XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX (XX) 2017/2417
ze xxx 17. listopadu 2017,
kterým xx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 600/2014 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx technické xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
(Xxxx x xxxxxxxx pro XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (EU) x. 600/2014 xx xxx 15. xxxxxx 2014 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a o změně nařízení (XX) x. 648/2012 (1), x xxxxxxx xx xx. 32 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxxxxx (XX) č. 600/2014 xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx trzích, x xxxxxxxxxxxxx obchodním systému, x xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx xxxx v rovnocenných obchodních xxxxxxxxx třetích xxxx x xxxxxxxx kategoriemi xxxxxxxx xxxx xxxxxx příslušnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 4 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 648/2012 (2). Xxxx xxxxxxxx povinnost xx xx xxxx vztahovat xxxxx na xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx a mohou být xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systému. |
|
(2) |
Likvidita xxxxxxxxx xxxxxxxx podléhajících povinnosti xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx standardizovány. Xxxxx jejich xxxxxxxxx xx se proto xxx brát v okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx. |
|
(3) |
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustředí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx určitou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx proto xxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxx na deriváty x xxxxx referenční xxxxxxxxxx. Xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx k předem xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx striktně, xxx xxxxx jako orientační xxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(4) |
U úvěrových xxxxxxxx, xxxxx xxx o dané xxx swapy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx, se likvidita xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx on-the-run x x xxxxxxxxxx xxxxxxx off-the-run. Xx xxxxx vhodné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. |
|
(5) |
Xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/2205 (3) (XXX úrokové deriváty) x xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/592 (4) (XXX xxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx kategorie xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx týká. Xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx ke vztahu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xx xxxx xxxxxxxx povinnost xxx každou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx, co xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx účinku xxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx regulačních technických xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx papíry a trhy (XXXX). |
|
(7) |
Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx a aktuální likvidity xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v závislosti na xxxxxx xxxx. |
|
(8) |
Xxxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx, z nichž xxxx nařízení vychází, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v oblasti cenných xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 37 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1095/2010 (5). |
|
(9) |
X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx toto nařízení xxxx vstoupit v platnost xx xxxxxxxx a mělo xx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 600/2014, |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxxx podléhající xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx článku 28 xxxxxxxx (XX) x. 600/2014.
Xx se xx xx, že xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx 1, xxxxxxx 2 x xxxxxxx 3 x xxxxxxx xxxx splatnost x xxxxx 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 xxxx 30 xxx, xxxxxxx xxxx mezi xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx ukončení xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx lhůt, plus xxxxx xxx xxx.
Xxxxxx 2
Xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx účinku
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 28 xxxxxxxx (EU) č. 600/2014 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 xxxxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/2205 x xxxxxx 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2016/592 nabývá xxxxxx k pozdějšímu x xxxxxx xxx:
|
x) |
3. xxxxx 2018; |
|
x) |
xxxxx xxxxxxx v článku 3 xxxxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/2205 xxxx xxxxxx 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/592 xxx danou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. |
Xxxxxx 3
Xxxxx x xxxxxxxx
Xxxx nařízení xxxxxxxx v platnost prvním xxxx xx vyhlášení x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.
Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx použitelné xx xxxxx xxxxxxxxx státech.
X Xxxxxxx xxx 17. xxxxxxxxx 2017.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 xx xxx 4.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2012 x&xxxx;XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx. věst. X&xxxx;201, 27.7.2012, x.&xxxx;1).
(3) Nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/2205 xx xxx 6. srpna 2015, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;648/2012, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx clearingu (Xx. xxxx. X&xxxx;314, 1.12.2015, x.&xxxx;13).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/592 xx dne 1.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2016, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 648/2012, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxx xxxxxxxxx clearingu (Xx. xxxx. X&xxxx;103, 19.4.2016, x.&xxxx;5).
(5) Nařízení Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1095/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Evropského orgánu xxx xxxxx papíry x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
XXXXXXX
Xxxxxxxx podléhající xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx 1
Úrokové swapy x xxxxxx a xxxxxxxxxxx sazbou („xxxxx-xx-xxxxx“) xxxxxxxxxxxx x XXX
|
Xxxxxxx xxxxx s xxxxxx x proměnlivou xxxxxx („xxxxx-xx-xxxxx“) xxxxx xxxx – EUR EURIBOR 3 a 6X |
||
|
Xxxx xxxxxxxxxx |
XXX |
XXX |
|
Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxx (X+2) |
Xxxx (X+2) |
|
X xxxx |
Xx |
Xx |
|
Xxxxxxxxx |
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 30 let |
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30 let |
|
Typ xxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxx |
|
Xxxxx xxxx |
||
|
Xxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx xxxx pololetní |
Roční xxxx xxxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxx xxx |
30/360 nebo xxxxxxxx xxxxx/360 |
30/360 nebo xxxxxxxx xxxxx/360 |
|
Xxxxxxxxxx xxxx |
||
|
Referenční xxxxx |
EURIBOR 6X |
XXXXXXX 3M |
|
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx |
Pololetní xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
|
Xxxxxx počítání xxx |
Xxxxxxxx xxxxx/360 |
Xxxxxxxx xxxxx/360 |
Xxxxxxx 2
Xxxxxxx xxxxx s pevnou x xxxxxxxxxxx xxxxxx („fixed-to-float“) xxxxxxxxxxxx x XXX
|
Xxxxxxx swapy x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („fixed-to-float“) xxxxx xxxx – XXX XXXXX 3X |
||
|
Xxxx xxxxxxxxxx |
XXX |
XXX |
|
Xxx xxxxx začátku xxxxxxxxxxx |
Xxxx (X+2) |
XXX (následující xxx xxxx „XXX xxxxx“) |
|
X xxxx |
Ne |
Xx |
|
Splatnost |
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 xxx |
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 xxx |
|
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx |
Pevná |
|
Xxxxx část |
||
|
Četnost xxxxxxx |
Xxxxx xxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx xxxx xxxxxxxxx |
|
Xxxxxx počítání xxx |
30/360 xxxx xxxxxxxx xxxxx/360 |
30/360 nebo xxxxxxxx xxxxx/360 |
|
Xxxxxxxxxx xxxx |
||
|
Xxxxxxxxxx xxxxx |
USD XXXXX 3M |
XXX LIBOR 3X |
|
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx |
Čtvrtletní |
Čtvrtletní |
|
Metoda xxxxxxxx xxx |
Xxxxxxxx xxxxx/360 |
Skutečný xxxxx/360 |
|
Xxxxxxx xxxxx s pevnou x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxx-xx-xxxxx“) xxxxx xxxx – XXX LIBOR 6X |
||
|
Xxxx xxxxxxxxxx |
XXX |
XXX |
|
Xxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxx (T+2) |
XXX (xxxxxxxxxxx xxx data „XXX dates“) |
|
X opcí |
Ne |
Ne |
|
Splatnost |
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 let |
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 xxx |
|
Xxx nominální xxxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxx |
|
Xxxxx xxxx |
||
|
Xxxxxxx xxxxxxx |
Roční xxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx nebo pololetní |
|
Metoda xxxxxxxx xxx |
30/360 xxxx xxxxxxxx počet/360 |
30/360 xxxx xxxxxxxx počet/360 |
|
Xxxxxxxxxx xxxx |
||
|
Xxxxxxxxxx xxxxx |
XXX XXXXX 6X |
XXX XXXXX 6M |
|
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx |
Čtvrtletní xxxx pololetní |
Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxx xxx |
Skutečný xxxxx/360 |
Xxxxxxxx počet/360 |
Tabulka 3
Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x proměnlivou sazbou („xxxxx-xx-xxxxx“) xxxxxxxxxxxx x XXX
|
Xxxxxxx swapy s xxxxxx a proměnlivou xxxxxx („xxxxx-xx-xxxxx“) xxxxx xxxx – XXX XXXXX 3 x 6X |
||
|
Xxxx xxxxxxxxxx |
XXX |
GBP |
|
Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxx (T+0) |
Spot (X+0) |
|
X xxxx |
Ne |
Xx |
|
Xxxxxxxxx |
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30 xxx |
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30 xxx |
|
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxx |
|
Xxxxx xxxx |
||
|
Xxxxxxx xxxxxxx |
Čtvrtletní nebo xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxx dní |
Skutečný xxxxx/365X |
Skutečný xxxxx/365X |
|
Xxxxxxxxxx část |
||
|
Referenční xxxxx |
XXX XXXXX 6X |
XXX LIBOR 3X |
|
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
|
Xxxxxx počítání xxx |
Xxxxxxxx xxxxx/365X |
Xxxxxxxx xxxxx/365X |
Xxxxxxx 4
CDS xxxxxxxx na xxxxxx
|
Xxx |
Xxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxxxxxx |
|
XXX xxxxxxxx xx indexu |
Xxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx |
xXxxxx Xxxxxx Xxxx |
EUR |
xx-xxx-xxx xxxxx xxx-xxx-xxx |
5 let |
|
XXX xxxxxxxx xx indexu |
Xxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx |
iTraxx Xxxxxx Xxxxxxxxx |
XXX |
xx-xxx-xxx xxxxx xxx-xxx-xxx |
5 xxx |