EPIS® Právní systém | Plné znění

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2021/453

xx xxx 15. března 2021,

xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (EU) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx zpráv xxx xxxxx xxxxxx

(Xxxx s významem xxx XXX)

XXXXXXXX KOMISE,

s ohledem xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx požadavcích na xxxxxxx xxxxxxxxx a investiční xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012&xxxx;(1), a zejména xx xx.&xxxx;430x xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxxx nařízení,

vzhledem x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

(1)

X&xxxx;xxxx 2019 Basilejský xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx revidovaný xxxxxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx riziku“, xxxxx xx zabýval xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx obchodního xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx citlivý xx rizika, xxxxx xx xxxxxxx a nastaven xxx, xxx xxxxxxx xxxx spolehlivá xxxxxx xxxxxxxx založeného xx xxxxxxxxx modelech.

(2)

Nařízením Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2019/876&xxxx;(2) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o kapitálových xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx.

(3)

X&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;430x xxxxxxxx (XX) č. 575/2013 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx s aktem v přenesené xxxxxxxxx uvedeným v článku 461a xxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx o kapitálu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přístupu.

(4)

Podle xx.&xxxx;430x xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx zpráv xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx v přenesené xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;461x xxxxx xxxxxxxx. Je xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx použitelnosti tohoto xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx uvedeného xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci.

(5)	Toto xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Evropským xxxxxxx pro bankovnictví (XXX).

(6)

Xxxxx XXX uskutečnil x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx vychází, xxxxxxxx xxxxxxx konzultace, analyzoval xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx a požádal x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (EU) x.&xxxx;1093/2010&xxxx;(3),

XXXXXXX TOTO NAŘÍZENÍ:

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxxxxxx xxxx a data xxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxx&xxxx;430x, čl. 94 odst. 1 x&xxxx;xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;1 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx k 31. xxxxxx, 30. červnu, 30.&xxxx;xxxx x&xxxx;31. prosinci.

2. Instituce xxxxxxxx informace xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx dnech: 12.&xxxx;xxxxxx, 11.&xxxx;xxxxx, 11.&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;11.&xxxx;xxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxx uvedený v odstavci 2 není v členském xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx, pracovním xxxx nebo xx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne.

4. Veškeré xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

Článek 2

Podávání xxxxx o prahových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;94 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;xx.&xxxx;325x odst. 1 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a podrozvahových xxxxxxx xxxxxxxxxxx tržnímu xxxxxx a o objemu svého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx případech xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx x.&xxxx;90 x&xxxx;xxxxxxx I a v souladu s pokyny xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxx II xxxxxx 1 tohoto xxxxxxxx.

Článek 3

Podávání xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o výsledcích xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxx případech xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx uvedeno v čl. 430b xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013, xx xxxxxxx xxxxxxx č. 91 v příloze X&xxxx;xxxxxx nařízení x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX části XX xxxxxx 2 tohoto xxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx a informace xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx údajů x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx bodů x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxx a pravidly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XXX.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx informace, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx bezpředmětné.

3. Číselné xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x)	xxxxxx xxxx s údaji xxxx „xxxx“ xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx přesností odpovídající xxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx typu „xxxxxxxx“ xx xxx každou xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtyřem xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxx „xxxx xxxxx“ xx vykazují x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotkám xxx desetinných xxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx výhradně xxxxxx xxxxxx identifikačního xxxx právnické osoby (XXX). Xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx jsou identifikovány xxxxxx jejich XXX, xx-xx x&xxxx;xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxxxxx údajům xxxxxxx instituce následující xxxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx datum vykazování x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxx;

x)	xxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Článek 5

Vstup x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Použije xx xxx xxx 5.&xxxx;xxxxx&xxxx;2021.

Xxxx nařízení xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx použitelné xx xxxxx členských státech.

V Bruselu xxx dne 15. xxxxxx 2021

Xx Xxxxxx

xxxxxxxxxxx

Xxxxxx XXX DER XXXXX

(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) 2019/876 xx dne 20.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2019, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (EU) č. 575/2013, xxxxx xxx o pákový xxxxx, xxxxxxxx čistého xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx a způsobilé xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx riziko, xxxxxxxx vůči ústředním xxxxxxxxxxxx, expozice vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx expozice, požadavky xx xxxxxxxx zpráv x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx. xxxx. X&xxxx;150, 7.6.2019, x.&xxxx;1).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1093/2010 xx dne 24. listopadu 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Evropského orgánu xxx bankovnictví), o změně xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX (Xx. věst. X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).

XXXXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXXXX

XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxxx	Xxx xxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx / skupiny xxxxxx	Xxxxxx název
		Prahové xxxxxxx
90	X&xxxx;90.00	XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXXX XXXXXX	XXX
		Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přístup x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx
91	X&xxxx;91.00	XXXXXXXXXX XXXXXXXXX	XXX ASA XXX

X&xxxx;90.00 – Xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx (XXX)


			Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx položky xxxxxxxxx tržnímu riziku						Celková xxxxxx
			Xxxxxxx xxxxx regulatorního xxxxxxxxx					X&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx
				Xxxxxxxx xxxxxxxxx		Xxxxxxxxxx portfolio
				z toho: obchodní xxxxxxxxx xxx účely xxxxxx&xxxx;94 XXX		Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
				Xxxxxx	X&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080
0010	Xxxxx&xxxx;3
0020	Xxxxx&xxxx;2
0030	Xxxxx&xxxx;1

X&xxxx;91.00 – Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx (XXX XXX XXX)

			Xxxxxx, xx něž xx xxxxxxxxx xxxxxx založená xx xxxxxxxxxxxx
			Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx			Xxxxxxxxxx požadavky podle xxxxxxx xxxxxxx
			Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx			Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx				Xxxxxx xxxxxxx korelace				Scénář xxxxxx xxxxxxxx
			Xxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx třídy	Riziko xxxxx	Xxxxxx vega	Riziko xxxxxxxxx	Xxxxxx	Xxxxxx xxxxx	Xxxxxx xxxx	Xxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxxx	Xxxxxx xxxxx	Xxxxxx xxxx	Xxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxxx
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
0010	Xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přístup)
0020	Metoda xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxx riziko
0030		Riziko úvěrového xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx
0040		Xxxxxx xxxxxxxxx rozpětí xxx xxxxxxxxxxxx mimo alternativní xxxxxxxxx obchodování s korelací
0050		Riziko xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s korelací
0060		Akciové xxxxxx
0070		Xxxxxxxxx xxxxxx
0080		Xxxxxx xxxxxx
0090	Xxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxxxxx expozice
0100		Sekuritizace mimo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodování x&xxxx;xxxxxxxx
0110		Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
0120	Xxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx podklady
0130	Xxxxxxxx xxxxxx	Jiná xxxxxxxx xxxxxx

			Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx		Xxxxxx xxxxxxxxx zbytkovému xxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
			Xxxxx xxxx xxxxxx náhlého xxxxxxx (XXX)		Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
			Xxxxxx	Xxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
			0160	0170	0180	0190	0200
0010	Xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
0020	Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxx riziko
0030		Riziko úvěrového xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
0040		Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
0050		Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
0060		Xxxxxxx xxxxxx
0070		Xxxxxxxxx xxxxxx
0080		Xxxxxx xxxxxx
0090	Xxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxxxxx expozice
0100		Sekuritizace mimo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
0110		Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodování x&xxxx;xxxxxxxx
0120	Xxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx podklady
0130	Xxxxxxxx xxxxxx	Jiná xxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXX XX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXX V PŘÍLOZE X&xxxx;XXXXXXXXXX SE XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX PRO TRŽNÍ XXXXXX

XXXX X: OBECNÉ XXXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

1.

Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce dvě xxxxxxxxxx xxxxxxx:

x)	xxxxxxx xxx xxxxxxxx zpráv x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovených x&xxxx;xxxxxxxx 94 x&xxxx;325x xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 x

x)	xxxxxxx xxx xxxxxxxx zpráv x&xxxx;xxxxxxx pozic a teoretických xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx

2.

X&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, řádky x&xxxx;xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vykázaných informací xx používají xxxx xxxxxxxx:

x)	x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx: {xxxxxxx;xxxxx;xxxxxxx};

x)	x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx ověřování x&xxxx;xxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx neuvádí: {řádek;sloupec};

c)	má-li xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx: {xxxxxxx;xxxxx};

x)	x&xxxx;xxxxxxxxx, xx odkaz xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxx sloupce xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

1.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx

3.

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx požadavky, se xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx kapitál xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx zapisuje xxxx xxxxxxx xxxxx. Je-li xxxx označením xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (–), předpokládá se, xx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

1.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx

Xxx xxxxx xxxx přílohy xx xx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 odkazuje xxxxxx xxxxxxx „XXX“.

XXXX II: XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXXXX ŠABLON

1. C 90.00 – Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx portfolio x&xxxx;xxxxx xxxxxx

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx

4.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxx výsledek xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;94 CRR (xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx portfolia) a objem xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx položek xxxxxxxxx vystavených xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;325x XXX. Tyto xxxxxxxxx určují, zda xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podat xxxxxx o alternativním xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xx alternativních xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;430 XXX.

1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx

5.

Xxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x&xxxx;xxxxxx&xxxx;94 XXX x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx a podrozvahových xxxxxxx xxxxxxxxx vystavených xxxxxxx xxxxxx vypočteném x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;325x CRR xx vykazují xxxxxx xx xxxxx každého xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx 0010 xx 0030.

Xxxxx	Xxxxxx xx právní xxxxxxxx a pokyny
0010	Měsíc 3 Údaje xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx čtvrtletí, xxxxx xx zpráva týká
0020	Měsíc 2 Xxxxx ke xxxxx xxxxxxx měsíce čtvrtletí, xxxxx xx xxxxxx xxxx
0030	Xxxxx 1 Údaje xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx

Xxxxxxx	Xxxxxx xx xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxx
0010	Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx položky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;2 XXX Xxxxxxxxx xxxxxxxx absolutní xxxxxx xxxxxx svých xxxxxxxxxxx a podrozvahových položek xxxxxxxxxxx tržnímu xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;2 CRR.
0020 – 0060	Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx a podrozvahové xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx riziku xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a investičního xxxxxxxxx.
0020	Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xx.&xxxx;325x odst. 2 písm. x), c) x&xxxx;x) XXX
0030 – 0040	x&xxxx;xxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx článku 94 XXX Xx.&xxxx;94 xxxx.&xxxx;3 XXX Xxx vyžaduje xx.&xxxx;94 xxxx.&xxxx;3 písm. x) XXX, xxxxxxxxx xxxxxxxx tržní xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx; xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx-xx x&xxxx;xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxx, ani xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
0030	Xxxxxx Xx.&xxxx;94 xxxx.&xxxx;3 CRR Absolutní xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxx xx.&xxxx;94 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) XXX.
0040	X&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx Xx.&xxxx;94 odst. 1 xxxx. x) XXX Xxxxx xxxxxxxxxx portfolia xxx xxxxx článku 94 XXX xx vyjádří xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
0050 – 0060	Investiční xxxxxxxxx Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;2 písm. x), x) a f) XXX Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tržnímu xxxxxx xx vykazují v členění xx pozice xxxxxxxxx xxxxxxxx riziku x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;2 xxxx. d) a e) XXX.
0070	X&xxxx;% xxxxxxxxx aktiv Čl. 325a xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) XXX Xxxxx xxxxxxxxxxx a podrozvahových xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
0080	Xxxxxxx aktiva Čl. 94 xxxx.&xxxx;1 písm. a) XXX Xx.&xxxx;325x odst. 1 xxxx. x) CRR

2. C 91.00 – Xxxxx xxxxxx: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxx (XXX XXX XXX)

2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx

6.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx kapitálových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx riziku podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxx 1x XXX.

7.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k tržnímu xxxxxx xxx xxxxxx v obchodním xxxxxxxxx xxxx pozice x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx xxx složek:

a)	kapitálového xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v části xxxxx xxxxx XX xxxxxxxx 1x oddílu 2 XXX;

x)	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k riziku xxxxxxx stanoveného xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxx 1x xxxxxx 5 XXX xxx pozice v obchodním xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx rizikům stanovených xxxxx části třetí xxxxx XX xxxxxxxx 1x xxxxxx 4 XXX xxx pozice x&xxxx;xxxxxxxxx portfoliu.

2.2. Pokyny xxx xxxxxxxxx pozice

Sloupec

Odkazy na xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

0010 – 0150

Xxxxxx, na xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx založená na xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx požadavky x&xxxx;xxxxxx xxxxx, xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx nebo xxx nástroje bez xxxxxxx xxxxx se x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx.

Xxxxxx výpočtu kapitálových xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx třídy xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx tří xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx třídu x&xxxx;xxxxx se x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx šablony:

—	scénář xxxxx xxxxxxxx xx sloupcích 0040 až 0070;

—	xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx 0080 xx 0110;

—	xxxxxx vysoké korelace xx sloupcích 0120 xx 0150;

0010 – 0030

Xxxxxxxx xxxxx citlivosti

0010

Nevážené xxxxx citlivosti – xxxxxx

Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;xxxxxx&xxxx;325x XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx citlivost xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx rizika x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx třídy x&xxxx;xxxxxxx s čl. 325f odst. 3 XXX. Vykazují součet xxxxx xxxxxxxx citlivostí xx faktory xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

0020

Xxxxxxxx delta xxxxxxxxxx – záporné

Čl. 325f xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;xxxxxx&xxxx;325x CRR

Instituce vypočítají xxxxxxxxx svého xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 325f xxxx.&xxxx;3 XXX. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx delta x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

0030

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx – xxxxx xxxxxxxxxx podle rizikové xxxxx

Xxxxxxxxx vykazují xxxxx xxxxxx všech xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx citlivostí xx různé faktory xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx třídy.

0040, 0080, 0120

Xxxxxx delta

Čl. 325e odst. 1 xxxx. x) x&xxxx;xxxxxx&xxxx;325x XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k riziku delta xxx danou rizikovou xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 325f xxxx.&xxxx;8 XXX.

0050, 0090, 0130

Xxxxxx xxxx

Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;1 xxxx. b) x&xxxx;xxxxxx&xxxx;325x XXX

Xxxxxxxxx vykazují kapitálový xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 325f xxxx.&xxxx;8 XXX.

0060, 0100, 0140

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xx.&xxxx;325x odst. 1 xxxx. x) a článek 325 g CRR

0070, 0110, 0150

Xxxxxx

Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;3 XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx součet xxxxxxxxxxxx požadavků x&xxxx;xxxxxx xxxxx, xxxx a riziku xxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxxx třídy xxx xxxxx xxxxxx.

0160 – 0170

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx – xxxxx xxxx rizika xxxxxxx xxxxxxx (JTD)

Instituce xxxxxxxx xxxxx xxxx rizika xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxx expozice xxxx nesekuritizovaným nástrojům x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;325x CRR, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ACTP x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;325x CRR x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do XXXX x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;325xx XXX, a to v členění xx xxxxxx a krátké xxxxxxxx.

0160

Xxxxxx

0170

Xxxxxx

0180

Xxxxxx xxxxxxxxx zbytkovému xxxxxx – xxxxx xxxxxxxx hodnota

Článek 325u CRR

Instituce xxxxxxxx xxxxx pomyslné xxxxxxx xxxxx čl. 325u xxxx.&xxxx;3 XXX x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;2 CRR, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zbytkovým xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;4 CRR.

0190

Kapitálové xxxxxxxxx

Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;4, články 325x xx 325xx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;325x XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxx 1x XXX xxx pozice, na xxx xx uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přístup.

0200

Celkový xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx.&xxxx;92 xxxx.&xxxx;3 písm. b) x&xxxx;xx.&xxxx;92 xxxx.&xxxx;4 XXX

Xxxxx	Xxxxxx xx právní předpisy x&xxxx;xxxxxx
0010	Xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
0020 – 0080	Xxxxxx xxxxxxxx xx citlivostech Část xxxxx hlava IV xxxxxxxx 1x xxxxx 2 CRR
0020	Obecné úrokové xxxxxx Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;1 bod x) CRR
0030	Riziko xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;1 bod ii) XXX
0040	Xxxxxx úvěrového xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xx.&xxxx;325x odst. 1 xxx xxx) XXX
0050	Xxxxxx úvěrového xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s korelací Čl. 325d xxxx.&xxxx;1 xxx iv) XXX
0060	Xxxxxxx xxxxxx Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;1 xxx x) XXX
0070	Xxxxxxxxx riziko Čl. 325d xxxx.&xxxx;1 bod xx) XXX
0080	Xxxxxx xxxxxx Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;1 xxx xxx) XXX
0090 – 0110	Xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxx IV xxxxxxxx 1x xxxxx 5 CRR
0090	Nesekuritizované expozice Část xxxxx hlava XX xxxxxxxx 1a oddíl 5 pododdíl 1 XXX
0100	Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxx xxxxx hlava IV xxxxxxxx 1x xxxxx 5 xxxxxxxx 2 XXX
0110	Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s korelací Část xxxxx hlava IV xxxxxxxx 1x xxxxx 5 xxxxxxxx 3 XXX
0120 – 0130	Xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxx 1a xxxxx 4 XXX
0120	Xxxxxxxx xxxxxxxx Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) CRR
0130	Jiná zbytková xxxxxx Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) XXX

Plné znění - 32021R0453

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2021/453

xx xxx 15. března 2021,

xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (EU) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx zpráv xxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxxxxxx xxxx a data xxxxxxxxxx

Článek 2

Článek 3

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx a informace xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx

Článek 5

Vstup x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXXXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXXXX

XXXXXXX XX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXX V PŘÍLOZE X&xxxx;XXXXXXXXXX SE XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX PRO TRŽNÍ XXXXXX

Plné znění - 32021R0453

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2021/453

xx xxx 15. března 2021,

xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (EU) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx zpráv xxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxxxxxx xxxx a data xxxxxxxxxx

Článek 2

Článek 3

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx a informace xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx

Článek 5

Vstup x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXXXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXXXX

XXXXXXX XX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXX V PŘÍLOZE X&xxxx;XXXXXXXXXX SE XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX PRO TRŽNÍ XXXXXX

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.