EPIS® Právní systém | Plné znění

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2021/453

ze xxx 15. xxxxxx 2021,

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx požadavky na xxxxxxxx zpráv pro xxxxx xxxxxx

(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXX,

x&xxxx;xxxxxxx xx Smlouvu o fungování Xxxxxxxx xxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012&xxxx;(1), x&xxxx;xxxxxxx xx čl. 430b xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

(1)

X&xxxx;xxxx 2019 Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx „Minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k tržnímu xxxxxx“, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx standardizovaný xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxx spolehlivá záloha xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2019/876&xxxx;(2) bylo změněno xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxxxx rámce Xxxx xxx zaveden xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3)

X&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx zpráv xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;430x xxxxxxxx (EU) č. 575/2013 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx s aktem x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x&xxxx;xxxxxx&xxxx;461x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx tohoto alternativního xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4)

Xxxxx xx.&xxxx;430x xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 by xx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx zpráv pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;461x xxxxx xxxxxxxx. Je xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx bylo sladěno x&xxxx;xxxxx použitelnosti xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci.

(5)	Toto xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx (XXX).

(6)

Xxxxx EBA uskutečnil x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx, z nichž xxxx xxxxxxxx vychází, xxxxxxxx xxxxxxx konzultace, analyzoval xxxxxxxxxxx související xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx a požádal x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;37 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;1093/2010&xxxx;(3),

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Článek 1

Referenční xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx podávají xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;430x, xx.&xxxx;94 odst. 1 x&xxxx;xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;1 nařízení (XX) č. 575/2013 čtvrtletně xxxxx xxxxx k 31. xxxxxx, 30. červnu, 30.&xxxx;xxxx a 31. xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx informace uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 1 xx xxxxx pracovní xxxx x&xxxx;xxxxxx dnech: 12.&xxxx;xxxxxx, 11.&xxxx;xxxxx, 11. listopadu a 11. února.

3. Pokud xxx uvedený x&xxxx;xxxxxxxx 2 xxxx v členském xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx mají být xxxxxxxxx podány, xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx či xxxxxx, xxxx být informace xxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vykázaných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxxxx zpráv x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 94 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;xx.&xxxx;325x odst. 1 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013

Instituce xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a podrozvahových xxxxxxx xxxxxxxxxxx tržnímu xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě xx xxxxxxx xxxxxxx č. 90 x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx s pokyny xxxxxxxxx v příloze II xxxxx II xxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx.

Článek 3

Podávání xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx přístupu

Instituce xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;430x xxxx.&xxxx;1 nařízení (EU) x.&xxxx;575/2013, za xxxxxxx xxxxxxx č. 91 v příloze X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx uvedenými x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxx XX xxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxxx xxx výměnu xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxx výměnu xxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx stanovených xxxxxx příslušným xxxxxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx bodů z modelu xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx III.

2. Součástí předkládaných xxxxx xxxxxx informace, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx bezpředmětné.

3. Číselné xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x)	xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx typu „xxxx“ xx vykazují x&xxxx;xxxxxxxxx přesností odpovídající xxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxx body x&xxxx;xxxxx typu „procento“ xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s minimální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxx „xxxx xxxxx“ xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxx desetinných xxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx identifikačního xxxx právnické xxxxx (XXX). Právnické xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx jsou identifikovány xxxxxx jejich XXX, xx-xx x&xxxx;xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx datum xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxx;

x)	xxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Článek 5

Vstup x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xx xxx dne 5.&xxxx;xxxxx&xxxx;2021.

Toto nařízení je xxxxxxx v celém xxxxxxx x&xxxx;xxxxx použitelné xx xxxxx členských xxxxxxx.

X&xxxx;Xxxxxxx xxx xxx 15. xxxxxx 2021

Xx Xxxxxx

xxxxxxxxxxx

Xxxxxx XXX XXX XXXXX

(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 176, 27.6.2013, x.&xxxx;1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2019/876 xx xxx 20.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2019, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx čistého xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, úvěrové xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx informací, x&xxxx;xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Úř. xxxx. X&xxxx;150, 7.6.2019, x.&xxxx;1).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1093/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxx), o změně xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/ES (Xx. xxxx. X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 12).

XXXXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXXXX

XXXXXXX XXXXX
Xxxxx šablony	Kód xxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx / xxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxx
		Xxxxxxx xxxxxxx
90	X&xxxx;90.00	XXXXXXX XXXXXXX PRO XXXXXXXX XXXXXXXXX A TRŽNÍ XXXXXX	XXX
		Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k tržnímu xxxxxx
91	X&xxxx;91.00	XXXXXXXXXX POŽADAVKY	MKR XXX XXX

X&xxxx;90.00 – Xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx (XXX)


			Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx						Xxxxxxx xxxxxx
			Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx					X&xxxx;% celkových xxxxx
				Xxxxxxxx xxxxxxxxx		Xxxxxxxxxx portfolio
				z toho: xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;94 CRR		Pozice xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
				Xxxxxx	X&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx	Pozice xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080
0010	Xxxxx&xxxx;3
0020	Xxxxx&xxxx;2
0030	Xxxxx&xxxx;1

X&xxxx;91.00 – Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx: souhrn (XXX ASA XXX)

			Xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
			Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx			Xxxxxxxxxx požadavky xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
			Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx			Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx				Xxxxxx xxxxxxx korelace				Scénář xxxxxx xxxxxxxx
			Xxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rizikové xxxxx	Xxxxxx xxxxx	Xxxxxx xxxx	Xxxxxx zakřivení	Celkem	Riziko xxxxx	Xxxxxx xxxx	Xxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxxx	Xxxxxx xxxxx	Xxxxxx vega	Riziko zakřivení	Celkem
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
0010	Celkem (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přístup)
0020	Metoda xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxx riziko
0030		Riziko úvěrového xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
0040		Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx alternativní xxxxxxxxx obchodování s korelací
0050		Riziko xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx alternativního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
0060		Xxxxxxx xxxxxx
0070		Xxxxxxxxx xxxxxx
0080		Xxxxxx xxxxxx
0090	Xxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
0100		Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx portfolio xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
0110		Xxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodování x&xxxx;xxxxxxxx
0120	Xxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxx podklady
0130	Xxxxxxxx xxxxxx	Jiná zbytková xxxxxx

			Xxxxxx vystavené riziku xxxxxxx		Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx	Xxxxxxxxxx požadavky	Celkový objem xxxxxxxx xxxxxxxx
			Xxxxx výše xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (XXX)		Xxxxx xxxxxxxx hodnota
			Dlouhé	Krátké	Xxxxx xxxxxxxx hodnota
			0160	0170	0180	0190	0200
0010	Celkem (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přístup)
0020	Metoda xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
0030		Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx
0040		Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
0050		Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
0060		Xxxxxxx xxxxxx
0070		Xxxxxxxxx xxxxxx
0080		Xxxxxx xxxxxx
0090	Xxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
0100		Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx portfolio obchodování x&xxxx;xxxxxxxx
0110		Xxxxxxxxxxxx v rámci alternativního xxxxxxxxx obchodování s korelací
0120	Zbytkové xxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxx
0130	Zbytkové xxxxxx	Xxxx zbytková xxxxxx

XXXXXXX II

POKYNY XXX XXXXXXXXXX XXXXXX X&xxxx;XXXXXXX X&xxxx;XXXXXXXXXX SE XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXXXX

XXXX I: OBECNÉ XXXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

1.

Xxx účely xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx prováděcím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

x)	xxxxxxx xxx xxxxxxxx zpráv x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 94 x&xxxx;325x xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 x

x)	xxxxxxx xxx xxxxxxxx zpráv x&xxxx;xxxxxxx pozic x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx v oblasti číslování

2.

K odkazování xx sloupce, řádky x&xxxx;xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x)	x&xxxx;xxxxxxxx xx používá xxxxx xxxxxx zápis: {xxxxxxx;xxxxx;xxxxxxx};

x)	x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx ověřování x&xxxx;xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx údaje x&xxxx;xxxx šablony, xx xxxxxxx xxxxxxx: {xxxxx;xxxxxxx};

x)	xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx xx xxxxx: {xxxxxxx;xxxxx};

x)	x&xxxx;xxxxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, se xxxxxxx hvězdička.

1.3. Konvence x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx

3.

Xxxxxxxx částka, která xxxxxxx kapitál xxxx xxxxxxxxxx požadavky, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx požadavky, xx zapisuje xxxx xxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (–), předpokládá xx, xx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

1.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx „CRR“.

ČÁST II: XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXXXX ŠABLON

1. C 90.00 – Prahové hodnoty xxx obchodní portfolio x&xxxx;xxxxx xxxxxx

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx

4.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpočtu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;94 XXX (xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx a podrozvahových položek xxxxxxxxx vystavených xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;325x XXX. Tyto xxxxxxxxx xxxxxx, zda xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podat xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx modelech, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;430 XXX.

1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx

5.

Xxxxxxxx výpočtu uvedeného x&xxxx;xxxxxx&xxxx;94 XXX a informace x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 325a CRR xx vykazují xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jehož xx xxxxxx týká, x&xxxx;xxxxxxx 0010 až 0030.

Xxxxx	Xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx
0010	Xxxxx 3 Xxxxx xx xxxxx třetího xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx
0020	Xxxxx 2 Xxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zpráva xxxx
0030	Xxxxx 1 Xxxxx xx xxxxx prvního xxxxxx xxxxxxxxx, jehož xx xxxxxx xxxx

Xxxxxxx	Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a pokyny
0010	Rozvahové x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx riziku Čl. 325a odst. 2 XXX Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx objemu xxxxx xxxxxxxxxxx a podrozvahových položek xxxxxxxxxxx xxxxxxx riziku xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;2 XXX.
0020 – 0060	Xxxxxxx podle regulatorního xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx riziku xxxx rozděleny podle xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx portfolia.
0020	Obchodní xxxxxxxxx Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;2 xxxx. x), x) x&xxxx;x) XXX
0030 – 0040	z toho: xxxxxxxx portfolio xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;94 XXX Xx.&xxxx;94 xxxx.&xxxx;3 CRR Jak xxxxxxxx xx.&xxxx;94 odst. 3 xxxx. x) XXX, instituce xxxxxxxx xxxxx hodnoty x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx v měsíci; xxxxxx-xx tržní xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, vykazují instituce xxxxxx xxxxxxx k témuž xxxx, nebo xxxxxx-xx x&xxxx;xxxxxx xxxx k dispozici xxx tržní, xxx xxxxxx hodnoty, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx hodnotu.
0030	Celkem Čl. 94 xxxx.&xxxx;3 XXX Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxx xx.&xxxx;94 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) XXX.
0040	X&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx Xx.&xxxx;94 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) XXX Xxxxx xxxxxxxxxx portfolia xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;94 XXX xx vyjádří xxxx xxxxxxxxx podíl xxxxxxxxx xxxxx.
0050 – 0060	Investiční xxxxxxxxx Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;2 písm. x), e) x&xxxx;x) XXX Xxxxxx v investičním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx riziku xx xxxxxxxx v členění xx xxxxxx vystavené xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx riziku. Příslušné xxxxxx xx určí x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) x&xxxx;x) XXX.
0070	X&xxxx;% xxxxxxxxx aktiv Čl. 325a xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) XXX Xxxxx rozvahových a podrozvahových xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx procentní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
0080	Xxxxxxx xxxxxx Xx.&xxxx;94 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a) XXX Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) XXX

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;91.00 – Xxxxx xxxxxx: Alternativní xxxxxxxxxxxxxxx přístup – xxxxxx (XXX ASA XXX)

2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx

6.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx kapitálových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přístupu (XXX) xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxx IV xxxxxxxx 1x XXX.

7.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx v obchodním xxxxxxxxx nebo xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx součet xxxxxx tří xxxxxx:

x)	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle metody xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxx 1x xxxxxx 2 XXX;

x)	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx stanoveného podle xxxxx třetí hlavy XX kapitoly 1x xxxxxx 5 XXX xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx části třetí xxxxx XX xxxxxxxx 1x xxxxxx 4 XXX xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxx xxxxxxxxx pozice

Sloupec

Odkazy na xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

0010 – 0150

Xxxxxx, xx xxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k riziku xxxxx, xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx vypočítané xxxxx xxxxxx založené xx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx prvkem xxxx xxx xxxxxxxx bez xxxxxxx prvku xx x&xxxx;xxxxxxx vykazují samostatně x&xxxx;x&xxxx;xxxxx.

Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx v rámci tří xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx třídu x&xxxx;xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx šablony:

—	scénář xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx 0040 xx 0070;

—	xxxxxx xxxxxxx korelace xx xxxxxxxxx 0080 xx 0110;

—	xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx sloupcích 0120 xx 0150;

0010 – 0030

Xxxxxxxx delta xxxxxxxxxx

0010

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxx

Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;xxxxxx&xxxx;325x XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 325f odst. 3 XXX. Xxxxxxxx součet xxxxx xxxxxxxx citlivostí xx faktory rizika xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

0020

Xxxxxxxx delta xxxxxxxxxx – záporné

Čl. 325f odst. 3 x&xxxx;xxxxxx&xxxx;325x XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx faktor xxxxxx v rámci rizikové xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;3 CRR. Vykazují xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx faktory xxxxxx xxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxx.

0030

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx – xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx delta v rámci xxxxxxxx xxxxx.

0040, 0080, 0120

Xxxxxx xxxxx

Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xxxxxx&xxxx;325x XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxx xxxxx rizikovou xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 325f xxxx.&xxxx;8 XXX.

0050, 0090, 0130

Xxxxxx xxxx

Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xxxxxx&xxxx;325x XXX

Xxxxxxxxx vykazují kapitálový xxxxxxxxx k riziku xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;8 XXX.

0060, 0100, 0140

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xxxxxx&xxxx;325&xxxx;x&xxxx;XXX

0070, 0110, 0150

Xxxxxx

Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;3 XXX

Xxxxxxxxx vykazují xxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavků x&xxxx;xxxxxx xxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx scénář.

0160 – 0170

Xxxxxx vystavené riziku xxxxxxx – xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (XXX)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx nesekuritizovaným xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 325w CRR, xxx xxxxxxxxxxxx nezahrnuté xx ACTP x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;325x XXX a pro xxxxxxxxxxxxxx expozice a nesekuritizované xxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;325xx XXX, x&xxxx;xx v členění xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx.

0160

Xxxxxx

0170

Xxxxxx

0180

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx – hrubá xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;325x&xxxx;XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pomyslné hodnoty xxxxx xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;3 XXX x&xxxx;xxxxxxxx uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;2 XXX, xxxxx podléhají xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zbytkovým xxxxxxx uvedenému x&xxxx;xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;1 a 4 XXX.

0190

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx.&xxxx;325x odst. 4, xxxxxx 325x až 325xx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;325x XXX

Xxxxxxxxxx požadavek xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx hlavy XX xxxxxxxx 1x CRR xxx xxxxxx, na xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx standardizovaný xxxxxxx.

0200

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx expozice

Čl. 92 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) x&xxxx;xx.&xxxx;92 xxxx.&xxxx;4 XXX

Xxxxx	Xxxxxx xx xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxx
0010	Xxxxxx (xxxxxxxxxxxx standardizovaný xxxxxxx)
0020 – 0080	Metoda xxxxxxxx na citlivostech Část xxxxx xxxxx IV xxxxxxxx 1a xxxxx 2 XXX
0020	Xxxxxx úrokové xxxxxx Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;1 xxx x) XXX
0030	Xxxxxx úvěrového xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;1 xxx ii) XXX
0040	Xxxxxx xxxxxxxxx rozpětí xxx sekuritizaci mimo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;1 xxx xxx) XXX
0050	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;1 xxx iv) XXX
0060	Xxxxxxx xxxxxx Xx.&xxxx;325x odst. 1 bod x) XXX
0070	Xxxxxxxxx xxxxxx Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;1 bod vi) XXX
0080	Xxxxxx riziko Čl. 325d xxxx.&xxxx;1 xxx vii) XXX
0090 – 0110	Xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxx 1x xxxxx 5 XXX
0090	Xxxxxxxxxxxxxxxx expozice Část xxxxx xxxxx IV xxxxxxxx 1a xxxxx 5 xxxxxxxx 1 XXX
0100	Xxxxxxxxxxxx xxxx alternativní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s korelací Část xxxxx xxxxx XX xxxxxxxx 1x xxxxx 5 xxxxxxxx 2 XXX
0110	Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxx xxxxx hlava XX xxxxxxxx 1x oddíl 5 pododdíl 3 XXX
0120 – 0130	Xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxx 1x xxxxx 4 CRR
0120	Exotické xxxxxxxx Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) XXX
0130	Xxxx zbytková xxxxxx Xx.&xxxx;325x xxxx.&xxxx;2 písm. x) CRR

Plné znění - 32021R0453

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2021/453

ze xxx 15. xxxxxx 2021,

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx požadavky na xxxxxxxx zpráv pro xxxxx xxxxxx

Článek 1

Referenční xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;2

Článek 3

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxxx xxx výměnu xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx

Článek 5

Vstup x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXXXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXXXX

XXXXXXX II

POKYNY XXX XXXXXXXXXX XXXXXX X&xxxx;XXXXXXX X&xxxx;XXXXXXXXXX SE XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXXXX

Plné znění - 32021R0453

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2021/453

ze xxx 15. xxxxxx 2021,

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx požadavky na xxxxxxxx zpráv pro xxxxx xxxxxx

Článek 1

Referenční xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;2

Článek 3

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxxx xxx výměnu xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx

Článek 5

Vstup x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXXXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXXXX

XXXXXXX II

POKYNY XXX XXXXXXXXXX XXXXXX X&xxxx;XXXXXXX X&xxxx;XXXXXXXXXX SE XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXXXX

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.