XXXXXXXX XXXXXX V XXXXXXXXX XXXXXXXXX (XX) 2017/2295
xx dne 4. xxxx 2017,
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013, xxxxx jde x xxxxxxxxx technické xxxxx xxx zveřejňování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
(Text x xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x xxxxxxx xx nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 575/2013 ze dne 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012 (1), x xxxxxxx xx xx. 443 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx k těmto důvodům:
|
(1) |
X xxxxxxx x xx. 443 xxxxxx pododstavcem xxxxxxxx (XX) č. 575/2013 xxxxx Evropský orgán xxx xxxxxxxxxxxx (XXX) xxx 27. xxxxxx 2014 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxx EBA xx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ (2)). Xxxxxxxxxx xx. 443 druhého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 575/2013 xxxxxxxxx, xx XXX xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx expozice a kvality xxxxx a celkové xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx ESRB/2012/2 xx xxx 20. xxxxxxxx 2012 x xxxxxxxxxxx úvěrových institucí (xxxx jen „xxxxxxxxxx XXXX/2012/2“) (3), xx xxxxxxxx, xx EBA xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx informace. Xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (4) xxxxx xxxxx XXX x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, jelikož xx xxxxxxxxxx xxxx umožňuje xxxx pochopit x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a platební xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx způsobem porovnávat xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx závěrů xxxxxxxxxx orgán XXX xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxx XXX xx zveřejňování xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxx i nezatížená xxxxxx. Xx to xxxx xxx, že xx. 443 xxxxx xxxxxxxxxxx nařízení (XX) č. 575/2013 vyžaduje, xxx bylo zohledněno xxxxxxxxxx XXXX/2012/2 x xxxxxxx xxxxxxxxxx X – xxxxxxxxxxxxxxx trhu se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxx X“). Xxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx D xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zatížených x xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx. 443 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 575/2013 xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx XXXX/2012/2 xx třeba xxxxxxxxx xxx při xxxxxxxxxxx návrhů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zmiňovaných x xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx aktiva do xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxx, xx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a významné informace. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx i nezatížená xxxxxx. |
|
(3) |
Xxxxx xxxxxxxxxx D xx orgán EBA xxx vypracování xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami. Xxxx rada xxxx xxxxxxxxxx i v tomto xxxxxxxx. |
|
(4) |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx zveřejňovat zatížení xxxxx xxxxxxxxxxx aktiv x xxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx účastníkům xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx schopnosti xxxxxxxxx x xxx měli přístup x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx financování. Xxxxxxxxxx xx se mělo xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx kolaterál, ze xxxxx rozvahových x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx všech xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx uvedená xxxx xxxxxxxx aktiva xxxxxxxx xxxxxx zatížená x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx centrálních xxxx), xxxx nutné xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z operací x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zatížení plynoucího x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx platí, xxxx xx xxx byla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx likvidity. |
|
(5) |
Xxx byla xxxxxxxxx jednotnost x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k šablonám xxx zveřejňování xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 680/2014 (5). Xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx možnosti xxxxxxxxxxxxx nouzové financování xxxxxxxxx bankou), xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xx xxxx – x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx X – xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx k hodnotě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx zakládat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx nařízení (XX) x. 680/2014. Xxxxxxx xx měla xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nižší xxx v požadavcích xxx xxxxxxxx xxxxx stanovených x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) x. 680/2014. Xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx aktiv xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx modelu xxxxxxx xxxxxxxxx, měly xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx popisnou xxxxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx aktivech x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podrozvahovém xxxxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxxx vedle jakýchkoli xxxxxx stávajících požadavků xx zveřejňování podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. |
|
(7) |
Xxx xxxx zajištěno xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovených x xxxxxx 443 xxxxxxxx (XX) x. 575/2013 xxx menší xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zatížení xxxxx, xxxxxx xx xx xx těchto xxxxxxx xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a nezatížených xxxxx („xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx“) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv přisuzovaných xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a úvěrovou kvalitou x xxxxxxx x xxxxxxx likviditou x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 (6). Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v přenesené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx bankovní skupiny, x xxxxxxxx x xxxx, xx xxx, kde xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě, xx xxxxxxx osvobodit xx požadavku zveřejňovat xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(8) |
Xxxxxxxx x xxxx, xx požadavek na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv je xxxxxxxx, uplatňování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XX systémy. |
|
(9) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx XXX. |
|
(10) |
Xxxxx XXX xxxxxxxxxx otevřené xxxxxxx konzultace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických norem, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, analyzoval xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náklady x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx skupinu xxxxxxxx působících v bankovnictví xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1093/2010 (7), |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro všechny xxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx druhu xxxxx xx xxxxxxxxx X010, X040, X060 x X090 xxxxxxx X xxxxxxx X x xxxxxxx x xxxxxx v příloze II.
2. Xxxxxxxxx zveřejňují xxxxxxxxx o přijatém xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx druhu xxxxx xx xxxxxxxxx X010 a C040 xxxxxxx X xxxxxxx X x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx XX.
3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx X xxxxxxx X x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx XX.
4. Instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx jejich xxxxxx xxxxxxxx a významu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx X xxxxxxx X x xxxxxxx x xxxxxx v příloze XX.
Xxxxxx 2
Xxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
1. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 jsou xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 2, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx informace:
|
x) |
xxxxxxxxx kvality xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx ve sloupcích X030, C050, X080 x X100, xxx xx xxxxxxxxx v šabloně A xxxxxxx X, x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx XX; |
|
x) |
xxxxxxxxx kvality aktiv xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx dluhopisů x xxxxxxx xxxxxx krytých aktivy (XXX), xx xxxxxxxxx X030 x X060, xxx xx stanoveno x xxxxxxx X přílohy I, x xxxxxxx s pokyny v příloze XX. |
2. Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx z těchto xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxx celková xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bodu 10 oddílu 1.6 xxxxxxx XXXX prováděcího xxxxxxxx (EU) x. 680/2014 xxxxxxxx xxxx xxx 30 xxxxxxx EUR; |
|
x) |
jejich xxxx zatížení xxxxx xxxxxxxxx podle xxxx 9 oddílu 1.6 xxxxxxx XVII xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 680/2014 xx vyšší xxx 15 %. |
Xxxxxx 3
Xxxxx v platnost
Xxxx nařízení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxx 2 xx xxxxxxx xx 2. xxxxx 2019
Xxxx nařízení je xxxxxxx v celém xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx členských xxxxxxx.
X Xxxxxxx xxx 4. září 2017.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxx
Jean-Claude XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;1.
(2) Obecné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX/XX/2014/03).
(3)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;119, 25.4.2013, s. 1.
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx EBA x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, xxxx 2015.
(5) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x.&xxxx;680/2014 xx xxx 16.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014, kterým xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx o podávání zpráv xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady (XX) x.&xxxx;575/2013 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;191, 28.6.2014, x.&xxxx;1).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx xxx 10. října 2014, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;11, 17.1.2015, x.&xxxx;1).
(7) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1093/2010 xx dne 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Evropského orgánu xxxxxxx (Evropského xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), o změně xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení xxxxxxxxxx Komise 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).
XXXXXXX I
Xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx X: Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx X – Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktiva
|
|
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx |
|||||
|
|
x xxxx pomyslně způsobilá xxxxxx EHQLA a XXXX |
|
x toho xxxxxxxx xxxxxxxxx aktiva XXXXX x HQLA |
|
z xxxx xxxxxx XXXXX a XXXX |
|
x xxxx xxxxxx XXXXX x HQLA |
||
|
010 |
030 |
040 |
050 |
060 |
080 |
090 |
100 |
||
|
010 |
Xxxxxx xxxxxxxxxx instituce |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
z xxxx: xxxxx xxxxxxxxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
z toho: xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
x toho: xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
x xxxx: xxxxxxxxx finančními institucemi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
090 |
x xxxx: emitované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Xxxxxxx xxxxxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
121 |
z toho: … |
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx B: Xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx B – Xxxxxxx kolaterál
|
|
Xxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Nezatíženo |
|||
|
Reálná xxxxxxx přijatého kolaterálu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx |
|||||
|
|
x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXXXX x XXXX |
|
x xxxx xxxxxx EHQLA x XXXX |
||
|
010 |
030 |
040 |
060 |
||
|
130 |
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
|
|
|
|
|
140 |
Xxxxx xx požádání |
|
|
|
|
|
150 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
|
|
|
|
160 |
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx |
|
|
|
|
|
170 |
z xxxx: kryté xxxxxxxxx |
|
|
|
|
|
180 |
z xxxx: xxxxx papíry xxxxx xxxxxx |
|
|
|
|
|
190 |
x toho: xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|
|
|
|
|
200 |
x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|
|
|
|
|
210 |
x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|
|
|
|
|
220 |
Xxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx |
|
|
|
|
|
230 |
Jiný xxxxxxx xxxxxxxxx |
|
|
|
|
|
231 |
x xxxx: … |
|
|
|
|
|
240 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx vlastní kryté xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxx |
|
|
|
|
|
241 |
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dluhopisy x cenné xxxxxx xxxxx aktivy, jež xxxxx xxxxxx zastaveny |
|
|
|
|
|
250 |
XXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX |
|
|
|
|
Xxxxxxx X: Xxxxxx zatížení
Šablona X – Xxxxxx xxxxxxxx
|
|
Xxxxxxxxxxxx závazky, podmíněné xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx kolaterál x xxxxxxxxx vlastní xxxxx xxxxxx jiné xxx xxxxx dluhopisy x XXX |
|
|
010 |
030 |
||
|
010 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
|
|
011 |
x xxxx: … |
|
|
Xxxxxxx X: Xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx X – Xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zatížení xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontext ke xxxxxxxxxxx xxxxxx požadovaným x xxxxxxxxx A až X.
XXXXXXX XX
Pokyny k vyplňování xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
1. |
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v tabulkách 1 xx 7 stejným xxxxxxxx, jakým xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 680/2014, xxxxx není x xxxxxx xxxxxxxxx výslovně xxxxxxx xxxxx. Xxx položky uvedené x xxxx 1 xx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx. Mediánové xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx děje xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx definován x xxxxx první xxxxx XX kapitole 2 xxxxxx 2 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013. |
Xxxxxxx X – Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx 1: Xxxxxx vztahující xx x xxxxxx xxxxxxx X
|
Xxxxx |
Xxxxxx xx právní xxxxxxxx a xxxxxx |
|
010 |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx [Xxxxxxxxxxx xxxxxx standardy (XXX) 1 odst. 9 xxxx. x), implementační xxxxxxxx (IG) 6] Xxxxxxx xxxxxx instituce xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x výjimkou vlastních xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxxx kapitálových xxxxxxxx, xxx použitelné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx. Hodnota xxxxxxx x tomto xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx hodnot xx konci období xx předchozích xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx 030, 040 x 120. |
|
030 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxx x xxxxx 030 xxxxxxx F 32.01 (XX-XXX) xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 680/2014, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kde xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxx. |
|
040 |
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx položky „xxxxxxx xxxxx papíry“ xxxxxxxx x xxxxx 040 šablony X 32.01 (XX-XXX) přílohy XXX prováděcího xxxxxxxx (XX) x. 680/2014, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxx použitelné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v rozvaze. |
|
050 |
z xxxx: xxxxx xxxxxxxxx Mediánové xxxxxxx položky „z xxxx: xxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxx v řádku 050 šablony X 32.01 (XX-XXX) xxxxxxx XXX prováděcího xxxxxxxx (XX) č. 680/2014. |
|
060 |
x xxxx: cenné xxxxxx kryté xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx „x xxxx: xxxxx xxxxxx xxxxx aktivy“ xxxxxxxx x xxxxx 060 xxxxxxx X 32.01 (XX-XXX) xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) č. 680/2014. |
|
070 |
x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxx „x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx x řádku 070 xxxxxxx X 32.01 (XX-XXX) xxxxxxx XVI xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) x. 680/2014. |
|
080 |
x xxxx: xxxxxxxxx finančními institucemi Mediánové xxxxxxx xxxxxxx „x xxxx: xxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx v xxxxx 080 xxxxxxx X 32.01 (AE-ASS) xxxxxxx XVI xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 680/2014. |
|
090 |
x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Mediánové xxxxxxx xxxxxxx „x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx x xxxxx 090 šablony F 32.01 (XX-XXX) xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx nařízení (XX) x. 680/2014. |
|
120 |
Ostatní xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx aktivy xxxxxxxxx xx výše xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx 240 šablony X x xxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xx xx vykazování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx aktiva xxxxxxxx pokladní xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx) x xxxxx xx xxxxxxxx (XXX 1 xxxx. 54 xxxx. x)) včetně zůstatků, xxxxx lze xxxxxx xx požádání v xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, vykázané x xxxxx 020 xxxxxxx X 32.01 (XX-XXX) xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) x. 680/2014. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx než xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrů, xxxxxxxx x xxxxxxx 100 x 110 xxxxxxx X 32.01 (XX-XXX) xxxxxxx XVI prováděcího xxxxxxxx (XX) x. 680/2014. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx dále zahrnovat xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x jiná dlouhodobá xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx repa x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xx uvádí xxxx xxxxxxxxxx aktiva x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx než xxxxx xx xxxxxxxx. |
|
121 |
x xxxx: … Xxxxxxxxx mohou xxxxxxx samostatně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx „Xxxxxxx aktiva“ xx vyhrazeném xxxxx „x xxxx“, xx-xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx aktiv ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx modelu. |
Tabulka 2: Pokyny xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxx A
|
Sloupce |
Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx |
|
010 |
Xxxxxx xxxxxxx zatížených xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zatížena v xxxxxxx x oddílem 1.7 xxxxxxx XVII xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) x. 680/2014. Xxxxxx hodnotou xx xxxxxx hodnota xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx rozvahy. |
|
030 |
x xxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXXXX x XXXX Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pomyslně xxxxxxxxx xxx klasifikaci jako xxxxxx x xxxxx xxxxxxx likviditou x xxxxx vysokou úvěrovou xxxxxxxx (EHQLA) x xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx kvalitou (XXXX). Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktivy XXXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktivy XXXX aktiva uvedená x xxxxxxxx 11, 12 x 13 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xx splňovala xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 7 x 8 xxxxxx nařízení x xxxxxxxxx pravomoci, xxxxx by xxxxxx xxxxxx zatížených xxxxx xxxxx přílohy XVII xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 680/2014. Xxxxxxxx xxxxxxxxx zatížená aktiva XXXXX a pomyslně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXXX musí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx expozice xxxxxxxxx x xxxxxxxx 10 xx 16 x 35 až 37 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. Xxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXXXX a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zatížených xxxxx HQLA xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx stanovených v xxxxxxxx 10 xx 16 nařízení v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. |
|
040 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx položky „xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx xx xxxxxxx 040 xxxxxxx X 32.01 (XX-XXX) přílohy XXX prováděcího xxxxxxxx (XX) č. 680/2014. Xxx xxxxxx kategorii expozice xx uvedenou reálnou xxxxxxxx mediánová xxxxxxx xxxxxxx reálných xxxxxx xxxxxxxxxx xx konci xxxxxxx vykazovaného období xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. |
|
050 |
x toho: xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXXXX x XXXX Mediánová xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zatížených xxxxx, která xxxx xxxxxxxx způsobilá xx xxxxxxxxxxx xxxx aktiva XXXXX x XXXX. Xxx účely tohoto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktivy XXXXX x pomyslně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktivy XXXX xxxxxx xxxxxxx x článcích 11, 12 x 13 xxxxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 7 x 8 xxxxxx nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx zatížených xxxxx xxxxx xxxxxxx XVII xxxxxxxxxxx nařízení (XX) x. 680/2014. Pomyslně xxxxxxxxx xxxxxxxx aktiva XXXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXXX musí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 10 xx 16 x 35 xx 37 xxxxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61. Reálná xxxxxxx xxxxxxxx způsobilých zatížených xxxxx XXXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXXX xx xxxxxx hodnota xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 10 xx 16 nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. |
|
060 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx hodnota položky „xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx ve xxxxxxx 060 šablony X 32.01 (AE-ASS) přílohy XXX prováděcího xxxxxxxx (XX) x. 680/2014. |
|
080 |
x xxxx: xxxxxx EHQLA x XXXX Mediánová xxxxxxx xxxxxx hodnoty nezatížených xxxxx XXXXX x XXXX xxxxxxxxx v xxxxxxxx 11, 12 x 13 nařízení x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, která xxxx x souladu x obecnými a xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxxx x článcích 7 x 8 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x požadavky pro xxxxxxxxxx kategorii xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v článcích 10 až 16 x 35 xx 37 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx hodnota xxxxx XXXXX x XXXX xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx srážek xxx ocenění stanovených x xxxxxxxx 10 xx 16 xxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61. |
|
090 |
Reálná xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Mediánová hodnota xxxxxxx „xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv“ xxxxxxxx xx xxxxxxx 090 xxxxxxx X 32.01 (AE-ASS) xxxxxxx XXX prováděcího xxxxxxxx (XX) x. 680/2014. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mediánová xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx vykazovaného xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx. |
|
100 |
z xxxx: xxxxxx EHQLA a XXXX Xxxxxxxxx hodnota xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx XXXXX x HQLA xxxxxxxxx x článcích 11, 12 a 13 xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, která xxxx x souladu s xxxxxxxx x provozními xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 7 a 8 xxxxxx xxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxx příslušnou xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovenými x článcích 10 xx 16 x 35 xx 37 xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx aktiv XXXXX x XXXX xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 10 až 16 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. |
Xxxxxxx X – Xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx 3: Xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx šablony B
|
Xxxxx |
Xxxxxx xx xxxxxx předpisy x xxxxxx |
||||
|
130 |
Xxxxxxxxx přijatý xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx řádku xx uvádí xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx transakcí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx medián xxxxxx čtyř xxxxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx 140 xx 160, 220 x 230. |
||||
|
140 |
Xxxxx xx xxxxxxxx V xxxxx xxxxx xx xxxxx mediánová xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx (xxx xxxxxx na právní xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxx 120 xxxxxxx X). Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. |
||||
|
150 |
Xxxxxxxxxx nástroje Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přijatého xxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a pokyny x xxxxx 030 xxxxxxx A). Patří xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx jakýchkoli xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx papírů. |
||||
|
160 |
Dluhové xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx dluhové xxxxx xxxxxx (xxx odkazy xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx 040 šablony X). Patří sem xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx vypůjčovatele x xxxxx xxxxxxxxxx transakcí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. |
||||
|
170 |
x xxxx: xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx k xxxxx 050 xxxxxxx A). Xxxxx sem xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx transakcí x xxxxxxxxx cenných papírů. |
||||
|
180 |
z xxxx: cenné xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx cenné xxxxxx xxxxx aktivy (xxx odkazy na xxxxxx předpisy a xxxxxx x xxxxx 060 xxxxxxx A). Xxxxx xxx všechny xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx cenných papírů. |
||||
|
190 |
x xxxx: emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxx dluhové xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x pokyny x xxxxx 070 šablony X). Patří sem xxxxxxx cenné papíry xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. |
||||
|
200 |
x toho: xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Mediánová xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi (xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x řádku 080 xxxxxxx X). Xxxxx xxx xxxxxxx cenné xxxxxx přijaté xxxxxxxxx x xxxx vypůjčovatele x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s výpůjčkou xxxxxxx xxxxxx. |
||||
|
210 |
x toho: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx kolaterálu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx odkazy xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx 090 šablony A). Xxxxx sem všechny xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. |
||||
|
220 |
Úvěry x zálohy jiné xxx xxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxx na požádání (xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxx 120 xxxxxxx X). Xxxxx xxx všechny xxxxx xxxxxx přijaté xxxxxxxxx x roli xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx transakcí s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. |
||||
|
230 |
Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Mediánová xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx institucí, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x pokyny x xxxxx 120 xxxxxxx X). Xxxxx xxx xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx transakcí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. |
||||
|
231 |
x xxxx: … Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx samostatně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx položky „Jiný xxxxxxxxx“ ve xxxxxxxxxx xxxxx „z toho“, xx-xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zatížení xxxxx xx vztahu k xxxxxx xxxxxxxxxx modelu. Xxxxx sem všechny xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. |
||||
|
240 |
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx jiné xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx (XXX) Mediánová xxxxxxx xxxxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx ABS“ xxxxxxxx x řádku 240 xxxxxxx X 32.02 (XX-XXX) přílohy XVI xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 680/2014. |
||||
|
241 |
Xxxxxxxxx vlastní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx „Xxxxxxxxx vlastní kryté xxxxxxxxx x XXX, xxx dosud xxxxxx xxxxxxxxx“ vykázané x xxxxx 010 xxxxxxx X 32.03 (AE-NPL) xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 680/2014. Xxx xx zamezilo xxxxxxx započítávání, xxxxxxx xx ve xxxxxx x emitovaným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx:
|
||||
|
250 |
Aktiva, xxxxxxx xxxxxxxxx x emitované xxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxx Veškerá xxxxxx xxxxxxxxx vykázaná v xxxx xxxxxxx, všechny xxxxx kolaterálu xxxxxxxxx xxxxxxxxx a emitované xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX. Xxxxx řádek je xxxxxxxx xxxxxx čtyř xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx 010 x xxxxxxx X x xxxxx 130 x 240 v xxxxxxx B. |
Xxxxxxx 4: Xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxx X
|
Xxxxxxx |
Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx |
|
010 |
Xxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx emitovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx transakcí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx instituce x xxxxxx xxxx si xx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 100 xxxxxxxx (XX) x. 575/2013. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx cena, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxx x xxx ocenění (Xxx XXXX 13 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx). Xxx xxxxxx položku xxxxxxxxxx xx uvedenou reálnou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxx xx konci každého xxxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mediánu. |
|
030 |
x xxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx EHQLA x XXXX Xxxxxxxxx xxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx kolaterálu xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxx emitovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx klasifikaci xxxx xxxxxx XXXXX x HQLA. Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobilými xxxxxxxxxx aktivy XXXXX x pomyslně způsobilými xxxxxxxxxx aktivy XXXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xx xx ponechala, xxxxxxx v xxxxxxxx 11, 12 x 13 xxxxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x článcích 7 x 8 nařízení x přenesené xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxxx přílohy XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 680/2014. Xxxxxxxx xxxxxxxxx zatížená aktiva XXXXX x xxxxxxxx xxxxxx HQLA musí xxxxxx splňovat xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 10 xx 16 x 35 xx 37 nařízení x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61. Reálná xxxxxxx xxxxxxxx způsobilých xxxxxxxxxx aktiv EHQLA x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxx xxxx uplatněním xxxxxx xxx ocenění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 10 xx 16 nařízení x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61. |
|
040 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx jakýchkoli xxxxxxxxx x výpůjčkou xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, ale xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x selhání xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sekuritizovanými xxxxxxxx x které nejsou xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnot zjištěných xx konci každého xxxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mediánu. |
|
060 |
x xxxx: aktiva EHQLA x HQLA Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hodnoty nezatíženého xxxxxxxxx kolaterálu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dluhových xxxxxxx papírů, které xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx si xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx zatížitelnými xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx XXXXX x HQLA xxxxxxx x článcích 11, 12 x 13 xxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61 x xxxxxxx xxxxxx x provozní požadavky xxxxxxxxx x xxxxxxxx 7 x 8 xxxxxx nařízení v xxxxxxxxx pravomoci, jakož x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x článcích 10 xx 16 x 35 až 37 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx XXXXX a HQLA xx xxxxxx hodnota xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 10 xx 16 nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. |
Xxxxxxx C – Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx 5: Xxxxxx xxxxxxxxxx xx k řádkům xxxxxxx X
|
Xxxxx |
Xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx |
|
010 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx „xxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx závazků“ vykázané x xxxxx 010 xxxxxxx F 32.04 (XX-XXX) xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx nařízení (XX) x. 680/2014. |
|
011 |
z xxxx: … Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx položky „xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxxx xxxxx „z xxxx“, je-li xx xxxxxxxxxx x kontextu xxxxxx využití zatížení xxxxx xx vztahu x jejich xxxxxxxxxx xxxxxx, x obzvláště xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxx aktiv xxxxxxx xx závazky x xxxxx nikoli. |
Tabulka 6: Xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxx X
|
Xxxxxxx |
Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx |
|
010 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx závazky xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Mediánové xxxxxxx položky „xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podmíněné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cenné xxxxxx“ xxxxxxxx xx xxxxxxx 010 šablony X 32.04 (AE-SOU) xxxxxxx XVI xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 680/2014. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx mediánová xxxxxxx xxxxxxx reálných hodnot xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro výpočet xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx financování, xxxx. xxxxxxxx. |
|
030 |
Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastní xxxxx xxxxxx jiné xxx xxxxx dluhopisy a XXX Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x emitovaných xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx než xxxxx xxxxxxxxx a XXX xxxxxxxxxx v důsledku xxxxxxx xxxxx zde xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx A x X, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozvaze x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a opětovně xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx emitované xxxxxxx xxxxx papíry xxxx xxx kryté xxxxxxxxx x XXX xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx zatížená xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
Šablona X – Xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 7: Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx X
Xxxxxx xx právní xxxxxxxx x xxxxxx
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx D xxxxxxx xxxxxxxxx informace specifikované x xxxxxx 1 x 2.
|
1. |
Xxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxx obsahující:
|
|
2. |
Informace xxxxxxxxxx xxxxx obchodního xxxxxx instituce xx xxxx úroveň zatížení x xxxxxx zatížení aktiv xxx model xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx:
|