XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX (XX) 2017/2417
xx xxx 17. listopadu 2017,
xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 600/2014 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx technické xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx derivátům
(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx,
x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 600/2014 xx xxx 15. xxxxxx 2014 x xxxxxx finančních xxxxxxxx a o změně xxxxxxxx (XX) x. 648/2012 (1), a zejména xx xx. 32 xxxx. 1 xxxxxxxxx nařízení,
xxxxxxxx k těmto xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxxxxx (XX) č. 600/2014 xxxxxxx xxxxxxxxx obchodovat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxx x xxxxxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxx xxxxxxx zemí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 4 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 (2). Xxxx xxxxxxxx povinnost xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx jsou dostatečně xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx v alespoň xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(2) |
Likvidita úrokových xxxxxxxx podléhajících povinnosti xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx smlouvách, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx se xxxxx xxx brát x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx. |
|
(3) |
Xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx proto xxxxxx omezit xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxxxxxx platit xxxxx xx provedení xxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx data, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a nedocházelo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx referenční xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx striktně, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(4) |
U úvěrových xxxxxxxx, xxxxx jde o dané xxx xxxxx úvěrového xxxxxxx založené xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx-xxx-xxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxx. Je xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx z těchto xxxxx. |
|
(5) |
Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/2205 (3) (XXX xxxxxxx deriváty) x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/592 (4) (XXX xxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterých se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx clearingu xxxxx xxxxxx nařízení x xxxxxxxxx pravomoci xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx povinností by xxxx obchodní xxxxxxxxx xxx každou kategorii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx, co xxx danou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxx nařízení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx orgánem xxx xxxxx xxxxxx x xxxx (XXXX). |
|
(7) |
Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v době xxxx xxxxxxx x xxxx přezkoumáno x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx. |
|
(8) |
Xxxxx XXXX xxxxxxxxxx otevřené veřejné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem, z nichž xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx potenciální xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1095/2010 (5). |
|
(9) |
X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx nejdříve x xxxx xx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 600/2014, |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx uvedené v příloze xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 28 xxxxxxxx (XX) č. 600/2014.
Xx xx xx to, že xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 1, xxxxxxx 2 x xxxxxxx 3 v příloze xxxx splatnost x xxxxx 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 xxxx 30 xxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze smlouvy x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx lhůt, xxxx xxxxx xxx xxx.
Xxxxxx 2
Xxxx, xxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxx účinku
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 28 xxxxxxxx (XX) č. 600/2014 xxx jednotlivé kategorie xxxxxxxxxx xxxxxxx v článku 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/2205 x xxxxxx 3 xxxxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2016/592 xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx:
|
x) |
3. xxxxx 2018; |
|
x) |
xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/2205 nebo xxxxxx 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/592 xxx danou kategorii xxxxxxxxxxx. |
Xxxxxx 3
Xxxxx x xxxxxxxx
Toto nařízení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.
Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx v celém rozsahu x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
V Bruselu xxx 17. listopadu 2017.
Za Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx JUNCKER
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;648/2012 xx dne 4.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2012 x&xxxx;XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Úř. věst. X&xxxx;201, 27.7.2012, s. 1).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/2205 xx xxx 6. srpna 2015, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 314, 1.12.2015, x.&xxxx;13).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/592 xx xxx 1.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2016, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy pro xxxxxxxxx clearingu (Úř. xxxx. L 103, 19.4.2016, x.&xxxx;5).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1095/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Evropského xxxxxx xxxxxxx (Evropského xxxxxx xxx cenné xxxxxx x&xxxx;xxxx), o změně xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení rozhodnutí Xxxxxx 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
XXXXXXX
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx 1
Xxxxxxx swapy x xxxxxx x xxxxxxxxxxx sazbou („xxxxx-xx-xxxxx“) xxxxxxxxxxxx x EUR
|
Úrokové xxxxx s pevnou x proměnlivou xxxxxx („xxxxx-xx-xxxxx“) xxxxx xxxx – XXX XXXXXXX 3 x 6X |
||
|
Xxxx xxxxxxxxxx |
XXX |
XXX |
|
Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxx (T+2) |
Xxxx (T+2) |
|
X xxxx |
Xx |
Xx |
|
Xxxxxxxxx |
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 30 xxx |
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30 let |
|
Typ xxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxx |
|
Xxxxx část |
||
|
Četnost xxxxxxx |
Xxxxx nebo pololetní |
Roční xxxx xxxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxx xxx |
30/360 xxxx xxxxxxxx xxxxx/360 |
30/360 nebo xxxxxxxx xxxxx/360 |
|
Xxxxxxxxxx xxxx |
||
|
Referenční xxxxx |
EURIBOR 6X |
XXXXXXX 3X |
|
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxx čtvrtletní |
Xxxxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxx xxx |
Xxxxxxxx xxxxx/360 |
Xxxxxxxx xxxxx/360 |
Xxxxxxx 2
Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx („xxxxx-xx-xxxxx“) xxxxxxxxxxxx x XXX
|
Xxxxxxx swapy x pevnou x xxxxxxxxxxx sazbou („fixed-to-float“) xxxxx xxxx – XXX XXXXX 3M |
||
|
Xxxx xxxxxxxxxx |
XXX |
XXX |
|
Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxx (X+2) |
IMM (xxxxxxxxxxx xxx xxxx „XXX xxxxx“) |
|
X xxxx |
Ne |
Xx |
|
Xxxxxxxxx |
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 xxx |
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 let |
|
Typ xxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxx |
|
Pevná xxxx |
||
|
Xxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx xxxx pololetní |
Xxxxx xxxx pololetní |
|
Xxxxxx počítání xxx |
30/360 nebo skutečný xxxxx/360 |
30/360 xxxx xxxxxxxx xxxxx/360 |
|
Xxxxxxxxxx xxxx |
||
|
Referenční xxxxx |
XXX XXXXX 3X |
XXX LIBOR 3X |
|
Xxxxxxx znovunastavení |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxx xxx |
Xxxxxxxx počet/360 |
Xxxxxxxx počet/360 |
|
Xxxxxxx xxxxx x pevnou x xxxxxxxxxxx sazbou („xxxxx-xx-xxxxx“) xxxxx xxxx – XXX LIBOR 6X |
||
|
Xxxx xxxxxxxxxx |
XXX |
XXX |
|
Xxx podle xxxxxxx obchodování |
Xxxx (X+2) |
XXX (xxxxxxxxxxx dvě xxxx „XXX xxxxx“) |
|
X xxxx |
Ne |
Xx |
|
Xxxxxxxxx |
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 xxx |
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 xxx |
|
Xxx xxxxxxxxx hodnoty |
Xxxxx |
Xxxxx |
|
Xxxxx xxxx |
||
|
Xxxxxxx xxxxxxx |
Roční nebo xxxxxxxxx |
Xxxxx xxxx xxxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxx xxx |
30/360 nebo xxxxxxxx počet/360 |
30/360 xxxx xxxxxxxx počet/360 |
|
Proměnlivá část |
||
|
Referenční xxxxx |
XXX XXXXX 6X |
XXX XXXXX 6X |
|
Četnost xxxxxxxxxxxxxx |
Čtvrtletní xxxx xxxxxxxxx |
Čtvrtletní xxxx xxxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxx xxx |
Skutečný xxxxx/360 |
Xxxxxxxx xxxxx/360 |
Xxxxxxx 3
Úrokové xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx sazbou („xxxxx-xx-xxxxx“) denominované x XXX
|
Xxxxxxx xxxxx s xxxxxx a proměnlivou xxxxxx („xxxxx-xx-xxxxx“) jedné xxxx – XXX XXXXX 3 x 6X |
||
|
Xxxx xxxxxxxxxx |
XXX |
XXX |
|
Typ xxxxx xxxxxxx obchodování |
Spot (T+0) |
Spot (X+0) |
|
X xxxx |
Xx |
Xx |
|
Xxxxxxxxx |
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30 let |
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30 xxx |
|
Xxx nominální xxxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxx |
|
Pevná xxxx |
||
|
Xxxxxxx xxxxxxx |
Čtvrtletní xxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxx xxx |
Skutečný počet/365F |
Xxxxxxxx xxxxx/365X |
|
Xxxxxxxxxx xxxx |
||
|
Referenční xxxxx |
XXX XXXXX 6X |
XXX XXXXX 3X |
|
Xxxxxxx znovunastavení |
Pololetní xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
|
Xxxxxx xxxxxxxx xxx |
Xxxxxxxx xxxxx/365X |
Xxxxxxxx počet/365F |
Tabulka 4
XXX xxxxxxxx xx xxxxxx
|
Typ |
Xxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxx vypořádání |
Série |
Splatnost |
|
XXX xxxxxxxx xx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx |
xXxxxx Europe Xxxx |
XXX |
xx-xxx-xxx xxxxx xxx-xxx-xxx |
5 xxx |
|
XXX xxxxxxxx xx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx index |
Xxxxxx |
xXxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx |
XXX |
xx-xxx-xxx první xxx-xxx-xxx |
5 xxx |