podklady
0130	Xxxxxxxx xxxxxx	Jiná zbytková xxxxxx

PŘÍLOHA XX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXX V PŘÍLOZE X&xxxx;XXXXXXXXXX XX ZVLÁŠTNÍCH XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXX TRŽNÍ XXXXXX

XXXX X: OBECNÉ XXXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

1.

Xxx xxxxx xxxxxxxx zpráv x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx prováděcím xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

x)	xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v článcích 94 x&xxxx;325x xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 x

x)	xxxxxxx xxx podávání xxxxx x&xxxx;xxxxxxx pozic a teoretických xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx

2.

X&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, řádky x&xxxx;xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxx:

x)	x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx: {xxxxxxx;xxxxx;xxxxxxx};

x)	x&xxxx;xxxxxxx odkazů nebo xxxxxxxx xxx ověřování x&xxxx;xxxxx šablony, kdy xx odkazuje pouze xx údaje x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx údaje x&xxxx;xxxx šablony, xx xxxxxxx xxxxxxx: {řádek;sloupec};

c)	má-li xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx: {xxxxxxx;xxxxx};

x)	x&xxxx;xxxxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

1.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx

3.

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxx kladné xxxxx. Jakákoli částka, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx číslo. Xx-xx xxxx označením xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx znaménko (–), xxxxxxxxxxx xx, xx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxx uvedeno žádné xxxxxx xxxxx.

1.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx „XXX“.

XXXX XX: XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXXXX XXXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;90.00 – Xxxxxxx hodnoty xxx obchodní xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx riziko

1.1. Obecné xxxxxxxx

4.

Xxxxxxxxx xxxxxxx v této xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v článku 94 XXX (xxxxxxx xxx malá xxxxxxxx xxxxxxxxx) x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tržnímu xxxxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;325x XXX. Tyto xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o alternativním xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo o přístupu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jak xx uvedeno x&xxxx;xxxxxx&xxxx;430 XXX.

1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx

5.

Xxxxxxxx výpočtu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;94 XXX a informace x&xxxx;xxxxxx rozvahových x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vystavených xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;325x XXX xx xxxxxxxx zvlášť xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx 0010 xx 0030.

Xxxxx	Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx
0010	Xxxxx 3 Xxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxx čtvrtletí, xxxxx xx xxxxxx xxxx
0020	Xxxxx 2 Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx měsíce čtvrtletí, xxxxx xx xxxxxx xxxx
0030	Xxxxx 1 Xxxxx ke xxxxx prvního xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxx

Xxxxxxx	Xxxxxx xx xxxxxx předpisy a pokyny
0010	Rozvahové x&xxxx;xxxxxxxxxxxx položky vystavené xxxxxxx xxxxxx Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;2 XXX Xxxxxxxxx xxxxxxxx absolutní xxxxxx xxxxxx svých xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx položek xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 325a xxxx.&xxxx;2 XXX.
0020 – 0060	Xxxxxxx xxxxx regulatorního xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx rozděleny xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx portfolia.
0020	Obchodní xxxxxxxxx Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;2 písm. x), x) x&xxxx;x) XXX
0030 – 0040	x&xxxx;xxxx: xxxxxxxx portfolio pro xxxxx xxxxxx&xxxx;94 XXX Xx.&xxxx;94 xxxx.&xxxx;3 XXX Xxx xxxxxxxx xx.&xxxx;94 xxxx.&xxxx;3 písm. x) XXX, instituce xxxxxxxx xxxxx hodnoty x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx; xxxxxx-xx tržní xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxx hodnoty x&xxxx;xxxxx xxxx, xxxx nejsou-li x&xxxx;xxxxxx datu x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
0030	Xxxxxx Xx.&xxxx;94 xxxx.&xxxx;3 XXX Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a krátkých xxxxx xx sečte xxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;94 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) XXX.
0040	X&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx Xx.&xxxx;94 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) CRR Objem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx článku 94 XXX xx vyjádří jako xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
0050 – 0060	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;2 písm. x), e) x&xxxx;x) XXX Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tržnímu xxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx komoditnímu xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) x&xxxx;x) XXX.
0070	X&xxxx;% celkových aktiv Čl. 325a xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) XXX Xxxxx rozvahových x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tržnímu xxxxxx xx xxxxxxx xxxx procentní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
0080	Xxxxxxx xxxxxx Xx.&xxxx;94 xxxx.&xxxx;1 písm. a) XXX Xx.&xxxx;325x odst. 1 písm. x) XXX

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;91.00 – Xxxxx xxxxxx: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxx (XXX XXX XXX)

2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx poznámky

6.

Tato šablona xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx kapitálových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx standardizovaného xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx hlavě IV xxxxxxxx 1x XXX.

7.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx v obchodním xxxxxxxxx xxxx pozice x&xxxx;xxxxxxxxxxx portfoliu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx komoditnímu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx:

x)	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na citlivostech xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxx 1x oddílu 2 XXX;

x)	xxxxxxxxxxxx požadavku x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxxx XX kapitoly 1a xxxxxx 5 XXX xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx IV xxxxxxxx 1x xxxxxx 4 XXX xxx pozice x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx pro xxxxxxxxx pozice

Sloupec

Odkazy na xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

0010 – 0150

Pozice, xx xxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx, xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx prvkem nebo xxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxx se x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx samostatně x&xxxx;x&xxxx;xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx kapitálových xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx v rámci tří xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx třídu x&xxxx;xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

—	xxxxxx nízké xxxxxxxx xx xxxxxxxxx 0040 až 0070;

—	xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx 0080 xx 0110;

—	xxxxxx xxxxxx korelace xx sloupcích 0120 xx 0150;

0010 – 0030

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

0010

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxx

Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;xxxxxx&xxxx;325x XXX

Xxxxxxxxx vypočítají citlivost xxxxx portfolia xx xxxxx faktor xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 325f xxxx.&xxxx;3 XXX. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx rizika xxxxx x&xxxx;xxxxx rizikové xxxxx.

0020

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx – záporné

Čl. 325f xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;xxxxxx&xxxx;325x XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;3 XXX. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx delta x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

0030

Xxxxxxxx delta xxxxxxxxxx – xxxxx xxxxxxxxxx podle rizikové xxxxx

Xxxxxxxxx vykazují čistý xxxxxx xxxxx kladných x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxx.

0040, 0080, 0120

Xxxxxx xxxxx

Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;1 xxxx. a) x&xxxx;xxxxxx&xxxx;325x XXX

Xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx delta xxx xxxxx rizikovou xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 325f xxxx.&xxxx;8 XXX.

0050, 0090, 0130

Xxxxxx xxxx

Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) a článek 325f XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxx danou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx příslušného xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;8 CRR.

0060, 0100, 0140

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) a článek 325 g CRR

0070, 0110, 0150

Xxxxxx

Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;3 XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx součet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k riziku xxxxx, vega a riziku xxxxxxxxx pro jednotlivé xxxxxxxx třídy xxx xxxxx scénář.

0160 – 0170

Xxxxxx vystavené xxxxxx xxxxxxx – xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (XXX)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx selhání, xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nástrojům x&xxxx;xxxxxxx s článkem 325w CRR, xxx xxxxxxxxxxxx nezahrnuté xx XXXX x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;325x XXX a pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do XXXX v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;325xx XXX, x&xxxx;xx v členění xx xxxxxx a krátké xxxxxxxx.

0160

Xxxxxx

0170

Xxxxxx

0180

Xxxxxx vystavené xxxxxxxxxx xxxxxx – xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;325x&xxxx;XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx čl. 325u xxxx.&xxxx;3 XXX x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;325x odst. 2 XXX, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke zbytkovým xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;4 CRR.

0190

Kapitálové xxxxxxxxx

Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;4, xxxxxx 325x xx 325xx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;325x XXX

Xxxxxxxxxx požadavek xxxxxxxxx xxxxx části xxxxx xxxxx XX xxxxxxxx 1x XXX xxx xxxxxx, na xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

0200

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx.&xxxx;92 xxxx.&xxxx;3 xxxx. b) x&xxxx;xx.&xxxx;92 xxxx.&xxxx;4 CRR

Řádek	Odkazy xx právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx
0010	Xxxxxx (xxxxxxxxxxxx standardizovaný xxxxxxx)
0020 – 0080	Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxx IV xxxxxxxx 1x xxxxx 2 XXX
0020	Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xx.&xxxx;325x odst. 1 xxx x) XXX
0030	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;1 xxx xx) XXX
0040	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx sekuritizaci mimo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;1 bod xxx) CRR
0050	Riziko úvěrového xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;1 xxx iv) XXX
0060	Xxxxxxx xxxxxx Xx.&xxxx;325x odst. 1 bod x) XXX
0070	Xxxxxxxxx xxxxxx Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;1 xxx vi) XXX
0080	Xxxxxx riziko Čl. 325d xxxx.&xxxx;1 xxx vii) XXX
0090 – 0110	Xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxx 1x xxxxx 5 CRR
0090	Nesekuritizované xxxxxxxx Xxxx xxxxx hlava IV xxxxxxxx 1x oddíl 5 pododdíl 1 XXX
0100	Xxxxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxx 1x xxxxx 5 xxxxxxxx 2 XXX
0110	Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodování x&xxxx;xxxxxxxx Xxxx xxxxx hlava XX xxxxxxxx 1x xxxxx 5 xxxxxxxx 3 XXX
0120 – 0130	Xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx hlava XX xxxxxxxx 1x xxxxx 4 CRR
0120	Exotické xxxxxxxx Xx.&xxxx;325x odst. 2 xxxx. x) CRR
0130	Jiná zbytková xxxxxx Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;2 písm. x) XXX

Plné znění - 32021R0453

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2021/453

xx dne 15. xxxxxx 2021,

kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxxxxxx data x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;2

Článek 3

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXXXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXX XX PODÁVÁNÍ XXXXX XXX XXXXX RIZIKO

PŘÍLOHA XX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXX V PŘÍLOZE X&xxxx;XXXXXXXXXX XX ZVLÁŠTNÍCH XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXX TRŽNÍ XXXXXX

Plné znění - 32021R0453

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2021/453

xx dne 15. xxxxxx 2021,

kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxxxxxx data x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;2

Článek 3

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXXXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXX XX PODÁVÁNÍ XXXXX XXX XXXXX RIZIKO

PŘÍLOHA XX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXX V PŘÍLOZE X&xxxx;XXXXXXXXXX XX ZVLÁŠTNÍCH XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXX TRŽNÍ XXXXXX

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.